» »

Testy ekonometryczne online rozwiązują tas. Test ekonometryczny (poziom początkujący)

Przez długi czas były dwa różne opcje definicje ekonometrii: od „ekonometrii w szerokim tego słowa znaczeniu” do „ekonometrii w wąskim znaczeniu tego słowa”. „Ekonometria w najszerszym tego słowa znaczeniu” odnosi się do zbioru różnego rodzaju badań ekonomicznych prowadzonych metodami matematycznymi. „Ekonometria w wąskim znaczeniu tego słowa” odnosi się głównie do zastosowania metod matematycznych i statystycznych w badaniach ekonomicznych: budowy modeli matematyczno-statystycznych zjawisk ekonomicznych, estymacji parametrów w modelach dowolnego typu itp.

Nazwę „ekonometria” wprowadził w 1926 r. twórca tego nurtu w ekonomii Ragnar Frisch. Językowo termin „ekonometria” ma pochodzenie niemieckie (Okonometrie). Po raz pierwszy termin ten pojawił się w 1910 r. w niemieckiej książce o rachunkowości, której autor rozumiał teorię rachunkowości jako ona. W dosłownym tłumaczeniu ekonometria oznacza „pomiary w gospodarce” (można ją porównać z biometrią, naukometrią, astrometrią, socjometrią, psychometrią, metrykami politycznymi).

Jednak obecnie możliwe jest: pełne zaufanie twierdzą, że definicja podana przez S.A. Ayvazyan i V.S. Mkhitaryan w swoim najnowszym podręczniku są najbardziej obiektywne, nowoczesne i dokładne:

Definicja: Ekonometria to niezależna dyscyplina naukowa, która łączy zestaw teoretycznych wyników, technik, metod i modeli zaprojektowanych w celu:

- teoria ekonomiczna,

- statystyka ekonomiczna,

- narzędzia matematyczne i statystyczne

- dać określony ilościowy wyraz ogólnym (ilościowym) wzorom określonym przez teorię ekonomii.

Jak widać, definicja ta jest w pełni zgodna z tą, którą przed siedemdziesięciu laty wprowadził R. Frisch. Uważał, że ekonometria powinna opierać się na trójjedynej formule, łączącej analizę teoretyczną, dane empiryczne i metody matematyczne.

Mówiąc o teorii ekonomii w ramach ekonometrii, badacze zainteresowani są nie tylko identyfikacją obiektywnie istniejących (na poziomie jakościowym) praw ekonomicznych i zależności między wskaźnikami ekonomicznymi, ale także podejściami do ich formalizacji. Rozpatrując statystykę ekonomiczną jako integralną część ekonometrii, badaczy interesuje tylko ten aspekt tej niezależnej dyscypliny, który jest bezpośrednio związany z wsparcie informacyjne analizowany model ekonometryczny. I wreszcie, narzędzia matematyczno-statystyczne ekonometrii to oczywiście nie statystyka matematyczna w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale tylko jej poszczególne działy (klasyczne i uogólnione liniowe modele analizy regresji, analiza szeregów czasowych, konstrukcja i analiza systemów równoczesne równania). Te działy statystyki matematycznej należy uzupełnić o pewne informacje (specjalne typy modeli regresji, podejścia do rozwiązywania problemów specyfikacji, identyfikowalność i weryfikowalność modeli itp.).

We wszystkich działaniach ekonometryka niezbędne jest wykorzystanie modelu. Dlatego bardzo ważne jest prześledzenie całego „łańcucha” definicji odnoszących się do tego pojęcia.

Model matematyczny jest abstrakcją świata rzeczywistego, w której relacje między rzeczywistymi elementami interesującymi badacza zostają zastąpione odpowiednimi relacjami między kategoriami matematycznymi.

Model ekonomiczny i matematyczny - jest to dowolny model matematyczny opisujący mechanizm funkcjonowania niektórych hipotetycznych system ekonomiczny lub system społeczno-gospodarczy. Czasami ten sam model można nazwać po prostu gospodarczy . (Przykładem takiego modelu jest najprostsza wersja tzw. „modelu internetowego”, który opisuje proces kształtowania się popytu i podaży na określony produkt lub rodzaj usługi na konkurencyjnym rynku).

Jeśli definicja modelu ekonomiczno-matematycznego nie dotyczy żadnego modelu matematycznego, ale modelu zbudowanego przy użyciu aparatu prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, to już można się zorientować w modelu ekonometrycznym. Ale w tym celu należy pamiętać o następujących definicjach.

Model probabilistyczny - to model matematyczny, który symuluje mechanizm działania hipotetyczny(niekonkretne) realne zjawisko (lub system) o charakterze stochastycznym.

Model probabilistyczno-statystyczny - jest to model probabilistyczny, którego wartości poszczególnych cech (parametrów) są szacowane na podstawie wyników obserwacji (wstępnych danych statystycznych) charakteryzujących funkcjonowanie modelowanego konkretny(a nie hipotetyczne) zjawisko (lub system).

Na koniec możemy porozmawiać o modelu ekonometrycznym:

model ekonometryczny nazywany jest modelem probabilistyczno-statystycznym, który opisuje mechanizm funkcjonowania systemu gospodarczego lub społeczno-gospodarczego.

W dowolnym modelu ekonometrycznym wszystkie uczestniczące w nim zmienne, w zależności od ostatecznie stosowanych celów, dzieli się na egzogeniczne, endogeniczne i predeterminowane:

zmienne egzogeniczne(ekzo-z zewnątrz, genous-origin)- są to zmienne, które są ustalane niejako „z zewnątrz”, autonomicznie i do pewnego stopnia są sterowane (planowane);

zmienne endogeniczne(endo-wewnątrz, genous-pochodzenie) to zmienne, których wartości powstają w procesie i wewnątrz funkcjonowanie analizowanego systemu społeczno-gospodarczego w znacznym stopniu pod wpływem zmiennych egzogenicznych i oczywiście w interakcji ze sobą; w modelu ekonometrycznym są przedmiotem wyjaśnień;

predefiniowane zmienne są zmienne, które działają w systemie jako czynniki - argumenty, lub wyjaśnianie zmienne.

Ze wszystkich zmiennych egzogenicznych (które można „dołączyć” do przeszłych, bieżących i przyszłych punktów w czasie tworzy się zbiór predefiniowanych zmiennych) oraz tzw. opóźnione zmienne endogeniczne, tych. takie zmienne endogeniczne, których wartości zawarte są w równaniach analizowanego układu ekonometrycznego mierzonego w po(w stosunku do obecnych) punktów w czasie, a zatem są już znane, podane.

