» »

Ekonometri testleri çevrimiçi görevleri çözer. Ekonometri testi (başlangıç ​​seviyesi)

Uzun bir süre iki Çeşitli seçenekler ekonometrinin tanımları: "kelimenin geniş anlamıyla ekonometri"den "kelimenin dar anlamıyla ekonometriye". "Kelimenin en geniş anlamıyla ekonometri", matematiksel yöntemler kullanılarak yürütülen bir dizi çeşitli ekonomik araştırmayı ifade eder. "Kelimenin dar anlamıyla ekonometri", temel olarak ekonomik araştırmalarda matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin uygulanmasını ifade eder: ekonomik olayların matematiksel ve istatistiksel modellerinin oluşturulması, herhangi bir tür modelde parametrelerin tahmini vb.

"Ekonometri" adı, 1926'da ekonomideki bu eğilimin kurucusu Ragnar Frisch tarafından tanıtıldı. Dilbilimsel olarak, “ekonometri” terimi Alman kökenlidir (Okonometrie). İlk kez bu terim 1910'da yazarı muhasebe teorisini olduğu gibi anlayan muhasebe üzerine bir Alman kitabında ortaya çıktı. Kelimenin tam anlamıyla tercüme edilen ekonometri, “ekonomideki ölçümler” anlamına gelir (biyometri, bilimometri, astrometrik, sosyometri, psikometri, politik ölçüm ile karşılaştırılabilir).

Ancak, şu anda mümkün tam güven tarafından verilen tanımın S.A. Ayvazyan ve V.S. Mkhitaryan en son ders kitaplarında, en objektif, modern ve doğru:

Tanım: Ekonometri, bir dizi teorik sonuç, teknik, yöntem ve modeli birleştiren bağımsız bir bilimsel disiplindir.

- ekonomik teori,

- ekonomik istatistikler,

- matematiksel ve istatistiksel araçlar

- ekonomik teori tarafından belirlenen genel (nicel) kalıplara belirli bir nicel ifade vermek.

Gördüğünüz gibi, bu tanım, yetmiş yıl önce R. Frisch tarafından yapılan tanımla tamamen tutarlıdır. Ekonometrinin teorik analiz, ampirik veriler ve matematiksel yöntemleri birleştiren üçlü bir formül izlemesi gerektiğine inanıyordu.

Ekonometri çerçevesinde ekonomi teorisi hakkında konuşan araştırmacılar, yalnızca nesnel olarak var olan (nitel düzeyde) ekonomik yasaları ve ekonomik göstergeler arasındaki ilişkileri belirlemekle değil, aynı zamanda bunların resmileştirilmesine yönelik yaklaşımlarla da ilgilenirler. İktisadi istatistikleri ekonometrinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirirken, araştırmacılar bu bağımsız disiplinin yalnızca doğrudan doğruya ilgili olan yönü ile ilgilenirler. bilgi desteği analiz edilen ekonometrik model. Ve son olarak, ekonometrinin matematiksel ve istatistiksel araçları, elbette, geleneksel anlamda matematiksel istatistikler değil, sadece bireysel bölümleri (klasik ve genelleştirilmiş doğrusal regresyon analizi modelleri, zaman serilerinin analizi, sistemlerin inşası ve analizi) anlamına gelir. eşzamanlı denklemler). Matematiksel istatistiklerin bu bölümleri bazı bilgilerle desteklenmelidir (özel tip regresyon modelleri, spesifikasyon problemlerini çözme yaklaşımları, modellerin tanımlanabilirliği ve doğrulanabilirliği, vb.).

Bir ekonometristin tüm faaliyetlerinde bir modelin kullanılması esastır. Bu nedenle, bu kavramla ilgili tüm tanımlar zincirinin izini sürmek çok önemlidir.

Matematiksel model araştırmacının ilgisini çeken gerçek öğeler arasındaki ilişkilerin, matematiksel kategoriler arasındaki uygun ilişkilerle değiştirildiği gerçek dünyanın bir soyutlamasıdır.

Ekonomik ve matematiksel model - bazı varsayımların işleyiş mekanizmasını tanımlayan herhangi bir matematiksel modeldir. ekonomik sistem ya da sosyo-ekonomik sistem. Bazen aynı model basitçe çağrılabilir ekonomik . (Böyle bir modelin bir örneği, rekabetçi bir pazarda belirli bir ürün veya hizmet türünün talep ve arzının oluşum sürecini tanımlayan sözde "web modeli" nin en basit versiyonudur).

Bir ekonomik-matematiksel modelin tanımı herhangi bir matematiksel modelle ilgili değilse, olasılık teorisi ve matematiksel istatistik aygıtı kullanılarak oluşturulmuş bir modelle ilgiliyse, o zaman ekonometrik model hakkında zaten bir fikir edinebilirsiniz. Ancak bunun için aşağıdaki tanımlar akılda tutulmalıdır.

Olasılık modeli - işleyiş mekanizmasını simüle eden matematiksel bir modeldir. varsayımsal(somut değil) stokastik nitelikte gerçek fenomen (veya sistem).

Olasılıksal-istatistiksel model - bu, modellenenin işleyişini karakterize eden gözlemlerin sonuçlarına (ilk istatistiksel veriler) dayanarak tahmin edilen bireysel özelliklerin (parametrelerin) değerleri olan olasılıklı bir modeldir. özel(varsayımdan ziyade) fenomen (veya sistem).

Son olarak ekonometrik modelden bahsedebiliriz:

ekonometrik model bir ekonomik veya sosyo-ekonomik sistemin işleyiş mekanizmasını tanımlayan olasılıksal-istatistiksel bir model olarak adlandırılır.

Herhangi bir ekonometrik modelde, uygulanan nihai hedeflere bağlı olarak, ona katılan tüm değişkenler dışsal, içsel ve önceden belirlenmiş olarak ayrılır:

dışsal değişkenler(ekzo-dış, genous-menşeli)- bunlar, sanki "dışarıdan", özerk olarak ayarlanmış ve bir dereceye kadar kontrol edilen (planlanan) değişkenlerdir;

içsel değişkenler(iç-iç, genous-Menşei) değerleri süreç içerisinde oluşan değişkenlerdir ve içeri analiz edilen sosyo-ekonomik sistemin dışsal değişkenlerin etkisi altında ve elbette birbirleriyle etkileşim içinde önemli ölçüde işleyişi; ekonometrik modelde bunlar açıklamanın konusudur;

önceden tanımlanmış değişkenler sistemde hareket eden değişkenlerdir faktörler - argümanlar, veya açıklama değişkenler.

Tüm dışsal değişkenlerden (zamandaki geçmiş, şimdiki ve gelecekteki noktalara “bağlanabilen”) bir dizi önceden tanımlanmış değişken oluşturulur ve sözde gecikmeli içsel değişkenler, onlar. değerleri analiz edilen ekonometrik sistemin denklemlerine dahil edilen bu tür endojen değişkenler geçmiş(akımla ilgili olarak) zaman içindeki noktalar ve bu nedenle zaten bilinen, verilen.

