Tabela e vlerësimit të rrezikut me metodën e ekspertit. Metodat abstrakte të ekspertëve të vlerësimit të rrezikut

Hyrje 3

1. Analiza dhe vlerësimi i rrezikut 5

1.1. Zonat e rrezikut dhe kurba e rrezikut 7

1.2. Metoda vlerësimet e ekspertëve 12

2. Analiza e rrezikut të jashtëm në ndërmarrjen kërkimore-prodhuese "Samara Horizons" 15

2.2. Fazat e modelimit sipas metodës 25

Përfundimi 35

Referencat 37

Prezantimi

Rreziku është i natyrshëm në çdo fushë aktivitet ekonomik. Problemi i rrezikut është i një rëndësie të veçantë në sipërmarrje, ku ndryshimet intensive në mjedisin e një entiteti biznesi kërkojnë një përgjigje të shpejtë dhe energjike ndaj transformimeve që vijnë në biznes. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të merren parasysh specifikat e industrisë që përcaktojnë faktorët e rrezikut, shkallën e shfaqjes dhe rëndësinë e tyre.

Mungesa e qasjeve të bazuara në prova për analizën dhe vlerësimin e rrezikut të ndërmarrjeve kërkimore dhe prodhuese çon në pasoja të tilla të padëshirueshme si humbja e fitimeve, stoqet e pashitura të mallrave, reduktimi i efikasitetit të investimeve, shfaqja e humbjeve në transaksione, zvogëlimi i bazës së burimeve. , etj.

Punimet e shkencëtarëve vendas dhe të huaj i kushtohen çështjeve të analizës dhe vlerësimit të rreziqeve në veprimtaritë e ndërmarrjeve. Një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e këtyre çështjeve dhanë shkencëtarët ekonomistë: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovyi, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V.T. Sevruk, A.A. Spivak, V.A. Chernov, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet dhe të tjerë.Ndër shkencëtarët e huaj mund të shënohen këto punime: W. Barton, T. Bachkai, E. Vogkhan, M. Green, S. Williams, K. Redhead dhe të tjerë. V. A. Borovkova, A. M. Omarova, V. M. Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Chernov dhe të tjerët.

Megjithatë, pavarësisht një numri të konsiderueshëm studimesh në fushën e analizës së rrezikut dhe një kërkimi aktiv të mënyrave për të vlerësuar në mënyrë objektive madhësinë e rrezikut, shumë çështje metodologjike dhe metodologjike të kësaj çështje e rëndësishme ende i pazgjidhur. Pra, në veçanti, deri më tani nuk ka konsensus për natyrën dhe përmbajtjen e rrezikut ekonomik të ndërmarrjeve, kriteret dhe treguesit (të përgjithshëm dhe privatë) për vlerësimin e rrezikut ekonomik nuk janë vërtetuar, nuk ka një klasifikim të bazuar në dëshmi të faktorëve që të përcaktojë rreziqet ekonomike, në veçanti rreziqet e jashtme.risqet e ndërmarrjes në kushtet e funksionimit të tregut.

Nevoja për të përmirësuar vlerësimin e rrezikut të një ndërmarrje dhe, në veçanti, një ndërmarrje kërkimore-prodhuese në kushtet e tregut, paracaktoi rëndësinë e temës së kërkimit.

Qëllimi dhe objektivat e studimit. Synimi punim terminor konsiston në përmirësimin e bazave teorike dhe zhvillimin e dispozitave metodologjike për analizën e rrezikut të jashtëm dhe një metodë eksperte për vlerësimin e rrezikut të ndërmarrjeve kërkimore-prodhuese në kushtet e funksionimit të tregut, me qëllim rritjen e efikasitetit të zhvillimit të tyre.

Për të arritur këtë qëllim, në punën e kursit u vendosën dhe u zgjidhën këto detyra:

Analiza e burimeve të rrezikut të ndërmarrjeve kërkimore dhe prodhuese dhe klasifikimi i tyre;

Identifikimi i veçorive të rrezikut në ndërmarrjet kërkimore dhe prodhuese dhe vlerësimi i tyre në kushte moderne;

Zhvillimi i një qasje metodologjike për vlerësimin e rrezikut në ndërmarrjet kërkimore dhe prodhuese duke përdorur metodën e ekspertit.

Lënda e studimitështë një analizë e rrezikut të jashtëm. Analiza e rrezikut të jashtëm kuptohet si një vlerësim i shkallës së ndikimit të mjedisit të jashtëm në aktivitetet e një ndërmarrje kërkimore-prodhuese.

Si objekt studimi u zgjodh ndërmarrja kërkimore-prodhuese Shoqëria Aksionare e Mbyllur “Samara Horizons”.

Baza teorike dhe metodologjike e punës së lëndës ishte puna e studiuesve vendas dhe të huaj.

Baza e informacionit të studimit. Të dhënat e CJSC NPP "Samara Horizons" janë përdorur si informacion fillestar në hulumtim.

1. Analiza dhe vlerësimi i rrezikut

Problemi i analizës, vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut në zbatimin e aktiviteteve prodhuese nga ndërmarrjet është sot një nga problemet qendrore në ekonominë ruse. Në një ekonomi të planifikuar, kur ndërmarrjet jofitimprurëse merrnin subvencione përmes rishpërndarjes së fondeve nga ndërmarrjet fitimprurëse, këto probleme nuk ishin aq urgjente. Aktualisht, nëse kompania nuk ka fitim dhe aq më tepër nëse nuk ka kthim nga investimi, atëherë kompania është në prag të falimentimit. Prandaj, përdorimi racional i fondeve dhe marrja parasysh e faktorit të rrezikut është momenti më i rëndësishëm në aktivitetet e ndërmarrjes.

Në kushtet e formimit të marrëdhënieve të tregut, roli dhe rëndësia e elementeve individuale të procesit të menaxhimit ka ndryshuar rrënjësisht, prandaj, po ndryshojnë edhe qasjet teorike për analizën, vlerësimin dhe organizimin e tyre në ndërmarrje.

Numri i problemeve të pazgjidhura në fushën e menaxhimit të rreziqeve ekonomike dhe industriale në ndërmarrjet industriale është rritur ndjeshëm në kohën e tanishme me ardhjen e një mjedisi konkurrues.

Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të merret parasysh se çdo objekt dhe subjekt i veprimtarisë prodhuese është i ekspozuar ndaj ndikimit sistemik të rreziqeve të niveleve të ndryshme hierarkike: gjeopolitike, politike, sociale, ekonomike, financiare, industriale, tregtare dhe i krijuar nga njeriu.

Rreziku mund të zvogëlohet, para së gjithash, me studim të kujdesshëm paraprak, llogaritjen e operacioneve, zgjedhjen e një kursi veprimi racional, më pak të rrezikshëm. Kontabiliteti i saktë i faktorëve të rrezikut dhe menaxhimi racional i rrezikut në ndërmarrje kontribuojnë në aktivitetin e saj të suksesshëm të tregut, ndërsa ndërmarrjet e tjera, menaxhimi i të cilave nuk i kushton vëmendjen e duhur rreziqeve, në një situatë të ngjashme tregu, në mënyrë të pashmangshme rezultojnë të padobishme. Prandaj, çështjet e teorisë dhe praktikës së vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut kanë marrë një rëndësi të veçantë në kohën e tanishme.

Qëllimi i analizës së rrezikut është t'u sigurojë partnerëve të mundshëm të dhënat e nevojshme për të marrë vendime në lidhje me përshtatshmërinë e pjesëmarrjes në projekt dhe për të parashikuar masa për të mbrojtur kundër humbjeve të mundshme financiare. Analiza e rrezikut kryhet në sekuencën e treguar në fig. një.

Figura 1. Sekuenca e analizës së rrezikut.

Parimet e përgjithshme të analizës së riskut. Kur flasim për nevojën për të marrë parasysh rrezikun në menaxhimin e projektit, ata zakonisht nënkuptojnë pjesëmarrësit kryesorë të tij: klientin, investitorin, interpretuesin (kontraktorin) ose shitësin, blerësin, si dhe Kompania e sigurimeve. Kur analizohet rreziku i ndonjërit prej pjesëmarrësve të projektit, përdoren kriteret e mëposhtme, të propozuara nga eksperti i famshëm amerikan B. Berlimer:

Humbjet e rrezikut janë të pavarura nga njëra-tjetra;

Një humbje në një drejtim nga "portofoli i rrezikut" nuk rrit domosdoshmërisht probabilitetin e një humbjeje në një tjetër (përveç rrethanave të forcës madhore);

Dëmi maksimal i mundshëm nuk duhet të tejkalojë aftësitë financiare të pjesëmarrësit.