INFO STADIYA to platforma, na której uczeń może znaleźć odpowiedź na dowolne pytanie, a także uzyskać porady dotyczące pisania prac studenckich. U nas możesz zamówić dyplom, pracę semestralną, esej, sprawozdanie z ćwiczeń, dokumenty do aplikacji, zadania i wiele innych rodzajów prac studenckich. Nasza firma zatrudnia dużą liczbę wykwalifikowanych autorów. Z cenami usług możesz zapoznać się na odpowiedniej stronie.

Testy ekonometryczne

Testy z ekonometrii, sprawdzające wiedzę w dziale „Zadania z modelami makroekonomicznymi”. 10 pytań testowych - prawidłowe opcje są podświetlone na czerwono. 1. Poniżej model makroekonomiczny Dane: Funkcja konsumpcji: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1 Funkcja inwestycji: It= b0+b1Yt+u2 zużycie w okresie t; Yt, Yt-1 – dochód w latach […]

Testy z ekonometrii, do sprawdzenia wiedzy w dziale "Układy równań symultanicznych". 9 pytań testowych - prawidłowe opcje są podświetlone na czerwono. 1. Układ równań równoczesnych można zapisać jako: forma strukturalna formy funkcjonalnej formy zredukowanej formy uogólnionej 2. Zbiór powiązanych ze sobą modeli regresji, w których te same zmienne mogą być jednocześnie endogeniczne w niektórych […]

Testy z ekonometrii, sprawdzające wiedzę w dziale „Szereg czasowy”. 17 pytań testowych - prawidłowe opcje są podświetlone na czerwono. 1. Trend (Trend) szeregu czasowego charakteryzuje zbiór czynników, które mają długofalowy wpływ i tworzą ogólną dynamikę badanego wskaźnika, mają efekt sezonowy, mają jednorazowy wpływ, nie wpływają na poziom szeregu 2. Płynnie zmieniający się składnik szeregu czasowego, odzwierciedlający […]

Testy z ekonometrii, sprawdzające wiedzę z rozdziału „Ocena jakości modelu regresji”. 41 pytań testowych - prawidłowe opcje są podświetlone na czerwono. 1. Ścisłość związku statystycznego między zmienną y a zmiennymi objaśniającymi X mierzy się za pomocą: testu t-Studenta współczynnika determinacji współczynnika korelacji kryterium F Fishera 2. Współczynnik sparowanej korelacji liniowej charakteryzuje: szczelność zależności liniowej między dwiema zmiennymi szczelność nieliniowej […]

Testy z ekonometrii do sprawdzenia wiedzy w dziale "Modele regresji nieliniowej". 8 pytań testowych - prawidłowe opcje są podświetlone na czerwono. 1. Równanie regresji jest nieliniowe w stosunku do jego zmiennych składowych (czynników) wyników parametrów zmiennych losowych 2. Przykład nieliniowej zależności wskaźniki ekonomiczne to klasyczna hiperboliczna zależność popytu od ceny, liniowa zależność przychodów od wielkości kapitału obrotowego […]

Testy z ekonometrii, sprawdzające wiedzę z rozdziału „Model liniowej regresji wielorakiej”. 4 pytania testowe - prawidłowe opcje są podświetlone na czerwono. 1. Równanie liniowej regresji wielokrotnej między zmienną zależną Y a zmienną niezależną X, gdzie a, b są parametrami modelu, może wyglądać następująco: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 Y= bX 2. Równanie liniowe regresja wielokrotna między zależnymi […]

Testy z ekonometrii, sprawdzające wiedzę w dziale „Przykłady regresji liniowej parana”. 5 pytań testowych - prawidłowe opcje są podświetlone na czerwono. 1. Przykładem liniowej zależności wskaźników ekonomicznych jest klasyczna hiperboliczna zależność popytu od ceny;

Testy z ekonometrii, sprawdzające wiedzę w dziale "Regresja par liniowych". 4 pytania testowe - prawidłowe opcje są podświetlone na czerwono. 1. Równanie regresji liniowej par między zmienną zależną Y a zmienną niezależną X, gdzie a, b są parametrami modelu, może wyglądać następująco: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 2. Równanie regresji liniowej par między zmienną zależną Y a […]

Testy ekonometryczne - strona #1/1

Testy ekonometryczne
Wstęp


  1. Model ekonometryczny ma postać

    1. y=fx

    2. y= a+b1x+b2x2

    3. y=fx+ε

    4. y=fx
Odpowiedź: z

  1. Mecz

Odpowiedź: a-3, b-2, c-4

  1. Regresja to

    1. zależność wartości zmiennej wynikowej od wartości zmiennych objaśniających (czynników)

    2. zasada, że ​​każda wartość jednej zmiennej jest powiązana z pojedynczą wartością innej zmiennej

    3. zasada, że ​​każda wartość zmiennej niezależnej jest powiązana z wartością zmiennej zależnej

    4. zależność średniej wartości zmiennej wynikowej od wartości zmiennych objaśniających (czynników)
Odpowiedź: d

  1. Metoda najmniejszych kwadratów…

    1. Pozwala na oszacowanie parametrów regresji liniowej na podstawie warunku i=1nyi-yi2→min

    2. Pozwala na oszacowanie parametrów regresji na podstawie warunku ln⁡(i=1nf(yi,)→max

    3. Pozwala sprawdzić istotność statystyczną parametrów regresji

    4. Pozwala uzyskać oszacowanie parametrów regresji nieliniowej na podstawie warunku i=1ny-yi2→min
Odpowiedź: a
Regresja liniowa wielokrotna

  1. Równanie regresji liniowej wielokrotnej

    1. y=a+bx

    2. y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp

    3. y=ax1b1x2b2…xpbp

    4. yt=Tt+St+Et
Odpowiedź: b

  1. Dla równania liniowej regresji wielokrotnej, fit
y=a+b1x1+b2x2+ε

Odpowiedź: a-4, b-1, c-6, d-5

  1. Problem specyfikacji modelu regresji obejmuje

    1. Wybór czynników zawartych w równaniu regresji

    2. Szacowanie parametrów równania regresji

    3. Ocena rzetelności wyników analizy regresji

    4. Wybór typu równania regresji
Odpowiedź: a, d

1. Wymagania dotyczące czynników zawartych w modelu liniowej regresji wielorakiej…


    1. Liczba czynników powinna być 6 razy mniejsza niż wielkość populacji

    2. Czynniki muszą reprezentować szeregi czasowe

    3. Czynniki muszą mieć ten sam wymiar

    4. Nie powinno być wysokiej korelacji między czynnikami
Odpowiedź: a, d

2. Prawdziwe stwierdzenia dotyczące współliniowości czynników


    1. Zaleca się uwzględnienie czynników wielokoliniowych w liniowym modelu regresji wielorakiej

    2. Wielowspółliniowość czynników prowadzi do spadku rzetelności oszacowań parametrów równania regresji

    3. Wielowspółliniowość czynników przejawia się w obecności par współczynników korelacji międzyczynnikowej o wartościach większych niż 0,7

