Sažetak: Stručna metoda procjene rizika. Stručna prosudba u analizi rizika na radu. Proces analize rizika na primjeru ekspertske metode

Sloboda u donošenju odluka neminovno dovodi do rizika od mogućih gubitaka. Može se tvrditi da su rizici suprotna strana slobodnog preduzetništva. Budući da su rizici povezani sa neizvjesnošću nastanka događaja i mogu dovesti do fluktuacija finansijskog rezultata, onda u cilju odabira alternativa za razvoj događaja, upravljanje rizikom industrijska preduzeća potrebne su metode za kvantitativnu procjenu rizika kako u obliku vjerovatnoća nastanka događaja, tako iu obliku konkretnih finansijskih gubitaka.

Bitan faktor za unapređenje naučnog nivoa menadžmenta je upotreba matematičkih metoda i modela u pripremi rješenja. Međutim, potpuna matematička formalizacija tehničkih i ekonomskih problema često nije izvodljiva zbog njihove kvalitativne novosti i složenosti. S tim u vezi, sve se više koriste ekspertske metode koje se podrazumijevaju kao skup logičkih i matematičko-statističkih metoda i postupaka koji imaju za cilj da od stručnjaka dobiju informacije potrebne za pripremu i odabir racionalnih odluka.

Ekspertske metode se danas koriste u situacijama kada se izbor, opravdanje i procjena posljedica odluka ne mogu izvršiti na osnovu tačnih proračuna. Takve situacije se često javljaju tokom razvoja savremeni problemi upravljanje društvenom proizvodnjom i, posebno, u predviđanju i dugoročnom planiranju.

U toku razvoja društvena proizvodnja ne samo da se povećava složenost upravljanja, već i zahtjevi za kvalitetom donesenih odluka. Da bi se povećala valjanost odluka i uzeli u obzir brojni faktori koji utiču na njihove rezultate, potrebna je sveobuhvatna analiza, zasnovana kako na proračunima, tako i na obrazloženim prosudbama menadžera i stručnjaka upoznatih sa stanjem i perspektivama razvoja u različitim oblastima. praktične aktivnosti. Upotreba ekspertskih metoda osigurava aktivno i svrsishodno učešće stručnjaka u svim fazama donošenja odluka, što može značajno poboljšati njihov kvalitet i efikasnost.

Suština metode stručnih procjena je da stručnjaci sprovode intuitivno-logičku analizu problema uz kvantitativnu procjenu prosudbi i formalnu obradu rezultata. Generalno mišljenje stručnjaka dobijeno kao rezultat obrade prihvata se kao rešenje problema. Složena upotreba intuicije (nesvesnog mišljenja), logičkog mišljenja i kvantitativnih procena uz njihovu formalnu obradu omogućava da se dobije efikasno rešenje problema.

Prilikom obavljanja svoje uloge u procesu upravljanja, stručnjaci obavljaju dvije glavne funkcije: formiraju objekte (alternativne situacije, ciljeve, odluke itd.) i mjere njihove karakteristike (vjerovatnosti događaja, koeficijente značaja ciljeva, preferencije odlučivanja itd.).

Formiranje objekata provode stručnjaci na osnovu logičkog mišljenja i intuicije. U ovom slučaju, znanje i iskustvo stručnjaka igraju važnu ulogu.

Mjerenje karakteristika objekata zahtijeva od stručnjaka poznavanje teorije mjerenja.

Karakteristike metode stručnih procjena kao naučnog alata za rješavanje složenih neformalnih problema su, prvo, naučno utemeljena organizacija svih faza ispitivanja, koja osigurava najveću efikasnost u svakoj fazi, i, drugo, korištenje kvantitativne metode kako u organizaciji ispitivanja tako iu ocjenjivanju stručne prosudbe i formalne grupne obrade rezultata. Ove dvije karakteristike razlikuju metodu stručnih procjena od uobičajene, odavno poznate ekspertize, koja se široko koristi u različitim područjima ljudske djelatnosti.

Svi rizici preduzeća mogu se uslovno podeliti u dve klase. Prva klasa uključuje rizike za koje postoji dovoljan informacijski potencijal za uspješno upravljanje njima. Glavne poteškoće u upravljanju prvoklasnim rizicima u peer review-u su u realizaciji postojećeg informacionog potencijala odabirom stručnjaka, izgradnjom racionalnih procedura anketiranja i primjenom optimalnih metoda za obradu njegovih rezultata. Istovremeno, metode ispitivanja i obrade zasnivaju se na korišćenju principa „dobrog“ brojila. Ovaj princip znači da su ispunjene sljedeće hipoteze:

1) ekspert je skladište velike količine racionalno obrađenih informacija, pa se stoga može smatrati kvalitativnim izvorom informacija;

2) grupno mišljenje stručnjaka je blizu pravog rješenja problema.

Ako su ove hipoteze tačne, onda se rezultati teorije mjerenja i matematičke statistike mogu koristiti za konstruiranje procedura anketiranja i algoritama obrade.

U drugu klasu spadaju rizici u pogledu kojih je informacioni potencijal znanja nedovoljan da bismo bili sigurni u validnost ovih hipoteza. Kada se upravlja rizicima, ova klasa stručnjaka se više ne može smatrati „dobrim mjeračima“. Stoga je potrebno biti vrlo oprezan prilikom obrade rezultata pregleda. Primjena metoda usrednjavanja koje vrijede za "dobre brojila"

u ovom slučaju može dovesti do velikih grešaka. Na primjer, mišljenje jednog stručnjaka, koje se veoma razlikuje od mišljenja drugih stručnjaka, može se pokazati tačnim. S tim u vezi, za rizike druge klase, općenito treba primijeniti kvalitativni tretman.

Navodimo tipične zadatke koji se rješavaju metodom stručnih procjena u upravljanju rizicima:

1) sastavljanje liste mogućih rizika u različitim oblastima za određeni vremenski period;

2) određivanje najverovatnijih vremenskih intervala za završetak skupa događaja;

3) definisanje ciljeva i zadataka menadžmenta sa njihovim redosledom po važnosti;

4) identifikacija alternative (opcije za rešavanje problema uz procenu njihovih preferencija);

5) alternativnu raspodelu resursa za rešavanje problema uz procenu njihove preferencije;

6) alternativne opcije odlučivanja u određenoj situaciji uz procenu njihove preferencije.

Korištenje metode stručnih procjena pomaže da se formaliziraju procedure za prikupljanje, sumiranje i analizu mišljenja stručnjaka kako bi se ona transformisala u najpogodniji oblik za donošenje informiranih odluka u oblasti upravljanja rizicima.

Ali, treba napomenuti da metoda stručnih procjena ne može zamijeniti ni administrativne ni planske odluke, već samo omogućava dopunu informacija potrebnih za pripremu i donošenje takvih odluka.

Stručne metode se kontinuirano razvijaju i usavršavaju. Glavni pravci ovog razvoja određeni su brojnim faktorima, među kojima se može ukazati na želju za proširenjem obima, povećanjem stepena upotrebe matematičkih metoda i elektronskih računara, kao i pronalaženjem načina za otklanjanje nastalih nedostataka.

Uprkos napretku ostvarenom u poslednjih godina U razvoju i praktičnoj upotrebi metode stručnih ocjenjivanja javlja se niz problema i zadataka koji zahtijevaju dalja metodološka istraživanja i praktičnu provjeru. Neophodno je unaprijediti sistem odabira stručnjaka, povećati pouzdanost karakteristika grupnog mišljenja, razviti metode za provjeru valjanosti ocjena, te proučavati skrivene uzroke koji umanjuju pouzdanost stručnih ocjena.

Međutim, i danas su stručne procjene u kombinaciji sa drugim matematičkim i statističkim metodama važan alat za unapređenje upravljanja u oblasti upravljanja rizicima.

književnost:

1. D.S. Shmerling, S.A. Dubrovsky, T.D. Arzhanova, A.A. Frenkel. Stručne procjene. Metode i primjena (recenzija) // Sub. " Statističke metode analiza stručnih procjena”. M., Nauka, 1977

2. Bešelev S.D., Gurvič F.G. Stručne procjene. M.: Nauka, 1973. 246 str.

3. Bešelev S.D., Gurvič F.G. Stručne procjene u donošenju planiranih odluka. M.: Ekonomija, 1976. 287 str.

4. Vladimirov V. A., Vorobyov Yu. L., Salov S. S. Upravljanje rizicima: Rizik. Održivi razvoj. Sinergetika. - M.: Nauka, 2000.

Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja je jednostavno. Koristite obrazac ispod

Studenti, postdiplomci, mladi naučnici koji koriste bazu znanja u svom studiranju i radu biće vam veoma zahvalni.

Objavljeno na http://www.allbest.ru/

Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske Federacije

Federalna državna budžetska obrazovna ustanova visokog stručnog obrazovanja

„Politehnički univerzitet Petra Velikog u Sankt Peterburgu - strukturna podjela„Institut Trgovinsko-ekonomskog univerziteta“

(FGAOU VO "SPbPU - TEU")

Fakultet za trgovinu i proizvode široke potrošnje

Sažetak o disciplini: "Upravljanje rizicima"

Na temu: "Metoda stručne procjene rizika"

Rad je uradio student

4 kursa, grupe 47035/3

Broj evidencije: 13687 - TD

Kuznjecov I.A.

Provjereno:

Naučni savjetnik Goncharov G.A.

Sankt Peterburg 2016

• • Uvod
  • 1. Zone rizika i kriva rizika
  • 2. Metoda stručnih procjena
  • Zaključak
  • Bibliografija

Uvod

Rizik je svojstven svakom polju ekonomska aktivnost. Problem rizika je od posebnog značaja u preduzetništvu, gde intenzivne promene u okruženju privrednog subjekta zahtevaju brz i energičan odgovor na transformacije koje dolaze u poslovanju. Istovremeno, potrebno je uzeti u obzir industrijske specifičnosti koje određuju faktore rizika, stepen njihove manifestacije i značaj.

Nedostatak pristupa analizi i procjeni rizika istraživačko-proizvodnih preduzeća zasnovanih na dokazima dovodi do takvih neželjenih posljedica kao što su gubitak dobiti, neprodate zalihe robe, smanjena efikasnost ulaganja, nastanak gubitaka u transakcijama, smanjenje baze resursa. , itd.

Međutim, i pored značajnog broja studija u oblasti analize rizika i aktivnog traženja načina da se objektivno proceni veličina rizika, mnoga metodološka i metodološka pitanja ovog važno pitanje još nije riješeno. Tako, posebno, do sada ne postoji konsenzus o prirodi i sadržaju ekonomskog rizika preduzeća, nisu potkrepljeni kriterijumi i indikatori (opšti i privatni) za procenu ekonomskog rizika, ne postoji klasifikacija faktora zasnovana na dokazima. utvrđivanje ekonomskih rizika, posebno eksternih rizika, rizika preduzeća u tržišnim uslovima funkcionisanja.

Potreba da se unapredi procena rizika preduzeća, a posebno istraživačko-proizvodnog preduzeća u tržišnim uslovima, predodredila je relevantnost teme istraživanja.