Analiza e riskut mund të ndahet në dy lloje plotësuese: cilësore dhe sasiore. Analiza cilësore mund të jetë relativisht e thjeshtë, detyra e saj kryesore është të përcaktojë faktorët e rrezikut, fazat e punës gjatë të cilave lind rreziku, d.m.th., të përcaktojë zonat e mundshme të rrezikut dhe më pas të identifikojë të gjitha rreziqet e mundshme. Analiza sasiore e rrezikut, d.m.th., përcaktimi numerik i madhësisë së rreziqeve individuale dhe rrezikut të projektit në tërësi, është një problem më kompleks. Të gjithë faktorët, në një mënyrë ose në një tjetër që ndikojnë në rritjen e shkallës së rrezikut në projekt, mund të ndahen me kusht në objektiv dhe subjektiv.

1.1. Zonat e rrezikut dhe kurba e rrezikut

Një sipërmarrës duhet të përpiqet gjithmonë të marrë parasysh rrezikun e mundshëm dhe të sigurojë masa për të ulur nivelin e tij dhe për të kompensuar humbjet e mundshme. Ky është thelbi i menaxhimit të rrezikut (menaxhimi i rrezikut). objektivi kryesor menaxhimi i rrezikut (veçanërisht për kushtet Rusia moderne) - për të siguruar që në rastin më të keq mund të flasim për mungesë fitimi, por jo për falimentimin e organizatës. Për të vlerësuar shkallën e pranueshmërisë së rrezikut tregtar, është e nevojshme të ndahen zonat e rrezikut në varësi të sasisë së pritur të humbjeve. Skema e përgjithshme zonat e rrezikut janë paraqitur në fig. 2.

Figura 2. Zonat e rrezikut.

Zona në të cilën nuk priten humbje, d.m.th. ku rezultati ekonomik aktivitet ekonomik pozitive quhet zona pa rrezik. Zona e rrezikut të pranueshëm është zona brenda së cilës shuma e humbjeve të mundshme nuk e kalon fitimin e pritur dhe, për rrjedhojë, veprimtari tregtare ka qëndrueshmëri ekonomike. Kufiri i zonës së pranueshme të rrezikut korrespondon me nivelin e humbjeve të barabarta me fitimin e llogaritur. Zona e rrezikut kritik - zona e humbjeve të mundshme që tejkalojnë shumën e fitimit të pritur deri në vlerën e të ardhurave totale të vlerësuara (shuma e kostove dhe fitimit). Këtu, sipërmarrësi rrezikon jo vetëm të mos marrë asnjë të ardhur, por edhe të pësojë humbje direkte në shumën e të gjitha kostove të bëra.

Zona e rrezikut katastrofik është zona e humbjeve të mundshme që tejkalojnë nivelin kritik dhe mund të arrijnë një vlerë të barabartë me kapitalin e vetë organizatës. Një rrezik katastrofik mund të çojë një organizatë ose sipërmarrës në kolaps dhe falimentim. Përveç kësaj, kategoria e rrezikut katastrofik (pavarësisht nga sasia e dëmit pasuror) duhet të përfshijë rrezikun që lidhet me një kërcënim për jetën ose shëndetin e njerëzve dhe shfaqjen e fatkeqësive ekonomike. Një paraqitje vizuale e nivelit të rrezikut tregtar jepet nga një paraqitje grafike e varësisë së probabilitetit të humbjeve nga madhësia e tyre - kurba e rrezikut (Fig. 3).

Figura 3. Kurba e rrezikut.

Ndërtimi i një kurbë të tillë bazohet në hipotezën se fitimi si variabël i rastësishëm i nënshtrohet ligjit të shpërndarjes normale dhe përfshin supozimet e mëposhtme.

1. Më shumë gjasa për të marrë një fitim të barabartë me vlerën e llogaritur - Pr. Probabiliteti (Вр) për të marrë një fitim të tillë është maksimal dhe vlera e P mund të konsiderohet pritshmëria matematikore e fitimit. Probabiliteti për të bërë një fitim, më i madh ose më i vogël se ai i llogaritur, zvogëlohet në mënyrë monotone me rritjen e devijimeve.

2. Humbjet konsiderohen si ulje e fitimit (ΔP) në krahasim me vlerën e llogaritur. Nëse fitimi real është P, atëherë ΔP = Pr - P.

Supozimet e bëra janë të diskutueshme në një masë të caktuar dhe jo gjithmonë të vlefshme për të gjitha llojet e rreziqeve, por në tërësi ato pasqyrojnë në mënyrë mjaft korrekte modelet më të përgjithshme të ndryshimeve në rrezikun tregtar dhe bëjnë të mundur ndërtimin e një kurbë të shpërndarjes së probabilitetit të humbjes së fitimit, e cila quhet kurba e riskut (Fig. 4).

Figura 4. Kurba e shpërndarjes së probabilitetit të humbjes së fitimit.

Gjëja kryesore në vlerësimin e rrezikut tregtar është aftësia për të ndërtuar një kurbë rreziku dhe për të përcaktuar zonat dhe treguesit e rreziqeve të pranueshme, kritike dhe katastrofike. Kështu, procesi i analizës së rrezikut përfshin fazat e mëposhtme:

Krijimi i një modeli parashikues;

Përkufizimi i variablave të rrezikut;

Përcaktimi i shpërndarjes së probabilitetit të variablave të zgjedhur dhe përcaktimi i gamës së vlerave të mundshme për secilën prej tyre;

Përcaktimi i pranisë ose mungesës së korrelacioneve ndërmjet variablave të rrezikut;

Drejtimet e modelit;

Analiza e rezultateve.

variablat e rrezikut. Këto janë variabla që janë kritike për realizueshmërinë e projektit, d.m.th. edhe devijimet e vogla nga vlera e pritur e tij ndikojnë negativisht në projekt. Analiza e ndjeshmërisë dhe pasigurisë përdoret për të zgjedhur variablat. Analiza e ndjeshmërisë mat përgjigjen e rezultateve të projektit ndaj ndryshimeve në një variabël të caktuar të projektit.

Përdorimi i metodave të ekspertëve në vlerësimin dhe analizën e rrezikut

Popenko Georgy Vladimirovich

Departamenti i Menaxhimit

Institucioni Arsimor Autonom Shtetëror Federal i Arsimit të Lartë "Universiteti Federal Jugor"

Rostov-on-Don, Rusi

Artikulli diskuton dhe përshkruan metodat që përdorin ekspertët për të vlerësuar dhe analizuar rreziqet e mundshme. Informacioni i marrë gjatë studimit bazohet në një bazë njohurish teorike dhe në përvojën praktike në vlerësimin e shkallës së rrezikut për një dyqan. lojëra në tavolinë Gaga.

Fjalë kyçe: rreziku, vlerësimi i rrezikut, mjeti, ekspertët, vlerësimi i ekspertëve

Specifikat e funksionimit dhe zhvillimit të një biznesi kërkojnë që një menaxher të analizojë vazhdimisht rreziqet dhe të zhvillojë masa për reduktimin e tyre. Një nga metodat e njohura të vlerësimit të rrezikut është metoda e vlerësimeve të ekspertëve, në të cilën specialistët analizojnë çështjet problematike bazuar në analizat intuitive-logjike. Rezultati i një vlerësimi të tillë është një mendim eksperti i përpunuar, në bazë të të cilit zhvillohet zhvillimi i mëtejshëm. vendimet e menaxhmentit.

Gjatë kryerjes së detyrës së tyre, specialistët e punësuar kryejnë dy misione kryesore: matin karakteristikat e objekteve të formuara më parë. Formimi i një objekti përfshin artikujt e mëposhtëm: detyrat, mënyrat e zgjidhjes dhe rezultatet e mundshme të situatës dhe matja e karakteristikave nënkupton gjetjen e një treguesi të zbatimit të faktit, identifikimin e zgjidhjes më të përshtatshme dhe llogaritjen e koeficientit të vlerës së qëllimit. Ekspertët formojnë elemente nëpërmjet përdorimit të menduarit logjik dhe intuitës.

Karakteristikat kryesore të mjetit të propozuar:

Niveli i lartë i kontrollit gjatë gjithë ciklit të vlerësimit të ekspertëve të situatës, duke siguruar punë efikase gjatë gjithë ciklit;

Marrja e informacionit të nevojshëm gjatë ekzaminimit.

Mjetet e paraqitura veçojnë metodën e vlerësimeve të ekspertëve nga ekzaminimi i zakonshëm, i cili përdoret gjerësisht në të gjitha fushat e veprimtarisë njerëzore (takime, ekzaminime, konsultime).

Duke marrë parasysh metodën e vlerësimit të ekspertëve, mund të themi se kjo metodë mund të përdoret në individualisht dhe në një mjedis grupor.