    4. Wielowspółliniowość czynników przejawia się w obecności sparowanych współczynników korelacji międzyczynnikowej o wartościach mniejszych niż 0,3
Odpowiedź: b, c

3. Prawdziwe twierdzenia o włączeniu czynników do równania liniowej regresji wielorakiej


    1. Włączenie czynnika do modelu prowadzi do zauważalnego wzrostu współczynnika wielokrotnej determinacji

    2. Współczynnik korelacji par dla czynnika i zmiennej wynikowej jest mniejszy niż 0,3

    3. Wartość testu t-Studenta dla współczynnika regresji, gdy współczynnik jest mniejszy niż wartość tabelaryczna

    4. Czynnik powinien wyjaśniać zachowanie badanego wskaźnika zgodnie z przyjętymi założeniami teorii ekonomii
Odpowiedź: a, d

4. Budując model regresji wielokrotnej z wykorzystaniem stopniowego włączania zmiennych, w pierwszym etapie model z ...


    1. Jedyna zmienna objaśniająca, która ma najniższy współczynnik korelacji ze zmienną zależną

    2. Jedna zmienna objaśniająca, która ma najwyższy współczynnik korelacji ze zmienną zależną

    3. Kilka zmiennych objaśniających, które mają współczynniki korelacji modulo większe niż 0,5 ze zmienną zależną

    4. Pełna lista zmiennych objaśniających
Odpowiedź: b

  1. Parametry w ramach czynników w liniowej regresji wielokrotnej
    y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp scharakteryzuj

    1. Proporcja wariancji zmiennej wynikowej wyjaśniona regresją w jej całkowitej wariancji

    2. Bliskość związku między zmienną wynikową a odpowiadającym jej czynnikiem, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wpływu innych czynników uwzględnionych w modelu


    4. O jaki procent zmienia się wynikowa zmienna przeciętnie przy zmianie odpowiedniego czynnika o 1%
Odpowiedź: z

5. Standaryzacja zmiennych odbywa się według wzoru


    1. ty=ymaxy

    2. ty=y-y

    3. ty=yσy

    4. ty=y-yσy
Odpowiedź: d

  1. Równanie regresji wielokrotnej na skali standaryzowanej to ty=20+0,9tx1+0,5tx2+ε. Na wynik duży wpływ mają:

    1. x1 i x2

    2. nie można wywnioskować
Odpowiedź: a

  1. Równanie regresji wielokrotnej w postaci naturalnej to
    y=20+0,7x1+0,5x2+ε. Na wynik duży wpływ mają:

    1. x1 i x2

    2. nie można wywnioskować
Odpowiedź: d

6. Właściwości równania regresji w postaci znormalizowanej obejmują ...


    1. Współczynniki regresji dla zmiennych objaśniających są sobie równe

    2. Nie ma stałego parametru (wyraz wolny równania) regresji

    3. Standaryzowane współczynniki regresji są nieporównywalne między sobą

    4. Zmienne zawarte w równaniu są bezwymiarowe
Odpowiedź: b, d

7. Zbliżenie łącznego wpływu czynników na wynik w równaniu liniowej regresji wielorakiej szacuje się wzorem


    1. Współczynnik korelacji par

    2. Współczynnik korelacji częściowej


Odpowiedź: z

8. Mecz



Odpowiedź: a-1, b-4, c-3

9. Współczynnik korelacji wielokrotnej dla zależności liniowej można obliczyć za pomocą wzoru



Odpowiedź: a, d

10. Prawidłowe stwierdzenia dotyczące współczynnika korelacji wielokrotnej


    1. Im bliższa wartość Ryx1…xp do jednego, tym bliższy związek efektywnej cechy ze wszystkimi czynnikami

    2. Im wartość bliższa zeru Ryx1…xp, tym bliższy związek efektywnej cechy ze wszystkimi czynnikami

    3. Ryx1…xp przyjmuje wartości z przedziału

    4. Ryx1…xp przyjmuje wartości z przedziału [– 1, 1]
Odpowiedź: a, c

11. Charakteryzuje się współczynnik wielokrotnej determinacji


    1. Szczelność łącznego wpływu czynników na wynik w równaniu liniowej regresji wielokrotnej

    2. Bliskość związku między wynikiem a odpowiadającym mu czynnikiem, przy jednoczesnym wyeliminowaniu wpływu innych czynników uwzględnionych w modelu

    3. Proporcja wariancji wynikowej cechy wyjaśniona regresją w jej całkowitej wariancji

    4. Średnia zmiana wynikowej zmiennej przy zmianie odpowiedniego czynnika o jeden, przy niezmienionej wartości pozostałych czynników, ustalona na średnim poziomie
Odpowiedź: z

12. Dla sumy (TSS), regresji (RSS) i rezydualnej (ESS) sumy kwadratów odchyleń i współczynnika determinacji R2, równość ...


    1. R2=RSSTSS

    2. R2=1-ESSTSS

    3. R2=ESTSS

    4. R2=1-RSSTSS

    5. R2=RSSTSS+ESSTSS
Odpowiedź: a,b

13. Stosunek dyspersji resztkowej do dyspersji całkowitej wynosi 0,05. To znaczy …


    1. Współczynnik determinacji R2=0,95

    2. Współczynnik determinacji R2=0,05

    3. Różnica (1-R2)=0,95, gdzie R2 jest współczynnikiem determinacji

    4. Różnica (1-R2)=0,05, gdzie R2 jest współczynnikiem determinacji
Odpowiedź: a, d

14. Aby wyeliminować systematyczny błąd wariancji resztowej, do oceny jakości liniowego modelu regresji wielorakiej wykorzystujemy