1. Zone rizika i kriva rizika

Preduzetnik treba uvijek nastojati da uzme u obzir mogući rizik i predvidi mjere za smanjenje njegovog nivoa i nadoknadu mogućih gubitaka. Ovo je suština upravljanja rizicima (upravljanje rizikom). glavni cilj upravljanje rizikom (posebno za uslove moderna Rusija) - osigurati da u najgorem slučaju to može biti nedostatak profita, ali ne i bankrot organizacije. Za procjenu stepena prihvatljivosti komercijalnog rizika potrebno je alocirati zone rizika u zavisnosti od očekivanog iznosa gubitaka. Opća shema zone rizika je prikazano na sl. jedan.

Slika 1. Zone rizika.

Područje u kojem se ne očekuju gubici, odnosno gdje je ekonomski rezultat ekonomska aktivnost pozitivna se naziva zona bez rizika. Zona prihvatljivog rizika je oblast u kojoj iznos verovatnih gubitaka ne prelazi očekivanu dobit i samim tim komercijalna aktivnost ima ekonomsku izvodljivost. Granica zone prihvatljivog rizika odgovara nivou gubitaka koji je jednak obračunatoj dobiti. Zona kritičnog rizika je područje mogućih gubitaka koji premašuju iznos očekivane dobiti do vrijednosti ukupnog procijenjenog prihoda (zbir troškova i dobiti). Ovdje poduzetnik rizikuje ne samo da ne dobije nikakav prihod, već i da pretrpi direktne gubitke u visini svih nastalih troškova.

Zona katastrofalnog rizika je područje vjerovatnih gubitaka koji prelaze kritični nivo i mogu dostići vrijednost jednaku vlastitom kapitalu organizacije. Katastrofalan rizik može dovesti organizaciju ili poduzetnika do kolapsa i bankrota. Pored toga, kategorija katastrofalnog rizika (bez obzira na visinu materijalne štete) treba da obuhvati rizik povezan sa prijetnjom po život ili zdravlje ljudi i nastankom ekonomskih katastrofa. Vizuelni prikaz nivoa komercijalnog rizika daje grafički prikaz zavisnosti verovatnoće gubitaka od njihove veličine – krivulja rizika (slika 2).

Slika 2. Kriva rizika.

Konstrukcija takve krive zasniva se na hipotezi da je profit kao slučajna varijabla podložan zakonu normalne distribucije i uključuje sljedeće pretpostavke.

1. Najvjerovatnije će dobiti dobit jednaku izračunatoj vrijednosti - Pr. Vjerovatnoća (Vr) ostvarivanja takvog profita je maksimalna, a vrijednost P se može smatrati matematičkim očekivanjem profita. Vjerovatnoća ostvarivanja profita, većeg ili manjeg od izračunate, monotono se smanjuje kako se odstupanja povećavaju.

2. Gubicima se smatra smanjenje dobiti (DP) u odnosu na izračunatu vrijednost. Ako je stvarni profit jednak P, tada je DP = Pr - P.

Iznesene pretpostavke su u određenoj mjeri kontroverzne i ne važe uvijek za sve vrste rizika, ali u cjelini sasvim ispravno odražavaju najopštije obrasce promjena komercijalnog rizika i omogućavaju konstruiranje krivulje distribucije vjerovatnoće gubitka dobiti, koja je nazvana kriva rizika (slika 3).

Slika 3. Kriva distribucije vjerovatnoće gubitka dobiti

Glavna stvar u procjeni komercijalnog rizika je sposobnost da se izgradi krivulja rizika i odredi zone i indikatori prihvatljivih, kritičnih i katastrofalnih rizika. Dakle, proces analize rizika uključuje sljedeće faze:

* kreiranje prediktivnog modela;

* definicija varijabli rizika;

* određivanje distribucije vjerovatnoće odabranih varijabli i određivanje raspona mogućih vrijednosti za svaku od njih;

* utvrđivanje prisustva ili odsustva korelacija između varijabli rizika;

* serije modela;

* analiza rezultata.

varijable rizika. To su varijable koje su kritične za održivost projekta, odnosno čak i mala odstupanja od njegove očekivane vrijednosti negativno utiču na projekat. Za odabir varijabli koristi se analiza osjetljivosti i nesigurnosti. Analiza osjetljivosti mjeri odgovor rezultata projekta na promjene u određenoj varijabli projekta.

Analiza nesigurnosti pomaže da se istaknu varijable visokog rizika. Skup očekivanih vrijednosti varijable trebao bi biti dovoljno širok, ali s granicama: minimalne i maksimalne vrijednosti. Stoga se za svaku varijablu rizika postavlja raspon mogućih vrijednosti. Mogu se razlikovati dvije glavne kategorije distribucije vjerovatnoće: 1) normalne, uniformne i trouglaste distribucije (oni šire vjerovatnoću unutar istog opsega, ali sa različitim stepenom koncentracije u odnosu na prosječne vrijednosti). Ove vrste distribucije nazivaju se simetričnim; 2) stepenaste i diskretne distribucije. Sa diskretnom distribucijom, dodeljuju se intervali raspona, od kojih se svakom postupno dodeljuje određena težina verovatnoće (slika 4).

Slika 4. Distribucija vjerovatnoće.

korelirane varijable. Određivanje varijabli rizika i davanje im odgovarajuće distribucije vjerovatnoće -- neophodno stanje sprovođenje analize rizika. Uz uspješan završetak ove dvije faze analize, uz pouzdan kompjuterski program, možete preći na fazu modeliranja. U ovoj fazi, računar generiše niz scenarija zasnovanih na slučajnim brojevima generisanim korišćenjem specificiranih distribucija verovatnoće.

Za analizu dostupnih podataka obično se koriste regresija i korelacija kako bi se olakšalo predviđanje zavisne varijable iz stvarnih ili hipotetičkih vrijednosti nezavisne varijable. Kao rezultat ovakvih analiza izvode se jednadžba regresije i koeficijent korelacije. Za analizu rizika, ovo su samo ulazni podaci, a rezultat su informacije generisane tokom simulacije. Zadatak korelacijske analize u odnosu na analizu rizika je kontrolirati vrijednosti zavisne varijable, omogućavajući vam da održavate korespondenciju sa suprotnim vrijednostima nezavisne varijable.

Trenutno su najčešće metode analize rizika: upravljanje finansijskim profitom

* statistički;

* stručne procjene;

* analitičko;

* kombinovana metoda.

2. Metoda stručnih procjena

Ova metoda uključuje prikupljanje i proučavanje procjena različitih stručnjaka ( ovo preduzeće ili eksternih stručnjaka) u vezi sa vjerovatnoćom pojave raznim nivoima gubici. Procjene se zasnivaju na uzimanju u obzir svih faktora finansijskog rizika, kao i na statističkim podacima. Implementacija metode stručnih procjena je mnogo komplikovanija ako je broj indikatora procjene mali.

Varijanta i vjerovatna priroda mnogih projektnih procesa povećava ulogu stručnog prosuđivanja u određivanju ekonomskog i finansijskog učinka. Ovakve procjene se dosta redovno koriste kako u zemlji tako i u zemlji inostrane prakse. Tokom prelaznog perioda, uloga stručnih mišljenja u određivanju relevantnih indikatora značajno se povećava, jer indikatori koji se koriste za obračun nisu direktivni. Odgovarajuća stručna procjena može se dobiti kako nakon izvođenja posebnih studija, tako i korištenjem akumuliranog iskustva vodećih stručnjaka. Povećanje rizika u realizaciji projekta zahtijeva temeljitiju procjenu kritičnih momenata njegove implementacije. Mnogi početni indikatori, koji se često međusobno nadmeću, uključuju korištenje stručnih procjena za konstruiranje kriterija kvaliteta projekta. Dakle, sistem procene investicija u savremenim uslovima nužno postaje „ljudsko-algoritamski“, a uloga čoveka eksperta je odlučujuća. Stručna ocjena je mišljenje stručnjaka o određenom pitanju utvrđenom posebnom metodom. Za donošenje odluke u fazi pripreme PTES-a neophodna je stručna procjena. Ali već u studiji izvodljivosti broj stručnih procjena trebao bi biti minimalan. Etapna procjena rizika zasniva se na činjenici da se rizici utvrđuju za svaku fazu projekta posebno, a zatim se utvrđuje ukupan rezultat za cijeli projekat. Obično se u svakom projektu razlikuju sljedeće faze: pripremna (izvršavanje cjelokupnog spektra radova potrebnih za početak projekta); izgradnja (izgradnja potrebnih zgrada i objekata, nabavka i montaža opreme); funkcionisanje (dovođenje projekta u puni kapacitet i ostvarivanje profita). Priroda investicionog projekta kao nečega urađenog individualno u suštini ostavlja jedinu mogućnost za procjenu vrijednosti rizika - korištenje stručnih mišljenja. Svakom stručnjaku, koji radi zasebno, predočena je lista primarnih rizika za sve faze projekta i pozvan je da procijeni vjerovatnoću nastanka rizika u skladu sa sljedećim sistemom ocjenjivanja:

0 - rizik se smatra beznačajnim;

25 - rizik najverovatnije nije realizovan;

50 - ne može se reći ništa određeno o nastanku događaja;

75 - rizik će se najvjerovatnije pojaviti;

100 - rizik je realizovan.

Stručne ocjene se podvrgavaju analizi konzistentnosti, koja se vrši prema određenim pravilima. Prvo, maksimalna dozvoljena razlika između procjena dva stručnjaka za bilo koji faktor ne bi trebala biti veća od 50. Poređenja se vrše po modulu (znak plus ili minus se ne uzima u obzir), što omogućava eliminaciju neprihvatljivih razlika u procjenama stručnjaka o vjerovatnoći poseban rizik. Ako je broj stručnjaka veći od tri, onda se vrednuju parno uporediva mišljenja. Drugo, da bi se procijenila konzistentnost mišljenja stručnjaka o cjelokupnom nizu rizika, identificira se par stručnjaka čija se mišljenja najviše razlikuju. Za proračune, odstupanja u procjenama se zbrajaju po modulu, a rezultat se dijeli sa brojem jednostavnih rizika. Koeficijent podjele ne bi trebao biti veći od 25. Ako se nađu kontradiktornosti između mišljenja stručnjaka (ne poštuje se barem jedno od navedenih pravila), o njima se raspravlja na sastancima sa stručnjacima. U nedostatku kontradiktornosti, sve stručne procjene se svode na prosjek (aritmetička sredina), koji se koristi u daljim proračunima. Poseban problem je opravdanje i evaluacija prioriteta. Njegova suština je u potrebi da se stručnjaci koji procjenjuju vjerovatnoću rizika oslobode procjene važnosti svakog pojedinačnog događaja za cijeli projekat. Ovaj posao treba da obavljaju kreatori projekta, odnosno tim koji priprema listu rizika za procenu. Zadatak stručnjaka je da daju procjenu rizika. Nakon utvrđivanja vjerovatnoća za jednostavne rizike (dobijanja prosječne stručne procjene), potrebno je dobiti integralnu procjenu rizika cijelog projekta. Da bi se to postiglo, prvo se izračunavaju rizici svake podetape ili sastava faza: funkcionalni, finansijski i ekonomski, tehnološki, socijalni i ekološki. Zatim se izračunavaju rizici svake faze – pripremne, izgradnje, funkcionisanja.

Druga važna metoda istraživanja rizika je modeliranje problema izbora korištenjem "stabla odlučivanja". Ova metoda uključuje grafičku konstrukciju opcija odluka koje se mogu donijeti. Grane "drveta" koreliraju subjektivne i objektivne procjene mogućih događaja. Prateći konstruisane grane i korišćenjem posebnih metoda za izračunavanje verovatnoće, svaki put se vrednuje, a zatim bira onaj manje rizičan.