INFO STADIYA, öğrencinin herhangi bir soruya cevap bulabileceği ve öğrenci ödevi yazma konusunda tavsiye alabileceği bir platformdur. Burada bir diploma, dönem ödevi, deneme, uygulama raporu, başvuru belgeleri, görevler ve diğer birçok öğrenci ödevi türü sipariş edebilirsiniz. Şirketimizde çok sayıda nitelikli yazar istihdam edilmektedir. Hizmetlerin fiyatlarını ilgili sayfadan öğrenebilirsiniz.

Ekonometri Testleri

Ekonometride testler, "Makroekonomik modellerle görevler" bölümünde bilgiyi test etmek için. 10 test sorusu - doğru seçenekler kırmızıyla vurgulanmıştır. 1. Verilen makroekonomik model aşağıdadır: Tüketim fonksiyonu: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1 Yatırım fonksiyonu: It= b0+b1Yt+u2 t dönemindeki tüketim; Yt, Yt-1 – yıl cinsinden gelir […]

Ekonometride testler, "Eşzamanlı Denklem Sistemleri" bölümündeki bilgiyi test etmek için. 9 test sorusu - doğru seçenekler kırmızıyla vurgulanmıştır. 1. Eşzamanlı denklemler sistemi şu şekilde yazılabilir: genelleştirilmiş bir formun indirgenmiş formunun fonksiyonel bir formunun yapısal bir formu 2. Aynı değişkenlerin bazı durumlarda aynı anda endojen olabileceği bir dizi birbiriyle ilişkili regresyon modeli […]

Ekonometride testler, "Zaman Serileri" bölümündeki bilgileri test etmek için. 17 test sorusu - doğru seçenekler kırmızıyla vurgulanmıştır. 1. Zaman serisinin eğilimi (Trend), uzun vadeli bir etkiye sahip olan ve incelenen göstergenin genel dinamiklerini oluşturan, mevsimsel bir etkiye sahip olan, tek seferlik bir etkiye sahip olan bir dizi faktörü karakterize eder. serinin seviyesi 2. Zaman serisinin sorunsuz değişen bir bileşeni, […]

Ekonometrideki testler, "Regresyon modelinin kalitesinin değerlendirilmesi" bölümündeki bilgiyi test etmek için. 41 test sorusu - doğru seçenekler kırmızıyla vurgulanmıştır. 1. y değişkeni ve X açıklayıcı değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkinin sıkılığı şu şekilde ölçülür: Student's t-testi belirleme korelasyon katsayısı Fisher'in F kriteri 2. Eşleştirilmiş doğrusal korelasyon katsayısı şunları karakterize eder: doğrusal bir ilişkinin sıkılığı iki değişken arasında doğrusal olmayanın sıkılığı […]

Ekonometrideki testler, "Doğrusal olmayan regresyon modelleri" bölümündeki bilgileri test etmek için. 8 test sorusu - doğru seçenekler kırmızıyla vurgulanmıştır. 1. Regresyon denklemi, rastgele değişkenlerin parametrelerinin sonuçlarının kurucu değişkenlerine (faktörlerine) göre doğrusal değildir 2. Doğrusal olmayan bir bağımlılık örneği ekonomik göstergeler talebin fiyata klasik bir hiperbolik bağımlılığı, gelirin işletme sermayesi miktarına doğrusal bir bağımlılığıdır […]

Ekonometride testler, "Doğrusal Çoklu Regresyon Modeli" bölümündeki bilgileri test etmek için. 4 test sorusu - doğru seçenekler kırmızıyla vurgulanmıştır. 1. A, b model parametreleri olmak üzere, bağımlı değişken Y ile bağımsız değişken X arasındaki doğrusal çoklu regresyon denklemi şöyle görünebilir: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 Y= bX 2. Bağımlı arasındaki denklem doğrusal çoklu regresyon […]

Ekonometrideki testler, "Doğrusal parana regresyon örnekleri" bölümündeki bilgiyi test etmek için. 5 test sorusu - doğru seçenekler kırmızıyla vurgulanmıştır. 1. Ekonomik göstergelerin doğrusal bağımlılığına bir örnek, talebin fiyata olan klasik hiperbolik bağımlılığıdır;

Ekonometride testler, "Lineer Pair Regresyon" bölümündeki bilgileri test etmek için. 4 test sorusu - doğru seçenekler kırmızıyla vurgulanmıştır. 1. Bağımlı değişken Y ile bağımsız değişken X arasındaki, a, b model parametreleri olmak üzere, doğrusal çift regresyon denklemi şöyle görünebilir: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 2. Doğrusal çift regresyon denklemi bağımlı değişken Y ile […]

Ekonometri testleri - sayfa #1/1

Ekonometri Testleri
Tanıtım


  1. Ekonometrik model şu şekildedir:

    1. y=fx

    2. y= a+b1x+b2x2

    3. y=fx+ε

    4. y=fx
cevap: ile

  1. Eşleşme

Cevap: a-3, b-2, c-4

  1. regresyon

    1. ortaya çıkan değişkenin değerlerinin açıklayıcı değişkenlerin (faktörler) değerlerine bağımlılığı

    2. bir değişkenin her değerinin başka bir değişkenin tek bir değeriyle ilişkilendirilmesi kuralı

    3. bağımsız değişkenin her değerinin bağımlı değişkenin değeriyle ilişkili olduğu kuralı

    4. ortaya çıkan değişkenin ortalama değerinin açıklayıcı değişkenlerin (faktörlerin) değerlerine bağımlılığı
cevap: d

  1. En küçük kareler yöntemi…

    1. i=1nyi-yi2→min koşuluna dayalı olarak doğrusal regresyon parametrelerinin tahminlerinin elde edilmesini sağlar

    2. ln⁡(i=1nf(yi,)→max koşuluna dayalı olarak regresyon parametrelerinin tahminlerinin elde edilmesini sağlar.

    3. Regresyon parametrelerinin istatistiksel önemini kontrol etmenizi sağlar

    4. i=1ny-yi2→min koşuluna dayalı olarak doğrusal olmayan regresyon parametrelerinin tahminlerini almanızı sağlar.
cevap: bir
Doğrusal çoklu regresyon

  1. Doğrusal çoklu regresyon denklemi

    1. y=a+bx

    2. y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp

    3. y=ax1b1x2b2…xpbp

    4. yt=Tt+St+Et
Cevap: b

  1. Doğrusal çoklu regresyon denklemi için
y=a+b1x1+b2x2+ε

Cevap: a-4, b-1, c-6, d-5

  1. Regresyon modeli belirtim sorunu şunları içerir:

    1. Regresyon denkleminde yer alan faktörlerin seçimi

    2. Regresyon denkleminin parametrelerinin tahmin edilmesi

    3. Regresyon Analizi Sonuçlarının Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

    4. Regresyon denklemi tipini seçme
Cevap: a, d

1. Doğrusal çoklu regresyon modelinde yer alan faktörler için gereksinimler ...


    1. Faktör sayısı, popülasyon hacminden 6 kat daha az olmalıdır.

    2. Faktörler zaman serilerini temsil etmelidir

    3. Faktörler aynı boyuta sahip olmalıdır

    4. Faktörler arasında yüksek bir korelasyon olmamalıdır.
Cevap: a, d

2. Faktörlerin çoklu bağlantılarına ilişkin doğru ifadeler


    1. Doğrusal çoklu regresyon modelinde çoklu doğrusal faktörlerin dahil edilmesi önerilir.

    2. Faktörlerin çoklu doğrusallığı, regresyon denkleminin parametrelerinin tahminlerinin güvenilirliğinde bir azalmaya yol açar

    3. Faktörlerin çoklu doğrusallığı, 0,7'den büyük değerlerle faktörlerarası korelasyon çift katsayılarının varlığında kendini gösterir.