    1. Wielokrotny współczynnik determinacji

    2. Współczynnik korelacji wielokrotnej

    3. Skorygowany współczynnik wielokrotnej determinacji

    4. Skorygowany współczynnik korelacji cząstkowej
Odpowiedź: z

15. Ocenę istotności statystycznej równania liniowej regresji wielorakiej jako całości przeprowadza się za pomocą


    1. Kryterium studenta

    2. Kryterium Fishera

    3. Test Durbina-Watsona

    4. Kryterium Fostera-Stewarta
Odpowiedź: b

16. Ocenę istotności statystycznej współczynników liniowej regresji wielokrotnej przeprowadza się za pomocą


    1. Kryterium studenta

    2. Kryterium Fishera

    3. Test Durbina-Watsona

    4. Kryterium Fostera-Stewarta
Odpowiedź: a

17. Jeżeli współczynnik regresji jest istotny, warunki są dla niego spełnione


    1. Rzeczywista wartość testu t-Studenta jest mniejsza niż wartość krytyczna

    2. Rzeczywista wartość testu t-Studenta jest większa niż wartość krytyczna

    3. Przedział ufności przechodzi przez zero

    4. Błąd standardowy nie przekracza połowy wartości parametru
Odpowiedź: b, d

18. Jeżeli równanie regresji jest znaczące, to rzeczywista wartość kryterium F...


    1. bardziej krytyczny

    2. mniej krytyczny

    3. blisko jedności

    4. blisko zera
Odpowiedź: a

19. Warunki wstępne dla korporacji wielonarodowych to…


    1. Wariancja odchyleń losowych jest stała dla wszystkich obserwacji

    2. Wariancja odchyleń losowych nie jest stała dla wszystkich obserwacji

    3. Odchylenia losowe są ze sobą skorelowane

    4. Odchylenia losowe są od siebie niezależne
Odpowiedź: a, d

20. Wskaż wnioski, które odpowiadają wykresowi reszt


    1. Naruszone jest założenie MNK o niezależności reszt od siebie

    2. Istnieje autokorelacja reszt

    3. Nie ma wzorca w zachowaniu pozostałości

    4. Brak autokorelacji reszt
Odpowiedź: a,b

21. Gdy spełnione są warunki wstępne metody najmniejszych kwadratów (LSM), reszty równania regresji charakteryzują się zwykle ...


    1. Zerowa średnia

    2. heteroskedastyczność

    3. Losowy znak

    4. Wysoki stopień autokorelacji
Odpowiedź: a, c

22. Metody wykrywania heteroskedastyczności pozostałości obejmują


    1. Test Durbina-Watsona

    2. Test Goldfelda-Quandta

    3. Graficzna analiza reszt

    4. Metoda najmniejszych kwadratów
Odpowiedź: b, c

23. Zmienne fikcyjne w równaniu regresji wielorakiej to...


    1. Zmienne jakościowe przeliczone na ilościowe

    2. Zmienne reprezentujące najprostsze funkcje zmiennych już zawartych w modelu

    3. Dodatkowe zmienne ilościowe w celu ulepszenia rozwiązania

    4. Kombinacje czynników zawartych w równaniu regresji, które zwiększają adekwatność modelu
Odpowiedź: a

24. Aby odzwierciedlić wpływ jakościowej zmiennej towarzyszącej, która ma: m stany, zwykle zawierają w modelu ... zmienną fikcyjną


    1. m+12

    2. m-12
Odpowiedź: z
Regresja nieliniowa

25. Regresje, które są nieliniowe w zmiennych objaśniających, ale liniowe w oszacowanych parametrach


    1. y=a+b1x+b2x2+ε

    2. y=a∙xb∙ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+bx+ε

    5. y=a∙bx∙ε

    6. y=ea+bx∙ε
Odpowiedź: a, c

26. Regresje nieliniowe w szacowanych parametrach


    1. y=a+b1x+b2x2+ε

    2. y=a∙xb∙ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+bx+ε

    5. y=a∙bx∙ε

    6. y=ea+bx∙ε
Odpowiedź: b,e,f

27. Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące modelu

y=fx,z∙ε=a∙bx∙cz∙ε


    1. Odnosi się do typu modeli, które są nieliniowe pod względem zmiennych objaśniających, ale liniowe pod względem szacowanych parametrów

    2. Odnosi się do typów modeli, które są nieliniowe pod względem szacowanych parametrów

    3. Odnosi się do rodzaju modeli liniowych

    4. Nie można zlinearyzować

    5. Może być sprowadzony do formy liniowej
Odpowiedź: b, e

28. Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące modelu


    1. Linearyzuje liniowy model regresji wielokrotnej

    2. Model liniowej regresji sparowanej jest zlinearyzowany

    3. Należy do klasy modeli nieliniowych pod względem zmiennych objaśniających, ale liniowych pod względem szacowanych parametrów

    4. Należy do klasy modeli liniowych
Odpowiedź: b, c

29. Model y=a∙bx∙ε należy do klasy … modeli ekonometrycznych regresji nieliniowej


    1. moc

    2. odwracać

    3. demonstracja

    4. liniowy
Odpowiedź: c

30. Model y=a∙xb∙ε należy do klasy … modeli ekonometrycznych regresji nieliniowej


    1. moc

    2. odwracać

    3. demonstracja

    4. liniowy
Odpowiedź: a

31. Model y=a+bx+cx2+ε należy do klasy … modeli ekonometrycznych regresji nieliniowej


    1. moc

    2. wielomian

    3. demonstracja

    4. liniowy
Odpowiedź: b

32. Zauważono, że wraz ze wzrostem ilości stosowanych nawozów wzrasta również plon, jednak po osiągnięciu określonej wartości współczynnika symulowany wskaźnik zaczyna spadać. Aby zbadać tę zależność, możesz użyć specyfikacji równania regresji ...


    1. y=a+bx+cx2+ε

    2. y=a+b1x1+b2x2+ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+xb+ε
Odpowiedź: a

33. Aby uzyskać oszacowania parametrów modelu regresji potęgowej y=a∙xb …


    1. Najmniejsze kwadraty nie dotyczy

    2. Wymagane jest wybranie odpowiedniego zamiennika

    3. Musisz wykonać transformację logarytmiczną

    4. Musisz wykonać transformację trygonometryczną
Odpowiedź: z

34. Stosując metodę najmniejszych kwadratów nie można oszacować wartości parametrów równania regresji…


    1. y=a+bx+ε

    2. y=a+bxc+ε

    3. y=a+bx+cx2+ε

    4. y=a+b1x1+b2x2+ε
Odpowiedź: b
Analiza szeregów czasowych

35. Pod zmianą wyznaczającą ogólny kierunek rozwoju rozumie się główny trend szeregu czasowego…


    1. tendencja

    2. Składnik sezonowy

    3. Składnik cykliczny

    4. Składnik losowy
Odpowiedź: a

36. Regularnymi składnikami szeregu czasowego są


    1. tendencja

    2. Składnik sezonowy

    3. Składnik cykliczny

    4. Składnik losowy
Odpowiedź: a,b,c

37. Jeżeli okres cyklicznych wahań poziomów szeregów czasowych nie przekracza jednego roku, to nazywa się je ...


    1. coroczny

    2. oportunistyczny

    3. sezonowy

    4. bylina
Odpowiedź: z

38. Niech Yt będzie szeregiem czasowym, Tt składnikiem trendu, St składnikiem sezonowym, Et składnikiem losowym. Model addytywnych szeregów czasowych ma postać …


    1. Yt=Tt+St+Et

    2. Yt=Tt∙St+Et

    3. Yt=Tt+St∙Et

    4. Yt=Tt∙St∙Et
Odpowiedź: a

39. Niech Yt będzie szeregiem czasowym, Tt składnikiem trendu, St składnikiem sezonowym, Et składnikiem losowym. Model multiplikatywny szeregu czasowego ma postać ...