Zaključak

Općenito, korištenje ekspertske metode procjene rizika omogućava vizualno praćenje utjecaja pojedinih početnih faktora na konačni rezultat projekta, identifikaciju najznačajnijih faktora rizika u preliminarnoj fazi i poduzimanje radnji za njihovo minimiziranje.

Rizik treba shvatiti kao posljedicu radnje ili nedjelovanja, uslijed čega nastaje prava prilika dobijanje neizvesnih rezultata različite prirode, kako pozitivno tako i negativno utiču na finansijske i ekonomske aktivnosti preduzeća. Većina istraživača napominje da preduzeća ne bi trebalo da izbegavaju rizik u fazi donošenja odluka, već bi trebalo da budu u stanju da kompetentno i profesionalno upravljaju njime. Za to se vrši analiza rizika.

Trenutno su najčešće sljedeće metode analize rizika:

* statistički;

* stručne procjene;

* analitičko;

* procjena finansijske stabilnosti i solventnosti;

* procjena izvodljivosti troškova;

* analiza posljedica akumulacije rizika;

* način korišćenja analoga;

* kombinovana metoda.

Metoda stručnog ocjenjivanja razlikuje se po načinu na koji se prikupljaju informacije za izgradnju krivulje rizika. Ovaj metod podrazumeva prikupljanje i proučavanje procena različitih stručnjaka (u preduzeću ili eksternih stručnjaka) u vezi sa verovatnoćom nastanka različitih nivoa gubitaka. Procjene se zasnivaju na uzimanju u obzir svih faktora finansijskog rizika, kao i na statističkim podacima.

Bibliografija

1. Algin A.P. Rizik i njegova uloga u javnom životu. -- M.: Misao, 2004.

2. Algin A.M. Aspekti ekonomskog rizika. -- M.: Znanje, 2005.

3. Balabanov I. T. Upravljanje rizicima. -- M.: Finansije i statistika, 2006.

4. Blank I.A. Upravljanje investicijama: Obuka. - K.: Elga-N, Nika-Centar, 2005.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Rizici u savremenom poslovanju. - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Ekonomski rizik. Suština, metode mjerenja, načini redukcije. Poslovanje i usluge, 2005.

7. Granaturov V.M. ekonomski rizik. -- M.: Posao i usluge, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Posao razmjene. -- M.: UNITI, 2009.

Hostirano na Allbest.ru

...

Slični dokumenti

Karakteristike ekspertskih postupaka: karakteristike heurističkih metoda i modela, metode individualnih procjena, kolektivne ekspertske procjene. Specifičnosti pregleda, sadržaj i obrada rezultata. Stručna procjena nivoa rizika zemlje.

sažetak, dodan 05.10.2010


Definicija rizika, njegove glavne karakteristike, načini i sredstva minimizacije. Poteškoće u klasifikaciji ekonomskih rizika, opšte metode procjene. Metoda stručnih procena, izgradnja stabla odlučivanja, analogije na osnovu analize finansijskog stanja preduzeća.

sažetak, dodan 21.11.2013


Suština i vrste stručnih procjena, svrha njihove upotrebe. Glavne faze stručnog istraživanja. Karakteristike metoda timski rad ekspertsku grupu, kao i metode za dobijanje individualnog mišljenja. Obrada rezultata ankete stručnjaka.

sažetak, dodan 04.03.2012


Upotreba stručnih procjena. Primena različitih metoda za rešavanje jednog problema. Rangiranje, parna i višestruka poređenja, direktna evaluacija, Thurstoneova metoda su najčešće korišteni postupci ekspertskog mjerenja. Metode tipa Delphi.

test, dodano 03.09.2011


Rješavanje problema, argumentacija i formiranje kvantitativnih procjena rezultata formalnim metodama. Komponente metode stručnih procjena. Metoda kolektivnog generisanja ideja („brainstorming“). Delphi metoda, karakteristike metode fokus grupe, SWOT analiza.

prezentacija, dodano 30.03.2014


Suština i sadržaj, glavne faze ekspertske analize, obim i karakteristike iste praktična primjena, interpretacija rezultata. Stepen pouzdanosti ovog pregleda. Primjena metode stručnih procjena za izgradnju stabla ciljeva.

seminarski rad, dodan 25.02.2012


Klasifikacija eksternih i internih faktora rizika. Donošenje menadžerskih odluka u uslovima izvesnosti, verovatnoće i neizvesnosti. Pristupi procjeni rizika. Potreba za korištenjem stručnih procjena u analizi i upravljanju rizicima.

prezentacija, dodano 14.02.2014


Glavni indikatori ekonomskog rizika kao vjerovatnoća određenog nivoa gubitaka. Izgradnja šeme zona rizika. Vjerovatnoća ostvarivanja određenog nivoa profita i nastanka određenog nivoa njegovih gubitaka. Kriterijumi ograničenja rizika.

test, dodano 24.11.2010


Koncept i karakteristike primene ekspertskih tehnologija kao sastavnog dela procesa pripreme i donošenja važnih upravljačkih odluka. Proučavanje glavnih faza stručnog istraživanja. Izbor stručnjaka. Delphi metoda, PATTERN, brainstorming.

sažetak, dodan 09.10.2016


Pojam strategije, vrste njene klasifikacije. Metode faktorske determinističke analize. Opravdanost odnosa strategije i operativnog profita. Metoda stručnih procjena. Aplikacija strateške analize operativni profit za Freedom LLC.

Uvod 3

1. Analiza i procjena rizika 5

1.1. Zone rizika i kriva rizika 7

1.2. Metoda stručnih procjena 12

2. Analiza eksternog rizika u istraživačko-proizvodnom preduzeću "Samara Horizons" 15

2.2. Faze modeliranja po metodi 25

Zaključak 35

Literatura 37

Uvod

Rizik je svojstven svakom području ekonomske aktivnosti. Problem rizika je od posebnog značaja u preduzetništvu, gde intenzivne promene u okruženju privrednog subjekta zahtevaju brz i energičan odgovor na transformacije koje dolaze u poslovanju. Istovremeno, potrebno je uzeti u obzir industrijske specifičnosti koje određuju faktore rizika, stepen njihove manifestacije i značaj.

Nedostatak pristupa analizi i procjeni rizika istraživačko-proizvodnih preduzeća zasnovanih na dokazima dovodi do takvih neželjenih posljedica kao što su gubitak dobiti, neprodate zalihe robe, smanjena efikasnost ulaganja, nastanak gubitaka u transakcijama, smanjenje baze resursa. , itd.

Radovi domaćih i stranih naučnika posvećeni su pitanjima analize i procene rizika u delatnosti preduzeća. Značajan doprinos razvoju ovih pitanja dali su ekonomisti: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovyi, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, dipl. Lagoša, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V.T. Sevruk, A.A. Spivak, V.A. Černov, A.S. Shapkin, A.D. Šeremet i dr. Među stranim naučnicima mogu se uočiti sljedeći radovi: W. Barton, T. Bachkai, E. Vogkhan, M. Green, S. Williams, K. Redhead i dr. V. A. Borovkova, A. M. Omarova, V. M. Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Černov i drugi.

Međutim, i pored značajnog obima istraživanja u oblasti analize rizika i aktivnog traženja načina za objektivnu procjenu veličine rizika, mnoga metodološka i metodološka pitanja ovog važnog problema još uvijek nisu riješena. Tako, posebno, do sada ne postoji konsenzus o prirodi i sadržaju ekonomskog rizika preduzeća, nisu potkrepljeni kriterijumi i indikatori (opšti i privatni) za procenu ekonomskog rizika, ne postoji klasifikacija faktora zasnovana na dokazima. utvrđivanje ekonomskih rizika, posebno eksternih rizika, rizika preduzeća u tržišnim uslovima funkcionisanja.

Potreba da se unapredi procena rizika preduzeća, a posebno istraživačko-proizvodnog preduzeća u tržišnim uslovima, predodredila je relevantnost teme istraživanja.

Svrha i ciljevi studije. Target seminarski rad sastoji se u unapređenju teorijskih osnova i izradi metodoloških odredbi za analizu eksternog rizika i ekspertske metode za procenu rizika istraživačkih i proizvodnih preduzeća u tržišnim uslovima funkcionisanja u cilju povećanja efikasnosti njihovog razvoja.

Za postizanje ovog cilja postavljeni su i riješeni sljedeći zadaci u predmetnom radu:

Analiza izvora rizika istraživačkih i proizvodnih preduzeća i njihova klasifikacija;

Identifikacija karakteristika rizika u istraživačkim i proizvodnim preduzećima i njihova procena u savremenim uslovima;

Razvoj metodološkog pristupa procjeni rizika u istraživačko-proizvodnim preduzećima korištenjem ekspertne metode.

Predmet studija je eksterna analiza rizika. Analiza eksternog rizika shvata se kao procena stepena uticaja eksternog okruženja na aktivnosti istraživačko-proizvodnog preduzeća.

Za predmet istraživanja odabrano je Istraživačko-proizvodno preduzeće Zatvoreno akcionarsko društvo "Samara Horizons".

Teorijska i metodološka osnova nastavnog rada bila je rad domaćih i stranih istraživača.

Informaciona baza studije. Kao početne informacije u istraživanju korišćeni su podaci CJSC NPP "Samara Horizons".

1. Analiza i procjena rizika

Problem analize, procjene i upravljanja rizikom u realizaciji proizvodnih aktivnosti od strane preduzeća danas je jedan od centralnih problema ruske privrede. U planskoj privredi, kada su neprofitabilna preduzeća dobijala subvencije kroz preraspodelu sredstava od profitabilnih preduzeća, ovi problemi nisu bili tako hitni. Trenutno, ako kompanija ne ostvaruje dobit, a još više ako nema povrata ulaganja, onda je kompanija na rubu bankrota. Dakle, racionalno korišćenje sredstava i uzimanje u obzir faktora rizika jeste najvažniji trenutak u delatnosti preduzeća.

U uslovima formiranja tržišnih odnosa, uloga i značaj pojedinih elemenata procesa upravljanja se iz korena promenila, pa se menjaju i teorijski pristupi njihovoj analizi, evaluaciji i organizaciji u preduzeću.

Broj neriješenih problema u oblasti upravljanja ekonomskim i industrijskim rizicima u industrijskim preduzećima značajno se povećao u današnje vrijeme sa pojavom konkurentskog okruženja.

Istovremeno, važno je uzeti u obzir da je bilo koji od objekata i subjekata proizvodne aktivnosti izložen sistemskom uticaju rizika različitih hijerarhijskih nivoa: geopolitičkog, političkog, socijalnog, ekonomskog, finansijskog, industrijskog, komercijalnog i umjetno napravljeno.

Rizik se može smanjiti, prije svega, pažljivim preliminarnim proučavanjem, proračunom operacija, izborom racionalnog, manje opasnog pravca djelovanja. Pravilno obračunavanje faktora rizika i racionalno upravljanje rizicima u preduzeću doprinosi njegovoj uspešnoj tržišnoj aktivnosti, dok se ostala preduzeća čije rukovodstvo ne poklanja dužnu pažnju rizicima, u sličnoj tržišnoj situaciji, neminovno ispadaju kao nerentabilna. Stoga su pitanja teorije i prakse procene i upravljanja rizicima dobila posebnu važnost u današnje vreme.