    4. Faktörlerin çoklu doğrusallığı, 0,3'ten küçük değerlere sahip eşleştirilmiş interfaktöriyel korelasyon katsayılarının varlığında kendini gösterir.
Cevap: b,c

3. Doğrusal çoklu regresyon denklemine faktörlerin dahil edilmesiyle ilgili doğru ifadeler


    1. Modele bir faktörün dahil edilmesi, çoklu belirleme katsayısında gözle görülür bir artışa yol açar.

    2. Faktör ve ortaya çıkan değişken için çift korelasyon katsayısı 0,3'ten küçük

    3. Faktör tablo değerinden küçük olduğunda regresyon katsayısı için Student t testinin değeri

    4. Faktör, incelenen göstergenin davranışını ekonomik teorinin kabul edilen hükümlerine uygun olarak açıklamalıdır.
Cevap: a, d

4. Değişkenlerin adım adım dahil edilmesini kullanarak bir çoklu regresyon modeli oluştururken, ilk aşamada ...


    1. Bağımlı değişkenle en düşük korelasyon katsayısına sahip tek açıklayıcı değişken

    2. Bağımlı değişkenle en yüksek korelasyon katsayısına sahip tek açıklayıcı değişken

    3. Bağımlı değişkenle modülo korelasyon katsayıları 0,5'ten büyük olan birkaç açıklayıcı değişken

    4. Açıklayıcı değişkenlerin tam listesi
Cevap: b

  1. Doğrusal Çoklu Regresyonda Faktörler Altındaki Parametreler
    y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp karakterize eder

    1. Toplam varyansında regresyon tarafından açıklanan sonuçtaki değişkenin varyansının oranı

    2. Modelde yer alan diğer faktörlerin etkisini ortadan kaldırırken, sonuç değişkeni ile karşılık gelen faktör arasındaki ilişkinin yakınlığı


    4. Ortaya çıkan değişken, karşılık gelen faktörde% 1'lik bir değişiklikle ortalama yüzde kaç değişiyor?
cevap: ile

5. Değişkenlerin standardizasyonu formüle göre yapılır


    1. ty=ymaxy

    2. ty=y-y

    3. ty=yσy

    4. ty=y-yσy
cevap: d

  1. Standartlaştırılmış bir ölçekte çoklu regresyon denklemi ty=20+0.9tx1+0.5tx2+ε'dur. Sonuç büyük ölçüde şunlardan etkilenir:

    1. x1 ve x2

    2. sonuca varılamaz
cevap: bir

  1. Doğal formdaki çoklu regresyon denklemi
    y=20+0.7x1+0.5x2+ε. Sonuç büyük ölçüde şunlardan etkilenir:

    1. x1 ve x2

    2. sonuca varılamaz
cevap: d

6. Standartlaştırılmış bir biçimde regresyon denkleminin özellikleri şunları içerir:


    1. Açıklayıcı değişkenler için regresyon katsayıları birbirine eşittir

    2. Regresyonun sabit bir parametresi (denklemin serbest terimi) yoktur.

    3. Standartlaştırılmış regresyon katsayıları kendi aralarında karşılaştırılamaz

    4. Denklemde yer alan değişkenler boyutsuzdur
Cevap: b, d

7. Doğrusal çoklu regresyon denkleminde faktörlerin ortak etkisinin sonuca yakınlığı şu şekilde tahmin edilir:


    1. Çift korelasyon katsayısı

    2. Kısmi korelasyon katsayısı


cevap: ile

8. Maç



Cevap: a-1, b-4, c-3

9. Doğrusal bir ilişki için çoklu korelasyon katsayısı, formül kullanılarak hesaplanabilir.



Cevap: a, d

10. Çoklu korelasyon katsayısına ilişkin doğru ifadeler


    1. Ryx1…xp değeri bire ne kadar yakınsa, efektif özelliğin tüm faktörlerle ilişkisi o kadar yakın olur.

    2. Değer sıfıra ne kadar yakınsa Ryx1…xp efektif özelliğin tüm faktörlerle ilişkisi o kadar yakın olur

    3. Ryx1…xp aralığından değerler alır

    4. Ryx1…xp [– 1, 1] aralığından değerler alır
Cevap: a,c

11. Çoklu belirleme katsayısı karakterize eder


    1. Doğrusal çoklu regresyon denkleminde sonuç üzerindeki faktörlerin ortak etkisinin sıkılığı

    2. Modelde yer alan diğer faktörlerin etkisini ortadan kaldırırken sonuç ile karşılık gelen faktör arasındaki ilişkinin yakınlığı

    3. Elde edilen özelliğin toplam varyansında regresyonla açıklanan varyansının oranı

    4. Ortaya çıkan değişkendeki ortalama değişiklik, karşılık gelen faktörde bir değişiklikle, diğer faktörlerin değeri değişmeden, ortalama seviyede sabitlendi
cevap: ile

12. Toplam (TSS), regresyon (RSS) ve artık (ESS) sapmaların karesi toplamı ve R2 belirleme katsayısı için eşitlik ...


    1. R2=RSSTSS

    2. R2=1-ESSTSS

    3. R2 = ESSTSS

    4. R2=1-RSSTSS

    5. R2=RSSTSS+ESSTSS
Cevap: a,b

13. Artık dağılımın toplam dağılıma oranı 0.05'tir. Anlamı …


    1. Belirleme katsayısı R2=0.95

    2. Belirleme katsayısı R2=0.05

    3. Fark (1-R2)=0.95, burada R2 belirleme katsayısıdır

    4. Fark (1-R2)=0.05, burada R2 belirleme katsayısıdır
Cevap: a, d

14. Artık varyansın sistematik hatasını ortadan kaldırmak, doğrusal çoklu regresyon modelinin kalitesini değerlendirmek için kullanıyoruz


