Համառոտ Ռիսկերի գնահատման փորձագիտական ​​մեթոդ. Փորձագիտական ​​դատողություն մասնագիտական ​​ռիսկերի վերլուծության մեջ Գործընթացի ռիսկի վերլուծություն փորձագիտական ​​մեթոդի օրինակով

Որոշումների կայացման ազատությունն անխուսափելիորեն առաջացնում է հնարավոր կորուստների ռիսկեր։ Կարելի է պնդել, որ ռիսկերը ազատ ձեռնարկության հակառակ կողմն են: Քանի որ ռիսկերը կապված են իրադարձությունների առաջացման անորոշության հետ և կարող են հանգեցնել ֆինանսական արդյունքի տատանումների, ապա իրադարձությունների զարգացման համար այլընտրանքներ ընտրելու համար ռիսկերի կառավարում արդյունաբերական ձեռնարկություններկարիք ունի ռիսկերի քանակական գնահատման մեթոդների՝ ինչպես իրադարձությունների առաջացման հավանականության, այնպես էլ կոնկրետ ֆինանսական կորուստների տեսքով:

Կառավարման գիտական ​​մակարդակի բարելավման էական գործոն է լուծումների պատրաստման մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների օգտագործումը: Այնուամենայնիվ, տեխնիկական և տնտեսական խնդիրների ամբողջական մաթեմատիկական ձևավորումը հաճախ հնարավոր չէ իրականացնել դրանց որակական նորության և բարդության պատճառով: Այս առումով ավելի ու ավելի են օգտագործվում փորձագիտական ​​մեթոդները, որոնք հասկացվում են որպես տրամաբանական և մաթեմատիկական-վիճակագրական մեթոդների և ընթացակարգերի մի շարք, որոնք ուղղված են մասնագետներից ռացիոնալ որոշումներ պատրաստելու և ընտրելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալուն:

Փորձագիտական ​​մեթոդներն այժմ օգտագործվում են այն իրավիճակներում, երբ որոշումների հետևանքների ընտրությունը, հիմնավորումը և գնահատումը հնարավոր չէ կատարել ճշգրիտ հաշվարկների հիման վրա: Նման իրավիճակներ հաճախ են առաջանում զարգացման ընթացքում ժամանակակից խնդիրներսոցիալական արտադրության կառավարում և, հատկապես, կանխատեսումների և երկարաժամկետ պլանավորման մեջ։

Զարգացման ընթացքում սոցիալական արտադրությունաճում է ոչ միայն կառավարման բարդությունը, այլև ընդունված որոշումների որակի պահանջները: Որոշումների վավերականությունը բարձրացնելու և դրանց արդյունքների վրա ազդող բազմաթիվ գործոնները հաշվի առնելու համար անհրաժեշտ է համապարփակ վերլուծություն՝ հիմնված ինչպես հաշվարկների, այնպես էլ ղեկավարների և մասնագետների հիմնավորված դատողությունների վրա, ովքեր ծանոթ են գործերի վիճակին և զարգացման հեռանկարներին տարբեր ոլորտներում: գործնական գործունեություն. Փորձագիտական ​​մեթոդների կիրառումն ապահովում է մասնագետների ակտիվ և նպատակաուղղված մասնակցությունը որոշումների կայացման բոլոր փուլերում, ինչը կարող է զգալիորեն բարելավել դրանց որակն ու արդյունավետությունը:

Փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդի էությունն այն է, որ փորձագետները խնդրի ինտուիտիվ-տրամաբանական վերլուծություն են իրականացնում դատողությունների քանակական գնահատմամբ և արդյունքների պաշտոնական մշակմամբ: Որպես խնդրի լուծում ընդունվում է վերամշակման արդյունքում ստացված փորձագետների ընդհանրացված կարծիքը։ Ինտուիցիայի (անգիտակցական մտածողության), տրամաբանական մտածողության և քանակական գնահատականների համալիր օգտագործումը դրանց ֆորմալ մշակմամբ հնարավորություն է տալիս խնդրի արդյունավետ լուծում ստանալ։

Կառավարման գործընթացում իրենց դերը կատարելիս փորձագետները կատարում են երկու հիմնական գործառույթ՝ ձևավորում են օբյեկտներ (այլընտրանքային իրավիճակներ, նպատակներ, որոշումներ և այլն) և չափում դրանց բնութագրերը (իրադարձությունների հավանականությունը, նպատակների նշանակության գործակիցները, որոշումների նախապատվությունները և այլն):

Օբյեկտների ձևավորումն իրականացվում է մասնագետների կողմից՝ տրամաբանական մտածողության և ինտուիցիայի հիման վրա։ Այս դեպքում կարևոր դեր է խաղում փորձագետի գիտելիքներն ու փորձը։

Օբյեկտների բնութագրերը չափելու համար մասնագետները պետք է իմանան չափումների տեսությունը:

Փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդի` որպես բարդ ոչ ֆորմալացնող խնդիրների լուծման գիտական ​​գործիքի բնորոշ առանձնահատկություններն են, նախ` քննության բոլոր փուլերի գիտականորեն հիմնավորված կազմակերպումը` յուրաքանչյուր փուլում առավելագույն արդյունավետության ապահովումը, և երկրորդ` քանակական մեթոդներ ինչպես քննությունը կազմակերպելու, այնպես էլ փորձագիտական ​​դատողության գնահատման և արդյունքների ֆորմալ խմբի մշակման ժամանակ: Այս երկու հատկանիշները տարբերում են փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդը սովորական վաղուց հայտնի փորձաքննությունից, որը լայնորեն կիրառվում է մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում:

Ձեռնարկության բոլոր ռիսկերը պայմանականորեն կարելի է բաժանել երկու դասի. Առաջին դասը ներառում է ռիսկեր, որոնց համար կա բավարար տեղեկատվական ներուժ՝ դրանք հաջողությամբ կառավարելու համար: Գործընկերների վերանայման ժամանակ առաջին կարգի ռիսկերը կառավարելու հիմնական դժվարությունները կապված են առկա տեղեկատվական ներուժի իրացման հետ՝ փորձագետներ ընտրելու, ռացիոնալ հետազոտության ընթացակարգերի կառուցման և դրա արդյունքների մշակման օպտիմալ մեթոդների կիրառման մեջ: Միևնույն ժամանակ, հարցաքննության և մշակման մեթոդները հիմնված են «լավ» հաշվիչի սկզբունքի վրա։ Այս սկզբունքը նշանակում է, որ կատարվում են հետևյալ վարկածները.

1) փորձագետը մեծ քանակությամբ ռացիոնալ մշակված տեղեկատվության շտեմարան է, ուստի այն կարող է դիտվել որպես տեղեկատվության որակական աղբյուր.

2) փորձագետների խմբային կարծիքը մոտ է խնդրի իրական լուծմանը.

Եթե ​​այս վարկածները ճիշտ են, ապա չափումների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության արդյունքները կարող են օգտագործվել հարցումների ընթացակարգեր և մշակման ալգորիթմներ կառուցելու համար:

Երկրորդ դասը ներառում է ռիսկեր, որոնց վերաբերյալ գիտելիքների տեղեկատվական ներուժը բավարար չէ այս վարկածների վավերականության մեջ վստահ լինելու համար: Երբ այս դասի փորձագետների կողմից ռիսկերը կառավարելը այլևս չի կարող դիտվել որպես «լավ չափողներ»: Ուստի անհրաժեշտ է չափազանց զգույշ լինել փորձաքննության արդյունքները մշակելիս։ Միջին հաշվարկման մեթոդների կիրառում, որոնք վավեր են «լավ հաշվիչների» համար

այս դեպքում կարող է հանգեցնել մեծ սխալների: Օրինակ, մի փորձագետի կարծիքը, որը շատ տարբեր է մյուս փորձագետների կարծիքներից, կարող է ճիշտ լինել։ Այս առումով երկրորդ դասի ռիսկերի համար պետք է ընդհանուր առմամբ որակական բուժում կիրառել։

Մենք թվարկում ենք ռիսկերի կառավարման փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդով լուծվող բնորոշ խնդիրները.

1) որոշակի ժամանակահատվածի համար տարբեր ոլորտներում հնարավոր ռիսկերի ցանկի կազմումը.

2) իրադարձությունների ամբողջության ավարտի ամենահավանական ժամանակային միջակայքերի որոշում.

3) ղեկավարության նպատակների և խնդիրների սահմանում` դրանք դասակարգելով ըստ կարևորության.

4) այլընտրանքի բացահայտում (խնդիրը լուծելու տարբերակներ՝ իրենց նախասիրությունների գնահատմամբ).

5) խնդիրների լուծման համար ռեսուրսների այլընտրանքային բաշխում` դրանց նախընտրության գնահատմամբ.

6) որոշակի իրավիճակում որոշումների կայացման այլընտրանքային տարբերակներ՝ դրանց նախապատվության գնահատմամբ:

Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդի կիրառումը օգնում է պաշտոնականացնել մասնագետների կարծիքների հավաքագրման, ամփոփման և վերլուծության ընթացակարգերը՝ դրանք փոխակերպելու ռիսկերի կառավարման ոլորտում տեղեկացված որոշում կայացնելու ամենահարմար ձևի:

Բայց, հարկ է նշել, որ փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդը չի կարող փոխարինել ոչ վարչական, ոչ պլանային որոշումներին, այն թույլ է տալիս միայն համալրել նման որոշումների պատրաստման և ընդունման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

Փորձագիտական ​​մեթոդները շարունակաբար զարգանում և կատարելագործվում են: Այս զարգացման հիմնական ուղղությունները որոշվում են մի շարք գործոններով, որոնց թվում կարելի է նշել շրջանակը ընդլայնելու, մաթեմատիկական մեթոդների և էլեկտրոնային համակարգիչների օգտագործման աստիճանը բարձրացնելու, ինչպես նաև ի հայտ եկած թերությունները վերացնելու ցանկության մասին:

Չնայած գրանցված առաջընթացին վերջին տարիներըՓորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդի մշակման և գործնական կիրառման մեջ կան մի շարք խնդիրներ և խնդիրներ, որոնք պահանջում են հետագա մեթոդաբանական հետազոտություն և գործնական ստուգում: Անհրաժեշտ է կատարելագործել փորձագետների ընտրության համակարգը, բարձրացնել խմբային կարծիքի բնութագրերի հուսալիությունը, մշակել գնահատումների վավերականությունը ստուգելու մեթոդներ և ուսումնասիրել թաքնված պատճառները, որոնք նվազեցնում են փորձագիտական ​​գնահատումների հուսալիությունը:

Այնուամենայնիվ, այսօր էլ փորձագիտական ​​գնահատումները մաթեմատիկական և վիճակագրական այլ մեթոդների հետ համատեղ հանդիսանում են ռիսկերի կառավարման ոլորտում կառավարումը բարելավելու կարևոր գործիք:

Գրականություն:

1. Դ.Ս. Շմերլինգ, Ս.Ա. Դուբրովսկին, Տ.Դ. Արժանովա, Ա.Ա. Ֆրենկելը։ Փորձագիտական ​​գնահատականներ. Մեթոդներ և կիրառություն (ակնարկ) // Շաբ. « Վիճակագրական մեթոդներփորձագիտական ​​գնահատականների վերլուծություն»: Մ., Նաուկա, 1977

2. Բեշելև Ս.Դ., Գուրվիչ Ֆ.Գ. Փորձագիտական ​​գնահատականներ. M.: Nauka, 1973. 246 p.

3. Բեշելև Ս.Դ., Գուրվիչ Ֆ.Գ. Փորձագիտական ​​գնահատականներ պլանավորված որոշումներ կայացնելիս: Մ.: Տնտեսագիտություն, 1976. 287 էջ.

4. Vladimirov V. A., Vorobyov Yu. L., Salov S. S. Ռիսկերի կառավարում. Ռիսկ. Կայուն զարգացում. Սիներգետիկա. - Մ.: Նաուկա, 2000 թ.

Ուղարկել ձեր լավ աշխատանքը գիտելիքների բազայում պարզ է: Օգտագործեք ստորև ներկայացված ձևը

Ուսանողները, ասպիրանտները, երիտասարդ գիտնականները, ովքեր օգտագործում են գիտելիքների բազան իրենց ուսումնառության և աշխատանքի մեջ, շատ շնորհակալ կլինեն ձեզ:

Տեղադրված է http://www.allbest.ru/

Ռուսաստանի Դաշնության կրթության և գիտության նախարարություն

Բարձրագույն մասնագիտական ​​կրթության դաշնային պետական ​​բյուջետային ուսումնական հաստատություն

«Սանկտ Պետերբուրգի Պետեր Մեծի պոլիտեխնիկական համալսարան. կառուցվածքային ստորաբաժանում«Առևտրատնտեսական համալսարան»

(FGAOU VO «SPbPU - TEU»)

Առևտրի և սպառողական ապրանքների ֆակուլտետ

Համառոտագիր «Ռիսկերի կառավարում» առարկայի վերաբերյալ

«Փորձագիտական ​​ռիսկերի գնահատման մեթոդ» թեմայով.

Աշխատանքը կատարել է ուսանողը

4 դասընթաց, խմբակներ 47035/3

Ձայնագրության գրքի համարը՝ 13687 - Թ.Դ

Կուզնեցով Ի.Ա.

Ստուգվում:

Գիտական ​​խորհրդատու Գոնչարով Գ.Ա.

Սանկտ Պետերբուրգ 2016թ

• • Ներածություն
  • 1. Ռիսկի գոտիներ և ռիսկի կոր
  • 2. Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդ
  • Եզրակացություն
  • Մատենագիտություն

Ներածություն

Ռիսկը բնորոշ է ցանկացած ոլորտին տնտեսական գործունեություն. Ռիսկի խնդիրը առանձնահատուկ նշանակություն ունի ձեռներեցության մեջ, որտեղ տնտեսվարող սուբյեկտի միջավայրի ինտենսիվ փոփոխությունները պահանջում են արագ և եռանդուն արձագանքել բիզնեսում տեղի ունեցող վերափոխումներին: Միաժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել արդյունաբերության առանձնահատկությունները, որոնք որոշում են ռիսկի գործոնները, դրանց դրսևորման աստիճանն ու նշանակությունը։

Հետազոտական ​​և արտադրական ձեռնարկությունների վերլուծության և ռիսկի գնահատման վերաբերյալ ապացույցների վրա հիմնված մոտեցումների բացակայությունը հանգեցնում է այնպիսի անցանկալի հետևանքների, ինչպիսիք են շահույթի կորուստը, ապրանքների չվաճառված պաշարները, ներդրումների արդյունավետության նվազումը, գործարքներում կորուստների առաջացումը, ռեսուրսների բազայի նվազումը։ և այլն։

Այնուամենայնիվ, չնայած ռիսկերի վերլուծության ոլորտում իրականացված զգալի թվով ուսումնասիրություններին և ռիսկի մեծությունն օբյեկտիվորեն գնահատելու ուղիների ակտիվ որոնմանը, դրա մեթոդաբանական և մեթոդական բազմաթիվ խնդիրներ. կարևոր խնդիրդեռ լուծված չէ։ Այսպիսով, մասնավորապես, մինչ այժմ չկա կոնսենսուս ձեռնարկությունների տնտեսական ռիսկի բնույթի և բովանդակության վերաբերյալ, հիմնավորված չեն տնտեսական ռիսկի գնահատման չափորոշիչները և ցուցիչները (ընդհանուր և մասնավոր), գոյություն չունի գործոնների ապացույցների վրա հիմնված դասակարգում. որոշել տնտեսական ռիսկերը, մասնավորապես արտաքին ռիսկերը, ձեռնարկության ռիսկերը շուկայական գործունեության պայմաններում:

Շուկայական պայմաններում ձեռնարկության և, մասնավորապես, գիտաարտադրական ձեռնարկության ռիսկերի գնահատման բարելավման անհրաժեշտությունը կանխորոշեց հետազոտության թեմայի արդիականությունը:

1. Ռիսկի գոտիներ և ռիսկի կոր

Ձեռնարկատերը միշտ պետք է ձգտի հաշվի առնել հնարավոր ռիսկը և միջոցներ ձեռնարկել դրա մակարդակը նվազեցնելու և հավանական կորուստները փոխհատուցելու համար: Սա է ռիսկի կառավարման էությունը (risk management): հիմնական նպատակըռիսկերի կառավարում (հատկապես պայմանների համար ժամանակակից Ռուսաստան) - ապահովել, որ վատագույն դեպքում դա կարող է լինել շահույթի բացակայություն, բայց ոչ կազմակերպության սնանկացում: Առևտրային ռիսկի ընդունելիության աստիճանը գնահատելու համար անհրաժեշտ է առանձնացնել ռիսկային գոտիներ՝ կախված կորուստների ակնկալվող մեծությունից: Ընդհանուր սխեմանռիսկային գոտիները ներկայացված են նկ. մեկ.

