Acasă » Marketing » Rezumat: Metodă expertă de evaluare a riscurilor. Raționamentul expert în analiza riscurilor profesionale Analiza riscului de proces prin exemplu de metodă expertă

Rezumat: Metodă expertă de evaluare a riscurilor. Raționamentul expert în analiza riscurilor profesionale Analiza riscului de proces prin exemplu de metodă expertă

Libertatea în luarea deciziilor dă naștere inevitabil la riscuri de posibile pierderi. Se poate argumenta că riscurile sunt reversul liberei întreprinderi. Deoarece riscurile sunt asociate cu incertitudinea producerii evenimentelor și pot duce la fluctuații ale rezultatului financiar, atunci pentru a selecta alternative pentru desfășurarea evenimentelor, managementul riscului întreprinderile industriale necesită metode de evaluare cantitativă a riscurilor atât sub forma probabilităților de apariție a evenimentelor, cât și sub forma unor pierderi financiare specifice.

Un factor esențial în îmbunătățirea nivelului științific de management este utilizarea metodelor și modelelor matematice în pregătirea soluțiilor. Cu toate acestea, o formalizare matematică completă a problemelor tehnice și economice nu este adesea fezabilă din cauza noutății și complexității lor calitative. În acest sens, se folosesc tot mai mult metodele expertizate, care sunt înțelese ca un ansamblu de metode și procedee logice și matematico-statistice care vizează obținerea de la specialiști a informațiilor necesare pentru pregătirea și selecția deciziilor raționale.

Metodele experte sunt acum utilizate în situațiile în care alegerea, justificarea și evaluarea consecințelor deciziilor nu pot fi efectuate pe baza unor calcule precise. Astfel de situații apar adesea în timpul dezvoltării problemele contemporane managementul producției sociale și, mai ales, în previziune și planificare pe termen lung.

În cursul dezvoltării producția socială nu doar complexitatea managementului crește, ci și cerințele pentru calitatea deciziilor luate. Pentru a crește validitatea deciziilor și a lua în considerare numeroșii factori care influențează rezultatele acestora, este necesară o analiză cuprinzătoare, bazată atât pe calcule, cât și pe judecăți motivate ale managerilor și specialiștilor familiarizați cu starea de fapt și perspectivele de dezvoltare în diverse domenii. activitati practice. Utilizarea metodelor experte asigură participarea activă și intenționată a specialiștilor la toate etapele de luare a deciziilor, ceea ce le poate îmbunătăți semnificativ calitatea și eficiența.

Esența metodei evaluărilor experților este că experții efectuează o analiză intuitiv-logică a problemei cu o evaluare cantitativă a judecăților și procesarea formală a rezultatelor. Opinia generalizată a experților obținută în urma prelucrării este acceptată ca soluție a problemei. Utilizarea complexă a intuiției (gândirea inconștientă), a gândirii logice și a evaluărilor cantitative cu procesarea lor formală face posibilă obținerea unei soluții eficiente a problemei.

Atunci când își îndeplinesc rolul în procesul de management, experții îndeplinesc două funcții principale: formează obiecte (situații alternative, scopuri, decizii etc.) și măsoară caracteristicile acestora (probabilități de evenimente, coeficienți de semnificație a obiectivelor, preferințe de decizie etc.).

Formarea obiectelor este realizată de experți pe baza gândirii logice și a intuiției. În acest caz, cunoștințele și experiența expertului joacă un rol important.

Măsurarea caracteristicilor obiectelor necesită experți să cunoască teoria măsurătorilor.

Trăsăturile caracteristice ale metodei evaluărilor experților ca instrument științific pentru rezolvarea problemelor complexe neformalizabile sunt, în primul rând, organizarea bazată științific a tuturor etapelor examinării, asigurând cea mai mare eficiență în fiecare etapă și, în al doilea rând, utilizarea metode cantitative atât în organizarea examinării, cât și în evaluarea judecății experților și a procesării formale de grup a rezultatelor. Aceste două trăsături deosebesc metoda evaluărilor experților de expertiza obișnuită de mult cunoscută, utilizată pe scară largă în diverse domenii ale activității umane.

Toate riscurile întreprinderii pot fi împărțite condiționat în două clase. Prima clasă include riscuri pentru care există suficient potențial de informare pentru a le gestiona cu succes. Principalele dificultăți în gestionarea riscurilor de primă clasă în evaluarea inter pares sunt în realizarea potențialului informațional existent prin selectarea experților, construirea de proceduri raționale de anchetă și aplicarea metodelor optime de procesare a rezultatelor acestuia. În același timp, metodele de interogare și procesare se bazează pe utilizarea principiului unui contor „bun”. Acest principiu înseamnă că sunt îndeplinite următoarele ipoteze:

1) un expert este un depozit al unei cantități mari de informații procesate rațional și, prin urmare, poate fi considerat ca o sursă calitativă de informații;

2) opinia de grup a experților este aproape de adevărata soluție a problemei.

Dacă aceste ipoteze sunt corecte, atunci rezultatele teoriei măsurătorii și ale statisticii matematice pot fi utilizate pentru a construi proceduri de sondare și algoritmi de procesare.

A doua clasă include riscuri cu privire la care potențialul informațional al cunoașterii este insuficient pentru a fi siguri de validitatea acestor ipoteze. Atunci când gestionarea riscurilor din această clasă de experți nu mai poate fi privită drept „bun măsuratori”. Prin urmare, este necesar să fiți foarte atenți atunci când procesați rezultatele examinării. Aplicarea metodelor de mediere care sunt valabile pentru „contoare bune”

în acest caz poate duce la erori mari. De exemplu, opinia unui expert, care este foarte diferită de opiniile altor experți, se poate dovedi a fi corectă. În acest sens, pentru riscurile din clasa a doua ar trebui aplicat în general un tratament calitativ.

Enumerăm sarcinile tipice rezolvate prin metoda evaluărilor experților în managementul riscului:

1) alcătuirea unei liste de riscuri posibile în diverse domenii pentru o anumită perioadă de timp;

2) determinarea celor mai probabile intervale de timp pentru finalizarea unui set de evenimente;

3) definirea scopurilor și obiectivelor managementului cu ordonarea lor în ordinea importanței;

4) identificarea alternativei (opțiuni de rezolvare a problemei cu evaluarea preferințelor acestora);

5) repartizarea alternativă a resurselor pentru rezolvarea problemelor cu evaluarea preferinței acestora;

6) opțiuni alternative de luare a deciziilor într-o anumită situație cu evaluarea preferinței acestora.

Utilizarea metodei expertizei ajută la formalizarea procedurilor de culegere, sintetizare și analiză a opiniilor specialiștilor pentru a le transforma în cea mai convenabilă formă de luare a unei decizii informate în domeniul managementului riscului.

Dar, trebuie menționat că metoda evaluărilor experților nu poate înlocui nici deciziile administrative, nici deciziile de planificare, vă permite doar să completați informațiile necesare pentru pregătirea și adoptarea unor astfel de decizii.

Metodele experte sunt dezvoltate și îmbunătățite continuu. Principalele direcții ale acestei dezvoltări sunt determinate de o serie de factori, printre care se poate indica dorința de a extinde domeniul de aplicare, de a crește gradul de utilizare a metodelor matematice și a calculatoarelor electronice și, de asemenea, de a găsi modalități de a elimina deficiențele emergente.

În ciuda progreselor înregistrate în anul trecutîn dezvoltarea și utilizarea practică a metodei evaluărilor experților, există o serie de probleme și sarcini care necesită cercetări metodologice suplimentare și verificare practică. Este necesară îmbunătățirea sistemului de selectare a experților, creșterea fiabilității caracteristicilor opiniei de grup, dezvoltarea metodelor de verificare a validității evaluărilor și studierea cauzelor ascunse care reduc fiabilitatea evaluărilor experților.

Cu toate acestea, chiar și astăzi, evaluările experților în combinație cu alte metode matematice și statistice reprezintă un instrument important pentru îmbunătățirea managementului în domeniul managementului riscului.

Literatură:

1. D.S. Shmerling, S.A. Dubrovsky, T.D. Arzhanova, A.A. Frenkel. Evaluări ale experților. Metode și aplicare (revizuire) // Sat. " Metode statistice analiza aprecierilor experților”. M., Nauka, 1977

2. Beselev S.D., Gurvich F.G. Evaluări ale experților. M.: Nauka, 1973. 246 p.

3. Beselev S.D., Gurvich F.G. Evaluări ale experților în luarea deciziilor planificate. M.: Economie, 1976. 287 p.

4. Vladimirov V. A., Vorobyov Yu. L., Salov S. S. Managementul riscului: Risc. Dezvoltare durabilă. Sinergetice. - M.: Nauka, 2000.

Trimiteți-vă munca bună în baza de cunoștințe este simplu. Foloseste formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

postat pe http://www.allbest.ru/

Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse

Instituția de învățământ de învățământ profesional superior bugetar de stat federal

„Universitatea Politehnică din Sankt Petersburg Petru cel Mare - subdiviziune structurală„Institutul de Comerț și Universitatea Economică”

(FGAOU VO "SPbPU - TEU")

Facultatea de Comerț și Expertiză Produse de Consum

Rezumat despre disciplina: „Managementul riscului”

Pe tema: „Metoda de evaluare a riscurilor de către experți”

Lucrarea a fost făcută de un student

4 cursuri, grupe 47035/3

Număr carte de înregistrare: 13687 - TD

Kuznetsov I.A.

Verificat:

Consilier științific Goncharov G.A.

Sankt Petersburg 2016

- Introducere

Introducere

Riscul este inerent în orice domeniu activitate economică. Problema riscului este de o importanță deosebită în antreprenoriat, unde schimbările intense în mediul unei entități de afaceri necesită un răspuns prompt și energic la transformările care vin în afaceri. În același timp, este necesar să se țină cont de specificul industriei care determină factorii de risc, gradul de manifestare și semnificația acestora.

Lipsa abordărilor bazate pe dovezi pentru analiza și evaluarea riscurilor întreprinderilor de cercetare și producție duce la consecințe nedorite precum pierderea profiturilor, stocurile nevândute de bunuri, eficiența investiției reduse, apariția pierderilor în tranzacții, reducerea bazei de resurse. , etc.

Cu toate acestea, în ciuda unui număr semnificativ de studii în domeniul analizei riscului și a unei căutări active de modalități de a evalua în mod obiectiv amploarea riscului, multe probleme metodologice și metodologice ale acestui problema importanta nerezolvată încă. Deci, în special, până în prezent nu există un consens cu privire la natura și conținutul riscului economic al întreprinderilor, criteriile și indicatorii (generali și privați) pentru evaluarea riscului economic nu au fost fundamentate, nu există o clasificare bazată pe dovezi a factorilor care determina riscurile economice, în special riscurile externe.riscurile întreprinderii în condițiile de funcționare a pieței.

Necesitatea de a îmbunătăți evaluarea riscurilor unei întreprinderi și, în special, a unei întreprinderi de cercetare și producție în condiții de piață a predeterminat relevanța temei de cercetare.