    1. Yt=Tt+St+Et

    2. Yt=Tt∙St+Et

    3. Yt=Tt+St∙Et

    4. Yt=Tt∙St∙Et
Odpowiedź: d

40. Zbudowano addytywny model szeregów czasowych, w którym Yt to szereg czasowy, Tt to składnik trendu, St to składnik sezonowy, Et to składnik losowy. Jeżeli Yt=15, to wartości składowych serii są poprawnie znalezione...


    1. Tt=8, St=5, Et=0

    2. Tt=8, St=5, Et=2

    3. Tt=15, St=5, Et=0

    4. Tt=15, St=-5, Et=2
Odpowiedź: b

41. Możesz określić obecność trendu w szeregu czasowym...


    1. Zgodnie z wykresem szeregów czasowych

    2. Według objętości szeregów czasowych

    3. Z powodu braku elementu losowego

    4. Za pomocą statystycznego testowania hipotezy o istnieniu trendu
Odpowiedź: a, d

42. Możesz określić obecność cyklicznych (sezonowych) wahań w szeregu czasowym...


    1. W wyniku analizy funkcji autokorelacji

    2. Zgodnie z wykresem szeregów czasowych

    3. Według objętości szeregów czasowych

    4. Korzystanie z testu Fostera-Stewarta
Odpowiedź: a,b

43. Niech Yt będzie szeregiem czasowym z obserwacjami kwartalnymi, St addytywnym składnikiem sezonowym. Oszacowania składnika sezonowego odpowiednio dla pierwszego, drugiego i czwartego kwartału wynoszą S1=5, S2=-1, S4=2. Szacunek składnika sezonowego za III kwartał wynosi …

44. W wyniku wygładzenia szeregu czasowego 6, 2, 7, 5, 12 prostej trzyokresowej średniej ruchomej pierwsza wygładzona wartość to ...

45. W wyniku wygładzenia szeregów czasowych 6, 2, 7, 5, 12 prostej czterookresowej średniej ruchomej pierwsza wygładzona wartość to ...

46. ​​​​Do opisania trendu szeregu czasowego stosuje się krzywą wzrostu z nasyceniem ...


    1. y=a+b1t+b2t2

    2. y=a+b1t+b2t2+b3t3

    3. y=a∙bt, b>1

    4. y=k+a∙bt, a
Odpowiedź: d

47. Współczynnik autokorelacji pierwszego rzędu


    1. Współczynnik korelacji cząstkowej między sąsiednimi poziomami szeregów czasowych

    2. Współczynnik korelacji liniowej par między dowolnymi poziomami szeregu czasowego

    3. Liniowy współczynnik korelacji par między sąsiednimi poziomami szeregów czasowych

    4. Liniowy współczynnik korelacji par między poziomem szeregu czasowego a jego liczbą
Odpowiedź: z

48. Funkcja autokorelacji…


    1. Zależność współczynnika autokorelacji od pierwszych różnic poziomów szeregów czasowych

    2. Zależność poziomu szeregów czasowych od współczynnika korelacji z jego liczbą

    3. Sekwencja współczynników autokorelacji ułożonych w porządku rosnącym

    4. Sekwencja współczynników autokorelacji ułożonych w porządku rosnącym ich wartości
Odpowiedź: z

49. Jeżeli współczynnik autokorelacji 4 rzędów okazał się najwyższy, to szereg czasowy ma


    1. trend liniowy

    2. losowy składnik

    3. trend w postaci wielomianu czwartego rzędu

    4. oscylacje cykliczne o okresie 4
Odpowiedź: d

50. Znane są wartości współczynników autokorelacji r1=0,8, r2=0,2, r3=0,3, r4=0,9. Podaj poprawne stwierdzenia...



    2. Szereg czasowy zawiera trend w postaci wielomianu czwartego rzędu


Odpowiedź: a, d

51. Znane są wartości współczynników autokorelacji r1=0,1, r2=0,8, r3=0,3, r4=0,9. Można wywnioskować...


    1. Szereg czasowy zawiera trend liniowy

    2. Szeregi czasowe są losowe

    3. Szereg czasowy zawiera wahania cykliczne o okresie 2

    4. Szereg czasowy zawiera wahania cykliczne o okresie 4
Odpowiedź: z

52. Model szeregów czasowych uważa się za odpowiedni, jeżeli wartości reszt…


    1. miej zero oczekiwań

    2. wartość rzeczywista wartość kryterium F jest mniejsza niż wartość tabeli

    3. przestrzegać normalnego prawa dystrybucji

    4. przestrzegać prawa o jednolitej dystrybucji,

    5. pozytywny

    6. są losowe i niezależne
Odpowiedź: a, c, f

53. Niezależność reszt modelu szeregów czasowych można przetestować za pomocą


    1. Test Durbina-Watsona

    2. Kryterium Pearsona

    3. Kryterium Fishera

Odpowiedź: a, d

54. Losowość reszt modelu szeregów czasowych można testować za pomocą


    1. Analiza funkcji autokorelacji reszt

    2. Kryterium Pearsona

    3. Testowanie hipotezy o obecności trendu

    4. Obliczanie skośności i kurtozy
Odpowiedź: a, c

55. Do wygładzania wykładniczego stosuje się wzór


    1. St=αyt+1-αyt-1

    2. St=αyt+1-αSt-1

    3. yt=k+a∙bt, a

    4. Yt=Tt+St+Et
Odpowiedź: b

56. Stała wygładzania α w modelu wygładzania wykładniczego St=αyt+1-αSt-1 przyjmuje wartości


    1. 0,2 lub 0,3

    2. od 0,7 do 0,9


    4. arbitralny
Odpowiedź: z

57. Dokonuje się wyboru optymalnej wartości stałej wygładzania α w modelu wygładzania wykładniczego St=αyt+1-αSt-1


    1. Zawsze używana jest wartość α=0,3

    2. Zawsze stosowana jest wartość α=0,7

    3. Za optymalną wartość α uważa się tę, przy której uzyskuje się najmniejszą wariancję błędu

    4. Za optymalną wartość α uważa się tę, przy której uzyskuje się największą wariancję błędu
Odpowiedź: z

58. Parametr adaptacji α=0,3, y5=8, y6=7, S4=6. Wartość S6 uzyskana w wyniku wygładzania wykładniczego szeregu czasowego według wzoru St=αyt+1-αSt-1 wynosi…

Odpowiedź: 6,72

59. Szereg czasowy zawiera trend, a do jego wygładzenia stosuje się model Holta: St=αyt+1-α(St-1-mt-1), mt=γSt-St-1+1-γmt-1. Jeśli α=γ=0,3, y5=8, S4=5, m4=2. Wartość m5 to...

