Evaluarea riscului prin tabelul metodei expertului. Metode de expertiză abstracte de evaluare a riscurilor

Introducere 3

1. Analiza și evaluarea riscurilor 5

1.1. Zone de risc și curba de risc 7

1.2. Metodă evaluări ale experților 12

2. Analiza riscului extern la întreprinderea de cercetare și producție „Samara Horizons” 15

2.2. Etapele modelării conform metodei 25

Concluzia 35

Referințe 37

Introducere

Riscul este inerent în orice domeniu activitate economică. Problema riscului este de o importanță deosebită în antreprenoriat, unde schimbările intense în mediul unei entități de afaceri necesită un răspuns prompt și energic la transformările care vin în afaceri. În același timp, este necesar să se țină cont de specificul industriei care determină factorii de risc, gradul de manifestare și semnificația acestora.

Lipsa abordărilor bazate pe dovezi pentru analiza și evaluarea riscurilor întreprinderilor de cercetare și producție duce la consecințe nedorite precum pierderea profiturilor, stocurile nevândute de bunuri, eficiența investiției reduse, apariția pierderilor în tranzacții, reducerea bazei de resurse. , etc.

Lucrările oamenilor de știință autohtoni și străini sunt dedicate problemelor de analiză și evaluare a riscurilor în activitățile întreprinderilor. O contribuție semnificativă la dezvoltarea acestor probleme a fost adusă de oamenii de știință economiști: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilciuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovyi, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V.T. Sevruk, A.A. Spivak, V.A. Cernov, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet și alții Dintre oamenii de știință străini pot fi remarcate următoarele lucrări: W. Barton, T. Bachkai, E. Vogkhan, M. Green, S. Williams, K. Redhead și alții. V. A. Borovkova, A. M. Omarova, V. M. Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Cernov și alții.

Cu toate acestea, în ciuda unui număr semnificativ de studii în domeniul analizei riscului și a unei căutări active de modalități de a evalua în mod obiectiv amploarea riscului, multe probleme metodologice și metodologice ale acestui problema importanta nerezolvată încă. Deci, în special, până în prezent nu există un consens cu privire la natura și conținutul riscului economic al întreprinderilor, criteriile și indicatorii (generali și privați) pentru evaluarea riscului economic nu au fost fundamentate, nu există o clasificare bazată pe dovezi a factorilor care determina riscurile economice, în special riscurile externe.riscurile întreprinderii în condițiile de funcționare a pieței.

Necesitatea de a îmbunătăți evaluarea riscurilor unei întreprinderi și, în special, a unei întreprinderi de cercetare și producție în condiții de piață a predeterminat relevanța temei de cercetare.

Scopul și obiectivele studiului.Ţintă termen de hârtie constă în perfecţionarea fundamentelor teoretice şi elaborarea unor prevederi metodologice pentru analiza riscului extern şi a unei metode experte de evaluare a riscului întreprinderilor de cercetare şi producţie în condiţiile pieţei de funcţionare în vederea creşterii eficienţei dezvoltării acestora.

Pentru a atinge acest obiectiv, în cadrul lucrărilor de curs au fost stabilite și rezolvate următoarele sarcini:

Analiza surselor de risc ale întreprinderilor de cercetare și producție și clasificarea acestora;

Identificarea caracteristicilor de risc la întreprinderile de cercetare și producție și evaluarea acestora în conditii moderne;

Dezvoltarea unei abordări metodologice a evaluării riscurilor la întreprinderile de cercetare și producție folosind metoda expertului.

Subiect de cercetare este o analiză externă a riscului. Analiza riscului extern este înțeleasă ca o evaluare a gradului de influență a mediului extern asupra activităților unei întreprinderi de cercetare și producție.

Ca obiect de studiu a fost aleasă întreprinderea de cercetare și producție Societatea pe acțiuni închise „Samara Horizons”.

Baza teoretică și metodologică a lucrării de curs a fost munca cercetătorilor autohtoni și străini.

Baza de informații a studiului. Datele CJSC CNE „Samara Horizons” au fost folosite ca informații inițiale în cercetare.

1. Analiza si evaluarea riscurilor

Problema analizei, evaluării și managementului riscului în implementarea activităților de producție de către întreprinderi este astăzi una dintre problemele centrale ale economiei ruse. Într-o economie planificată, când întreprinderile neprofitabile primeau subvenții prin redistribuirea fondurilor de la întreprinderi profitabile, aceste probleme nu erau atât de urgente. În prezent, dacă firma nu realizează profit, și cu atât mai mult dacă nu există rentabilitate a investiției, atunci compania este în pragul falimentului. Prin urmare, utilizarea rațională a fondurilor și luarea în considerare a factorului de risc este cel mai important moment in activitatile intreprinderii.

În condițiile formării relațiilor de piață, rolul și importanța elementelor individuale ale procesului de management s-a schimbat radical, prin urmare, se schimbă și abordările teoretice ale analizei, evaluării și organizării acestora la nivelul întreprinderii.

Numărul problemelor nerezolvate în domeniul gestionării riscurilor economice și industriale la întreprinderile industriale a crescut considerabil în prezent odată cu apariția unui mediu concurențial.

În același timp, este important să se țină cont de faptul că oricare dintre obiectele și subiectele activității de producție este expus impactului sistemic al riscurilor de diferite niveluri ierarhice: geopolitic, politic, social, economic, financiar, industrial, comercial și făcută de om.

Riscul poate fi redus, în primul rând, printr-un studiu preliminar atent, calculul operațiunilor, alegerea unui curs de acțiune rațional, mai puțin periculos. Contabilitatea corectă a factorilor de risc și managementul rațional al riscului la întreprindere contribuie la succesul activității sale pe piață, în timp ce alte întreprinderi a căror conducere nu acordă atenția cuvenită riscurilor, într-o situație similară de piață, se dovedesc inevitabil a fi neprofitabile. Prin urmare, problemele de teorie și practică a evaluării și managementului riscurilor au căpătat o relevanță deosebită în prezent.

Scopul analizei de risc este de a oferi potențialilor parteneri datele necesare pentru a lua decizii cu privire la oportunitatea participării la proiect și de a prevedea măsuri de protecție împotriva eventualelor pierderi financiare. Analiza riscului se realizează în secvența prezentată în fig. unu.

Figura 1. Secvența analizei riscului.

Principii generale ale analizei riscului. Când se vorbește despre necesitatea de a lua în considerare riscul în managementul proiectelor, de obicei se referă la participanții săi principali: clientul, investitorul, executantul (antreprenorul) sau vânzătorul, cumpărătorul, precum și companie de asigurari. La analizarea riscului oricăruia dintre participanții la proiect se folosesc următoarele criterii, propuse de celebrul expert american B. Berlimer:

Pierderile de risc sunt independente unele de altele;

O pierdere într-o direcție din „portofoliul de risc” nu crește neapărat probabilitatea unei pierderi în alta (cu excepția circumstanțelor de forță majoră);

Prejudiciul maxim posibil nu trebuie să depășească capacitățile financiare ale participantului.