Svrha analize rizika je da potencijalnim partnerima pruži potrebne podatke za donošenje odluka o svrsishodnosti učešća u projektu i predvidi mjere zaštite od mogućih finansijskih gubitaka. Analiza rizika se vrši redosledom prikazanim na sl. jedan.

Slika 1. Redoslijed analize rizika.

Opšti principi analize rizika. Kada se govori o potrebi uzimanja u obzir rizika u upravljanju projektom, obično se misli na njegove glavne učesnike: kupca, investitora, izvođača (izvođača) ili prodavca, kupca, kao i osiguravajuće društvo. Prilikom analize rizika bilo kojeg od učesnika u projektu koriste se sljedeći kriteriji koje je predložio poznati američki stručnjak B. Berlimer:

Rizični gubici su nezavisni jedan od drugog;

Gubitak u jednom pravcu iz „portfolija rizika“ ne povećava nužno verovatnoću gubitka u drugom (osim u okolnostima više sile);

Maksimalna moguća šteta ne bi trebalo da prelazi finansijske mogućnosti učesnika.

Analiza rizika se može podijeliti u dva komplementarna tipa: kvalitativnu i kvantitativnu. Kvalitativna analiza može biti relativno jednostavna, njen glavni zadatak je da se utvrde faktori rizika, faze rada tokom kojih rizik nastaje, odnosno da se utvrde potencijalne rizične oblasti, a zatim identifikuju svi mogući rizici. Kvantitativna analiza rizika, odnosno numeričko određivanje veličine pojedinačnih rizika i rizika projekta u cjelini, složeniji je problem. Svi faktori, na ovaj ili onaj način koji utiču na rast stepena rizika u projektu, mogu se uslovno podeliti na objektivne i subjektivne.

1.1. Zone rizika i kriva rizika

Preduzetnik treba uvijek nastojati da uzme u obzir mogući rizik i predvidi mjere za smanjenje njegovog nivoa i nadoknadu mogućih gubitaka. Ovo je suština upravljanja rizicima (upravljanje rizikom). Glavni cilj upravljanja rizicima (posebno za uslove moderne Rusije) je da se u najgorem slučaju može govoriti o nedostatku profita, ali ne i o bankrotu organizacije. Za procjenu stepena prihvatljivosti komercijalnog rizika potrebno je alocirati zone rizika u zavisnosti od očekivanog iznosa gubitaka. Opšta šema zona rizika prikazana je na sl. 2.

Slika 2. Zone rizika.

Područje u kojem se ne očekuju gubici, odnosno gdje je ekonomski rezultat privredne aktivnosti pozitivan, naziva se zona bez rizika. Zona prihvatljivog rizika je oblast u kojoj iznos verovatnih gubitaka ne prelazi očekivanu dobit i samim tim komercijalna aktivnost ima ekonomsku izvodljivost. Granica zone prihvatljivog rizika odgovara nivou gubitaka koji je jednak obračunatoj dobiti. Zona kritičnog rizika - područje mogućih gubitaka koji prelaze iznos očekivane dobiti do vrijednosti ukupnog procijenjenog prihoda (zbir troškova i dobiti). Ovdje poduzetnik rizikuje ne samo da ne dobije nikakav prihod, već i da pretrpi direktne gubitke u visini svih nastalih troškova.

Zona katastrofalnog rizika je područje vjerovatnih gubitaka koji prelaze kritični nivo i mogu dostići vrijednost jednaku vlastitom kapitalu organizacije. Katastrofalan rizik može dovesti organizaciju ili poduzetnika do kolapsa i bankrota. Pored toga, kategorija katastrofalnog rizika (bez obzira na visinu materijalne štete) treba da obuhvati rizik povezan sa prijetnjom po život ili zdravlje ljudi i nastankom ekonomskih katastrofa. Vizuelni prikaz nivoa komercijalnog rizika dat je grafičkim prikazom zavisnosti verovatnoće gubitaka od njihove veličine – krive rizika (slika 3).

Slika 3. Kriva rizika.

Konstrukcija takve krive zasniva se na hipotezi da je profit kao slučajna varijabla podložan zakonu normalne distribucije i uključuje sljedeće pretpostavke.

1. Najvjerovatnije će dobiti dobit jednaku izračunatoj vrijednosti - Pr. Vjerovatnoća (Vr) ostvarivanja takvog profita je maksimalna, a vrijednost P se može smatrati matematičkim očekivanjem profita. Vjerovatnoća ostvarivanja profita, većeg ili manjeg od izračunate, monotono se smanjuje kako se odstupanja povećavaju.

2. Gubicima se smatra smanjenje dobiti (ΔP) u odnosu na izračunatu vrijednost. Ako je stvarni profit P, tada je ΔP = Pr - P.

Iznesene pretpostavke su u određenoj mjeri kontroverzne i ne važe uvijek za sve vrste rizika, ali u cjelini sasvim ispravno odražavaju najopštije obrasce promjena komercijalnog rizika i omogućavaju konstruiranje krivulje distribucije vjerovatnoće gubitka dobiti, koja naziva se kriva rizika (slika 4).

Slika 4. Kriva distribucije vjerovatnoće gubitka dobiti.

Glavna stvar u procjeni komercijalnog rizika je sposobnost da se izgradi krivulja rizika i odredi zone i indikatori prihvatljivih, kritičnih i katastrofalnih rizika. Dakle, proces analize rizika uključuje sljedeće faze:

Kreiranje prediktivnog modela;

Definicija varijabli rizika;

Određivanje distribucije vjerovatnoće odabranih varijabli i određivanje raspona mogućih vrijednosti za svaku od njih;

Utvrđivanje prisustva ili odsustva korelacija između varijabli rizika;

Model runs;

Analiza rezultata.

varijable rizika. To su varijable koje su kritične za održivost projekta, odnosno čak i mala odstupanja od njegove očekivane vrijednosti negativno utiču na projekat. Za odabir varijabli koristi se analiza osjetljivosti i nesigurnosti. Analiza osjetljivosti mjeri odgovor rezultata projekta na promjene u određenoj varijabli projekta.

Rizik je svojstven svakom području ekonomske aktivnosti. Problem rizika je od posebnog značaja u preduzetništvu, gde intenzivne promene u okruženju privrednog subjekta zahtevaju brz i energičan odgovor na transformacije koje dolaze u poslovanju. Istovremeno, potrebno je uzeti u obzir industrijske specifičnosti koje određuju faktore rizika, stepen njihove manifestacije i značaj.
Nedostatak pristupa analizi i procjeni rizika istraživačko-proizvodnih preduzeća zasnovanih na dokazima dovodi do takvih neželjenih posljedica kao što su gubitak dobiti, neprodate zalihe robe, smanjena efikasnost ulaganja, nastanak gubitaka u transakcijama, smanjenje baze resursa. , itd.
I pored značajnog obima istraživanja u oblasti analize rizika i aktivnog traženja načina za objektivnu procjenu veličine rizika, mnoga metodološka i metodološka pitanja ovog važnog problema još uvijek nisu riješena. Tako, posebno, do sada ne postoji konsenzus o prirodi i sadržaju ekonomskog rizika preduzeća, nisu potkrepljeni kriterijumi i indikatori (opšti i privatni) za procenu ekonomskog rizika, ne postoji klasifikacija faktora zasnovana na dokazima. utvrđivanje ekonomskih rizika, posebno eksternih rizika, rizika preduzeća u tržišnim uslovima funkcionisanja.
Potreba da se unapredi procena rizika preduzeća, a posebno istraživačko-proizvodnog preduzeća u tržišnim uslovima, predodredila je relevantnost teme istraživanja.
Svrha sažetka je unapređenje teorijskih osnova i razvoj metodoloških odredbi za analizu eksternog rizika i ekspertske metode za procenu rizika istraživačkih i proizvodnih preduzeća u tržišnim uslovima funkcionisanja u cilju povećanja efikasnosti njihovog razvoja.

1. Analiza i procjena rizika

Problem analize, procjene i upravljanja rizikom u realizaciji proizvodnih aktivnosti od strane preduzeća danas je jedan od centralnih problema ruske privrede. U planskoj privredi, kada su neprofitabilna preduzeća dobijala subvencije kroz preraspodelu sredstava od profitabilnih preduzeća, ovi problemi nisu bili tako hitni. Trenutno, ako kompanija ne ostvaruje dobit, a još više ako nema povrata ulaganja, onda je kompanija na rubu bankrota. Stoga je racionalno korišćenje sredstava i uzimanje u obzir faktora rizika najvažniji momenat u delatnosti preduzeća.
U uslovima formiranja tržišnih odnosa, uloga i značaj pojedinih elemenata procesa upravljanja se iz korena promenila, pa se menjaju i teorijski pristupi njihovoj analizi, evaluaciji i organizaciji u preduzeću.
Broj neriješenih problema u oblasti upravljanja ekonomskim i industrijskim rizicima u industrijskim preduzećima značajno se povećao u današnje vrijeme sa pojavom konkurentskog okruženja.
Istovremeno, važno je uzeti u obzir da je bilo koji od objekata i subjekata proizvodne aktivnosti izložen sistemskom uticaju rizika različitih hijerarhijskih nivoa: geopolitičkog, političkog, socijalnog, ekonomskog, finansijskog, industrijskog, komercijalnog i umjetno napravljeno.
Rizik se može smanjiti, prije svega, pažljivim preliminarnim proučavanjem, proračunom operacija, izborom racionalnog, manje opasnog pravca djelovanja. Pravilno obračunavanje faktora rizika i racionalno upravljanje rizicima u preduzeću doprinosi njegovoj uspešnoj tržišnoj aktivnosti, dok se ostala preduzeća čije rukovodstvo ne poklanja dužnu pažnju rizicima, u sličnoj tržišnoj situaciji, neminovno ispadaju kao nerentabilna. Stoga su pitanja teorije i prakse procene i upravljanja rizicima dobila posebnu važnost u današnje vreme.
Svrha analize rizika je da potencijalnim partnerima pruži potrebne podatke za donošenje odluka o svrsishodnosti učešća u projektu i predvidi mjere zaštite od mogućih finansijskih gubitaka. Analiza rizika se vrši redosledom prikazanim na sl. jedan.

Slika 1. Redoslijed analize rizika.

Opšti principi analize rizika. Kada se govori o potrebi uzimanja u obzir rizika u upravljanju projektima, obično se misli na njegove glavne učesnike: kupca, investitora, izvođača (izvođača) ili prodavca, kupca, a takođe i osiguravajuće društvo. Prilikom analize rizika bilo kojeg od učesnika u projektu koriste se sljedeći kriteriji koje je predložio poznati američki stručnjak B. Berlimer:
gubici od rizika su nezavisni jedan od drugog;
gubitak u jednom pravcu iz „portfolija rizika“ ne povećava nužno verovatnoću gubitka u drugom (osim u okolnostima više sile);
maksimalna moguća šteta ne bi trebalo da prelazi finansijske mogućnosti učesnika.
Analiza rizika se može podijeliti u dva komplementarna tipa: kvalitativnu i kvantitativnu. Kvalitativna analiza može biti relativno jednostavna, njen glavni zadatak je da se utvrde faktori rizika, faze rada tokom kojih rizik nastaje, odnosno da se utvrde potencijalne rizične oblasti, a zatim identifikuju svi mogući rizici. Kvantitativna analiza rizika, odnosno numeričko određivanje veličine pojedinačnih rizika i rizika projekta u cjelini, složeniji je problem. Svi faktori, na ovaj ili onaj način koji utiču na rast stepena rizika u projektu, mogu se uslovno podeliti na objektivne i subjektivne.

