Uzman yöntem tablosuna göre risk değerlendirmesi. Risk değerlendirmesinin soyut uzman yöntemleri

Risk fonksiyonları

Risk değerlendirmesi

Uzman risk değerlendirmesi

İyi çalışmalarınızı bilgi tabanına gönderin basittir. Aşağıdaki formu kullanın

Tanıtım

Araştırma ve üretim işletmelerinin analizine ve risk değerlendirmesine yönelik kanıta dayalı yaklaşımların eksikliği, kar kaybı, satılmayan mal stokları, düşük yatırım verimliliği, işlemlerde kayıpların meydana gelmesi, kaynak tabanında azalma gibi istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. , vb.

Bir işletmenin ve özellikle bir araştırma ve üretim işletmesinin piyasa koşullarında risk değerlendirmesini iyileştirme ihtiyacı, araştırma konusunun alaka düzeyini önceden belirlemiştir.

1. Risk bölgeleri ve risk eğrisi

Şekil 1. Risk bölgeleri.

Şekil 2. Risk eğrisi.

Böyle bir eğrinin inşası, rastgele bir değişken olarak kârın normal dağılım yasasına tabi olduğu hipotezine dayanır ve aşağıdaki varsayımları içerir.

1. Hesaplanan değere eşit bir kar elde etme olasılığı yüksektir - Pr. Böyle bir kâr elde etme olasılığı (Вр) maksimumdur ve P'nin değeri, kârın matematiksel beklentisi olarak kabul edilebilir. Hesaplanandan daha fazla veya daha az kar elde etme olasılığı, sapmalar arttıkça monoton olarak azalır.

2. Zararlar, hesaplanan değere göre karda (DP) bir azalma olarak kabul edilir. Gerçek kâr P'ye eşitse, DP = Pr - P.

Yapılan varsayımlar bir dereceye kadar tartışmalıdır ve tüm risk türleri için her zaman geçerli değildir, ancak genel olarak ticari riskteki en genel değişim modellerini oldukça doğru bir şekilde yansıtır ve bir kar zararı olasılık dağılım eğrisi oluşturmayı mümkün kılar. risk eğrisi olarak adlandırılır (Şekil 3).

Şekil 3. Kar Zarar Olasılığı Dağılım Eğrisi

Ticari riski değerlendirmedeki ana şey, bir risk eğrisi oluşturma ve kabul edilebilir, kritik ve katastrofik risklerin bölgelerini ve göstergelerini belirleme yeteneğidir. Bu nedenle, risk analizi süreci aşağıdaki aşamaları içerir:

* tahmine dayalı modelin oluşturulması;

* risk değişkenlerinin tanımı;

* seçilen değişkenlerin olasılık dağılımının belirlenmesi ve her biri için olası değer aralığının belirlenmesi;

* risk değişkenleri arasında korelasyonların varlığının veya yokluğunun belirlenmesi;

* modeller çalışır;

* sonuçların analizi.

Şekil 4. Olasılık dağılımı.

Şu anda, aşağıdaki risk analizi yöntemleri en yaygın olanıdır: finansal kar yönetimi

* istatistiksel;

* uzman değerlendirmeleri;

* analitik;

* birleşik yöntem.

2. Uzman değerlendirme yöntemi

0 - risk önemsiz olarak kabul edilir;

25 - risk büyük olasılıkla gerçekleşmemiştir;

50 - Olayın oluşumu hakkında kesin bir şey söylenemez;

75 - riskin ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir;

100 - risk gerçekleşir.

Çözüm

Genel olarak, uzman risk değerlendirme yönteminin kullanılması, bireysel başlangıç faktörlerinin projenin nihai sonucu üzerindeki etkisini görsel olarak izlemeyi, ön aşamada en önemli risk faktörlerini belirlemeyi ve bunları en aza indirmek için önlemler almayı mümkün kılar.

Şu anda, aşağıdaki risk analizi yöntemleri en yaygın olanlardır:

* istatistiksel;

* uzman değerlendirmeleri;

* analitik;

* finansal istikrar ve ödeme gücünün değerlendirilmesi;

* maliyetlerin fizibilitesinin değerlendirilmesi;

* risk birikiminin sonuçlarının analizi;

* analogları kullanma yöntemi;

* birleşik yöntem.

bibliyografya

1. Algin A.P. Risk ve kamusal yaşamdaki rolü. -- M.: Düşünce, 2004.

2. Algın A.M. Ekonomik riskin yönleri. -- M.: Bilgi, 2005.

3. Balabanov I. T. Risk yönetimi. -- M.: Finans ve istatistik, 2006.

4. Boş I.A. Yatırım yönetimi: Eğitim kursu. - K.: Elga-N, Nika-Center, 2005.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Modern iş dünyasındaki riskler. - E.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Ekonomik risk. Öz, ölçme yöntemleri, indirgeme yolları. İş ve Hizmet, 2005.

7. Granaturov V.M. ekonomik risk. -- M.: İş ve hizmet, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Değişim işi. -- M.: UNITI, 2009.

Allbest.ru'da barındırılıyor

Benzer Belgeler

Tanıtım

1. Risk analizi ve değerlendirmesi

1.1. Risk bölgeleri ve risk eğrisi

ev » nakit işlemler » Uzman yöntem tablosuna göre risk değerlendirmesi. Risk değerlendirmesinin soyut uzman yöntemleri

Giriş 3

1. Risk analizi ve değerlendirmesi 5

1.1. Risk bölgeleri ve risk eğrisi 7

1.2. Yöntem uzman değerlendirmeleri 12

2. Araştırma ve üretim işletmesi "Samara Horizons" 15'te dış risk analizi

2.2. Yönteme göre modelleme aşamaları 25

Sonuç 35

Referanslar 37

Risk, her alanın doğasında vardır ekonomik aktivite. Risk sorunu, bir ticari kuruluşun ortamındaki yoğun değişikliklerin, işte gelen dönüşümlere hızlı ve enerjik bir yanıt gerektirdiği girişimcilikte özel bir öneme sahiptir. Aynı zamanda, risk faktörlerini belirleyen endüstri özelliklerini, tezahürlerinin derecesini ve önemini dikkate almak gerekir.

Araştırma ve üretim işletmelerinin analizine ve risk değerlendirmesine yönelik kanıta dayalı yaklaşımların eksikliği, kar kaybı, satılmayan mal stokları, düşük yatırım verimliliği, işlemlerde kayıpların meydana gelmesi, kaynak tabanında azalma gibi istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. , vb.

Yerli ve yabancı bilim adamlarının çalışmaları, işletmelerin faaliyetlerindeki risklerin analizi ve değerlendirilmesi konularına ayrılmıştır. Bu konuların gelişimine önemli bir katkı ekonomistler tarafından yapıldı: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovyi, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V.T. Sevruk, A.A. Spivak, V.A. Chernov, A.Ş. Shapkin, A.D. Sheremet ve diğerleri Yabancı bilim adamları arasında aşağıdaki eserler not edilebilir: W. Barton, T. Bachkai, E. Vogkhan, M. Green, S. Williams, K. Redhead ve diğerleri. V. A. Borovkova, A. M. Omarova, V. M. Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Chernov ve diğerleri.

Bununla birlikte, risk analizi alanında önemli sayıda çalışmaya ve riskin büyüklüğünü objektif olarak değerlendirmenin yollarına yönelik aktif araştırmalara rağmen, bunun birçok metodolojik ve metodolojik sorunu vardır. önemli konu henüz çözülmedi. Bu nedenle, özellikle, şimdiye kadar işletmelerin ekonomik riskinin doğası ve içeriği hakkında bir fikir birliği yoktur, ekonomik riski değerlendirmek için kriterler ve göstergeler (genel ve özel) doğrulanmamıştır, faktörlerin kanıta dayalı bir sınıflandırması yoktur. ekonomik riskleri, özellikle dış riskleri, işletmenin piyasa işleyişindeki risklerini belirler.

