» »

Tabela ocene tveganja po strokovni metodi. Abstraktne strokovne metode ocenjevanja tveganja

Uvod 3

1. Analiza in ocena tveganja 5

1.1. Območja tveganja in krivulja tveganja 7

1.2. Metoda strokovne ocene 12

2. Analiza zunanjega tveganja v raziskovalnem in proizvodnem podjetju "Samara Horizons" 15

2.2. Faze modeliranja po metodi 25

Zaključek 35

Literatura 37

Uvod

Tveganje je prisotno na katerem koli področju gospodarska dejavnost. Problem tveganja je še posebej pomemben v podjetništvu, kjer intenzivne spremembe v okolju poslovnega subjekta zahtevajo hiter in energičen odziv na preobrazbe, ki prihajajo v poslovanju. Hkrati je treba upoštevati panožne posebnosti, ki določajo dejavnike tveganja, stopnjo njihove manifestacije in pomen.

Pomanjkanje pristopov k analizi in oceni tveganja raziskovalnih in proizvodnih podjetij, ki temeljijo na dokazih, vodi do takšnih neželenih posledic, kot so izguba dobička, neprodane zaloge blaga, zmanjšana učinkovitost naložb, izgube v transakcijah, zmanjšanje baze virov itd.

Dela domačih in tujih znanstvenikov so posvečena vprašanjem analize in ocenjevanja tveganj v dejavnosti podjetij. Pomemben prispevek k razvoju teh vprašanj so dali znanstveniki ekonomisti: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilčuk, V.V.Gluščenko, P.G.Grabovyi, V.M.Granaturov, A.M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V. T. Sevruk, A. A. Spivak, V. A. Černov, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet in drugi. Med tujimi znanstveniki je mogoče izpostaviti naslednja dela: W. Barton, T. Bachkai, E. Vogkhan, M. Green, S. Williams, K. Redhead in drugi. V. A. Borovkova, A. M. Omarova, V. M. Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Černov in drugi.

Kljub velikemu številu študij na področju analize tveganja in aktivnemu iskanju načinov za objektivno oceno obsega tveganja, se veliko metodoloških in metodoloških vprašanj tega pomembno vprašanješe ni rešeno. Predvsem torej do zdaj ni soglasja o naravi in ​​vsebini gospodarskega tveganja podjetij, niso bili utemeljeni kriteriji in kazalniki (splošni in zasebni) za ocenjevanje gospodarskega tveganja, ni na dokazih podprta klasifikacija dejavnikov, ki določajo gospodarska tveganja, zlasti zunanja tveganja, tveganja podjetja v tržnih pogojih delovanja.

Potreba po izboljšanju ocene tveganja podjetja, predvsem pa raziskovalno-proizvodnega podjetja v tržnih razmerah, je vnaprej določila aktualnost raziskovalne teme.

Namen in cilji študije. Tarča seminarska naloga sestoji iz izboljšanja teoretičnih osnov in razvoja metodoloških določil za analizo zunanjega tveganja ter strokovne metode za ocenjevanje tveganja raziskovalnih in proizvodnih podjetij v tržnih razmerah delovanja z namenom povečanja učinkovitosti njihovega razvoja.

Za dosego tega cilja so bile pri predmetnem delu zastavljene in rešene naslednje naloge:

Analiza virov tveganja raziskovalnih in proizvodnih podjetij in njihova klasifikacija;

Identifikacija značilnosti tveganja v raziskovalnih in proizvodnih podjetjih in njihova ocena v sodobnih razmerah;

Razvoj metodološkega pristopa k ocenjevanju tveganj v raziskovalnih in proizvodnih podjetjih z uporabo ekspertne metode.

Predmet študija je zunanja analiza tveganja. Analiza zunanjega tveganja se razume kot ocena stopnje vpliva zunanjega okolja na dejavnosti raziskovalnega in proizvodnega podjetja.

Za predmet študije je bilo izbrano raziskovalno-proizvodno podjetje Zaprta delniška družba "Samara Horizons".

Teoretična in metodološka podlaga predmeta je delo domačih in tujih raziskovalcev.

Informacijska baza študije. Kot začetne informacije v raziskavi so bili uporabljeni podatki CJSC NPP "Samara Horizons".

1. Analiza in ocena tveganja

Problem analize, ocenjevanja in obvladovanja tveganj pri izvajanju proizvodnih dejavnosti s strani podjetij je danes eden osrednjih problemov ruskega gospodarstva. V načrtnem gospodarstvu, ko so nedonosna podjetja prejemala subvencije s prerazporeditvijo sredstev dobičkonosnih podjetij, ti problemi niso bili tako nujni. Trenutno, če podjetje ne ustvarja dobička, še bolj pa, če ni donosnosti naložbe, je podjetje na robu stečaja. Zato je racionalna poraba sredstev in upoštevanje dejavnika tveganja najpomembnejši trenutek v dejavnostih podjetja.

V pogojih oblikovanja tržnih odnosov se je vloga in pomen posameznih elementov procesa vodenja korenito spremenila, zato se spreminjajo tudi teoretični pristopi k njihovi analizi, vrednotenju in organizaciji v podjetju.

Število nerešenih problemov na področju obvladovanja gospodarskih in industrijskih tveganj v industrijskih podjetjih se je v današnjem času s pojavom konkurenčnega okolja izrazito povečalo.

Hkrati je pomembno upoštevati, da je kateri koli od objektov in subjektov proizvodne dejavnosti izpostavljen sistemskemu vplivu tveganj različnih hierarhičnih ravni: geopolitične, politične, družbene, gospodarske, finančne, industrijske, komercialne in umetno izdelan.

Tveganje je mogoče zmanjšati predvsem s skrbno preliminarno študijo, izračunom operacij, izbiro racionalnega, manj nevarnega načina ukrepanja. Pravilno obračunavanje dejavnikov tveganja in racionalno obvladovanje tveganj v podjetju prispeva k njegovi uspešni tržni dejavnosti, medtem ko se druga podjetja, katerih vodstvo tveganjem ne posveča ustrezne pozornosti, v podobnih tržnih razmerah neizogibno izkažejo za nedonosne. Zato so vprašanja teorije in prakse ocenjevanja in obvladovanja tveganj v današnjem času pridobila posebno aktualnost.

Namen analize tveganja je potencialnim partnerjem zagotoviti potrebne podatke za sprejemanje odločitev o primernosti sodelovanja v projektu in predvideti ukrepe za zaščito pred morebitnimi finančnimi izgubami. Analiza tveganja se izvaja v zaporedju, prikazanem na sl. eno.

Slika 1. Zaporedje analize tveganja.

Splošna načela analize tveganja. Ko govorimo o nujnosti upoštevanja tveganja pri vodenju projekta, običajno mislijo na njegove glavne udeležence: kupca, investitorja, izvajalca (izvajalca) ali prodajalca, kupca, pa tudi Zavarovalnica. Pri analizi tveganja katerega koli od udeležencev projekta se uporabljajo naslednja merila, ki jih predlaga slavni ameriški strokovnjak B. Berlimer:

Izgube zaradi tveganja so neodvisne druga od druge;

Izguba v eni smeri iz »portfelja tveganj« ne poveča nujno verjetnosti izgube v drugi (razen v okoliščinah višje sile);

Največja možna škoda ne sme presegati finančnih zmožnosti udeleženca.