    1. Çoklu belirleme katsayısı

    2. Çoklu korelasyon katsayısı

    3. Düzeltilmiş Çoklu Belirleme Katsayısı

    4. Düzeltilmiş kısmi korelasyon katsayısı
cevap: ile

15. Doğrusal çoklu regresyon denkleminin istatistiksel öneminin bir bütün olarak değerlendirilmesi şu şekilde yapılır:


    1. Öğrenci kriteri

    2. Fisher kriteri

    3. Durbin-Watson testi

    4. Foster-Stewart kriteri
Cevap: b

16. Doğrusal çoklu regresyon katsayılarının istatistiksel öneminin değerlendirilmesi kullanılarak yapılır.


    1. Öğrenci kriteri

    2. Fisher kriteri

    3. Durbin-Watson testi

    4. Foster-Stewart kriteri
cevap: bir

17. Regresyon katsayısı anlamlıysa, bunun için koşullar sağlanır.


    1. Student t-testinin gerçek değeri kritik olandan daha az

    2. Student t-testinin gerçek değeri kritik olandan daha büyük

    3. Güven aralığı sıfırdan geçer

    4. Standart hata, parametre değerinin yarısını geçmiyor
Cevap: b, d

18. Regresyon denklemi anlamlıysa, o zaman F kriterinin gerçek değeri ...


    1. daha kritik

    2. daha az kritik

    3. birliğe yakın

    4. sıfıra yakın
cevap: bir

19. ÇUŞ'lar için ön koşullar…


    1. Rastgele sapmaların varyansı tüm gözlemler için sabittir

    2. Rastgele sapmaların varyansı tüm gözlemler için sabit değildir

    3. Rastgele sapmalar birbiriyle ilişkilidir

    4. Rastgele sapmalar birbirinden bağımsızdır
Cevap: a, d

20. Artıkların grafiğine karşılık gelen sonuçları belirtin


    1. Artıkların birbirinden bağımsızlığına ilişkin OLS varsayımı ihlal edildi

    2. Artıkların bir otokorelasyonu var

    3. Kalıntıların davranışında bir model yok

    4. Artıkların otokorelasyonu yok
Cevap: a,b

21. En küçük kareler yönteminin (LSM) ön koşulları karşılandığında, regresyon denklemi kalıntıları genellikle ... ile karakterize edilir.


    1. Sıfır anlam

    2. heteroskedastisite

    3. rastgele karakter

    4. Yüksek derecede otokorelasyon
Cevap: a,c

22. Kalıntıların değişen varyanslılığını saptamak için yöntemler şunları içerir:


    1. Durbin-Watson testi

    2. Goldfeld-Quandt testi

    3. Kalıntıların grafik analizi

    4. en küçük kareler yöntemi
Cevap: b,c

23. Çoklu regresyon denklemindeki kukla değişkenler ...


    1. Nicel değişkenlere dönüştürülen nitel değişkenler

    2. Halihazırda modele dahil edilmiş değişkenlerin en basit fonksiyonlarını temsil eden değişkenler

    3. Çözümü Geliştirmek için Ek Sayısal Değişkenler

    4. Modelin yeterliliğini artıran regresyon denkleminde yer alan faktörlerin kombinasyonları
cevap: bir

24. Niteliksel bir eşlik eden değişkenin etkisini yansıtmak m durumlar, genellikle modele dahil edilir ... kukla bir değişken


    1. m+12

    2. m-12
cevap: ile
Doğrusal Olmayan Regresyon

25. Açıklayıcı değişkenlerde doğrusal olmayan ancak tahmin edilen parametrelerde doğrusal olan regresyonlar


    1. y=a+b1x+b2x2+ε

    2. y=a∙xb∙ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+bx+ε

    5. y=a∙bx∙ε

    6. y=ea+bx∙ε
Cevap: a, c

26. Tahmin edilen parametrelerde doğrusal olmayan regresyonlar


    1. y=a+b1x+b2x2+ε

    2. y=a∙xb∙ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+bx+ε

    5. y=a∙bx∙ε

    6. y=ea+bx∙ε
Cevap: b,e,f

27. Modelle ilgili doğru ifadeleri belirtiniz.

y=fx,z∙ε=a∙bx∙cz∙ε


    1. Açıklayıcı değişkenlerde doğrusal olmayan, ancak tahmin edilen parametreler açısından doğrusal olan model türlerini ifade eder.

    2. Tahmini parametreler açısından doğrusal olmayan model türlerini ifade eder.

    3. Doğrusal modellerin türünü ifade eder

    4. Doğrusallaştırılamaz

    5. Doğrusal bir forma getirilebilir
Cevap: b, e

28. Modelle ilgili doğru ifadeleri belirtiniz.


    1. Doğrusal çoklu regresyon modelini doğrusallaştırır

    2. Doğrusal eşleştirilmiş regresyon modeli doğrusallaştırılmıştır

    3. Açıklayıcı değişkenler açısından doğrusal olmayan modeller sınıfına aittir, ancak tahmin edilen parametreler açısından doğrusaldır.

    4. Doğrusal modeller sınıfına aittir
Cevap: b,c

29. Model y=a∙bx∙ε doğrusal olmayan regresyonun ekonometrik modelleri sınıfına aittir.


    1. güç

    2. tersi

    3. gösteri

    4. doğrusal
Cevap: c

30. Model y=a∙xb∙ε doğrusal olmayan regresyonun ekonometrik modelleri sınıfına aittir.


    1. güç

    2. tersi

    3. gösteri

    4. doğrusal
cevap: bir

31. Model y=a+bx+cx2+ε doğrusal olmayan regresyonun ekonometrik modelleri sınıfına aittir.


    1. güç

    2. polinom

    3. gösteri

    4. doğrusal
Cevap: b

32. Uygulanan gübre miktarı arttıkça verimin de arttığı, ancak faktörün belirli bir değerine ulaşıldığında simüle edilen göstergenin azalmaya başladığı fark edildi. Bu bağımlılığı incelemek için regresyon denkleminin özelliklerini kullanabilirsiniz ...


    1. y=a+bx+cx2+ε

    2. y=a+b1x1+b2x2+ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+xb+ε
cevap: bir

33. Güç regresyon modelinin parametreleri için tahminler elde etmek için y=a∙xb …


    1. En küçük kareler geçerli değil

    2. Uygun ikameyi seçmek gerekir

    3. Logaritmik bir dönüşüm gerçekleştirmeniz gerekiyor

    4. Trigonometrik bir dönüşüm gerçekleştirmeniz gerekiyor
cevap: ile

34. En küçük kareler yöntemini kullanarak, regresyon denkleminin parametrelerinin değerlerini tahmin etmek imkansızdır ...


    1. y=a+bx+ε

    2. y=a+bxc+ε

    3. y=a+bx+cx2+ε

    4. y=a+b1x1+b2x2+ε
Cevap: b
Zaman serisi analizi

35. Gelişimin genel yönünü belirleyen değişim altında, zaman serilerinin ana eğilimi anlaşılmıştır...


    1. akım

    2. Mevsimsel bileşen

    3. döngüsel bileşen

    4. rastgele bileşen
cevap: bir

36. Bir zaman serisinin düzenli bileşenleri şunlardır:


    1. akım

    2. Mevsimsel bileşen

    3. döngüsel bileşen

    4. rastgele bileşen
Cevap: a,b,c

37. Zaman serilerinin seviyelerindeki döngüsel dalgalanmaların süresi bir yılı geçmiyorsa, bunlara ... denir.


    1. yıllık

    2. fırsatçı

    3. mevsimlik

    4. çok yıllık
cevap: ile

38. Yt bir zaman serisi, Tt bir trend bileşeni, St bir mevsimsel bileşen, Et rastgele bir bileşen olsun. Toplamsal zaman serisi modeli şu şekildedir…


    1. Yt=Tt+St+Et

    2. Yt=Tt∙St+Et

    3. Yt=Tt+St∙Et

    4. Yt=Tt∙St∙Et
cevap: bir

39. Yt bir zaman serisi, Tt bir trend bileşeni, St bir mevsimsel bileşen, Et rastgele bir bileşen olsun. Zaman serisinin çarpımsal modeli şu şekildedir ...