Bir işletmenin ve özellikle bir araştırma ve üretim işletmesinin piyasa koşullarında risk değerlendirmesini iyileştirme ihtiyacı, araştırma konusunun alaka düzeyini önceden belirlemiştir.

Çalışmanın amacı ve hedefleri. Hedef dönem ödevi teorik temelleri geliştirmek ve dış risk analizi için metodolojik hükümler geliştirmek ve araştırma ve üretim işletmelerinin gelişiminin etkinliğini artırmak için piyasa işleyişi koşullarındaki risklerini değerlendirmek için uzman bir yöntem geliştirmekten oluşur.

Bu hedefe ulaşmak için, kurs çalışmasında aşağıdaki görevler belirlendi ve çözüldü:

Araştırma ve üretim işletmelerinin risk kaynaklarının analizi ve sınıflandırılması;

Araştırma ve üretim işletmelerinde risk özelliklerinin belirlenmesi ve bunların değerlendirilmesi modern koşullar;

Uzman yöntemi kullanarak araştırma ve üretim işletmelerinde risk değerlendirmesine yönelik metodolojik bir yaklaşımın geliştirilmesi.

Araştırma konusu bir dış risk analizidir. Dış risk analizi, dış çevrenin bir araştırma ve üretim işletmesinin faaliyetleri üzerindeki etki derecesinin bir değerlendirmesi olarak anlaşılır.

Araştırma ve üretim işletmesi Kapalı Anonim Şirket "Samara Horizons", çalışmanın amacı olarak seçildi.

Ders çalışmasının teorik ve metodolojik temeli, yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarıydı.

Çalışmanın bilgi tabanı. Araştırmada ilk bilgi olarak CJSC NPP "Samara Horizons" verileri kullanılmıştır.

İşletmeler tarafından üretim faaliyetlerinin uygulanmasında analiz, değerlendirme ve risk yönetimi sorunu, bugün Rus ekonomisinin temel sorunlarından biridir. Planlı bir ekonomide, kârlı olmayan işletmeler, kârlı işletmelerden fonların yeniden dağıtımı yoluyla sübvansiyon aldığında, bu sorunlar o kadar acil değildi. Şu anda, şirket kâr etmiyorsa ve hatta yatırım getirisi yoksa, şirket iflasın eşiğinde demektir. Bu nedenle fonların rasyonel kullanımı ve risk faktörünün dikkate alınması önemlidir. en önemli an işletmenin faaliyetlerinde.

Piyasa ilişkilerinin oluşumu koşullarında, yönetim sürecinin bireysel unsurlarının rolü ve önemi kökten değişti, bu nedenle işletmede analiz, değerlendirme ve organizasyonlarına yönelik teorik yaklaşımlar da değişiyor.

Sanayi işletmelerinde ekonomik ve endüstriyel risklerin yönetilmesi alanında çözülmemiş sorunların sayısı, rekabet ortamının ortaya çıkmasıyla günümüzde önemli ölçüde artmıştır.

Aynı zamanda, üretim faaliyetinin nesne ve konularından herhangi birinin çeşitli hiyerarşik seviyelerdeki risklerin sistemik etkisine maruz kaldığını dikkate almak önemlidir: jeopolitik, politik, sosyal, ekonomik, finansal, endüstriyel, ticari ve insan yapımı.

Risk, her şeyden önce dikkatli bir ön çalışma, operasyonların hesaplanması, rasyonel, daha az tehlikeli bir hareket tarzı seçimi ile azaltılabilir. Risk faktörlerinin doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesi ve işletmede rasyonel risk yönetimi, başarılı piyasa faaliyetine katkıda bulunurken, yönetimi risklere gereken önemi vermeyen diğer işletmeler, benzer bir piyasa durumunda kaçınılmaz olarak kârsız hale gelir. Bu nedenle, risk değerlendirmesi ve yönetiminin teori ve pratiği konuları günümüzde özel bir önem kazanmıştır.

Risk analizinin amacı, potansiyel ortaklara projeye katılmanın uygunluğu hakkında karar vermeleri için gerekli verileri sağlamak ve olası finansal kayıplara karşı korunma önlemleri sağlamaktır. Risk analizi, Şekil 2'de gösterilen sırayla gerçekleştirilir. 1.

Şekil 1. Risk analizi sırası.

Risk analizinin genel ilkeleri. Proje yönetiminde riski hesaba katma ihtiyacından bahsederken, genellikle ana katılımcıları anlamına gelir: müşteri, yatırımcı, icracı (yüklenici) veya satıcı, alıcı ve ayrıca sigorta şirketi. Proje katılımcılarından herhangi birinin riskini analiz ederken, ünlü Amerikalı uzman B. Berlimer tarafından önerilen aşağıdaki kriterler kullanılır:

Risk kayıpları birbirinden bağımsızdır;

“Risk portföyünden” bir yönde bir kayıp, diğerinde bir kayıp olasılığını mutlaka artırmaz (mücbir sebep halleri hariç);

Mümkün olan maksimum zarar, katılımcının mali olanaklarını aşmamalıdır.

Risk analizi iki tamamlayıcı türe ayrılabilir: nitel ve nicel. Nitel analiz nispeten basit olabilir, ana görevi risk faktörlerini, riskin ortaya çıktığı çalışma aşamalarını belirlemek, yani potansiyel risk alanlarını belirlemek ve ardından olası tüm riskleri belirlemektir. Nicel risk analizi, yani bireysel risklerin boyutunun ve bir bütün olarak projenin riskinin sayısal olarak belirlenmesi, daha karmaşık bir sorundur. Projedeki risk derecesinin büyümesini etkileyen tüm faktörler, koşullu olarak nesnel ve öznel olarak ayrılabilir.

Bir girişimci her zaman olası riski hesaba katmaya çalışmalı ve seviyesini düşürmek ve olası kayıpları telafi etmek için önlemler almalıdır. Risk yönetiminin özü budur (risk yönetimi). ana hedef risk yönetimi (özellikle koşullar için modern Rusya) - en kötü durumda, kâr eksikliği hakkında konuşabilmemizi sağlamak, ancak kuruluşun iflası hakkında değil. Ticari riskin kabul edilebilirlik derecesini değerlendirmek için, beklenen kayıp miktarına bağlı olarak risk bölgelerinin tahsis edilmesi gerekir. Genel şema riskli bölgeler şekil 1'de gösterilmiştir. 2.

Şekil 2. Risk bölgeleri.

Kayıpların beklenmediği alan, yani ekonomik sonucun olduğu yer ekonomik aktivite pozitif, risksiz bölge olarak adlandırılır. Kabul edilebilir risk bölgesi, olası zararların miktarının beklenen karı aşmadığı ve dolayısıyla, ticari aktivite ekonomik canlılığa sahiptir. Kabul edilebilir risk bölgesinin sınırı, hesaplanan kâra eşit kayıp düzeyine karşılık gelir. Kritik risk bölgesi - toplam tahmini gelirin değerine (maliyetlerin ve kârın toplamı) kadar beklenen kâr miktarını aşan olası zararların alanı. Burada girişimci, yalnızca herhangi bir gelir elde etmemekle kalmayıp, aynı zamanda yapılan tüm maliyetlerin tutarında doğrudan zarara uğrama riskini de üstlenir.

Felaket risk bölgesi, kritik seviyeyi aşan ve kuruluşun kendi sermayesine eşit bir değere ulaşabilen olası kayıpların alanıdır. Felaket riski, bir organizasyonun veya girişimcinin çökmesine ve iflas etmesine neden olabilir. Ek olarak, felaket riski kategorisi (mal hasarının miktarından bağımsız olarak), insanların yaşamı veya sağlığına yönelik bir tehdit ve ekonomik felaketlerin meydana gelmesi ile ilişkili riski içermelidir. Ticari risk seviyesinin görsel bir temsili, kayıpların olasılığının büyüklüklerine - risk eğrisine - bağımlılığının grafiksel bir temsili ile verilir (Şekil 3).

Şekil 3. Risk eğrisi.