Odpowiedź: 1,25
Układy równań równoczesnych


  1. Przedsiębiorstwo rolne zajmuje się uprawą pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, gryki. Skonstruowano model ekonometryczny opisujący plon każdego plonu w zależności od zastosowanych dawek nawozów i wilgotności. Model ten należy do klasy układów ... równań

    1. jednoczesny

    2. niezależny

    3. rekursywny

    4. normalna
Odpowiedź: b

  1. Stan gospodarki zamkniętej opisują następujące cechy: Y – produkt krajowy brutto (PKB), C – poziom konsumpcji, I – wielkość inwestycji, G – wydatki rządowe, T – wysokość podatków, R – realna stopa procentowa . Specyfikacja modelu opiera się na następujących założeniach teorii ekonomii: 1) konsumpcja wyjaśniana jest wielkością dochodu rozporządzalnego (Y-T); 2) poziom inwestycji określa wartość PKB i stopa procentowa; 3) konsumpcja, inwestycje i wydatki rządowe składają się na PKB. Odpowiedni układ powiązanych ze sobą równań będzie wyglądał następująco:

    1. C=a0+a1∙Y+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G

    2. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+ε2,Y=C+I+G

    3. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=c0+c1∙C+c2∙I+c3∙G+ε3

    4. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G
Odpowiedź: d

  1. W strukturalnej postaci modelu zbudowanego według wskazanego schematu zależności między zmiennymi liczba zmiennych egzogenicznych jest równa…

Odpowiedź: 2


    W strukturalnej postaci modelu zbudowanego według wskazanego schematu zależności między zmiennymi liczba zmiennych endogenicznych jest równa…

Odpowiedź: 3


    W układzie równań równoczesnych zmiennymi endogenicznymi są
Odpowiedź: c, d

  1. W układzie równań równoczesnych zmiennymi egzogenicznymi są
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2 Odpowiedź: a,b

  1. Liczba równań systemowych dla określonego schematu relacji między zmiennymi wynosi ...

Odpowiedź: 2


60. Liczba równań układu dla określonego schematu relacji między zmiennymi wynosi ...
Odpowiedź: 3

61. Liczba równań układu dla określonego schematu relacji między zmiennymi wynosi ...


Odpowiedź: 3

  1. Równania, które należy uwzględnić w systemie dla określonego schematu relacji między zmiennymi

    1. Y1=b12Y2+a11X1+a12X2+ε1

    2. Y2=b21Y1+a21X1+a22X2+ε2

    3. Y1=a11X1+a12X2+ε1

    4. Y2=a21X1+a22X2+ε2

    5. Y1=b12Y2+a11X1+ε1

    6. Y2=b21Y1+a21X1+ε2
Odpowiedź: a,b

  1. Forma zredukowana modelu odpowiadająca formie strukturalnej układu równań równoczesnych
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2

zawiera równania


    1. y1=a11x1+ε1

    2. y2=a22x2+ε2

    3. y1=δ11x1+u1

    4. y2=δ22x2+u2

    5. y1=δ11x1+δ12x2+u1

    6. y2=δ21x1+δ22x2+u2
Odpowiedź: f

  1. Zredukowana forma modelu jest wynikiem przekształcenia...

    1. Równania regresji nieliniowej

    2. Model formy strukturalnej

    3. Układy równań niezależnych

    4. Układy równań rekurencyjnych
Odpowiedź: b

62. Postać zredukowana dla modelu dynamiki cen oraz wynagrodzenie

y2 to tempo zmiany ceny,

x1 – odsetek bezrobotnych,

x3 to tempo zmian cen importu surowców,

wygląda jak...


    1. y1=δ11x1+ε1,y2=δ22x2+δ23x3+ε2

    2. y1=δ12y2+δ11x1+ε1,y2=δ21y1+δ22x2+δ23x3+ε2

    3. y1=δ12y2+ε1,y2=δ21y1+ε2

    4. y1=δ11x1+δ12x2+δ13x3+ε1,y2=δ21x1+δ22x2+δ23x3+ε2
Odpowiedź: d

63. Jednoznaczność zgodności między formami zredukowanymi i strukturalnymi modelu układu równań równoczesnych jest problemem…


    1. czynniki współliniowości

    2. identyfikacja

    3. heteroskedastyczność reszt

    4. heterogeniczność danych
Odpowiedź: b

64. Ustal zgodność między rodzajem modelu strukturalnego a zgodnością współczynników strukturalnych i zredukowanych ...



Odpowiedź: a-3, b-1, c-2

65. Korzystając z niezbędnego warunku identyfikacyjnego dla modelu dynamiki cen i płac, wskaż prawidłowe stwierdzenia…

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

gdzie y1 to stopa zmiany miesięcznego wynagrodzenia,

y2 to tempo zmiany ceny,

x1 – odsetek bezrobotnych,

x2 to tempo zmian kapitału stałego,

x3 to tempo zmian cen importu surowców


    1. oba równania są dokładnie rozpoznawalne

    2. oba równania nie są identyfikowalne

    3. oba równania są nadmiernie rozpoznawalne

    4. pierwsze równanie jest nadmiernie rozpoznawalne

    5. drugie równanie są dokładnie identyfikowalne
Odpowiedź: d

66. Niech D będzie liczbą zmiennych egzogenicznych, które są zawarte w układzie, ale nie są zawarte w tym równaniu. Dla pierwszego równania modelu dynamiki cen i płac wartość D jest równa …

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

Odpowiedź: 2


67. Niech D będzie liczbą zmiennych egzogenicznych, które są zawarte w układzie, ale nie są zawarte w tym równaniu. Dla drugiego równania modelu dynamiki cen i płac wartość D jest równa …

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

68. Niech H będzie liczbą zmiennych endogenicznych w systemie, D będzie liczbą zmiennych egzogenicznych, które są zawarte w systemie, ale nie są zawarte w tym równaniu. Dla pierwszego równania modelu dynamiki cen i płac wartość (H - D) jest równa ...

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

Odpowiedź: 0


69. Dopasuj zasadę liczenia warunek konieczny identyfikacja, jeśli H to liczba zmiennych endogenicznych w systemie, D to liczba zmiennych egzogenicznych, które są zawarte w systemie, ale nie są zawarte w tym równaniu

a) równanie jest identyfikowalne

1) D+1



2) D+1=H

3) D+1>H

Odpowiedź: a-2, b-3

70. Ustal zgodność reguły zliczania warunku koniecznego do identyfikacji, jeśli H jest liczbą zmiennych endogenicznych w systemie, D jest liczbą zmiennych egzogenicznych, które są zawarte w systemie, ale nie są zawarte w tym równaniu



a) równanie nie jest identyfikowalne

1) D+1

b) równanie jest nadmiernie identyfikowalne

2) D+1=H

3) D+1>H

Odpowiedź: a-1, b-3

71. Zwykłe metody najmniejszych kwadratów zostały z powodzeniem wykorzystane do oszacowania współczynników strukturalnych ...