Qëllimet e vlerësimeve individuale të ekspertëve:

1. Parashikimi i ngjarjeve.

2. Përshkrimi i ngjarjes.

3. Studimi dhe kombinimi i gjetjeve të ekspertëve të tjerë.

4. Zhvillimi i një plani veprimi.

5. Sigurimi i rezultateve të analizës.

Përfitimet e ekspertizës individuale:

1. Shpejtësia e marrjes së informacionit.

2. Kostot minimale.

Disavantazhet e ekspertizës individuale përfshijnë:

1. Subjektiviteti.

2. Pasiguria në konformitetin e vlerësimeve.

Këto mangësi eliminohen në një qasje kolektive. Ajo ka karakteristikat e mëposhtme:

1. Niveli i lartë i objektivitetit.

2. Përfundimet e marra në bazë të tyre kanë një nivel të lartë besueshmërie.

Qëllimi i qasjes kolektive ndaj punës së grupit të ekspertëve është krijimi i një konsensusi pas shqyrtimit të rezultateve të veprimtarisë sipërmarrëse.

Opinioni i përgjithshëm formohet përmes metodave të tilla si stuhia e ideve, shkrimi, lojëra biznesi, takime dhe “gjykatë”.

Mënyra qasje individuale bazohet në një anketë personale të specialistëve dhe një vlerësim të rezultateve. Kjo metodë përdor mjetet e mëposhtme: pyetësor, anketë, metodë Delphi.

Faza e parë Rishikimi nga kolegët përfshin përgatitjen e një dokumenti udhëzues me qëllimet e përcaktuara dhe mënyrat për t'i arritur ato.

Në fazën e dytë, formohet një grup ekspertësh. kjo pune ndodh sipas skenarit të mëposhtëm, fillimisht kuptohet problemi që duhet zgjidhur, më pas përcaktohet fusha e veprimtarisë, mund të jenë sektorë administrativë, industrialë, industrialë dhe të shërbimeve, për të formuar një grup ekspertësh nga radhët. specialistë të kualifikimeve të përshtatshme. Më tej, në përputhje me detyrat e vendosura, përcaktohet numri i kërkuar i ekspertëve, më pas lista e ekspertëve më të përshtatshëm formohet drejtpërdrejt sipas faktorëve të tillë si vendndodhja territoriale, njohuritë dhe përvoja e ekspertit dhe miratimi i tij për fatin. . Si përfundim, përpilohet një listë përfundimtare e personave të përfshirë në grupin e ekspertëve.

Faza përfundimtare e punës së grupeve të menaxhimit është përmbledhja e rezultateve të përgjithshme, të cilat përfshijnë analizën e vlerësimit të ekspertëve, përgatitjen e një raporti, diskutimin e rezultateve, dhënien e rezultateve të punës për miratim dhe njohje. me produktin përfundimtar të organizimit të provimit dhe personat.

Kuptimi i metodës së vlerësimeve të ekspertëve është që specialistët e përfshirë në grupin e ekspertëve të kryejnë një analizë cilësore të problemeve të dhëna ose të identifikuara dhe më pas të përpunojnë rezultatin. Në rastin kur grupi i ekspertëve bie dakord për rezultatin e problemit, ky fakt mund të konsiderohet si zgjidhje për këtë problem.

Për momentin, ekziston një listë e vogël opsionesh për përdorimin e një grupi ekspertësh. Për shembull, metoda e marrëveshjes së vlerësimeve, kuptimi i së cilës është se secili nga ekspertët shpreh mendimin e tij në baza individuale. Më tej, falë një algoritmi të caktuar, këto mendime përkthehen në vlerësime, të cilat më pas shkrihen në një vlerësim të përbashkët - të dakorduar.

Për shembull, një ndërmarrje kërkon nga ekspertët të përcaktojnë probabilitetin e një ngjarje të lidhur me një situatë rreziku, eksperti i i-të vlerëson probabilitetin e një ngjarjeje për të marrë një vlerësim të përgjithësuar. Në këtë situatë, është më mirë të përdorni formulën mesatare të probabilitetit:

ku m është numri i ekspertëve që marrin pjesë në ekzaminim; p është një situatë e rrezikshme; pi është probabiliteti që ngjarja të ndodhë në formë numerike.

Ekziston një mundësi tjetër, më e saktë, por që kërkon më shumë kohë. Kjo është për të llogaritur mesataren e ponderuar të probabilitetit. Këtu është e nevojshme të merret parasysh kompetenca e ekspertit vlerësues, e cila është formuar në kohën e duhur për shkak të treguesve të mëposhtëm: veprimtaria e mëparshme e ekspertit, kontrollimi i njohurive të ekspertëve në këtë fushë, kualifikimet e tyre, pozicioni, etj. në.

ku h është pesha që i atribuohet ekspertit të i-të.

Kur përdoret metoda e përcaktimit të besueshmërisë së vlerësimeve të ekspertëve, përdoret koeficienti i koordinimit (pëlqimit). Vlera e tij bën të mundur përcaktimin e shkallës së pajtimit të opinioneve dhe, rrjedhimisht, besueshmërisë së këtyre vlerësimeve.

Dhe metoda e fundit, kjo teknikë sasiore prodhohet nga formula:

ku ri është vlera e secilit tregues në pikë, nga 1 në 10; Ai është koeficienti i peshës së treguesit përkatës.

Thelbi i kësaj metode është si më poshtë: përcaktohen tregues të caktuar të rrezikut. Këtyre treguesve u caktohet një koeficient i caktuar peshe, shuma e të cilit duhet të jetë e barabartë me 1. Më tej, ekspertët vlerësojnë në një shkallë 10-pikëshe, ku 1 është shumë mirë dhe 10 është shumë keq. Rezultati më pas shumëzohet me peshën e tij dhe rezultati është kontributi i secilit pikë në total. Shuma do të jetë një tregues i shkallës së rrezikut në ndërmarrje: 1-4 - rrezik minimal, 5-8 rrezik mesatar, 9-10 shkallë të lartë rreziku.

Për të demonstruar zbatimin e aplikimit të metodës së vlerësimeve të ekspertëve për analizën dhe vlerësimin e rreziqeve, do të japim një shembull.

Dyqani Gaga shpërndan lojëra tavoline në Rostov-on-Don. Ky dyqan ka një gamë të madhe lojërash tavoline, duke filluar nga loja e aftësive "The Tower" deri te strategjitë komplekse me aftësinë për të krijuar intriga dhe aleanca "Game of Thrones" gjatë lojës. Përveç kësaj, dyqani mban biblioteka lojërash për të tërhequr klientët, ku njerëzit mund të vijnë dhe të luajnë lojën për të cilën janë të interesuar.

Për të vlerësuar rreziqet e këtij dyqani, u ftua një grup ekspertësh prej 5 personash, të cilët u përzgjodhën në mënyrë të rastësishme nga klientët e rregullt.

Treguesit e mëposhtëm u zgjodhën si rreziqet kryesore të vlerësuara:

Kërkesa në rënie;

Konkurrentët;

Gama;

Mbingarkim;

Niveli i ulët i kualifikimit të personelit.

Për të vlerësuar rreziqet e dyqanit Gaga, u zgjodh një metodë e vlerësimit sasior (formula 3)

Rezultatet e vlerësimeve të ekspertëve janë paraqitur në tabelën 1.

Tabela 1 - Rezultatet e vlerësimeve të ekspertëve të rrezikut të dyqanit të lojërave të tavolinës Gaga.

Kriteret	Eksperti 1	Eksperti 2	Eksperti 3	Eksperti 4	Eksperti 5	Pikat
Kërkesa në rënie	4	1	2	6	2	3
Konkurrentët	1	1	3	2	3	2
Gama	4	6	5	8	7	6
Mbi tarifim	4	5	5	6	5	5
	3	2	2	5	3	3

Treguesit e vlerësimeve mesatare të ponderuara të ekspertëve dhe koeficienti i peshimit të kritereve të vlerësimit janë paraqitur në tabelën 2.

Tabela 2 - Treguesit e vlerësimeve mesatare të ponderuara të ekspertëve dhe koeficienti i peshimit të kritereve të vlerësimit për dyqanin e lojërave të tavolinës Gaga.

Kriteret	Vlerësimet mesatare të ponderuara të ekspertëve (ri) Bazuar në llogaritjet në tabelën e mëposhtme, duhet të jenë shifrat e mëposhtme.	Pesha e treguesit (Ai)
Kërkesa në rënie	3	0.3
Konkurrentët	2	0.25
Gama	6	0.15
Mbi tarifim	5	0.2
Niveli i ulët i kualifikimit të personelit	3	0.1

Llogaritja e vlerësimit sasior të rreziqeve të mundshme është paraqitur në tabelën 3.