1. Zone de risc și curba de risc

Un antreprenor ar trebui să se străduiască întotdeauna să ia în considerare riscul posibil și să prevadă măsuri pentru a-și reduce nivelul și a compensa pierderile probabile. Aceasta este esența managementului riscului (risk management). obiectivul principal managementul riscurilor (în special pentru condiții Rusia modernă) - pentru a se asigura că în cel mai rău caz ar putea fi o lipsă de profit, dar nu și falimentul organizației. Pentru a evalua gradul de acceptabilitate a riscului comercial, este necesară alocarea zonelor de risc în funcție de valoarea preconizată a pierderilor. Schema generala zonele de risc este prezentată în fig. unu.

Figura 1. Zone de risc.

Zona în care nu sunt așteptate pierderi, adică în care rezultatul economic activitate economică pozitiv se numește zona fără risc. Zona de risc acceptabil este zona în care valoarea pierderilor probabile nu depășește profitul așteptat și, prin urmare, activitatea comercială are fezabilitate economică. Limita zonei de risc acceptabile corespunde nivelului pierderilor egal cu profitul calculat. Zona critică de risc este zona de posibile pierderi care depășesc valoarea profitului așteptat până la valoarea veniturilor totale estimate (suma costurilor și profiturilor). Aici, antreprenorul riscă nu numai să nu primească niciun venit, ci și să suporte pierderi directe în cuantumul tuturor costurilor suportate.

O zonă de risc catastrofal este o zonă de pierderi probabile care depășesc nivelul critic și poate atinge o valoare egală cu capitalul propriu al organizației. Un risc catastrofal poate duce o organizație sau un antreprenor la colaps și faliment. În plus, categoria de risc catastrofal (indiferent de valoarea daunelor materiale) ar trebui să includă riscul asociat cu o amenințare la adresa vieții sau sănătății oamenilor și cu apariția dezastrelor economice. O reprezentare vizuală a nivelului de risc comercial oferă o reprezentare grafică a dependenței probabilității pierderilor de amploarea acestora - curba riscului (Fig. 2).

Figura 2. Curba riscului.

Construcția unei astfel de curbe se bazează pe ipoteza că profitul ca variabilă aleatorie este supus legii distribuției normale și implică următoarele ipoteze.

1. Cel mai probabil să primească un profit egal cu valoarea calculată - Pr. Probabilitatea (Вр) de a obține un astfel de profit este maximă și valoarea lui P poate fi considerată așteptarea matematică a profitului. Probabilitatea de a realiza un profit, mai mare sau mai mic decât cel calculat, scade monoton pe măsură ce abaterile cresc.

2. Pierderile sunt considerate a fi o scădere a profitului (DP) în comparație cu valoarea calculată. Dacă profitul real este egal cu P, atunci DP = Pr - P.

Ipotezele făcute sunt controversate într-o anumită măsură și nu întotdeauna valabile pentru toate tipurile de riscuri, dar în ansamblu reflectă destul de corect cele mai generale modele de modificări ale riscului comercial și fac posibilă construirea unei curbe de distribuție a probabilității pierderii profitului, care este numită curbă de risc (Fig. 3).

Figura 3. Curba de distribuție a probabilității pierderii profitului

Principalul lucru în evaluarea riscului comercial este capacitatea de a construi o curbă de risc și de a determina zone și indicatori de riscuri acceptabile, critice și catastrofale. Astfel, procesul de analiză a riscului cuprinde următoarele etape:

* crearea modelului predictiv;

* definirea variabilelor de risc;

* determinarea distribuției de probabilitate a variabilelor selectate și determinarea intervalului de valori posibile pentru fiecare dintre ele;

* stabilirea prezenței sau absenței corelațiilor între variabilele de risc;

* curse de modele;

* analiza rezultatelor.

variabile de risc. Acestea sunt variabile care sunt critice pentru viabilitatea proiectului, adică chiar și abaterile mici de la valoarea sa așteptată afectează negativ proiectul. Analiza de sensibilitate și incertitudine este utilizată pentru selectarea variabilelor. Analiza de sensibilitate măsoară răspunsul rezultatelor proiectului la modificările unei anumite variabile ale proiectului.

Analiza incertitudinii ajută la evidențierea variabilelor cu risc ridicat. Setul de valori așteptate ale variabilei ar trebui să fie suficient de larg, dar cu limite: valori minime și maxime. Astfel, se stabilește un interval de valori posibile pentru fiecare variabilă de risc. Se pot distinge două categorii principale de distribuție a probabilității: 1) distribuții normale, uniforme și triunghiulare (acestea răspândesc probabilitatea în același interval, dar cu grade diferite de concentrare față de valorile medii). Aceste tipuri de distribuție se numesc simetrice; 2) distribuții în trepte și discrete. Cu o distribuție discretă, sunt alocate intervale de interval, fiecăruia cărora i se atribuie o anumită pondere de probabilitate în mod treptat (Fig. 4).

Figura 4. Distribuția probabilității.

variabile corelate. Determinarea variabilelor de risc și oferirea acestora unei distribuții de probabilitate adecvate -- conditie necesara efectuarea unei analize de risc. Odată cu finalizarea cu succes a acestor două etape de analiză, cu un program de calculator de încredere, puteți trece la etapa de modelare. În această etapă, computerul generează o serie de scenarii bazate pe numere aleatorii generate folosind distribuții de probabilitate specificate.

Pentru a analiza datele disponibile, regresia și corelarea sunt de obicei utilizate pentru a facilita prezicerea variabilei dependente din valorile reale sau ipotetice ale variabilei independente. În urma unor astfel de analize, se obțin o ecuație de regresie și un coeficient de corelație. Pentru analiza riscului, acestea sunt doar datele de intrare, iar rezultatul sunt informațiile generate în timpul simulării. Sarcina analizei corelației în raport cu analiza riscului este de a controla valorile variabilei dependente, permițându-vă să păstrați corespondența cu valorile opuse ale variabilei independente.

În prezent, următoarele metode de analiză a riscurilor sunt cele mai comune: managementul profitului financiar

* statistic;

* evaluări de specialitate;

* analitic;

* metoda combinata.

2. Metoda de evaluare a experților

Această metodă presupune colectarea și studiul estimărilor făcute de diverși specialiști ( această întreprindere sau experți externi) referitoare la probabilitatea de apariție diverse niveluri pierderi. Estimările se bazează pe luarea în considerare a tuturor factorilor de risc financiar, precum și pe date statistice. Implementarea metodei evaluărilor experților este mult mai complicată dacă numărul indicatorilor de evaluare este mic.

Varianta și natura probabilă a multor procese de proiect sporește rolul raționamentului expert în determinarea performanței economice și financiare. Astfel de estimări sunt folosite destul de regulat atât în mediul intern, cât și în cel intern practica straina. În perioada de tranziție, rolul opiniilor experților în determinarea indicatorilor relevanți crește semnificativ, întrucât indicatorii utilizați pentru calcul nu sunt directivi. Evaluarea adecvată a experților poate fi obținută atât după efectuarea unor studii speciale, cât și prin utilizarea experienței acumulate a experților de top. Creșterea riscului în implementarea proiectului necesită o evaluare mai amănunțită a momentelor critice ale implementării acestuia. Mulți indicatori inițiali, adesea concurând între ei, implică utilizarea evaluărilor experților pentru a construi un criteriu de calitate a proiectului. Prin urmare, sistemul de evaluare a investițiilor în condiții moderne devine, prin necesitate, „algoritmic uman”, iar rolul unui expert uman este decisiv. Evaluarea experților este opinia experților asupra unei probleme specifice identificate printr-o metodă specială. O evaluare de specialitate este necesară pentru luarea unei decizii în etapa de pregătire a PTES. Dar deja în studiul de fezabilitate, numărul evaluărilor experților ar trebui să fie minim. Evaluarea riscului pe etape se bazează pe faptul că riscurile sunt determinate pentru fiecare etapă a proiectului separat, iar apoi se află rezultatul total pentru întregul proiect. De obicei, în fiecare proiect se disting următoarele etape: pregătitoare (realizarea întregii game de lucrări necesare demarării proiectului); construcție (construirea clădirilor și structurilor necesare, achiziționarea și instalarea echipamentelor); funcționare (aducerea la capacitate maximă a proiectului și realizarea de profit). Natura unui proiect de investiții ca ceva realizat în individual lasă în esență singura posibilitate de evaluare a valorilor riscurilor - utilizarea opiniilor experților. Fiecărui expert, lucrând separat, i se prezintă o listă de riscuri primare pentru toate etapele proiectului și este invitat să evalueze probabilitatea apariției riscurilor în conformitate cu următorul sistem de rating:

0 - riscul este considerat nesemnificativ;

25 - cel mai probabil riscul nu este realizat;

50 - nimic cert nu se poate spune despre producerea evenimentului;

75 - riscul este cel mai probabil să apară;

100 - riscul este realizat.

Evaluările experților sunt supuse unei analize de consistență, care se efectuează după anumite reguli. În primul rând, diferența maximă admisă între estimările a doi experți pentru orice factor nu trebuie să depășească 50. Comparațiile se fac modulo (nu se ia în considerare semnul plus sau minus), ceea ce permite eliminarea diferențelor inacceptabile în estimările experților cu privire la probabilitatea unei risc deosebit. Dacă numărul de experți este mai mare de trei, atunci sunt evaluate opinii comparabile în perechi. În al doilea rând, pentru a evalua consistența opiniilor experților asupra întregului set de riscuri, se identifică o pereche de experți ale căror opinii diferă cel mai mult. Pentru calcule, discrepanțele de evaluare sunt însumate modulo și rezultatul este împărțit la numărul de riscuri simple. Coeficientul de împărțire nu trebuie să depășească 25. În cazul în care se constată contradicții între opiniile experților (nu este respectată cel puțin una dintre regulile de mai sus), acestea se discută în cadrul întâlnirilor cu experții. În absența contradicțiilor, toate estimările experților sunt reduse la medie (media aritmetică), care este utilizată în calculele ulterioare. O problemă separată este justificarea și evaluarea priorităților. Esența sa constă în necesitatea eliberării experților care evaluează probabilitatea riscului din evaluarea importanței fiecărui eveniment individual pentru întregul proiect. Această lucrare ar trebui să fie realizată de dezvoltatorii de proiect, și anume de echipa care întocmește lista riscurilor care urmează să fie evaluate. Sarcina experților este de a oferi o evaluare a riscurilor. După determinarea probabilităților pentru riscuri simple (obținerea unei evaluări medii de expertiză), este necesar să se obțină o evaluare integrală a riscurilor a întregului proiect. Pentru a face acest lucru, se calculează mai întâi riscurile fiecărei substadii sau alcătuirii etapelor: funcționale, financiare și economice, tehnologice, sociale și de mediu. Apoi se calculează riscurile fiecărei etape - pregătitoare, construcție, funcționare.

O altă metodă importantă de cercetare a riscului este modelarea problemei de alegere folosind un „arborele de decizie”. Această metodă presupune construirea grafică a opțiunilor de decizie care pot fi luate. Ramurile „arborelui” corelează aprecierile subiective și obiective ale posibilelor evenimente. Urmărind ramurile construite și folosind metode speciale de calcul a probabilităților, fiecare cale este evaluată și apoi este aleasă cea mai puțin riscantă.