Analize tveganja lahko razdelimo na dve komplementarni vrsti: kvalitativno in kvantitativno. Kvalitativna analiza je lahko razmeroma enostavna, njena glavna naloga je določiti dejavnike tveganja, faze dela, v katerih tveganje nastane, torej določiti potencialna tvegana področja in nato identificirati vsa možna tveganja. Bolj kompleksen problem je kvantitativna analiza tveganja, to je številčno določanje velikosti posameznih tveganj in tveganja projekta kot celote. Vse dejavnike, ki tako ali drugače vplivajo na rast stopnje tveganja v projektu, lahko pogojno razdelimo na objektivne in subjektivne.

1.1. Območja tveganja in krivulja tveganja

Podjetnik mora vedno stremeti k upoštevanju možnega tveganja in poskrbeti za ukrepe za njegovo znižanje in nadomestilo za morebitne izgube. To je bistvo upravljanja s tveganji (upravljanje tveganj). glavni cilj obvladovanje tveganja (zlasti za pogoje moderna Rusija) - zagotoviti, da lahko v najslabšem primeru govorimo o pomanjkanju dobička, ne pa o stečaju organizacije. Za oceno stopnje sprejemljivosti komercialnega tveganja je treba določiti območja tveganja glede na pričakovano višino izgub. Splošna shema območja tveganja je prikazana na sl. 2.

Slika 2. Območja tveganja.

Območje, na katerem se izgube ne pričakujejo, torej kjer je gospodarski rezultat gospodarska dejavnost pozitivno se imenuje območje brez tveganja. Območje sprejemljivega tveganja je območje, znotraj katerega znesek verjetnih izgub ne presega pričakovanega dobička in zato komercialna dejavnost ima ekonomsko upravičenost. Meja območja sprejemljivega tveganja ustreza ravni izgub, ki je enaka izračunanemu dobičku. Območje kritičnega tveganja - območje možnih izgub, ki presegajo znesek pričakovanega dobička do vrednosti celotnega ocenjenega prihodka (vsota stroškov in dobička). Pri tem podjetnik tvega ne samo, da ne bo prejel nobenega dohodka, ampak ima tudi neposredne izgube v višini vseh nastalih stroškov.

Območje katastrofalnega tveganja je območje verjetnih izgub, ki presegajo kritično raven in lahko dosežejo vrednost, ki je enaka lastnemu kapitalu organizacije. Katastrofalno tveganje lahko pripelje organizacijo ali podjetnika v propad in bankrot. Poleg tega bi morala kategorija katastrofalne nevarnosti (ne glede na višino premoženjske škode) vključevati tveganje, povezano z grožnjo življenja ali zdravja ljudi in pojavom gospodarskih nesreč. Vizualni prikaz stopnje komercialnega tveganja je podan z grafičnim prikazom odvisnosti verjetnosti izgub od njihove velikosti – krivulja tveganja (slika 3).

Slika 3. Krivulja tveganja.

Konstrukcija takšne krivulje temelji na hipotezi, da je dobiček kot naključna spremenljivka podvržen običajnemu zakonu porazdelitve in vključuje naslednje predpostavke.

1. Najverjetneje boste prejeli dobiček, enak izračunani vrednosti - Pr. Verjetnost (Вр) za pridobitev takšnega dobička je največja in vrednost P lahko štejemo za matematično pričakovanje dobička. Verjetnost dobička, večjega ali manjšega od izračunanega, se z naraščanjem odstopanj monotono zmanjšuje.

2. Za izgubo se šteje zmanjšanje dobička (ΔP) v primerjavi z izračunano vrednostjo. Če je pravi dobiček P, potem je ΔP = Pr - P.

Navedene predpostavke so do določene mere sporne in ne veljajo vedno za vse vrste tveganj, v celoti pa dokaj pravilno odražajo najsplošnejše vzorce sprememb komercialnega tveganja in omogočajo konstruiranje krivulje porazdelitve verjetnosti izgube dobička, ki se imenuje krivulja tveganja (slika 4).

Slika 4. Krivulja porazdelitve verjetnosti izgube dobička.

Glavna stvar pri ocenjevanju komercialnega tveganja je zmožnost sestaviti krivuljo tveganja ter določiti območja in kazalnike sprejemljivih, kritičnih in katastrofalnih tveganj. Tako postopek analize tveganja vključuje naslednje faze:

Izdelava napovednega modela;

Opredelitev spremenljivk tveganja;

Določanje porazdelitve verjetnosti izbranih spremenljivk in določitev obsega možnih vrednosti za vsako od njih;

Ugotavljanje prisotnosti ali odsotnosti korelacije med spremenljivkami tveganja;

Model teče;

Analiza rezultatov.

spremenljivke tveganja. To so spremenljivke, ki so kritične za uspešnost projekta, torej že majhna odstopanja od pričakovane vrednosti negativno vplivajo na projekt. Za izbiro spremenljivk se uporablja analiza občutljivosti in negotovosti. Analiza občutljivosti meri odziv rezultatov projekta na spremembe v določeni spremenljivki projekta.

Uporaba strokovnih metod pri ocenjevanju in analizi tveganja

Popenko Georgij Vladimirovič

Oddelek za upravljanje

Zvezna državna avtonomna visokošolska izobraževalna ustanova "Južna zvezna univerza"

Rostov na Donu, Rusija

Članek obravnava in opisuje metode, s katerimi strokovnjaki ocenjujejo in analizirajo možna tveganja. Informacije, pridobljene med študijem, temeljijo na teoretični bazi znanja in praktičnih izkušnjah pri ocenjevanju stopnje tveganja za trgovino. namizne igre Gaga.

ključne besede: tveganje, ocena tveganja, orodje, strokovnjaki, strokovna ocena

Posebnosti delovanja in razvoja podjetja od menedžerja zahtevajo, da nenehno analizira tveganja in razvija ukrepe za njihovo zmanjšanje. Ena izmed priljubljenih metod ocenjevanja tveganja je metoda strokovnih ocen, pri kateri strokovnjaki analizirajo problematična vprašanja na podlagi intuitivno-logične analize. Rezultat takšne ocene je obdelano strokovno mnenje, na podlagi katerega poteka nadaljnji razvoj. odločitve upravljanja.

Med opravljanjem svoje naloge najeti strokovnjaki opravljajo dve glavni nalogi: merijo značilnosti objektov, ki so bili prej oblikovani. Oblikovanje predmeta vključuje naslednje postavke: naloge, načini reševanja in možni izidi situacije, merjenje lastnosti pa pomeni iskanje indikatorja implementacije dejstva, ugotavljanje najustreznejše rešitve in izračun koeficienta ciljne vrednosti. Strokovnjaki z uporabo oblikujejo elemente logično razmišljanje in intuicijo.

Glavne značilnosti predlaganega orodja:

Visoka raven nadzora v celotnem ciklu strokovne ocene stanja, ki zagotavlja učinkovito delo v celotnem ciklu;

Pridobivanje potrebnih informacij med pregledom.

Predstavljena orodja ločujejo metodo strokovnih ocen od običajnega pregleda, ki se široko uporablja na vseh področjih človekovega delovanja (sestanki, pregledi, posveti).

Glede na metodo strokovnih ocen lahko rečemo, da se ta metoda lahko uporablja v posamezno in v skupinskem okolju.