    1. Układy niezidentyfikowanych równań

    2. Układy równań rekurencyjnych (modele trójkątne)

    3. Układy współzależnych lub równoczesnych równań

    4. Układy równań-tożsamości

    5. Układy równań niezależnych
Odpowiedź: c, e

72. Dla możliwej do zidentyfikowania postaci strukturalnej układu równoczesnych równań, przy szacowaniu parametrów, ...





Odpowiedź: b

73. Dla super-identyfikowalnej formy strukturalnej układu równoczesnych równań, przy szacowaniu parametrów, ...


    1. Zwykłe najmniejsze kwadraty

    2. Pośrednie najmniejsze kwadraty

    3. Najmniejsze kwadraty w dwóch krokach

    4. Najmniejsze kwadraty w trzech krokach
Odpowiedź: c

1. które z równań regresji jest prawem potęgowym?

Y= A? A?? A

2. Szacunki parametrów regresji są bezstronne, jeśli

Matematyczne oczekiwanie reszt wynosi 0

3. Oszacowania parametrów regresji są skuteczne, jeśli

Szacunki mają najmniejszy rozrzut………….szacunki

4. Oszacowania parametrów regresji są zgodne, jeśli

Powiększenie dokładność….

5. zmienne fikcyjne to

Atrybuty….

6. jeśli czynnik jakościowy ma 3 gradacje, to wymagana liczba zmiennych zerojedynkowych

7.współczynnik korelacji, zero, oznacza, że ​​między zmiennymi

Sytuacja nieokreślona

8.współczynnik korelacji równy -1 oznacza, że ​​między zmiennymi

Zależność funkcjonalna

9.w analizie ekonometrycznej brane są pod uwagę Xj

Podobnie jak zmienne losowe

10. współczynnik regresji waha się w granicach

Akceptuje każdą wartość

11.Q=………..min odpowiada

Najmniej kwadratów

12. w jakich granicach zmienia się współczynnik determinacji

13. w dobrze dopasowanym modelu reszty powinny

Aby mieć normalne prawo…..

14. Zły wybór postaci funkcjonalnej lub zmiennych objaśniających nazywa się

Błędy specyfikacji

15. współczynnik determinacji wynosi

Podwójny kwadrat…

16.wartość obliczona według wzoru r=………………jest wartością szacunkową

Współczynnik korelacji parami

17. Przykładowy współczynnik korelacji r w wartości bezwzględnej

Nie przekracza jednego

18.składniki wektora Ei

mieć normalne prawo

19.to metoda najmniejszych kwadratów stosowana do obliczania parametrów modeli nieliniowych

Aplikujmy po tym ... ..

20. jest metodą najmniejszych kwadratów mającą zastosowanie do obliczania parametrów zależności wykładniczej?

Obowiązuje po jego zmniejszeniu

21. co pokazuje bezwzględna stopa wzrostu?

O ile jednostek zmieni się y, jeśli x zmieni się o jeden

22.jeśli współczynnik korelacji jest dodatni, to w modelu liniowym

Wraz ze wzrostem x rośnie y.

23. jaka funkcja jest używana podczas modelowania modeli o stałym wzroście?

Jeżeli względna wartość………………………… nieograniczona

25. pokazuje elastyczność

Ile zmieni się %…………………………………..o 1%

26. wartość tabeli studenckiej zależy

A także na poziomie ufności, liczbie czynników zawartych w modelu i długości oryginalnej serii

27. tabelaryczna wartość kryterium Fishera zależy od:

Tylko na poziomie ufności i liczbie czynników uwzględnionych w modelu

28. jaką charakterystykę statystyczną wyraża wzór

Rxy=……

Współczynnik korelacji

29.wzór t= rxy………….jest używany dla

Współczynnik korelacji sprawdzania istotności

30.jaką charakterystykę statystyczną wyraża wzór R?=……………

Współczynnik determinacji

31.współczynnik korelacji służy do

Definicje szczelności połączenia……………..

32. zmierzona elastyczność

Jednostka miary czynnika…………………wskaźnik

33. Szacunki parametrów sparowanej regresji liniowej znajdują się za pomocą wzoru

B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?

34. dla regresji y=a+bx z n obserwacji przedział ufności (1-а)% dla współczynnika b będzie wynosił

35. Załóżmy, że zależność wydatków od dochodu opisuje funkcja y=a+bx

Średnia wartość y \u003d 2……………… równa się

36. dla regresji parami, o?b jest równe

…….(xi-x?)?)

37. Zależność między współczynnikiem wielokrotnej determinacji (D) a korelacją (R) opisuje następująca metoda

38. Prawdopodobieństwo zaufania

Prawdopodobieństwo, że………………..przedział prognozy

39. aby sprawdzić znaczenie pojedynczego parametru, użyj

40.liczba stopni swobody dla statystyki t podczas testowania istotności parametrów regresji z 35 obserwacji i 3 zmiennych niezależnych

41.liczba stopni swobody mianowników f statystyki regresji z 50 obserwacji i 4 zmiennych niezależnych

42. jednym z problemów jest kot. Może wystąpić w regresji wielowymiarowej i nigdy nie występuje w regresji parami, jest

Korelacja między zmiennymi niezależnymi

43. współliniowość występuje, gdy

Dwóch lub więcej niezależnych…………

44. heteroskedatyzm występuje, gdy

Wariancja losowych….

45. Standaryzowany współczynnik równania regresji?k pokazuje

O ile % zmieni się wynikowy wskaźnik y, gdy xi zmieni się o 1% przy niezmienionym średnim poziomie innych czynników

46. ​​Związek między wskaźnikiem wielokrotnej determinacji R? oraz skorygowany wskaźnik wielokrotnej determinacji RC? (we wzorze z R na górze)

RC?=R? (n-1)/(n-m-1)

47. powiedzmy, że żeby to opisać proces gospodarczy Pasują 2 modele. Oba są adekwatne według kryterium f Fishera. który zapewnia przewagę, dla takiego, który ma:

Większa wartość F kryterium

48. Czy dla regresji n obserwacji i m zmiennych niezależnych istnieje taki związek między R? i F

…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1-R?)]

49. Istotność współczynników korelacji prywatnych i parowych sprawdza się za pomocą

Test T Studenta

50.jeśli w równaniu regresji występuje zmienna nieistotna, to objawia się ona niską wartością

Statystyki T

51. w takim przypadku model uznaje się za odpowiedni

Fcalc>Ftable

52. Jakie kryterium stosuje się do oceny istotności współczynnika regresji

Studenta T

53. Wartość przedziału ufności pozwala ustalić, na ile wiarygodne jest założenie, że

Przedział zawiera parametry populacji

54. hipoteza o braku autokorelacji reszt jest udowodniona, jeśli

Уt=a+b0x1+?yt-1+?t

56. wybierz model z lagami

Уt= a+b0x1…….(najdłuższy wzór)

57. jakie punkty są wyłączane z szeregu czasowego przez procedurę wygładzania?