Analiza riscului poate fi împărțită în două tipuri complementare: calitativă și cantitativă. Analiza calitativă poate fi relativ simplă, sarcina sa principală este de a determina factorii de risc, etapele de lucru în timpul cărora apare riscul, adică de a stabili zonele de risc potențiale și apoi de a identifica toate riscurile posibile. Analiza cantitativă a riscului, adică determinarea numerică a mărimii riscurilor individuale și a riscului proiectului în ansamblu, este o problemă mai complexă. Toți factorii, într-un fel sau altul care afectează creșterea gradului de risc în proiect, pot fi împărțiți condiționat în obiectivi și subiectivi.

1.1. Zone de risc și curba de risc

Un antreprenor ar trebui să se străduiască întotdeauna să ia în considerare riscul posibil și să prevadă măsuri pentru a-și reduce nivelul și a compensa pierderile probabile. Aceasta este esența managementului riscului (risk management). obiectivul principal managementul riscurilor (în special pentru condiții Rusia modernă) - pentru a ne asigura că în cel mai rău caz se poate vorbi despre lipsa profitului, dar nu și despre falimentul organizației. Pentru a evalua gradul de acceptabilitate a riscului comercial, este necesară alocarea zonelor de risc în funcție de valoarea preconizată a pierderilor. Schema generala zonele de risc este prezentată în fig. 2.

Figura 2. Zone de risc.

Zona în care nu sunt așteptate pierderi, adică în care rezultatul economic activitate economică pozitiv se numește zona fără risc. Zona de risc acceptabil este zona în care valoarea pierderilor probabile nu depășește profitul așteptat și, prin urmare, activitate comerciala are viabilitate economică. Limita zonei de risc acceptabile corespunde nivelului pierderilor egal cu profitul calculat. Zona de risc critic - zona de posibile pierderi care depășește valoarea profitului așteptat până la valoarea veniturilor totale estimate (suma costurilor și profitului). Aici, antreprenorul riscă nu numai să nu primească niciun venit, ci și să suporte pierderi directe în cuantumul tuturor costurilor suportate.

Zona de risc catastrofal este zona de pierderi probabile care depășesc nivelul critic și pot atinge o valoare egală cu capitalul propriu al organizației. Un risc catastrofal poate duce o organizație sau un antreprenor la colaps și faliment. În plus, categoria de risc catastrofal (indiferent de cantitatea daunelor materiale) ar trebui să includă riscul asociat cu o amenințare la adresa vieții sau sănătății oamenilor și cu apariția dezastrelor economice. O reprezentare vizuală a nivelului de risc comercial este dată de o reprezentare grafică a dependenței probabilității pierderilor de magnitudinea acestora - curba riscului (Fig. 3).

Figura 3. Curba riscului.

Construcția unei astfel de curbe se bazează pe ipoteza că profitul ca variabilă aleatorie este supus legii distribuției normale și implică următoarele ipoteze.

1. Cel mai probabil să primească un profit egal cu valoarea calculată - Pr. Probabilitatea (Вр) de a obține un astfel de profit este maximă și valoarea lui P poate fi considerată așteptarea matematică a profitului. Probabilitatea de a realiza un profit, mai mare sau mai mic decât cel calculat, scade monoton pe măsură ce abaterile cresc.

2. Pierderile sunt considerate a fi o scădere a profitului (ΔP) în comparație cu valoarea calculată. Dacă profitul real este P, atunci ΔP = Pr - P.

Ipotezele făcute sunt într-o anumită măsură controversate și nu întotdeauna valabile pentru toate tipurile de riscuri, dar în ansamblu ele reflectă destul de corect cele mai generale modele de modificări ale riscului comercial și fac posibilă construirea unei curbe de distribuție a probabilității pierderii profitului, care se numeşte curba riscului (fig. 4).

Figura 4. Curba de distribuție a probabilității pierderii profitului.

Principalul lucru în evaluarea riscului comercial este capacitatea de a construi o curbă de risc și de a determina zone și indicatori de riscuri acceptabile, critice și catastrofale. Astfel, procesul de analiză a riscului cuprinde următoarele etape:

Crearea unui model predictiv;

Definirea variabilelor de risc;

Determinarea distribuției de probabilitate a variabilelor selectate și determinarea intervalului de valori posibile pentru fiecare dintre ele;

Stabilirea prezenței sau absenței corelațiilor între variabilele de risc;

Modelul rulează;

Analiza rezultatelor.

variabile de risc. Acestea sunt variabile care sunt critice pentru viabilitatea proiectului, adică chiar și abaterile mici de la valoarea sa așteptată afectează negativ proiectul. Analiza de sensibilitate și incertitudine este utilizată pentru selectarea variabilelor. Analiza de sensibilitate măsoară răspunsul rezultatelor proiectului la modificările unei anumite variabile ale proiectului.

Utilizarea metodelor experte în evaluarea și analiza riscurilor

Popenko Georgi Vladimirovici

Departamentul de Management

Instituția de învățământ autonomă de stat federală de învățământ superior „Universitatea Federală de Sud”

Rostov-pe-Don, Rusia

Articolul discută și descrie metodele pe care experții le folosesc pentru a evalua și analiza posibilele riscuri. Informațiile obținute în timpul studiului se bazează pe o bază de cunoștințe teoretice și pe experiența practică în evaluarea gradului de risc pentru un magazin jocuri de masă Gaga.

Cuvinte cheie: risc, evaluare a riscurilor, instrument, experți, evaluare expert

Specificul funcționării și dezvoltării unei afaceri impun unui manager să analizeze constant riscurile și să dezvolte măsuri de reducere a acestora. Una dintre metodele populare de evaluare a riscurilor este metoda evaluărilor experților, în care specialiștii analizează problemele problematice pe baza analizei intuitiv-logice. Rezultatul unei astfel de evaluări este o opinie de expertiză prelucrată, pe baza căreia are loc o dezvoltare ulterioară. decizii de management.

În timpul îndeplinirii sarcinii lor, specialiștii angajați îndeplinesc două misiuni principale: măsoară caracteristicile obiectelor care au fost formate anterior. Formarea unui obiect include următoarele articole: sarcini, modalități de rezolvare și posibile rezultate ale situației, iar măsurarea caracteristicilor înseamnă găsirea unui indicator al implementării faptului, identificarea celei mai adecvate soluții și calcularea coeficientului valorii obiectivului. Experții formează elemente prin utilizare gandire logicași intuiție.

Caracteristicile cheie ale instrumentului propus:

Un nivel ridicat de control pe tot parcursul ciclului de evaluare expert a situației, asigurând o muncă eficientă pe întregul ciclu;

Obținerea informațiilor necesare în timpul examinării.

Instrumentele prezentate separă metoda evaluărilor experților de examinarea obișnuită, care este utilizată pe scară largă în toate domeniile activității umane (întâlniri, examinări, consultații).

Având în vedere metoda evaluărilor experților, putem spune că această metodă poate fi utilizată în individualși într-un cadru de grup.