    1. Yt=Tt+St+Et

    2. Yt=Tt∙St+Et

    3. Yt=Tt+St∙Et

    4. Yt=Tt∙St∙Et
cevap: d

40. Yt'nin bir zaman serisi, Tt'nin bir trend bileşeni, St'nin mevsimsel bir bileşen ve Et'in rastgele bir bileşen olduğu bir toplamsal zaman serisi modeli oluşturulmuştur. Yt=15 ise seri bileşenlerinin değerleri doğru bulunmuştur...


    1. Tt=8, St=5, Et=0

    2. Tt=8, St=5, Et=2

    3. Tt=15, St=5, Et=0

    4. Tt=15, St=-5, Et=2
Cevap: b

41. Bir zaman serisinde trendin varlığını belirleyebilirsiniz...


    1. Zaman serisi grafiğine göre

    2. Zaman serisinin hacmine göre

    3. Rastgele bir bileşenin yokluğu ile

    4. Bir eğilimin varlığına ilişkin hipotezin istatistiksel testinin yardımıyla
Cevap: a, d

42. Zaman serilerinde döngüsel (mevsimsel) dalgalanmaların varlığını belirleyebilirsiniz...


    1. Otokorelasyon fonksiyonunun analizi sonucunda

    2. Zaman serisi grafiğine göre

    3. Zaman serisinin hacmine göre

    4. Foster-Stewart testini kullanma
Cevap: a,b

43. Yt, üç aylık gözlemleri olan bir zaman serisi, St ise mevsimsel katkı bileşeni olsun. Mevsimsel bileşen tahminleri sırasıyla birinci, ikinci ve dördüncü çeyrekler için S1=5, S2=-1, S4=2'dir. Üçüncü çeyrek için mevsimsel bileşenin tahmini …

44. Basit bir üç dönemli hareketli ortalamanın 6, 2, 7, 5, 12 zaman serilerinin düzgünleştirilmesinin bir sonucu olarak, ilk düzgünleştirilmiş değer ...

45. Dört dönemli basit bir hareketli ortalamanın 6, 2, 7, 5, 12 zaman serilerinin düzgünleştirilmesinin bir sonucu olarak, ilk düzgünleştirilmiş değer ...

46. ​​​​Bir zaman serisinin trendini tanımlamak için doygunluğa sahip bir büyüme eğrisi kullanılır ...


    1. y=a+b1t+b2t2

    2. y=a+b1t+b2t2+b3t3

    3. y=a∙bt, b>1

    4. y=k+a∙bt, bir
cevap: d

47. Birinci dereceden otokorelasyon katsayısı


    1. Zaman serisinin komşu seviyeleri arasındaki kısmi korelasyon katsayısı

    2. Zaman serisinin keyfi seviyeleri arasındaki doğrusal çift korelasyon katsayısı

    3. Zaman serisinin bitişik seviyeleri arasındaki doğrusal çift korelasyon katsayısı

    4. Zaman serisinin seviyesi ile sayısı arasındaki doğrusal çift korelasyon katsayısı
cevap: ile

48. Otokorelasyon fonksiyonu…


    1. Otokorelasyon katsayısının zaman serisi seviyelerindeki birinci farklara bağımlılığı

    2. Zaman serisinin düzeyinin sayısı ile korelasyon katsayısına bağımlılığı

    3. Artan düzende düzenlenmiş bir dizi otokorelasyon katsayıları

    4. Değerlerine göre artan düzende düzenlenmiş bir dizi otokorelasyon katsayıları
cevap: ile

49. 4 mertebenin otokorelasyon katsayısının en yüksek olduğu ortaya çıkarsa, zaman serisi


    1. doğrusal eğilim

    2. rastgele bileşen

    3. 4. dereceden bir polinom şeklinde eğilim

    4. 4 periyotlu döngüsel salınımlar
cevap: d

50. r1=0.8, r2=0.2, r3=0.3, r4=0.9 otokorelasyon katsayılarının değerleri bilinmektedir. Doğru ifadeler verin...



    2. Zaman serisi, 4. dereceden bir polinom şeklinde bir trend içerir.


Cevap: a, d

51. r1=0.1, r2=0.8, r3=0.3, r4=0.9 otokorelasyon katsayılarının değerleri bilinmektedir. Şu sonuca varılabilir...


    1. Zaman serisi doğrusal bir trend içeriyor

    2. Zaman serisi rastgele

    3. Zaman serisi, 2 periyotlu döngüsel dalgalanmalar içerir.

    4. Zaman serisi, 4 periyotlu döngüsel dalgalanmalar içerir.
cevap: ile

52. Bir zaman serisi modeli, artıkların değerleri ...


    1. sıfır beklentiye sahip olmak

    2. değer F-kriterinin gerçek değeri tablo değerinden küçüktür

    3. normal dağılım yasasına uyun

    4. tek tip dağıtım yasasına uymak

    5. pozitif

    6. rastgele ve bağımsız
Cevap: a, c, f

53. Bir zaman serisi modelinin artıklarının bağımsızlığı aşağıdakiler kullanılarak test edilebilir:


    1. Durbin-Watson testi

    2. Pearson kriteri

    3. Fisher kriteri

Cevap: a, d

54. Bir zaman serisi modelinin artıklarının rastgeleliği aşağıdakiler kullanılarak test edilebilir:


    1. Artıkların otokorelasyon fonksiyonunun analizi

    2. Pearson kriteri

    3. Bir trendin varlığına ilişkin hipotezi test etme

    4. Çarpıklık ve basıklık hesaplaması
Cevap: a, c

55. Üstel yumuşatma için formül kullanılır


    1. St=αyt+1-αyt-1

    2. St=αyt+1-αSt-1

    3. yt=k+a∙bt, bir

    4. Yt=Tt+St+Et
Cevap: b

56. Üstel düzleştirme modelinde düzleştirme sabiti α St=αyt+1-αSt-1 değerlerini alır


    1. 0,2 veya 0,3

    2. 0,7'den 0,9'a


    4. keyfi
cevap: ile

57. Üstel düzleştirme modelinde St=αyt+1-αSt-1 yumuşatma sabiti α'nın optimal değerinin seçimi gerçekleştirilir.


    1. α=0,3 değeri her zaman kullanılır

    2. α=0.7 değeri her zaman kullanılır

    3. α'nın optimal değeri, en küçük hata varyansının elde edildiği değer olarak kabul edilir.

    4. α'nın optimal değeri, en büyük hata varyansının elde edildiği değer olarak kabul edilir.
cevap: ile

58. Adaptasyon parametresi α=0.3, y5=8, y6=7, S4=6. St=αyt+1-αSt-1 formülüne göre zaman serilerinin üstel düzgünleştirilmesi sonucunda elde edilen S6 değeri…

Cevap: 6.72

59. Zaman serisi bir trend içerir ve bunu düzeltmek için Holt modeli kullanılır: St=αyt+1-α(St-1-mt-1), mt=γSt-St-1+1-γmt-1. α=γ=0.3 ise, y5=8, S4=5, m4=2. m5'in değeri...