Stojąc na początku i na końcu szeregu czasowego

58. od czego zależy liczba punktów wykluczonych w wyniku wygładzania

Z liczby punktów………………

59. autokorelacja istnieje, gdy

Każda kolejna wartość reszt

60. W wyniku autokorelacji mamy

Nieefektywne oszacowania parametrów

61.jeśli interesuje nas wykorzystanie zmiennych atrybutów do pokazania efektu różnych miesięcy, powinniśmy użyć

11 metod atrybutów

62. Model addytywnych szeregów czasowych ma postać

63. MODEL MULTIPLIKATYWNY MA FORMA

64.współczynnik autokorelacji

Charakteryzuje ścisłość liniowej zależności między obecnym i poprzednimi poziomami szeregu

65. Zbudowano addytywny model szeregów czasowych

Amplituda wahań sezonowych wzrasta i maleje

66.na podstawie danych kwartalnych………..wartości 7-1 kwartał, 9-2 kwartał i 11-3 kwartał…………….

67. zmienne endogeniczne to

Zmienne zależne, których liczba jest równa liczbie równań……..

68.zmienne egzogeniczne

Predefiniowane zmienne wpływające na…………..

69. zmienne opóźnień to

Wartość zmiennych zależnych za poprzedni okres

70. w celu określenia parametrów należy przekonwertować formę strukturalną modelu na

model o zredukowanej formie

71. równanie, w którym H to liczba zmiennych endogenicznych, D to liczba brakujących zmiennych egzogenicznych, jest identyfikowalne, jeśli

72. równanie, w którym H to liczba zmiennych endogenicznych, D to liczba brakujących zmiennych egzogenicznych, Nieidentyfikowalne, jeśli

73. Równanie, w którym H to liczba zmiennych endogenicznych, a D to liczba brakujących zmiennych egzogenicznych, jest nadidentyfikowane, jeśli

74.określić parametry dokładnie identyfikowalnego modelu

Zastosowano pośrednią metodę najmniejszych kwadratów

75. wyznaczenie parametrów modelu SUPERidentified

WYKORZYSTYWANY JEST DWUSTOPNIOWY LSM

76.określić parametry niezidentyfikowanego modelu

ŻADNA Z ISTNIEJĄCYCH METOD NIE MOŻE BYĆ ZASTOSOWANA

Wyszukiwanie w witrynie

Przedmiotów

Wybierz nagłówek Adwokacja Prawo administracyjne Analiza sprawozdań finansowych Zarządzanie kryzysowe Audyt Bankowość Prawo bankowe Planowanie biznesowe Giełda Papierów Wartościowych Giełda Biznes Rachunkowość Sprawozdania finansowe Rachunkowość Rachunkowość zarządcza Rachunkowość bankowa Rachunkowość bankowa rachunkowość finansowa Księgowość organizacje budżetowe Rachunkowość funduszy inwestycyjnych Rachunkowość w organizacjach ubezpieczeniowych Rachunkowość i audyt System budżetowy Federacji Rosyjskiej Regulacja walutowa i kontrola walutowa Działalność wystawiennicza i aukcyjna Matematyka wyższa Zagraniczne Sprawy gospodarcze Służba cywilna Rejestracja państwowa transakcje na rynku nieruchomości Regulacja państwowa działalność gospodarcza Procesy cywilne i arbitrażowe Oświadczenie Pieniądze, kredyty, banki Długoterminowa polityka finansowa Prawo mieszkaniowe Prawo gruntowe Inwestycje Strategie inwestycyjne Zarządzanie innowacjami Technologie informacyjne i celne Systemy informacyjne w gospodarce Technologia informacyjna Technologie informacyjne zarządzania Sprawy sądowe Badania systemów zarządzania Historia państwa i prawa obce kraje Historia państwa i prawa krajowego Historia doktryn politycznych i prawnych Ceny komercyjne Kompleksowa analiza ekonomiczna działalność gospodarcza Prawo konstytucyjne państw obcych Prawo konstytucyjne Federacji Rosyjskiej Umowy w handel międzynarodowy Controlling Kontrola i rewizja Warunki rynkowe rynki towarowe Krótkoterminowa polityka finansowa Kryminalistyka Kryminologia Logistyka Marketing Prawo międzynarodowe Międzynarodowe stosunki walutowe i kredytowe Międzynarodowe konwencje i porozumienia handlowe Międzynarodowe standardy działalność audytowa Międzynarodowe standardy sprawozdawczość finansowa Międzynarodowy stosunki gospodarcze Metody oceny zarządzania ryzyko finansowe Ekonomia swiata Gospodarka światowa i handel zagraniczny Prawo miejskie Podatki i podatki Prawo podatkowe Prawo spadkowe Pozataryfowa regulacja zagranicznej działalności gospodarczej Notariat Uzasadnianie i kontrola cen kontraktowych Zarządzanie ogólne i celne Zachowanie organizacyjne Organizacja kontroli walutowej Organizacja działalności banków komercyjnych Organizacja działalności związanej z papierami wartościowymi Organizacja i technologia handel zagraniczny Organizacja kontrola celna Podstawy biznesowe Specyfika rachunkowości handlowej Specyfika branżowa jednostek kalkulacji kosztów fundusze inwestycyjne Prawa człowieka i obywatela Prawo własności intelektualnej Prawo opieki społecznej Orzecznictwo Wsparcie prawne gospodarka Regulacje prawne Informacje prawne dotyczące prywatyzacji Systemy informacyjne Ramy prawne Federacji Rosyjskiej Ryzyka przedsiębiorcze Ekonomia regionalna i zarządzanie Rynek reklamy wartościowe papiery Systemy przetwarzania danych obcych państw Socjologia Socjologia zarządzania Statystyka Finanse i statystyka kredytowa Zarządzanie strategiczne Ubezpieczenia Prawo ubezpieczeniowe Działalność celna Prawo celne Teoria rachunkowości Teoria państwa i prawa Teoria organizacji Teoria zarządzania Teoria analizy ekonomicznej odprawa celna Stosunki handlowe i gospodarcze Federacji Rosyjskiej prawo pracy Upd Zarządzanie jakością Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie projektami Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie finansami handlu zagranicznego Decyzje zarządcze Rachunkowość kosztów w rachunkowości handlowej dla małych firm Filozofia i estetyka Otoczenie finansowe i ryzyko przedsiębiorczości Prawo finansowe systemy finansowe zagranica Zarządzanie finansowe Finanse Finanse przedsiębiorstw Finanse, obrót pieniężny i kredytowe Prawo gospodarcze Cennik Ceny w handlu międzynarodowym Komputery Prawo ochrony środowiska Ekonometria Ekonomia Ekonomia i organizacja przedsiębiorstw Metody ekonomiczne i matematyczne Geografia ekonomiczna i studia regionalne Teoria ekonomiczna Analiza ekonomiczna etyka prawnicza