Böyle bir eğrinin inşası, rastgele bir değişken olarak kârın normal dağılım yasasına tabi olduğu hipotezine dayanır ve aşağıdaki varsayımları içerir.

1. Hesaplanan değere eşit bir kar elde etme olasılığı yüksektir - Pr. Böyle bir kâr elde etme olasılığı (Вр) maksimumdur ve P'nin değeri, kârın matematiksel beklentisi olarak kabul edilebilir. Hesaplanandan daha fazla veya daha az kar elde etme olasılığı, sapmalar arttıkça monoton olarak azalır.

2. Zararlar, hesaplanan değere göre kârda (ΔP) bir azalma olarak kabul edilir. Gerçek kâr P ise, o zaman ΔP = Pr - P.

Yapılan varsayımlar bir dereceye kadar tartışmalıdır ve tüm risk türleri için her zaman geçerli değildir, ancak bir bütün olarak ticari riskteki en genel değişim modellerini oldukça doğru bir şekilde yansıtır ve bir kar zararı olasılık dağılım eğrisi oluşturmayı mümkün kılar. risk eğrisi olarak adlandırılır (Şekil 4).

Şekil 4. Kar zararı olasılık dağılım eğrisi.

Ticari riski değerlendirmedeki ana şey, bir risk eğrisi oluşturma ve kabul edilebilir, kritik ve katastrofik risklerin bölgelerini ve göstergelerini belirleme yeteneğidir. Bu nedenle, risk analizi süreci aşağıdaki aşamaları içerir:

Öngörücü bir modelin oluşturulması;

Risk değişkenlerinin tanımı;

Seçilen değişkenlerin olasılık dağılımının belirlenmesi ve her biri için olası değer aralığının belirlenmesi;

Risk değişkenleri arasında korelasyonların varlığının veya yokluğunun belirlenmesi;

Model çalışır;

Sonuçların analizi.

risk değişkenleri. Bunlar projenin uygulanabilirliği için kritik olan değişkenlerdir, yani beklenen değerinden küçük sapmalar bile projeyi olumsuz etkiler. Değişkenleri seçmek için duyarlılık ve belirsizlik analizi kullanılır. Duyarlılık analizi, proje sonuçlarının belirli bir proje değişkenindeki değişikliklere tepkisini ölçer.

Risk değerlendirmesi ve analizinde uzman yöntemlerin kullanılması

Popenko Georgy Vladimirovich

yönetim departmanı

Federal Devlet Özerk Yüksek Öğrenim Kurumu "Güney Federal Üniversitesi"

Rostov-na-Donu, Rusya

Makale, uzmanların olası riskleri değerlendirmek ve analiz etmek için kullandığı yöntemleri tartışıyor ve açıklıyor. Çalışma sırasında elde edilen bilgiler, teorik bir bilgi tabanına ve bir mağaza için risk derecesini değerlendirmede pratik deneyime dayanmaktadır. masa oyunları Gaga.

Anahtar Kelimeler: risk, risk değerlendirmesi, araç, uzmanlar, uzman değerlendirmesi

Bir işletmenin işleyişinin ve gelişiminin özellikleri, bir yöneticinin riskleri sürekli olarak analiz etmesini ve bunları azaltmak için önlemler geliştirmesini gerektirir. Popüler risk değerlendirme yöntemlerinden biri, uzmanların problemli konuları sezgisel-mantıksal analize dayalı olarak analiz ettiği uzman değerlendirme yöntemidir. Böyle bir değerlendirmenin sonucu, daha fazla gelişmenin gerçekleştiği, işlenmiş bir uzman görüşüdür. yönetim kararları.

Görevlerini yerine getirirken, işe alınan uzmanlar iki ana görevi yerine getirir: daha önce oluşturulmuş nesnelerin özelliklerini ölçerler. Bir nesnenin oluşumu şunları içerir: aşağıdaki unsurlar: görevler, çözüm yolları ve durumun olası sonuçları ve özelliklerin ölçümü, gerçeğin uygulanmasının bir göstergesini bulmak, en uygun çözümü belirlemek ve hedef değer katsayısını hesaplamak anlamına gelir. Uzmanlar, kullanım yoluyla öğeler oluşturur mantıksal düşünme ve sezgi.

Önerilen aracın temel özellikleri:

Durumun uzman değerlendirmesinin tüm döngüsü boyunca yüksek düzeyde kontrol, tüm döngü boyunca verimli çalışma sağlanması;

Muayene sırasında gerekli bilgilerin elde edilmesi.

Sunulan araçlar, uzman değerlendirme yöntemini, insan faaliyetinin tüm alanlarında (toplantılar, sınavlar, istişareler) yaygın olarak kullanılan olağan incelemeden ayırır.

Bilirkişi değerlendirme yöntemi göz önüne alındığında bu yöntemin şu alanlarda kullanılabileceğini söyleyebiliriz. bireysel olarak ve bir grup ortamında.

Bireysel uzman değerlendirmelerinin hedefleri:

1. Olayların öngörüsü.

2. Etkinliğin açıklaması.

3. Diğer uzmanların bulgularını incelemek ve birleştirmek.

4. Bir eylem planının geliştirilmesi.

5. Analiz sonuçlarının sağlanması.

Bireysel uzmanlığın faydaları:

1. Bilgi edinme hızı.

2. Asgari maliyetler.

Bireysel uzmanlığın dezavantajları şunları içerir:

1. Öznellik.

2. Tahminlerin uygunluğundaki belirsizlik.

Bu eksiklikler toplu bir yaklaşımla giderilmektedir. Aşağıdaki özelliklere sahiptir:

1. Yüksek düzeyde objektiflik.

2. Temelde elde edilen sonuçlar yüksek düzeyde güvenilirliğe sahiptir.

Uzman grubunun çalışmalarına toplu yaklaşımın amacı, girişimcilik faaliyetinin sonuçlarını değerlendirdikten sonra bir fikir birliği oluşturmaktır.

Genel kanı, beyin fırtınası, komut dosyası oluşturma, yazma gibi yöntemlerle oluşturulur. iş oyunları, toplantılar ve "mahkeme".

Yol bireysel yaklaşım uzmanların kişisel anketine ve sonuçların değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu yöntem şu araçları kullanır: anket, anket, Delphi yöntemi.

İlk aşama Akran değerlendirmesi, önceden belirlenmiş hedefler ve bu hedeflere ulaşmanın yollarını içeren bir kılavuz belgenin hazırlanmasını içerir.

İkinci aşamada bir uzman grubu oluşturulur. bu iş aşağıdaki senaryoya göre gerçekleşir, önce çözülmesi gereken sorun hakkında bir anlayış vardır, ardından faaliyet alanı belirlenir, aralarından bir uzman grubu oluşturmak için idari, endüstriyel, endüstriyel ve hizmet sektörleri olabilir. uygun niteliklere sahip uzmanlar. Ayrıca, belirlenen görevlere göre gerekli sayıda uzman belirlenir, daha sonra doğrudan bölgesel konumu, uzmanın bilgi ve deneyimi ve kaderin onayı gibi faktörlere göre en uygun uzmanların listesi oluşturulur. . Sonuç olarak, uzman grubuna dahil olan kişilerin nihai listesi derlenir.

Yönetim gruplarının çalışmalarının son aşaması, uzman değerlendirmesinin analizini, bir raporun hazırlanmasını, sonuçların tartışılmasını, çalışma sonuçlarının onay ve aşinalık için sağlanmasını içeren genel sonuçların özetlenmesidir. Sınav organizasyonunun ve kişilerin nihai ürünü ile.

Uzman değerlendirme yönteminin anlamı, uzman grubuna dahil olan uzmanların verilen veya belirlenen sorunların nitel bir analizini yapması ve ardından sonucu işlemesidir. Uzman grubunun sorunun sonucu üzerinde anlaşmaya varması durumunda, bu gerçek bu soruna bir çözüm olarak kabul edilebilir.