Cilji posameznih strokovnih ocen:

1. Predvidevanje dogodkov.

2. Opis dogodka.

3. Preučevanje in združevanje ugotovitev drugih strokovnjakov.

4. Razvoj akcijskega načrta.

5. Zagotavljanje rezultatov analize.

Prednosti individualnega strokovnega znanja:

1. Hitrost pridobivanja informacij.

2. Minimalni stroški.

Slabosti individualnega strokovnega znanja vključujejo:

1. Subjektivnost.

2. Negotovost glede skladnosti ocen.

Te pomanjkljivosti se odpravijo s kolektivnim pristopom. Ima naslednje lastnosti:

1. Visoka stopnja objektivnosti.

2. Zaključki, pridobljeni na njihovi podlagi, imajo visoko stopnjo zanesljivosti.

Namen kolektivnega pristopa k delu strokovne skupine je ustvariti konsenz po obravnavi rezultatov podjetniške dejavnosti.

Splošno mnenje se oblikuje z metodami, kot so brainstorming, pisanje scenarijev, poslovne igre, sestanki in "sodišče".

način individualni pristop temelji na osebni anketi specialistov in oceni rezultatov. Ta metoda uporablja naslednja orodja: vprašalnik, anketa, Delphi metoda.

Prva faza Medsebojni pregled vključuje pripravo dokumenta z navodili s predpisanimi cilji in načini za njihovo doseganje.

Na drugi stopnji se oblikuje strokovna skupina. to delo poteka po naslednjem scenariju, najprej pride do razumevanja problema, ki ga je treba rešiti, nato se določi področje dejavnosti, lahko so upravni, industrijski, industrijski in storitveni sektor, da se oblikuje strokovna skupina izmed strokovnjaki ustreznih kvalifikacij. Nadalje se v skladu z zastavljenimi nalogami določi potrebno število strokovnjakov, nato pa se neposredno oblikuje seznam najprimernejših strokovnjakov glede na dejavnike, kot so teritorialna lokacija, znanje in izkušnje strokovnjaka ter njegova odobritev za usodo. . Na koncu se sestavi končni seznam oseb, vključenih v strokovno skupino.

Končna faza dela vodstvenih skupin je povzetek splošnih rezultatov, ki vključujejo analizo strokovne ocene, pripravo poročila, razpravo o rezultatih, posredovanje rezultatov dela v odobritev in seznanitev. s končnim produktom organizacije izpita in osebami.

Pomen metode strokovnih ocen je, da strokovnjaki, vključeni v strokovno skupino, izvedejo kvalitativno analizo danih ali ugotovljenih problemov in nato obdelajo rezultat. V primeru, ko se strokovna skupina strinja o rezultatu problema, se to dejstvo lahko šteje za rešitev tega problema.

Trenutno obstaja majhen seznam možnosti za uporabo skupine strokovnjakov. Na primer metoda usklajevanja ocen, katere pomen je, da vsak od strokovnjakov izrazi svoje mnenje na individualni osnovi. Nadalje, zahvaljujoč določenemu algoritmu, se ta mnenja prevedejo v ocene, ki se nato združijo v eno skupno - dogovorjeno oceno.

Podjetje na primer prosi strokovnjake, da določijo verjetnost dogodka, povezanega s tvegano situacijo, i-ti strokovnjak oceni verjetnost dogodka, da dobi posplošeno oceno. V tem primeru je najbolje uporabiti formulo povprečne verjetnosti:

kjer je m število strokovnjakov, ki sodelujejo pri izpitu; p je tvegana situacija; pi je verjetnost, da se bo dogodek zgodil v številčni obliki.

Obstaja še ena možnost, natančnejša, vendar bolj zamudna. To je za izračun tehtanega povprečja verjetnosti. Pri tem je treba upoštevati usposobljenost ocenjevalca, ki se pravočasno oblikuje zaradi naslednjih kazalnikov: dosedanje dejavnosti strokovnjaka, preverjanja znanja strokovnjakov s tega področja, njihove usposobljenosti, položaja in tako naprej.

kjer je h teža, pripisana i-temu izvedencu.

Pri uporabi metode ugotavljanja zanesljivosti strokovnih ocen se uporablja koeficient koordinacije (soglasja). Njegova vrednost omogoča določitev stopnje soglasja mnenj in posledično zanesljivosti teh ocen.

In zadnja metoda, ta tehnika kvantifikacije je izdelana s formulo:

kjer je ri vrednost vsakega kazalnika v točkah, od 1 do 10; Ai je utežni koeficient ustreznega indikatorja.

Bistvo te metode je naslednje: določeni so določeni kazalniki tveganja. Tem indikatorjem je dodeljen določen utežni koeficient, katerega vsota mora biti enaka 1. Nadalje strokovnjaki ocenjujejo na 10-točkovni lestvici, kjer je 1 zelo dobro in 10 zelo slabo. Rezultat se nato pomnoži z njegovo težo, rezultat pa je prispevek vsakega rezultata k skupni vrednosti. Znesek bo kazalnik stopnje tveganja v podjetju: 1-4 - minimalno tveganje, 5-8 srednje tveganje, 9-10 visoka stopnja tveganje.

Za prikaz izvajanja uporabe metode strokovnih ocen za analizo in oceno tveganj bomo navedli primer.

Trgovina Gaga distribuira družabne igre v Rostovu na Donu. Ta trgovina ima veliko izbiro družabnih iger, od spretnostne igre "The Tower" do zapletenih strategij z možnostjo ustvarjanja spletk in zavezništev "Igra prestolov" med igro. Poleg tega ima trgovina knjižnice iger za privabljanje kupcev, kjer lahko ljudje pridejo in igrajo igro, ki jih zanima.

Za oceno tveganj te trgovine je bila povabljena skupina strokovnjakov v številu 5 ljudi, ki so bili naključno izbrani med rednimi kupci.

Za glavna ocenjena tveganja so bili izbrani naslednji kazalniki:

Padec povpraševanja;

Tekmovalci;

domet;

Prekomerno zaračunavanje;

Nizka stopnja usposobljenosti osebja.

Za oceno tveganja trgovine Gaga je bila izbrana metoda kvantitativne ocene (formula 3)

Rezultati strokovnih ocen so predstavljeni v tabeli 1.

Tabela 1 - Rezultati strokovnih ocen tveganj trgovine z družabnimi igrami Gaga.

Merila Strokovnjak 1 Strokovnjak 2 Strokovnjak 3 Strokovnjak 4 Strokovnjak 5 Točke
Padec povpraševanja 4 1 2 6 2 3
Tekmovalci 1 1 3 2 3 2
Razpon 4 6 5 8 7 6
Prekomerno zaračunavanje 4 5 5 6 5 5
3 2 2 5 3 3

Kazalniki povprečno tehtanih ocen strokovnjakov in utežni koeficient ocenjevalnih kriterijev so predstavljeni v tabeli 2.

Tabela 2 - Kazalniki povprečnih tehtanih ocen strokovnjakov in utežni koeficient ocenjevalnih kriterijev za trgovino z družabnimi igrami Gaga.

Merila Tehtane povprečne strokovne ocene (ri) Na podlagi izračunov v naslednji tabeli bi morale biti naslednje številke. Teža indikatorja (Ai)
Padec povpraševanja 3 0.3
Tekmovalci 2 0.25
Razpon 6 0.15
Prekomerno zaračunavanje 5 0.2
Nizka stopnja usposobljenosti osebja 3 0.1

Izračun kvantitativne ocene možnih tveganj je predstavljen v tabeli 3.