Tabela 3 - Llogaritja e vlerësimit sasior të rreziqeve të mundshme të dyqanit të lojërave të tavolinës Gaga

Rreziqet e mundshme	Graviteti specifik (Ai*ri)
Kërkesa në rënie	0.9
Konkurrentët	0.5
Gama	0.9
Mbi tarifim	1
Niveli i ulët i njohurive në mesin e stafit	0.3
Rezultati	3.6

Sepse vlera e treguesit të vlerësimit të ekspertëve R=3.6 bie në intervalin e sipërm të rrezikut minimal, atëherë mund të konkludojmë se probabiliteti i një situate rreziku në dyqanin e lojërave të tavolinës Gaga është i ulët. Në të njëjtën kohë, dyqani duhet t'i kushtojë vëmendje zhvillimit të fushave të mëposhtme: rritja e asortimentit të tij dhe rishikimi i politikës së çmimeve, sepse ata, sipas ekspertëve, kanë marrë pikët më të larta në vlerësimin e rrezikut.

Kështu, ne kemi analizuar qasjet kryesore për vlerësimin e rrezikut duke përdorur metodën e vlerësimeve të ekspertëve. Duke përdorur metodën e vlerësimit sasior si shembull, ata treguan se si një kompani mund të vlerësojë aktivitetet e saj me ndihmën e ekspertëve dhe të ndërmarrë veprime në kohë për të rritur konkurrencën e saj.

Lista e burimeve dhe literaturës

1. Algin A.P. Risku dhe roli i tij në jeta publike. M.: Mendimi, 2004. S. 30

2. Reisberg BA. Sipërmarrja dhe rreziku. M.: INFRA-M, 2006. S. 45

3. Roik V.D. Rreziqet profesionale: vlerësimi; kontrolli; sigurimi. M.: Aekil, 2004. S. 75

4. Udhëzues për menaxhimin e rrezikut / D.A. Martsinkovsky, A.V. Vladimirtsev, O.A. Martsinkovsky; Shën Petersburg: Beresta, 2007, f.60

5. Ustenko O.L. Teoria e riskut ekonomik: Monografi. – K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. Menaxhimi i riskut. M.: Shtëpia botuese e UNITI, 2004. S. 84

Përdorimi i vlerësimeve të ekspertëve për vlerësimin dhe analizën e rrezikut

Georgy V. Popenko

Fakulteti i Menaxhimit

Universiteti Federal Jugor

Rostov-on-Don

Kjo adrese Email mbrojtur nga spambotet. Duhet të keni të aktivizuar JavaScript për ta parë.

Referencat

1. Al "gin A.P. Risk i ego rol" v obshchestvennoy zhizni. Moskë: Mysl", 2004. 30 f.

2. Rayzberg BA. Predprinimatel "stvo i risk. Moskë: INFRA-M, 2006. 45 f.

3. Roik V.D. Profesional "nye riski: otsenka; upravlenie; sigurim". Moskë: Aekil, 2004. 75 f.

4. Martsynkovskiy D.A., Vladimirtsev A.V., Martsynkovskiy O.A. Rukovodstvo po menaxhimi i rrezikut. Sankt-Petersburg: Beresta, 2007. 60 f.

5. Ustenko O.L. Teoriya riska ekonomike: Monografia. K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. menaxhimi i riskut. Mosocw: Izd-vo YuNITI, 2004. 84 f.

Gjurmimi i artikullit

Popenko, Georgy Vladimirovich Përdorimi i metodave të ekspertëve në vlerësimin dhe analizën e rrezikut. revista U. Ekonomia. Kontrolli. Financa., , n. 2, Qershor 2017. ISSN 2500-2309. Në dispozicion në: . Data e hyrjes

Koncepti i rrezikut

Përkufizimi 1

Rreziku është një shprehje kostoje e një ngjarjeje probabiliste që mund të çojë në humbje.

Sa më i madh të jetë mundësia për të bërë fitime të larta, aq më të larta janë nivelet e rrezikut. Rreziqet formohen kur të dhënat aktuale dhe të vlerësuara nuk përkojnë me njëra-tjetrën dhe mund të jenë pozitive dhe negative. Marrja e një fitimi është e mundur vetëm nëse janë parashikuar dhe siguruar humbje të mundshme.

Funksionet e rrezikut

Ka disa funksione rreziku. Kjo perfshin:

• Inovative, duke stimuluar kërkimin e zgjidhjeve jo tradicionale të problemeve. Inovacioni e çon ndërmarrjen drejt konkurrencës dhe rritjes së shpejtë;
• Funksioni rregullator, duke vepruar si një konstruktiv ose shkatërrues, dhe që synon marrjen e rezultateve;
• Mbrojtës, i shprehur përmes një qëndrimi tolerant ndaj dështimeve, duke kuptuar se rreziku është pjesë përbërëse e çdo prodhimi;
• Analitik - një funksion që supozon zgjedhjen e një zgjidhjeje të vetme të saktë nga një grup.

Vërejtje 1

Duhet theksuar se, pavarësisht kërcënimeve që mbart rreziku, ai është një pjesë integrale pjesë integrale duke bërë një fitim. Në këtë drejtim, detyra kryesore e menaxherit nuk është një refuzim i plotë i rreziqeve, por zgjedhja e një zgjidhjeje që lidhet me përcaktimin e zhvillimit të mundshëm të situatave të rrezikut.

Vlerësimi i rrezikut

Grupi i ndërmarrjeve analitike që bëjnë të mundur parashikimin e mundësisë së përfitimit të të ardhurave shtesë, ose përcaktimin e masës së dëmit nga një situatë e krijuar, është një vlerësim rreziku. Vlerësimi i rrezikut kryhet në bazë të analizave sasiore cilësore. Ato kryhen në bazë të një vlerësimi të ndikimit të faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm. Një analizë e tillë është një procedurë mjaft kohë, por gjithmonë jep fryte nëse kryhet në mënyrë cilësore.

Nëse humbjet e mundshme mund të vlerësohen dhe parashikohen në një mënyrë ose në një tjetër, atëherë është marrë një vlerësim sasior. Duke folur për faktin se rreziku matet me vlerën e humbjeve, duhet të merret parasysh natyra e tyre e rastësishme. Për të marrë të dhëna për mundësinë e një situate të rrezikshme, përdoret një analizë objektive.

Çdo lloj rreziku ka një probabilitet të shprehur matematikisht për të ndodhur situatën. Ai bazohet në të dhëna statistikore dhe mund të llogaritet në një shkallë të arsyeshme saktësie. Të gjitha pasojat e mundshme të çdo rreziku të vetëm duhet të dihen për të llogaritur pasojat sasiore.

Vlerësimi i rrezikut nga ekspertët

Përkufizimi 2

Vlerësimi i ekspertit është një mendim i ekspertëve për një çështje të caktuar, i kryer sipas një metodologjie të zhvilluar posaçërisht.

Vlerësimi i rrezikut nga eksperti përfshin mbledhjen dhe studimin e vlerësimeve të ndryshme të bëra nga specialistë ose ekspertë të jashtëm të kompanisë dhe në lidhje me gjasat për humbje të caktuara. Vlerësime të tilla duhet të bazohen në marrjen parasysh të të gjitha kritereve ekonomike dhe në të dhënat statistikore. Me një numër të vogël treguesish, zbatimi i metodës së vlerësimeve të ekspertëve duket i vështirë.

Roli i metodës së vlerësimeve të ekspertëve po rritet për shkak të ndryshueshmërisë së ndikimit të shumë proceset ekonomike. Në faza të caktuara, roli i një metode të tillë rritet, në të tjera zvogëlohet shumëfish. Një vlerësim ekspert mund të merret vetëm në rastin e një studimi të veçantë, si dhe duke përdorur përvojën e specialistëve të tjerë të fushës. Duke pasur parasysh treguesit e shumtë që shpesh përjashtojnë njëra-tjetrën, metoda e vlerësimit të ekspertëve përdoret për të ndërtuar kriteret e cilësisë. Roli i ekspertit njerëzor në këtë metodë është vendimtar.

Shpesh në ekonomi, faktorët që duhen marrë parasysh janë aq të rinj dhe kompleks sa nuk ka informacion të mjaftueshëm rreth tyre dhe gjasat për një rezultat të caktuar nuk mund të vlerësohen. metodat statistikore. Prandaj, për shkak të mungesës ose mungesës së informacionit të nevojshëm, është e nevojshme të përdoren metoda eksperte.

Thelbi i metodës së vlerësimeve të ekspertëve qëndron në organizimin racional të analizës eksperte të problemit me vlerësimin sasior të gjykimeve dhe përpunimin e rezultateve të tyre. Përfundimet e përgjithësuara të ekspertëve konsiderohen si zgjidhje për problemin.

Aplikimi i metodave të ekspertëve është mjaft i gjerë. Për shembull, vlerësimi i rrezikut të ekspertëve kryhet nga specialistë të institucioneve bankare gjatë dhënies së kredive. Agjenci të ndryshme ndërkombëtare përpilojnë vlerësimet e rrezikut, në veçanti, investimet, vendet, rreziqet politike, vlerësimet atraktiviteti i investimeve etj.