Obiectivele evaluărilor individuale ale experților:

1. Prevederea evenimentelor.

2. Descrierea evenimentului.

3. Studierea și combinarea constatărilor altor experți.

4. Elaborarea unui plan de acţiune.

5. Furnizarea rezultatelor analizei.

Beneficiile expertizei individuale:

1. Viteza de obținere a informațiilor.

2. Costuri minime.

Dezavantajele expertizei individuale includ:

1. Subiectivitatea.

2. Incertitudinea conformității estimărilor.

Aceste neajunsuri sunt eliminate printr-o abordare colectivă. Are următoarele caracteristici:

1. Nivel ridicat de obiectivitate.

2. Concluziile obţinute pe baza lor au un nivel ridicat de fiabilitate.

Scopul abordării colective a muncii grupului de experți este de a crea un consens după analizarea rezultatelor activității antreprenoriale.

Opinia generală se formează prin metode precum brainstorming, scripting, jocuri de afaceri, ședințe și „curte”.

Cale abordare individuală se bazează pe o anchetă personală a specialiștilor și pe o evaluare a rezultatelor. Această metodă utilizează următoarele instrumente: chestionar, sondaj, metoda Delphi.

Primul stagiu Evaluarea inter pares include pregătirea unui document de orientare cu obiective stabilite și modalități de a le atinge.

În a doua etapă, se formează un grup de experți. acest lucru se desfășoară conform scenariului următor, mai întâi se realizează înțelegerea problemei care trebuie rezolvată, apoi se determină domeniul de activitate, acesta poate fi sectorul administrativ, industrial, industrial și de servicii, pentru a se forma un grup de experți dintre specialişti cu calificări adecvate. În plus, în conformitate cu sarcinile stabilite, se determină numărul necesar de experți, apoi lista celor mai potriviți experți se formează direct în funcție de factori precum locația teritorială, cunoștințele și experiența expertului și aprobarea acestuia pentru soartă. . În concluzie, se întocmește o listă finală a persoanelor incluse în grupul de experți.

Etapa finală a activității grupurilor de management este însumarea rezultatelor generale, care includ analiza evaluării experților, întocmirea unui raport, discutarea rezultatelor, furnizarea rezultatelor lucrării pentru aprobare și familiarizare. cu produsul final al organizării examenului şi persoane.

Semnificația metodei evaluărilor experților este că specialiștii incluși în grupul de experți efectuează o analiză calitativă a problemelor date sau identificate, apoi procesează rezultatul. În cazul în care grupul de experți este de acord asupra rezultatului problemei, acest fapt poate fi considerat o soluție la această problemă.

În acest moment, există o mică listă de opțiuni pentru utilizarea unui grup de experți. De exemplu, metoda de acordare a estimărilor, al cărei sens este că fiecare dintre experți își exprimă opinia în mod individual. În plus, datorită unui anumit algoritm, aceste opinii sunt traduse în evaluări, care ulterior fuzionează într-o singură evaluare comună.

De exemplu, o întreprindere cere experților să determine probabilitatea unui eveniment asociat cu o situație de risc, al-lea expert evaluează probabilitatea unui eveniment pentru a obține o estimare generalizată. În această situație, cel mai bine este să utilizați formula probabilității medii:

unde m este numărul experților care participă la examen; p este o situație riscantă; pi este probabilitatea ca evenimentul să se producă sub formă numerică.

Există o altă variantă, mai precisă, dar mai consumatoare de timp. Aceasta este pentru a calcula media ponderată a probabilității. Aici este necesar să se țină cont de competența expertului evaluator, care se formează în timp util datorită următorilor indicatori: activitatea anterioară a expertului, verificarea cunoștințelor experților în acest domeniu, calificările acestora, funcția etc. pe.

unde h este ponderea atribuită expertului i-lea.

Atunci când se utilizează metoda de determinare a fiabilității evaluărilor experților, se utilizează coeficientul de coordonare (consimțământ). Valoarea acestuia face posibilă determinarea gradului de acord al opiniilor și, în consecință, a fiabilității acestor estimări.

Și ultima metodă, această tehnică de cuantificare este produsă de formula:

unde ri este valoarea fiecărui indicator în puncte, de la 1 la 10; Ai este coeficientul de greutate al indicatorului corespunzător.

Esența acestei metode este următoarea: se stabilesc anumiți indicatori de risc. Acestor indicatori li se atribuie un anumit coeficient de greutate, a cărui sumă ar trebui să fie egală cu 1. În plus, experții evaluează pe o scară de 10 puncte, unde 1 este foarte bun și 10 este foarte rău. Scorul este apoi înmulțit cu greutatea sa, iar rezultatul este contribuția fiecărui scor la total. Suma va fi un indicator al gradului de risc în întreprindere: 1-4 - risc minim, 5-8 risc mediu, 9-10 grad înalt risc.

Pentru a demonstra implementarea aplicării metodei evaluărilor experților pentru analiza și evaluarea riscurilor, vom da un exemplu.

Magazinul Gaga distribuie jocuri de societate în Rostov-pe-Don. Acest magazin are o gamă uriașă de jocuri de societate, de la jocul de îndemânare „The Tower” până la strategii complexe cu capacitatea de a crea intrigi și alianțe „Game of Thrones” în timpul jocului. În plus, magazinul deține biblioteci de jocuri pentru a atrage clienți, unde oamenii pot veni să joace jocul care îi interesează.

Pentru a evalua riscurile acestui magazin, a fost invitat un grup de experți în număr de 5 persoane care au fost alese aleatoriu dintre clienții obișnuiți.

Următorii indicatori au fost aleși ca principalele riscuri evaluate:

Scăderea cererii;

Concurenți;

Gamă;

supraîncărcare;

Nivel scăzut de calificare a personalului.

Pentru evaluarea riscurilor magazinului Gaga a fost aleasă o metodă de evaluare cantitativă (formula 3)

Rezultatele evaluărilor experților sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1 - Rezultatele evaluărilor experților de risc ale magazinului de jocuri de societate Gaga.

Criterii	Expert 1	Expertul 2	Expertul 3	Expertul 4	Expertul 5	Puncte
Cererea în scădere	4	1	2	6	2	3
Concurenții	1	1	3	2	3	2
Gamă	4	6	5	8	7	6
Supraîncărcare	4	5	5	6	5	5
	3	2	2	5	3	3

Indicatorii evaluărilor medii ponderate ale experților și coeficientul de ponderare al criteriilor de evaluare sunt prezentați în Tabelul 2.

Tabelul 2 - Indicatorii evaluărilor medii ponderate ale experților și coeficientul de ponderare a criteriilor de evaluare pentru magazinul de jocuri de societate Gaga.

Criterii	Estimări medii ponderate ale experților (ri) Pe baza calculelor din tabelul următor, următoarele cifre ar trebui să fie.	Greutate indicator (Ai)
Cererea în scădere	3	0.3
Concurenții	2	0.25
Gamă	6	0.15
Supraîncărcare	5	0.2
Nivel scăzut de calificare a personalului	3	0.1

Calculul evaluării cantitative a riscurilor posibile este prezentat în Tabelul 3.