Գծապատկեր 1. Ռիսկի գոտիներ:

Այն տարածքը, որտեղ կորուստներ չեն սպասվում, այսինքն, որտեղ տնտեսական արդյունքը տնտեսական գործունեությունդրականը կոչվում է ռիսկից զերծ գոտի: Ընդունելի ռիսկի գոտին այն տարածքն է, որի շրջանակներում հավանական կորուստների չափը չի գերազանցում ակնկալվող շահույթը և, հետևաբար, առևտրային գործունեությունն ունի տնտեսական նպատակահարմարություն: Ընդունելի ռիսկի գոտու սահմանը համապատասխանում է հաշվարկված շահույթին հավասար կորուստների մակարդակին: Կրիտիկական ռիսկի գոտին հնարավոր կորուստների տարածքն է, որը գերազանցում է ակնկալվող շահույթի չափը մինչև ընդհանուր գնահատված եկամտի արժեքը (ծախսերի և շահույթի գումարը): Այստեղ ձեռնարկատերը ռիսկի է դիմում ոչ միայն եկամուտ չստանալու, այլեւ ուղղակի վնասներ կրելու բոլոր ծախսերի չափով։

Աղետալի ռիսկի գոտին հավանական կորուստների տարածքն է, որը գերազանցում է կրիտիկական մակարդակը և կարող է հասնել կազմակերպության սեփական կապիտալին հավասար արժեքի: Աղետալի ռիսկը կարող է կազմակերպությանը կամ ձեռնարկատիրոջը հանգեցնել փլուզման և սնանկության: Բացի այդ, աղետալի ռիսկի կատեգորիան (անկախ գույքային վնասի չափից) պետք է ներառի մարդկանց կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող վտանգը և տնտեսական աղետների առաջացումը: Առևտրային ռիսկի մակարդակի տեսողական պատկերը տալիս է կորուստների հավանականության կախվածության գրաֆիկական պատկերը դրանց մեծությունից՝ ռիսկի կորից (նկ. 2):

Գծապատկեր 2. Ռիսկի կոր:

Նման կորի կառուցումը հիմնված է այն վարկածի վրա, որ շահույթը որպես պատահական փոփոխական ենթակա է նորմալ բաշխման օրենքին և ներառում է հետևյալ ենթադրությունները.

1. Հաշվարկված արժեքին հավասար շահույթ ստանալու հավանականությունը՝ Պր. Նման շահույթ ստանալու հավանականությունը (Вр) առավելագույնն է և P-ի արժեքը կարելի է համարել շահույթի մաթեմատիկական ակնկալիք։ Հաշվարկվածից ավելի մեծ կամ փոքր շահույթ ստանալու հավանականությունը միապաղաղ նվազում է շեղումների աճի հետ մեկտեղ։

2. Կորուստները համարվում են շահույթի (ԱԾ) նվազում՝ հաշվարկված արժեքի համեմատ: Եթե ​​իրական շահույթը հավասար է P-ին, ապա DP = Pr - P:

Կատարված ենթադրությունները որոշակի չափով հակասական են և միշտ չէ, որ վավեր են բոլոր տեսակի ռիսկերի համար, բայց ընդհանուր առմամբ բավականին ճիշտ են արտացոլում առևտրային ռիսկի փոփոխությունների ամենաընդհանուր ձևերը և հնարավորություն են տալիս կառուցել շահույթի կորստի հավանականության բաշխման կոր, որը. կոչվում է ռիսկի կոր (նկ. 3):

Նկար 3. Շահույթի կորստի հավանականության բաշխման կորը

Առևտրային ռիսկը գնահատելիս գլխավորը ռիսկի կորի կառուցման և ընդունելի, կրիտիկական և աղետալի ռիսկերի գոտիներն ու ցուցիչները որոշելու ունակությունն է: Այսպիսով, ռիսկերի վերլուծության գործընթացը ներառում է հետևյալ փուլերը.

* կանխատեսող մոդելի ստեղծում;

* ռիսկի փոփոխականների սահմանում;

* ընտրված փոփոխականների հավանականության բաշխման որոշում և դրանցից յուրաքանչյուրի համար հնարավոր արժեքների միջակայքի որոշում.

* ռիսկի փոփոխականների միջև հարաբերակցության առկայության կամ բացակայության հաստատում.

* մոդելների վազք;

* արդյունքների վերլուծություն.

ռիսկի փոփոխականներ. Սրանք փոփոխականներ են, որոնք չափազանց կարևոր են ծրագրի կենսունակության համար, այսինքն՝ նույնիսկ փոքր շեղումները դրա ակնկալվող արժեքից բացասաբար են անդրադառնում նախագծի վրա: Զգայունության և անորոշության վերլուծությունը օգտագործվում է փոփոխականներ ընտրելու համար: Զգայունության վերլուծությունը չափում է ծրագրի արդյունքների արձագանքը որոշակի ծրագրի փոփոխականի փոփոխություններին:

Անորոշության վերլուծությունը օգնում է ընդգծել բարձր ռիսկային փոփոխականները: Փոփոխականի ակնկալվող արժեքների հավաքածուն պետք է լինի բավականաչափ լայն, բայց սահմաններով՝ նվազագույն և առավելագույն արժեքներով: Այսպիսով, յուրաքանչյուր ռիսկի փոփոխականի համար սահմանվում է հնարավոր արժեքների մի շարք: Կարելի է առանձնացնել հավանականության բաշխման երկու հիմնական կատեգորիա՝ 1) նորմալ, միատեսակ և եռանկյուն բաշխումներ (նրանք տարածում են հավանականությունը նույն տիրույթում, բայց միջին արժեքների նկատմամբ կենտրոնացվածության տարբեր աստիճաններով)։ Բաշխման այս տեսակները կոչվում են սիմետրիկ; 2) փուլային և դիսկրետ բաշխումներ. Դիսկրետ բաշխման դեպքում հատկացվում են միջակայքի միջակայքերը, որոնցից յուրաքանչյուրին աստիճանաբար վերագրվում է հավանականության որոշակի կշիռ (նկ. 4):

Նկար 4. Հավանականությունների բաշխում.

փոխկապակցված փոփոխականներ. Ռիսկի փոփոխականների որոշում և դրանց համապատասխան հավանականության բաշխում. անհրաժեշտ պայմանռիսկերի վերլուծության անցկացում. Վերլուծության այս երկու փուլերի հաջող ավարտի դեպքում վստահելի համակարգչային ծրագրով կարող եք անցնել մոդելավորման փուլ։ Այս փուլում համակարգիչը ստեղծում է մի շարք սցենարներ, որոնք հիմնված են պատահական թվերի վրա, որոնք ստեղծվել են որոշակի հավանականության բաշխումների միջոցով:

Առկա տվյալները վերլուծելու համար սովորաբար օգտագործվում են ռեգրեսիա և հարաբերակցություն, որպեսզի հեշտացնեն կախյալ փոփոխականի կանխատեսումը անկախ փոփոխականի իրական կամ հիպոթետիկ արժեքներից: Նման վերլուծությունների արդյունքում ստացվում է ռեգրեսիոն հավասարում և հարաբերակցության գործակից: Ռիսկերի վերլուծության համար սա ընդամենը մուտքային տվյալն է, և արդյունքը սիմուլյացիայի ընթացքում ստացված տեղեկատվությունն է: Ռիսկի վերլուծության հետ կապված հարաբերակցության վերլուծության խնդիրն է վերահսկել կախված փոփոխականի արժեքները՝ թույլ տալով պահպանել համապատասխանությունը անկախ փոփոխականի հակառակ արժեքների հետ:

Ներկայումս առավել տարածված են ռիսկերի վերլուծության հետևյալ մեթոդները՝ ֆինանսական շահույթի կառավարում

* վիճակագրական;

* փորձագիտական ​​գնահատականներ;

* վերլուծական;

* համակցված մեթոդ.

2. Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդ

Այս մեթոդը ներառում է տարբեր մասնագետների կողմից կատարված գնահատումների հավաքում և ուսումնասիրություն ( այս ձեռնարկությունըկամ արտաքին փորձագետներ)՝ կապված տեղի ունենալու հավանականության հետ տարբեր մակարդակներկորուստներ. Գնահատումները հիմնված են ֆինանսական ռիսկի բոլոր գործոնների, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալների հաշվի վրա: Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդի իրականացումը շատ ավելի բարդ է, եթե գնահատման ցուցանիշների թիվը փոքր է։

Ծրագրի բազմաթիվ գործընթացների տարբերակն ու հավանական բնույթը մեծացնում են փորձագիտական ​​դատողության դերը տնտեսական և ֆինանսական արդյունքների որոշման գործում: Նման գնահատականները բավականին կանոնավոր են օգտագործվում ինչպես ներքին, այնպես էլ ներսում արտասահմանյան պրակտիկա. Անցումային շրջանում էապես մեծանում է փորձագիտական ​​եզրակացությունների դերը համապատասխան ցուցանիշների որոշման գործում, քանի որ հաշվարկման համար օգտագործվող ցուցանիշները դիրեկտիվ չեն։ Համապատասխան փորձագիտական ​​գնահատական ​​կարելի է ստանալ ինչպես հատուկ ուսումնասիրություններ կատարելուց, այնպես էլ առաջատար փորձագետների կուտակած փորձից օգտվելով։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում ռիսկի ավելացումը պահանջում է դրա իրականացման կրիտիկական պահերի ավելի մանրակրկիտ գնահատում: Շատ սկզբնական ցուցիչներ, որոնք հաճախ մրցակցում են միմյանց հետ, ներառում են փորձագիտական ​​գնահատականների օգտագործում՝ նախագծի որակի չափանիշ կառուցելու համար: Ուստի ներդրումների գնահատման համակարգը ժամանակակից պայմաններում, ըստ անհրաժեշտության, դառնում է «մարդ-ալգորիթմական», և որոշիչ է մարդկային փորձագետի դերը։ Փորձագիտական ​​գնահատումը հատուկ մեթոդով բացահայտված կոնկրետ հարցի վերաբերյալ փորձագետների կարծիքն է: PTES-ի պատրաստման փուլում որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ է փորձագիտական ​​գնահատում: Բայց արդեն տեխնիկատնտեսական հիմնավորումում փորձագիտական ​​գնահատականների թիվը պետք է լինի նվազագույն։ Ռիսկի փուլային գնահատումը հիմնված է այն փաստի վրա, որ ռիսկերը որոշվում են ծրագրի յուրաքանչյուր փուլի համար առանձին, այնուհետև հայտնաբերվում է ամբողջ ծրագրի ընդհանուր արդյունքը: Սովորաբար, յուրաքանչյուր նախագծում առանձնանում են հետևյալ փուլերը. նախապատրաստական ​​(նախագիծը սկսելու համար անհրաժեշտ աշխատանքների ամբողջ շարքի կատարում); շինարարություն (անհրաժեշտ շենքերի և շինությունների կառուցում, սարքավորումների գնում և տեղադրում); գործելու (ծրագիրն ամբողջ հզորությամբ հասցնելը և շահույթ ստանալը): Ներդրումային ծրագրի բնույթը որպես մի բան, որը կատարվել է անհատապեսըստ էության թողնում է ռիսկերի արժեքների գնահատման միակ հնարավորությունը՝ փորձագիտական ​​եզրակացությունների օգտագործումը։ Յուրաքանչյուր փորձագետ, աշխատելով առանձին, ներկայացվում է առաջնային ռիսկերի ցանկը ծրագրի բոլոր փուլերի համար և հրավիրվում է գնահատելու ռիսկերի առաջացման հավանականությունը հետևյալ վարկանիշային համակարգի համաձայն.

0 - ռիսկը համարվում է աննշան.

25 - ռիսկը, ամենայն հավանականությամբ, չի գիտակցվում.

50 - իրադարձության առաջացման մասին հստակ ոչինչ չի կարելի ասել.

75 - ռիսկի առաջացման հավանականությունը մեծ է.

100 - ռիսկը գիտակցված է:

Փորձագիտական ​​գնահատումները ենթարկվում են հետևողականության վերլուծության, որն իրականացվում է որոշակի կանոններով։ Նախ, երկու փորձագետների գնահատականների միջև առավելագույն թույլատրելի տարբերությունը ցանկացած գործոնի համար չպետք է գերազանցի 50-ը: Համեմատությունները կատարվում են մոդուլով (գումարած կամ մինուս նշանը հաշվի չի առնվում), ինչը թույլ է տալիս վերացնել փորձագետների գնահատականների անընդունելի տարբերությունները: հատուկ ռիսկ: Եթե ​​փորձագետների թիվը երեքից ավելի է, ապա գնահատվում են զույգերով համադրելի կարծիքները: Երկրորդ, ռիսկերի ամբողջ շարքի վերաբերյալ փորձագիտական ​​եզրակացությունների հետևողականությունը գնահատելու համար բացահայտվում է փորձագետների զույգ, որոնց կարծիքներն ամենից շատ են տարբերվում: Հաշվարկների համար գնահատման անհամապատասխանությունները գումարվում են մոդուլով և արդյունքը բաժանվում է պարզ ռիսկերի թվի վրա: Բաժանման գործակիցը չպետք է գերազանցի 25-ը: Փորձագետների կարծիքների միջև հակասություններ հայտնաբերելու դեպքում (վերը նշված կանոններից առնվազն մեկը չի պահպանվում), դրանք քննարկվում են փորձագետների հետ հանդիպումներում: Հակասությունների բացակայության դեպքում բոլոր փորձագիտական ​​գնահատականները կրճատվում են մինչև միջին (միջին թվաբանական), որն օգտագործվում է հետագա հաշվարկներում: Առանձին խնդիր առաջնահերթությունների հիմնավորումն ու գնահատումն է։ Դրա էությունը կայանում է նրանում, որ անհրաժեշտ է փորձագետներին, ովքեր գնահատում են ռիսկի հավանականությունը՝ գնահատելով յուրաքանչյուր առանձին իրադարձության կարևորությունը ամբողջ ծրագրի համար: Այս աշխատանքը պետք է իրականացվի ծրագրի մշակողների կողմից, մասնավորապես՝ թիմը, որը պատրաստում է գնահատման ենթակա ռիսկերի ցանկը: Փորձագետների խնդիրն է գնահատական ​​տալ ռիսկերին։ Պարզ ռիսկերի հավանականությունը որոշելուց հետո (միջին փորձագիտական ​​գնահատում ստանալը) անհրաժեշտ է ստանալ ամբողջ ծրագրի ռիսկերի ամբողջական գնահատում: Դրա համար նախ հաշվարկվում են յուրաքանչյուր ենթափուլի կամ փուլերի կազմի ռիսկերը՝ գործառնական, ֆինանսատնտեսական, տեխնոլոգիական, սոցիալական և բնապահպանական: Հետո հաշվարկվում են յուրաքանչյուր փուլի ռիսկերը՝ նախապատրաստական, շինարարական, գործող։

Ռիսկերի հետազոտության մեկ այլ կարևոր մեթոդ ընտրության խնդրի մոդելավորումն է՝ օգտագործելով «որոշման ծառը»: Այս մեթոդը ներառում է որոշման տարբերակների գրաֆիկական կառուցում, որոնք կարող են ընդունվել: «Ծառի» ճյուղերը փոխկապակցում են հնարավոր իրադարձությունների սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ գնահատականները: Հետևելով կառուցված ճյուղերին և կիրառելով հավանականությունների հաշվման հատուկ մեթոդներ՝ յուրաքանչյուր ուղի գնահատվում է, այնուհետև ընտրվում է ավելի քիչ ռիսկայինը:

Եզրակացություն

Ընդհանուր առմամբ, ռիսկի գնահատման փորձագիտական ​​մեթոդի կիրառումը հնարավորություն է տալիս տեսողականորեն հետևել առանձին սկզբնական գործոնների ազդեցությունը նախագծի վերջնական արդյունքի վրա, բացահայտել ամենակարևոր ռիսկի գործոնները նախնական փուլում և միջոցներ ձեռնարկել դրանք նվազագույնի հասցնելու համար:

Ռիսկը պետք է հասկանալ որպես գործողության կամ անգործության հետևանք, որի հետևանքով կա իրական հնարավորությունտարբեր բնույթի անորոշ արդյունքների ձեռքբերում՝ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասաբար ազդելով ձեռնարկության ֆինանսական և տնտեսական գործունեության վրա: Հետազոտողների մեծ մասը նշում է, որ ձեռնարկությունները չպետք է խուսափեն ռիսկից որոշումների կայացման փուլում, այլ պետք է կարողանան գրագետ և պրոֆեսիոնալ կերպով կառավարել այն: Դրա համար իրականացվում է ռիսկի վերլուծություն:

Ներկայումս ռիսկի վերլուծության հետևյալ մեթոդները ամենատարածվածն են.