Tabela 3 - Izračun kvantitativne ocene možnih tveganj trgovine z družabnimi igrami Gaga

Možna tveganja Specifična teža (Ai*ri)
Padec povpraševanja 0.9
Tekmovalci 0.5
Razpon 0.9
Prekomerno zaračunavanje 1
Nizka raven znanja osebja 0.3
Izid 3.6

Ker vrednost kazalnika strokovne ocene R=3,6 pade v zgornji interval minimalnega tveganja, potem lahko sklepamo, da je verjetnost rizične situacije v trgovini z družabnimi igrami Gaga majhna. Hkrati naj bo trgovina pozorna na razvoj naslednjih področij: povečanje ponudbe in revizija cenovne politike, ker so po mnenju strokovnjakov prejeli najvišje ocene pri oceni tveganja.

Tako smo z metodo strokovnih ocen analizirali glavne pristope k oceni tveganja. Na primeru kvantitativne metode ocenjevanja so pokazali, kako lahko podjetje s pomočjo strokovnjakov ovrednoti svoje dejavnosti in pravočasno ukrepa za povečanje svoje konkurenčnosti.

Seznam virov in literature

1. Algin A.P. Tveganje in njegova vloga pri javno življenje. M.: Misel, 2004. S. 30

2. Reisberg BA. Podjetnost in tveganje. M.: INFRA-M, 2006. S. 45

3. Roik V.D. Poklicna tveganja: ocena; nadzor; zavarovanje. M.: Aekil, 2004. S. 75

4. Vodnik za obvladovanje tveganj / D.A. Martsinkovsky, A.V. Vladimircev, O.A. Martsinkovsky; Saint Petersburg: Beresta, 2007, 60. str

5. Ustenko O.L. Teorija ekonomskega tveganja: Monografija. – K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. Upravljanje s tveganji. M.: Založba UNITI, 2004. S. 84

Uporaba strokovnih ocen za oceno in analizo tveganja

Georgij V. Popenko

Fakulteta za management

Južna zvezna univerza

Rostov na Donu

Ta naslov E-naslov zaščitena pred spamboti. Za ogled morate imeti omogočen JavaScript.

Reference

1. Al "gin A.P. Risk i ego rol" v obshchestvennoy zhizni. Moskva: Mysl", 2004. 30 str.

2. Rayzberg BA. Predprinimatel "stvo i tveganje. Moskva: INFRA-M, 2006. 45 str.

3. Roik V.D. Profesionalni "nye riski: ocena; upravlenie; zavarovanje. Moskva: Aekil, 2004. 75 str.

4. Martsynkovskiy D.A., Vladimirtsev A.V., Martsynkovskiy O.A. Rukovodstvo po obvladovanju tveganj. Sankt-Peterburg: Beresta, 2007. 60 str.

5. Ustenko O.L. Teorija ekonomskega tveganja: Monografija. K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. upravljanje s tveganji. Moskva: Izd-vo YuNITI, 2004. 84 str.

Odtis članka

Popenko, Georgij Vladimirovič Uporaba strokovnih metod pri ocenjevanju in analizi tveganja. U revija. Gospodarstvo. Nadzor. Finance., , n. 2, junij 2017. ISSN 2500-2309. Na voljo na: . Datum dostopa

Koncept tveganja

Opredelitev 1

Tveganje je stroškovni izraz verjetnostnega dogodka, ki lahko povzroči izgube.

Večja kot je možnost ustvarjanja visokih dobičkov, višja je stopnja tveganja. Tveganja nastanejo, ko se dejanski in ocenjeni podatki med seboj ne ujemajo in so lahko tako pozitivni kot negativni. Ustvarjanje dobička je možno le, če so predvidene in zavarovane morebitne izgube.

Funkcije tveganja

Obstaja več funkcij tveganja. Tej vključujejo:

  • Inovativno, spodbuja iskanje netradicionalnih rešitev težav. Inovacije vodijo podjetje do konkurenčnosti in hitre rasti;
  • Regulativna funkcija, ki deluje kot konstruktivna ali destruktivna in je namenjena doseganju rezultatov;
  • Zaščiten, izražen v strpnem odnosu do neuspehov, ob zavedanju, da je tveganje sestavni del vsake produkcije;
  • Analitično - funkcija, ki predpostavlja izbiro ene same pravilne rešitve iz niza.

Opomba 1

Opozoriti je treba, da je kljub grožnjam, ki jih tveganje nosi, sestavni del sestavni del ustvarjanje dobička. V zvezi s tem glavna naloga upravitelja ni popolna zavrnitev tveganj, temveč izbira rešitve, povezane z ugotavljanjem možnega razvoja tveganih situacij.

Ocena tveganja

Nabor analitičnih podjetij, ki omogočajo napovedovanje možnosti pridobivanja dodatnega dohodka ali določitev višine škode zaradi nastale situacije, je ocena tveganja. Ocena tveganja se izvaja na podlagi kvalitativnih kvantitativnih analiz. Izvajajo se na podlagi ocene vpliva zunanjih in notranjih dejavnikov. Takšna analiza je precej dolgotrajen postopek, vendar vedno obrodi sadove, če je izvedena kakovostno.

Če je mogoče tako ali drugače oceniti in predvideti morebitne izgube, je bila pridobljena kvantitativna ocena. Ko govorimo o tem, da se tveganje meri z vrednostjo izgub, je treba upoštevati njihovo naključno naravo. Za pridobitev podatkov o verjetnosti tvegane situacije se uporablja objektivna analiza.

Vsaka vrsta tveganja ima matematično izraženo verjetnost nastanka situacije. Temelji na statističnih podatkih in se lahko izračuna z razumno stopnjo natančnosti. Za izračun kvantitativnih posledic je treba poznati vse možne posledice posameznega tveganja.

Strokovna ocena tveganja

Opredelitev 2

Strokovna ocena je mnenje strokovnjakov o dani problematiki, izvedeno po posebej razviti metodologiji.

Strokovna ocena tveganja vključuje zbiranje in preučevanje različnih ocen strokovnjakov podjetja ali zunanjih strokovnjakov o verjetnosti določenih izgub. Takšne ocene bi morale temeljiti na upoštevanju vseh ekonomskih meril in na statističnih podatkih. Pri majhnem številu kazalnikov je izvajanje metode strokovnih ocen težje.

Vloga metode strokovnih ocen se povečuje zaradi variabilnosti vpliva mnogih gospodarskih procesov. Na določenih stopnjah se vloga takšne metode poveča, na drugih se večkrat zmanjša. Strokovno oceno je mogoče pridobiti le v primeru posebne študije, pa tudi z uporabo izkušenj drugih strokovnjakov na tem področju. Glede na številne kazalnike, ki se pogosto medsebojno izključujejo, se za sestavo meril kakovosti uporablja metoda strokovnih ocen. Vloga človeka pri tej metodi je odločilna.

V ekonomiji so dejavniki, ki jih je treba upoštevati, pogosto tako novi in ​​zapleteni, da o njih ni dovolj informacij in verjetnosti določenega izida ni mogoče oceniti. statistične metode. Zato je zaradi pomanjkanja ali pomanjkanja potrebnih informacij treba uporabiti strokovne metode.

Bistvo metode strokovnih ocen je v racionalni organizaciji strokovne analize problematike s kvantitativno presojo sodb in obdelavo njihovih rezultatov. Splošni sklepi strokovnjakov se štejejo za rešitev problema.

Uporaba strokovnih metod je precej široka. Na primer, strokovno oceno tveganja izvajajo strokovnjaki bančnih institucij pri dajanju posojil. Različne mednarodne agencije sestavljajo ocene tveganja, zlasti naložbena, državna, politična tveganja, ocene naložbena privlačnost itd.