Tabelul 3 - Calculul evaluării cantitative a posibilelor riscuri ale magazinului de jocuri de societate Gaga

Riscuri posibile	Greutate specifică (Ai*ri)
Cererea în scădere	0.9
Concurenții	0.5
Gamă	0.9
Supraîncărcare	1
Nivel scăzut de cunoștințe în rândul personalului	0.3
Rezultat	3.6

pentru că valoarea indicatorului de evaluare expert R=3,6 se încadrează în intervalul superior al riscului minim, atunci putem concluziona că probabilitatea unei situații de risc la magazinul de jocuri de societate Gaga este scăzută. În același timp, magazinul ar trebui să acorde atenție dezvoltării următoarelor domenii: creșterea sortimentului său și revizuirea politicii de prețuri, deoarece ei, conform experților, au primit cele mai mari scoruri la evaluarea riscurilor.

Astfel, am analizat principalele abordări ale evaluării riscurilor folosind metoda evaluărilor experților. Folosind ca exemplu metoda de evaluare cantitativă, au arătat cum o companie își poate evalua activitățile cu ajutorul experților și poate lua măsuri în timp util pentru a-și crește competitivitatea.

Lista surselor și literaturii

1. Algin A.P. Riscul și rolul său în viata publica. M.: Gândirea, 2004. S. 30

2. Reisberg BA. Antreprenoriat și risc. M.: INFRA-M, 2006. S. 45

3. Roik V.D. Riscuri profesionale: evaluare; Control; asigurare. M.: Aekil, 2004. S. 75

4. Ghid de management al riscului / D.A. Martsinkovsky, A.V. Vladimirtsev, O.A. Martsinkovski; Saint Petersburg: Beresta, 2007, p. 60

5. Ustenko O.L. Teoria riscului economic: Monografie. – K.: MAUP, 2007.

6. Hokhlov N.V. Managementul riscului. M.: Editura UNITI, 2004. S. 84

Utilizarea evaluărilor experților pentru evaluarea și analiza riscurilor

Georgy V. Popenko

Facultatea de Management

Universitatea Federală de Sud

Rostov-pe-Don

Această adresă E-mail protejat de spamboți. Trebuie să aveți JavaScript activat pentru a vizualiza.

Referințe

1. Al "gin A.P. Risk i ego rol" v obshchestvennoy zhizni. Moscova: Mysl”, 2004. 30 p.

2. Rayzberg BA. Predprinimatel „stvo i risk. Moscova: INFRA-M, 2006. 45 p.

3. Roik V.D. Profesional "nye riski: otsenka; upravlenie; asigurări. Moscova: Aekil, 2004. 75 p.

4. Martsynkovskiy D.A., Vladimirtsev A.V., Martsynkovskiy O.A. Rukovodstvo po managementul riscului. Sankt-Petersburg: Beresta, 2007. 60 p.

5. Ustenko O.L. Teoriya economic riska: Monografiya. K.: MAUP, 2007.

6. Hokhlov N.V. managementul riscurilor. Mosocw: Izd-vo YuNITI, 2004. 84 p.

Amprenta articolului

Popenko, Georgy Vladimirovici Utilizarea metodelor experte în evaluarea și analiza riscurilor. revista U. Economie. Control. Finanțe., , n. 2, iunie 2017. ISSN 2500-2309. Disponibil pe: . Data accesului

Conceptul de risc

Definiția 1

Riscul este o expresie a costului unui eveniment probabilist care poate duce la pierderi.

Cu cât sunt mai mari șansele de a obține profituri mari, cu atât nivelurile de risc sunt mai mari. Riscurile se formează atunci când datele reale și cele estimate nu coincid între ele și pot fi atât pozitive, cât și negative. Realizarea de profit este posibilă numai dacă sunt prevăzute și asigurate posibile pierderi.

Funcții de risc

Există mai multe funcții de risc. Acestea includ:

• Inovatoare, stimulând căutarea unor soluții netradiționale la probleme. Inovația conduce întreprinderea către competitivitate și creștere rapidă;
• Funcția de reglementare, care acționează ca un rol constructiv sau distructiv, și are ca scop obținerea de rezultate;
• Protectiv, exprimat printr-o atitudine tolerantă față de eșecuri, realizând totodată că riscul este parte integrantă a oricărei producții;
• Analitic - o funcție care presupune alegerea unei singure soluții corecte dintr-o mulțime.

Observație 1

De remarcat faptul că, în ciuda amenințărilor pe care le implică riscul, acesta este o integrală parte integrantă realizarea unui profit. În acest sens, sarcina principală a managerului nu este respingerea completă a riscurilor, ci alegerea unei soluții legate de determinarea posibilei dezvoltări a situațiilor de risc.

Evaluare a riscurilor

Setul de întreprinderi analitice care fac posibilă realizarea unei prognoze a posibilității de a obține venituri suplimentare, sau determinarea cuantumului prejudiciului dintr-o situație care a apărut, este o evaluare a riscului. Evaluarea riscului se realizează pe baza unor analize cantitative calitative. Ele sunt efectuate pe baza unei evaluări a influenței factorilor externi și interni. O astfel de analiză este o procedură destul de consumatoare de timp, dar dă întotdeauna roade dacă este efectuată calitativ.

Dacă posibilele pierderi pot fi estimate și prezise într-un fel sau altul, atunci s-a obținut o evaluare cantitativă. Vorbind despre faptul că riscul este măsurat prin valoarea pierderilor, trebuie luată în considerare natura aleatorie a acestora. Pentru a obține date despre probabilitatea unei situații riscante, se folosește o analiză obiectivă.

Orice tip de risc are o probabilitate exprimată matematic de apariția situației. Se bazează pe date statistice și poate fi calculată la un grad rezonabil de acuratețe. Toate consecințele posibile ale oricărui singur risc trebuie cunoscute pentru a calcula consecințele cantitative.

Evaluarea riscului de către expert

Definiția 2

Evaluarea unui expert este o opinie a experților asupra unei probleme date, realizată conform unei metodologii special dezvoltate.

Evaluarea experților de risc presupune colectarea și studierea diferitelor evaluări efectuate de specialiștii companiei sau experții externi, precum și cu privire la probabilitatea unor pierderi. Astfel de estimări ar trebui să se bazeze pe luarea în considerare a tuturor criteriilor economice și pe date statistice. Cu un număr mic de indicatori, implementarea metodei evaluărilor experților pare dificilă.

Rolul metodei evaluărilor experților este în creștere datorită variabilității influenței multora procesele economice. În anumite etape, rolul unei astfel de metode crește, în altele scade de multe ori. O evaluare de expertiză poate fi obținută doar în cazul unui studiu special, precum și folosind experiența altor specialiști în domeniu. Având în vedere numeroșii indicatori care se exclud adesea reciproc, metoda evaluărilor experților este utilizată pentru a construi criterii de calitate. Rolul expertului uman în această metodă este decisiv.

Adesea, în economie, factorii care trebuie luați în considerare sunt atât de noi și de complexi încât nu există suficiente informații despre aceștia, iar probabilitatea unui anumit rezultat nu poate fi estimată. metode statistice. Prin urmare, din lipsa sau lipsa informațiilor necesare, este necesar să se utilizeze metode experte.

Esența metodei evaluărilor experților constă în organizarea raţională a analizei de specialitate a problemei cu evaluarea cantitativă a judecăţilor şi prelucrarea rezultatelor acestora. Concluziile generalizate ale experților sunt considerate o soluție a problemei.