* վիճակագրական;

* փորձագիտական ​​գնահատականներ;

* վերլուծական;

* ֆինանսական կայունության և վճարունակության գնահատում;

* ծախսերի իրագործելիության գնահատում;

* ռիսկերի կուտակման հետեւանքների վերլուծություն;

* անալոգների օգտագործման մեթոդ;

* համակցված մեթոդ.

Գործընկերների վերանայման մեթոդը տարբերվում է ռիսկի կորը կառուցելու համար տեղեկատվության հավաքագրման եղանակով: Այս մեթոդը ներառում է տարբեր փորձագետների (ձեռնարկությունում կամ արտաքին փորձագետների) կողմից կատարված գնահատականների հավաքագրում և ուսումնասիրում տարբեր մակարդակների կորուստների առաջացման հավանականության վերաբերյալ: Գնահատումները հիմնված են ֆինանսական ռիսկի բոլոր գործոնների, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալների հաշվի վրա:

Մատենագիտություն

1. Ալգին Ա.Պ. Ռիսկը և դրա դերը հասարակական կյանքում. -- Մ.: Միտք, 2004:

2. Ալգին Ա.Մ. Տնտեսական ռիսկի կողմերը. -- Մ.: Գիտելիք, 2005:

3. Balabanov I. T. Ռիսկերի կառավարում. -- Մ.: Ֆինանսներ և վիճակագրություն, 2006 թ.

4. Դատարկ Ի.Ա. Ներդրումների կառավարում. Դասընթաց. - Կ.: Էլգա-Ն, Նիկա-Կենտրոն, 2005:

5. Գրաբովի Պ.Գ., Պետրովա Ս.Ի. Ռիսկերը ժամանակակից բիզնեսում. - Մ.: ԱԼԱՆՍ, 2004:

6. Granaturov V. M. Տնտեսական ռիսկ. Էություն, չափման մեթոդներ, կրճատման եղանակներ։ Բիզնես և սպասարկում, 2005 թ.

7. Գրանատուրով Վ.Մ. տնտեսական ռիսկ. -- Մ.: Բիզնես և սպասարկում, 2008 թ.

8. Դեգտյարևա Օ.Ի., Կանդինսկայա Օ.Ա. Փոխանակման բիզնես. -- Մ.: UNITI, 2009:

Հյուրընկալվել է Allbest.ru-ում

...

Նմանատիպ փաստաթղթեր

Փորձագիտական ​​ընթացակարգերի բնութագրերը. էվրիստիկ մեթոդների և մոդելների առանձնահատկությունները, անհատական ​​գնահատման մեթոդները, կոլեկտիվ փորձագիտական ​​գնահատումները: Քննության առանձնահատկությունները, արդյունքների բովանդակությունը և մշակումը. Երկրի ռիսկայնության մակարդակի փորձագիտական ​​գնահատում.

վերացական, ավելացվել է 05/10/2010


Ռիսկի սահմանումը, դրա հիմնական բնութագրերը, նվազագույնի հասցնելու ուղիներն ու միջոցները: Տնտեսական ռիսկերի դասակարգման դժվարություն, գնահատման ընդհանուր մեթոդներ. Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդ, որոշումների ծառի կառուցում, ընկերության ֆինանսական վիճակի վերլուծության հիման վրա անալոգիաներ:

վերացական, ավելացվել է 21.11.2013 թ


Փորձագիտական ​​գնահատումների էությունն ու տեսակները, դրանց կիրառման նպատակը. Փորձագիտական ​​հետազոտության հիմնական փուլերը. Մեթոդների բնութագրերը թիմային աշխատանքփորձագիտական ​​խումբ, ինչպես նաև անհատական ​​կարծիք ստանալու եղանակներ։ Մասնագետների հարցման արդյունքների մշակում.

վերացական, ավելացվել է 04/03/2012 թ


Փորձագիտական ​​գնահատականների օգտագործումը. Մեկ խնդրի լուծման տարբեր մեթոդների կիրառում. Վարկանիշավորումը, զուգակցված և բազմակի համեմատությունները, ուղղակի գնահատումը, Թուրսթոունի մեթոդը փորձագիտական ​​չափման առավել հաճախ օգտագործվող ընթացակարգերն են: Դելֆի տիպի մեթոդներ.

թեստ, ավելացվել է 03/09/2011


Խնդիրների լուծում, փաստարկում և արդյունքների քանակական գնահատականների ձևավորում ֆորմալ մեթոդներով: Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդի բաղադրիչները. Գաղափարների կոլեկտիվ գեներացման մեթոդը («ուղեղային գրոհ»): Դելֆի մեթոդ, ֆոկուս խմբի մեթոդի առանձնահատկությունները, SWOT վերլուծություն.

շնորհանդես, ավելացվել է 30.03.2014թ


Էությունը և բովանդակությունը, փորձագիտական ​​վերլուծության հիմնական փուլերը, դրա շրջանակը և առանձնահատկությունները գործնական կիրառություն, արդյունքների մեկնաբանում։ Այս քննության հուսալիության աստիճանը. Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդի կիրառում նպատակների ծառ կառուցելու համար.

կուրսային աշխատանք, ավելացվել է 25.02.2012թ


Արտաքին և ներքին ռիսկի գործոնների դասակարգում. Կառավարչական որոշումների կայացում որոշակիության, հավանականության և անորոշության պայմաններում: Ռիսկի գնահատման մոտեցումներ. Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման մեջ փորձագիտական ​​գնահատականների օգտագործման անհրաժեշտությունը:

շնորհանդես, ավելացվել է 14.02.2014թ


Տնտեսական ռիսկի հիմնական ցուցանիշները որպես որոշակի մակարդակի կորուստների հավանականություն: Ռիսկային գոտիների սխեմայի կառուցում. որոշակի մակարդակի շահույթ ստանալու հավանականությունը և դրա վնասների որոշակի մակարդակի առաջացումը: Ռիսկի սահմանափակող չափանիշներ.

թեստ, ավելացվել է 11/24/2010


Փորձագիտական ​​տեխնոլոգիաների կիրառման հայեցակարգը և առանձնահատկությունները՝ որպես կառավարման կարևոր որոշումների պատրաստման և կայացման գործընթացի անբաժանելի մաս: Փորձագիտական ​​հարցման հիմնական փուլերի ուսումնասիրություն. Փորձագետների ընտրություն. Դելֆի մեթոդ, ՊԱՏԵՐՆ, ուղեղային գրոհ.

վերացական, ավելացվել է 10.09.2016թ


Ռազմավարության հայեցակարգը, դրա դասակարգման տեսակները: Ֆակտորային դետերմինիստական ​​վերլուծության մեթոդներ. Ռազմավարության և գործառնական շահույթի միջև կապի հիմնավորումը: Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդ. Դիմում ռազմավարական վերլուծությունգործառնական շահույթ «Ազատություն» ՍՊԸ-ի համար:

Ներածություն 3

1. Ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում 5

1.1. Ռիսկի գոտիները և ռիսկի կորը 7

1.2. Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդ 12

2. Արտաքին ռիսկի վերլուծություն «Samara Horizons» գիտաարտադրական ձեռնարկությունում 15

2.2. Մոդելավորման փուլերը ըստ մեթոդի 25

Եզրակացություն 35

Հղումներ 37

Ներածություն

Ռիսկը բնորոշ է տնտեսական գործունեության ցանկացած բնագավառին։ Ռիսկի խնդիրը առանձնահատուկ նշանակություն ունի ձեռներեցության մեջ, որտեղ տնտեսվարող սուբյեկտի միջավայրի ինտենսիվ փոփոխությունները պահանջում են արագ և եռանդուն արձագանքել բիզնեսում տեղի ունեցող վերափոխումներին: Միաժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել արդյունաբերության առանձնահատկությունները, որոնք որոշում են ռիսկի գործոնները, դրանց դրսևորման աստիճանն ու նշանակությունը։

Հետազոտական ​​և արտադրական ձեռնարկությունների վերլուծության և ռիսկի գնահատման վերաբերյալ ապացույցների վրա հիմնված մոտեցումների բացակայությունը հանգեցնում է այնպիսի անցանկալի հետևանքների, ինչպիսիք են շահույթի կորուստը, ապրանքների չվաճառված պաշարները, ներդրումների արդյունավետության նվազումը, գործարքներում կորուստների առաջացումը, ռեսուրսների բազայի նվազումը։ և այլն։

Տեղական և արտասահմանյան գիտնականների աշխատանքները նվիրված են ձեռնարկությունների գործունեության մեջ ռիսկերի վերլուծության և գնահատման հարցերին։ Այս խնդիրների զարգացման գործում նշանակալի ներդրում են ունեցել տնտեսագետներ՝ Վ.Ա.Աբչուկ, Ա.Պ.Ալգին, Կ.Մ.Արգինբաև, Մ.Ի.Բականով, Ի.Տ.Բալաբանով, Վ.Վ.Բոկով, Վ.Ա.Բորովկովա, Է.Ս. Վասիլչուկ, Վ.Վ.Գլուշչենկո, Պ.Գ.Գրաբովի, Վ.Մ.Գրանատուրով, Ա.Մ. Դուբրովը, Բ.Ա. Լագոշա, Ա.Ա.Պերվոզվանսկի, Բ.Ա. Ռայզբերգ, Վ.Տ.Սևրուկ, Ա.Ա.Սպիվակ, Վ.Ա. Չեռնով, Ա.Ս. Շապկին, Ա.Դ. Շերեմետը և այլք։Օտար գիտնականներից կարելի է նշել հետևյալ աշխատությունները՝ Վ.Բարտոն, Տ.Բաչկայ, Է.Վոգխան, Մ.Գրին, Ս.Ուիլյամս, Կ.Կարմիր և այլք։Վ.Ա.Բորովկովա, Ա.Մ.Օմարովա, Վ.Մ. Գրանատուրովա, Է.Վ. Սերեգինա, Գ.Ա. Տակտարովա, Գ.Վ. Չերնովը և ուրիշներ։

Այնուամենայնիվ, չնայած ռիսկերի վերլուծության ոլորտում զգալի հետազոտությունների և ռիսկի մեծությունն օբյեկտիվորեն գնահատելու ուղիների ակտիվ որոնմանը, այս կարևոր խնդրի շատ մեթոդաբանական և մեթոդական խնդիրներ դեռևս չեն լուծվել: Այսպիսով, մասնավորապես, մինչ այժմ չկա կոնսենսուս ձեռնարկությունների տնտեսական ռիսկի բնույթի և բովանդակության վերաբերյալ, հիմնավորված չեն տնտեսական ռիսկի գնահատման չափորոշիչները և ցուցիչները (ընդհանուր և մասնավոր), գոյություն չունի գործոնների ապացույցների վրա հիմնված դասակարգում. որոշել տնտեսական ռիսկերը, մասնավորապես արտաքին ռիսկերը, ձեռնարկության ռիսկերը շուկայական գործունեության պայմաններում:

Շուկայական պայմաններում ձեռնարկության և, մասնավորապես, գիտաարտադրական ձեռնարկության ռիսկերի գնահատման բարելավման անհրաժեշտությունը կանխորոշեց հետազոտության թեմայի արդիականությունը:

Ուսումնասիրության նպատակը և խնդիրները:Թիրախ կուրսային աշխատանքբաղկացած է տեսական հիմքերի կատարելագործումից և արտաքին ռիսկի վերլուծության մեթոդաբանական դրույթների մշակումից և հետազոտական ​​և արտադրական ձեռնարկությունների գործունեության շուկայական պայմաններում ռիսկի գնահատման փորձագիտական ​​մեթոդից՝ դրանց զարգացման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:

Այս նպատակին հասնելու համար կուրսային աշխատանքում դրվել և լուծվել են հետևյալ խնդիրները.

Հետազոտական ​​և արտադրական ձեռնարկությունների ռիսկի աղբյուրների վերլուծություն և դրանց դասակարգում.

Գիտաարտադրական ձեռնարկություններում ռիսկերի առանձնահատկությունների բացահայտում և ժամանակակից պայմաններում դրանց գնահատում.

Փորձագիտական ​​մեթոդով գիտահետազոտական ​​և արտադրական ձեռնարկություններում ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանական մոտեցման մշակում:

Ուսումնասիրության առարկաարտաքին ռիսկերի վերլուծություն է: Արտաքին ռիսկի վերլուծությունը հասկացվում է որպես հետազոտական ​​և արտադրական ձեռնարկության գործունեության վրա արտաքին միջավայրի ազդեցության աստիճանի գնահատում:

Որպես ուսումնասիրության օբյեկտ ընտրվել է «Սամարա Հորիզոնս» փակ բաժնետիրական ձեռնարկությունը։

Դասընթացի աշխատանքի տեսական և մեթոդական հիմքը հայրենական և արտասահմանյան հետազոտողների աշխատանքն էր:

Ուսումնասիրության տեղեկատվական բազա.Հետազոտության մեջ որպես նախնական տեղեկատվություն օգտագործվել են «Սամարա Հորիզոնս» ՓԲԸ ԱԷԿ-ի տվյալները։

1. Ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում

Ձեռնարկությունների կողմից արտադրական գործունեության իրականացման վերլուծության, գնահատման և ռիսկերի կառավարման խնդիրն այսօր Ռուսաստանի տնտեսության կենտրոնական խնդիրներից մեկն է: Պլանային տնտեսության պայմաններում, երբ ոչ եկամտաբեր ձեռնարկությունները սուբսիդիաներ էին ստանում եկամտաբեր ձեռնարկություններից միջոցների վերաբաշխման միջոցով, այդ խնդիրներն այնքան էլ հրատապ չէին։ Ներկայումս, եթե ընկերությունը շահույթ չի ստանում, և առավել եւս, եթե ներդրումների վերադարձ չկա, ապա ընկերությունը գտնվում է սնանկացման եզրին։ Ուստի միջոցների ռացիոնալ օգտագործումը և ռիսկի գործոնը հաշվի առնելով է ամենակարևոր պահըձեռնարկության գործունեության մեջ։

Շուկայական հարաբերությունների ձևավորման պայմաններում արմատապես փոխվել է կառավարման գործընթացի առանձին տարրերի դերն ու նշանակությունը, հետևաբար փոխվում են նաև ձեռնարկությունում դրանց վերլուծության, գնահատման և կազմակերպման տեսական մոտեցումները:

Արդյունաբերական ձեռնարկություններում տնտեսական և արդյունաբերական ռիսկերի կառավարման ոլորտում չլուծված խնդիրների թիվը ներկայումս նկատելիորեն աճել է մրցակցային միջավայրի գալուստով:

Միևնույն ժամանակ, կարևոր է հաշվի առնել, որ արտադրական գործունեության օբյեկտներից և սուբյեկտներից որևէ մեկը ենթարկվում է տարբեր հիերարխիկ մակարդակների ռիսկերի համակարգային ազդեցությանը՝ աշխարհաքաղաքական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, ֆինանսական, արդյունաբերական, առևտրային և այլն: տեխնածին.