1.1. Zone rizika i kriva rizika

Preduzetnik treba uvijek nastojati da uzme u obzir mogući rizik i predvidi mjere za smanjenje njegovog nivoa i nadoknadu mogućih gubitaka. Ovo je suština upravljanja rizicima (upravljanje rizikom). Glavni cilj upravljanja rizicima (posebno za uslove moderne Rusije) je da se u najgorem slučaju može govoriti o nedostatku profita, ali ne i o bankrotu organizacije. Za procjenu stepena prihvatljivosti komercijalnog rizika potrebno je alocirati zone rizika u zavisnosti od očekivanog iznosa gubitaka. Opšta šema zona rizika prikazana je na sl. 2.

Slika 2. Zone rizika.

Područje u kojem se ne očekuju gubici, odnosno gdje je ekonomski rezultat privredne aktivnosti pozitivan, naziva se zona bez rizika. Zona prihvatljivog rizika je oblast u kojoj iznos verovatnih gubitaka ne prelazi očekivanu dobit i samim tim komercijalna aktivnost ima ekonomsku izvodljivost. Granica zone prihvatljivog rizika odgovara nivou gubitaka koji je jednak obračunatoj dobiti. Zona kritičnog rizika - područje mogućih gubitaka koji prelaze iznos očekivane dobiti do vrijednosti ukupnog procijenjenog prihoda (zbir troškova i dobiti). Ovdje poduzetnik rizikuje ne samo da ne dobije nikakav prihod, već i da pretrpi direktne gubitke u visini svih nastalih troškova.
Zona katastrofalnog rizika je područje vjerovatnih gubitaka koji prelaze kritični nivo i mogu dostići vrijednost jednaku vlastitom kapitalu organizacije. Katastrofalan rizik može dovesti organizaciju ili poduzetnika do kolapsa i bankrota. Pored toga, kategorija katastrofalnog rizika (bez obzira na visinu materijalne štete) treba da obuhvati rizik povezan sa prijetnjom po život ili zdravlje ljudi i nastankom ekonomskih katastrofa. Vizuelni prikaz nivoa komercijalnog rizika dat je grafičkim prikazom zavisnosti verovatnoće gubitaka od njihove veličine – krive rizika (slika 3).

Slika 3. Kriva rizika.

Konstrukcija takve krive zasniva se na hipotezi da je profit kao slučajna varijabla podložan zakonu normalne distribucije i uključuje sljedeće pretpostavke.
1. Najvjerovatnije će dobiti dobit jednaku izračunatoj vrijednosti - Pr. Vjerovatnoća (Vr) ostvarivanja takvog profita je maksimalna, a vrijednost P se može smatrati matematičkim očekivanjem profita. Vjerovatnoća ostvarivanja profita, većeg ili manjeg od izračunate, monotono se smanjuje kako se odstupanja povećavaju.
2. Gubicima se smatra smanjenje dobiti (?P) u odnosu na izračunatu vrijednost. Ako je stvarni profit jednak P, onda? P = Pr - P.
Iznesene pretpostavke su u određenoj mjeri kontroverzne i ne važe uvijek za sve vrste rizika, ali u cjelini sasvim ispravno odražavaju najopštije obrasce promjena komercijalnog rizika i omogućavaju konstruiranje krivulje distribucije vjerovatnoće gubitka dobiti, koja naziva se kriva rizika (slika 4).

Slika 4. Kriva distribucije vjerovatnoće gubitka dobiti.

Glavna stvar u procjeni komercijalnog rizika je sposobnost da se izgradi krivulja rizika i odredi zone i indikatori prihvatljivih, kritičnih i katastrofalnih rizika. Dakle, proces analize rizika uključuje sljedeće faze:
stvaranje prediktivnog modela;
definicija varijabli rizika;
određivanje distribucije vjerovatnoće odabranih varijabli i određivanje raspona mogućih vrijednosti za svaku od njih;
utvrđivanje prisustva ili odsustva korelacija između varijabli rizika;
model runs;
analiza rezultata.
varijable rizika. To su varijable koje su kritične za održivost projekta, odnosno čak i mala odstupanja od njegove očekivane vrijednosti negativno utiču na projekat. Za odabir varijabli koristi se analiza osjetljivosti i nesigurnosti. Analiza osjetljivosti mjeri odgovor rezultata projekta na promjene u određenoj varijabli projekta.
Analiza nesigurnosti pomaže da se istaknu varijable visokog rizika. Skup očekivanih vrijednosti varijable trebao bi biti dovoljno širok, ali s granicama: minimalne i maksimalne vrijednosti. Stoga se za svaku varijablu rizika postavlja raspon mogućih vrijednosti. Mogu se razlikovati dvije glavne kategorije distribucije vjerovatnoće: 1) normalne, uniformne i trouglaste distribucije (oni šire vjerovatnoću unutar istog opsega, ali sa različitim stepenom koncentracije u odnosu na prosječne vrijednosti). Ove vrste distribucije nazivaju se simetričnim; 2) stepenaste i diskretne distribucije. Sa diskretnom distribucijom, dodeljuju se intervali raspona, od kojih se svakom postupno dodeljuje određena težina verovatnoće (slika 5).

Slika 5. Distribucija vjerovatnoće.

korelirane varijable. Određivanje varijabli rizika i davanje im odgovarajuće distribucije vjerovatnoće je neophodan uslov za analizu rizika. Uz uspješan završetak ove dvije faze analize, uz pouzdan kompjuterski program, možete preći na fazu modeliranja. U ovoj fazi, računar generiše niz scenarija zasnovanih na slučajnim brojevima generisanim korišćenjem specificiranih distribucija verovatnoće.
Za analizu dostupnih podataka obično se koriste regresija i korelacija kako bi se olakšalo predviđanje zavisne varijable iz stvarnih ili hipotetičkih vrijednosti nezavisne varijable. Kao rezultat ovakvih analiza izvode se jednadžba regresije i koeficijent korelacije. Za analizu rizika, ovo su samo početni podaci, a rezultat su informacije generisane tokom simulacije. Zadatak korelacijske analize u odnosu na analizu rizika je kontrolirati vrijednosti zavisne varijable, omogućavajući vam da održavate korespondenciju sa suprotnim vrijednostima nezavisne varijable.
Trenutno su najčešće sljedeće metode analize rizika:
statistički;
stručne procjene;
analitički;
procjene finansijsku stabilnost i solventnost;
procjene izvodljivosti troškova;
analiza posljedica akumulacije rizika;
način upotrebe analoga;
kombinovana metoda.

1.2. Metode stručnih procjena

U nestabilnom okruženju, kada je ponavljanje ekonomske situacije za preduzetnika u istim uslovima praktično nemoguće i nema informacija o mogućnosti rizičnih događaja, možete koristiti subjektivne metode stručne ocjene, presude i lično iskustvo ekspert, mišljenje finansijskog menadžera itd.
Stručne metode procjene vam omogućavaju da odredite nivoe finansijskih rizika u slučaju da preduzeće nema potrebne informacije za izradu proračuna ili poređenja. Ove metode se zasnivaju na anketi stručnjaka (kvalifikovanih stručnjaka iz oblasti osiguranja, poreskih, finansijskih organa, investicionih menadžera, zaposlenih u relevantnim specijalizovanim firmama) uz naknadnu statističku obradu rezultata istraživanja. Anketa bi se trebala fokusirati na određene vrste rizike identifikovane u ovoj operaciji.
Stručna procjena rizika nije odluka, već samo korisna informacija koja će vam pomoći da donesete informiranu odluku. Samo menadžer rizika može odlučiti o nivou rizika na osnovu svojih preferencija i za njih je odgovoran.
Metode ekspertske evaluacije se široko koriste u određivanju nivoa inflatornog, kamatnog, emisionog, valutnog, investicionog i nekih drugih vrsta finansijskih rizika.
Ova metoda podrazumeva prikupljanje i proučavanje procena različitih stručnjaka (preduzeća ili eksternih eksperata) u vezi sa verovatnoćom nastanka različitih nivoa gubitaka. Procjene se zasnivaju na uzimanju u obzir svih faktora finansijskog rizika, kao i na statističkim podacima. Implementacija metode stručnih procjena je mnogo komplikovanija ako je broj indikatora procjene mali.
Varijanta i vjerovatna priroda mnogih projektnih procesa povećava ulogu stručnog prosuđivanja u određivanju ekonomskog i finansijskog učinka. Ovakve procjene se dosta redovno koriste u domaćoj i stranoj praksi. Tokom prelaznog perioda, uloga stručnih mišljenja u određivanju relevantnih indikatora značajno se povećava, jer indikatori koji se koriste za obračun nisu direktivni. Odgovarajuća stručna procjena može se dobiti kako nakon izvođenja posebnih studija, tako i korištenjem akumuliranog iskustva vodećih stručnjaka. Povećanje rizika u realizaciji projekta zahtijeva temeljitiju procjenu kritičnih momenata njegove implementacije. Mnogi početni indikatori, koji se često međusobno nadmeću, uključuju korištenje stručnih procjena za konstruiranje kriterija kvaliteta projekta. Dakle, sistem procene investicija u savremenim uslovima nužno postaje „ljudsko-algoritamski“, a uloga čoveka eksperta je odlučujuća.
Stručna procjena je mišljenje stručnjaka o određenom pitanju utvrđenom posebnom metodologijom. Za donošenje odluke u fazi pripreme PTES-a neophodna je stručna procjena. Ali već u studiji izvodljivosti broj stručnih procjena trebao bi biti minimalan. Etapna procjena rizika zasniva se na činjenici da se rizici utvrđuju za svaku fazu projekta posebno, a zatim se utvrđuje ukupan rezultat za cijeli projekat. Obično se u svakom projektu razlikuju sljedeće faze: pripremna (izvršavanje cjelokupnog spektra radova potrebnih za početak projekta); izgradnja (izgradnja potrebnih zgrada i objekata, nabavka i montaža opreme); funkcionisanje (dovođenje projekta u puni kapacitet i ostvarivanje profita). Priroda investicionog projekta kao nečega što se radi na individualnoj osnovi ostavlja u suštini jedinu mogućnost za procjenu vrijednosti rizika - korištenje stručnih mišljenja. Svakom stručnjaku, koji radi zasebno, predočena je lista primarnih rizika za sve faze projekta i pozvan je da procijeni vjerovatnoću nastanka rizika u skladu sa sljedećim sistemom ocjenjivanja:
0 - rizik se smatra beznačajnim;
25 - rizik najverovatnije nije realizovan;
50 - ništa određeno o nastanku događaja
ne može se reći;
75 - rizik će se najverovatnije manifestovati;
100 - rizik je realizovan.
Stručne ocjene se podvrgavaju analizi konzistentnosti, koja se vrši prema određenim pravilima. Prvo, maksimalna dozvoljena razlika između procjena dva stručnjaka za bilo koji faktor ne bi trebala biti veća od 50. Poređenja se vrše po modulu (znak plus ili minus se ne uzima u obzir), što omogućava eliminaciju neprihvatljivih razlika u procjenama stručnjaka o vjerovatnoći poseban rizik. Ako je broj stručnjaka veći od tri, onda se vrednuju parno uporediva mišljenja. Drugo, da bi se procijenila konzistentnost mišljenja stručnjaka o cjelokupnom nizu rizika, identificira se par stručnjaka čija se mišljenja najviše razlikuju. Za proračune, odstupanja u procjenama se zbrajaju po modulu, a rezultat se dijeli sa brojem jednostavnih rizika. Koeficijent podjele ne bi trebao biti veći od 25. Ako se nađu kontradiktornosti između mišljenja stručnjaka (ne poštuje se barem jedno od navedenih pravila), o njima se raspravlja na sastancima sa stručnjacima. U nedostatku kontradiktornosti, sve stručne procjene se svode na prosjek (aritmetička sredina), koji se koristi u daljim proračunima.
Poseban problem je opravdanje i evaluacija prioriteta. Njegova suština je u potrebi da se stručnjaci koji procjenjuju vjerovatnoću rizika oslobode procjene važnosti svakog pojedinačnog događaja za cijeli projekat. Ovaj posao treba da obavljaju kreatori projekta, odnosno tim koji priprema listu rizika za procenu. Zadatak stručnjaka je da daju procjenu rizika. Nakon utvrđivanja vjerovatnoća za jednostavne rizike (dobijanja prosječne stručne procjene), potrebno je dobiti integralnu procjenu rizika cijelog projekta. Da bi se to postiglo, prvo se izračunavaju rizici svake podetape ili sastava faza: funkcionalni, finansijski i ekonomski, tehnološki, socijalni i ekološki. Zatim se izračunavaju rizici svake faze – pripremne, izgradnje, funkcionisanja.
Druga važna metoda istraživanja rizika je modeliranje problema izbora korištenjem "stabla odlučivanja". Ova metoda uključuje grafičku konstrukciju opcija odluka koje se mogu donijeti. Grane "drveta" koreliraju subjektivne i objektivne procjene mogućih događaja. Prateći konstruisane grane i korišćenjem posebnih metoda za izračunavanje verovatnoće, svaki put se vrednuje, a zatim bira onaj manje rizičan.
Gotovi recepti u upravljanju rizicima ne postoje i ne mogu biti. Ali poznavajući njegove metode, tehnike, načine rješavanja određenih ekonomskih problema, može se postići opipljiv uspjeh u određenoj situaciji.
Posebnu ulogu u rješavanju rizičnih zadataka imaju menadžerska intuicija i uvid. Intuicija je sposobnost da se direktno, kao iznenada, bez logičkog razmišljanja, pronađe ispravna odluka Problemi. Intuicija je nezaobilazna komponenta kreativnog procesa. Uvid je svijest o rješavanju određenog problema. U trenutku uvida, odluka se jasno sagledava, ali ta jasnoća je često kratkog trajanja. Stoga je neophodno svjesno fiksiranje odluke.
U slučajevima kada se rizik ne može izračunati, rizične odluke se donose pomoću heuristike, koja predstavlja skup logičkih tehnika i metodoloških pravila za teorijsko istraživanje i pronalaženje istine. Drugim riječima, to su načini rješavanja posebno složenih problema. Upravljanje rizikom ima sopstveni sistem heurističkih pravila i tehnika za donošenje odluka pod rizikom (slika 6).