IN praktične dejavnosti uporabite posameznika in skupinske (kolektivne) strokovne ocene (anketa).

Glavni nameni uporabe individualne strokovne ocene:

Napovedovanje poteka razvoja dogodkov in pojavov v prihodnosti ter njihova trenutna ocena;

Analiza in posploševanje rezultatov drugih strokovnjakov;

Priprava akcijskih scenarijev;

Izdaja delovnih dovoljenj za druge strokovnjake in organizacije.

Kolektivni strokovni pregledi so običajno manj subjektivni in odločitve

sprejeti na njihovi podlagi, imajo veliko verjetnost izvajanja.

Obstajajo trije glavni vrste skupinskih strokovnih postopkov :

Odprta razprava o zastavljenih vprašanjih, ki ji sledi odprto ali zaprto glasovanje;

svobodno izražanje brez razprave in glasovanja;

Zaprta razprava, ki ji sledi zaprto glasovanje ali izpolnjevanje anketnih vprašalnikov.

Metode strokovnih ocen so razdeljene na aksiomatično in naravnost.

Aksiomatske metode temeljijo na konstrukciji uporabne funkcije kontrolnega subjekta. Hkrati se oblikuje izjava o vrsti funkcije uporabnosti, pa tudi o njenih najpomembnejših značilnostih. Te izjave se imenujejo aksiomi . Vse informacije, prejete od subjekta upravljanja, se obravnavajo kot sredstvo za preverjanje hipoteze o vrsti funkcije uporabnosti. Z aksiomatskim pristopom vsaka rešitev z več merili zagotavlja oceno uporabnosti.

Neposredne metode temeljijo na dejstvu, da je vrsta odvisnosti funkcije koristnosti od ocen za številne kriterije podana brez teoretične osnove, parametre te odvisnosti pa tudi nastavi ali neposredno oceni kontrolni subjekt.

Najpogostejše od neposrednih metod so:

- Metoda tehtane vsote ocen kriterijev. Po tej metodi je uporabnost (V) večkriterijski objekt se izračuna po formuli:

kjer je teža i-tega merila, merjena na kvantitativni lestvici;

Vrednotenje objekta z in -to merilo ().

- Metoda drevesa odločitev : subjekt upravljanja poda ocene uporabnosti in subjektivne verjetnosti za vsako od možnosti rešitve;

- metoda možganskega nevihta(glej razdelek 3);

- Delphi metoda(Glejte razdelek 3) .

Splošna shema pregleda vključuje naslednje glavne korake:

Izbor strokovnjakov in oblikovanje strokovnih skupin;

Oblikovanje vprašanj in sestavljanje vprašalnikov;

Delo s strokovnjaki;

Oblikovanje pravil za določanje skupnih ocen na podlagi ocen posameznih strokovnjakov;

Analiza in obdelava strokovnih ocen .

Pri izbor strokovnjakov in oblikovanje strokovnih skupin , glede na cilje strokovne ankete, strukturo strokovne skupine, število strokovnjakov in njihovo potrebno individualne lastnosti. To pomeni, da se določijo zahteve za specializacijo in usposobljenost strokovnjakov, potrebno število strokovnjakov posamezne specializacije in njihovo skupno število v skupini. Kvantitativno in kvalitativno sestavo strokovnjakov izberemo na podlagi analize širine problematike, zanesljivosti ocen, značilnosti strokovnjakov in stroškov virov. Pod pogojem, da so strokovnjaki dovolj zanesljivi merilniki stopnje tveganja, se bo s povečanjem števila strokovnjakov povečala tudi natančnost rezultatov pregleda, hkrati pa se bosta povečala čas in denar, porabljen za njegovo izvedbo. .

Pri oblikovanje vprašanj in sestavljanje vprašalnikov treba je upoštevati pravila, ki zagotavljajo izpolnjevanje pogojev, ki vodijo k oblikovanju objektivnega mnenja strokovnjakov. Za zagotovitev izpolnjevanja teh pogojev je treba razviti pravila za izvedbo ankete in organizacijo dela strokovne skupine.

Delo s strokovnjaki vključuje tri stopnje:

Strokovnjaki se individualno vključijo, da razjasnijo objektni model, njegove parametre in kazalnike, ki so predmet strokovne ocene, razjasnijo besedilo vprašanj in terminologijo v vprašalnikih, se dogovorijo o primernosti ene ali druge oblike prikaza tabel. strokovnih ocen in pojasnjevalnih skupin strokovnjakov;

Strokovnjakom so na voljo vprašalniki s pojasnilom, ki opisuje namen dela, strukturo in postopek izdelave tabel s primeri;

Po prejemu rezultatov ankete se obdelajo in analizirajo.

Pri oblikovanju pravil za določanje skupnih točk za racionalna uporaba informacije, prejete od strokovnjakov, jih je treba spremeniti v obliko, ki je primerna za nadaljnjo analizo.

Strokovne ocene imajo lahko različne lestvice in merske enote (točke, odstotke, fizične ocene ipd.).

Analiza in obdelava strokovnih ocen vključuje racionalizacijo prejetih informacij in njihovo predstavitev v obliki, ki je primerna za odločanje, ter določanje doslednosti ravnanj strokovnjakov in zanesljivosti strokovnih ocen.

Pomembna faza strokovnih postopkov je ocena konsistentnosti strokovnih mnenj in zanesljivosti izvedenskih mnenj . Obstoječe metode ugotavljanja zanesljivosti strokovnih ocen temeljijo na predpostavki, da je ob doslednem ravnanju strokovnjakov zanesljivost ocen zagotovljena. Najpogosteje se v ta namen uporabljajo koeficient variacije, Spearmanov rang korelacijski koeficient in koeficient skladnosti.

Koeficient skladnosti (soglasje) omogoča presojo stopnje soglasja med mnenji strokovnjakov in verjetnostjo njihovih ocen in je določena s formulo:

(15.74)

kjer je dejanska varianca skupnih (naročenih) ocen, ki so jih zagotovili strokovnjaki;

Razpršenost skupnih (naročenih) ocen, ki so jih dali strokovnjaki, ki se popolnoma strinjajo z mnenji;

Ocena ι-tega objekta j -th strokovnjak;

Skupna ocena, ki jo je prejel / -ti predmet; T - število ocenjenih objektov;

P - število strokovnjakov;

Povprečna vrednost skupne ocene za T zagotovljene zmogljivosti P strokovnjaki s popolnim strinjanjem z mnenji strokovnjakov.

Vrednost koeficienta skladnosti se lahko spreminja od 0 do 1. Kdaj W = 0 - ni doslednosti, torej ni povezave med ocenami strokovnjakov; Ob - soglasje mnenj strokovnjakov je popolno. Če upoštevamo, da so mnenja strokovnjakov bolj konsistentna kot nekonsistentna.

Če se v skladu s sprejetimi merili mnenja strokovnjakov lahko štejejo za dogovorjena, se ocene, ki jih podajo, sprejmejo in uporabijo v procesu priprave in izvajanja vodstvenih odločitev.

Primer 15.24.