Ռիսկը կարելի է նվազեցնել, առաջին հերթին, մանրակրկիտ նախնական ուսումնասիրությամբ, գործառնությունների հաշվարկով, ռացիոնալ, ոչ այնքան վտանգավոր գործողության ընթացքի ընտրությամբ։ Ռիսկի գործոնների ճիշտ հաշվառումը և ձեռնարկությունում ռիսկերի ռացիոնալ կառավարումը նպաստում են նրա հաջող շուկայական գործունեությանը, մինչդեռ մյուս ձեռնարկությունները, որոնց ղեկավարությունը պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում ռիսկերին, շուկայական նմանատիպ իրավիճակում անխուսափելիորեն անշահավետ է դառնում: Հետևաբար, ներկայումս առանձնահատուկ արդիականություն են ձեռք բերել ռիսկերի գնահատման և կառավարման տեսության և պրակտիկայի խնդիրները:

Ռիսկերի վերլուծության նպատակն է պոտենցիալ գործընկերներին տրամադրել անհրաժեշտ տվյալներ՝ նախագծին մասնակցելու նպատակահարմարության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու և հնարավոր ֆինանսական կորուստներից պաշտպանվելու միջոցներ նախատեսելու համար: Ռիսկի վերլուծությունը կատարվում է նկ. մեկ.

Գծապատկեր 1. Ռիսկի վերլուծության հաջորդականությունը:

Ռիսկերի վերլուծության ընդհանուր սկզբունքներ. Ծրագրի կառավարման մեջ ռիսկը հաշվի առնելու անհրաժեշտության մասին խոսելիս սովորաբար նկատի ունեն դրա հիմնական մասնակիցներին՝ հաճախորդին, ներդրողին, կատարողին (կապալառուին) կամ վաճառողին, գնորդին, ինչպես նաև. ապահովագրական ընկերություն. Ծրագրի մասնակիցներից որևէ մեկի ռիսկը վերլուծելիս օգտագործվում են հետևյալ չափանիշները, որոնք առաջարկել է հայտնի ամերիկացի փորձագետ Բ.Բեռլիմերը.

Ռիսկի կորուստները միմյանցից անկախ են.

«Ռիսկի պորտֆելից» մի ուղղությամբ կորուստը պարտադիր չէ, որ մեծացնի մյուսի կորստի հավանականությունը (բացառությամբ ֆորսմաժորային հանգամանքների).

Առավելագույն հնարավոր վնասը չպետք է գերազանցի մասնակցի ֆինանսական հնարավորությունները:

Ռիսկի վերլուծությունը կարելի է բաժանել երկու փոխլրացնող տեսակի՝ որակական և քանակական: Որակական վերլուծությունը կարող է լինել համեմատաբար պարզ, դրա հիմնական խնդիրն է որոշել ռիսկի գործոնները, աշխատանքի փուլերը, որոնց ընթացքում առաջանում է ռիսկը, այսինքն՝ սահմանել պոտենցիալ ռիսկային ոլորտները, այնուհետև բացահայտել բոլոր հնարավոր ռիսկերը: Ռիսկի քանակական վերլուծությունը, այսինքն՝ առանձին ռիսկերի չափի և ծրագրի ռիսկի թվային որոշումը, որպես ամբողջություն, ավելի բարդ խնդիր է: Բոլոր գործոնները, որոնք այս կամ այն ​​կերպ ազդում են նախագծում ռիսկի աստիճանի աճի վրա, պայմանականորեն կարելի է բաժանել օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ:

1.1. Ռիսկի գոտիները և ռիսկի կորը

Ձեռնարկատերը միշտ պետք է ձգտի հաշվի առնել հնարավոր ռիսկը և միջոցներ ձեռնարկել դրա մակարդակը նվազեցնելու և հավանական կորուստները փոխհատուցելու համար: Սա է ռիսկի կառավարման էությունը (risk management): Ռիսկերի կառավարման հիմնական նպատակը (հատկապես ժամանակակից Ռուսաստանի պայմանների համար) ապահովելն է, որ վատագույն դեպքում կարելի է խոսել շահույթի բացակայության, բայց ոչ կազմակերպության սնանկության մասին։ Առևտրային ռիսկի ընդունելիության աստիճանը գնահատելու համար անհրաժեշտ է առանձնացնել ռիսկային գոտիներ՝ կախված կորուստների ակնկալվող մեծությունից: Ռիսկի գոտիների ընդհանուր սխեման ներկայացված է նկ. 2.

Գծապատկեր 2. Ռիսկի գոտիներ:

Այն տարածքը, որտեղ կորուստներ չեն սպասվում, այսինքն, որտեղ տնտեսական գործունեության տնտեսական արդյունքը դրական է, կոչվում է ռիսկերից զերծ գոտի: Ընդունելի ռիսկի գոտին այն տարածքն է, որի շրջանակներում հավանական կորուստների չափը չի գերազանցում ակնկալվող շահույթը և, հետևաբար, առևտրային գործունեությունն ունի տնտեսական նպատակահարմարություն: Ընդունելի ռիսկի գոտու սահմանը համապատասխանում է հաշվարկված շահույթին հավասար կորուստների մակարդակին: Կրիտիկական ռիսկի գոտի - հնարավոր կորուստների տարածք, որը գերազանցում է ակնկալվող շահույթի չափը մինչև ընդհանուր գնահատված եկամտի արժեքը (ծախսերի և շահույթի գումարը): Այստեղ ձեռնարկատերը ռիսկի է դիմում ոչ միայն եկամուտ չստանալու, այլեւ ուղղակի վնասներ կրելու բոլոր ծախսերի չափով։

Աղետալի ռիսկի գոտին հավանական կորուստների տարածքն է, որը գերազանցում է կրիտիկական մակարդակը և կարող է հասնել կազմակերպության սեփական կապիտալին հավասար արժեքի: Աղետալի ռիսկը կարող է կազմակերպությանը կամ ձեռնարկատիրոջը հանգեցնել փլուզման և սնանկության: Բացի այդ, աղետալի ռիսկի կատեգորիան (անկախ գույքային վնասի չափից) պետք է ներառի մարդկանց կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող վտանգը և տնտեսական աղետների առաջացումը: Առևտրային ռիսկի մակարդակի տեսողական պատկերը տրվում է կորուստների հավանականության կախվածության գրաֆիկական պատկերով դրանց մեծությունից՝ ռիսկի կորից (նկ. 3):

Գծապատկեր 3. Ռիսկի կոր:

Նման կորի կառուցումը հիմնված է այն վարկածի վրա, որ շահույթը որպես պատահական փոփոխական ենթակա է նորմալ բաշխման օրենքին և ներառում է հետևյալ ենթադրությունները.

1. Հաշվարկված արժեքին հավասար շահույթ ստանալու հավանականությունը՝ Պր. Նման շահույթ ստանալու հավանականությունը (Вр) առավելագույնն է և P-ի արժեքը կարելի է համարել շահույթի մաթեմատիկական ակնկալիք։ Հաշվարկվածից ավելի մեծ կամ փոքր շահույթ ստանալու հավանականությունը միապաղաղ նվազում է շեղումների աճի հետ մեկտեղ։

2. Կորուստները համարվում են շահույթի (ΔP) նվազում՝ հաշվարկված արժեքի համեմատ։ Եթե ​​իրական շահույթը P է, ապա ΔP = Pr - P:

Կատարված ենթադրությունները որոշակի չափով հակասական են և միշտ չէ, որ վավեր են բոլոր տեսակի ռիսկերի համար, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք բավականին ճիշտ են արտացոլում առևտրային ռիսկի փոփոխությունների ամենաընդհանուր ձևերը և հնարավորություն են տալիս կառուցել շահույթի կորստի հավանականության բաշխման կոր, որը. կոչվում է ռիսկի կոր (նկ. 4):

Նկար 4. Շահույթի կորստի հավանականության բաշխման կորը:

Առևտրային ռիսկը գնահատելիս գլխավորը ռիսկի կորի կառուցման և ընդունելի, կրիտիկական և աղետալի ռիսկերի գոտիներն ու ցուցիչները որոշելու ունակությունն է: Այսպիսով, ռիսկերի վերլուծության գործընթացը ներառում է հետևյալ փուլերը.

Կանխատեսող մոդելի ստեղծում;

Ռիսկի փոփոխականների սահմանում;

Ընտրված փոփոխականների հավանականության բաշխման որոշում և դրանցից յուրաքանչյուրի համար հնարավոր արժեքների տիրույթի որոշումը.

Ռիսկի փոփոխականների միջև հարաբերակցության առկայության կամ բացակայության հաստատում.

Մոդելային վազք;

Արդյունքների վերլուծություն.

ռիսկի փոփոխականներ. Սրանք փոփոխականներ են, որոնք չափազանց կարևոր են ծրագրի կենսունակության համար, այսինքն՝ նույնիսկ փոքր շեղումները դրա ակնկալվող արժեքից բացասաբար են անդրադառնում նախագծի վրա: Զգայունության և անորոշության վերլուծությունը օգտագործվում է փոփոխականներ ընտրելու համար: Զգայունության վերլուծությունը չափում է ծրագրի արդյունքների արձագանքը որոշակի ծրագրի փոփոխականի փոփոխություններին:

Ռիսկը բնորոշ է տնտեսական գործունեության ցանկացած բնագավառին։ Ռիսկի խնդիրը առանձնահատուկ նշանակություն ունի ձեռներեցության մեջ, որտեղ տնտեսվարող սուբյեկտի միջավայրի ինտենսիվ փոփոխությունները պահանջում են արագ և եռանդուն արձագանքել բիզնեսում տեղի ունեցող վերափոխումներին: Միաժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել արդյունաբերության առանձնահատկությունները, որոնք որոշում են ռիսկի գործոնները, դրանց դրսևորման աստիճանն ու նշանակությունը։
Հետազոտական ​​և արտադրական ձեռնարկությունների վերլուծության և ռիսկի գնահատման վերաբերյալ ապացույցների վրա հիմնված մոտեցումների բացակայությունը հանգեցնում է այնպիսի անցանկալի հետևանքների, ինչպիսիք են շահույթի կորուստը, ապրանքների չվաճառված պաշարները, ներդրումների արդյունավետության նվազումը, գործարքներում կորուստների առաջացումը, ռեսուրսների բազայի նվազումը։ և այլն։
Չնայած ռիսկերի վերլուծության ոլորտում զգալի հետազոտությունների և ռիսկի մեծության օբյեկտիվ գնահատման ուղիների ակտիվ որոնմանը, այս կարևոր խնդրի շատ մեթոդաբանական և մեթոդական խնդիրներ դեռևս չեն լուծվել: Այսպիսով, մասնավորապես, մինչ այժմ չկա կոնսենսուս ձեռնարկությունների տնտեսական ռիսկի բնույթի և բովանդակության վերաբերյալ, հիմնավորված չեն տնտեսական ռիսկի գնահատման չափորոշիչները և ցուցիչները (ընդհանուր և մասնավոր), գոյություն չունի գործոնների ապացույցների վրա հիմնված դասակարգում. որոշել տնտեսական ռիսկերը, մասնավորապես արտաքին ռիսկերը, ձեռնարկության ռիսկերը շուկայական գործունեության պայմաններում:
Շուկայական պայմաններում ձեռնարկության և, մասնավորապես, գիտաարտադրական ձեռնարկության ռիսկերի գնահատման բարելավման անհրաժեշտությունը կանխորոշեց հետազոտության թեմայի արդիականությունը:
Համառոտագրի նպատակն է բարելավել տեսական հիմքերը և մշակել արտաքին ռիսկի վերլուծության մեթոդաբանական դրույթներ և հետազոտական ​​և արտադրական ձեռնարկությունների գործունեության շուկայական պայմաններում ռիսկի գնահատման փորձագիտական ​​մեթոդ՝ դրանց զարգացման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:

1. Ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում

Ձեռնարկությունների կողմից արտադրական գործունեության իրականացման վերլուծության, գնահատման և ռիսկերի կառավարման խնդիրն այսօր Ռուսաստանի տնտեսության կենտրոնական խնդիրներից մեկն է: Պլանային տնտեսության պայմաններում, երբ ոչ եկամտաբեր ձեռնարկությունները սուբսիդիաներ էին ստանում եկամտաբեր ձեռնարկություններից միջոցների վերաբաշխման միջոցով, այդ խնդիրներն այնքան էլ հրատապ չէին։ Ներկայումս, եթե ընկերությունը շահույթ չի ունենում, և առավել եւս, եթե ներդրումների վերադարձ չկա, ապա ընկերությունը գտնվում է սնանկացման եզրին։ Ուստի միջոցների ռացիոնալ օգտագործումը և ռիսկի գործոնը հաշվի առնելով ձեռնարկության գործունեության կարևորագույն պահն է։
Շուկայական հարաբերությունների ձևավորման պայմաններում արմատապես փոխվել է կառավարման գործընթացի առանձին տարրերի դերն ու նշանակությունը, հետևաբար փոխվում են նաև ձեռնարկությունում դրանց վերլուծության, գնահատման և կազմակերպման տեսական մոտեցումները:
Արդյունաբերական ձեռնարկություններում տնտեսական և արդյունաբերական ռիսկերի կառավարման ոլորտում չլուծված խնդիրների թիվը ներկայումս նկատելիորեն աճել է մրցակցային միջավայրի գալուստով:
Միևնույն ժամանակ, կարևոր է հաշվի առնել, որ արտադրական գործունեության օբյեկտներից և սուբյեկտներից որևէ մեկը ենթարկվում է տարբեր հիերարխիկ մակարդակների ռիսկերի համակարգային ազդեցությանը՝ աշխարհաքաղաքական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, ֆինանսական, արդյունաբերական, առևտրային և այլն: տեխնածին.
Ռիսկը կարելի է նվազեցնել, առաջին հերթին, մանրակրկիտ նախնական ուսումնասիրությամբ, գործառնությունների հաշվարկով, ռացիոնալ, ոչ այնքան վտանգավոր գործողության ընթացքի ընտրությամբ։ Ռիսկի գործոնների ճիշտ հաշվառումը և ձեռնարկությունում ռիսկերի ռացիոնալ կառավարումը նպաստում են նրա հաջող շուկայական գործունեությանը, մինչդեռ մյուս ձեռնարկությունները, որոնց ղեկավարությունը պատշաճ ուշադրություն չի դարձնում ռիսկերին, շուկայական նմանատիպ իրավիճակում անխուսափելիորեն անշահավետ է դառնում: Հետևաբար, ներկայումս առանձնահատուկ արդիականություն են ձեռք բերել ռիսկերի գնահատման և կառավարման տեսության և պրակտիկայի խնդիրները:
Ռիսկերի վերլուծության նպատակն է պոտենցիալ գործընկերներին տրամադրել անհրաժեշտ տվյալներ՝ նախագծին մասնակցելու նպատակահարմարության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու և հնարավոր ֆինանսական կորուստներից պաշտպանվելու միջոցներ նախատեսելու համար: Ռիսկի վերլուծությունը կատարվում է նկ. մեկ.