Slika 6. Heuristička pravila za donošenje rizične odluke.

2. Upravljanje rizikom
U tržišnoj ekonomiji proizvođači, prodavci, kupci djeluju samostalno u konkurentskom okruženju, odnosno na vlastitu odgovornost i rizik. Njihova finansijska budućnost je stoga nepredvidiva i malo predvidljiva. Upravljanje rizikom je sistem za procjenu rizika, upravljanje rizikom i finansijskim odnosima koji nastaju u toku poslovanja. Rizikom se može upravljati različitim mjerama koje omogućavaju da se u određenoj mjeri predvidi nastanak rizičnog događaja i pravovremeno preduzmu mjere za smanjenje stepena rizika.
Na stepen i veličinu rizika se zaista može uticati putem finansijskog mehanizma, koji se sprovodi metodama strategije i finansijskog upravljanja. Ova vrsta mehanizma upravljanja rizikom je upravljanje rizikom. Upravljanje rizikom se zasniva na organizaciji rada na utvrđivanju i smanjenju stepena rizika.
Upravljanje rizikom je sistem upravljanja rizikom i ekonomskim (tačnije, finansijskim) odnosima koji nastaju u procesu ovog upravljanja, a uključuje strategiju i taktiku upravljačkih akcija.
Strategija upravljanja odnosi se na pravce i metode korišćenja sredstava za postizanje cilja. Svaka metoda odgovara određenom skupu pravila i ograničenja za usvajanje. najbolje rješenje. Strategija pomaže da se napori koncentrišu na različita rješenja koja nisu u suprotnosti s generalnom linijom strategije i odbaci sve druge opcije. Nakon postizanja postavljenog cilja, ova strategija prestaje da postoji, jer novi ciljevi postavljaju zadatak izrade nove strategije.
Taktike - praktične metode i tehnike upravljanja za postizanje postavljenog cilja u specifičnim uslovima. Zadatak taktike upravljanja je izbor najoptimalnijeg rješenja i najkonstruktivnijih metoda i tehnika upravljanja u datoj ekonomskoj situaciji.
Upravljanje rizikom kao sistem upravljanja sastoji se od dva podsistema: upravljanog podsistema – objekta upravljanja i podsistema upravljanja – subjekta upravljanja. Predmet upravljanja u upravljanju rizicima su rizična ulaganja kapitala i ekonomski odnosi između poslovnih subjekata u procesu realizacije rizika. Takvi ekonomski odnosi obuhvataju odnose između osiguranika i osiguravača, zajmoprimca i zajmodavca, između preduzetnika, konkurenata itd.
Subjekt menadžmenta u upravljanju rizicima je grupa menadžera (finansijski menadžer, specijalista osiguranja i dr.), koja kroz različite opcije svog uticaja vrši svrsishodno funkcionisanje objekta upravljanja. Ovaj proces se može izvesti samo ako se potrebne informacije kruže između subjekta i objekta upravljanja. Proces upravljanja uvijek uključuje prijem, prijenos, obradu i praktičnu upotrebu informacija. Pribavljanje informacija koje su pouzdane i dovoljne u određenim uslovima igra veliku ulogu, jer pomaže u donošenju ispravne odluke o postupanju u rizičnom okruženju. Informaciona podrška se sastoji od različitih vrsta informacija: statističkih, ekonomskih, komercijalnih, finansijskih itd.
Ove informacije uključuju informacije o vjerovatnoći određenog osiguranog slučaja, događaja, prisutnosti i veličini potražnje za robom, kapitalom, finansijskoj stabilnosti i solventnosti svojih kupaca, partnera, konkurenata itd.
Privredni subjekt mora biti u stanju ne samo da prikuplja informacije, već ih po potrebi i pohranjuje i preuzima. Najbolja karta za prikupljanje informacija je računar koji ima i dobru memoriju i mogućnost brzog pronalaženja informacija koje su vam potrebne.
Postoje sljedeće funkcije upravljanja rizikom:
- objekt upravljanja, koji uključuje organizaciju za rješavanje rizika; ulaganja rizičnog kapitala; raditi na smanjenju veličine rizika; proces osiguranja rizika; ekonomski odnosi i veze između subjekata privrednog procesa.
- predmet upravljanja, u okviru kojeg se predviđa predviđanje, organizacija, koordinacija, regulacija, stimulacija, kontrola.
Prije odlučivanja o rizičnom kapitalnom ulaganju, finansijski menadžer mora odrediti maksimalan iznos gubitka za ovaj rizik; uporedi sa visinom uloženog kapitala; uporedite ga sa svim svojim finansijskim sredstvima i utvrdite da li će gubitak ovog kapitala dovesti do bankrota investitora. Iznos gubitka od kapitalnih ulaganja može biti jednak iznosu dati kapital, biti manji ili veći od njega.
Organizacija upravljanja rizicima podrazumeva definisanje tela za upravljanje rizicima, koje može biti finansijski menadžer, menadžer rizika ili odgovarajući upravljački aparat, recimo, odeljenje za ulaganja rizičnog kapitala, koje treba da obavlja sledeće funkcije:
- sprovodi rizična ulaganja i portfolio ulaganja, odnosno rizična ulaganja u skladu sa aktuelno zakonodavstvo i statut privrednog subjekta;
- izradi program rizičnih investicionih aktivnosti;
- prikuplja, analizira, obrađuje i čuva informacije o životnoj sredini;
- utvrđivanje stepena i troškova rizika, strategije i tehnika upravljanja;
- izradi program rizičnih odluka i organizuje njegovu implementaciju, uključujući praćenje i analizu rezultata;
- obavlja poslove osiguranja, zaključuje ugovore o osiguranju i reosiguranju, obavlja poslove osiguranja i reosiguranja;
- razvija uslove za osiguranje i reosiguranje, utvrđuje tarife za poslove osiguranja;
- izdati garanciju na garanciju domaćih i strane kompanije, nadoknaditi gubitke o svom trošku, povjeriti drugim licima obavljanje sličnih funkcija u inostranstvu;
- vodi odgovarajuće računovodstveno, statističko i operativno izvještavanje o rizičnim kapitalnim ulaganjima.
Strategija upravljanja rizikom je umjetnost upravljanja rizikom u neizvjesnoj ekonomskoj situaciji, zasnovana na predviđanju rizika i tehnikama smanjenja rizika. Ova strategija uključuje pravila na osnovu kojih se donose rizične odluke i načine odabira njihove opcije.
U strategiji upravljanja rizicima primjenjuju se sljedeća pravila:
- maksimalna pobeda
- optimalna vjerovatnoća rezultata,
- optimalna varijabilnost rezultata,
- optimalna kombinacija dobiti i rizika.
Suština pravila maksimalnog dobitka je da se od mogućih opcija za rizična ulaganja kapitala bira ona opcija koja daje najveću efikasnost rezultata uz minimalni ili prihvatljiv rizik za investitora.
Želja za optimalnom kombinacijom veličine dobitka i iznosa rizika leži u činjenici da menadžer procjenjuje očekivane vrijednosti dobitka i rizika i odlučuje ulagati u slučaju da vam omogući da dobijete očekivanu dobit. a istovremeno izbjeći visok rizik. Pravila donošenja odluka za rizično ulaganje kapitala dopunjena su različitim načinima izbora opcije rješenja. Među najnovijim izborima:
- rješenje, pod uslovom da su poznate vjerovatnoće mogućih ekonomskih situacija;
- opcija rješenja, pod uslovom da su vjerovatnoće mogućih ekonomskih situacija nepoznate, ali postoje procjene njihovih relativnih vrijednosti,
- opcija rješenja, pod uslovom da su vjerovatnoće mogućih ekonomskih situacija nepoznate, ali su poznati glavni pravci procjene rezultata kapitalnih ulaganja.
U prvom slučaju utvrđuje se prosječna očekivana vrijednost stope prinosa na uloženi kapital za svaku opciju i odabire se opcija s najvećom stopom prinosa. U drugom, ekspertskom procjenom utvrđuje se vrijednost vjerovatnoće stanja ekonomskih situacija i izračunava prosječna očekivana vrijednost stope prinosa na uloženi kapital. U trećem slučaju, postoje tri pravca za vrednovanje rezultata kapitalnih ulaganja: izbor maksimalnog rezultata od minimalne vrednosti; izbor minimalne vrijednosti rizika od maksimalnih rizika; izbor srednja veličina rezultat. Proračun za procjenu rizika i izbor optimalne opcije ulaganja vrši se korištenjem matematičkih metoda koje proučavaju discipline kao što su ekonometrija, finansijski menadžment i ekonomska analiza.
Centralno mesto u proceni preduzetničkog rizika zauzima analiza i predviđanje mogućih gubitaka resursa u toku preduzetničke aktivnosti. To ne znači trošenje resursa, objektivno određeno prirodom i obimom preduzetničkih radnji, već slučajne, nepredviđene, ali potencijalno moguće gubitke koji nastaju odstupanjem stvarnog toka preduzetništva od planiranog scenarija.
Ako slučajni događaj ima dvostruki uticaj na krajnje rezultate preduzetništva, ima štetne i povoljne posledice, onda i jedno i drugo treba podjednako uzeti u obzir prilikom procene rizika. Drugim riječima, kada se utvrđuju ukupni mogući gubici, dobitak koji ih prati treba oduzeti od izračunatih gubitaka.
gubici koji mogu biti preduzetničku aktivnost, preporučljivo je podijeliti na materijalne, radne, finansijske, gubitak vremena, posebne vrste gubitaka. Materijalne vrste gubitaka manifestuju se u dodatnim troškovima nepredviđenim preduzetničkim projektom ili direktnim gubicima opreme, imovine, proizvoda, sirovina, energije itd. Za svaku pojedinu od navedenih vrsta gubitaka koriste se vlastite mjerne jedinice. Najprirodnije je materijalne gubitke mjeriti u istim jedinicama u kojima se mjeri količina date vrste. materijalna sredstva, tj. u fizičkim jedinicama težine, zapremine, površine itd.
Međutim, nije moguće objediniti gubitke izmjerene u različitim jedinicama i izraziti ih u jednoj vrijednosti. Ne možete dodati kilograme i metre. Stoga je obračun gubitaka u vrijednosnom smislu, u novčanim jedinicama, neizbježan. Da bi se to postiglo, gubici u fizičkoj dimenziji se pretvaraju u dimenziju troškova množenjem jediničnom cijenom odgovarajućeg materijalnog resursa. Za materijalne resurse, čija je cijena poznata, gubici se mogu odmah procijeniti u novčanim iznosima. Imajući procenu verovatnih gubitaka za svaku od pojedinačnih vrsta materijalnih resursa u smislu vrednosti, realno je da ih objedinimo, uz poštovanje pravila postupanja sa slučajnim varijablama i njihovim verovatnoćama.
Gubici rada predstavljaju gubitak radnog vremena uzrokovan slučajnim, nepredviđenim okolnostima. U direktnom mjerenju, gubici radne snage se izražavaju u radnim satima, čovjeko-danima ili jednostavno satima radnog vremena. Prevođenje gubitaka rada u vrijednosne, novčane izraze vrši se množenjem radnih sati sa troškom (cijenom) jednog sata.
Finansijski gubitak je direktan novčani gubitak povezan sa nepredviđenim plaćanjima, plaćanjem kazni, plaćanjem dodatnih poreza, gubitkom sredstava i vredne papire. Osim toga, finansijski gubici mogu nastati u slučaju manjka ili neprimanja novca iz predviđenih izvora, u slučaju nevraćanja dugova, neplaćanja od strane kupca isporučenih proizvoda od strane kupca, smanjenja prihoda zbog pada cijena prodatih proizvoda i usluga. Posebne vrste novčana šteta povezana s inflacijom, promjenama tečaja rublje, dodatnim
itd...................