Şu anda, bir uzman grubu kullanmak için küçük bir seçenek listesi var. Örneğin, tahminleri kabul etme yöntemi, bunun anlamı, uzmanların her birinin görüşünü bireysel olarak ifade etmesidir. Ayrıca, belirli bir algoritma sayesinde, bu görüşler değerlendirmelere dönüştürülür ve bunlar daha sonra ortak üzerinde anlaşılan bir değerlendirmede birleşir.

Örneğin, bir işletme uzmanlardan bir risk durumuyla ilişkili bir olayın olasılığını belirlemesini ister, i. uzman genelleştirilmiş bir tahmin elde etmek için bir olayın olasılığını değerlendirir. Bu durumda, ortalama olasılık formülünü kullanmak en iyisidir:

m, sınava katılan uzman sayısıdır; p riskli bir durumdur; pi, olayın sayısal biçimde meydana gelme olasılığıdır.

Daha doğru, ancak daha fazla zaman alan başka bir seçenek var. Bu, olasılığın ağırlıklı ortalamasını hesaplamak içindir. Burada, aşağıdaki göstergeler nedeniyle zamanında oluşan değerlendirme uzmanının yeterliliğini dikkate almak gerekir: uzmanın önceki faaliyeti, bu alandaki uzmanların bilgilerini, niteliklerini, pozisyonlarını vb. üzerinde.

h, i-inci uzmana atfedilen ağırlıktır.

Uzman değerlendirmelerinin güvenilirliğini belirleme yöntemini kullanırken, koordinasyon katsayısı (rıza) kullanılır. Değeri, görüşlerin uyuşma derecesini ve dolayısıyla bu tahminlerin güvenilirliğini belirlemeyi mümkün kılar.

Ve son yöntem, bu niceleme tekniği şu formülle üretilir:

burada ri, 1'den 10'a kadar olan noktalarda her bir göstergenin değeridir; Ai, ilgili göstergenin ağırlık katsayısıdır.

Bu yöntemin özü şu şekildedir: belirli risk göstergeleri belirlenir. Bu göstergelere, toplamı 1'e eşit olması gereken belirli bir ağırlık katsayısı atanır. Ayrıca uzmanlar, 1'in çok iyi ve 10'un çok kötü olduğu 10 puanlık bir ölçekte değerlendirir. Skor daha sonra ağırlığı ile çarpılır ve sonuç, her bir skorun toplama katkısıdır. Tutar, işletmedeki risk derecesinin bir göstergesi olacaktır: 1-4 - minimum risk, 5-8 orta risk, 9-10 yüksek derece risk.

Risklerin analizi ve değerlendirilmesi için uzman değerlendirme yönteminin uygulanmasını göstermek için bir örnek vereceğiz.

Gaga mağazası, Rostov-on-Don'da masa oyunları dağıtıyor. Bu mağaza, beceri oyunu "The Tower"dan, oyun sırasında entrika ve ittifaklar "Game of Thrones" yaratma yeteneğine sahip karmaşık stratejilere kadar çok çeşitli masa oyunlarına sahiptir. Ayrıca mağaza, müşterileri çekmek için insanların gelip ilgilendikleri oyunu oynayabilecekleri oyun kitaplıklarına sahiptir.

Bu mağazanın risklerini değerlendirmek için, düzenli müşteriler arasından rastgele seçilen 5 kişilik bir uzman grubu davet edildi.

Aşağıdaki göstergeler, değerlendirilen ana riskler olarak seçilmiştir:

Düşen talep;

yarışmacılar;

Menzil;

Kazıklamak;

Düşük düzeyde personel kalifikasyonu.

Gaga mağazasının risklerini değerlendirmek için nicel bir değerlendirme yöntemi seçildi (formül 3)

Uzman değerlendirmelerinin sonuçları Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1 - Gaga masa oyunu mağazasının uzman risk değerlendirmelerinin sonuçları.

Uzmanların ortalama ağırlıklı değerlendirmelerinin göstergeleri ve değerlendirme kriterlerinin ağırlık katsayıları Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2 - Uzmanların ortalama ağırlıklı puanlarının göstergeleri ve Gaga masa oyunu mağazası için değerlendirme kriterlerinin ağırlık katsayısı.

kriterler	Ağırlıklı ortalama uzman tahminleri (ri) Aşağıdaki tablodaki hesaplamalara göre aşağıdaki rakamlar olmalıdır.	Gösterge ağırlığı (Ai)
düşen talep	3	0.3
yarışmacılar	2	0.25
Menzil	6	0.15
Kazıklamak	5	0.2
Düşük düzeyde personel kalifikasyonu	3	0.1

Olası risklerin nicel değerlendirmesinin hesaplanması Tablo 3'te sunulmaktadır.

Tablo 3 - Gaga masa oyunu mağazasının olası risklerinin nicel değerlendirmesinin hesaplanması

Olası riskler	*Özgül Ağırlık (Airi)**
düşen talep	0.9
yarışmacılar	0.5
Menzil	0.9
Kazıklamak	1
Personel arasında düşük bilgi seviyesi	0.3
Sonuç	3.6

Çünkü uzman değerlendirme göstergesinin değeri R=3.6 minimum riskin üst aralığına düşerse, Gaga masa oyunu mağazasında bir risk durumu olasılığının düşük olduğu sonucuna varabiliriz. Aynı zamanda, mağaza aşağıdaki alanların gelişimine de dikkat etmelidir: ürün çeşitliliğini artırmak ve fiyatlandırma politikasını revize etmek, çünkü uzmanlara göre, risk değerlendirmesinde en yüksek puanları aldılar.

Bu nedenle, uzman değerlendirme yöntemini kullanarak risk değerlendirmesine yönelik temel yaklaşımları analiz ettik. Nicel değerlendirme yöntemini örnek alarak, bir şirketin faaliyetlerini uzmanlar yardımıyla nasıl değerlendirebileceğini ve rekabet gücünü artırmak için zamanında harekete geçebileceğini gösterdiler.

Kaynakların ve literatürün listesi

1. Algin A.P. Risk ve rolü kamusal yaşam. M.: Düşünce, 2004. S. 30

2. Reisberg BA. Girişimcilik ve risk. M.: INFRA-M, 2006. S. 45

3. Roik V.D. Mesleki riskler: değerlendirme; kontrol; sigorta. M.: Aekil, 2004. S. 75

4. Risk yönetimi kılavuzu / D.A. Martsinkovski, A.V. Vladimirtsev, O.A. Martsinkovski; Petersburg: Beresta, 2007, s.60

5. Ustenko O.L. Ekonomik risk teorisi: Monografi. – K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. Risk yönetimi. M.: UNITI Yayınevi, 2004. S. 84

Risk Değerlendirmesi ve Analizi için Uzman Değerlendirmelerinin Kullanımı

Georgy V. Popenko

İşletme Fakültesi

Güney Federal Üniversitesi

Rostov-na-Donu

Bu adres E-posta spam robotlarından korunur. Görüntülemek için JavaScript'i etkinleştirmiş olmanız gerekir.

Referanslar

1. Al "gin A.P. Risk ve ego rolü" v obshchestvennoy zhizni. Moskova: Mysl", 2004. 30 s.

2. Rayzberg BA. Predprinimatel "stvo i riski. Moskova: INFRA-M, 2006. 45 s.

3. Roik V.D. Profesyonel "riskli: otsenka; upravlenie; sigorta. Moskova: Aekil, 2004. 75 s.

4. Martsynkovskiy D.A., Vladimirtsev A.V., Martsynkovskiy O.A. Rukovodstvo po risk yönetimi. Sankt-Petersburg: Beresta, 2007. 60 s.

5. Ustenko O.L. Teoriya ekonomik riska: Monografiya. K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. risk yönetimi. Mosocw: Izd-vo YuNITI, 2004. 84 s.

makale baskısı

Popenko, Georgy Vladimirovich Risk değerlendirmesi ve analizinde uzman yöntemlerin kullanılması. U dergisi. Ekonomi. Kontrol. Finans., , n. 2, Haziran 2017. ISSN 2500-2309. Şu adreste mevcut: . Giriş tarihi

risk kavramı

tanım 1

Risk, kayıplara yol açabilecek olası bir olayın maliyet ifadesidir.