Cevap: 1.25
Eşzamanlı denklem sistemleri


  1. Tarım işletmesi buğday, mısır, arpa, karabuğday ekimi ile uğraşmaktadır. Uygulanan gübre dozlarına ve nem miktarına bağlı olarak her bir mahsulün verimini tanımlayan bir ekonometrik model oluşturulmuştur. Bu model, denklem sistemleri sınıfına aittir.

    1. eşzamanlı

    2. bağımsız

    3. özyinelemeli

    4. normal
Cevap: b

  1. Kapalı bir ekonominin durumu aşağıdaki özelliklerle tanımlanır: Y - gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), C - tüketim seviyesi, I - yatırım miktarı, G - devlet harcaması, T - vergi miktarı, R - reel faiz oranı . Modelin özellikleri aşağıdaki ekonomik teori hükümlerine dayanmaktadır: 1) tüketim, harcanabilir gelir (Y-T) miktarı ile açıklanmaktadır; 2) yatırım seviyesi, GSYİH değeri ve faiz oranı ile belirlenir; 3) tüketim, yatırım ve hükümet harcamalarının toplamı GSYİH'ye eşittir. Karşılık gelen birbiriyle ilişkili denklemler sistemi şöyle görünecektir:

    1. C=a0+a1∙Y+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G

    2. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+ε2,Y=C+I+G

    3. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=c0+c1∙C+c2∙I+c3∙G+ε3

    4. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G
cevap: d

  1. Değişkenler arasındaki belirtilen ilişki şemasına göre oluşturulan modelin yapısal biçiminde, dışsal değişkenlerin sayısı ...

Cevap: 2


    Değişkenler arasındaki belirtilen ilişki şemasına göre oluşturulan modelin yapısal biçiminde, içsel değişkenlerin sayısı ...

Cevap: 3


    Eşzamanlı denklemler sisteminde, içsel değişkenler
Cevap: c, d

  1. Eşzamanlı denklemler sisteminde, dışsal değişkenler
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2 Cevap: a,b

  1. Değişkenler arasındaki belirli ilişki şeması için sistem denklemlerinin sayısı ...

Cevap: 2


60. Değişkenler arasındaki belirtilen ilişki şeması için sistemin denklem sayısı ...
Cevap: 3

61. Değişkenler arasındaki belirtilen ilişki şeması için sistemin denklem sayısı ...


Cevap: 3

  1. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirtilen şeması için sisteme dahil edilecek denklemler

    1. Y1=b12Y2+a11X1+a12X2+ε1

    2. Y2=b21Y1+a21X1+a22X2+ε2

    3. Y1=a11X1+a12X2+ε1

    4. Y2=a21X1+a22X2+ε2

    5. Y1=b12Y2+a11X1+ε1

    6. Y2=b21Y1+a21X1+ε2
Cevap: a,b

  1. Eşzamanlı denklemler sisteminin yapısal biçimine karşılık gelen modelin indirgenmiş biçimi
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2

denklemler içerir


    1. y1=a11x1+ε1

    2. y2=a22x2+ε2

    3. y1=δ11x1+u1

    4. y2=δ22x2+u2

    5. y1=δ11x1+δ12x2+u1

    6. y2=δ21x1+δ22x2+u2
Cevap: f

  1. Modelin indirgenmiş formu, dönüşümün sonucudur ...

    1. Doğrusal olmayan regresyon denklemleri

    2. Yapısal form modeli

    3. Bağımsız denklem sistemleri

    4. Özyinelemeli denklem sistemleri
Cevap: b

62. Fiyat dinamikleri modelinin indirgenmiş şekli ve ücretler

y2 fiyat değişim oranıdır,

x1 – işsizlerin yüzdesi,

x3, hammadde ithalatı fiyatlarındaki değişim oranıdır,

benziyor...


    1. y1=δ11x1+ε1,y2=δ22x2+δ23x3+ε2

    2. y1=δ12y2+δ11x1+ε1,y2=δ21y1+δ22x2+δ23x3+ε2

    3. y1=δ12y2+ε1,y2=δ21y1+ε2

    4. y1=δ11x1+δ12x2+δ13x3+ε1,y2=δ21x1+δ22x2+δ23x3+ε2
cevap: d

63. Eşzamanlı denklemler sistemi modelinin indirgenmiş ve yapısal biçimleri arasındaki yazışmaların benzersizliği bir problemdir ...


    1. çoklu doğrusallık faktörleri

    2. Tanılama

    3. artıkların değişen varyansı

    4. veri heterojenliği
Cevap: b

64. Yapısal model türü ile yapısal ve azaltılmış katsayılar arasındaki yazışma arasında bir yazışma kurun ...



Cevap: a-3, b-1, c-2

65. Fiyat ve ücret dinamikleri modeli için gerekli tanımlama koşulunu kullanarak, doğru ifadeleri belirtin ...

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

burada y1 aylık maaştaki değişim oranıdır,

y2 fiyat değişim oranıdır,

x1 – işsizlerin yüzdesi,

x2, değişmeyen sermayenin değişim oranıdır,

x3, hammadde ithalatı fiyatlarındaki değişim oranıdır.


    1. her iki denklem de tam olarak tanımlanabilir

    2. her iki denklem de tanımlanamaz

    3. her iki denklem de fazla tanımlanabilir

    4. ilk denklem aşırı tanımlanabilir

    5. ikinci denklem tam olarak tanımlanabilir
cevap: d

66. D sistemde bulunan ancak bu denklemde bulunmayan dışsal değişkenlerin sayısı olsun. Fiyat ve ücret dinamiği modelinin ilk denklemi için D'nin değeri şuna eşittir:

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

Cevap: 2


67. D sistemde yer alan ancak bu denklemde yer almayan dışsal değişkenlerin sayısı olsun. Fiyat ve ücret dinamiği modelinin ikinci denklemi için D'nin değeri şuna eşittir:

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

68. Sistemdeki içsel değişkenlerin sayısı H, sistemde bulunan ancak bu denklemde yer almayan dışsal değişkenlerin sayısı D olsun. Fiyat ve ücret dinamiği modelinin ilk denklemi için (H - D) değeri şuna eşittir:

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

Cevap: 0


69. Sayma kuralını eşleştirin gerekli kondisyon tanımlama, H sistemdeki içsel değişkenlerin sayısıysa, D sistemde bulunan ancak bu denklemde yer almayan dışsal değişkenlerin sayısıdır.

a) denklem tanımlanabilir

1) D+1



2) D+1=H

3) D+1>H

Cevap: a-2, b-3

70. Tanımlama için gerekli koşulun sayma kuralı için bir yazışma kurun, eğer H sistemdeki içsel değişkenlerin sayısıysa, D sistemde bulunan ancak bu denklemde yer almayan dışsal değişkenlerin sayısıdır.



a) denklem tanımlanamaz

1) D+1

b) denklem aşırı tanımlanabilir

2) D+1=H

3) D+1>H

Cevap: a-1, b-3

71. Sıradan en küçük kareler, yapısal katsayıları tahmin etmek için başarıyla kullanılmıştır ...


    1. Tanımlanamayan denklem sistemleri

    2. Özyinelemeli denklem sistemleri (üçgen modeller)