2.3. Stručne metode procjene rizika

Opća shema stručnih istraživanja uključuje sljedeće glavne faze:

1) izbor stručnjaka i formiranje stručnih grupa;

2) formiranje pitanja i sastavljanje upitnika;

3) rad sa stručnjacima;

4) formiranje pravila za određivanje ukupnih ocjena na osnovu ocjena pojedinačnih stručnjaka;

5) analizu i obradu stručnih ocjena.

U prvoj fazi, na osnovu ciljeva stručnog istraživanja, rješavaju se pitanja u vezi sa strukturom ekspertske grupe, brojem stručnjaka i njihovim individualnih kvaliteta, tj. utvrđuju se uslovi za specijalizaciju i kvalifikaciju stručnjaka, potreban broj stručnjaka svake specijalizacije i njihov ukupan broj u grupi.

Procjene veličine ekspertske grupe su napravljene na osnovu sljedećih razmatranja.

Veličina grupe ne bi trebala biti mala, jer će se u tom slučaju izgubiti smisao formiranja stručnih procjena koje odredi grupa stručnjaka. Osim toga, grupne recenzije kolega bi bile pod jakim utjecajem ocjene svakog vršnjaka.

Sa povećanjem grupe stručnjaka, iako se ovi nedostaci otklanjaju, postoji opasnost od pojave novih. Dakle, kod veoma velikog broja stručnjaka, procena svakog od njih pojedinačno gotovo da nema uticaja na grupnu procenu. Štaviše, povećanje veličine ekspertske grupe ne dovodi uvijek do povećanja pouzdanosti procjena. Često je proširenje grupe stručnjaka moguće samo na račun niskokvalificiranih stručnjaka, što zauzvrat može dovesti do smanjenja pouzdanosti grupnih procjena. Istovremeno sa rastom broja eksperata rastu i poteškoće u vezi sa koordinacijom rada grupe i obradom rezultata ankete. Treba napomenuti da je kod iznalaženja procjena stručnim putem, pored greške unesene nedostatkom informacija o objektu koji se proučava i nedovoljnom kompetentnošću stručnjaka, moguća greška sasvim druge vrste, zbog interesa stručnjaka u rezultatima ispitivanja, što će nužno uticati na njihovu pouzdanost. Prisustvo takvih grešaka može značajno iskriviti procjene.

eliminacija ove nedostatke postignuto odgovarajućim metodama i prvenstveno putem pravilnu organizaciju stručni postupak, od izbora stručnjaka do obrade njihovih mišljenja.

Karakteristike metoda stručnih ocjenjivanja i modela za njihovu primjenu kao alata za naučno rješavanje složenih neformalizabilnih problema su, prije svega, naučno utemeljena organizacija svih faza ispitivanja, koja osigurava efikasnost rada na svakoj od etape i, drugo, upotreba kvantitativnih metoda kako u organizaciji ispitivanja, tako i pri ocjenjivanju prosudbi stručnjaka na osnovu formalne grupne obrade rezultata njihovih mišljenja. Ove karakteristike razlikuju metode ekspertske procene od uobičajene, odavno poznate ekspertize koja se koristi u različitim oblastima ljudske delatnosti.

Prilikom izbora stručnjaka treba uzeti u obzir ograničenje u pogledu korespondencije ciljeva stručnjaka sa ciljevima stručnog istraživanja, tj. potrebno je utvrditi da li postoji tendencija da pojedini eksperti pristrasuju događaje koji se razmatraju. Da bi se to postiglo, poželjno je identifikovati potencijalne moguće ciljeve stručnjaka koji su u suprotnosti sa ciljevima postizanja objektivnih rezultata.

Analizirajući dosadašnje aktivnosti stručnjaka, potrebno je otkriti razloge koji dovode do želje da se procjene precijene ili potcijene na način da se utječe na grupne procjene u pravcu poželjnom za sebe ili za druge osobe.

Glavne metode stručne procjene su sljedeće:

1) metode kolektivnog rada stručne grupe;

2) metode za dobijanje pojedinačnih mišljenja članova stručne grupe.

Metode timskog rada ekspertska grupa podrazumeva formiranje zajedničkog mišljenja u toku zajedničke rasprave o posledicama preduzetničke aktivnosti. Ove metode se ponekad nazivaju metodama direktnog kolektivnog mišljenja. To uključuje brainstorming, pisanje scenarija, poslovne igre, sastanke i prosuđivanje.

Metode za dobijanje individualnog mišljenjačlanovi ekspertske grupe zasnivaju se na preliminarnom prikupljanju informacija od stručnjaka intervjuisanih nezavisno jedan od drugog, uz naknadnu obradu dobijenih podataka. Ove metode uključuju metode anketnog upitnika, intervjua, Delphi.

Sredstvo prikupljanja informacija od stručnjaka je upitnik – upitnik koji mora ispuniti niz zahtjeva kao što su jednostavnost i nedvosmislenost u razumijevanju teksta, kratkoća izlaganja, potpunost izlaganja, ilustrativnost, ujednačenost.

Anketiranje stručnjaka vrši se u skladu sa odabranom metodom stručnih ocjenjivanja. Među metodama stručnih procena kao naučnog alata za teško formalizujuće zadatke analize poslovnog rizika, najprihvatljivija je Delphi metoda, odnosno metoda Delphi proročišta. Ova metoda predstavlja iterativni postupak upitnika. Istovremeno, poštuje se zahtjev odsustva ličnih kontakata između stručnjaka i pružanja potpune informacije o svim rezultatima procjena nakon svakog kruga istraživanja, uz očuvanje anonimnosti procjena, argumenata i kritika.

Procedura metode uključuje nekoliko uzastopnih faza (rundova) istraživanja. U prvoj fazi provodi se individualna anketa stručnjaka, obično u obliku upitnika. Stručnjaci daju odgovore bez argumentacije. Zatim se obrađuju rezultati ankete, formira se kolektivno mišljenje grupe eksperata, identifikuju i generalizuju argumenti u korist različitih presuda. U drugoj fazi, sve informacije se saopštavaju vještacima, od kojih se traži da preispitaju svoje ocjene i, ako se ne slažu sa kolektivnom presudom, objasne njene razloge. Nove procjene se ponovo obrađuju i vrši se prelazak na sljedeću fazu. Praksa pokazuje da se nakon tri-četiri etape odgovori stručnjaka stabilizuju i na ovom mestu treba prekinuti proceduru anketiranja.

Prednost Delphi metode je upotreba povratne informacije tokom anketiranja, što značajno povećava objektivnost i pouzdanost stručnih procjena stepena rizika. Međutim, za ovu metodu potrebno je dosta vremena za implementaciju cjelokupne višestepene procedure.

Obrada rezultata primljenih stručnih informacija određena je načinom njihovog prijema i vrstom prezentacije (kvalitativno, kvantitativno). Prilikom obrade stručnih informacija postavljaju se zadaci ocjenjivanja: zbirno mišljenje stručne grupe; konzistentnost stručnih mišljenja; stručna kompetencija. Prilikom rješavanja prvog problema, ako postoji potreban informacioni potencijal, koriste se metode matematičke statistike zasnovane na usrednjavanju podataka. Ukoliko je informacioni potencijal nedovoljan, obrada rezultata se zasniva na metodama kvalitativne analize.

Ukoliko postoji informativni potencijal, kolektivno mišljenje stručne grupe može se izraziti u sljedećim oblicima:

1) kvantitativne ocene u fizičkim mernim jedinicama ili u obliku odnosa;

2) bodovi;

3) parna poređenja;

4) grupisanje (sortiranje);

5) rangiranje.