Concluzie

În general, utilizarea metodei expert de evaluare a riscurilor face posibilă urmărirea vizuală a influenței factorilor inițiali individuali asupra rezultatului final al proiectului, identificarea celor mai semnificativi factori de risc în etapa preliminară și luarea de măsuri pentru a le minimiza.

Riscul trebuie înțeles ca o consecință a unei acțiuni sau inacțiuni, în urma căreia există oportunitate reală obținerea de rezultate incerte de altă natură, afectând atât pozitiv cât și negativ activitățile financiare și economice ale întreprinderii. Majoritatea cercetătorilor notează că întreprinderile nu ar trebui să evite riscul în etapa de luare a deciziilor, ci ar trebui să fie capabile să-l gestioneze în mod competent și profesional. Pentru aceasta, se efectuează o analiză de risc.

În prezent, următoarele metode de analiză a riscurilor sunt cele mai comune:

* statistic;

* evaluări de specialitate;

* analitic;

* evaluarea stabilitatii financiare si a solvabilitatii;

* evaluarea fezabilității costurilor;

* analiza consecințelor acumulării riscurilor;

* metoda de utilizare a analogilor;

* metoda combinata.

Metoda de evaluare inter pares diferă în modul în care sunt colectate informațiile pentru a construi curba riscului. Această metodă presupune colectarea și studierea estimărilor făcute de diverși experți (din întreprindere sau experți externi) cu privire la probabilitatea de apariție a diferitelor niveluri de pierderi. Estimările se bazează pe luarea în considerare a tuturor factorilor de risc financiar, precum și pe date statistice.

Bibliografie

1. Algin A.P. Riscul și rolul său în viața publică. -- M.: Gândirea, 2004.

2. Algin A.M. Fațete ale riscului economic. -- M.: Knowledge, 2005.

3. Balabanov I. T. Managementul riscului. -- M.: Finanțe și statistică, 2006.

4. Blank I.A. Managementul investițiilor: Curs de formare. - K .: Elga-N, Nika-Center, 2005.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Riscuri în afacerile moderne. - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Riscul economic. Esență, metode de măsurare, modalități de reducere. Afaceri și servicii, 2005.

7. Granaturov V.M. risc economic. -- M.: Afaceri și servicii, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Afaceri de schimb. -- M.: UNITI, 2009.

Găzduit pe Allbest.ru

...

Documente similare

Caracteristicile procedurilor de expertiză: caracteristici ale metodelor și modelelor euristice, metode ale evaluărilor individuale, evaluări ale experților colective. Specificul examinării, conținutul și prelucrarea rezultatelor. Evaluarea de către experți a nivelului de risc de țară.

rezumat, adăugat 05.10.2010

Definirea riscului, principalele sale caracteristici, modalitati si mijloace de minimizare. Dificultate în clasificarea riscurilor economice, metode generale de evaluare. Metoda evaluărilor experților, construirea unui arbore de decizie, analogii bazate pe analiza situației financiare a companiei.

rezumat, adăugat 21.11.2013

Esența și tipurile de evaluări ale experților, scopul utilizării lor. Principalele etape ale cercetării de specialitate. Caracteristicile metodelor lucru in echipa grup de experți, precum și metode de obținere a unei opinii individuale. Prelucrarea rezultatelor unui sondaj de specialitate.

rezumat, adăugat 04.03.2012

Utilizarea evaluărilor experților. Aplicarea diferitelor metode pentru rezolvarea unei probleme. Clasamentul, comparațiile pereche și multiple, evaluarea directă, metoda Thurstone sunt cele mai frecvent utilizate proceduri de măsurare expert. Metode de tip Delphi.

test, adaugat 03.09.2011

Rezolvarea problemelor, argumentarea și formarea de estimări cantitative a rezultatelor prin metode formale. Componentele metodei de expertiză. Metoda de generare colectivă de idei („brainstorming”). Metoda Delphi, caracteristicile metodei focus grup, analiza SWOT.

prezentare, adaugat 30.03.2014

Esența și conținutul, principalele etape ale analizei experților, domeniul de aplicare și caracteristicile acesteia aplicație practică, interpretarea rezultatelor. Gradul de fiabilitate al acestei examinări. Aplicarea metodei evaluărilor experților pentru a construi un arbore de obiective.

lucrare de termen, adăugată 25.02.2012

Clasificarea factorilor de risc externi și interni. Luarea deciziilor manageriale în condiții de certitudine, probabilitate și incertitudine. Abordări ale evaluării riscurilor. Necesitatea utilizării evaluărilor experților în analiza și managementul riscurilor.

prezentare, adaugat 14.02.2014

Principalii indicatori ai riscului economic ca probabilitatea unui anumit nivel de pierderi. Construirea unei scheme de zone de risc. Probabilitatea obținerii unui anumit nivel de profit și apariția unui anumit nivel al pierderilor acestuia. Criterii de limitare a riscului.

test, adaugat 24.11.2010

Conceptul și caracteristicile aplicării tehnologiilor experte ca parte integrantă a procesului de pregătire și luare a deciziilor importante de management. Studierea etapelor principale ale unui sondaj de specialitate. Selecția experților. Metoda Delphi, PATTERN, brainstorming.

rezumat, adăugat 10.09.2016

Conceptul de strategie, tipuri de clasificare a acesteia. Metode de analiză factorială deterministă. Justificarea relației dintre strategie și profitul operațional. Metoda de evaluare a experților. Aplicație analiza strategica profit operațional pentru Freedom LLC.

Introducere 3

1. Analiza și evaluarea riscurilor 5

1.1. Zone de risc și curba de risc 7

1.2. Metoda evaluărilor experților 12

2. Analiza riscului extern la întreprinderea de cercetare și producție „Samara Horizons” 15

2.2. Etapele modelării conform metodei 25

Concluzia 35

Referințe 37

Introducere

Lipsa abordărilor bazate pe dovezi pentru analiza și evaluarea riscurilor întreprinderilor de cercetare și producție duce la consecințe nedorite precum pierderea profiturilor, stocurile nevândute de bunuri, eficiența investiției reduse, apariția pierderilor în tranzacții, reducerea bazei de resurse. , etc.

Lucrările oamenilor de știință autohtoni și străini sunt dedicate problemelor de analiză și evaluare a riscurilor în activitățile întreprinderilor. O contribuție semnificativă la dezvoltarea acestor probleme au avut-o economiștii: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilciuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovyi, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V.T. Sevruk, A.A. Spivak, V.A. Cernov, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet și alții Dintre oamenii de știință străini pot fi remarcate următoarele lucrări: W. Barton, T. Bachkai, E. Vogkhan, M. Green, S. Williams, K. Redhead și alții. V. A. Borovkova, A. M. Omarova, V. M. Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Cernov și alții.

Cu toate acestea, în ciuda unui volum semnificativ de cercetări în domeniul analizei riscului și a unei căutări active a modalităților de a evalua în mod obiectiv amploarea riscului, multe probleme metodologice și metodologice ale acestei probleme importante nu au fost încă rezolvate. Deci, în special, până în prezent nu există un consens cu privire la natura și conținutul riscului economic al întreprinderilor, criteriile și indicatorii (generali și privați) pentru evaluarea riscului economic nu au fost fundamentate, nu există o clasificare bazată pe dovezi a factorilor care determina riscurile economice, în special riscurile externe.riscurile întreprinderii în condițiile de funcționare a pieței.

Necesitatea de a îmbunătăți evaluarea riscurilor unei întreprinderi și, în special, a unei întreprinderi de cercetare și producție în condiții de piață a predeterminat relevanța temei de cercetare.

Scopul și obiectivele studiului.Ţintă termen de hârtie constă în perfecţionarea fundamentelor teoretice şi elaborarea unor prevederi metodologice pentru analiza riscului extern şi a unei metode experte de evaluare a riscului întreprinderilor de cercetare şi producţie în condiţiile pieţei de funcţionare în vederea creşterii eficienţei dezvoltării acestora.

Pentru a atinge acest obiectiv, în cadrul lucrărilor de curs au fost stabilite și rezolvate următoarele sarcini:

Analiza surselor de risc ale întreprinderilor de cercetare și producție și clasificarea acestora;

Identificarea caracteristicilor riscurilor la întreprinderile de cercetare și producție și evaluarea acestora în condiții moderne;

Dezvoltarea unei abordări metodologice a evaluării riscurilor la întreprinderile de cercetare și producție folosind metoda expertului.

Subiect de cercetare este o analiză externă a riscului. Analiza riscului extern este înțeleasă ca o evaluare a gradului de influență a mediului extern asupra activităților unei întreprinderi de cercetare și producție.

Ca obiect de studiu a fost aleasă întreprinderea de cercetare și producție Societatea pe acțiuni închise „Samara Horizons”.

Baza teoretică și metodologică a lucrării de curs a fost munca cercetătorilor autohtoni și străini.

Baza de informații a studiului. Datele CJSC CNE „Samara Horizons” au fost folosite ca informații inițiale în cercetare.

1. Analiza si evaluarea riscurilor

În condițiile formării relațiilor de piață, rolul și importanța elementelor individuale ale procesului de management s-a schimbat radical, prin urmare, se schimbă și abordările teoretice ale analizei, evaluării și organizării acestora la nivelul întreprinderii.

Numărul problemelor nerezolvate în domeniul gestionării riscurilor economice și industriale la întreprinderile industriale a crescut considerabil în prezent odată cu apariția unui mediu concurențial.

În același timp, este important să se țină cont de faptul că oricare dintre obiectele și subiectele activității de producție este expus impactului sistemic al riscurilor de diferite niveluri ierarhice: geopolitic, politic, social, economic, financiar, industrial, comercial și făcută de om.

Riscul poate fi redus, în primul rând, printr-un studiu preliminar atent, calculul operațiunilor, alegerea unui curs de acțiune rațional, mai puțin periculos. Contabilitatea corectă a factorilor de risc și managementul rațional al riscului la întreprindere contribuie la succesul activității sale pe piață, în timp ce alte întreprinderi, a căror conducere nu acordă atenția cuvenită riscurilor, într-o situație similară de piață, se dovedesc inevitabil a fi neprofitabile. Prin urmare, problemele de teorie și practică a evaluării și managementului riscurilor au căpătat o relevanță deosebită în prezent.

Scopul analizei de risc este de a oferi potențialilor parteneri datele necesare pentru a lua decizii cu privire la oportunitatea participării la proiect și de a prevedea măsuri de protecție împotriva eventualelor pierderi financiare. Analiza riscului se realizează în secvența prezentată în fig. unu.

Figura 1. Secvența analizei riscului.

Pierderile de risc sunt independente unele de altele;

O pierdere într-o direcție din „portofoliul de risc” nu crește neapărat probabilitatea unei pierderi în alta (cu excepția circumstanțelor de forță majoră);

Prejudiciul maxim posibil nu trebuie să depășească capacitățile financiare ale participantului.