Yüksek kar elde etme şansı ne kadar yüksekse, risk seviyeleri de o kadar yüksek olur. Riskler, gerçekleşen ve tahmin edilen veriler birbiriyle örtüşmediğinde oluşur ve hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Kar elde etmek ancak olası kayıplar öngörüldüğü ve sigortalandığı takdirde mümkündür.

Birkaç risk fonksiyonu vardır. Bunlar şunları içerir:

Yenilikçi, sorunlara geleneksel olmayan çözümler arayışını teşvik ediyor. İnovasyon, işletmeyi rekabet edebilirliğe ve hızlı büyümeye yönlendirir;
Düzenleyici işlev, yapıcı veya yıkıcı olarak hareket eden ve sonuç almayı amaçlayan;
Riskin herhangi bir üretimin ayrılmaz bir parçası olduğunu fark ederken, hatalara karşı hoşgörülü bir tutumla ifade edilen koruyucu;
Analitik - bir kümeden tek bir doğru çözümün seçimini varsayan bir işlev.

Açıklama 1

Unutulmamalıdır ki, riskin taşıdığı tehditlere rağmen, riskin ayrılmaz bir parçasıdır. ayrılmaz parça kar yapmak. Bu bağlamda, yöneticinin ana görevi, risklerin tamamen reddedilmesi değil, risk durumlarının olası gelişiminin belirlenmesi ile ilgili bir çözüm seçimidir.

Ek gelir elde etme olasılığını tahmin etmeyi veya ortaya çıkan bir durumdan zarar miktarını belirlemeyi mümkün kılan analitik girişimler kümesi, bir risk değerlendirmesidir. Risk değerlendirmesi, kalitatif kantitatif analizler temelinde gerçekleştirilir. Dış ve iç faktörlerin etkisinin değerlendirilmesi temelinde gerçekleştirilirler. Böyle bir analiz oldukça zaman alıcı bir prosedürdür, ancak niteliksel olarak gerçekleştirilirse her zaman meyve verir.

Olası kayıplar bir şekilde tahmin edilebilir ve tahmin edilebilirse, nicel bir değerlendirme elde edilmiştir. Riskin, kayıpların değeri ile ölçüldüğü gerçeğinden bahsetmişken, bunların rastgele doğası dikkate alınmalıdır. Riskli bir durumun olasılığı hakkında veri elde etmek için nesnel bir analiz kullanılır.

Herhangi bir risk türü, matematiksel olarak ifade edilen bir durumun meydana gelme olasılığına sahiptir. İstatistiksel verilere dayanır ve makul bir doğruluk derecesinde hesaplanabilir. Kantitatif sonuçları hesaplamak için herhangi bir tek riskin tüm olası sonuçları bilinmelidir.

tanım 2

Uzman değerlendirmesi, belirli bir konuda, özel olarak geliştirilmiş bir metodolojiye göre gerçekleştirilen uzmanların görüşüdür.

Uzman risk değerlendirmesi, şirketin uzmanları veya harici uzmanlar tarafından yapılan çeşitli değerlendirmelerin toplanmasını ve incelenmesini ve belirli kayıpların olasılığına ilişkindir. Bu tür tahminler, tüm ekonomik kriterlerin dikkate alınmasına ve istatistiksel verilere dayanmalıdır. Az sayıda gösterge ile uzman değerlendirme yönteminin uygulanması zor görünmektedir.

Uzman değerlendirme yönteminin rolü, birçok faktörün etkisinin değişkenliği nedeniyle artmaktadır. ekonomik süreçler. Belirli aşamalarda, böyle bir yöntemin rolü artar, diğerlerinde ise birçok kez azalır. Bir uzman değerlendirmesi, yalnızca özel bir çalışma durumunda ve alandaki diğer uzmanların deneyimlerinden yararlanılması durumunda elde edilebilir. Çoğu zaman birbirini dışlayan birçok gösterge göz önüne alındığında, kalite kriterlerini oluşturmak için uzman değerlendirmeleri yöntemi kullanılır. Bu yöntemde insan uzmanın rolü belirleyicidir.

Genellikle ekonomide hesaba katılması gereken faktörler o kadar yeni ve karmaşıktır ki onlar hakkında yeterli bilgi yoktur ve belirli bir sonucun olasılığı tahmin edilemez. istatistiksel yöntemler. Bu nedenle gerekli bilgilerin eksikliği veya eksikliğinden dolayı uzman yöntemlerin kullanılması gerekmektedir.

Uzman değerlendirme yönteminin özü kararların nicel değerlendirmesi ve sonuçlarının işlenmesi ile sorunun uzman analizinin rasyonel organizasyonunda yatmaktadır. Uzmanların genelleştirilmiş sonuçları, soruna bir çözüm olarak kabul edilir.

Uzman yöntemlerin uygulanması oldukça geniştir. Örneğin, kredi verirken bankacılık kurumlarının uzmanları tarafından ekspertiz risk değerlendirmesi yapılır. Çeşitli uluslararası kuruluşlar, özellikle yatırım, ülke, politik riskler, derecelendirmeler olmak üzere risk derecelendirmelerini derler. yatırım çekiciliği vb.

İÇİNDE pratik faaliyetler uygulamak bireysel Ve grup (toplu) uzman değerlendirmeleri (anket).

Ana kullanım amaçları bireysel uzman değerlendirmeleri:

Gelecekteki olayların ve fenomenlerin gelişim seyrinin yanı sıra mevcut değerlendirmelerinin tahmin edilmesi;

Diğer uzmanlar tarafından sağlanan sonuçların analizi ve genellenmesi;

Eylem senaryoları hazırlamak;

Diğer profesyoneller ve kuruluşlar için çalışma izni verilmesi.

Toplu meslektaş incelemeleri genellikle daha az özneldir ve kararlar

esas alınarak kabul edilenler, önemli bir uygulama olasılığına sahiptir.

üç ana var grup uzman prosedürleri türleri :

Ortaya çıkan konuların açık tartışması, ardından açık veya kapalı oylama;

Tartışma ve oylama olmaksızın ifade özgürlüğü;

Kapalı tartışma ve ardından kapalı oylama veya uzman anketi anketlerinin doldurulması.

Uzman değerlendirme yöntemleri ikiye ayrılır: aksiyomatik Ve dümdüz.

Aksiyomatik Yöntemler kontrol konusunun fayda fonksiyonunun inşasına dayanır. Aynı zamanda, fayda fonksiyonunun türü ve en önemli özellikleri hakkında bir açıklama oluşturulur. Bu ifadeler denir aksiyomlar . Yönetim konusundan alınan tüm bilgiler, fayda fonksiyonunun biçimi hakkındaki hipotezi test etmenin bir aracı olarak kabul edilir. Aksiyomatik yaklaşımla, her bir çok kriterli çözüm, bir fayda tahmini sağlar.

Doğrudan Yöntemler fayda fonksiyonunun birçok kriter için tahminlere bağımlılığının türünün açıklanmadan verildiği gerçeğine dayanmaktadır. teorik temeller, ve bu bağımlılığın parametreleri de kontrol konusu tarafından ya ayarlanır ya da doğrudan değerlendirilir.

Doğrudan yöntemlerin en yaygın olanları:

- Ağırlıklı toplam kriter değerlendirme yöntemi. Bu yönteme göre, yardımcı program (V) çok kriterli nesne şu formülle hesaplanır:

nicel bir ölçekte ölçülen i-inci kriterin ağırlığı nerede;

ile nesne değerlemesi Ve -inci kriter ().

- Karar ağacı yöntemi : yönetim konusu, çözüm seçeneklerinin her biri için fayda ve öznel olasılık tahminleri verir;

- beyin fırtınası yöntemi(bkz. Bölüm 3);

- Delphi yöntemi(Bkz. Bölüm 3) .