Aplicarea metodelor experte este destul de largă. De exemplu, evaluarea riscului de specialitate este efectuată de specialiști ai instituțiilor bancare la acordarea creditelor. Diverse agenții internaționale compilează ratinguri de risc, în special, investiții, țări, riscuri politice, ratinguri atractivitatea investițiilor etc.

V activitati practice aplica individual și evaluări de experți de grup (colectiv) (sondaj).

Principalele scopuri de utilizare evaluări individuale ale experților:

Prognoza cursului evoluției evenimentelor și fenomenelor în viitor, precum și evaluarea lor actuală;

Analiza și generalizarea rezultatelor furnizate de alți experți;

Elaborarea scenariilor de actiune;

Eliberarea permiselor de muncă pentru alți profesioniști și organizații.

Evaluările colective inter pares sunt de obicei mai puțin subiective și decizii

adoptate pe baza lor, au o probabilitate semnificativă de implementare.

Sunt trei principale tipuri de proceduri de expertiză de grup :

Discuție deschisă a problemelor ridicate, urmată de vot deschis sau închis;

Liberă exprimare fără discuție și vot;

Discuție închisă urmată de vot închis sau completarea chestionarelor de sondaj ale experților.

Metodele de evaluare a experților sunt împărțite în axiomatic și Drept.

Metode axiomatice se bazează pe construcţia funcţiei de utilitate a subiectului de control. În același timp, se formează o declarație privind tipul funcției de utilitate, precum și cele mai importante caracteristici ale acesteia. Aceste afirmații se numesc axiome . Toate informațiile primite de la subiectul managementului sunt considerate un mijloc de testare a ipotezei despre forma funcției de utilitate. Cu abordarea axiomatică, fiecare soluție cu mai multe criterii oferă o estimare a utilității.

Metode directe se bazează pe faptul că tipul de dependenţă a funcţiei de utilitate de estimări pentru multe criterii este dat fără fundamente teoretice, iar parametrii acestei dependențe sunt fie stabiliți, fie evaluați direct de subiectul de control.

Cele mai comune dintre metodele directe sunt:

- Metoda sumei ponderate a evaluărilor criteriilor. Conform acestei metode, utilitatea (V) obiectul multicriterial este calculat prin formula:

unde este ponderea criteriului i, măsurată pe o scară cantitativă;

Evaluarea obiectelor cu și --al-lea criteriu ().

- Metoda arborelui de decizie : subiectul managementului oferă estimări de utilitate și probabilitate subiectivă pentru fiecare dintre opțiunile de soluție;

- metoda brainstormingului(vezi Secțiunea 3);

- metoda Delphi(Vezi secțiunea 3) .

Schema generală de examinare include următorii pași principali:

Selectarea experților și formarea grupurilor de experți;

Formarea întrebărilor și compilarea chestionarelor;

Lucrul cu experți;

Formarea unor reguli pentru determinarea notelor totale pe baza notelor experților individuali;

Analiza și prelucrarea evaluărilor experților .

La selectarea experților și formarea grupurilor de experți , pe baza obiectivelor anchetei de experți, a structurii grupului de experți, a numărului de experți și a necesarului acestora calitati individuale. Adică se determină cerințele pentru specializarea și calificarea experților, numărul necesar de experți ai fiecărei specializări și numărul total al acestora în grup. Compoziția cantitativă și calitativă a experților este selectată pe baza unei analize a amplorii problemei, a fiabilității estimărilor, a caracteristicilor experților și a costului resurselor. Cu condiția ca experții să fie măsuratori suficient de fiabili ai gradului de risc, cu creșterea numărului de experți, acuratețea rezultatelor examinării va crește, dar, în același timp, timpul și banii cheltuiți pentru implementarea acesteia vor crește. .

La formarea întrebărilor și compilarea chestionarelor este necesar să se respecte regulile care asigură respectarea condiţiilor care să conducă la formarea unei opinii obiective de către experţi. Pentru a se asigura că aceste condiții sunt îndeplinite, ar trebui elaborate regulile de desfășurare a anchetei și de organizare a activității grupului de experți.

Lucrul cu experți cuprinde trei etape:

Experții sunt implicați în mod individual pentru a clarifica modelul obiect, parametrii și indicatorii săi care fac obiectul evaluării de către experți, pentru a clarifica formularea întrebărilor și terminologia din chestionare, pentru a conveni asupra oportunității uneia sau alteia forme de prezentare a tabelelor. a evaluărilor experților și clarificarea grupurilor de experți;

Experții primesc chestionare cu o scrisoare explicativă care descrie scopul lucrării, structura și procedura de construire a tabelelor cu exemple;

După primirea rezultatelor sondajului, acestea sunt procesate și analizate.

La formarea regulilor de determinare a punctajelor totale pt utilizare rațională informațiile primite de la experți, este necesar să le transformăm într-o formă convenabilă pentru analiză ulterioară.

Evaluările experților pot avea diferite scale și unități de măsură (puncte, procente, aprecieri fizice etc.).

Analiza și prelucrarea evaluărilor experților presupune eficientizarea informațiilor primite și prezentarea acestora într-o formă convenabilă pentru luarea deciziilor, precum și determinarea coerenței acțiunilor experților și a fiabilității evaluărilor experților.

O etapă importantă a procedurilor de expertiză este evaluarea coerenței opiniilor experților și a fiabilității expertizei . Metodele existente pentru determinarea fiabilității evaluărilor experților se bazează pe ipoteza că, dacă acțiunile experților sunt consecvente, fiabilitatea evaluărilor este garantată. Cel mai adesea, coeficientul de variație, coeficientul de corelare a rangului lui Spearman și coeficientul de concordanță sunt utilizate în acest scop.

Coeficient de concordanță (consimțământ) vă permite să judecați gradul de acord între opiniile experților și probabilitatea evaluărilor acestora și este determinat de formula:

(15.74)

unde este varianța reală a estimărilor totale (ordonate) furnizate de experți;

Dispersarea estimarilor totale (ordonate) furnizate de experti in deplin acord de opinii;

Evaluare dată obiectului ι-al-lea j -al-lea expert;

Scorul total primit de / --lea obiect; T - numărul de obiecte evaluate;

P - numărul de experți;

Valoarea medie a punctajului total pentru T facilitati oferite P experți cu acordul deplin al opiniilor experților.

Valoarea coeficientului de concordanţă poate varia de la 0 la 1. Când W = 0 - nu există consecvență, adică nu există nicio legătură între aprecierile experților; La - acordul opiniilor experților este complet. Când considerăm că opiniile experților sunt mai consistente decât inconsecvente.

Dacă, în conformitate cu criteriile acceptate, opiniile experților pot fi considerate agreate, atunci evaluările pe care le furnizează sunt acceptate și utilizate în procesul de pregătire și implementare a deciziilor de management.

Exemplul 15.24.