Analiza riscului poate fi împărțită în două tipuri complementare: calitativă și cantitativă. Analiza calitativă poate fi relativ simplă, sarcina sa principală este de a determina factorii de risc, etapele de lucru în timpul cărora apare riscul, adică de a stabili zonele de risc potențiale și apoi de a identifica toate riscurile posibile. Analiza cantitativă a riscului, adică determinarea numerică a mărimii riscurilor individuale și a riscului proiectului în ansamblu, este o problemă mai complexă. Toți factorii, într-un fel sau altul care afectează creșterea gradului de risc în proiect, pot fi împărțiți condiționat în obiectivi și subiectivi.

1.1. Zone de risc și curba de risc

Un antreprenor ar trebui să se străduiască întotdeauna să ia în considerare riscul posibil și să prevadă măsuri pentru a-și reduce nivelul și a compensa pierderile probabile. Aceasta este esența managementului riscului (risk management). Scopul principal al managementului riscului (mai ales pentru condițiile Rusiei moderne) este de a se asigura că în cel mai rău caz se poate vorbi despre lipsa profitului, dar nu despre falimentul organizației. Pentru a evalua gradul de acceptabilitate a riscului comercial, este necesară alocarea zonelor de risc în funcție de valoarea preconizată a pierderilor. Schema generală a zonelor de risc este prezentată în fig. 2.

Figura 2. Zone de risc.

O zonă de risc catastrofal este o zonă de pierderi probabile care depășesc nivelul critic și poate atinge o valoare egală cu capitalul propriu al organizației. Un risc catastrofal poate duce o organizație sau un antreprenor la colaps și faliment. În plus, categoria de risc catastrofal (indiferent de valoarea daunelor materiale) ar trebui să includă riscul asociat cu o amenințare la adresa vieții sau sănătății oamenilor și cu apariția dezastrelor economice. O reprezentare vizuală a nivelului de risc comercial este dată de o reprezentare grafică a dependenței probabilității pierderilor de magnitudinea acestora - curba riscului (Fig. 3).

Figura 3. Curba riscului.

Construcția unei astfel de curbe se bazează pe ipoteza că profitul ca variabilă aleatorie este supus legii distribuției normale și implică următoarele ipoteze.

1. Cel mai probabil să primească un profit egal cu valoarea calculată - Pr. Probabilitatea (Вр) de a obține un astfel de profit este maximă și valoarea lui P poate fi considerată așteptarea matematică a profitului. Probabilitatea de a realiza un profit, mai mare sau mai mic decât cel calculat, scade monoton pe măsură ce abaterile cresc.

2. Pierderile sunt considerate a fi o scădere a profitului (ΔP) în comparație cu valoarea calculată. Dacă profitul real este P, atunci ΔP = Pr - P.

Ipotezele făcute sunt într-o anumită măsură controversate și nu întotdeauna valabile pentru toate tipurile de riscuri, dar în ansamblu ele reflectă destul de corect cele mai generale modele de modificări ale riscului comercial și fac posibilă construirea unei curbe de distribuție a probabilității pierderii profitului, care se numeşte curba riscului (fig. 4).

Figura 4. Curba de distribuție a probabilității pierderii profitului.

Crearea unui model predictiv;

Definirea variabilelor de risc;

Determinarea distribuției de probabilitate a variabilelor selectate și determinarea intervalului de valori posibile pentru fiecare dintre ele;

Stabilirea prezenței sau absenței corelațiilor între variabilele de risc;

Modelul rulează;

Analiza rezultatelor.

Riscul este inerent în orice domeniu de activitate economică. Problema riscului este de o importanță deosebită în antreprenoriat, unde schimbările intense în mediul unei entități de afaceri necesită un răspuns prompt și energic la transformările care vin în afaceri. În același timp, este necesar să se țină cont de specificul industriei care determină factorii de risc, gradul de manifestare și semnificația acestora.
Lipsa abordărilor bazate pe dovezi pentru analiza și evaluarea riscurilor întreprinderilor de cercetare și producție duce la consecințe nedorite precum pierderea profiturilor, stocurile nevândute de bunuri, eficiența investiției reduse, apariția pierderilor în tranzacții, reducerea bazei de resurse. , etc.
În ciuda unui volum semnificativ de cercetări în domeniul analizei riscului și a unei căutări active a modalităților de a evalua obiectiv amploarea riscului, multe probleme metodologice și metodologice ale acestei probleme importante nu au fost încă rezolvate. Deci, în special, până în prezent nu există un consens cu privire la natura și conținutul riscului economic al întreprinderilor, criteriile și indicatorii (generali și privați) pentru evaluarea riscului economic nu au fost fundamentate, nu există o clasificare bazată pe dovezi a factorilor care determina riscurile economice, în special riscurile externe.riscurile întreprinderii în condițiile de funcționare a pieței.
Necesitatea de a îmbunătăți evaluarea riscurilor unei întreprinderi și, în special, a unei întreprinderi de cercetare și producție în condiții de piață a predeterminat relevanța temei de cercetare.
Scopul rezumatului este de a îmbunătăți fundamentele teoretice și de a elabora prevederi metodologice pentru analiza riscului extern și o metodă expertă de evaluare a riscului întreprinderilor de cercetare și producție în condițiile de funcționare a pieței în vederea creșterii eficienței dezvoltării acestora.

1. Analiza si evaluarea riscurilor

Problema analizei, evaluării și managementului riscului în implementarea activităților de producție de către întreprinderi este astăzi una dintre problemele centrale ale economiei ruse. Într-o economie planificată, când întreprinderile neprofitabile primeau subvenții prin redistribuirea fondurilor de la întreprinderi profitabile, aceste probleme nu erau atât de urgente. În prezent, dacă firma nu realizează profit, și cu atât mai mult dacă nu există rentabilitate a investiției, atunci compania este în pragul falimentului. Prin urmare, utilizarea rațională a fondurilor și luarea în considerare a factorului de risc este cel mai important moment în activitatea întreprinderii.
În condițiile formării relațiilor de piață, rolul și importanța elementelor individuale ale procesului de management s-a schimbat radical, prin urmare, se schimbă și abordările teoretice ale analizei, evaluării și organizării acestora la nivelul întreprinderii.
Numărul problemelor nerezolvate în domeniul gestionării riscurilor economice și industriale la întreprinderile industriale a crescut considerabil în prezent odată cu apariția unui mediu concurențial.
În același timp, este important să se țină cont de faptul că oricare dintre obiectele și subiectele activității de producție este expus impactului sistemic al riscurilor de diferite niveluri ierarhice: geopolitic, politic, social, economic, financiar, industrial, comercial și făcută de om.
Riscul poate fi redus, în primul rând, printr-un studiu preliminar atent, calculul operațiunilor, alegerea unui curs de acțiune rațional, mai puțin periculos. Contabilitatea corectă a factorilor de risc și managementul rațional al riscului la întreprindere contribuie la succesul activității sale pe piață, în timp ce alte întreprinderi a căror conducere nu acordă atenția cuvenită riscurilor, într-o situație similară de piață, se dovedesc inevitabil a fi neprofitabile. Prin urmare, problemele de teorie și practică a evaluării și managementului riscurilor au căpătat o relevanță deosebită în prezent.
Scopul analizei de risc este de a oferi potențialilor parteneri datele necesare pentru a lua decizii cu privire la oportunitatea participării la proiect și de a prevedea măsuri de protecție împotriva eventualelor pierderi financiare. Analiza riscului se realizează în secvența prezentată în fig. unu.

Figura 1. Secvența analizei riscului.

Principii generale ale analizei riscului. Când se vorbește despre necesitatea de a lua în considerare riscul în managementul proiectelor, de obicei se referă la participanții săi principali: clientul, investitorul, executantul (antreprenorul) sau vânzătorul, cumpărătorul și, de asemenea, compania de asigurări. La analizarea riscului oricăruia dintre participanții la proiect se folosesc următoarele criterii, propuse de celebrul expert american B. Berlimer:
pierderile de risc sunt independente unele de altele;
pierderea într-o direcție din „portofoliul de risc” nu crește neapărat probabilitatea de pierdere în alta (cu excepția circumstanțelor de forță majoră);
daunele maxime posibile nu trebuie să depășească capacitățile financiare ale participantului.
Analiza riscului poate fi împărțită în două tipuri complementare: calitativă și cantitativă. Analiza calitativă poate fi relativ simplă, sarcina sa principală este de a determina factorii de risc, etapele de lucru în timpul cărora apare riscul, adică de a stabili zonele de risc potențiale și apoi de a identifica toate riscurile posibile. Analiza cantitativă a riscului, adică determinarea numerică a mărimii riscurilor individuale și a riscului proiectului în ansamblu, este o problemă mai complexă. Toți factorii, într-un fel sau altul care afectează creșterea gradului de risc în proiect, pot fi împărțiți condiționat în obiectivi și subiectivi.

1.1. Zone de risc și curba de risc

Un antreprenor ar trebui să se străduiască întotdeauna să ia în considerare riscul posibil și să prevadă măsuri pentru a-și reduce nivelul și a compensa pierderile probabile. Aceasta este esența managementului riscului (risk management). Scopul principal al managementului riscului (mai ales pentru condițiile Rusiei moderne) este de a se asigura că în cel mai rău caz se poate vorbi despre lipsa profitului, dar nu despre falimentul organizației. Pentru a evalua gradul de acceptabilitate a riscului comercial, este necesară alocarea zonelor de risc în funcție de valoarea preconizată a pierderilor. Schema generală a zonelor de risc este prezentată în fig. 2.

Figura 2. Zone de risc.

Zona în care nu sunt așteptate pierderi, adică în care rezultatul economic al activității economice este pozitiv, se numește zonă fără risc. Zona de risc acceptabil este zona în care valoarea pierderilor probabile nu depășește profitul așteptat și, prin urmare, activitatea comercială are fezabilitate economică. Limita zonei de risc acceptabile corespunde nivelului pierderilor egal cu profitul calculat. Zona de risc critic - zona de posibile pierderi care depășește valoarea profitului așteptat până la valoarea veniturilor totale estimate (suma costurilor și profitului). Aici, antreprenorul riscă nu numai să nu primească niciun venit, ci și să suporte pierderi directe în cuantumul tuturor costurilor suportate.
O zonă de risc catastrofal este o zonă de pierderi probabile care depășesc nivelul critic și poate atinge o valoare egală cu capitalul propriu al organizației. Un risc catastrofal poate duce o organizație sau un antreprenor la colaps și faliment. În plus, categoria de risc catastrofal (indiferent de valoarea daunelor materiale) ar trebui să includă riscul asociat cu o amenințare la adresa vieții sau sănătății oamenilor și cu apariția dezastrelor economice. O reprezentare vizuală a nivelului de risc comercial este dată de o reprezentare grafică a dependenței probabilității pierderilor de magnitudinea acestora - curba riscului (Fig. 3).

Figura 3. Curba riscului.