V aktivitete praktike aplikoni individual dhe vlerësime (ankete) të ekspertëve në grup (kolektiv).

Qëllimet kryesore të përdorimit vlerësimet individuale të ekspertëve:

Parashikimi i rrjedhës së zhvillimit të ngjarjeve dhe dukurive në të ardhmen, si dhe vlerësimi aktual i tyre;

Analiza dhe përgjithësimi i rezultateve të ofruara nga ekspertë të tjerë;

Hartimi i skenarëve të veprimit;

Lëshimi i lejeve të punës për profesionistë dhe organizata të tjera.

Rishikimet kolektive të kolegëve janë zakonisht më pak subjektive dhe vendimtare

të miratuara në bazë të tyre, kanë një probabilitet të konsiderueshëm zbatimi.

Janë tre kryesore llojet e procedurave të ekspertëve në grup :

Diskutim i hapur i çështjeve të ngritura, i ndjekur nga votim i hapur ose i mbyllur;

Shprehje e lirë pa diskutim dhe votim;

Diskutim i mbyllur i ndjekur nga votim i mbyllur ose plotësimi i pyetësorëve të anketimit të ekspertëve.

Metodat e vlerësimit të ekspertëve ndahen në aksiomatike dhe drejt.

Metodat Aksiomatike bazohen në ndërtimin e funksionit të dobisë së subjektit të kontrollit. Në të njëjtën kohë, formohet një deklaratë në lidhje me llojin e funksionit të shërbimeve, si dhe veçoritë e tij më të rëndësishme. Këto deklarata quhen aksiomat . I gjithë informacioni i marrë nga subjekti i menaxhimit konsiderohet si një mjet për të testuar hipotezën për formën e funksionit të dobisë. Me qasjen aksiomatike, çdo zgjidhje me shumë kritere ofron një vlerësim të dobisë.

Metodat e drejtpërdrejta bazohen në faktin se lloji i varësisë së funksionit të dobisë nga vlerësimet për shumë kritere jepet pa bazat teorike, dhe parametrat e kësaj varësie ose vendosen ose vlerësohen drejtpërdrejt nga subjekti i kontrollit.

Më të zakonshmet nga metodat e drejtpërdrejta janë:

- Metoda e shumës së ponderuar të vlerësimit të kritereve. Sipas kësaj metode, dobia (V) objekti me shumë kritere llogaritet me formulën:

ku është pesha e kriterit të i-të, e matur në shkallë sasiore;

Vlerësimi i objektit me dhe -kriteri ().

- Metoda e pemës së vendimit : subjekti i menaxhimit jep vlerësime të dobisë dhe probabilitetit subjektiv për secilin prej opsioneve të zgjidhjes;

- metoda e stuhisë së ideve(shih seksionin 3);

- Metoda Delphi(Shih seksionin 3) .

Skema e përgjithshme e ekzaminimit përfshin hapat kryesorë të mëposhtëm:

Përzgjedhja e ekspertëve dhe formimi i grupeve të ekspertëve;

Formimi i pyetjeve dhe përpilimi i pyetësorëve;

Puna me ekspertë;

Formimi i rregullave për përcaktimin e notave totale bazuar në notat e ekspertëve individualë;

Analiza dhe përpunimi i vlerësimeve të ekspertëve.

Në përzgjedhja e ekspertëve dhe formimi i grupeve të ekspertëve , bazuar në objektivat e anketimit të ekspertëve, strukturën e grupit të ekspertëve, numrin e ekspertëve dhe të kërkuarit e tyre cilësitë individuale. Domethënë, përcaktohen kërkesat për specializimin dhe kualifikimin e ekspertëve, numri i kërkuar i ekspertëve të çdo specializimi dhe numri total i tyre në grup. Përbërja sasiore dhe cilësore e ekspertëve zgjidhet në bazë të një analize të gjerësisë së problemit, besueshmërisë së vlerësimeve, karakteristikave të ekspertëve dhe kostos së burimeve. Me kusht që ekspertët të jenë matës mjaft të besueshëm të shkallës së rrezikut, me një rritje të numrit të ekspertëve, saktësia e rezultateve të ekzaminimit do të rritet gjithashtu, por në të njëjtën kohë, koha dhe paratë e shpenzuara për zbatimin e tij do të rriten. .

Në formimin e pyetjeve dhe përpilimin e pyetësorëve është e nevojshme të respektohen rregullat që sigurojnë respektimin e kushteve të favorshme për formimin e një mendimi objektiv nga ekspertët. Për t'u siguruar që këto kushte janë përmbushur, duhet të zhvillohen rregullat për kryerjen e anketimit dhe organizimin e punës së grupit të ekspertëve.

Puna me ekspertë përfshin tre faza:

Ekspertët janë të përfshirë në baza individuale për të sqaruar modelin e objektit, parametrat dhe treguesit e tij që i nënshtrohen vlerësimit të ekspertëve, për të sqaruar formulimin e pyetjeve dhe terminologjinë në pyetësorë, për të rënë dakord për përshtatshmërinë e një ose një forme tjetër të paraqitjes së tabelave. të vlerësimeve të ekspertëve dhe të qartësohen grupet e ekspertëve;

Ekspertëve pajisen me pyetësorë me një letër shpjeguese që përshkruan qëllimin e punës, strukturën dhe procedurën e ndërtimit të tabelave me shembuj;

Pas marrjes së rezultateve të anketës, ato përpunohen dhe analizohen.

Me rastin e formimit të rregullave për përcaktimin e pikëve totale për përdorim racional informacioni i marrë nga ekspertët, është e nevojshme ta ktheni atë në një formë të përshtatshme për analiza të mëtejshme.

Vlerësimet e ekspertëve mund të kenë shkallë dhe njësi matëse të ndryshme (pikë, përqindje, vlerësime fizike, etj.).

Analiza dhe përpunimi i vlerësimeve të ekspertëve përfshin thjeshtimin e informacionit të marrë dhe paraqitjen e tij në një formë të përshtatshme për vendimmarrje, si dhe përcaktimin e konsistencës së veprimeve të ekspertëve dhe besueshmërisë së vlerësimeve të ekspertëve.

Një fazë e rëndësishme e procedurave të ekspertëve është vlerësimi i konsistencës së mendimeve të ekspertëve dhe besueshmërisë së ekspertizës . Metodat ekzistuese për përcaktimin e besueshmërisë së vlerësimeve të ekspertëve bazohen në supozimin se nëse veprimet e ekspertëve janë të qëndrueshme, besueshmëria e vlerësimeve është e garantuar. Më shpesh, koeficienti i variacionit, koeficienti i korrelacionit të rangut të Spearman dhe koeficienti i përputhjes përdoren për këtë qëllim.

Koeficienti i përputhjes (pëlqimi) ju lejon të gjykoni shkallën e marrëveshjes midis mendimeve të ekspertëve dhe probabilitetit të vlerësimeve të tyre dhe përcaktohet nga formula:

(15.74)

ku është varianca aktuale e vlerësimeve totale (të porositura) të dhëna nga ekspertët;

Shpërndarja e vlerësimeve totale (të porositura) të ofruara nga ekspertët në pajtim të plotë të mendimeve;

Vlerësimi i dhënë objektit ι j - eksperti;

Rezultati total i marrë nga / -të objekti; T - numri i objekteve të vlerësuara;

P - numri i ekspertëve;

Vlera mesatare e rezultatit total për T objektet e ofruara P ekspertët me pajtim të plotë të mendimeve të ekspertëve.

Vlera e koeficientit të konkordancës mund të ndryshojë nga 0 në 1. Kur W = 0 - nuk ka konsistencë, domethënë nuk ka lidhje ndërmjet vlerësimeve të ekspertëve; Në - marrëveshja e mendimeve të ekspertëve është e plotë. Kur kihet parasysh se mendimet e ekspertëve janë më konsistente sesa jokonsistente.

Nëse, në përputhje me kriteret e pranuara, mendimet e ekspertëve mund të konsiderohen të dakorduara, atëherë vlerësimet që ata japin pranohen dhe përdoren në procesin e përgatitjes dhe zbatimit të vendimeve të menaxhimit.

Shembulli 15.24.

Është e nevojshme të përcaktohet shkalla e pajtimit midis mendimeve të ekspertëve bazuar në rezultatet e vlerësimit të tyre për shtatë objekte investimi, të cilat janë dhënë në Tabelën. 15.14.

tabela 15.14

Vlerësimet e ekspertëve të objekteve investuese

Numri i objektit të investimit	Vlerësime ekspertësh, pikë					Vlerësimi i objektit me marrëveshje të plotë të mendimeve të ekspertëve, pikë

zgjidhje

1. Përcaktoni gradat totale të rëndësisë për çdo objekt investimi sipas vlerësimeve të ekspertëve:

Objekti "1": 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 pikë;

Objekti "2" 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 pikë;

Objekti "3": 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 pikë;

Objekti "4" 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 pikë;

Objekti "5" 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 pikë;

Objekti "6" 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25baliv;

Objekti "7" 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 pikë.