Գծապատկեր 1. Ռիսկի վերլուծության հաջորդականությունը:

Ռիսկերի վերլուծության ընդհանուր սկզբունքներ. Ծրագրի կառավարման մեջ ռիսկը հաշվի առնելու անհրաժեշտության մասին խոսելիս սովորաբար նկատի ունեն դրա հիմնական մասնակիցներին՝ հաճախորդին, ներդրողին, կատարողին (կապալառուին) կամ վաճառողին, գնորդին, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերությանը: Ծրագրի մասնակիցներից որևէ մեկի ռիսկը վերլուծելիս օգտագործվում են հետևյալ չափանիշները, որոնք առաջարկել է հայտնի ամերիկացի փորձագետ Բ.Բեռլիմերը.
ռիսկի կորուստները միմյանցից անկախ են.
«Ռիսկի պորտֆելից» մի ուղղությամբ կորուստը պարտադիր չէ, որ մեծացնի մյուսի կորստի հավանականությունը (բացառությամբ ֆորսմաժորային հանգամանքների).
առավելագույն հնարավոր վնասը չպետք է գերազանցի մասնակցի ֆինանսական հնարավորությունները:
Ռիսկի վերլուծությունը կարելի է բաժանել երկու փոխլրացնող տեսակի՝ որակական և քանակական: Որակական վերլուծությունը կարող է լինել համեմատաբար պարզ, դրա հիմնական խնդիրն է որոշել ռիսկի գործոնները, աշխատանքի փուլերը, որոնց ընթացքում առաջանում է ռիսկը, այսինքն՝ սահմանել պոտենցիալ ռիսկային ոլորտները, այնուհետև բացահայտել բոլոր հնարավոր ռիսկերը: Ռիսկի քանակական վերլուծությունը, այսինքն՝ առանձին ռիսկերի չափի և ծրագրի ռիսկի թվային որոշումը, որպես ամբողջություն, ավելի բարդ խնդիր է: Բոլոր գործոնները, որոնք այս կամ այն ​​կերպ ազդում են նախագծում ռիսկի աստիճանի աճի վրա, պայմանականորեն կարելի է բաժանել օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ:

1.1. Ռիսկի գոտիները և ռիսկի կորը

Ձեռնարկատերը միշտ պետք է ձգտի հաշվի առնել հնարավոր ռիսկը և միջոցներ ձեռնարկել դրա մակարդակը նվազեցնելու և հավանական կորուստները փոխհատուցելու համար: Սա է ռիսկի կառավարման էությունը (risk management): Ռիսկերի կառավարման հիմնական նպատակը (հատկապես ժամանակակից Ռուսաստանի պայմանների համար) ապահովելն է, որ վատագույն դեպքում կարելի է խոսել շահույթի բացակայության, բայց ոչ կազմակերպության սնանկության մասին։ Առևտրային ռիսկի ընդունելիության աստիճանը գնահատելու համար անհրաժեշտ է առանձնացնել ռիսկային գոտիներ՝ կախված կորուստների ակնկալվող մեծությունից: Ռիսկի գոտիների ընդհանուր սխեման ներկայացված է նկ. 2.

Գծապատկեր 2. Ռիսկի գոտիներ:

Այն տարածքը, որտեղ կորուստներ չեն սպասվում, այսինքն, որտեղ տնտեսական գործունեության տնտեսական արդյունքը դրական է, կոչվում է ռիսկերից զերծ գոտի: Ընդունելի ռիսկի գոտին այն տարածքն է, որի շրջանակներում հավանական կորուստների չափը չի գերազանցում ակնկալվող շահույթը և, հետևաբար, առևտրային գործունեությունն ունի տնտեսական նպատակահարմարություն: Ընդունելի ռիսկի գոտու սահմանը համապատասխանում է հաշվարկված շահույթին հավասար կորուստների մակարդակին: Կրիտիկական ռիսկի գոտի - հնարավոր կորուստների տարածք, որը գերազանցում է ակնկալվող շահույթի չափը մինչև ընդհանուր գնահատված եկամտի արժեքը (ծախսերի և շահույթի գումարը): Այստեղ ձեռնարկատերը ռիսկի է դիմում ոչ միայն եկամուտ չստանալու, այլեւ ուղղակի վնասներ կրելու բոլոր ծախսերի չափով։
Աղետալի ռիսկի գոտին հավանական կորուստների տարածքն է, որը գերազանցում է կրիտիկական մակարդակը և կարող է հասնել կազմակերպության սեփական կապիտալին հավասար արժեքի: Աղետալի ռիսկը կարող է կազմակերպությանը կամ ձեռնարկատիրոջը հանգեցնել փլուզման և սնանկության: Բացի այդ, աղետալի ռիսկի կատեգորիան (անկախ գույքային վնասի չափից) պետք է ներառի մարդկանց կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող վտանգը և տնտեսական աղետների առաջացումը: Առևտրային ռիսկի մակարդակի տեսողական պատկերը տրվում է կորուստների հավանականության կախվածության գրաֆիկական պատկերով դրանց մեծությունից՝ ռիսկի կորից (նկ. 3):

Գծապատկեր 3. Ռիսկի կոր:

Նման կորի կառուցումը հիմնված է այն վարկածի վրա, որ շահույթը որպես պատահական փոփոխական ենթակա է նորմալ բաշխման օրենքին և ներառում է հետևյալ ենթադրությունները.
1. Հաշվարկված արժեքին հավասար շահույթ ստանալու հավանականությունը՝ Պր. Նման շահույթ ստանալու հավանականությունը (Вр) առավելագույնն է և P-ի արժեքը կարելի է համարել շահույթի մաթեմատիկական ակնկալիք։ Հաշվարկվածից ավելի մեծ կամ փոքր շահույթ ստանալու հավանականությունը միապաղաղ նվազում է շեղումների աճի հետ մեկտեղ։
2. Կորուստները համարվում են շահույթի (?P) նվազում՝ հաշվարկված արժեքի համեմատ։ Եթե ​​իրական շահույթը հավասար է P-ին, ապա P \u003d Pr - P.
Կատարված ենթադրությունները որոշակի չափով հակասական են և միշտ չէ, որ վավեր են բոլոր տեսակի ռիսկերի համար, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք բավականին ճիշտ են արտացոլում առևտրային ռիսկի փոփոխությունների ամենաընդհանուր ձևերը և հնարավորություն են տալիս կառուցել շահույթի կորստի հավանականության բաշխման կոր, որը. կոչվում է ռիսկի կոր (նկ. 4):

Նկար 4. Շահույթի կորստի հավանականության բաշխման կորը:

Առևտրային ռիսկը գնահատելիս գլխավորը ռիսկի կորի կառուցման և ընդունելի, կրիտիկական և աղետալի ռիսկերի գոտիներն ու ցուցիչները որոշելու ունակությունն է: Այսպիսով, ռիսկերի վերլուծության գործընթացը ներառում է հետևյալ փուլերը.
կանխատեսող մոդելի ստեղծում;
ռիսկի փոփոխականների սահմանում;
ընտրված փոփոխականների հավանականության բաշխման որոշում և դրանցից յուրաքանչյուրի համար հնարավոր արժեքների տիրույթի որոշումը.
ռիսկի փոփոխականների միջև հարաբերակցության առկայության կամ բացակայության հաստատում.
մոդելի վազք;
արդյունքների վերլուծություն։
ռիսկի փոփոխականներ. Սրանք փոփոխականներ են, որոնք չափազանց կարևոր են ծրագրի կենսունակության համար, այսինքն՝ նույնիսկ փոքր շեղումները դրա ակնկալվող արժեքից բացասաբար են անդրադառնում նախագծի վրա: Զգայունության և անորոշության վերլուծությունը օգտագործվում է փոփոխականներ ընտրելու համար: Զգայունության վերլուծությունը չափում է ծրագրի արդյունքների արձագանքը որոշակի ծրագրի փոփոխականի փոփոխություններին:
Անորոշության վերլուծությունը օգնում է ընդգծել բարձր ռիսկային փոփոխականները: Փոփոխականի ակնկալվող արժեքների հավաքածուն պետք է լինի բավականաչափ լայն, բայց սահմաններով՝ նվազագույն և առավելագույն արժեքներով: Այսպիսով, յուրաքանչյուր ռիսկի փոփոխականի համար սահմանվում է հնարավոր արժեքների մի շարք: Կարելի է առանձնացնել հավանականության բաշխման երկու հիմնական կատեգորիա՝ 1) նորմալ, միատեսակ և եռանկյուն բաշխումներ (նրանք տարածում են հավանականությունը նույն տիրույթում, բայց միջին արժեքների նկատմամբ կենտրոնացվածության տարբեր աստիճաններով)։ Բաշխման այս տեսակները կոչվում են սիմետրիկ; 2) փուլային և դիսկրետ բաշխումներ. Դիսկրետ բաշխման դեպքում հատկացվում են միջակայքի միջակայքերը, որոնցից յուրաքանչյուրին աստիճանաբար վերագրվում է հավանականության որոշակի կշիռ (նկ. 5):

Նկար 5. Հավանականությունների բաշխում:

փոխկապակցված փոփոխականներ. Ռիսկի փոփոխականների որոշումը և դրանց համապատասխան հավանականության բաշխում տալը ռիսկի վերլուծության համար անհրաժեշտ պայման է: Վերլուծության այս երկու փուլերի հաջող ավարտի դեպքում վստահելի համակարգչային ծրագրով կարող եք անցնել մոդելավորման փուլ։ Այս փուլում համակարգիչը ստեղծում է մի շարք սցենարներ, որոնք հիմնված են պատահական թվերի վրա, որոնք ստեղծվել են որոշակի հավանականության բաշխումների միջոցով:
Առկա տվյալները վերլուծելու համար սովորաբար օգտագործվում են ռեգրեսիա և հարաբերակցություն, որպեսզի հեշտացնեն կախյալ փոփոխականի կանխատեսումը անկախ փոփոխականի իրական կամ հիպոթետիկ արժեքներից: Նման վերլուծությունների արդյունքում ստացվում է ռեգրեսիոն հավասարում և հարաբերակցության գործակից: Ռիսկերի վերլուծության համար սա ընդամենը նախնական տվյալն է, և արդյունքը սիմուլյացիայի ընթացքում ստացված տեղեկատվությունն է: Ռիսկի վերլուծության հետ կապված հարաբերակցության վերլուծության խնդիրն է վերահսկել կախված փոփոխականի արժեքները՝ թույլ տալով պահպանել համապատասխանությունը անկախ փոփոխականի հակառակ արժեքների հետ:
Ներկայումս ռիսկի վերլուծության հետևյալ մեթոդները ամենատարածվածն են.
վիճակագրական;
փորձագիտական ​​գնահատականներ;
վերլուծական;
գնահատականներ ֆինանսական կայունությունև վճարունակություն;
ծախսերի տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ;
ռիսկերի կուտակման հետևանքների վերլուծություն;
անալոգների օգտագործման մեթոդ;
համակցված մեթոդ.

1.2. Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդներ

Անկայուն միջավայրում, երբ ձեռնարկատիրոջ համար տնտեսական իրավիճակի կրկնությունը նույն պայմաններում գործնականում անհնար է, և ռիսկային իրադարձությունների հնարավորության մասին տեղեկատվություն չկա, կարող եք օգտագործել. սուբյեկտիվ մեթոդներփորձագիտական ​​գնահատականներ, դատողություններ և անձնական փորձփորձագետ, ֆինանսական մենեջերի կարծիք և այլն։
Փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդները թույլ են տալիս որոշել ֆինանսական ռիսկերի մակարդակները այն դեպքում, երբ ձեռնարկությունը չունի անհրաժեշտ տեղեկատվություն հաշվարկներ կամ համեմատություններ կատարելու համար: Այս մեթոդները հիմնված են փորձագետների (ապահովագրական, հարկային, ֆինանսական մարմինների որակավորված մասնագետներ, ներդրումային մենեջերներ, համապատասխան մասնագիտացված ֆիրմաների աշխատակիցներ) հարցման վրա՝ հետազոտության արդյունքների հետագա վիճակագրական մշակմամբ: Հարցումը պետք է կենտրոնանա որոշակի տեսակներայս գործողության մեջ հայտնաբերված ռիսկերը:
Փորձագիտական ​​ռիսկերի գնահատումը որոշում չէ, այլ միայն օգտակար տեղեկատվություն, որը կօգնի ձեզ տեղեկացված որոշում կայացնել: Միայն ռիսկերի կառավարիչը կարող է որոշել ռիսկի մակարդակը՝ ելնելով իր նախասիրություններից, և նա պատասխանատու է դրանց համար:
Փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդները լայնորեն կիրառվում են գնաճային, տոկոսադրույքի, արտանետումների, արժութային, ներդրումային և որոշ այլ տեսակի ֆինանսական ռիսկերի մակարդակները որոշելու համար:
Այս մեթոդը ներառում է տարբեր փորձագետների (ձեռնարկության կամ արտաքին փորձագետների) գնահատականների հավաքագրում և ուսումնասիրում՝ կապված տարբեր մակարդակների կորուստների առաջացման հավանականության հետ: Գնահատումները հիմնված են ֆինանսական ռիսկի բոլոր գործոնների, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալների հաշվի վրա: Փորձագիտական ​​գնահատումների մեթոդի իրականացումը շատ ավելի բարդ է, եթե գնահատման ցուցանիշների թիվը փոքր է։
Ծրագրի բազմաթիվ գործընթացների տարբերակն ու հավանական բնույթը մեծացնում են փորձագիտական ​​դատողության դերը տնտեսական և ֆինանսական արդյունքների որոշման գործում: Նման գնահատականները բավականին պարբերաբար օգտագործվում են ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին պրակտիկայում: Անցումային շրջանում էապես մեծանում է փորձագիտական ​​եզրակացությունների դերը համապատասխան ցուցանիշների որոշման գործում, քանի որ հաշվարկման համար օգտագործվող ցուցանիշները դիրեկտիվ չեն։ Համապատասխան փորձագիտական ​​գնահատական ​​կարելի է ստանալ ինչպես հատուկ ուսումնասիրություններ կատարելուց, այնպես էլ առաջատար փորձագետների կուտակած փորձից օգտվելով։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում ռիսկի ավելացումը պահանջում է դրա իրականացման կրիտիկական պահերի ավելի մանրակրկիտ գնահատում: Շատ սկզբնական ցուցիչներ, որոնք հաճախ մրցակցում են միմյանց հետ, ներառում են փորձագիտական ​​գնահատականների օգտագործում՝ նախագծի որակի չափանիշ կառուցելու համար: Ուստի ներդրումների գնահատման համակարգը ժամանակակից պայմաններում, ըստ անհրաժեշտության, դառնում է «մարդ-ալգորիթմական», և որոշիչ է մարդկային փորձագետի դերը։
Փորձագիտական ​​գնահատումը փորձագետների կարծիքն է հատուկ մեթոդաբանությամբ բացահայտված կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ: PTES-ի պատրաստման փուլում որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ է փորձագիտական ​​գնահատում: Բայց արդեն տեխնիկատնտեսական հիմնավորումում փորձագիտական ​​գնահատականների թիվը պետք է լինի նվազագույն։ Ռիսկի փուլային գնահատումը հիմնված է այն փաստի վրա, որ ռիսկերը որոշվում են ծրագրի յուրաքանչյուր փուլի համար առանձին, այնուհետև հայտնաբերվում է ամբողջ ծրագրի ընդհանուր արդյունքը: Սովորաբար, յուրաքանչյուր նախագծում առանձնանում են հետևյալ փուլերը. նախապատրաստական ​​(նախագիծը սկսելու համար անհրաժեշտ աշխատանքների ամբողջ շարքի կատարում); շինարարություն (անհրաժեշտ շենքերի և շինությունների կառուցում, սարքավորումների գնում և տեղադրում); գործելու (ծրագիրն ամբողջ հզորությամբ հասցնելը և շահույթ ստանալը): Ներդրումային նախագծի բնույթը, որպես անհատական ​​հիմունքներով կատարված մի բան, ըստ էության, թողնում է ռիսկի արժեքները գնահատելու միակ հնարավորությունը՝ փորձագիտական ​​կարծիքների օգտագործումը: Յուրաքանչյուր փորձագետ, աշխատելով առանձին, ներկայացվում է առաջնային ռիսկերի ցանկը ծրագրի բոլոր փուլերի համար և հրավիրվում է գնահատելու ռիսկերի առաջացման հավանականությունը հետևյալ վարկանիշային համակարգի համաձայն.
0 - ռիսկը համարվում է աննշան.
25 - ռիսկը, ամենայն հավանականությամբ, չի գիտակցվում.
50 - իրադարձության առաջացման մասին հստակ ոչինչ
չի կարելի ասել;
75 - ռիսկը ամենայն հավանականությամբ դրսևորվում է.
100 - ռիսկը գիտակցված է:
Փորձագիտական ​​գնահատումները ենթարկվում են հետևողականության վերլուծության, որն իրականացվում է որոշակի կանոններով։ Նախ, երկու փորձագետների գնահատականների միջև առավելագույն թույլատրելի տարբերությունը ցանկացած գործոնի համար չպետք է գերազանցի 50-ը: Համեմատությունները կատարվում են մոդուլով (գումարած կամ մինուս նշանը հաշվի չի առնվում), ինչը թույլ է տալիս վերացնել փորձագետների գնահատականների անընդունելի տարբերությունները: հատուկ ռիսկ: Եթե ​​փորձագետների թիվը երեքից ավելի է, ապա գնահատվում են զույգերով համադրելի կարծիքները: Երկրորդ, ռիսկերի ամբողջ շարքի վերաբերյալ փորձագիտական ​​եզրակացությունների հետևողականությունը գնահատելու համար բացահայտվում է փորձագետների զույգ, որոնց կարծիքներն ամենից շատ են տարբերվում: Հաշվարկների համար գնահատման անհամապատասխանությունները գումարվում են մոդուլով և արդյունքը բաժանվում է պարզ ռիսկերի թվի վրա: Բաժանման գործակիցը չպետք է գերազանցի 25-ը: Փորձագետների կարծիքների միջև հակասություններ հայտնաբերելու դեպքում (վերը նշված կանոններից առնվազն մեկը չի պահպանվում), դրանք քննարկվում են փորձագետների հետ հանդիպումներում: Հակասությունների բացակայության դեպքում բոլոր փորձագիտական ​​գնահատականները կրճատվում են մինչև միջին (միջին թվաբանական), որն օգտագործվում է հետագա հաշվարկներում:
Առանձին խնդիր առաջնահերթությունների հիմնավորումն ու գնահատումն է։ Դրա էությունը կայանում է նրանում, որ անհրաժեշտ է փորձագետներին, ովքեր գնահատում են ռիսկի հավանականությունը՝ գնահատելով յուրաքանչյուր առանձին իրադարձության կարևորությունը ամբողջ ծրագրի համար: Այս աշխատանքը պետք է իրականացվի ծրագրի մշակողների կողմից, մասնավորապես՝ թիմը, որը պատրաստում է գնահատման ենթակա ռիսկերի ցանկը: Փորձագետների խնդիրն է գնահատական ​​տալ ռիսկերին։ Պարզ ռիսկերի հավանականությունը որոշելուց հետո (միջին փորձագիտական ​​գնահատում ստանալը) անհրաժեշտ է ստանալ ամբողջ ծրագրի ռիսկերի ամբողջական գնահատում: Դրա համար նախ հաշվարկվում են յուրաքանչյուր ենթափուլի կամ փուլերի կազմի ռիսկերը՝ գործառնական, ֆինանսատնտեսական, տեխնոլոգիական, սոցիալական և բնապահպանական: Հետո հաշվարկվում են յուրաքանչյուր փուլի ռիսկերը՝ նախապատրաստական, շինարարական, գործող։
Ռիսկերի հետազոտության մեկ այլ կարևոր մեթոդ ընտրության խնդրի մոդելավորումն է՝ օգտագործելով «որոշման ծառը»: Այս մեթոդը ներառում է որոշման տարբերակների գրաֆիկական կառուցում, որոնք կարող են ընդունվել: «Ծառի» ճյուղերը փոխկապակցում են հնարավոր իրադարձությունների սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ գնահատականները: Հետևելով կառուցված ճյուղերին և կիրառելով հավանականությունների հաշվման հատուկ մեթոդներ՝ յուրաքանչյուր ուղի գնահատվում է, այնուհետև ընտրվում է ավելի քիչ ռիսկայինը:
Ռիսկերի կառավարման մեջ պատրաստի բաղադրատոմսեր չկան և չեն կարող լինել։ Բայց իմանալով նրա մեթոդները, տեխնիկան, որոշակի տնտեսական խնդիրների լուծման ուղիները՝ կոնկրետ իրավիճակում կարելի է հասնել շոշափելի հաջողությունների։
Կառավարչի ինտուիցիան և խորաթափանցությունը հատուկ դեր են խաղում ռիսկային առաջադրանքների լուծման գործում: Ինտուիցիան ուղղակիորեն, կարծես հանկարծակի, առանց տրամաբանական մտածողության գտնելու ունակություն է ճիշտ որոշումԽնդիրներ. Ինտուիցիան ստեղծագործական գործընթացի անփոխարինելի բաղադրիչն է: Ինսայթը կոնկրետ խնդիր լուծելու գիտակցությունն է։ Խորաթափանցության պահին որոշումը հստակ ընկալվում է, բայց այդ հստակությունը հաճախ կարճատև է: Ուստի որոշման գիտակցված ամրագրումն անհրաժեշտ է։
Այն դեպքերում, երբ ռիսկը հնարավոր չէ հաշվարկել, ռիսկային որոշումները կայացվում են էվրիստիկայի միջոցով, որը տեսական հետազոտության և ճշմարտությունը գտնելու տրամաբանական տեխնիկայի և մեթոդական կանոնների մի շարք է: Այսինքն՝ դրանք առանձնապես բարդ խնդիրների լուծման ուղիներ են։ Ռիսկերի կառավարումն ունի էվրիստիկական կանոնների և տեխնիկայի իր համակարգը ռիսկի ներքո որոշումներ կայացնելու համար (նկ. 6):