Stopnjo soglasja mnenj strokovnjakov je treba določiti na podlagi rezultatov njihove ocene sedmih naložbenih objektov, ki so podani v tabeli. 15.14.

mizo 15.14

Strokovne ocene naložbenih objektov

Številka naložbenega predmeta

Strokovne ocene, točke

Ocena predmeta s popolnim soglasjem strokovnih mnenj, točk

rešitev

1. Določite skupne stopnje pomembnosti za vsak naložbeni objekt po strokovnih ocenah:

Objekt "1": 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 točk;

Objekt "2" 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 točk;

Objekt "3": 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 točk;

Objekt "4" 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 točk;

Objekt "5" 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 točk;

Objekt "6" 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25baliv;

Objekt "7" 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 točk.

Torej ima najvišji skupni rang pomembnosti (35 točk) naložbeni objekt "7", najmanjši (7 točk) - objekt "5". To pomeni, da je vlaganje v objekt "7" najbolj primerno.

2. Skupne uvrstitve po pomembnosti naložbenih predmetov, pod pogojem, da so mnenja strokovnjakov v celoti skladna:

Objekt "1": 5 ∙ 5 = 25 točk;

Objekt "2" 3 5 = 15 točk;

Objekt "C": 2 5 = 10 točk;

Objekt "4" 6 5 = 30 točk;

Objekt "5": 15 = 5 točk;

Objekt "b": 4 5 = 20 točk;

Objekt "7" 7 5 = 35 točk.

Ob popolnem soglasju mnenj bo imel objekt strokovnega znanja »7« najvišjo skupno oceno pomembnosti (35 točk), objekt »5« bo imel najnižjo (5 točk). Se pravi, najprimernejša naložba je v objekt "7".

3. Določite povprečno vrednost skupne ocene:

4. Dejansko odstopanje skupnih ocen strokovnjakov:

5. Razpršitev skupnih ocen s popolnim soglasjem mnenj strokovnjakov:

6. Koeficient skladnosti je določen s formulo (15.74):

oz 90%.

Ker je vrednost koeficienta skladnosti (0,9) višja od 0,5, se lahko mnenja strokovnjakov štejejo za dogovorjena, ocene, ki jih podajo, pa se lahko uporabijo za razvoj in sprejemanje vodstvenih odločitev.

Pošljite svoje dobro delo v bazo znanja je preprosto. Uporabite spodnji obrazec

Študentje, podiplomski študenti, mladi znanstveniki, ki uporabljajo bazo znanja pri študiju in delu, vam bodo zelo hvaležni.

Objavljeno na http://www.allbest.ru/

Ministrstvo za izobraževanje in znanost Ruske federacije

Zvezni državni proračunski izobraževalni zavod za visoko strokovno izobraževanje

Politehnična univerza Petra Velikega v Sankt Peterburgu - strukturna razdelitev"Inštitut za trgovino in gospodarsko univerzo"

(FGAOU VO "SPbPU - TEU")

Fakulteta za trgovino in izdelke široke porabe

Povzetek o disciplini: "Upravljanje s tveganji"

Na temo: "Metoda strokovnih ocen tveganja"

Delo je opravil študent

4 tečaji, skupine 47035/3

Številka evidence: 13687 - TD

Kuznecov I.A.

Preverjeno:

Znanstveni svetovalec Goncharov G.A.

Sankt Peterburg 2016

    • Uvod
      • 1. Območja tveganja in krivulja tveganja
      • 2. Metoda strokovnih ocen
      • Zaključek
      • Bibliografija

Uvod

Tveganje je značilno za katero koli področje gospodarske dejavnosti. Problem tveganja je še posebej pomemben v podjetništvu, kjer intenzivne spremembe v okolju poslovnega subjekta zahtevajo hiter in energičen odziv na preobrazbe, ki prihajajo v poslovanju. Hkrati je treba upoštevati panožne posebnosti, ki določajo dejavnike tveganja, stopnjo njihove manifestacije in pomen.

Pomanjkanje pristopov k analizi in oceni tveganja raziskovalnih in proizvodnih podjetij, ki temeljijo na dokazih, vodi do takšnih neželenih posledic, kot so izguba dobička, neprodane zaloge blaga, zmanjšana učinkovitost naložb, izgube v transakcijah, zmanjšanje baze virov itd.

Kljub precejšnjemu obsegu raziskav na področju analize tveganja in aktivnemu iskanju načinov za objektivno oceno obsega tveganja pa številna metodološka in metodološka vprašanja tega pomembnega problema še niso rešena. Predvsem torej do zdaj ni soglasja o naravi in ​​vsebini gospodarskega tveganja podjetij, niso bili utemeljeni kriteriji in kazalniki (splošni in zasebni) za ocenjevanje gospodarskega tveganja, ni na dokazih podprta klasifikacija dejavnikov, ki določajo gospodarska tveganja, zlasti zunanja tveganja, tveganja podjetja v tržnih pogojih delovanja.

Potreba po izboljšanju ocene tveganja podjetja, predvsem pa raziskovalno-proizvodnega podjetja v tržnih razmerah, je vnaprej določila aktualnost raziskovalne teme.

1. Območja tveganja in krivulja tveganja

Podjetnik mora vedno stremeti k upoštevanju možnega tveganja in poskrbeti za ukrepe za njegovo znižanje in nadomestilo za morebitne izgube. To je bistvo upravljanja s tveganji (upravljanje tveganj). Glavni cilj upravljanja s tveganji (zlasti za razmere sodobne Rusije) je zagotoviti, da v najslabšem primeru lahko govorimo o pomanjkanju dobička, ne pa o bankrotu organizacije. Za oceno stopnje sprejemljivosti komercialnega tveganja je treba določiti območja tveganja glede na pričakovano višino izgub. Splošna shema območij tveganja je prikazana na sl. eno.

Slika 1. Območja tveganja.

Območje, kjer se izgube ne pričakujejo, torej kjer je gospodarski rezultat gospodarske dejavnosti pozitiven, se imenuje cona brez tveganja. Območje sprejemljivega tveganja je območje, znotraj katerega znesek verjetnih izgub ne presega pričakovanega dobička in je zato komercialna dejavnost ekonomsko izvedljiva. Meja območja sprejemljivega tveganja ustreza ravni izgub, ki je enaka izračunanemu dobičku. Območje kritičnega tveganja je območje možnih izgub, ki presegajo znesek pričakovanega dobička do vrednosti celotnega ocenjenega prihodka (vsota stroškov in dobička). Pri tem podjetnik tvega ne samo, da ne bo prejel nobenega dohodka, ampak ima tudi neposredne izgube v višini vseh nastalih stroškov.

Območje katastrofalne nevarnosti - območje verjetnih izgub, ki presegajo kritično raven in lahko dosežejo vrednost, ki je enaka pravičnost organizacije. Katastrofalno tveganje lahko pripelje organizacijo ali podjetnika v propad in bankrot. Poleg tega bi morala kategorija katastrofalne nevarnosti (ne glede na višino premoženjske škode) vključevati tveganje, povezano z grožnjo življenja ali zdravja ljudi in pojavom gospodarskih nesreč. Vizualni prikaz stopnje komercialnega tveganja daje grafični prikaz odvisnosti verjetnosti izgub od njihove velikosti – krivulja tveganja (slika 2).

Slika 2. Krivulja tveganja.

Konstrukcija takšne krivulje temelji na hipotezi, da je dobiček kot naključna spremenljivka podvržen običajnemu zakonu porazdelitve in vključuje naslednje predpostavke.

1. Najverjetneje boste prejeli dobiček, enak izračunani vrednosti - Pr. Verjetnost (Вр) za pridobitev takšnega dobička je največja in vrednost P lahko štejemo za matematično pričakovanje dobička. Verjetnost dobička, večjega ali manjšega od izračunanega, se z naraščanjem odstopanj monotono zmanjšuje.