Construcția unei astfel de curbe se bazează pe ipoteza că profitul ca variabilă aleatorie este supus legii distribuției normale și implică următoarele ipoteze.
1. Cel mai probabil să primească un profit egal cu valoarea calculată - Pr. Probabilitatea (Вр) de a obține un astfel de profit este maximă și valoarea lui P poate fi considerată așteptarea matematică a profitului. Probabilitatea de a realiza un profit, mai mare sau mai mic decât cel calculat, scade monoton pe măsură ce abaterile cresc.
2. Pierderile sunt considerate a fi o scădere a profitului (?P) în comparație cu valoarea calculată. Dacă profitul real este egal cu P, atunci? P \u003d Pr - P.
Ipotezele făcute sunt într-o anumită măsură controversate și nu întotdeauna valabile pentru toate tipurile de riscuri, dar în ansamblu ele reflectă destul de corect cele mai generale modele de modificări ale riscului comercial și fac posibilă construirea unei curbe de distribuție a probabilității pierderii profitului, care se numeşte curba riscului (fig. 4).

Figura 4. Curba de distribuție a probabilității pierderii profitului.

Principalul lucru în evaluarea riscului comercial este capacitatea de a construi o curbă de risc și de a determina zone și indicatori de riscuri acceptabile, critice și catastrofale. Astfel, procesul de analiză a riscului cuprinde următoarele etape:
crearea unui model predictiv;
definirea variabilelor de risc;
determinarea distribuției de probabilitate a variabilelor selectate și determinarea intervalului de valori posibile pentru fiecare dintre ele;
stabilirea prezenței sau absenței corelațiilor între variabilele de risc;
rulează modelul;
analiza rezultatelor.
variabile de risc. Acestea sunt variabile care sunt critice pentru viabilitatea proiectului, adică chiar și abaterile mici de la valoarea sa așteptată afectează negativ proiectul. Analiza de sensibilitate și incertitudine este utilizată pentru selectarea variabilelor. Analiza de sensibilitate măsoară răspunsul rezultatelor proiectului la modificările unei anumite variabile ale proiectului.
Analiza incertitudinii ajută la evidențierea variabilelor cu risc ridicat. Setul de valori așteptate ale variabilei ar trebui să fie suficient de larg, dar cu limite: valori minime și maxime. Astfel, se stabilește un interval de valori posibile pentru fiecare variabilă de risc. Se pot distinge două categorii principale de distribuție a probabilității: 1) distribuții normale, uniforme și triunghiulare (acestea răspândesc probabilitatea în același interval, dar cu grade diferite de concentrare față de valorile medii). Aceste tipuri de distribuție se numesc simetrice; 2) distribuții în trepte și discrete. Cu o distribuție discretă, sunt alocate intervale de interval, fiecăruia cărora i se atribuie o anumită pondere de probabilitate în mod treptat (Fig. 5).

Figura 5. Distribuția probabilității.

variabile corelate. Determinarea variabilelor de risc și acordarea unei distribuții adecvate a probabilității este o condiție necesară pentru analiza riscului. Odată cu finalizarea cu succes a acestor două etape de analiză, cu un program de calculator de încredere, puteți trece la etapa de modelare. În această etapă, computerul generează o serie de scenarii bazate pe numere aleatorii generate folosind distribuții de probabilitate specificate.
Pentru a analiza datele disponibile, regresia și corelarea sunt de obicei utilizate pentru a facilita prezicerea variabilei dependente din valorile reale sau ipotetice ale variabilei independente. În urma unor astfel de analize, se obțin o ecuație de regresie și un coeficient de corelație. Pentru analiza riscului, acestea sunt doar datele inițiale, iar rezultatul sunt informațiile generate în timpul simulării. Sarcina analizei corelației în raport cu analiza riscului este de a controla valorile variabilei dependente, permițându-vă să păstrați corespondența cu valorile opuse ale variabilei independente.
În prezent, următoarele metode de analiză a riscurilor sunt cele mai comune:
statistic;
evaluări ale experților;
analitic;
estimări stabilitate Financiarăși solvabilitatea;
evaluări de fezabilitate a costurilor;
analiza consecințelor acumulării riscurilor;
metoda de utilizare a analogilor;
metoda combinata.

1.2. Metode de evaluare a experților

Într-un mediu instabil, când repetarea situației economice pentru un antreprenor în aceleași condiții este practic imposibilă și nu există informații despre posibilitatea apariției unor evenimente de risc, puteți utiliza metode subiective evaluări ale experților, judecăți și experienta personala un expert, opinia unui manager financiar etc.
Metodele de evaluare expertă vă permit să determinați nivelurile riscurilor financiare în cazul în care întreprinderea nu dispune de informațiile necesare pentru efectuarea de calcule sau comparații. Aceste metode se bazează pe o anchetă de experți (specialiști calificați din asigurări, autorități fiscale, financiare, manageri de investiții, angajați ai firmelor specializate relevante) cu prelucrarea statistică ulterioară a rezultatelor sondajului. Sondajul ar trebui să se concentreze pe anumite tipuri riscurile identificate în această operațiune.
Evaluarea riscului de către experți nu este o decizie, ci doar informații utile pentru a vă ajuta să luați o decizie în cunoștință de cauză. Doar managerul de risc poate decide asupra nivelului de risc în funcție de preferințele sale, iar el este responsabil pentru acestea.
Metodele experților de evaluare sunt utilizate pe scară largă pentru a determina nivelurile inflaționiste, ale ratei dobânzii, ale emisiilor, valutar, investițiilor și ale altor tipuri de riscuri financiare.
Această metodă presupune colectarea și studierea aprecierilor făcute de diverși experți (ai întreprinderii sau experți externi) cu privire la probabilitatea de apariție a diferitelor niveluri de pierderi. Estimările se bazează pe luarea în considerare a tuturor factorilor de risc financiar, precum și pe date statistice. Implementarea metodei evaluărilor experților este mult mai complicată dacă numărul indicatorilor de evaluare este mic.
Varianta și natura probabilă a multor procese de proiect sporește rolul raționamentului expert în determinarea performanței economice și financiare. Astfel de estimări sunt utilizate destul de regulat atât în practica națională, cât și în cea externă. În perioada de tranziție, rolul opiniilor experților în determinarea indicatorilor relevanți crește semnificativ, întrucât indicatorii utilizați pentru calcul nu sunt directivi. Evaluarea adecvată a experților poate fi obținută atât după efectuarea unor studii speciale, cât și prin utilizarea experienței acumulate a experților de top. Creșterea riscului în implementarea proiectului necesită o evaluare mai amănunțită a momentelor critice ale implementării acestuia. Mulți indicatori inițiali, adesea concurând între ei, implică utilizarea evaluărilor experților pentru a construi un criteriu de calitate a proiectului. Prin urmare, sistemul de evaluare a investițiilor în condiții moderne devine, prin necesitate, „algoritmic uman”, iar rolul unui expert uman este decisiv.
Evaluarea experților este opinia experților asupra unei probleme specifice identificate printr-o metodologie specială. O evaluare de specialitate este necesară pentru luarea unei decizii în etapa de pregătire a PTES. Dar deja în studiul de fezabilitate, numărul evaluărilor experților ar trebui să fie minim. Evaluarea riscului pe etape se bazează pe faptul că riscurile sunt determinate pentru fiecare etapă a proiectului separat, iar apoi se află rezultatul total pentru întregul proiect. De obicei, în fiecare proiect se disting următoarele etape: pregătitoare (realizarea întregii game de lucrări necesare demarării proiectului); construcție (construirea clădirilor și structurilor necesare, achiziționarea și instalarea echipamentelor); funcționare (aducerea la capacitate maximă a proiectului și realizarea de profit). Natura unui proiect de investiții ca ceva realizat individual lasă în esență singura posibilitate de evaluare a valorilor de risc - utilizarea opiniilor experților. Fiecărui expert, lucrând separat, i se prezintă o listă de riscuri primare pentru toate etapele proiectului și este invitat să evalueze probabilitatea apariției riscurilor în conformitate cu următorul sistem de rating:
0 - riscul este considerat nesemnificativ;
25 - cel mai probabil riscul nu este realizat;
50 - nimic cert despre producerea evenimentului
nu se poate spune;
75 - riscul este cel mai probabil să se manifeste;
100 - riscul este realizat.
Evaluările experților sunt supuse unei analize de consistență, care se efectuează după anumite reguli. În primul rând, diferența maximă admisă între estimările a doi experți pentru orice factor nu trebuie să depășească 50. Comparațiile se fac modulo (nu se ia în considerare semnul plus sau minus), ceea ce permite eliminarea diferențelor inacceptabile în estimările experților cu privire la probabilitatea unei risc deosebit. Dacă numărul de experți este mai mare de trei, atunci sunt evaluate opinii comparabile în perechi. În al doilea rând, pentru a evalua consistența opiniilor experților asupra întregului set de riscuri, se identifică o pereche de experți ale căror opinii diferă cel mai mult. Pentru calcule, discrepanțele de evaluare sunt însumate modulo și rezultatul este împărțit la numărul de riscuri simple. Coeficientul de împărțire nu trebuie să depășească 25. În cazul în care se constată contradicții între opiniile experților (nu este respectată cel puțin una dintre regulile de mai sus), acestea se discută în cadrul întâlnirilor cu experții. În absența contradicțiilor, toate estimările experților sunt reduse la medie (media aritmetică), care este utilizată în calculele ulterioare.
O problemă separată este justificarea și evaluarea priorităților. Esența sa constă în necesitatea eliberării experților care evaluează probabilitatea riscului din evaluarea importanței fiecărui eveniment individual pentru întregul proiect. Această lucrare ar trebui să fie realizată de dezvoltatorii de proiect, și anume de echipa care întocmește lista riscurilor care urmează să fie evaluate. Sarcina experților este de a oferi o evaluare a riscurilor. După determinarea probabilităților pentru riscuri simple (obținerea unei evaluări medii de expertiză), este necesar să se obțină o evaluare integrală a riscurilor a întregului proiect. Pentru a face acest lucru, se calculează mai întâi riscurile fiecărei substadii sau alcătuirii etapelor: funcționale, financiare și economice, tehnologice, sociale și de mediu. Apoi se calculează riscurile fiecărei etape - pregătitoare, construcție, funcționare.
O altă metodă importantă de cercetare a riscului este modelarea problemei de alegere folosind un „arborele de decizie”. Această metodă presupune construirea grafică a opțiunilor de decizie care pot fi luate. Ramurile „arborelui” corelează aprecierile subiective și obiective ale posibilelor evenimente. Urmărind ramurile construite și folosind metode speciale de calcul a probabilităților, fiecare cale este evaluată și apoi este aleasă cea mai puțin riscantă.
Nu există rețete gata făcute în managementul riscului și nu pot exista. Dar cunoscându-i metodele, tehnicile, modalitățile de rezolvare a anumitor probleme economice, se poate obține un succes tangibil într-o anumită situație.
Intuiția și perspicacitatea unui manager joacă un rol special în rezolvarea sarcinilor riscante. Intuiția este capacitatea de a găsi direct, parcă dintr-o dată, fără gândire logică decizia corectă Probleme. Intuiția este o componentă indispensabilă a procesului creativ. Insight este conștiința de a rezolva o problemă specifică. În momentul percepției, decizia este percepută clar, dar această claritate este adesea de scurtă durată. Prin urmare, este necesară o fixare conștientă a deciziei.
În cazurile în care riscul nu poate fi calculat, deciziile riscante sunt luate folosind euristica, care este un set de tehnici logice și reguli metodologice pentru cercetarea teoretică și găsirea adevărului. Cu alte cuvinte, acestea sunt modalități de a rezolva probleme deosebit de complexe. Managementul riscului are propriul sistem de reguli euristice și tehnici de luare a deciziilor sub risc (Fig. 6).