Este necesar să se determine gradul de acord între opiniile experților pe baza rezultatelor evaluării lor a șapte obiecte de investiții, care sunt date în tabel. 15.14.

masa 15.14

Evaluări de specialitate ale obiectelor de investiții

Numărul obiectului de investiție	Evaluări ale experților, puncte					Evaluarea obiectului cu acordul deplin al experților, puncte

soluţie

1. Determinați rangurile totale de importanță pentru fiecare obiect de investiție conform estimărilor experților:

Obiectul „1”: 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 puncte;

Obiectul „2” 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 puncte;

Obiectul „3”: 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 puncte;

Obiectul „4” 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 puncte;

Obiectul „5” 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 puncte;

Obiectul „6” 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25baliv;

Obiectul „7” 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 de puncte.

Deci cel mai mare rang total de importanță (35 de puncte) îl are obiectul de investiție „7”, cel mai mic (7 puncte) - obiectul „5”. Adică, investiția în obiectul „7” este cea mai potrivită.

2. Clasamentele totale ale importanței obiectelor de investiții, cu condiția ca opiniile experților să fie pe deplin consecvente:

Obiectul „1”: 5 ∙ 5 = 25 puncte;

Obiectul „2” 3 5 = 15 puncte;

Obiectul „C”: 2 5 = 10 puncte;

Obiectul „4” 6 5 = 30 puncte;

Obiectul „5”: 15 = 5 puncte;

Obiectul „b”: 4 5 = 20 puncte;

Obiectul „7” 7 5 = 35 de puncte.

Cu acordul deplin al opiniilor, obiectul de expertiză „7” va avea cel mai mare rang total de importanță (35 puncte), obiectul „5” va avea cel mai mic (5 puncte). Adică cea mai potrivită investiție este în obiectul „7”.

3. Determinați valoarea medie a punctajului total:

4. Varianta reală a evaluărilor totale ale experților:

5. Dispersarea estimărilor totale cu acordul deplin al opiniilor experților:

6. Coeficientul de concordanță este determinat de formula (15.74):

sau 90%.

Întrucât valoarea coeficientului de concordanță (0,9) este mai mare de 0,5, atunci opiniile experților pot fi considerate agreate, iar estimările pe care aceștia le oferă pot fi utilizate pentru elaborarea și luarea deciziilor de management.

Trimiteți-vă munca bună în baza de cunoștințe este simplu. Foloseste formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

postat pe http://www.allbest.ru/

Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse

Instituția de învățământ de învățământ profesional superior bugetar de stat federal

„Universitatea Politehnică din Sankt Petersburg Petru cel Mare - subdiviziune structurală„Institutul de Comerț și Universitatea Economică”

(FGAOU VO "SPbPU - TEU")

Facultatea de Comerț și Expertiză Produse de Consum

Rezumat despre disciplina: „Managementul riscului”

Pe tema: „Metoda de evaluare a riscurilor de către experți”

Lucrarea a fost făcută de un student

4 cursuri, grupe 47035/3

Număr carte de înregistrare: 13687 - TD

Kuznetsov I.A.

Verificat:

Consilier științific Goncharov G.A.

Sankt Petersburg 2016

• • Introducere
  • 1. Zone de risc și curba de risc
  • 2. Metoda de evaluare a experților
  • Concluzie
  • Bibliografie

Introducere

Riscul este inerent în orice domeniu de activitate economică. Problema riscului este de o importanță deosebită în antreprenoriat, unde schimbările intense în mediul unei entități de afaceri necesită un răspuns prompt și energic la transformările care vin în afaceri. În același timp, este necesar să se țină cont de specificul industriei care determină factorii de risc, gradul de manifestare și semnificația acestora.

Lipsa abordărilor bazate pe dovezi pentru analiza și evaluarea riscurilor întreprinderilor de cercetare și producție duce la consecințe nedorite precum pierderea profiturilor, stocurile nevândute de bunuri, eficiența investiției reduse, apariția pierderilor în tranzacții, reducerea bazei de resurse. , etc.

Cu toate acestea, în ciuda unui volum semnificativ de cercetări în domeniul analizei riscului și a unei căutări active a modalităților de a evalua în mod obiectiv amploarea riscului, multe probleme metodologice și metodologice ale acestei probleme importante nu au fost încă rezolvate. Deci, în special, până în prezent nu există un consens cu privire la natura și conținutul riscului economic al întreprinderilor, criteriile și indicatorii (generali și privați) pentru evaluarea riscului economic nu au fost fundamentate, nu există o clasificare bazată pe dovezi a factorilor care determina riscurile economice, în special riscurile externe.riscurile întreprinderii în condițiile de funcționare a pieței.

Necesitatea de a îmbunătăți evaluarea riscurilor unei întreprinderi și, în special, a unei întreprinderi de cercetare și producție în condiții de piață a predeterminat relevanța temei de cercetare.

1. Zone de risc și curba de risc

Un antreprenor ar trebui să se străduiască întotdeauna să ia în considerare riscul posibil și să prevadă măsuri pentru a-și reduce nivelul și a compensa pierderile probabile. Aceasta este esența managementului riscului (risk management). Scopul principal al managementului riscului (mai ales pentru condițiile Rusiei moderne) este de a se asigura că în cel mai rău caz se poate vorbi despre lipsa profitului, dar nu despre falimentul organizației. Pentru a evalua gradul de acceptabilitate a riscului comercial, este necesară alocarea zonelor de risc în funcție de valoarea preconizată a pierderilor. Schema generală a zonelor de risc este prezentată în fig. unu.

Figura 1. Zone de risc.

Zona în care nu sunt așteptate pierderi, adică în care rezultatul economic al activității economice este pozitiv, se numește zonă fără risc. Zona de risc acceptabil este zona în care valoarea pierderilor probabile nu depășește profitul așteptat și, prin urmare, activitatea comercială are fezabilitate economică. Limita zonei de risc acceptabile corespunde nivelului pierderilor egal cu profitul calculat. Zona critică de risc este zona de posibile pierderi care depășesc valoarea profitului așteptat până la valoarea veniturilor totale estimate (suma costurilor și profiturilor). Aici, antreprenorul riscă nu numai să nu primească niciun venit, ci și să suporte pierderi directe în cuantumul tuturor costurilor suportate.

Zona de risc catastrofal - zona de pierderi probabile care depășesc nivelul critic și pot atinge o valoare egală cu capitaluri proprii organizatii. Un risc catastrofal poate duce o organizație sau un antreprenor la colaps și faliment. În plus, categoria de risc catastrofal (indiferent de cantitatea daunelor materiale) ar trebui să includă riscul asociat cu o amenințare la adresa vieții sau sănătății oamenilor și cu apariția dezastrelor economice. O reprezentare vizuală a nivelului de risc comercial oferă o reprezentare grafică a dependenței probabilității pierderilor de amploarea acestora - curba riscului (Fig. 2).

Figura 2. Curba riscului.

Construcția unei astfel de curbe se bazează pe ipoteza că profitul ca variabilă aleatorie este supus legii distribuției normale și implică următoarele ipoteze.

1. Cel mai probabil să primească un profit egal cu valoarea calculată - Pr. Probabilitatea (Вр) de a obține un astfel de profit este maximă și valoarea lui P poate fi considerată așteptarea matematică a profitului. Probabilitatea de a realiza un profit, mai mare sau mai mic decât cel calculat, scade monoton pe măsură ce abaterile cresc.