Pra, renditjen totale më të lartë të rëndësisë (35 pikë) e ka objekti investues "7", më të vogël (7 pikë) - objekti "5". Domethënë, investimi në objektin "7" është më i përshtatshmi.

2. Renditjet totale të rëndësisë së objekteve të investimit, me kusht që mendimet e ekspertëve të jenë plotësisht të qëndrueshme:

Objekti "1": 5 ∙ 5 = 25 pikë;

Objekti "2" 3 5 = 15 pikë;

Objekti “C”: 2 5 = 10 pikë;

Objekti "4" 6 5 = 30 pikë;

Objekti “5”: 15 = 5 pikë;

Objekti “b”: 4 5 = 20 pikë;

Objekti "7" 7 5 = 35 pikë.

Me marrëveshje të plotë të mendimeve, objekti i ekspertimit "7" do të ketë gradën totale të rëndësisë më të lartë (35 pikë), objekti "5" do të ketë gradën më të ulët (5 pikë). Domethënë investimi më i përshtatshëm është në objektin “7”.

3. Përcaktoni vlerën mesatare të rezultatit total:

4. Varianca aktuale e vlerësimeve totale të ekspertëve:

5. Shpërndarja e vlerësimeve totale me pajtim të plotë të mendimeve të ekspertëve:

6. Koeficienti i përputhjes përcaktohet me formulën (15.74):

ose 90%.

Meqenëse vlera e koeficientit të përputhjes (0.9) është më e lartë se 0.5, atëherë mendimet e ekspertëve mund të konsiderohen të dakorduara dhe vlerësimet që ata ofrojnë mund të përdoren për të zhvilluar dhe marrë vendime menaxheriale.

Dërgoni punën tuaj të mirë në bazën e njohurive është e thjeshtë. Përdorni formularin e mëposhtëm

Studentët, studentët e diplomuar, shkencëtarët e rinj që përdorin bazën e njohurive në studimet dhe punën e tyre do t'ju jenë shumë mirënjohës.

Postuar ne http://www.allbest.ru/

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Federatës Ruse

Institucioni Arsimor Buxhetor i Shtetit Federal i Arsimit të Lartë Profesional

"Universiteti Politeknik i Shën Petersburgut i Pjetrit të Madh - nënndarje strukturore"Instituti i Tregtisë dhe Universitetit Ekonomik"

(FGAOU VO "SPbPU - TEU")

Fakulteti i Tregtisë dhe Ekspertiza e Produkteve të Konsumit

Abstrakt mbi disiplinën: "Menaxhimi i rrezikut"

Me temën: "Metoda e vlerësimit të rrezikut të ekspertëve"

Puna u krye nga një student

4 kurse, grupe 47035/3

Numri i librit të regjistrimeve: 13687 - TD

Kuznetsov I.A.

Kontrolluar:

Këshilltari shkencor Goncharov G.A.

Shën Petersburg 2016

• • Prezantimi
  • 1. Zonat e rrezikut dhe kurba e rrezikut
  • 2. Metoda e vlerësimeve të ekspertëve
  • konkluzioni
  • Bibliografi

Prezantimi

Rreziku është i natyrshëm në çdo fushë të aktivitetit ekonomik. Problemi i rrezikut është i një rëndësie të veçantë në sipërmarrje, ku ndryshimet intensive në mjedisin e një entiteti biznesi kërkojnë një përgjigje të shpejtë dhe energjike ndaj transformimeve që vijnë në biznes. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të merren parasysh specifikat e industrisë që përcaktojnë faktorët e rrezikut, shkallën e shfaqjes dhe rëndësinë e tyre.

Mungesa e qasjeve të bazuara në prova për analizën dhe vlerësimin e rrezikut të ndërmarrjeve kërkimore dhe prodhuese çon në pasoja të tilla të padëshirueshme si humbja e fitimeve, stoqet e pashitura të mallrave, reduktimi i efikasitetit të investimeve, shfaqja e humbjeve në transaksione, zvogëlimi i bazës së burimeve. , etj.

Sidoqoftë, megjithë një sasi të konsiderueshme kërkimesh në fushën e analizës së rrezikut dhe një kërkim aktiv të mënyrave për të vlerësuar në mënyrë objektive madhësinë e rrezikut, shumë çështje metodologjike dhe metodologjike të këtij problemi të rëndësishëm ende nuk janë zgjidhur. Pra, në veçanti, deri më tani nuk ka konsensus për natyrën dhe përmbajtjen e rrezikut ekonomik të ndërmarrjeve, kriteret dhe treguesit (të përgjithshëm dhe privatë) për vlerësimin e rrezikut ekonomik nuk janë vërtetuar, nuk ka një klasifikim të bazuar në dëshmi të faktorëve që të përcaktojë rreziqet ekonomike, në veçanti rreziqet e jashtme.risqet e ndërmarrjes në kushtet e funksionimit të tregut.

Nevoja për të përmirësuar vlerësimin e rrezikut të një ndërmarrje dhe, në veçanti, një ndërmarrje kërkimore-prodhuese në kushtet e tregut, paracaktoi rëndësinë e temës së kërkimit.

1. Zonat e rrezikut dhe kurba e rrezikut

Një sipërmarrës duhet të përpiqet gjithmonë të marrë parasysh rrezikun e mundshëm dhe të sigurojë masa për të ulur nivelin e tij dhe për të kompensuar humbjet e mundshme. Ky është thelbi i menaxhimit të rrezikut (menaxhimi i rrezikut). Qëllimi kryesor i menaxhimit të rrezikut (veçanërisht për kushtet e Rusisë moderne) është të sigurojë që në rastin më të keq mund të flasim për mungesën e fitimit, por jo për falimentimin e organizatës. Për të vlerësuar shkallën e pranueshmërisë së rrezikut tregtar, është e nevojshme të ndahen zonat e rrezikut në varësi të sasisë së pritur të humbjeve. Skema e përgjithshme e zonave të rrezikut është paraqitur në fig. një.

Figura 1. Zonat e rrezikut.

Zona në të cilën nuk priten humbje, pra ku rezultati ekonomik i aktivitetit ekonomik është pozitiv quhet zonë pa rrezik. Zona e rrezikut të pranueshëm është zona brenda së cilës shuma e humbjeve të mundshme nuk e kalon fitimin e pritur dhe, për rrjedhojë, aktiviteti tregtar ka fizibilitet ekonomik. Kufiri i zonës së pranueshme të rrezikut korrespondon me nivelin e humbjeve të barabarta me fitimin e llogaritur. Zona e rrezikut kritik është zona e humbjeve të mundshme që tejkalojnë shumën e fitimit të pritur deri në vlerën e të ardhurave totale të vlerësuara (shuma e kostove dhe fitimeve). Këtu, sipërmarrësi rrezikon jo vetëm të mos marrë asnjë të ardhur, por edhe të pësojë humbje direkte në shumën e të gjitha kostove të bëra.

Zona e rrezikut katastrofik - zona e humbjeve të mundshme që tejkalojnë nivelin kritik dhe mund të arrijnë një vlerë të barabartë me kapitali neto organizatave. Një rrezik katastrofik mund të çojë një organizatë ose sipërmarrës në kolaps dhe falimentim. Përveç kësaj, kategoria e rrezikut katastrofik (pavarësisht nga sasia e dëmit pasuror) duhet të përfshijë rrezikun që lidhet me një kërcënim për jetën ose shëndetin e njerëzve dhe shfaqjen e fatkeqësive ekonomike. Një paraqitje vizuale e nivelit të rrezikut tregtar jep një paraqitje grafike të varësisë së probabilitetit të humbjeve nga madhësia e tyre - kurba e rrezikut (Fig. 2).

Figura 2. Kurba e rrezikut.

Ndërtimi i një kurbë të tillë bazohet në hipotezën se fitimi si variabël i rastësishëm i nënshtrohet ligjit të shpërndarjes normale dhe përfshin supozimet e mëposhtme.

1. Më shumë gjasa për të marrë një fitim të barabartë me vlerën e llogaritur - Pr. Probabiliteti (Вр) për të marrë një fitim të tillë është maksimal dhe vlera e P mund të konsiderohet pritshmëria matematikore e fitimit. Probabiliteti për të bërë një fitim, më i madh ose më i vogël se ai i llogaritur, zvogëlohet në mënyrë monotone me rritjen e devijimeve.

2. Humbjet konsiderohen si ulje e fitimit (PD) në krahasim me vlerën e llogaritur. Nëse fitimi real është i barabartë me P, atëherë DP = Pr - P.