Genel sınav şeması aşağıdaki ana adımları içerir:

Uzman seçimi ve uzman gruplarının oluşturulması;

Soruların oluşturulması ve anketlerin derlenmesi;

Uzmanlarla çalışmak;

Bireysel uzmanların puanlarına dayalı olarak toplam puanları belirlemek için kuralların oluşturulması;

Uzman değerlendirmelerinin analizi ve işlenmesi.

saat uzmanların seçimi ve uzman gruplarının oluşturulması , uzman anketinin amaçlarına, uzman grubunun yapısına, uzman sayısına ve gerekli olmalarına bağlı olarak bireysel nitelikler. Yani uzmanların uzmanlaşması ve yeterliliği için gereksinimler, her uzmanlık için gerekli uzman sayısı ve gruptaki toplam sayıları belirlenir. Uzmanların nicel ve nitel bileşimi, sorunun genişliği, tahminlerin güvenilirliği, uzmanların özellikleri ve kaynakların maliyetinin analizi temelinde seçilir. Uzman sayısındaki artışla birlikte uzmanların risk derecesi konusunda yeterince güvenilir ölçümler yapmaları koşuluyla, inceleme sonuçlarının doğruluğu da artacak, ancak aynı zamanda uygulanması için harcanan zaman ve para da artacaktır. .

saat sorular oluşturma ve anketleri derleme uzmanlar tarafından objektif bir görüş oluşturulmasına elverişli koşullara uyulmasını sağlayan kurallara uyulması gerekmektedir. Bu koşulların karşılandığından emin olmak için, anketi yürütme ve uzman grubunun çalışmalarını organize etme kuralları geliştirilmelidir.

Uzmanlarla çalışmaküç aşama içerir:

Uzmanlar, nesne modelini, uzman değerlendirmesine tabi olan parametrelerini ve göstergelerini netleştirmek, anketlerdeki soruların ifadesini ve terminolojiyi netleştirmek, bir veya başka bir tablo sunum biçiminin uygunluğu üzerinde anlaşmak için bireysel olarak katılırlar. uzman değerlendirmeleri ve uzman gruplarını netleştirme;

Uzmanlara, çalışmanın amacını, örneklerle tablolar oluşturmanın yapısını ve prosedürünü açıklayan açıklayıcı bir mektup içeren anketler verilir;

Anket sonuçları alındıktan sonra işlenir ve analiz edilir.

Toplam puanları belirlemek için kurallar oluştururken rasyonel kullanım uzmanlardan alınan bilgiler, daha fazla analiz için uygun bir forma dönüştürülmelidir.

Uzman değerlendirmeleri farklı ölçeklere ve ölçü birimlerine (puan, yüzde, fiziksel değerlendirme vb.) sahip olabilir.

Uzman değerlendirmelerinin analizi ve işlenmesi alınan bilgilerin düzenlenmesini ve karar vermeye uygun bir biçimde sunulmasını, ayrıca uzmanların eylemlerinin tutarlılığını ve uzman değerlendirmelerinin güvenilirliğini belirlemeyi içerir.

Uzman prosedürlerinin önemli bir aşaması, uzman görüşlerinin tutarlılığının ve uzmanlığın güvenilirliğinin değerlendirilmesi . Uzman değerlendirmelerinin güvenilirliğini belirlemek için mevcut yöntemler, uzmanların eylemleri tutarlıysa, değerlendirmelerin güvenilirliğinin garanti edildiği varsayımına dayanmaktadır. Çoğu zaman, varyasyon katsayısı, Spearman's rank korelasyon katsayısı ve uyum katsayısı bu amaç için kullanılır.

Uyum katsayısı (rıza) uzmanların görüşleri ile değerlendirmelerinin olasılığı arasındaki anlaşma derecesini yargılamanıza izin verir ve aşağıdaki formülle belirlenir:

(15.74)

uzmanlar tarafından sağlanan toplam (sıralı) tahminlerin gerçek varyansı nerede;

Tam görüş birliği içinde uzmanlar tarafından sağlanan toplam (sıralı) tahminlerin dağılımı;

ι-th nesnesine verilen değerlendirme J -inci uzman;

/ -th nesnesi tarafından alınan toplam puan; T - değerlendirilen nesnelerin sayısı;

P - uzman sayısı;

için toplam puanın ortalama değeri T sağlanan olanaklar P uzmanların görüşlerinin tam mutabakatı ile uzmanlar.

Uyum katsayısının değeri 0 ile 1 arasında değişebilir. W = 0 - tutarlılık yok, yani uzmanların değerlendirmeleri arasında bağlantı yok; At - uzmanların görüşlerinin mutabakatı tamamlandı. Uzmanların görüşlerinin tutarsız olmaktan daha tutarlı olduğunu düşünün.

Kabul edilen kriterlere uygun olarak, uzmanların görüşleri üzerinde mutabık kalınabilirse, sağladıkları değerlendirmeler kabul edilir ve yönetim kararlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde kullanılır.

Örnek 15.24.

Tabloda verilen yedi yatırım nesnesine ilişkin değerlendirmelerinin sonuçlarına dayanarak uzmanların görüşleri arasındaki anlaşma derecesini belirlemek gerekir. 15.14.

tablo 15.14

Yatırım nesnelerinin uzman değerlendirmeleri

Yatırım nesnesi numarası	Uzman değerlendirmeleri, puanlar	Uzman görüşlerinin tam mutabakatı ile nesnenin değerlendirilmesi, puanlar
Yatırım nesnesi numarası

çözüm

1. Uzman tahminlerine göre her bir yatırım nesnesi için toplam önem derecesini belirleyin:

Nesne "1": 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 puan;

Nesne "2" 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 puan;

Nesne "3": 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 puan;

Nesne "4" 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 puan;

Nesne "5" 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 puan;

Nesne "6" 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25baliv;

Nesne "7" 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 puan.

Bu nedenle, en yüksek toplam önem derecesi (35 puan) "7" yatırım nesnesine, en küçük (7 puan) - "5" nesnesine sahiptir. Yani, "7" nesnesine yatırım yapmak en uygunudur.

2. Uzmanların görüşlerinin tamamen tutarlı olması koşuluyla, yatırım nesnelerinin toplam önem dereceleri:

Nesne "1": 5 ∙ 5 = 25 puan;

Nesne "2" 3 5 = 15 puan;

Nesne "C": 2 5 = 10 puan;

Nesne "4" 6 5 = 30 puan;

Nesne "5": 15 = 5 puan;

Nesne "b": 4 5 = 20 puan;

Nesne "7" 7 5 = 35 puan.

Tam görüş birliği ile, uzmanlık nesnesi "7" en yüksek toplam önem derecesine (35 puan), "5" nesnesi en düşük (5 puan) sahip olacaktır. Yani en uygun yatırım "7" nesnesindedir.

3. Toplam puanın ortalama değerini belirleyin:

4. Uzmanların toplam değerlendirmelerinin gerçek varyansı:

5. Uzman görüşlerinin tam mutabakatı ile toplam tahminlerin dağılımı:

6. Uyum katsayısı formül (15.74) ile belirlenir:

veya 90%.

Uyum katsayısının (0,9) değeri 0,5'ten büyük olduğu için, uzmanların görüşleri üzerinde mutabık kalınabilir ve sağladıkları tahminler yönetim kararlarını geliştirmek ve almak için kullanılabilir.

Öğrenciler, yüksek lisans öğrencileri, bilgi tabanını çalışmalarında ve çalışmalarında kullanan genç bilim adamları size çok minnettar olacaktır.

Yayınlanan http://www.allbest.ru/

Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı

Federal Devlet Bütçeli Yüksek Mesleki Eğitim Genel Eğitim Kurumu

"Büyük Peter St. Petersburg Politeknik Üniversitesi - yapısal alt bölüm"Ticaret ve Ekonomi Üniversitesi Enstitüsü"

(FGAOU VO "SPbPU - TEU")

Ticaret ve Tüketim Ürünleri Uzmanlığı Fakültesi

Disiplin üzerine özet: "Risk Yönetimi"

Konuyla ilgili: "Uzman risk değerlendirme yöntemi"

Çalışma bir öğrenci tarafından yapıldı.