Գծապատկեր 6. Ռիսկային որոշում կայացնելու էվրիստիկ կանոններ:

2. Ռիսկերի կառավարում
Շուկայական տնտեսության պայմաններում արտադրողները, վաճառողները, գնորդները գործում են անկախ մրցակցային միջավայրում, այսինքն՝ իրենց վտանգի տակ և ռիսկով: Նրանց ֆինանսական ապագան, հետևաբար, անկանխատեսելի է և քիչ կանխատեսելի: Ռիսկերի կառավարումը ռիսկերի գնահատման, ռիսկերի կառավարման և ֆինանսական հարաբերությունների կառավարման համակարգ է, որոնք առաջանում են բիզնեսի ընթացքում: Ռիսկը կարելի է կառավարել՝ օգտագործելով տարբեր միջոցներ, որոնք հնարավորություն են տալիս որոշակի չափով կանխատեսել ռիսկային իրադարձության առաջացումը և ժամանակին միջոցներ ձեռնարկել՝ նվազեցնելու ռիսկի աստիճանը:
Ռիսկի աստիճանի և մեծության վրա իսկապես կարելի է ազդել ֆինանսական մեխանիզմի միջոցով, որն իրականացվում է ռազմավարության և ֆինանսական կառավարման մեթոդների կիրառմամբ։ Ռիսկերի կառավարման այս մեխանիզմը ռիսկերի կառավարումն է: Ռիսկերի կառավարումը հիմնված է աշխատանքի կազմակերպման վրա՝ որոշելու և նվազեցնելու ռիսկի աստիճանը:
Ռիսկերի կառավարումը այս կառավարման գործընթացում առաջացող ռիսկերի և տնտեսական (ավելի ճիշտ՝ ֆինանսական) հարաբերությունների կառավարման համակարգ է և ներառում է կառավարման գործողությունների ռազմավարությունն ու մարտավարությունը:
Կառավարման ռազմավարությունը վերաբերում է նպատակին հասնելու համար միջոցների օգտագործման ուղղություններին և մեթոդներին: Յուրաքանչյուր մեթոդ համապատասխանում է ընդունման կանոնների և սահմանափակումների որոշակի փաթեթի: լավագույն լուծումը. Ռազմավարությունն օգնում է ջանքերը կենտրոնացնել տարբեր լուծումների վրա, որոնք չեն հակասում ռազմավարության ընդհանուր գծին և մերժում են մնացած բոլոր տարբերակները: Նպատակին հասնելուց հետո այս ռազմավարությունը դադարում է գոյություն ունենալ, քանի որ նոր նպատակները նոր ռազմավարություն մշակելու խնդիր են դնում։
Մարտավարություն - կառավարման պրակտիկ մեթոդներ և տեխնիկա` որոշակի պայմաններում սահմանված նպատակին հասնելու համար: Կառավարման մարտավարության խնդիրն է ընտրել տվյալ տնտեսական իրավիճակում ամենաօպտիմալ լուծումը և կառավարման առավել կառուցողական մեթոդներն ու տեխնիկան:
Ռիսկերի կառավարումը որպես կառավարման համակարգ բաղկացած է երկու ենթահամակարգից՝ կառավարվող ենթահամակարգ՝ կառավարման օբյեկտ և կառավարման ենթահամակարգ՝ կառավարման սուբյեկտ։ Ռիսկերի կառավարման ոլորտում կառավարման օբյեկտը կապիտալի ռիսկային ներդրումներն են և տնտեսվարող սուբյեկտների միջև ռիսկերի իրացման գործընթացում տնտեսական հարաբերությունները: Նման տնտեսական հարաբերությունները ներառում են հարաբերություններ ապահովագրողի և ապահովագրողի, վարկառուի և փոխատուի, ձեռնարկատերերի, մրցակիցների և այլնի միջև:
Ռիսկերի կառավարման մեջ կառավարման առարկան մենեջերների խումբ է (ֆինանսական մենեջեր, ապահովագրության մասնագետ և այլն), որն իր ազդեցության տարբեր տարբերակների միջոցով իրականացնում է կառավարման օբյեկտի նպատակային գործունեությունը: Այս գործընթացը կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, եթե անհրաժեշտ տեղեկատվությունը շրջանառվի կառավարման սուբյեկտի և օբյեկտի միջև: Կառավարման գործընթացը միշտ ներառում է տեղեկատվության ստացում, փոխանցում, մշակում և գործնական օգտագործում: Հատուկ պայմաններում վստահելի և բավարար տեղեկատվության ձեռքբերումը մեծ դեր է խաղում, քանի որ այն օգնում է ճիշտ որոշում կայացնել ռիսկային միջավայրում գործողությունների վերաբերյալ: Տեղեկատվական աջակցությունը բաղկացած է տարբեր տեսակի տեղեկատվությունից՝ վիճակագրական, տնտեսական, առևտրային, ֆինանսական և այլն:
Այս տեղեկատվությունը ներառում է տեղեկատվություն որոշակի ապահովագրական իրադարձության, իրադարձության, ապրանքների պահանջարկի առկայության և մեծության, կապիտալի, ֆինանսական կայունության և վճարունակության մասին իր հաճախորդների, գործընկերների, մրցակիցների և այլն:
Տնտեսվարող սուբյեկտը պետք է կարողանա ոչ միայն տեղեկատվություն հավաքել, այլ անհրաժեշտության դեպքում պահպանել և առբերել այն: Տեղեկատվություն հավաքելու լավագույն քարտային ֆայլը համակարգիչն է, որն ունի և՛ լավ հիշողություն, և՛ ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը արագ գտնելու հնարավորություն:
Կան ռիսկերի կառավարման հետևյալ գործառույթները.
- կառավարման օբյեկտ, որը ներառում է ռիսկերի լուծման կազմակերպությունը. ռիսկային կապիտալի ներդրումներ; աշխատել ռիսկի մեծությունը նվազեցնելու համար. ռիսկերի ապահովագրման գործընթաց; տնտեսական հարաբերությունները և կապերը տնտեսական գործընթացի սուբյեկտների միջև.
- կառավարման առարկա, որի շրջանակներում կանխատեսում, կազմակերպում, համակարգում, կարգավորում, խթանում, վերահսկում.
Նախքան ռիսկային կապիտալ ներդրումների մասին որոշում կայացնելը, ֆինանսական մենեջերը պետք է որոշի այդ ռիսկի համար կորստի առավելագույն չափը. համեմատել այն ներդրված կապիտալի չափի հետ. համեմատեք այն ձեր սեփական ֆինանսական ռեսուրսների հետ և որոշեք, թե արդյոք այս կապիտալի կորուստը կհանգեցնի ներդրողի սնանկացմանը: Կապիտալ ներդրումներից կորստի չափը կարող է հավասար լինել գումարին տրված կապիտալը, լինի դրանից փոքր կամ ավելի մեծ։
Ռիսկերի կառավարման կազմակերպումը ներառում է ռիսկերի կառավարման մարմնի սահմանում, որը կարող է լինել ֆինանսական կառավարիչ, ռիսկերի կառավարիչ կամ համապատասխան կառավարման ապարատ, ասենք՝ ռիսկային կապիտալի ներդրման բաժին, որը պետք է կատարի հետևյալ գործառույթները.
- իրականացնել վենչուրային և պորտֆելային ներդրումներ, այսինքն՝ ռիսկային ներդրումներ՝ համապատասխան գործող օրենսդրությունըև տնտեսվարող սուբյեկտի կանոնադրությունը.
- մշակել ռիսկային ներդրումային գործունեության ծրագիր.
- հավաքել, վերլուծել, մշակել և պահպանել շրջակա միջավայրի մասին տեղեկատվություն.
- որոշել ռիսկերի աստիճանը և արժեքը, ռազմավարությունը և կառավարման տեխնիկան.
- մշակել ռիսկային որոշումների ծրագիր և կազմակերպել դրա իրականացումը, ներառյալ արդյունքների մոնիտորինգը և վերլուծությունը.
- իրականացնել ապահովագրական գործունեություն, կնքել ապահովագրության և վերաապահովագրության պայմանագրեր, իրականացնել ապահովագրական և վերաապահովագրական գործառնություններ.
- մշակել պայմաններ ապահովագրության և վերաապահովագրության համար, սահմանել սակագների դրույքաչափեր ապահովագրական գործառնությունների համար.
- երաշխիք տալ ներքին և օտարերկրյա ընկերություններիրենց հաշվին կատարել վնասների փոխհատուցում, այլ անձանց վստահել արտերկրում նմանատիպ գործառույթների կատարումը.
- պահպանել ռիսկային կապիտալ ներդրումների վերաբերյալ համապատասխան հաշվապահական, վիճակագրական և գործառնական հաշվետվություններ:
Ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունը անորոշ տնտեսական իրավիճակում ռիսկերի կառավարման արվեստ է՝ հիմնված ռիսկերի կանխատեսման և ռիսկերի նվազեցման տեխնիկայի վրա: Այս ռազմավարությունը ներառում է կանոններ, որոնց հիման վրա կայացվում են ռիսկային որոշումներ և դրանց տարբերակը ընտրելու ուղիներ:
Ռիսկերի կառավարման ռազմավարության մեջ կիրառվում են հետևյալ կանոնները.
- առավելագույն հաղթանակ
- արդյունքի օպտիմալ հավանականությունը,
- արդյունքի օպտիմալ փոփոխականություն,
- շահույթի և ռիսկի օպտիմալ համադրություն:
Առավելագույն շահույթի կանոնի էությունն այն է, որ կապիտալի ռիսկային ներդրումների հնարավոր տարբերակներից ընտրվում է այն տարբերակը, որը տալիս է արդյունքի առավելագույն արդյունավետությունը ներդրողի համար նվազագույն կամ ընդունելի ռիսկով:
Շահույթի չափի և ռիսկի չափի օպտիմալ համակցության ցանկությունը կայանում է նրանում, որ կառավարիչը գնահատում է շահույթի և ռիսկի ակնկալվող արժեքները և որոշում է ներդրումներ կատարել այն իրադարձության մեջ, որը թույլ է տալիս ստանալ ակնկալվող շահույթը: և միևնույն ժամանակ խուսափել բարձր ռիսկից: Կապիտալի ռիսկային ներդրման վերաբերյալ որոշումների կայացման կանոնները լրացվում են լուծման տարբերակի ընտրության տարբեր եղանակներով: Վերջին ընտրությունների շարքում.
- լուծում, պայմանով, որ հայտնի են հնարավոր տնտեսական իրավիճակների հավանականությունը.
- լուծման տարբերակ՝ պայմանով, որ տնտեսական հնարավոր իրավիճակների հավանականությունն անհայտ է, բայց կան դրանց հարաբերական արժեքների գնահատականներ,
- լուծման տարբերակ՝ պայմանով, որ տնտեսական հնարավոր իրավիճակների հավանականությունն անհայտ է, բայց հայտնի են կապիտալ ներդրումների արդյունքների գնահատման հիմնական ուղղությունները։
Առաջին դեպքում յուրաքանչյուր տարբերակի համար որոշվում է ներդրված կապիտալի շահութաբերության միջին ակնկալվող արժեքը և ընտրվում է ամենաբարձր եկամտաբերություն ունեցող տարբերակը: Երկրորդում փորձագիտական ​​գնահատման միջոցով սահմանվում է տնտեսական իրավիճակների պայմանների հավանականության արժեքը և հաշվարկվում ներդրված կապիտալի եկամտաբերության միջին ակնկալվող արժեքը։ Երրորդ դեպքում կապիտալ ներդրումների արդյունքների գնահատման երեք ուղղություն կա՝ նվազագույն արժեքից առավելագույն արդյունքի ընտրություն; ռիսկի նվազագույն արժեքի ընտրություն առավելագույն ռիսկերից. ընտրություն Միջին չափարդյունք. Ռիսկերի գնահատման հաշվարկը և ներդրումային օպտիմալ տարբերակի ընտրությունը կատարվում է մաթեմատիկական մեթոդների միջոցով, որոնք ուսումնասիրվում են այնպիսի առարկաների կողմից, ինչպիսիք են էկոնոմետրիան, ֆինանսական կառավարումը և տնտեսական վերլուծությունը:
Ձեռնարկատիրական ռիսկի գնահատման կենտրոնական տեղն զբաղեցնում է ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում ռեսուրսների հնարավոր կորուստների վերլուծությունը և կանխատեսումը։ Սա նշանակում է ոչ թե ռեսուրսների ծախս՝ օբյեկտիվորեն որոշված ​​ձեռնարկատիրական գործողությունների բնույթով և մասշտաբով, այլ պատահական, չնախատեսված, բայց պոտենցիալ հնարավոր կորուստներ, որոնք բխում են ձեռներեցության իրական ընթացքի ծրագրված սցենարից շեղումից:
Եթե ​​պատահական իրադարձությունը կրկնակի ազդեցություն է ունենում ձեռներեցության վերջնական արդյունքների վրա, ունենում է բացասական և բարենպաստ հետևանքներ, ապա ռիսկը գնահատելիս պետք է հավասարապես հաշվի առնել երկուսն էլ: Այսինքն՝ ընդհանուր հնարավոր կորուստները որոշելիս հաշվարկված կորուստներից պետք է հանել դրանց ուղեկցող շահույթը։
կորուստներ, որոնք կարող են լինել ձեռնարկատիրական գործունեություն, նպատակահարմար է բաժանել նյութական, աշխատանքային, ֆինանսական, ժամանակի կորստի, կորուստների հատուկ տեսակների։ Կորուստների նյութական տեսակները դրսևորվում են ձեռնարկատիրական նախագծով չնախատեսված լրացուցիչ ծախսերով կամ սարքավորումների, գույքի, արտադրանքի, հումքի, էներգիայի և այլնի ուղղակի կորուստներով: Թվարկված կորուստների տեսակների յուրաքանչյուր անհատի նկատմամբ օգտագործվում են իրենց չափման միավորները: Ամենաբնական է նյութական կորուստները չափել նույն միավորներով, որոնցում չափվում է տվյալ տեսակի քանակությունը: նյութական ռեսուրսներ, այսինքն. քաշի, ծավալի, մակերեսի ֆիզիկական միավորներով և այլն:
Այնուամենայնիվ, հնարավոր չէ ի մի բերել տարբեր միավորներով չափված կորուստները և դրանք արտահայտել մեկ արժեքով։ Դուք չեք կարող ավելացնել կիլոգրամներ և մետրեր: Ուստի կորուստների հաշվարկն արժեքային արտահայտությամբ, դրամական միավորներով, անխուսափելի է։ Դա անելու համար ֆիզիկական հարթության կորուստները վերածվում են ծախսային չափի՝ բազմապատկելով համապատասխան նյութական ռեսուրսի միավորի գնով: Նյութական ռեսուրսների համար, որոնց արժեքը հայտնի է, կորուստները կարող են անմիջապես գնահատվել դրամական արտահայտությամբ։ Ունենալով արժեքային առումով նյութական ռեսուրսների առանձին տեսակների համար հավանական կորուստների գնահատումը՝ իրատեսական է դրանք ի մի բերել՝ միաժամանակ պահպանելով պատահական փոփոխականների և դրանց հավանականությունների հետ գործ ունենալու կանոնները:
Աշխատուժի կորուստները ներկայացնում են պատահական, չնախատեսված հանգամանքների հետևանքով առաջացած աշխատանքային ժամանակի կորուստը: Ուղղակի չափման մեջ աշխատուժի կորուստներն արտահայտվում են աշխատաժամանակով, մարդ-ժամերով կամ պարզապես աշխատաժամանակով: Աշխատուժի կորուստների փոխակերպումն արժեքի, դրամական արտահայտությամբ իրականացվում է աշխատաժամանակը մեկ ժամի արժեքով (գինով) բազմապատկելով։
Ֆինանսական կորուստը ուղղակի դրամական կորուստ է, որը կապված է չնախատեսված վճարումների, տուգանքների վճարման, լրացուցիչ հարկերի վճարման, միջոցների կորստի և. արժեքավոր թղթեր. Բացի այդ, ֆինանսական կորուստներ կարող են առաջանալ տրամադրված աղբյուրներից գումարի պակասի կամ չստանալու դեպքում, պարտքերը չմարելու, գնորդի կողմից իրեն մատակարարված ապրանքները չվճարելու, եկամուտների նվազման դեպքում։ վաճառվող ապրանքների և ծառայությունների գների նվազման պատճառով։ Հատուկ տեսակներգնաճի հետ կապված դրամական վնաս, ռուբլու փոխարժեքի փոփոխություններ, լրացուցիչ
և այլն.................