Pravila za ispitivanje vještaka sadrže niz odredbi koje su obavezne za sve. Ova pravila treba da osiguraju da se poštuju uslovi koji pogoduju formiranju objektivnog mišljenja od strane stručnjaka. Ovi uslovi uključuju:

1) nezavisnost formiranja od strane stručnjaka sopstvenog mišljenja o događajima koji se procenjuju;

2) pogodnost rada sa predloženim upitnicima (pitanja su formulisana u opšteprihvaćenim terminima i treba da isključuju svaku semantičku nejasnoću itd.);

3) logička korespondencija pitanja sa strukturom predmeta istraživanja;

4) prihvatljivo vreme utrošeno na odgovaranje na pitanja iz upitnika, pogodno vreme za prijem pitanja i davanje odgovora;

5) čuvanje anonimnosti odgovora za članove stručne grupe;

6) pružanje stručnih lica potrebnim informacijama.

Da bi se osiguralo ispunjenje ovih uslova, potrebno je izraditi pravila za sprovođenje ankete i organizovanje rada ekspertske grupe.

U zavisnosti od prirode objekta koji se proučava, stepena njegove formalizacije i mogućnosti privlačenja potrebnih stručnjaka, procedura za rad sa njima može biti različita, ali se u osnovi sastoji od sledeće 3 faze.

U prvoj fazi se na individualnoj osnovi uključuju stručnjaci radi pojašnjenja modela objekta, njegovih parametara i indikatora koji podliježu stručnoj ocjeni; razjasniti formulacije pitanja i terminologiju u upitnicima; dogovaraju se o izvodljivosti jednog ili drugog oblika prikaza tabela stručnih procjena; razjasniti stručne grupe.

U drugoj fazi, stručnjacima se šalju upitnici sa obrazloženjem, u kojem se opisuje svrha rada, struktura i postupak izrade tabela sa primjerima.

Ako je moguće okupiti stručnjake, onda se ciljevi i zadaci ankete, kao i sva pitanja vezana za anketu, mogu iznijeti usmeno. Obavezno stanje Ovaj oblik stručne ankete je naknadno samostalno popunjavanje upitnika prema pravilima ankete.

Treća faza rada sa stručnjacima se sprovodi nakon dobijanja rezultata ankete u procesu obrade i analize rezultata.

U ovoj fazi, u vidu konsultacija, stručnjaci obično dobijaju sve potrebne informacije koje su potrebne za preciziranje podataka i njihovu konačnu analizu.

Racionalno korištenje informacija dobijenih od stručnjaka moguće je ako se pretvore u oblik pogodan za dalju analizu u cilju pripreme i donošenja odluka.

Postoji nekoliko načina za korištenje ekspertske grupe. Jedan od njih (metod uparivanja rejtinga) je da svaki stručnjak daje ocjenu nezavisno od ostalih, a zatim se određene tehnike te ocjene kombinuju u jednu generalizovanu (dogovorenu) procjenu.

Na primjer, ako govorimo o vjerovatnoći rizičnog događaja (p) i i-ti stručnjak onda označava broj pi za ovu vjerovatnoću najjednostavniji način dobijanje generalizovane procene sastoji se od izračunavanja prosečne verovatnoće:

gdje je m broj stručnjaka koji učestvuju u ispitivanju.

U Delphi metodi, medijana ocjena posljednjeg kruga stručnog istraživanja uzima se kao generalizovano mišljenje.

Također možete izračunati ponderirani prosjek vjerovatnoće ako pokušate uzeti u obzir težinu (kompetentnost) samog stručnjaka, koja se utvrđuje na osnovu prethodnih aktivnosti (broj tačnih odgovora na ukupno), ili na osnovu drugih metoda - samoprocjena od strane stručnjaka svog znanja iz oblasti postavljenih pitanja, kvalifikacija, položaja, akademskog zvanja i sl.:

gdje je h težina pripisana i-tom stručnjaku.

Postoje različite metode za procjenu kompetentnosti stručnjaka, čiji je izbor određen kako prirodom problema koji se rješava, tako i mogućnostima sprovođenja konkretne stručne ankete. U općem slučaju, vrijednosti težine pripisane i-tom stručnjaku tumače se kao vjerovatnoća da će im se dati pouzdana procjena. U ovom slučaju 0< h < 1.

U zavisnosti od specifičnosti stručne ankete, predmeta proučavanja i metodologije obrade stručnih podataka, procjene koje daju stručnjaci mogu imati različitu skalu mjerenja: od 0 do 1, od 0 do 10, od 0 do 100. osiguranje. osiguranje. procjena rizika koristi skalu od 0 do 100 bodova. Istovremeno, nema fundamentalne razlike u skalama mjerenja, izbor jedne ili druge uvelike je određen ukusom istraživača koji provodi stručno istraživanje. Prihvaćena skala mjerenja može u određenoj mjeri uticati na izbor metoda za analizu i obradu mišljenja stručnjaka.

Prilikom analize prikupljenih stručnih podataka u skladu sa ciljevima studije i prihvaćenim modelima, potrebno je informacije dobijene od stručnjaka prikazati u obliku pogodnom za donošenje odluka (poređati objekte - opcije, indikatore, faktore itd. .), te utvrđuju konzistentnost postupanja stručnjaka i pouzdanost stručnih procjena.

Tako, na primjer, rizici identifikovani u procesu kvalitativne analize moraju biti prikazani po njihovoj važnosti (stepen njihovog mogućeg uticaja na nivo gubitaka) ili opcije smanjenja rizika - prema njihovoj preferenciji itd.

Postoji niz metoda naručivanja, od kojih svaka ima svoje prednosti i nedostatke, kao i područje učinkovite primjene. Najčešći od njih su rangiranje, direktna evaluacija, sekvencijalno poređenje, poređenje u paru.

Važna tačka stručnih postupaka je procjena konzistentnosti postupanja stručnjaka i pouzdanosti stručnih procjena.

Kako je napomenuto, postojeće metode za utvrđivanje pouzdanosti stručnih procjena zasnivaju se na pretpostavci da je, ukoliko su radnje stručnjaka usklađene, pouzdanost procjena zagarantovana.

Najčešće se u ove svrhe koristi koeficijent podudarnosti (saglasnosti), čija vrijednost omogućava procjenu stepena slaganja mišljenja stručnjaka i, kao rezultat, pouzdanosti njihovih procjena. Koeficijent podudarnosti (W) određuje se iz izraza:

gdje: q 2 ? je stvarna varijansa ukupnih (naručenih) procjena koje su dali stručnjaci;

q 2 max je varijansa ukupnih (naručenih) procjena u slučaju kada se mišljenja stručnjaka potpuno poklapaju.

Vrijednost koeficijenta podudarnosti može varirati od 0 do 1. Kod W = 0 nema konzistentnosti; nema veze između procjena različitih stručnjaka. Kod W = 1, konsenzus mišljenja stručnjaka je potpun.

Za donošenje odluke o korištenju procjena dobijenih od stručnjaka, potrebno je da koeficijent podudarnosti bude veći od navedene (normativne) vrijednosti. Možete uzeti W = 0,5. Vjeruje se da kada je W veći od 0,5, radnje stručnjaka su više koordinisane nego neusklađene.

Razmotrite definiciju koeficijenta podudarnosti u sljedećem pojednostavljenom primjeru. Neka proces kvalitativne analize identifikuje 5 vrsta rizika kojima projekat može biti izložen u procesu njegove implementacije. Pred stručnjacima je zadatak da ove rizike rangiraju (po njihovoj važnosti) prema stepenu njihovog mogućeg uticaja na nivo gubitaka.

U opštem slučaju, koeficijent podudarnosti se određuje iz izraza:

gdje je a rezultat dodijeljen i-tom objekat j stručnjak;

m je broj evaluiranih objekata;

n je broj stručnjaka.

Kriterijumi se također koriste za procjenu vjerovatnoće da konsenzus stručnjaka nije rezultat nasumičnih varijacija u njihovim mišljenjima.

Ako se, u skladu sa prihvaćenim kriterijumima, mišljenja stručnjaka mogu smatrati usaglašenim, onda se ocene koje su date prihvataju i koriste u procesu pripreme i sprovođenja upravljačkih odluka.

Poznato je da je prosječna vrijednost ukupnog rezultata za m objekata koje je dodijelilo n stručnjaka 1/2n (m + l).

Ovaj tekst je uvodni dio. Iz knjige Krizni menadžment: Bilješke s predavanja autor Babuškina Elena

3. Metode procjene rizika ulaganja Najhitniji problem upravljanje krizama u Rusiji sada razvoj investicionih procesa. U ovom trenutku postoji tendencija nepovjerenja stranih investitora u domaću strukturu ulaganja

Iz knjige Marketing u društveno-kulturnoj službi i turizmu autor Julia Bezrutchenko

3.3. Stručne procjene kao izvor marketinških informacija Suština metode stručnih procjena sastoji se u sprovođenju od strane stručnjaka intuitivno-logičkog razmatranja postavljenog pitanja, u kvantitativnoj procjeni mišljenja i formalnoj obradi dobijenih rezultata.

Iz knjige Marketing: Cheat Sheet autor autor nepoznat

Iz knjige Upravljačke odluke autor Lapygin Jurij Nikolajevič

13.4. Vrste efikasnosti i metode evaluacije Djelatnost svakog sistema upravljanja je usmjerena i usmjerena na postizanje određenih rezultata. Za njihovo postizanje troše se odgovarajuća sredstva. Učinkovitost strateške promjene može se utvrditi ako

Iz knjige Finansijski menadžment. Krevetac autor Zagorodnikov S.V.

22 METODE PROCJENE IMOVINE U FINANSIJSKOM MENADŽMENTU U praksi finansijskog upravljanja koristi se nekoliko metoda procjene ukupne vrijednosti imovine.1. Metoda bilansne procene se sprovodi na osnovu podataka poslednjeg izveštajnog bilansa stanja i ima niz

Iz knjige Inovacijski menadžment: tutorial autor Mukhamedjarov A. M.

Iz knjige Upravljanje projektima za lutke autor Portni Stenli I.

Poglavlje 5 Tehnike procjene resursa U ovom poglavlju… Kako odrediti kvalifikacije i sposobnosti osoblja Koliko je ljudi potrebno za rad na projektu Obavljanje višestrukih odgovornosti Planiranje drugih resursa Planiranje Budžet projekta Ja

Iz knjige Finansijski menadžment je jednostavan [Osnovni kurs za menadžere i početnike] autor Gerasimenko Aleksej

Iz knjige Upravljanje organizacionim rizicima autor Jermasova Natalija B.

Iz knjige Sistematsko rješavanje problema autor Lapygin Jurij Nikolajevič

2.2. Statističke metode za procjenu rizika Upravljanje rizikom podrazumijeva pravilno razumijevanje stepena rizika koji stalno prijeti ljudima, imovini, finansijski rezultati ekonomska aktivnost. Za preduzetnika je važno da zna stvarna vrijednost rizik,

Iz knjige Internet marketing 3.0. Nema ruskog ruleta! autor Rajcin Mihail Aleksandrovič

12.2. Ekspertske metode Ekspert je osoba koja više ne misli – zna. Frank Hubbard Metoda ekspertske evaluacije se odnosi na alat za kvantitativnu procjenu kvaliteta alternativa u slabo formaliziranoj problemskoj situaciji. Na primjer, takav

Iz knjige Upravljanje prodajom autor Petrov Konstantin Nikolajevič