Figura 6. Reguli euristice pentru luarea unei decizii riscante.

2. Managementul riscului
Într-o economie de piață, producătorii, vânzătorii, cumpărătorii acționează independent într-un mediu competitiv, adică pe propriul risc și risc. Viitorul lor financiar este, prin urmare, imprevizibil și puțin previzibil. Managementul riscului este un sistem de evaluare a riscului, de gestionare a riscului și a relațiilor financiare care apar în cursul unei afaceri. Riscul poate fi gestionat folosind o varietate de măsuri care fac posibilă prezicerea apariției unui eveniment de risc într-o anumită măsură și luarea de măsuri în timp util pentru a reduce gradul de risc.
Gradul și amploarea riscului pot fi într-adevăr influențate prin mecanismul financiar, care se realizează folosind metodele strategiei și managementului financiar. Acest tip de mecanism de management al riscului este managementul riscului. Managementul riscului se bazează pe organizarea muncii pentru a determina și reduce gradul de risc.
Managementul riscului este un sistem de gestionare a riscului și a relațiilor economice (mai precis, financiare) care iau naștere în procesul acestui management, și include strategia și tactica acțiunilor de management.
Strategia de management se referă la direcțiile și metodele de utilizare a fondurilor pentru atingerea scopului. Fiecare metodă corespunde unui anumit set de reguli și restricții pentru adoptare. cea mai bună soluție. Strategia ajută la concentrarea eforturilor asupra diverselor soluții care nu contrazic linia generală a strategiei și renunță la toate celelalte opțiuni. După atingerea scopului stabilit, această strategie încetează să mai existe, deoarece noile obiective propun sarcina dezvoltării unei noi strategii.
Tactici - metode practice si tehnici de management pentru atingerea unui scop stabilit in conditii specifice. Sarcina tacticii de management este de a alege cea mai optimă soluție și cele mai constructive metode și tehnici de management într-o situație economică dată.
Managementul riscului ca sistem de management este format din două subsisteme: subsistemul gestionat - obiectul managementului și subsistemul management - subiectul managementului. Obiectul managementului în managementul riscului îl constituie investițiile riscante de capital și relațiile economice dintre entitățile comerciale în procesul de realizare a riscului. Astfel de relații economice includ relațiile dintre asigurat și asigurător, debitor și creditor, între antreprenori, concurenți etc.
Subiectul managementului în managementul riscului îl constituie un grup de manageri (manager financiar, specialist în asigurări etc.), care, prin diverse opțiuni de impact, realizează funcționarea cu scop a obiectului de management. Acest proces poate fi realizat numai dacă între subiect și obiectul managementului se circulă informațiile necesare. Procesul de management presupune întotdeauna primirea, transferul, prelucrarea și utilizarea în practică a informațiilor. Achiziția de informații fiabile și suficiente în condiții specifice joacă un rol major, deoarece ajută la luarea deciziei corecte asupra acțiunilor într-un mediu de risc. Suportul informațional constă în diferite tipuri de informații: statistice, economice, comerciale, financiare etc.
Aceste informații includ informații despre probabilitatea unui anumit eveniment asigurat, eveniment, prezența și amploarea cererii de bunuri, capital, stabilitatea financiară și solvabilitatea clienților, partenerilor, concurenților săi etc.
O entitate economică trebuie să fie capabilă nu numai să colecteze informații, ci și să le stocheze și să le recupereze dacă este necesar. Cel mai bun fișier card pentru colectarea informațiilor este un computer care are atât o memorie bună, cât și capacitatea de a găsi rapid informațiile de care aveți nevoie.
Există următoarele funcții ale managementului riscului:
- obiectul managementului, care include organizatia de rezolvare a riscurilor; investiții de capital de risc; să lucreze pentru a reduce amploarea riscului; procesul de asigurare a riscurilor; relaţiile economice şi legăturile dintre subiecţii procesului economic.
- subiectul managementului, în cadrul căruia prognoza, organizarea, coordonarea, reglarea, stimularea, controlul.
Înainte de a decide asupra unei investiții de capital riscante, managerul financiar trebuie să determine valoarea maximă a pierderii pentru acest risc; comparați-l cu suma de capital investit; comparați-l cu toate resursele financiare proprii și stabiliți dacă pierderea acestui capital va duce la falimentul investitorului. Valoarea pierderii din investiția de capital poate fi egală cu suma capitalul dat, să fie mai mic sau mai mare decât acesta.
Organizarea managementului riscului presupune definirea unui organism de management al riscului, care poate fi un manager financiar, un manager de risc sau un aparat de management adecvat, să zicem, un departament de investiții de capital de risc, care ar trebui să îndeplinească următoarele funcții:
- efectuarea de investiții de risc și de portofoliu, adică investiții riscante în conformitate cu legislatia actualași statutul entității economice;
- elaborarea unui program de activități de investiții riscante;
- colectează, analizează, procesează și stochează informații despre mediu;
- determina gradul si costul riscurilor, strategia si tehnicile de management;
- elaborarea unui program de decizii riscante și organizarea implementării acestuia, inclusiv monitorizarea și analiza rezultatelor;
- desfasoara activitati de asigurare, incheie contracte de asigurare si reasigurare, desfasoara operatiuni de asigurare si reasigurare;
- dezvoltarea condițiilor de asigurare și reasigurare, stabilirea tarifelor pentru operațiunile de asigurare;
- emite o garanție privind garanția de casă și companii străine, compensează pierderile pe cheltuiala lor, încredințează altor persoane îndeplinirea unor funcții similare în străinătate;
- menține o raportare contabilă, statistică și operațională adecvată privind investițiile de capital riscante.
Strategia de management al riscului este arta managementului riscului într-o situație economică incertă, bazată pe tehnici de predicție și reducere a riscului. Această strategie include regulile pe baza cărora se iau decizii riscante și modalități de a-și alege opțiunea.
În strategia de management al riscului se aplică următoarele reguli:
- câștig maxim
- probabilitatea optimă a rezultatului,
- variabilitatea optimă a rezultatului,
- combinația optimă de câștig și risc.
Esența regulii câștigului maxim este că dintre opțiunile posibile pentru investiții riscante de capital se alege varianta care oferă cea mai mare eficiență a rezultatului la un risc minim sau acceptabil pentru investitor.
Dorința pentru combinația optimă a mărimii câștigului și a cantității de risc constă în faptul că managerul evaluează valorile așteptate ale câștigului și riscului și decide să investească în cazul în care vă permite să obțineți câștigul așteptat. și în același timp evitați riscul ridicat. Regulile de luare a deciziilor pentru investițiile riscante de capital sunt completate de diverse modalități de alegere a unei opțiuni de soluție. Printre cele mai recente alegeri:
- o solutie, cu conditia cunoasterii probabilitatilor unor eventuale situatii economice;
- o opțiune de soluționare, cu condiția ca probabilitățile unor posibile situații economice să nu fie cunoscute, dar să existe estimări ale valorilor relative ale acestora;
- o varianta de rezolvare, cu conditia ca probabilitatile unor eventuale situatii economice sa nu fie cunoscute, dar sa fie cunoscute directiile principale de evaluare a rezultatelor investitiei de capital.
În primul caz, se determină valoarea medie așteptată a ratei de rentabilitate a capitalului investit pentru fiecare opțiune și se selectează opțiunea cu cea mai mare rată de rentabilitate. În a doua, prin intermediul unei expertize, se stabilește valoarea probabilității condițiilor de situații economice și se calculează valoarea medie așteptată a ratei de rentabilitate a capitalului investit. În al treilea caz, există trei direcții de evaluare a rezultatelor investiției de capital: alegerea rezultatului maxim din valoarea minimă; selectarea valorii minime de risc dintre riscurile maxime; alegere mărime medie rezultat. Calculul pentru evaluarea riscului și alegerea opțiunii optime de investiție se face folosind metode matematice care sunt studiate de discipline precum econometria, managementul financiar și analiza economică.
Locul central în evaluarea riscului antreprenorial îl ocupă analiza și prognozarea eventualelor pierderi de resurse în cursul activității antreprenoriale. Aceasta nu înseamnă cheltuirea resurselor, determinată în mod obiectiv de natura și amploarea acțiunilor antreprenoriale, ci pierderi aleatorii, neprevăzute, dar potențial posibile care decurg din abaterea cursului real al antreprenoriatului de la scenariul planificat.
Dacă un eveniment aleatoriu are un impact dublu asupra rezultatelor finale ale antreprenoriatului, are consecințe negative și favorabile, atunci ambele ar trebui să fie luate în considerare în mod egal la evaluarea riscului. Cu alte cuvinte, la determinarea pierderilor totale posibile, câștigul care le însoțește ar trebui să fie scăzut din pierderile calculate.
pierderi care pot fi activitate antreprenorială, este indicat să se împartă în materiale, forță de muncă, financiare, pierderi de timp, tipuri speciale de pierderi. Tipurile materiale de pierderi se manifestă prin costuri suplimentare neprevăzute de proiectul antreprenorial sau pierderi directe de echipamente, proprietăți, produse, materii prime, energie etc. În raport cu fiecare dintre tipurile de pierderi enumerate, se folosesc propriile unități de măsură. Cel mai natural este să se măsoare pierderile de materiale în aceleași unități în care se măsoară cantitatea de un anumit tip. resurse materiale, adică în unități fizice de greutate, volum, suprafață etc.
Cu toate acestea, nu este posibilă reunirea pierderilor măsurate în diferite unități și exprimarea lor într-o singură valoare. Nu puteți adăuga kilograme și metri. Prin urmare, calculul pierderilor în termeni valorici, în unități monetare, este inevitabil. Pentru a face acest lucru, pierderile din dimensiunea fizică sunt convertite într-o dimensiune de cost prin înmulțirea cu prețul unitar al resursei materiale corespunzătoare. Pentru resursele materiale, al căror cost este cunoscut, pierderile pot fi imediat estimate în termeni monetari. Având o estimare a pierderilor probabile pentru fiecare dintre tipurile individuale de resurse materiale în termeni de valoare, este realist să le reunim, cu respectarea regulilor de tratare a variabilelor aleatoare și a probabilităților acestora.
Pierderile de muncă reprezintă pierderea timpului de muncă cauzată de circumstanțe întâmplătoare, neprevăzute. În măsurarea directă, pierderile de muncă sunt exprimate în ore-muncă, zile-muncă sau pur și simplu ore de lucru. Traducerea pierderilor de muncă în valoare, termeni monetari se realizează prin înmulțirea orelor de muncă cu costul (prețul) unei ore.
Pierderea financiară este o pierdere monetară directă asociată cu plăți neprevăzute, plata amenzilor, plata taxelor suplimentare, pierderea de fonduri și hârtii valoroase. În plus, pot apărea pierderi financiare în cazul unui deficit sau al neprimirii banilor din sursele furnizate, în cazul nerambursării datoriilor, neplata de către cumpărător a produselor furnizate acestuia, scăderea veniturilor. ca urmare a scăderii preţurilor la produsele şi serviciile vândute. Tipuri speciale daune monetare asociate cu inflația, modificări ale cursului de schimb al rublei, suplimentar
etc.................