2.3. Փորձագիտական ​​ռիսկերի գնահատման մեթոդներ

Փորձագիտական ​​հարցումների ընդհանուր սխեման ներառում է հետևյալ հիմնական փուլերը.

1) փորձագետների ընտրություն և փորձագիտական ​​խմբերի ձևավորում.

2) հարցերի ձևավորում և հարցաթերթիկների կազմում.

3) աշխատել փորձագետների հետ.

4) առանձին փորձագետների գնահատականների հիման վրա ընդհանուր գնահատականների որոշման կանոնների ձեւավորում.

5) փորձագիտական ​​գնահատականների վերլուծություն և մշակում.

Առաջին փուլում փորձագիտական ​​հարցման նպատակներից ելնելով լուծվում են փորձագիտական ​​խմբի կառուցվածքի, փորձագետների թվի և դրանց հետ կապված հարցեր. անհատական ​​որակներ, այսինքն. որոշվում են փորձագետների մասնագիտացմանն ու որակավորմանը ներկայացվող պահանջները, յուրաքանչյուր մասնագիտության փորձագետների անհրաժեշտ թիվը և խմբում նրանց ընդհանուր թիվը:

Փորձագիտական ​​խմբի չափի գնահատումները կատարվում են հետևյալ նկատառումների հիման վրա.

Խմբի չափը չպետք է փոքր լինի, քանի որ այս դեպքում կկորչի մի խումբ մասնագետների կողմից որոշված ​​փորձագիտական ​​գնահատականների ձևավորման իմաստը։ Բացի այդ, խմբակային գնահատականների վրա մեծ ազդեցություն կունենա յուրաքանչյուր գործընկերոջ գնահատականը:

Փորձագետների խմբի ավելացմամբ, թեև այդ թերությունները վերացված են, բայց նորերի ի հայտ գալու վտանգ կա։ Այսպիսով, շատ մեծ թվով փորձագետների դեպքում նրանցից յուրաքանչյուրի առանձին գնահատումը գրեթե չի ազդում խմբային գնահատման վրա։ Ավելին, փորձագիտական ​​խմբի չափի ավելացումը միշտ չէ, որ հանգեցնում է գնահատումների հավաստիության բարձրացման: Հաճախ փորձագետների խմբի ընդլայնումը հնարավոր է միայն ցածր որակավորում ունեցող մասնագետների հաշվին, ինչն իր հերթին կարող է հանգեցնել խմբի գնահատումների հավաստիության նվազմանը։ Փորձագետների թվի աճին զուգահեռ մեծանում են խմբի աշխատանքները համակարգելու և հարցման արդյունքների մշակման հետ կապված դժվարությունները։ Հարկ է նշել, որ փորձագիտական ​​միջոցներով գնահատականներ գտնելիս, ի լրումն ուսումնասիրվող օբյեկտի մասին տեղեկատվության պակասի և փորձագետների ոչ բավարար իրավասության հետ կապված սխալի, հնարավոր է բոլորովին այլ տեսակի սխալ՝ ելնելով շահագրգռվածությունից. փորձաքննության արդյունքների փորձագետները, որոնք անպայմանորեն կազդեն դրանց հուսալիության վրա: Նման սխալների առկայությունը կարող է զգալիորեն խեղաթյուրել գնահատականները:

վերացում այս թերություններըձեռք է բերվել համապատասխան մեթոդների կիրառմամբ և առաջին հերթին պատշաճ կազմակերպումփորձագիտական ​​ընթացակարգ՝ սկսած փորձագետների ընտրությունից մինչև նրանց կարծիքների մշակումը։

Փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդների և դրանց ներդրման մոդելների բնորոշ առանձնահատկությունները՝ որպես բարդ ոչ ֆորմալիզացվող խնդիրների գիտական ​​լուծման գործիք, նախ՝ քննության բոլոր փուլերի գիտականորեն հիմնավորված կազմակերպումն է՝ ապահովելով յուրաքանչյուրի աշխատանքի արդյունավետությունը։ փուլերը և, երկրորդ, քանակական մեթոդների կիրառումը ինչպես փորձաքննության կազմակերպման ժամանակ, այնպես էլ փորձագետների դատողությունները գնահատելիս՝ նրանց կարծիքների արդյունքների ֆորմալ խմբային մշակման հիման վրա։ Այս հատկանիշները տարբերում են փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդները մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում օգտագործվող սովորական, վաղուց հայտնի փորձաքննությունից:

Փորձագետներ ընտրելիս պետք է հաշվի առնել փորձագետների նպատակների համապատասխանության սահմանափակումը փորձագիտական ​​հարցման նպատակներին, այսինքն. անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք առանձին փորձագետների կողմից դիտարկվող իրադարձությունները կողմնակալության միտում կա: Դա անելու համար ցանկալի է բացահայտել փորձագետների պոտենցիալ հնարավոր նպատակները, որոնք հակասում են օբյեկտիվ արդյունքներ ստանալու նպատակներին:

Փորձագետների նախորդ գործունեությունը վերլուծելով՝ անհրաժեշտ է պարզել այն պատճառները, որոնք հանգեցնում են գնահատականները գերագնահատելու կամ թերագնահատելու ցանկությանը, որպեսզի ազդեն խմբային գնահատականների վրա՝ իր կամ այլ անձանց համար ցանկալի ուղղությամբ:

Փորձագիտական ​​գնահատման հիմնական մեթոդները հետևյալն են.

1) փորձագիտական ​​խմբի կոլեկտիվ աշխատանքի մեթոդները.

2) փորձագիտական ​​խմբի անդամների անհատական ​​կարծիքների ստացման մեթոդները.

Թիմային աշխատանքի մեթոդներփորձագիտական ​​խումբը ենթադրում է ընդհանուր կարծիքի ձևավորում՝ ձեռնարկատիրական գործունեության հետևանքների համատեղ քննարկման ընթացքում։ Այս մեթոդները երբեմն կոչվում են ուղղակի կոլեկտիվ կարծիքի մեթոդներ: Դրանք ներառում են ուղեղային փոթորիկ, սցենարավորում, բիզնես խաղեր, հանդիպումներ և դատողություններ:

Անհատական ​​կարծիք ստանալու մեթոդներՓորձագիտական ​​խմբի անդամները հիմնված են միմյանցից անկախ հարցազրույցի ենթարկված փորձագետներից տեղեկատվության նախնական հավաքագրման վրա՝ ստացված տվյալների հետագա մշակմամբ: Այս մեթոդները ներառում են հարցաթերթիկների հարցման, հարցազրույցի, Դելֆիի մեթոդները:

Փորձագետներից տեղեկատվության հավաքագրման միջոցը հարցաթերթն է՝ հարցաթերթ, որը պետք է համապատասխանի մի շարք պահանջների, ինչպիսիք են տեքստը հասկանալու պարզությունն ու միանշանակությունը, ներկայացման հակիրճությունը, ներկայացման ամբողջականությունը, պատկերազարդությունը, միատեսակությունը:

Փորձագետների հարցումն իրականացվում է փորձագիտական ​​գնահատումների ընտրված մեթոդի համաձայն: Փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդներից՝ որպես բիզնես ռիսկերի վերլուծության դժվար ֆորմալիզացվող առաջադրանքների գիտական ​​գործիք, առավել ընդունելի մեթոդը Դելֆի մեթոդն է կամ Դելֆիի օրակլի մեթոդը: Այս մեթոդը ներկայացնում է կրկնվող հարցաթերթիկի ընթացակարգ: Միևնույն ժամանակ պահպանվում է փորձագետների միջև անձնական շփումների բացակայության և հարցման յուրաքանչյուր փուլից հետո գնահատումների բոլոր արդյունքների վերաբերյալ նրանց ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելու պահանջը՝ պահպանելով գնահատականների, փաստարկների և քննադատությունների անանունությունը։

Մեթոդի ընթացակարգը ներառում է հետազոտության մի քանի հաջորդական փուլեր (փուլ): Առաջին փուլում անցկացվում է փորձագետների անհատական ​​հարցում, սովորաբար հարցաթերթիկների տեսքով: Մասնագետները պատասխաններ են տալիս՝ առանց դրանց վիճելու։ Այնուհետև հետազոտության արդյունքները մշակվում են, և ձևավորվում է փորձագետների խմբի հավաքական կարծիքը, վեր հանվում և ընդհանրացվում են տարբեր դատողությունների օգտին փաստարկները։ Երկրորդ փուլում ողջ տեղեկատվությունը փոխանցվում է փորձագետներին, և նրանց խնդրում են վերանայել իրենց գնահատականները և, եթե համաձայն չեն կոլեկտիվ դատողության հետ, բացատրել դրա պատճառները: Նոր նախահաշիվները կրկին մշակվում են և անցում կատարվում հաջորդ փուլ։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ երեք-չորս փուլից հետո փորձագետների պատասխանները կայունանում են, և այս պահին հարցման ընթացակարգը պետք է դադարեցվի:

Դելֆի մեթոդի առավելությունը օգտագործումն է հետադարձ կապհարցման ընթացքում, ինչը զգալիորեն մեծացնում է ռիսկի աստիճանի փորձագիտական ​​գնահատականների օբյեկտիվությունն ու հուսալիությունը։ Այնուամենայնիվ, այս մեթոդը զգալի ժամանակ է պահանջում ամբողջ բազմափուլ ընթացակարգն իրականացնելու համար:

Ստացված փորձագիտական ​​տեղեկատվության արդյունքների մշակումը որոշվում է դրա ստացման եղանակով և ներկայացման տեսակով (որակական, քանակական): Փորձագիտական ​​տեղեկատվության մշակման ժամանակ դրվում են գնահատման խնդիրներ՝ փորձագիտական ​​խմբի հավաքական կարծիքը. փորձագիտական ​​եզրակացությունների հետևողականություն; փորձագիտական ​​իրավասություն. Առաջին խնդիրը լուծելիս անհրաժեշտ տեղեկատվական ներուժի առկայության դեպքում օգտագործվում են տվյալների միջինացման վրա հիմնված մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդներ։ Եթե ​​տեղեկատվական ներուժը անբավարար է, ապա արդյունքների մշակումը հիմնված է որակական վերլուծության մեթոդների վրա:

Տեղեկատվական ներուժի առկայության դեպքում փորձագիտական ​​խմբի հավաքական կարծիքը կարող է արտահայտվել հետևյալ ձևերով.