2. Pierderile sunt considerate a fi o scădere a profitului (DP) în comparație cu valoarea calculată. Dacă profitul real este egal cu P, atunci DP = Pr - P.

Ipotezele făcute sunt controversate într-o anumită măsură și nu întotdeauna valabile pentru toate tipurile de riscuri, dar, în ansamblu, reflectă destul de corect cele mai generale modele de modificări ale riscului comercial și fac posibilă construirea unei curbe de distribuție a probabilității pierderii profitului, care este numită curbă de risc (Fig. 3).

Figura 3. Curba de distribuție a probabilității pierderii profitului

Principalul lucru în evaluarea riscului comercial este capacitatea de a construi o curbă de risc și de a determina zone și indicatori de riscuri acceptabile, critice și catastrofale. Astfel, procesul de analiză a riscului cuprinde următoarele etape:

* crearea modelului predictiv;

* definirea variabilelor de risc;

* determinarea distribuției de probabilitate a variabilelor selectate și determinarea intervalului de valori posibile pentru fiecare dintre ele;

* stabilirea prezenței sau absenței corelațiilor între variabilele de risc;

* curse de modele;

* analiza rezultatelor.

variabile de risc. Acestea sunt variabile care sunt critice pentru viabilitatea proiectului, adică chiar și abaterile mici de la valoarea sa așteptată afectează negativ proiectul. Analiza de sensibilitate și incertitudine este utilizată pentru selectarea variabilelor. Analiza de sensibilitate măsoară răspunsul rezultatelor proiectului la modificările unei anumite variabile ale proiectului.

Analiza incertitudinii ajută la evidențierea variabilelor cu risc ridicat. Setul de valori așteptate ale variabilei ar trebui să fie suficient de larg, dar cu limite: valori minime și maxime. Astfel, se stabilește un interval de valori posibile pentru fiecare variabilă de risc. Se pot distinge două categorii principale de distribuție a probabilității: 1) distribuții normale, uniforme și triunghiulare (acestea răspândesc probabilitatea în același interval, dar cu grade diferite de concentrare față de valorile medii). Aceste tipuri de distribuție se numesc simetrice; 2) distribuții în trepte și discrete. Cu o distribuție discretă, sunt alocate intervale de interval, fiecăruia cărora i se atribuie o anumită pondere de probabilitate în mod treptat (Fig. 4).

Figura 4. Distribuția probabilității.

variabile corelate. Determinarea variabilelor de risc și oferirea acestora unei distribuții de probabilitate adecvate -- conditie necesara efectuarea unei analize de risc. Odată cu finalizarea cu succes a acestor două etape de analiză, cu un program de calculator de încredere, puteți trece la etapa de modelare. În această etapă, computerul generează o serie de scenarii bazate pe numere aleatorii generate folosind distribuții de probabilitate specificate.

Pentru a analiza datele disponibile, regresia și corelarea sunt de obicei utilizate pentru a facilita prezicerea variabilei dependente din valorile reale sau ipotetice ale variabilei independente. În urma unor astfel de analize, se obțin o ecuație de regresie și un coeficient de corelație. Pentru analiza riscului, acestea sunt doar datele de intrare, iar rezultatul sunt informațiile generate în timpul simulării. Sarcina analizei corelației în raport cu analiza riscului este de a controla valorile variabilei dependente, permițându-vă să păstrați corespondența cu valorile opuse ale variabilei independente.

În prezent, următoarele metode de analiză a riscurilor sunt cele mai comune: managementul profitului financiar

* statistic;

* evaluări de specialitate;

* analitic;

* metoda combinata.

2. Metoda de evaluare a experților

Această metodă presupune colectarea și studiul estimărilor făcute de diverși specialiști ( această întreprindere sau experți externi) referitoare la probabilitatea de apariție diferite niveluri pierderi. Estimările se bazează pe luarea în considerare a tuturor factorilor de risc financiar, precum și pe date statistice. Implementarea metodei evaluărilor experților este mult mai complicată dacă numărul indicatorilor de evaluare este mic.

Varianta și natura probabilă a multor procese de proiect sporește rolul raționamentului expert în determinarea performanței economice și financiare. Astfel de estimări sunt folosite destul de regulat atât în ​​mediul intern, cât și în cel intern practica straina. În perioada de tranziție, rolul opiniilor experților în determinarea indicatorilor relevanți crește semnificativ, întrucât indicatorii utilizați pentru calcul nu sunt directivi. Evaluarea adecvată a experților poate fi obținută atât după efectuarea unor studii speciale, cât și prin utilizarea experienței acumulate a experților de top. Creșterea riscului în implementarea proiectului necesită o evaluare mai amănunțită a momentelor critice ale implementării acestuia. Mulți indicatori inițiali, adesea concurând între ei, implică utilizarea evaluărilor experților pentru a construi un criteriu de calitate a proiectului. Prin urmare, sistemul de evaluare a investițiilor în condiții moderne devine, prin necesitate, „algoritmic uman”, iar rolul unui expert uman este decisiv. Evaluarea experților este opinia experților asupra unei probleme specifice identificate printr-o metodă specială. O evaluare de specialitate este necesară pentru luarea unei decizii în etapa de pregătire a PTES. Dar deja în studiul de fezabilitate, numărul evaluărilor experților ar trebui să fie minim. Evaluarea riscului pe etape se bazează pe faptul că riscurile sunt determinate pentru fiecare etapă a proiectului separat, iar apoi se află rezultatul total pentru întregul proiect. De obicei, în fiecare proiect se disting următoarele etape: pregătitoare (realizarea întregii game de lucrări necesare demarării proiectului); construcție (construirea clădirilor și structurilor necesare, achiziționarea și instalarea echipamentelor); funcționare (aducerea la capacitate maximă a proiectului și realizarea de profit). Natura proiectului de investiții ca ceva realizat individual lasă în esență singura posibilitate de evaluare a valorilor riscurilor - utilizarea opiniilor experților. Fiecărui expert, lucrând separat, i se prezintă o listă de riscuri primare pentru toate etapele proiectului și este invitat să evalueze probabilitatea apariției riscurilor în conformitate cu următorul sistem de rating:

0 - riscul este considerat nesemnificativ;

25 - cel mai probabil riscul nu este realizat;

50 - nimic cert nu se poate spune despre producerea evenimentului;

75 - riscul este cel mai probabil să apară;

100 - riscul este realizat.