    3. Birbiriyle ilişkili veya eşzamanlı denklem sistemleri

    4. Denklem-özdeşlik sistemleri

    5. Bağımsız denklem sistemleri
Cevap: c,e

72. Parametreleri tahmin ederken, eşzamanlı denklemler sisteminin tanımlanabilir bir yapısal formu için, ...





Cevap: b

73. Parametreleri tahmin ederken, eşzamanlı denklemler sisteminin süper tanımlanabilir bir yapısal formu için, ...


    1. Sıradan en küçük kareler

    2. Dolaylı en küçük kareler

    3. İki Adımlı En Küçük Kareler

    4. Üç Adımlı En Küçük Kareler
Cevap: c

1. regresyon denklemlerinden hangisi bir güç yasasıdır

Y= A? A?? A

2. Regresyon parametresi tahminleri aşağıdaki durumlarda yansızdır:

Artıkların matematiksel beklentisi 0

3. Regresyon parametrelerinin tahminleri aşağıdaki durumlarda etkilidir:

Tahminler en küçük dağılıma sahiptir………….tahminler

4. Aşağıdaki durumlarda regresyon parametrelerinin tahminleri tutarlıdır:

yakınlaştır kesinlik….

5. kukla değişkenler

Öznitellikler….

6. Niteliksel faktörün 3 derecesi varsa, gerekli sayıda kukla değişken

7.korelasyon katsayısı, sıfır, değişkenler arasında olduğu anlamına gelir

Durum tanımlanmadı

8.korelasyon katsayısı -1'e eşit, değişkenler arasında olduğu anlamına gelir

fonksiyonel bağımlılık

9.Ekonometrik analizde Xj dikkate alınır

Rastgele değişkenler gibi

10.regresyon katsayısı

Herhangi bir değeri kabul eder

11.Q=………..min karşılık gelir

En küçük kareler

12. belirleme katsayısı hangi sınırlar içinde değişir

13. İyi yerleştirilmiş bir modelde artıklar

Normal bir yasaya sahip olmak için…..

14. İşlevsel biçimin veya açıklayıcı değişkenlerin yanlış seçimine denir.

Spesifikasyon hataları

15. belirleme katsayısı

Çift kare…

16. r=……………… formülü ile hesaplanan değer bir tahmindir

İkili Korelasyon Katsayısı

17. Mutlak değerde örnek korelasyon katsayısı r

birini geçmez

18.Ei vektörünün bileşenleri

normal bir yasaya sahip olmak

19. Doğrusal olmayan modellerin parametrelerini hesaplamak için geçerli olan en küçük kareler yöntemidir.

Ondan sonra başvuralım... ..

20. üstel bağımlılık parametrelerini hesaplamak için geçerli olan en küçük kareler yöntemidir.

Azaltıldıktan sonra uygulanabilir

21.Mutlak büyüme oranı neyi gösterir?

x bir birim değişirse y kaç birim değişir

22. Korelasyon katsayısı pozitif ise, o zaman doğrusal modelde

x arttıkça y artar.

23. Sabit büyümeli modeller modellenirken hangi fonksiyon kullanılır?

Göreceli değer ise …………………… sınırsız

25. esneklik gösterileri

% ne kadar değişecek……………………………..%1

26.öğrenci tablosu değeri bağlıdır

Ve güven düzeyi, modele dahil edilen faktör sayısı ve orijinal serinin uzunluğu hakkında

27. Fisher kriterinin tablo değeri şunlara bağlıdır:

Yalnızca güven düzeyi ve modele dahil edilen faktör sayısı hakkında

28. Formül ile hangi istatistiksel özelliğin ifade edildiği

Rxy=…………

Korelasyon katsayısı

29.formül t= rxy………….için kullanılır

Önemlilik Kontrolleri Korelasyon Katsayısı

30.R formülü ile ifade edilen istatistiksel özellikler nelerdir?=……………

belirleme katsayısı

31.korelasyon katsayısı için kullanılır

Bağlantı sıkılığının tanımları……………..

32.esneklik ölçülen

Faktörün ölçü birimi…………………göstergesi

33. Eşleştirilmiş doğrusal regresyon parametrelerinin tahminleri formülle bulunur.

B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?

34. n gözlemden y=a+bx regresyonu için, b katsayısı için %1-а) güven aralığı olacaktır.

35. Giderlerin gelire bağımlılığının y=a+bx fonksiyonu ile tanımlandığını varsayalım.

Ortalama y \u003d 2………………. değeri eşittir

36. ikili regresyon için o?b eşittir

…….(xi-x?)?)

37. Çoklu belirleme katsayısı (D) ve korelasyon (R) arasındaki ilişki aşağıdaki yöntemle açıklanmaktadır.

38. Güven Olasılığı

Olasılık ………………..tahmin aralığı

39. Bireysel bir parametrenin önemini kontrol etmek için şunu kullanın:

35 gözlem ve 3 bağımsız değişkenden regresyon parametrelerinin önemini test ederken t istatistikleri için 40.serbestlik derecesi sayısı

41. paydaların serbestlik derecesi sayısı f 50 gözlem ve 4 bağımsız değişkenden elde edilen regresyon istatistikleri

42. Sorunlardan biri kedidir. Çok değişkenli regresyonda ortaya çıkabilir ve ikili regresyonda asla olmaz.

Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon

43. çoklu bağlantı şu durumlarda oluşur:

İki veya daha fazla bağımsız …………

44. Heteroscedacity şu durumlarda mevcuttur:

Rastgele varyans….

45. Regresyon Denklemi?k'nin standartlaştırılmış katsayısı şunu gösterir:

Diğer faktörlerin ortalama seviyesi değişmeden xi %1 değiştiğinde ortaya çıkan y göstergesi % ne kadar değişecek?

46. ​​Çoklu belirleme indeksi R arasındaki ilişki? ve çoklu belirleme RC'nin düzeltilmiş indeksi (üstte R olan formülde)

RC?=R? (n-1)/(n-m-1)

47. birini tarif etmek için diyelim ekonomik süreç 2 model uygundur. Her ikisi de Fisher'in f kriterine göre yeterlidir. hangisine sahip biri için avantaj sağlamalı:

Kriterin daha büyük F değeri

48. n gözlem ve m bağımsız değişkenin regresyonu için, R arasında böyle bir ilişki var mı? ve F

…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]

49. Özel ve çift korelasyon katsayılarının önemi şu şekilde kontrol edilir:

Öğrencinin T testi

50. Regresyon denkleminde önemsiz bir değişken varsa, o zaman kendini düşük bir değerle ortaya koyar.

T istatistikleri

51. bu durumda model yeterli kabul edilir

Fcalc>Ftable

52. Regresyon katsayısının önemini değerlendirmek için hangi kriter kullanılır?

Öğrenci T

53. Güven aralığının değeri, varsayımın ne kadar güvenilir olduğunu belirlemenizi sağlar.

Aralık, popülasyonun parametrelerini içerir

54. Kalıntıların otokorelasyonunun olmadığı hipotezi şu durumlarda kanıtlanır:

Уt=a+b0x1+?yt-1+?t

56. gecikmeli bir model seçin

Уt= a+b0x1…….(en uzun formül)