1) քանակական գնահատումները չափման ֆիզիկական միավորներով կամ հարաբերակցության տեսքով.

2) միավորներ;

3) զույգ-զույգ համեմատություններ.

4) խմբավորումներ (տեսակավորում).

5) վարկանիշ.

Փորձագետների հարցաքննության կանոնները պարունակում են մի շարք դրույթներ, որոնք պարտադիր են բոլորի համար։ Այս կանոնները պետք է ապահովեն փորձագետների կողմից օբյեկտիվ կարծիքի ձևավորման համար նպաստավոր պայմանների պահպանումը։ Այս պայմանները ներառում են.

1) փորձագետների կողմից գնահատվող իրադարձությունների վերաբերյալ սեփական կարծիքի ձևավորման անկախությունը.

2) առաջարկվող հարցաթերթիկների հետ աշխատելու հարմարավետությունը (հարցերը ձևակերպված են ընդհանուր ընդունված պայմաններով և պետք է բացառեն ցանկացած իմաստային երկիմաստություն և այլն).

3) հարցերի տրամաբանական համապատասխանությունը հետազոտության օբյեկտի կառուցվածքին.

4) հարցաթերթիկի հարցերին պատասխանելու համար ծախսված ընդունելի ժամանակ, հարցեր ստանալու և պատասխաններ տալու համար հարմար ժամանակ.

5) փորձագիտական ​​խմբի անդամների պատասխանների անանունության պահպանումը.

6) փորձագետներին անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում.

Այս պայմանների պահպանումն ապահովելու համար պետք է մշակվեն հարցումների անցկացման և փորձագիտական ​​խմբի աշխատանքի կազմակերպման կանոններ:

Կախված ուսումնասիրվող օբյեկտի բնույթից, դրա պաշտոնականացման աստիճանից և անհրաժեշտ փորձագետներ ներգրավելու հնարավորությունից, նրանց հետ աշխատելու կարգը կարող է տարբեր լինել, բայց հիմնականում այն ​​բաղկացած է հետևյալ 3 փուլերից.

Առաջին փուլում փորձագետները ներգրավվում են անհատական ​​հիմունքներով՝ պարզաբանելու օբյեկտի մոդելը, դրա պարամետրերը և փորձագիտական ​​գնահատման ենթակա ցուցանիշները. պարզաբանել հարցաթերթերում հարցերի ձևակերպումը և տերմինաբանությունը. համաձայնեցնել փորձագիտական ​​գնահատումների աղյուսակների ներկայացման այս կամ այն ​​ձևի իրագործելիությունը. պարզաբանել փորձագիտական ​​խմբերը.

Երկրորդ փուլում փորձագետներին բացատրական նամակով ուղարկվում են հարցաթերթիկներ, որտեղ նկարագրված են աշխատանքի նպատակը, աղյուսակների կառուցման կառուցվածքը և կարգը օրինակներով:

Եթե ​​հնարավոր լինի համախմբել փորձագետներին, ապա հարցման նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես նաև հարցմանը վերաբերող բոլոր հարցերը կարող են բերվել բանավոր: Պահանջվող պայմանՓորձագիտական ​​հարցման այս ձևը հարցման կանոններին ենթակա հարցաթերթերի հետագա ինքնալրացումն է:

Փորձագետների հետ աշխատանքի երրորդ փուլն իրականացվում է հարցման արդյունքները ստանալուց հետո՝ արդյունքների մշակման և վերլուծության գործընթացում։

Այս փուլում, խորհրդակցության տեսքով, փորձագետները սովորաբար ստանում են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ են տվյալների ճշգրտման և դրանց վերջնական վերլուծության համար:

Փորձագետներից ստացված տեղեկատվության ռացիոնալ օգտագործումը հնարավոր է, եթե այն վերածվի հետագա վերլուծության համար հարմար ձևի՝ ուղղված որոշումներ պատրաստելուն և կայացնելուն:

Փորձագիտական ​​խմբի օգտագործման մի քանի եղանակ կա: Դրանցից մեկն (վարկանիշների համընկնման մեթոդը) այն է, որ յուրաքանչյուր փորձագետ մյուսներից անկախ գնահատական ​​է տալիս, այնուհետև, օգտագործելով որոշակի տեխնիկա, այդ գնահատումները միավորվում են մեկ ընդհանրացված (համաձայնեցված) մեկի մեջ:

Օրինակ, եթե մենք խոսում ենք ռիսկային իրադարձության հավանականության մասին (p) և i-րդ ​​փորձագետցույց է տալիս այս հավանականության pi թիվը, ապա ամենապարզ ճանապարհըԸնդհանրացված գնահատական ​​ստանալը բաղկացած է միջին հավանականության հաշվարկից.

որտեղ m-ը փորձաքննությանը մասնակցող փորձագետների թիվն է:

Դելֆի մեթոդով որպես ընդհանրացված կարծիք ընդունվում է փորձագիտական ​​հետազոտության վերջին փուլի գնահատականների միջինը:

Կարող եք նաև հաշվարկել հավանականության միջին կշռվածը, եթե փորձեք հաշվի առնել հենց փորձագետի կշիռը (կարողությունը), որը որոշվում է նախորդ գործողությունների հիման վրա (ճիշտ պատասխանների քանակը. ընդհանուր), կամ այլ մեթոդների հիման վրա՝ փորձագետի կողմից տրվող հարցերի, որակավորման, պաշտոնի, գիտական ​​կոչման և այլնի վերաբերյալ իր գիտելիքների ինքնագնահատում.

որտեղ h-ը i-րդ փորձագետին վերագրվող կշիռն է:

Փորձագետի իրավասությունը գնահատելու տարբեր մեթոդներ կան, որոնց ընտրությունը որոշվում է ինչպես լուծվող խնդրի բնույթով, այնպես էլ կոնկրետ փորձագիտական ​​հարցում անցկացնելու հնարավորություններով: Ընդհանուր դեպքում, i-րդ փորձագետին վերագրվող քաշի արժեքները մեկնաբանվում են որպես դրանց հուսալի գնահատական ​​տալու հավանականություն: Այս դեպքում 0< h < 1.

Կախված փորձագիտական ​​հետազոտության առանձնահատկություններից, ուսումնասիրության օբյեկտից և փորձագիտական ​​տվյալների մշակման մեթոդաբանությունից՝ փորձագետների կողմից տրված գնահատականները կարող են ունենալ տարբեր չափման սանդղակ՝ 0-ից 1, 0-ից 10-ը, 0-ից 100-ը: ռիսկերի գնահատման համար օգտագործվում է 0-ից 100 բալանոց սանդղակ: Միևնույն ժամանակ, չափման սանդղակներում սկզբունքային տարբերություն չկա, դրանցից մեկի կամ մյուսի ընտրությունը մեծապես պայմանավորված է փորձագիտական ​​հարցումն իրականացնող հետազոտողի ճաշակով։ Չափման ընդունված սանդղակը կարող է որոշ չափով ազդել փորձագիտական ​​կարծիքների վերլուծության և մշակման մեթոդների ընտրության վրա:

Հավաքագրված փորձագիտական ​​տվյալները ուսումնասիրության նպատակներին և ընդունված մոդելներին համապատասխան վերլուծելիս անհրաժեշտ է փորձագետներից ստացված տեղեկատվությունը ներկայացնել որոշումներ կայացնելու համար հարմար ձևով (պատվիրել օբյեկտները՝ տարբերակներ, ցուցանիշներ, գործոններ և այլն: .), ինչպես նաև որոշել փորձագետների գործողությունների հետևողականությունը և փորձագիտական ​​գնահատականների հուսալիությունը:

Այսպիսով, օրինակ, որակական վերլուծության գործընթացում հայտնաբերված ռիսկերը պետք է ներկայացվեն ըստ իրենց կարևորության (կորուստների մակարդակի վրա դրանց հնարավոր ազդեցության աստիճանի) կամ ռիսկի նվազեցման տարբերակները` ըստ իրենց նախընտրության և այլն:

Կան պատվիրման մի շարք մեթոդներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերությունները, ինչպես նաև արդյունավետ կիրառման ոլորտը: Դրանցից ամենատարածվածներն են դասակարգումը, ուղղակի գնահատումը, հաջորդական համեմատությունը, զույգ-զույգ համեմատությունը:

Փորձագիտական ​​ընթացակարգերի կարևոր կետը փորձագետների գործողությունների հետևողականության և փորձագիտական ​​գնահատականների հուսալիության գնահատումն է:

Ինչպես նշվեց, փորձագիտական ​​գնահատումների հավաստիությունը որոշելու գոյություն ունեցող մեթոդները հիմնված են այն ենթադրության վրա, որ եթե փորձագետների գործողությունները համակարգված են, ապա գնահատումների հավաստիությունը երաշխավորված է:

Ամենից հաճախ այդ նպատակների համար օգտագործվում է համապատասխանության (համաձայնության) գործակիցը, որի արժեքը հնարավորություն է տալիս դատել փորձագետների կարծիքների համաձայնության աստիճանը և, որպես հետևանք, նրանց գնահատականների հավաստիությունը: Համապատասխանության գործակիցը (W) որոշվում է արտահայտությունից.

որտեղ: q 2 ? փորձագետների կողմից տրված ընդհանուր (պատվիրված) գնահատումների փաստացի տարբերությունն է.

q 2 max-ը ընդհանուր (պատվիրված) գնահատականների շեղումն է այն դեպքում, երբ փորձագետների կարծիքները լիովին համընկնում են:

Համապատասխանության գործակիցի արժեքը կարող է տատանվել 0-ից մինչև 1: W = 0-ի դեպքում հետևողականություն չկա. կապ չկա տարբեր փորձագետների գնահատականների միջեւ։ W = 1 դեպքում փորձագետների կարծիքների համաձայնությունն ավարտված է:

Փորձագետներից ստացված գնահատականների օգտագործման վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ է, որ համապատասխանության գործակիցը մեծ լինի նշված (նորմատիվ) արժեքից: Դուք կարող եք վերցնել W = 0,5: Ենթադրվում է, որ երբ W-ն 0,5-ից մեծ է, փորձագետների գործողություններն ավելի շատ համակարգված են, քան չհամակարգված:

Դիտարկենք համապատասխանության գործակիցի սահմանումը հետևյալ պարզեցված օրինակում. Թող որակական վերլուծության գործընթացը բացահայտի ռիսկի 5 տեսակ, որոնց կարող է ենթարկվել նախագիծն իր իրականացման ընթացքում: Փորձագետների առաջ խնդիր է դրված դասակարգել այդ ռիսկերը (ըստ դրանց կարևորության)՝ ըստ կորուստների մակարդակի վրա դրանց հնարավոր ազդեցության աստիճանի։

Ընդհանուր դեպքում համապատասխանության գործակիցը որոշվում է արտահայտությունից.

որտեղ a-ն i-րդին տրված միավորն է օբյեկտ ժփորձագետ;

m-ը գնահատված օբյեկտների թիվն է.

n-ը փորձագետների թիվն է:

Չափանիշներն օգտագործվում են նաև գնահատելու այն հավանականությունը, որ փորձագետների կոնսենսուսը նրանց կարծիքների պատահական տատանումների արդյունք չէ:

Եթե ​​ընդունված չափանիշներին համապատասխան փորձագետների կարծիքները կարելի է համարել համաձայնեցված, ապա նրանց կողմից տրված գնահատականներն ընդունվում և օգտագործվում են կառավարման որոշումների պատրաստման և իրականացման գործընթացում:

Հայտնի է, որ n փորձագետի կողմից նշանակված m օբյեկտների ընդհանուր միավորի միջին արժեքը 1/2n է (m + l):

Այս տեքստը ներածական է:Ճգնաժամային կառավարում. դասախոսությունների նոտաներ գրքից հեղինակ Բաբուշկինա Ելենա

3. Ներդրումային ռիսկի գնահատման մեթոդներ Ամենահրատապ խնդիրը ճգնաժամային կառավարումՌուսաստանում այժմ ներդրումային գործընթացների զարգացումը. Ներկա պահին օտարերկրյա ներդրողների անվստահության միտում կա ներքին ներդրումային կառուցվածքի նկատմամբ Գործընթաց

Մարքեթինգը սոցիալ-մշակութային ծառայության և զբոսաշրջության մեջ գրքից հեղինակ Յուլիա Բեզրուտչենկո

3.3. Փորձագիտական ​​գնահատականները որպես շուկայավարման տեղեկատվության աղբյուր Փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ փորձագետների կողմից իրականացվի առաջադրված հարցի ինտուիտիվ-տրամաբանական դիտարկումը, կարծիքների քանակական գնահատումը և ստացված արդյունքների պաշտոնական մշակումը:

Մարքեթինգ. խաբեբա թերթիկ գրքից հեղինակ հեղինակը անհայտ է

Գրքից Կառավարման որոշումներ հեղինակ Լապիգին Յուրի Նիկոլաևիչ

13.4. Արդյունավետության և գնահատման մեթոդների տեսակները Ցանկացած կառավարման համակարգի գործունեությունը ուղղված է և ուղղված է որոշակի արդյունքների ձեռքբերմանը: Դրանց հասնելու համար ծախսվում են համապատասխան ռեսուրսներ։ Ռազմավարական փոփոխությունների արդյունավետությունը կարելի է որոշել, եթե

Ֆինանսական կառավարում գրքից. Օրորոց հեղինակ Զագորոդնիկով Ս.Վ.

22 ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆՈՒՄ Ֆինանսական կառավարման պրակտիկայում կիրառվում են ակտիվների ընդհանուր արժեքի գնահատման մի քանի մեթոդներ.1. Հաշվեկշռի գնահատման մեթոդն իրականացվում է վերջին հաշվետու հաշվեկշռի տվյալների հիման վրա և ունի մի շարք

Գրքից Նորարարության կառավարում: ուսուցողական հեղինակ Մուհամեդյարով Ա.Մ.

Նախագծերի կառավարում դյումիների համար գրքից հեղինակ Պորտնի Սթենլի I.

Գլուխ 5 Ռեսուրսների գնահատման տեխնիկան Այս գլխում… Ինչպես որոշել անձնակազմի որակավորումները և կարողությունները Քանի՞ մարդ է պահանջվում նախագծի վրա աշխատելու համար Բազմաթիվ պարտականությունների կատարում Պլանավորում Այլ ռեսուրսների պլանավորում Ծրագրի բյուջեն ինձ

Ֆինանսական կառավարումը հեշտ է գրքից [Հիմնական դասընթաց մենեջերների և սկսնակների համար] հեղինակ Գերասիմենկո Ալեքսեյ

Կազմակերպչական ռիսկերի կառավարում գրքից հեղինակ Երմասովա Նատալյա Բ.

Համակարգային խնդիրների լուծում գրքից հեղինակ Լապիգին Յուրի Նիկոլաևիչ

2.2. Ռիսկերի գնահատման վիճակագրական մեթոդներ Ռիսկի կառավարումը նշանակում է ռիսկի աստիճանի ճիշտ ընկալում, որը մշտապես սպառնում է մարդկանց, գույքին, ֆինանսական արդյունքներըտնտեսական գործունեություն։ Գործարարի համար կարևոր է իմանալ իրական արժեքռիսկ,

Ինտերնետ Մարքեթինգ 3.0 գրքից: Ոչ ռուսական ռուլետկա! հեղինակ Ռայիցին Միխայիլ Ալեքսանդրովիչ

12.2. Փորձագիտական ​​մեթոդներ Փորձագետն այն մարդն է, ով այլևս չի մտածում, նա գիտի: Ֆրենկ Հաբարդ Փորձագիտական ​​գնահատման մեթոդը վերաբերում է թույլ ֆորմալացված խնդրի իրավիճակում այլընտրանքների որակի քանակական գնահատման գործիքակազմին: Օրինակ՝ այդպիսին

Վաճառքի կառավարում գրքից հեղինակ Պետրով Կոնստանտին Նիկոլաևիչ