Supozimet e bëra janë të diskutueshme në një masë të caktuar dhe jo gjithmonë të vlefshme për të gjitha llojet e rreziqeve, por në përgjithësi pasqyrojnë në mënyrë mjaft korrekte modelet më të përgjithshme të ndryshimeve në rrezikun tregtar dhe bëjnë të mundur ndërtimin e një kurbë të shpërndarjes së probabilitetit të humbjes së fitimit, e cila është quhet kurba e riskut (Fig. 3).

Figura 3. Kurba e shpërndarjes së probabilitetit të humbjes së fitimit

Gjëja kryesore në vlerësimin e rrezikut tregtar është aftësia për të ndërtuar një kurbë rreziku dhe për të përcaktuar zonat dhe treguesit e rreziqeve të pranueshme, kritike dhe katastrofike. Kështu, procesi i analizës së rrezikut përfshin fazat e mëposhtme:

* krijimi i modelit parashikues;

* përcaktimi i variablave të rrezikut;

* përcaktimi i shpërndarjes së probabilitetit të variablave të zgjedhur dhe përcaktimi i gamës së vlerave të mundshme për secilën prej tyre;

* vendosja e pranisë ose mungesës së korrelacioneve ndërmjet variablave të rrezikut;

* seri modelesh;

* analiza e rezultateve.

variablat e rrezikut. Këto janë variabla që janë kritike për realizueshmërinë e projektit, d.m.th. edhe devijimet e vogla nga vlera e pritur e tij ndikojnë negativisht në projekt. Analiza e ndjeshmërisë dhe pasigurisë përdoret për të zgjedhur variablat. Analiza e ndjeshmërisë mat përgjigjen e rezultateve të projektit ndaj ndryshimeve në një variabël të caktuar të projektit.

Analiza e pasigurisë ndihmon për të nxjerrë në pah variablat me rrezik të lartë. Grupi i vlerave të pritshme të ndryshores duhet të jetë mjaft i gjerë, por me kufij: vlera minimale dhe maksimale. Kështu, një sërë vlerash të mundshme vendoset për çdo variabël rreziku. Mund të dallohen dy kategori kryesore të shpërndarjes së probabilitetit: 1) shpërndarje normale, uniforme dhe trekëndore (ato e shpërndajnë probabilitetin brenda të njëjtit interval, por me shkallë të ndryshme përqendrimi në raport me vlerat mesatare). Këto lloje të shpërndarjes quhen simetrike; 2) shpërndarjet hap pas hapi dhe diskrete. Me një shpërndarje diskrete, ndahen intervalet e diapazonit, secilës prej të cilave i caktohet një peshë e caktuar probabiliteti në një mënyrë hap pas hapi (Fig. 4).

Figura 4. Shpërndarja e probabilitetit.

variablat e ndërlidhura. Përcaktimi i variablave të rrezikut dhe dhënia e tyre një shpërndarje të përshtatshme probabiliteti -- kusht i nevojshëm kryerja e një analize rreziku. Me përfundimin me sukses të këtyre dy fazave të analizës, me një program kompjuterik të besueshëm, mund të kaloni në fazën e modelimit. Në këtë fazë, kompjuteri gjeneron një seri skenarësh të bazuar në numra të rastësishëm të gjeneruar duke përdorur shpërndarje probabiliteti të specifikuar.

Për të analizuar të dhënat e disponueshme, zakonisht përdoren regresioni dhe korrelacioni për ta bërë më të lehtë parashikimin e ndryshores së varur nga vlerat aktuale ose hipotetike të ndryshores së pavarur. Si rezultat i analizave të tilla, nxirret një ekuacion i regresionit dhe një koeficient korrelacioni. Për analizën e rrezikut, këto janë vetëm të dhënat hyrëse, dhe rezultati është informacioni i gjeneruar gjatë simulimit. Detyra e analizës së korrelacionit në lidhje me analizën e rrezikut është të kontrollojë vlerat e ndryshores së varur, duke ju lejuar të mbani korrespondencën me vlerat e kundërta të ndryshores së pavarur.

Aktualisht, metodat e mëposhtme të analizës së rrezikut janë më të zakonshmet: menaxhimi i fitimit financiar

* statistikore;

* vlerësimet e ekspertëve;

* analitike;

* Metoda e kombinuar.

2. Metoda e vlerësimeve të ekspertëve

Kjo metodë përfshin mbledhjen dhe studimin e vlerësimeve të bëra nga specialistë të ndryshëm ( këtë ndërmarrje ose ekspertë të jashtëm) që kanë të bëjnë me gjasat e ndodhjes nivele të ndryshme humbjet. Vlerësimet bazohen në marrjen parasysh të të gjithë faktorëve të rrezikut financiar, si dhe në të dhënat statistikore. Zbatimi i metodës së vlerësimeve të ekspertëve është shumë më i ndërlikuar nëse numri i treguesve të vlerësimit është i vogël.

Varianti dhe natyra e mundshme e shumë proceseve të projektit rrit rolin e gjykimit të ekspertëve në përcaktimin e performancës ekonomike dhe financiare. Vlerësime të tilla përdoren mjaft rregullisht si në vend ashtu edhe në brendësi praktikë e huaj. Gjatë periudhës së tranzicionit, roli i opinioneve të ekspertëve në përcaktimin e treguesve përkatës rritet ndjeshëm, pasi treguesit e përdorur për llogaritjen nuk janë direktivë. Vlerësimi i duhur i ekspertëve mund të merret si pas kryerjes së studimeve speciale ashtu edhe duke përdorur përvojën e akumuluar të ekspertëve kryesorë. Rritja e rrezikut në zbatimin e projektit kërkon një vlerësim më të plotë të momenteve kritike të zbatimit të tij. Shumë tregues fillestarë, shpesh në konkurrencë me njëri-tjetrin, përfshijnë përdorimin e vlerësimeve të ekspertëve për të ndërtuar një kriter të cilësisë së projektit. Prandaj, sistemi i vlerësimit të investimeve në kushtet moderne, me domosdoshmëri bëhet "algoritmik-njerëzor", dhe roli i një eksperti njerëzor është vendimtar. Vlerësimi i ekspertit është mendimi i ekspertëve për një çështje specifike të identifikuar me një metodë të veçantë. Një vlerësim ekspert është i nevojshëm për marrjen e një vendimi në fazën e përgatitjes së PTES. Por tashmë në studimin e fizibilitetit, numri i vlerësimeve të ekspertëve duhet të jetë minimal. Vlerësimi i rrezikut në faza bazohet në faktin se rreziqet përcaktohen për secilën fazë të projektit veç e veç dhe më pas gjendet rezultati total për të gjithë projektin. Zakonisht në çdo projekt dallohen fazat e mëposhtme: përgatitore (përmbushja e të gjithë gamës së punëve të nevojshme për fillimin e projektit); ndërtimi (ndërtimi i ndërtesave dhe strukturave të nevojshme, blerja dhe instalimi i pajisjeve); funksionimi (sjellja e projektit në kapacitet të plotë dhe realizimi i fitimit). Natyra e një projekti investimi si diçka e bërë në baza individuale në thelb lë të vetmen mundësi për vlerësimin e vlerave të rreziqeve - përdorimin e opinioneve të ekspertëve. Çdo ekspert, duke punuar veçmas, i paraqitet një listë e rreziqeve parësore për të gjitha fazat e projektit dhe ftohet të vlerësojë gjasat e shfaqjes së rreziqeve në përputhje me sistemin e mëposhtëm të vlerësimit:

0 - rreziku konsiderohet i parëndësishëm;

25 - rreziku ka shumë të ngjarë të mos realizohet;

50 - nuk mund të thuhet asgjë e qartë për ndodhjen e ngjarjes;

75 - rreziku ka më shumë gjasa të ndodhë;

100 - rreziku është realizuar.