2. Izguba se šteje za zmanjšanje dobička (DP) v primerjavi z izračunano vrednostjo. Če je dejanski dobiček enak P, potem je DP = Pr - P.

Navedene predpostavke so do določene mere sporne in ne veljajo vedno za vse vrste tveganj, v celoti pa povsem pravilno odražajo najsplošnejše vzorce sprememb komercialnega tveganja in omogočajo konstruiranje krivulje porazdelitve verjetnosti izgube dobička, ki je imenujemo krivulja tveganja (slika 3).

Slika 3. Krivulja porazdelitve verjetnosti izgube dobička

Glavna stvar pri ocenjevanju komercialnega tveganja je zmožnost sestaviti krivuljo tveganja ter določiti območja in kazalnike sprejemljivih, kritičnih in katastrofalnih tveganj. Tako postopek analize tveganja vključuje naslednje faze:

* izdelava napovednega modela;

* opredelitev spremenljivk tveganja;

* določitev porazdelitve verjetnosti izbranih spremenljivk in določitev obsega možnih vrednosti za vsako od njih;

* ugotavljanje prisotnosti ali odsotnosti korelacije med spremenljivkami tveganja;

* serije modelov;

* analiza rezultatov.

spremenljivke tveganja. To so spremenljivke, ki so kritične za uspešnost projekta, torej že majhna odstopanja od pričakovane vrednosti negativno vplivajo na projekt. Za izbiro spremenljivk se uporablja analiza občutljivosti in negotovosti. Analiza občutljivosti meri odziv rezultatov projekta na spremembe v določeni spremenljivki projekta.

Analiza negotovosti pomaga izpostaviti spremenljivke z visokim tveganjem. Nabor pričakovanih vrednosti spremenljivke mora biti dovolj širok, vendar z mejami: minimalne in največje vrednosti. Tako je za vsako spremenljivko tveganja nastavljen razpon možnih vrednosti. Ločimo lahko dve glavni kategoriji porazdelitve verjetnosti: 1) normalne, enakomerne in trikotne porazdelitve (razpršijo verjetnost znotraj istega območja, vendar z različnimi stopnjami koncentracije glede na povprečne vrednosti). Te vrste porazdelitve se imenujejo simetrične; 2) postopne in diskretne distribucije. Z diskretno porazdelitvijo se dodelijo intervali razpona, od katerih je vsakemu postopno dodeljena določena verjetnostna utež (slika 4).

Slika 4. Porazdelitev verjetnosti.

korelirane spremenljivke. Določitev spremenljivk tveganja in podajanje ustrezne porazdelitve verjetnosti -- nujen pogoj izvajanje analize tveganja. Z uspešnim zaključkom teh dveh stopenj analize lahko z zanesljivim računalniškim programom nadaljujete na fazo modeliranja. Na tej stopnji računalnik generira vrsto scenarijev na podlagi naključnih števil, ustvarjenih z uporabo določenih verjetnostnih porazdelitev.

Za analizo razpoložljivih podatkov se običajno uporabljata regresija in korelacija, ki olajšata napovedovanje odvisne spremenljivke iz dejanskih ali hipotetičnih vrednosti neodvisne spremenljivke. Kot rezultat tovrstnih analiz sta izpeljana regresijska enačba in korelacijski koeficient. Za analizo tveganja so to le vhodni podatki, rezultat pa so informacije, ustvarjene med simulacijo. Naloga korelacijske analize v zvezi z analizo tveganja je nadzorovanje vrednosti odvisne spremenljivke, ki vam omogoča ohranjanje ujemanja z nasprotnimi vrednostmi neodvisne spremenljivke.

Trenutno so najpogostejše metode analize tveganja: upravljanje finančnega dobička

* statistični;

* strokovne ocene;

* analitični;

* kombinirana metoda.

2. Metoda strokovnih ocen

Ta metoda vključuje zbiranje in preučevanje ocen različnih strokovnjakov ( to podjetje ali zunanji strokovnjaki) v zvezi z verjetnostjo pojava različnih ravneh izgube. Ocene temeljijo na upoštevanju vseh dejavnikov finančnega tveganja, pa tudi na statističnih podatkih. Izvedba metode strokovnih ocen je veliko bolj zapletena, če je število kazalnikov ocenjevanja majhno.

Različnost in verjetna narava številnih projektnih procesov povečuje vlogo strokovne presoje pri določanju gospodarske in finančne uspešnosti. Takšne ocene se precej redno uporabljajo tako doma kot v tuja praksa. V prehodnem obdobju se vloga strokovnih mnenj pri določanju ustreznih kazalnikov močno poveča, saj kazalniki, ki se uporabljajo za izračun, niso direktivni. Ustrezno strokovno oceno je mogoče pridobiti tako po izvedbi posebnih študij kot z uporabo nabranih izkušenj vodilnih strokovnjakov. Povečanje tveganja pri izvedbi projekta zahteva temeljitejšo oceno kritičnih trenutkov njegove izvedbe. Številni začetni kazalniki, ki pogosto tekmujejo med seboj, vključujejo uporabo strokovnih ocen za oblikovanje merila kakovosti projekta. Zato sistem ocenjevanja investicij v sodobnih razmerah po potrebi postane »človeško-algoritemski«, odločilna pa je vloga človeka strokovnjaka. Strokovna ocena je mnenje strokovnjakov o določenem vprašanju, identificiranem s posebno tehniko. Za odločitev v fazi priprave PTES je potrebna strokovna ocena. A že v študiji izvedljivosti bi moralo biti število strokovnih ocen minimalno. Etapna ocena tveganja temelji na dejstvu, da se tveganja določijo za vsako fazo projekta posebej, nato pa se ugotovi skupni rezultat za celoten projekt. Običajno se v vsakem projektu razlikujejo naslednje faze: pripravljalna (izpolnitev celotnega obsega del, potrebnih za začetek projekta); gradnja (gradnja potrebnih zgradb in objektov, nakup in montaža opreme); delovanje (pripeljevanje projekta do polne zmogljivosti in ustvarjanja dobička). Narava investicijskega projekta kot nečesa, ki se izvaja na individualni osnovi, v bistvu pušča edino možnost za oceno vrednosti tveganj - uporabo strokovnih mnenj. Vsakemu strokovnjaku, ki dela ločeno, je predstavljen seznam primarnih tveganj za vse faze projekta in je vabljen, da oceni verjetnost nastanka tveganj v skladu z naslednjim ocenjevalnim sistemom:

0 - tveganje se šteje za nepomembno;

25 - tveganje najverjetneje ni realizirano;

50 - o nastanku dogodka ni mogoče reči ničesar določenega;

75 - tveganje je najverjetneje;

100 - tveganje je realizirano.