2.3. Metode experte de evaluare a riscurilor

Schema generală a anchetelor experților include următoarele etape principale:

1) selecția experților și formarea grupurilor de experți;

2) formarea întrebărilor și compilarea chestionarelor;

3) lucrul cu experți;

4) formarea regulilor de stabilire a notelor totale pe baza notelor experților individuali;

5) analiza și prelucrarea evaluărilor experților.

În prima etapă, pe baza obiectivelor anchetei de experți, se rezolvă probleme privind structura grupului de experți, numărul experților și a acestora. calități individuale, adică se stabilesc cerintele de specializare si calificare a expertilor, numarul necesar de experti ai fiecarei specializari si numarul total al acestora in grup.

Estimările dimensiunii grupului de experți se fac pe baza următoarelor considerații.

Mărimea grupului nu trebuie să fie mică, deoarece în acest caz se va pierde sensul formării evaluărilor de experți determinate de un grup de specialiști. În plus, evaluările de grup ar fi puternic influențate de scorul fiecărui colegi.

Odată cu creșterea grupului de experți, deși aceste neajunsuri sunt eliminate, există pericolul apariției altora noi. Deci, cu un număr foarte mare de experți, evaluarea fiecăruia dintre ei în mod individual nu are aproape niciun efect asupra evaluării de grup. Mai mult, creșterea dimensiunii grupului de experți nu duce întotdeauna la o creștere a fiabilității estimărilor. Adesea, extinderea unui grup de experți este posibilă numai în detrimentul specialiștilor slab calificați, ceea ce, la rândul său, poate duce la o scădere a fiabilității estimărilor grupului. Concomitent cu creșterea numărului de experți, dificultățile asociate coordonării activității grupului și procesării rezultatelor sondajului cresc. De remarcat că la găsirea unor estimări prin mijloace experte, pe lângă eroarea introdusă de lipsa de informații despre obiectul studiat și competența insuficientă a experților, este posibilă o eroare cu totul diferită, datorită interesului experți în rezultatele examinării, ceea ce va afecta în mod necesar fiabilitatea acestora. Prezența unor astfel de erori poate distorsiona semnificativ estimările.

eliminare aceste deficiențe realizat folosind metode adecvate şi în primul rând prin organizare adecvată procedura de expertiză, de la selecția experților până la prelucrarea opiniilor acestora.

Trăsăturile caracteristice ale metodelor de evaluare a experților și modelelor de implementare a acestora ca instrument de soluționare științifică a problemelor complexe neformalizabile sunt, în primul rând, organizarea bazată științific a tuturor etapelor examinării, asigurând eficiența muncii la fiecare dintre etapele și, în al doilea rând, utilizarea metodelor cantitative ca în organizarea examinării și la evaluarea judecăților experților pe baza prelucrării formale de grup a rezultatelor opiniilor acestora. Aceste trăsături deosebesc metodele de evaluare a experților de expertiza obișnuită, cunoscută de mult timp, utilizată în diverse domenii ale activității umane.

La selectarea experților ar trebui să se țină cont de restricția privind corespondența scopurilor experților cu obiectivele anchetei de experți, i.e. este necesar să se stabilească dacă există o tendință ca experții individuali să influențeze evenimentele luate în considerare. Pentru a face acest lucru, este de dorit să se identifice potențialele obiective posibile ale experților care contrazic obiectivele obținerii de rezultate obiective.

Analizând activitățile anterioare ale experților, este necesar să se afle motivele care conduc la dorința de a supraestima sau subestima aprecierile în așa fel încât să influențeze evaluările de grup într-o direcție dezirabilă pentru sine sau pentru alte persoane.

Principalele metode de evaluare a experților sunt următoarele:

1) metodele de lucru colective ale grupului de experți;

2) metode de obținere a opiniilor individuale ale membrilor grupului de experți.

Metode de lucru în echipă Grupul de experți implică formarea unei opinii comune în cadrul unei discuții comune asupra consecințelor activității antreprenoriale. Aceste metode sunt uneori denumite metode directe de opinie colectivă. Acestea includ brainstorming, scripting, jocuri de afaceri, întâlniri și judecată.

Metode de obținere a unei opinii individuale membrii grupului de experți se bazează pe colectarea preliminară a informațiilor de la experții intervievați independent unul de celălalt, cu prelucrarea ulterioară a datelor obținute. Aceste metode includ metode de anchetă prin chestionar, interviu, Delphi.

Mijlocul de colectare a informațiilor de la experți este un chestionar - un chestionar care trebuie să îndeplinească o serie de cerințe precum simplitatea și neambiguitatea în înțelegerea textului, concizia prezentării, caracterul complet al prezentării, caracterul ilustrativ, uniformitatea.

Sondajul experților se efectuează în conformitate cu metoda aleasă de evaluări ale experților. Dintre metodele de evaluare a experților ca instrument științific pentru sarcini greu de formalizat de analiză a riscului de afaceri, cea mai acceptabilă metodă este metoda Delphi, sau metoda oracolului Delphi. Această metodă reprezintă o procedură de chestionar iterativă. Totodată, se respectă cerința absenței contactelor personale între experți și furnizarea acestora de informații complete asupra tuturor rezultatelor evaluărilor după fiecare rundă de anchetă, păstrând în același timp anonimatul aprecierilor, argumentelor și criticilor.

Procedura metodei include mai multe etape succesive (runde) ale anchetei. În prima etapă, se efectuează un sondaj individual al experților, de obicei sub formă de chestionare. Experții dau răspunsuri fără a le argumenta. Apoi se prelucrează rezultatele sondajului, se formează opinia colectivă a grupului de experți, se identifică și se generalizează argumentele în favoarea diferitelor judecăți. În a doua etapă, toate informațiile sunt comunicate experților, iar aceștia sunt rugați să-și revizuiască aprecierile și, în cazul în care nu sunt de acord cu judecata colectivă, să explice motivele acesteia. Noile estimări sunt procesate din nou și se realizează trecerea la etapa următoare. Practica arată că, după trei sau patru etape, răspunsurile experților se stabilizează, iar procedura de sondaj ar trebui încheiată în acest moment.

Avantajul metodei Delphi este utilizarea părereîn timpul sondajului, ceea ce crește semnificativ obiectivitatea și fiabilitatea evaluărilor experților cu privire la gradul de risc. Cu toate acestea, această metodă necesită timp considerabil pentru a implementa întreaga procedură în mai multe etape.

Prelucrarea rezultatelor informațiilor de specialitate primite este determinată de modul de primire a acesteia și de tipul de prezentare (calitativ, cantitativ). La prelucrarea informațiilor de specialitate se stabilesc sarcinile de evaluare: opinia colectivă a grupului de experți; coerența opiniilor experților; competenta experta. La rezolvarea primei probleme, dacă există potențialul informațional necesar, se folosesc metode de statistică matematică bazată pe medierea datelor. Dacă potențialul informațional este insuficient, prelucrarea rezultatelor se bazează pe metodele de analiză calitativă.

Dacă există potențial de informare, opinia colectivă a grupului de experți poate fi exprimată sub următoarele forme:

1) evaluări cantitative în unități fizice de măsură sau sub formă de raport;

2) scoruri;

3) comparații pe perechi;

4) grupări (sortare);

5) clasament.

Regulile de interogare a experților conțin o serie de prevederi care sunt obligatorii pentru toată lumea. Aceste reguli ar trebui să asigure respectarea condițiilor care să conducă la formarea unei opinii obiective de către experți. Aceste condiții includ:

1) independența formării de către experți a propriei opinii cu privire la evenimentele evaluate;

2) comoditatea de a lucra cu chestionarele propuse (întrebările sunt formulate în termeni general acceptați și ar trebui să excludă orice ambiguitate semantică etc.);

3) corespondența logică a întrebărilor cu structura obiectului anchetei;

4) timp acceptabil petrecut cu răspunsul la întrebările din chestionar, timp convenabil pentru primirea întrebărilor și emiterea răspunsurilor;

5) păstrarea anonimatului răspunsurilor pentru membrii grupului de experți;

6) furnizarea experților cu informațiile necesare.

Pentru a se asigura că aceste condiții sunt îndeplinite, ar trebui elaborate reguli de desfășurare a anchetei și de organizare a activității grupului de experți.

În funcție de natura obiectului studiat, de gradul de formalizare a acestuia și de posibilitatea de a atrage experții necesari, procedura de lucru cu aceștia poate fi diferită, dar practic constă în următoarele 3 etape.

În prima etapă, experții sunt implicați în mod individual pentru a clarifica modelul obiect, parametrii și indicatorii acestuia supuși evaluării de către experți; clarificați formularea întrebărilor și terminologia din chestionare; conveni asupra fezabilității uneia sau alteia forme de prezentare a tabelelor de evaluări ale experților; clarificarea grupurilor de experți.

În a doua etapă, chestionarele sunt trimise experților cu o scrisoare explicativă, care descrie scopul lucrării, structura și procedura de construire a tabelelor cu exemple.

Dacă este posibilă reunirea experților, atunci scopurile și obiectivele sondajului, precum și toate întrebările legate de sondaj, pot fi exprimate oral. Condiție obligatorie Această formă de anchetă de experți este autocompletarea ulterioară a chestionarelor supuse regulilor anchetei.

A treia etapă de lucru cu experți se realizează după primirea rezultatelor sondajului în procesul de prelucrare și analiză a rezultatelor.

În această etapă, sub forma unei consultări, experții primesc de obicei toate informațiile necesare care sunt necesare pentru a rafina datele și analiza finală a acestora.

Utilizarea rațională a informațiilor primite de la experți este posibilă dacă acestea sunt convertite într-o formă convenabilă pentru analiză ulterioară care vizează pregătirea și luarea deciziilor.

Există mai multe moduri de a folosi un grup de experți. Una dintre ele (metoda de potrivire a ratingurilor) este că fiecare expert dă o evaluare independent de ceilalți, iar apoi, folosind anumite tehnici, aceste evaluări sunt combinate într-una generalizată (acordată).

De exemplu, dacă vorbim despre probabilitatea unui eveniment de risc (p) și al-lea expert atunci indică numărul pi pentru această probabilitate cel mai simplu mod obţinerea unei estimări generalizate constă în calcularea probabilităţii medii:

unde m este numărul experților care participă la examen.

În metoda Delphi, mediana evaluărilor din ultima rundă a expertizei este luată ca o opinie generalizată.