Vlerësimet e ekspertëve i nënshtrohen analizës së konsistencës, e cila kryhet sipas rregullave të caktuara. Së pari, diferenca maksimale e lejueshme midis vlerësimeve të dy ekspertëve për çdo faktor nuk duhet të kalojë 50. Krahasimet bëhen modulo (shenja plus ose minus nuk merret parasysh), gjë që lejon eliminimin e diferencave të papranueshme në vlerësimet e ekspertëve për mundësinë e një rrezik të veçantë. Nëse numri i ekspertëve është më shumë se tre, atëherë vlerësohen mendimet e krahasueshme në çift. Së dyti, për të vlerësuar konsistencën e opinioneve të ekspertëve për të gjithë grupin e rreziqeve, identifikohet një palë ekspertësh, mendimet e të cilëve ndryshojnë më shumë. Për llogaritjet, mospërputhjet e vlerësimit përmblidhen me modul dhe rezultati ndahet me numrin e rreziqeve të thjeshta. Koeficienti i pjesëtimit nuk duhet të kalojë 25. Nëse konstatohen kontradikta midis mendimeve të ekspertëve (të paktën një nga rregullat e mësipërme nuk respektohet), ato diskutohen në takime me ekspertë. Në mungesë të kontradiktave, të gjitha vlerësimet e ekspertëve reduktohen në mesataren (mesatarja aritmetike), e cila përdoret në llogaritjet e mëtejshme. Problem më vete është arsyetimi dhe vlerësimi i prioriteteve. Thelbi i saj qëndron në nevojën për të liruar ekspertë që vlerësojnë probabilitetin e rrezikut nga vlerësimi i rëndësisë së çdo ngjarjeje individuale për të gjithë projektin. Kjo punë duhet të kryhet nga zhvilluesit e projektit, përkatësisht ekipi që përgatit listën e rreziqeve që do të vlerësohen. Detyra e ekspertëve është të japin një vlerësim të rreziqeve. Pas përcaktimit të probabiliteteve për rreziqe të thjeshta (marrja e një vlerësimi mesatar të ekspertëve), është e nevojshme të merret një vlerësim integral i rrezikut të të gjithë projektit. Për ta bërë këtë, fillimisht llogariten rreziqet e çdo nënfaze ose përbërje të fazave: funksionale, financiare dhe ekonomike, teknologjike, sociale dhe mjedisore. Pastaj llogariten rreziqet e secilës fazë - përgatitore, ndërtimore, funksionale.

Një metodë tjetër e rëndësishme e hulumtimit të rrezikut është modelimi i problemit të zgjedhjes duke përdorur një "pemë vendimi". Kjo metodë përfshin ndërtimin grafik të opsioneve të vendimit që mund të merren. Degët e "pemës" lidhin vlerësime subjektive dhe objektive të ngjarjeve të mundshme. Duke ndjekur degët e ndërtuara dhe duke përdorur metoda të veçanta për llogaritjen e probabiliteteve, çdo rrugë vlerësohet dhe më pas zgjidhet ajo më pak e rrezikshme.

konkluzioni

Në përgjithësi, përdorimi i metodës së ekspertëve të vlerësimit të rrezikut bën të mundur gjurmimin vizual të ndikimit të faktorëve individualë fillestarë në rezultatin përfundimtar të projektit, identifikimin e faktorëve më të rëndësishëm të rrezikut në fazën paraprake dhe marrjen e masave për minimizimin e tyre.

Rreziku duhet kuptuar si pasojë e një veprimi ose mosveprimi, si rezultat i të cilit ekziston mundësi reale marrja e rezultateve të pasigurta të një natyre të ndryshme, që ndikojnë pozitivisht dhe negativisht në aktivitetet financiare dhe ekonomike të ndërmarrjes. Shumica e studiuesve vërejnë se ndërmarrjet nuk duhet të shmangin rrezikun në fazën e vendimmarrjes, por duhet të jenë në gjendje ta menaxhojnë atë në mënyrë kompetente dhe profesionale. Për këtë, kryhet një analizë e rrezikut.

Aktualisht, metodat e mëposhtme të analizës së rrezikut janë më të zakonshmet:

* statistikore;

* vlerësimet e ekspertëve;

* analitike;

* vlerësimi i stabilitetit financiar dhe aftësisë paguese;

* vlerësimi i fizibilitetit të kostove;

* analiza e pasojave të akumulimit të rrezikut;

* metoda e përdorimit të analogëve;

* Metoda e kombinuar.

Metoda e rishikimit nga kolegët ndryshon në mënyrën se si mblidhet informacioni për të ndërtuar kurbën e rrezikut. Kjo metodë përfshin mbledhjen dhe studimin e vlerësimeve të bëra nga ekspertë të ndryshëm (në ndërmarrje ose ekspertë të jashtëm) në lidhje me probabilitetin e shfaqjes së niveleve të ndryshme të humbjeve. Vlerësimet bazohen në marrjen parasysh të të gjithë faktorëve të rrezikut financiar, si dhe në të dhënat statistikore.

Bibliografi

1. Algin A.P. Risku dhe roli i tij në jetën publike. -- M.: Mendimi, 2004.

2. Algin A.M. Aspektet e rrezikut ekonomik. -- M.: Dituria, 2005.

3. Balabanov I. T. Menaxhimi i rrezikut. -- M.: Financa dhe statistika, 2006.

4. Bosh I.A. Menaxhimi i investimeve: Kurs trajnimi. - K .: Elga-N, Nika-Qendra, 2005.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Rreziqet në biznesin modern. - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Rreziku ekonomik. Thelbi, metodat e matjes, mënyrat e reduktimit. Biznesi dhe Shërbimi, 2005.

7. Granaturov V.M. rreziku ekonomik. -- M.: Biznesi dhe shërbimi, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Biznes shkëmbimi. -- M.: UNITI, 2009.

Organizuar në Allbest.ru

...

Dokumente të ngjashme

Karakteristikat e procedurave të ekspertëve: veçoritë e metodave dhe modeleve heuristike, metodat e vlerësimeve individuale, vlerësimet kolektive të ekspertëve. Specifikat e ekzaminimit, përmbajtja dhe përpunimi i rezultateve. Vlerësimi ekspert i nivelit të rrezikut të vendit.

abstrakt, shtuar 05/10/2010


Përkufizimi i rrezikut, karakteristikat kryesore të tij, mënyrat dhe mjetet e minimizimit. Vështirësi në klasifikimin e rreziqeve ekonomike, metodat e përgjithshme të vlerësimit. Metoda e vlerësimeve të ekspertëve, ndërtimi i një peme vendimesh, analogji të bazuara në analizën e gjendjes financiare të kompanisë.

abstrakt, shtuar 21.11.2013


Thelbi dhe llojet e vlerësimeve të ekspertëve, qëllimi i përdorimit të tyre. Fazat kryesore të hulumtimit të ekspertëve. Karakteristikat e metodave punë ekipore grupi i ekspertëve, si dhe metodat për marrjen e një mendimi individual. Përpunimi i rezultateve të një sondazhi të specialistëve.

abstrakt, shtuar 04/03/2012


Përdorimi i vlerësimeve të ekspertëve. Aplikacion metoda të ndryshme për të zgjidhur një problem. Renditja, krahasimet e çiftëzuara dhe të shumëfishta, vlerësimi i drejtpërdrejtë, metoda e Thurstone janë procedurat e matjes së ekspertëve më të përdorura. Metodat e tipit Delphi.

test, shtuar 03/09/2011


Zgjidhja e problemeve, argumentimi dhe formimi i vlerësimeve sasiore të rezultateve me metoda formale. Përbërësit e metodës së vlerësimeve të ekspertëve. Metoda e gjenerimit kolektiv të ideve ("brainstorming"). Metoda Delphi, veçoritë e metodës së fokus grupit, analiza SWOT.

prezantim, shtuar 30.03.2014


Thelbi dhe përmbajtja, fazat kryesore të analizës së ekspertëve, qëllimi dhe veçoritë e tij aplikim praktik, interpretimi i rezultateve. Shkalla e besueshmërisë së këtij ekzaminimi. Zbatimi i metodës së vlerësimeve të ekspertëve për të ndërtuar një pemë të qëllimeve.

punim afatshkurtër, shtuar 25.02.2012


Klasifikimi i faktorëve të rrezikut të jashtëm dhe të brendshëm. Marrja e vendimeve menaxheriale në kushte sigurie, probabiliteti dhe pasigurie. Qasjet për vlerësimin e rrezikut. Nevoja për të përdorur vlerësimet e ekspertëve në analizën dhe menaxhimin e rreziqeve.

prezantim, shtuar 14.02.2014


Treguesit kryesorë të rrezikut ekonomik si probabiliteti i një niveli të caktuar të humbjeve. Ndërtimi i një skeme të zonave të rrezikut. Mundësia e marrjes së një niveli të caktuar fitimi dhe shfaqja e një niveli të caktuar të humbjeve të tij. Kriteret kufizuese të rrezikut.

test, shtuar 24.11.2010


Koncepti dhe veçoritë e aplikimit të teknologjive të ekspertëve si pjesë integrale e procesit të përgatitjes dhe marrjes së vendimeve të rëndësishme të menaxhimit. Studimi i fazave kryesore të një sondazhi të ekspertëve. Përzgjedhja e ekspertëve. Metoda Delphi, PATTERN, stuhi mendimesh.

abstrakt, shtuar 10.09.2016


Koncepti i strategjisë, llojet e klasifikimit të saj. Metodat e analizës përcaktuese faktoriale. Arsyetimi i marrëdhënies ndërmjet strategjisë dhe fitimit operativ. Metoda e vlerësimit të ekspertëve. Aplikacion analiza strategjike fitimi operativ për Freedom LLC.