Strokovne ocene so podvržene analizi konsistentnosti, ki se izvaja po določenih pravilih. Prvič, največja dovoljena razlika med ocenami dveh strokovnjakov za kateri koli faktor ne sme presegati 50. Primerjave so narejene po modulu (znak plus ali minus se ne upošteva), kar omogoča odpravo nesprejemljivih razlik v ocenah strokovnjakov o verjetnosti posebno tveganje. Če je število strokovnjakov več kot tri, se ocenijo parno primerljiva mnenja. Drugič, za oceno doslednosti strokovnih mnenj o celotnem nizu tveganj se identificira par strokovnjakov, katerih mnenja se najbolj razlikujejo. Za izračune se ocenjevalna odstopanja seštejejo po modulu, rezultat pa se deli s številom enostavnih tveganj. Količnik delitve ne sme presegati 25. Če se ugotovijo protislovja med mnenji strokovnjakov (ne upošteva se vsaj enega od zgornjih pravil), se o njih pogovorimo na sestankih s strokovnjaki. V odsotnosti protislovij se vse strokovne ocene zmanjšajo na povprečje (aritmetična sredina), ki se uporablja pri nadaljnjih izračunih. Poseben problem je utemeljitev in vrednotenje prioritet. Njegovo bistvo je v potrebi, da strokovnjaki, ki ocenjujejo verjetnost tveganja, osvobodijo presojo pomembnosti posameznega dogodka za celoten projekt. To delo naj izvajajo razvijalci projekta, in sicer ekipa, ki pripravi seznam tveganj, ki jih je treba oceniti. Naloga strokovnjakov je, da ocenijo tveganja. Po določitvi verjetnosti za enostavna tveganja (pridobitev povprečne strokovne ocene) je treba pridobiti celovito oceno tveganja celotnega projekta. V ta namen se najprej izračunajo tveganja vsake podfaze ali sestave stopenj: funkcionalna, finančna in ekonomska, tehnološka, ​​socialna in okoljska. Nato se izračunajo tveganja vsake faze - pripravljalna, gradbena, delujoča.

Druga pomembna metoda raziskovanja tveganja je modeliranje problema izbire z uporabo "drevesa odločitev". Ta metoda vključuje grafično konstrukcijo odločitev, ki jih je mogoče sprejeti. Veje »drevesa« povezujejo subjektivne in objektivne ocene možnih dogodkov. Po zgrajenih vejah in z uporabo posebnih metod za izračun verjetnosti se vsako pot ovrednoti in nato izbere manj tvegano.

Zaključek

Na splošno uporaba strokovne metode ocenjevanja tveganja omogoča vizualno sledenje vpliva posameznih začetnih dejavnikov na končni rezultat projekta, prepoznavanje najpomembnejših dejavnikov tveganja v predhodni fazi in ukrepanje za njihovo zmanjšanje.

Tveganje je treba razumeti kot posledico dejanja ali neukrepanja, zaradi katerega nastane prava priložnost pridobivanje negotovih rezultatov drugačne narave, ki pozitivno in negativno vplivajo na finančno-gospodarsko dejavnost podjetja. Večina raziskovalcev ugotavlja, da se podjetja ne bi smela izogibati tveganju v fazi odločanja, ampak bi ga morala biti sposobna kompetentno in profesionalno upravljati. Za to se izvede analiza tveganja.

Trenutno so najpogostejše naslednje metode analize tveganja:

* statistični;

* strokovne ocene;

* analitični;

* ocena finančne stabilnosti in plačilne sposobnosti;

* ocenjevanje izvedljivosti stroškov;

* analiza posledic kopičenja tveganja;

* način uporabe analogov;

* kombinirana metoda.

Metoda medsebojnega ocenjevanja se razlikuje po načinu zbiranja informacij za izgradnjo krivulje tveganja. Ta metoda vključuje zbiranje in preučevanje ocen različnih strokovnjakov (v podjetju ali zunanjih strokovnjakov) glede verjetnosti nastanka različnih stopenj izgub. Ocene temeljijo na upoštevanju vseh dejavnikov finančnega tveganja, pa tudi na statističnih podatkih.

Bibliografija

1. Algin A.P. Tveganje in njegova vloga v javnem življenju. -- M.: Misel, 2004.

2. Algin A.M. Vidiki gospodarskega tveganja. -- M.: Znanje, 2005.

3. Balabanov I. T. Upravljanje s tveganji. -- M.: Finance in statistika, 2006.

4. Prazen I.A. Upravljanje naložb: Tečaj usposabljanja. - K .: Elga-N, Nika-Center, 2005.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Tveganja v sodobnem poslovanju. - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Gospodarsko tveganje. Bistvo, metode merjenja, načini redukcije. Poslovanje in storitve, 2005.

7. Granaturov V.M. gospodarsko tveganje. -- M.: Poslovanje in storitve, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Menjalni posel. -- M.: UNITI, 2009.

Gostuje na Allbest.ru

...

Podobni dokumenti

    Značilnosti strokovnih postopkov: značilnosti hevrističnih metod in modelov, metode individualnih ocen, kolektivne izvedenske ocene. Posebnosti pregleda, vsebina in obdelava rezultatov. Strokovna ocena stopnje tveganja države.

    povzetek, dodan 05.10.2010

    Opredelitev tveganja, njegove glavne značilnosti, načini in sredstva za zmanjšanje. Težave pri razvrščanju gospodarskih tveganj, splošne metode ocenjevanja. Metoda strokovnih ocen, gradnja odločitvenega drevesa, analogije na podlagi analize finančnega stanja podjetja.

    povzetek, dodan 21.11.2013

    Bistvo in vrste strokovnih ocen, namen njihove uporabe. Glavne faze strokovnega raziskovanja. Značilnosti metod skupinsko delo strokovne skupine, kot tudi metode za pridobitev individualnega mnenja. Obdelava rezultatov ankete strokovnjakov.

    povzetek, dodan 3.4.2012

    Uporaba strokovnih ocen. Aplikacija različne metode rešiti en problem. Uvrščanje, parne in večkratne primerjave, neposredno vrednotenje, Thurstoneova metoda so najpogosteje uporabljeni strokovni merilni postopki. Metode tipa Delphi.

    test, dodano 09.3.2011

    Reševanje problemov, argumentacija in oblikovanje kvantitativnih ocen rezultatov s formalnimi metodami. Sestavine metode strokovnih ocen. Metoda kolektivnega generiranja idej (»brainstorming«). Delphi metoda, značilnosti metode fokusnih skupin, SWOT analiza.

    predstavitev, dodano 30.03.2014

    Bistvo in vsebina, glavne faze strokovne analize, obseg in značilnosti praktična uporaba, interpretacija rezultatov. Stopnja zanesljivosti tega pregleda. Uporaba metode strokovnih ocen za izgradnjo drevesa ciljev.

    seminarska naloga, dodana 25.02.2012

    Razvrstitev zunanjih in notranjih dejavnikov tveganja. Sprejemanje vodstvenih odločitev v pogojih gotovosti, verjetnosti in negotovosti. Pristopi k oceni tveganja. Potreba po uporabi strokovnih ocen pri analizi in obvladovanju tveganj.

    predstavitev, dodano 14.02.2014

    Glavni kazalniki gospodarskega tveganja kot verjetnost določene stopnje izgub. Izdelava sheme rizičnih območij. Verjetnost za pridobitev določene stopnje dobička in nastanek določene stopnje njegovih izgub. Merila omejevanja tveganja.

    test, dodan 24.11.2010

    Koncept in značilnosti uporabe ekspertnih tehnologij kot sestavnega dela procesa priprave in sprejemanja pomembnih vodstvenih odločitev. Preučevanje glavnih faz strokovne ankete. Izbor strokovnjakov. Delphi metoda, VZOREC, brainstorming.

    povzetek, dodan 09.10.2016

    Koncept strategije, vrste njene klasifikacije. Metode faktorske deterministične analize. Utemeljitev razmerja med strategijo in dobičkom iz poslovanja. Metoda strokovnih ocen. Aplikacija strateške analize dobiček iz poslovanja za Freedom LLC.