57. Yumuşatma prosedürü ile zaman serisinden hangi noktalar hariç tutulur?

Zaman serisinin başında ve sonunda duran

58. Düzgünleştirme sonucunda hariç tutulan noktaların sayısını ne belirler?

Nokta sayısından ………………

59.otokorelasyon şu durumlarda mevcuttur:

Artıkların her sonraki değeri

60. Otokorelasyonun bir sonucu olarak,

Verimsiz parametre tahminleri

61.Farklı ayların etkisini göstermek için öznitelik değişkenlerini kullanmak istiyorsak kullanmalıyız

11 öznitelik yöntemi

62. Toplamsal zaman serisi modeli şu şekildedir:

63. ÇOKLU MODEL FORMUNA SAHİPTİR

64.otokorelasyon katsayısı

Serinin mevcut ve önceki seviyeleri arasındaki doğrusal ilişkinin sıkılığını karakterize eder

65.katkılı zaman serisi modeli oluşturuldu

Mevsimsel dalgalanmaların genliği artar ve azalır

66.üç aylık verilere göre………..değerleri 7-1 çeyrek, 9-2 çeyrek ve 11-3 çeyrek…………….

67. içsel değişkenler

Sayısı denklem sayısına eşit olan bağımlı değişkenler……..

68.dışsal değişkenler

………….. etkileyen önceden tanımlanmış değişkenler

69. gecikme değişkenleri

Önceki dönem için bağımlı değişkenlerin değeri

70. parametreleri belirlemek için modelin yapısal formunun

azaltılmış form modeli

71. H'nin içsel değişkenlerin sayısı, D'nin eksik dışsal değişkenlerin sayısı olduğu bir denklem, aşağıdaki durumlarda tanımlanabilir:

72. H'nin içsel değişkenlerin sayısı, D'nin eksik dışsal değişkenlerin sayısı olduğu denklem, Eğer tanımlanamazsa

73. H'nin içsel değişkenlerin sayısı ve D'nin eksik dışsal değişkenlerin sayısı olduğu bir denklem, aşağıdaki durumlarda aşırı tanımlanır:

74. kesin olarak tanımlanabilir bir modelin parametrelerini belirlemek

Uygulanan dolaylı en küçük kareler

75. SUPERidentified modelin parametrelerini belirlemek için

İKİ ADIMLI LSM KULLANILIYOR

76. Tanımlanamayan bir modelin parametrelerini belirlemek için

MEVCUT YÖNTEMLERDEN HİÇ BİRİ UYGULANAMAYACAKTIR

sitede arama

Öğeler

Başlığı seçin Savunuculuk İdare hukuku Mali tabloların analizi Kriz yönetimi Denetim Bankacılık Bankacılık Hukuku İşletme Planlama Menkul Kıymetler Borsası İşletme Borsa Muhasebesi Mali Tablolar Muhasebe Yönetim Muhasebe Muhasebe Banka Muhasebesi Muhasebe finansal Muhasebe Muhasebe bütçe kuruluşları Yatırım fonlarında muhasebe Sigorta kuruluşlarında muhasebe Muhasebe ve denetim Rusya Federasyonu bütçe sistemi Para birimi düzenlemesi ve döviz kontrolü Sergi ve müzayede işi Yüksek matematik Dış Ekonomik İşler Kamu hizmeti devlet kaydı emlak işlemleri Devlet düzenlemesi ekonomik faaliyet Sivil ve tahkim süreci Beyan Para, kredi, bankalar Uzun vadeli mali politika Konut hukuku Arazi hukuku Yatırımlar Yatırım stratejileri İnovasyon yönetimi Bilgi ve gümrük teknolojileri Ekonomide bilgi sistemleri Bilişim teknolojisi Yönetim bilgi teknolojileri Talep işlemleri Yönetim sistemleri araştırması Devlet ve hukuk tarihi yabancı ülkeler Ulusal devletin ve hukukun tarihi Siyasi ve yasal doktrinlerin tarihi Ticari fiyatlandırma Kapsamlı ekonomik analiz ekonomik aktivite Yabancı ülkelerin anayasa hukuku Rusya Federasyonu Anayasa hukuku Sözleşmeler Uluslararası Ticaret Kontrol Kontrol ve revizyon Piyasa koşulları emtia piyasaları Kısa vadeli mali politika Adli Kriminoloji Lojistik Pazarlama Uluslararası hukuk Uluslararası para ve kredi ilişkileri Ticaretle ilgili uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar Uluslararası standartlar denetim faaliyeti Uluslararası standartlar finansal Raporlama Uluslararası ekonomik ilişkiler Yönetim Değerleme Yöntemleri finansal riskler Dünya Ekonomisi Dünya ekonomisi ve dış ticaret Belediye hukuku Vergiler ve vergilendirme Vergi hukuku Miras hukuku Dış ekonomik faaliyetlerin tarife dışı düzenlemesi Noterlik Sözleşme fiyatlarının doğrulanması ve kontrolü Genel ve gümrük yönetimi Örgütsel davranış Para kontrolünün organizasyonu Ticari banka faaliyetlerinin organizasyonu Menkul kıymet faaliyetlerinin organizasyonu Organizasyon ve teknoloji dış Ticaret organizasyon Gümrük kontrolüİşletme Temelleri Ticaret Muhasebesi Spesifikasyonları Maliyet Birimlerinin Endüstri Özellikleri yatırım fonlarıİnsan ve Vatandaş Hakları Fikri Mülkiyet Hukuku Sosyal Refah Hukuku İçtihat Yasal destek ekonomi Yasal düzenlemeözelleştirme Yasal Bilgi sistemi Rusya Federasyonu'nun yasal çerçevesi Girişimci riskleri Bölgesel ekonomi ve yönetim Reklam Pazarı değerli kağıtlar Yabancı ülkelerin bilgi işlem sistemleri Sosyoloji Yönetim sosyolojisi İstatistik Finans ve kredi istatistikleri Stratejik yönetim Sigorta Sigorta hukuku Gümrük işleri Gümrük hukuku Muhasebe teorisi Devlet ve hukuk teorisi Organizasyon teorisi Yönetim teorisi Ekonomik analiz teorisi gümrük Rusya Federasyonu'nun ticari ve ekonomik ilişkileri İş hukuku Upd Kalite Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Proje Yönetimi Risk Yönetimi Dış Ticaret Finansman Yönetimi Yönetim kararları Ticarette Maliyet Muhasebesi Küçük İşletmeler İçin Muhasebe Felsefesi ve Estetik Finansal Ortam ve Girişimci Riskler Mali Hukuk finansal sistemler yabancı ülkeler Finansal yönetim Finans İşletmelerin finansmanı Finansman, para devri ve kredi Ekonomi hukuku Fiyatlandırma Uluslararası ticarette fiyatlandırma Bilgisayarlar Çevre hukuku Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve işletme organizasyonu Ekonomik ve matematiksel yöntemler Ekonomik coğrafya ve bölgesel çalışmalar Ekonomik teori Ekonomik analiz yasal etik