De asemenea, puteți calcula media ponderată a probabilității dacă încercați să țineți cont de ponderea (competența) expertului însuși, care este determinată pe baza activităților anterioare (numărul de răspunsuri corecte la total), sau pe baza altor metode - autoevaluare de către un expert a cunoștințelor sale în domeniul întrebărilor adresate, calificărilor, funcției, titlului academic etc.:

unde h este ponderea atribuită expertului i-lea.

Există diferite metode de evaluare a competenței unui expert, a căror alegere este determinată atât de natura problemei care se rezolvă, cât și de posibilitățile de realizare a unui expert specific. În cazul general, valorile ponderii atribuite expertului i-lea sunt interpretate ca probabilitatea de a le oferi o estimare fiabilă. In acest caz 0< h < 1.

În funcție de specificul expertizei, obiectul de studiu și metodologia utilizată pentru prelucrarea datelor experților, estimările date de experți pot avea o scară de măsurare diferită: de la 0 la 1, de la 0 la 10, de la 0 la 100. asigurare. evaluarea riscurilor folosește o scală de la 0 la 100 de puncte. În același timp, nu există o diferență fundamentală în scalele de măsurare; alegerea uneia sau alteia dintre ele este în mare măsură determinată de gustul cercetătorului care efectuează ancheta de specialitate. Scara de măsurare acceptată poate influența într-o oarecare măsură alegerea metodelor de analiză și procesare a opiniilor experților.

Atunci când se analizează datele experților colectate în conformitate cu obiectivele studiului și modelele acceptate, este necesar să se prezinte informațiile primite de la experți într-o formă convenabilă pentru luarea deciziilor (ordonarea obiectelor - opțiuni, indicatori, factori etc. .), precum și determină consistența acțiunilor experților și fiabilitatea evaluărilor experților.

Deci, de exemplu, riscurile identificate în procesul de analiză calitativă trebuie prezentate în ordinea importanței lor (gradul posibilului lor impact asupra nivelului pierderilor) sau a opțiunilor de reducere a riscului – în ordinea preferinței lor etc.

Există o serie de metode de comandă, fiecare dintre ele având propriile avantaje și dezavantaje, precum și zona de aplicare eficientă. Cele mai frecvente dintre acestea sunt clasarea, evaluarea directă, compararea secvenţială, compararea în perechi.

Un punct important al procedurilor de expertiză este evaluarea coerenței acțiunilor experților și a fiabilității evaluărilor experților.

După cum sa menționat, metodele existente pentru determinarea fiabilității evaluărilor experților se bazează pe ipoteza că, dacă acțiunile experților sunt coordonate, fiabilitatea evaluărilor este garantată.

Cel mai adesea, în aceste scopuri, se utilizează coeficientul de concordanță (consimțământ), a cărui valoare face posibilă aprecierea gradului de acord între opiniile experților și, ca urmare, a fiabilității evaluărilor acestora. Coeficientul de concordanță (W) se determină din expresia:

unde: q 2 ? este varianța reală a estimărilor totale (ordonate) date de experți;

q 2 max este varianța estimărilor totale (ordonate) în cazul în care opiniile experților coincid complet.

Valoarea coeficientului de concordanță poate varia de la 0 la 1. La W = 0, nu există consistență; nu există nicio legătură între evaluările diverșilor experți. La W = 1, consensul opiniilor experților este complet.

Pentru a lua o decizie cu privire la utilizarea estimărilor primite de la experți, este necesar ca coeficientul de concordanță să fie mai mare decât valoarea specificată (normativă). Puteți lua W = 0,5. Se crede că atunci când W este mai mare de 0,5, acțiunile experților sunt mai coordonate decât nu coordonate.

Luați în considerare definiția coeficientului de concordanță din următorul exemplu simplificat. Lăsați procesul de analiză calitativă să identifice 5 tipuri de risc la care proiectul poate fi expus în procesul de implementare. Experții se confruntă cu sarcina de a clasifica aceste riscuri (în ordinea importanței lor) în funcție de gradul de impact posibil al acestora asupra nivelului pierderilor.

În cazul general, coeficientul de concordanță se determină din expresia:

unde a este scorul alocat celui i-a obiect j un expert;

m este numărul de obiecte evaluate;

n este numărul de experți.

Criteriile sunt, de asemenea, utilizate pentru a evalua probabilitatea ca consensul experților să nu fie rezultatul unor variații aleatorii ale opiniilor acestora.

Dacă, în conformitate cu criteriile acceptate, opiniile experților pot fi considerate agreate, atunci evaluările date de aceștia sunt acceptate și utilizate în procesul de pregătire și implementare a deciziilor de management.

Se știe că valoarea medie a punctajului total pentru m obiecte atribuite de n experți este 1/2n (m + l).

Acest text este o piesă introductivă. Din cartea Managementul crizelor: Note de curs autor Babușkina Elena

3. Metode de evaluare a riscului investiţional Cea mai urgentă problemă Management de crizaîn Rusia acum dezvoltarea proceselor de investiții. În momentul de față, există o tendință ca investitorii străini să nu aibă încredere în structura investițională autohtonă

Din cartea Marketing in Serviciul Socio-Cultural si Turism autor Iulia Bezrutchenko

3.3. Evaluările experților ca sursă de informații de marketing Esența metodei evaluărilor experților constă în implementarea de către experți a unei considerații intuitiv-logice a întrebării puse, în evaluarea cantitativă a opiniilor și prelucrarea formală a rezultatelor obținute.

Din cartea Marketing: Cheat Sheet autor autor necunoscut

Din carte Deciziile de management autor Lapygin Yuri Nikolaevici

13.4. Tipuri de eficienta si metode de evaluare Activitatea oricarui sistem de management este orientata si vizeaza obtinerea unor rezultate. Sunt cheltuite resursele adecvate pentru a le atinge. Eficacitatea schimbării strategice poate fi determinată dacă

Din cartea Management financiar. Pat de copil autor Zagorodnikov S.V.

22 METODE DE EVALUARE A ACTIVELOR ÎN MANAGEMENTUL FINANCIAR În practica managementului financiar se folosesc mai multe metode de evaluare a valorii totale a activelor.1. Metoda de evaluare a bilanțului se realizează pe baza datelor din ultimul bilanț de raportare și are un număr de

Din carte Managementul inovației: tutorial autor Mukhamedyarov A.M.

Din cartea Project Management for Dummies autor Portney Stanley I.

Capitolul 5 Tehnici de estimare a resurselor În acest capitol... Cum se determină calificările și capacitățile personalului Câți oameni sunt necesari pentru a lucra la un proiect Efectuarea de responsabilități multiple Planificarea altor resurse Planificarea bugetului proiectului Eu

Din cartea Managementul financiar este ușor [Curs de bază pentru manageri și începători] autor Gerasimenko Alexey

Din cartea Organizational Risk Management autor Yermasova Natalya B.

Din cartea Rezolvarea sistematică a problemelor autor Lapygin Yuri Nikolaevici

2.2. Metode statistice de evaluare a riscurilor Managementul riscului înseamnă o înțelegere corectă a gradului de risc care amenință în mod constant oamenii, proprietatea, rezultate financiare activitate economică. Este important ca un antreprenor să știe valoare reala risc,

Din cartea Internet Marketing 3.0. Fara ruleta ruseasca! autor Raitsin Mihail Alexandrovici

12.2. Metode ale experților Un expert este o persoană care nu mai gândește - el știe. Frank Hubbard Metoda evaluării experților se referă la un set de instrumente pentru evaluarea cantitativă a calității alternativelor într-o situație problematică slab formalizată. De exemplu, așa

Din cartea Managementul vânzărilor autor Petrov Konstantin Nikolaevici

Rezumat: Metodă expertă de evaluare a riscurilor. Raționamentul expert în analiza riscurilor profesionale Analiza riscului de proces prin exemplu de metodă expertă

Trimiteți-vă munca bună în baza de cunoștințe este simplu. Foloseste formularul de mai jos

Introducere

Necesitatea de a îmbunătăți evaluarea riscurilor unei întreprinderi și, în special, a unei întreprinderi de cercetare și producție în condiții de piață a predeterminat relevanța temei de cercetare.

1. Zone de risc și curba de risc

Figura 1. Zone de risc.

Figura 2. Curba riscului.

Construcția unei astfel de curbe se bazează pe ipoteza că profitul ca variabilă aleatorie este supus legii distribuției normale și implică următoarele ipoteze.

2. Pierderile sunt considerate a fi o scădere a profitului (DP) în comparație cu valoarea calculată. Dacă profitul real este egal cu P, atunci DP = Pr - P.

Figura 3. Curba de distribuție a probabilității pierderii profitului

Principalul lucru în evaluarea riscului comercial este capacitatea de a construi o curbă de risc și de a determina zone și indicatori de riscuri acceptabile, critice și catastrofale. Astfel, procesul de analiză a riscului cuprinde următoarele etape:

* crearea modelului predictiv;

* definirea variabilelor de risc;

* determinarea distribuției de probabilitate a variabilelor selectate și determinarea intervalului de valori posibile pentru fiecare dintre ele;

* stabilirea prezenței sau absenței corelațiilor între variabilele de risc;

* curse de modele;

* analiza rezultatelor.

Figura 4. Distribuția probabilității.

În prezent, următoarele metode de analiză a riscurilor sunt cele mai comune: managementul profitului financiar

* statistic;

* evaluări de specialitate;

* analitic;

* metoda combinata.

2. Metoda de evaluare a experților

0 - riscul este considerat nesemnificativ;

25 - cel mai probabil riscul nu este realizat;

50 - nimic cert nu se poate spune despre producerea evenimentului;

75 - riscul este cel mai probabil să apară;

100 - riscul este realizat.

Concluzie

În prezent, următoarele metode de analiză a riscurilor sunt cele mai comune:

* statistic;

* evaluări de specialitate;

* analitic;

* evaluarea stabilitatii financiare si a solvabilitatii;

* evaluarea fezabilității costurilor;

* analiza consecințelor acumulării riscurilor;

* metoda de utilizare a analogilor;

* metoda combinata.

Bibliografie

1. Algin A.P. Riscul și rolul său în viața publică. -- M.: Gândirea, 2004.

2. Algin A.M. Fațete ale riscului economic. -- M.: Knowledge, 2005.

3. Balabanov I. T. Managementul riscului. -- M.: Finanțe și statistică, 2006.

4. Blank I.A. Managementul investițiilor: Curs de formare. - K .: Elga-N, Nika-Center, 2005.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Riscuri în afacerile moderne. - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Riscul economic. Esență, metode de măsurare, modalități de reducere. Afaceri și servicii, 2005.

7. Granaturov V.M. risc economic. -- M.: Afaceri și servicii, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Afaceri de schimb. -- M.: UNITI, 2009.

Găzduit pe Allbest.ru

Documente similare

Introducere

1. Analiza si evaluarea riscurilor

1.1. Zone de risc și curba de risc

1. Analiza si evaluarea riscurilor

1.1. Zone de risc și curba de risc

1.2. Metode de evaluare a experților

Popular