Evaluările experților sunt supuse unei analize de consistență, care se efectuează după anumite reguli. În primul rând, diferența maximă admisă între estimările a doi experți pentru orice factor nu trebuie să depășească 50. Comparațiile se fac modulo (nu se ia în considerare semnul plus sau minus), ceea ce permite eliminarea diferențelor inacceptabile în estimările experților cu privire la probabilitatea unei risc deosebit. Dacă numărul de experți este mai mare de trei, atunci sunt evaluate opinii comparabile în perechi. În al doilea rând, pentru a evalua consistența opiniilor experților asupra întregului set de riscuri, se identifică o pereche de experți ale căror opinii diferă cel mai mult. Pentru calcule, discrepanțele de evaluare sunt însumate modulo și rezultatul este împărțit la numărul de riscuri simple. Coeficientul de împărțire nu trebuie să depășească 25. În cazul în care se constată contradicții între opiniile experților (nu este respectată cel puțin una dintre regulile de mai sus), acestea se discută în cadrul întâlnirilor cu experții. În absența contradicțiilor, toate estimările experților sunt reduse la medie (media aritmetică), care este utilizată în calculele ulterioare. O problemă separată este justificarea și evaluarea priorităților. Esența sa constă în necesitatea eliberării experților care evaluează probabilitatea riscului din evaluarea importanței fiecărui eveniment individual pentru întregul proiect. Această lucrare ar trebui să fie realizată de dezvoltatorii de proiect, și anume de echipa care întocmește lista riscurilor care urmează să fie evaluate. Sarcina experților este de a oferi o evaluare a riscurilor. După determinarea probabilităților pentru riscuri simple (obținerea unei evaluări medii de expertiză), este necesar să se obțină o evaluare integrală a riscurilor a întregului proiect. Pentru a face acest lucru, se calculează mai întâi riscurile fiecărei substadii sau alcătuirii etapelor: funcționale, financiare și economice, tehnologice, sociale și de mediu. Apoi se calculează riscurile fiecărei etape - pregătitoare, construcție, funcționare.

O altă metodă importantă de cercetare a riscului este modelarea problemei de alegere folosind un „arborele de decizie”. Această metodă presupune construirea grafică a opțiunilor de decizie care pot fi luate. Ramurile „arborelui” corelează aprecierile subiective și obiective ale posibilelor evenimente. Urmărind ramurile construite și folosind metode speciale de calcul a probabilităților, fiecare cale este evaluată și apoi este aleasă cea mai puțin riscantă.

Concluzie

În general, utilizarea metodei expert de evaluare a riscurilor face posibilă urmărirea vizuală a influenței factorilor inițiali individuali asupra rezultatului final al proiectului, identificarea celor mai semnificativi factori de risc în etapa preliminară și luarea de măsuri pentru a le minimiza.

Riscul trebuie înțeles ca o consecință a unei acțiuni sau inacțiuni, în urma căreia există oportunitate reală obținerea de rezultate incerte de altă natură, afectând atât pozitiv cât și negativ activitățile financiare și economice ale întreprinderii. Majoritatea cercetătorilor notează că întreprinderile nu ar trebui să evite riscul în etapa de luare a deciziilor, ci ar trebui să fie capabile să-l gestioneze în mod competent și profesional. Pentru aceasta, se efectuează o analiză de risc.

În prezent, următoarele metode de analiză a riscurilor sunt cele mai comune:

* statistic;

* evaluări de specialitate;

* analitic;

* evaluarea stabilitatii financiare si a solvabilitatii;

* evaluarea fezabilității costurilor;

* analiza consecințelor acumulării riscurilor;

* metoda de utilizare a analogilor;

* metoda combinata.

Metoda de evaluare inter pares diferă în modul în care sunt colectate informațiile pentru a construi curba riscului. Această metodă presupune colectarea și studierea estimărilor făcute de diverși experți (din întreprindere sau experți externi) cu privire la probabilitatea de apariție a diferitelor niveluri de pierderi. Estimările se bazează pe luarea în considerare a tuturor factorilor de risc financiar, precum și pe date statistice.

Bibliografie

1. Algin A.P. Riscul și rolul său în viața publică. -- M.: Gândirea, 2004.

2. Algin A.M. Fațete ale riscului economic. -- M.: Knowledge, 2005.

3. Balabanov I. T. Managementul riscului. -- M.: Finanțe și statistică, 2006.

4. Blank I.A. Managementul investițiilor: Curs de formare. - K .: Elga-N, Nika-Center, 2005.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Riscuri în afacerile moderne. - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Riscul economic. Esență, metode de măsurare, modalități de reducere. Afaceri și servicii, 2005.

7. Granaturov V.M. risc economic. -- M.: Afaceri și servicii, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Afaceri de schimb. -- M.: UNITI, 2009.

Găzduit pe Allbest.ru

...

Documente similare

Caracteristicile procedurilor de expertiză: caracteristici ale metodelor și modelelor euristice, metode ale evaluărilor individuale, evaluări ale experților colective. Specificul examinării, conținutul și prelucrarea rezultatelor. Evaluarea de către experți a nivelului de risc de țară.

rezumat, adăugat 05.10.2010


Definirea riscului, principalele sale caracteristici, modalitati si mijloace de minimizare. Dificultate în clasificarea riscurilor economice, metode generale de evaluare. Metoda evaluărilor experților, construirea unui arbore de decizie, analogii bazate pe analiza situației financiare a companiei.

rezumat, adăugat 21.11.2013


Esența și tipurile de evaluări ale experților, scopul utilizării lor. Principalele etape ale cercetării de specialitate. Caracteristicile metodelor lucru in echipa grup de experți, precum și metode de obținere a unei opinii individuale. Prelucrarea rezultatelor unui sondaj de specialitate.

rezumat, adăugat 04.03.2012


Utilizarea evaluărilor experților. Aplicație diverse metode pentru a rezolva o problemă. Clasamentul, comparațiile pereche și multiple, evaluarea directă, metoda Thurstone sunt cele mai frecvent utilizate proceduri de măsurare expert. Metode de tip Delphi.

test, adaugat 03.09.2011


Rezolvarea problemelor, argumentarea și formarea de estimări cantitative a rezultatelor prin metode formale. Componentele metodei de expertiză. Metoda de generare colectivă de idei („brainstorming”). Metoda Delphi, caracteristicile metodei focus grup, analiza SWOT.

prezentare, adaugat 30.03.2014


Esența și conținutul, principalele etape ale analizei experților, domeniul de aplicare și caracteristicile acesteia aplicație practică, interpretarea rezultatelor. Gradul de fiabilitate al acestei examinări. Aplicarea metodei evaluărilor experților pentru a construi un arbore de obiective.

lucrare de termen, adăugată 25.02.2012


Clasificarea factorilor de risc externi și interni. Luarea deciziilor manageriale în condiții de certitudine, probabilitate și incertitudine. Abordări ale evaluării riscurilor. Necesitatea utilizării evaluărilor experților în analiza și managementul riscurilor.

prezentare, adaugat 14.02.2014


Principalii indicatori ai riscului economic ca probabilitatea unui anumit nivel de pierderi. Construirea unei scheme de zone de risc. Probabilitatea obținerii unui anumit nivel de profit și apariția unui anumit nivel al pierderilor acestuia. Criterii de limitare a riscului.

test, adaugat 24.11.2010


Conceptul și caracteristicile aplicării tehnologiilor experte ca parte integrantă a procesului de pregătire și luare a deciziilor importante de management. Studierea etapelor principale ale unui sondaj de specialitate. Selecția experților. Metoda Delphi, PATTERN, brainstorming.

rezumat, adăugat 10.09.2016


Conceptul de strategie, tipuri de clasificare a acesteia. Metode de analiză factorială deterministă. Justificarea relației dintre strategie și profitul operațional. Metoda de evaluare a experților. Aplicație analiza strategica profit operațional pentru Freedom LLC.