4 kurs, gruplar 47035/3

Kayıt defteri numarası: 13687 - TD

Kuznetsov I.A.

Kontrol:

Bilimsel danışman Goncharov G.A.

Sankt Petersburg 2016

- Tanıtım

Risk, herhangi bir ekonomik faaliyet alanının doğasında vardır. Risk sorunu, bir ticari kuruluşun ortamındaki yoğun değişikliklerin, işte gelen dönüşümlere hızlı ve enerjik bir yanıt gerektirdiği girişimcilikte özel bir öneme sahiptir. Aynı zamanda, risk faktörlerini belirleyen endüstri özelliklerini, tezahürlerinin derecesini ve önemini dikkate almak gerekir.

Bununla birlikte, risk analizi alanında önemli miktarda araştırma yapılmasına ve riskin büyüklüğünü objektif olarak değerlendirmenin yollarına yönelik aktif araştırmalara rağmen, bu önemli sorunun birçok metodolojik ve metodolojik sorunu henüz çözülmemiştir. Bu nedenle, özellikle, şimdiye kadar işletmelerin ekonomik riskinin doğası ve içeriği hakkında bir fikir birliği yoktur, ekonomik riski değerlendirmek için kriterler ve göstergeler (genel ve özel) doğrulanmamıştır, faktörlerin kanıta dayalı bir sınıflandırması yoktur. ekonomik riskleri, özellikle dış riskleri, işletmenin piyasa işleyişindeki risklerini belirler.

Bir girişimci her zaman olası riski hesaba katmaya çalışmalı ve seviyesini düşürmek ve olası kayıpları telafi etmek için önlemler almalıdır. Risk yönetiminin özü budur (risk yönetimi). Risk yönetiminin temel amacı (özellikle modern Rusya'nın koşulları için), en kötü durumda, kuruluşun iflası hakkında değil, kâr eksikliği hakkında konuşabilmemizi sağlamaktır. Ticari riskin kabul edilebilirlik derecesini değerlendirmek için, beklenen kayıp miktarına bağlı olarak risk bölgelerinin tahsis edilmesi gerekir. Risk bölgelerinin genel şeması, Şek. 1.

Kayıpların beklenmediği, yani ekonomik faaliyetin ekonomik sonucunun pozitif olduğu alana risksiz bölge denir. Kabul edilebilir risk bölgesi, olası zararların miktarının beklenen karı aşmadığı ve dolayısıyla ticari faaliyetin ekonomik fizibiliteye sahip olduğu alandır. Kabul edilebilir risk bölgesinin sınırı, hesaplanan kâra eşit kayıp düzeyine karşılık gelir. Kritik risk bölgesi, tahmin edilen toplam gelirin (maliyet ve kârların toplamı) değerine kadar beklenen kâr miktarını aşan olası zararların alanıdır. Burada girişimci, yalnızca herhangi bir gelir elde etmemekle kalmayıp, aynı zamanda yapılan tüm maliyetlerin tutarında doğrudan zarara uğrama riskini de üstlenir.

Felaket risk bölgesi - kritik seviyeyi aşan ve eşit bir değere ulaşabilen olası kayıpların alanı Eşitlik kuruluşlar. Felaket riski, bir organizasyonun veya girişimcinin çökmesine ve iflas etmesine neden olabilir. Ek olarak, felaket riski kategorisi (mal hasarının miktarından bağımsız olarak), insanların yaşamı veya sağlığına yönelik bir tehdit ve ekonomik felaketlerin meydana gelmesi ile ilişkili riski içermelidir. Ticari risk seviyesinin görsel bir temsili, kayıpların olasılığının büyüklüklerine - risk eğrisine - bağımlılığının grafiksel bir temsilini verir (Şekil 2).

Belirsizlik analizi, yüksek riskli değişkenleri vurgulamaya yardımcı olur. Değişkenin beklenen değerleri kümesi yeterince geniş olmalı, ancak sınırları olmalıdır: minimum ve maksimum değerler. Böylece her risk değişkeni için bir dizi olası değer belirlenir. Olasılık dağılımının iki ana kategorisi ayırt edilebilir: 1) normal, tekdüze ve üçgen dağılımlar (olasılığı aynı aralık içinde, ancak ortalama değerlere göre farklı konsantrasyon derecelerinde yayarlar). Bu dağılım türleri simetrik olarak adlandırılır; 2) kademeli ve ayrık dağılımlar. Kesikli bir dağılımla, her birine kademeli olarak belirli bir olasılık ağırlığı atanan aralık aralıkları tahsis edilir (Şekil 4).

ilişkili değişkenler. Risk değişkenlerinin belirlenmesi ve bunlara uygun bir olasılık dağılımı verilmesi -- gerekli kondisyon risk analizi yapmak. Bu iki analiz aşamasının güvenilir bir bilgisayar programı ile başarıyla tamamlanması ile modelleme aşamasına geçebilirsiniz. Bu aşamada bilgisayar, belirtilen olasılık dağılımları kullanılarak oluşturulan rastgele sayılara dayalı bir dizi senaryo üretir.

Mevcut verileri analiz etmek için, bağımsız değişkenin gerçek veya varsayımsal değerlerinden bağımlı değişkeni tahmin etmeyi kolaylaştırmak için genellikle regresyon ve korelasyon kullanılır. Bu tür analizlerin sonucunda bir regresyon denklemi ve bir korelasyon katsayısı türetilir. Risk analizi için bu yalnızca giriş verileridir ve sonuç, simülasyon sırasında oluşturulan bilgilerdir. Risk analizi ile ilgili olarak korelasyon analizinin görevi, bağımlı değişkenin değerlerini kontrol ederek bağımsız değişkenin karşıt değerleri ile yazışmayı sürdürmenizi sağlamaktır.

Bu yöntem, çeşitli uzmanlar tarafından yapılan tahminlerin toplanmasını ve incelenmesini içerir ( bu işletme veya harici uzmanlar) meydana gelme olasılığı ile ilgili çeşitli seviyeler kayıplar. Tahminler, tüm finansal risk faktörlerinin yanı sıra istatistiksel veriler dikkate alınarak yapılır. Değerlendirme göstergelerinin sayısı azsa, uzman değerlendirme yönteminin uygulanması çok daha karmaşıktır.

Birçok proje sürecinin değişken ve olası doğası, ekonomik ve finansal performansın belirlenmesinde uzman yargısının rolünü artırır. Bu tür tahminler hem yurtiçinde hem de yurtdışında oldukça düzenli olarak kullanılmaktadır. yabancı uygulama. Geçiş döneminde, hesaplamada kullanılan göstergeler yönlendirici olmadığı için ilgili göstergelerin belirlenmesinde uzman görüşlerinin rolü önemli ölçüde artmaktadır. Uygun uzman değerlendirmesi, hem özel çalışmalar yürütüldükten sonra hem de önde gelen uzmanların birikmiş deneyimleri kullanılarak elde edilebilir. Projenin uygulanmasındaki risk artışı, uygulanmasının kritik anlarının daha kapsamlı bir değerlendirmesini gerektirir. Çoğu zaman birbiriyle rekabet eden birçok başlangıç göstergesi, bir proje kalite kriteri oluşturmak için uzman değerlendirmelerinin kullanılmasını içerir. Bu nedenle, modern koşullarda yatırım değerlendirme sistemi, zorunlu olarak “insan-algoritmik” hale gelir ve bir insan uzmanın rolü belirleyicidir. Uzman değerlendirmesi, özel bir teknikle belirlenen belirli bir konu hakkında uzmanların görüşüdür. PTES'in hazırlanma aşamasında karar verebilmek için uzman değerlendirmesi gereklidir. Ancak fizibilite çalışmasında zaten uzman değerlendirmelerinin sayısı minimum olmalıdır. Aşamalı risk değerlendirmesi, projenin her aşaması için risklerin ayrı ayrı belirlenmesi ve ardından tüm proje için toplam sonucun bulunması esasına dayanır. Genellikle, her projede aşağıdaki aşamalar ayırt edilir: hazırlık (projeyi başlatmak için gerekli tüm çalışmaların yerine getirilmesi); inşaat (gerekli bina ve yapıların inşası, ekipman alımı ve montajı); işleyişi (projeyi tam kapasiteye getirmek ve kar etmek). Bireysel olarak yapılan bir şey olarak bir yatırım projesinin doğası, esasen risklerin değerlerini değerlendirmek için tek olasılığı - uzman görüşlerinin kullanılmasını - bırakır. Ayrı ayrı çalışan her uzmana, projenin tüm aşamaları için birincil risklerin bir listesi sunulur ve aşağıdaki derecelendirme sistemine göre risklerin oluşma olasılığını değerlendirmeye davet edilir:

Uzman değerlendirmeleri belirli kurallara göre yapılan tutarlılık analizine tabi tutulur. İlk olarak, herhangi bir faktör için iki uzmanın tahminleri arasında izin verilen maksimum fark 50'yi geçmemelidir. Karşılaştırmalar modulo yapılır (artı veya eksi işareti dikkate alınmaz), bu da uzmanların bir olasılık tahminindeki kabul edilemez farklılıkları ortadan kaldırmaya izin verir. özel risk. Uzman sayısı üçten fazla ise ikili karşılaştırmalı görüşler değerlendirilir. İkinci olarak, tüm risklere ilişkin uzman görüşlerinin tutarlılığını değerlendirmek için görüşleri en çok farklı olan bir çift uzman belirlenir. Hesaplamalar için, değerlendirme farklılıkları modulo olarak toplanır ve sonuç basit risklerin sayısına bölünür. Bölünme bölümü 25'i geçmemelidir. Uzman görüşleri arasında çelişkiler bulunursa (yukarıdaki kurallardan en az birine uyulmaması), uzmanlarla yapılan toplantılarda tartışılır. Çelişki olmaması durumunda, tüm uzman tahminleri, daha sonraki hesaplamalarda kullanılan ortalamaya (aritmetik ortalama) indirgenir. Önceliklerin gerekçelendirilmesi ve değerlendirilmesi ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Özü, tüm proje için her bir olayın önemini değerlendirmekten risk olasılığını değerlendiren uzmanları serbest bırakma ihtiyacında yatmaktadır. Bu çalışma proje geliştiriciler yani değerlendirilecek risklerin listesini hazırlayan ekip tarafından yapılmalıdır. Uzmanların görevi risklerin bir değerlendirmesini yapmaktır. Basit riskler için olasılıkları belirledikten sonra (ortalama bir uzman değerlendirmesi elde ederek), tüm projenin entegre bir risk değerlendirmesi elde etmek gerekir. Bunu yapmak için öncelikle her bir alt aşamanın veya aşamaların bileşiminin riskleri hesaplanır: işlevsellik, finansal ve ekonomik, teknolojik, sosyal ve çevresel. Daha sonra her aşamanın riskleri hesaplanır - hazırlık, inşaat, işleyiş.

Risk araştırmasının bir diğer önemli yöntemi, bir "karar ağacı" kullanarak seçim problemini modellemektir. Bu yöntem, alınabilecek karar seçeneklerinin grafiksel yapısını içerir. "Ağacın" dalları, olası olayların öznel ve nesnel değerlendirmelerini ilişkilendirir. Oluşturulan dallar takip edilerek ve olasılıkları hesaplamak için özel yöntemler kullanılarak, her bir yol değerlendirilir ve daha sonra daha az riskli olan seçilir.

Risk, bir eylemin veya eylemsizliğin bir sonucu olarak anlaşılmalıdır ve bunun sonucunda gerçek fırsat işletmenin finansal ve ekonomik faaliyetlerini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyen farklı nitelikte belirsiz sonuçların elde edilmesi. Çoğu araştırmacı, işletmelerin karar verme aşamasında riskten kaçınmaması gerektiğini, ancak bunu yetkin ve profesyonelce yönetebilmeleri gerektiğini belirtmektedir. Bunun için risk analizi yapılır.

Meslektaş incelemesi yöntemi, risk eğrisini oluşturmak için bilgilerin toplanma biçiminde farklılık gösterir. Bu yöntem, çeşitli seviyelerdeki kayıpların meydana gelme olasılığına ilişkin çeşitli uzmanlar (işletmedeki veya harici uzmanlar) tarafından yapılan tahminlerin toplanmasını ve incelenmesini içerir. Tahminler, tüm finansal risk faktörlerinin yanı sıra istatistiksel veriler dikkate alınarak yapılır.

...

kriterler

Uzman 1

2. uzman

Uzman 3

Uzman 4

Uzman 5

düşen talep

yarışmacılar

Kazıklamak

Uzman prosedürlerin özellikleri: buluşsal yöntem ve modellerin özellikleri, bireysel değerlendirme yöntemleri, toplu uzman değerlendirmeleri. Sınavın özellikleri, sonuçların içeriği ve işlenmesi. Ülke riski seviyesinin uzman değerlendirmesi.

özet, eklendi 05/10/2010

Riskin tanımı, temel özellikleri, en aza indirme yolları ve araçları. Ekonomik risklerin sınıflandırılmasının zorluğu, genel değerlendirme yöntemleri. Uzman değerlendirme yöntemi, karar ağacı oluşturma, şirketin finansal durumunun analizine dayalı analojiler.

özet, 21/11/2013 eklendi

Uzman değerlendirmelerinin özü ve türleri, kullanım amaçları. Uzman araştırmasının ana aşamaları. Yöntemlerin özellikleri takım çalışması uzman grubu ve bireysel görüş alma yöntemleri. Uzmanlardan oluşan bir anketin sonuçlarının işlenmesi.

özet, eklendi 04/03/2012

Uzman değerlendirmelerinin kullanımı. Başvuru çeşitli metodlar bir sorunu çözmek için. Sıralama, ikili ve çoklu karşılaştırmalar, doğrudan değerlendirme, Thurstone yöntemi en sık kullanılan uzman ölçüm prosedürleridir. Delphi tipi yöntemler.

test, eklendi 03/09/2011

Problem çözme, tartışma ve resmi yöntemlerle sonuçların nicel tahminlerinin oluşturulması. Uzman değerlendirme yönteminin bileşenleri. Kolektif fikir üretme yöntemi ("beyin fırtınası"). Delphi yöntemi, odak grup yönteminin özellikleri, SWOT analizi.

sunum, 30.03.2014 eklendi

Öz ve içerik, uzman analizinin ana aşamaları, kapsamı ve özellikleri pratik uygulama, sonuçların yorumlanması. Bu sınavın güvenilirlik derecesi. Bir hedef ağacı oluşturmak için uzman değerlendirme yönteminin uygulanması.

dönem ödevi, 25.02.2012 eklendi

Dış ve iç risk faktörlerinin sınıflandırılması. Kesinlik, olasılık ve belirsizlik koşulları altında yönetimsel kararlar almak. Risk değerlendirme yaklaşımları. Risklerin analizi ve yönetiminde uzman değerlendirmeleri kullanma ihtiyacı.

sunum, 14.02.2014 eklendi

Belirli bir düzeyde kayıp olasılığı olarak ekonomik riskin ana göstergeleri. Risk bölgeleri şeması oluşturmak. Belirli bir düzeyde kâr elde etme olasılığı ve belirli bir düzeyde kayıplarının meydana gelme olasılığı. Sınırlayıcı risk kriterleri.

test, 24.11.2010 eklendi

Önemli yönetim kararlarını hazırlama ve verme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak uzman teknolojilerin uygulanmasının kavramı ve özellikleri. Bir uzman anketinin ana aşamalarını incelemek. Uzmanların seçimi. Delphi yöntemi, DESEN, beyin fırtınası.

özet, eklendi 10/09/2016

Strateji kavramı, sınıflandırma türleri. Faktöriyel deterministik analiz yöntemleri. Strateji ve faaliyet karı arasındaki ilişkinin gerekçesi. Uzman değerlendirme yöntemi. Başvuru stratejik Analiz Freedom LLC için faaliyet karı.