» »

Ekonometrični testi na spletu rešujejo težave. Ekonometrični test (začetna stopnja)

Dolgo časa sta bila dva različne možnosti definicije ekonometrije: od »ekonometrije v širšem pomenu besede« do »ekonometrije v ožjem pomenu besede«. "Ekonometrija v najširšem pomenu besede" se nanaša na niz različnih vrst ekonomskih raziskav, ki se izvajajo z uporabo matematičnih metod. "Ekonometrija v ožjem pomenu besede" se nanaša predvsem na uporabo matematičnih in statističnih metod v ekonomskih raziskavah: konstrukcija matematičnih in statističnih modelov ekonomskih pojavov, ocenjevanje parametrov v modelih katere koli vrste itd.

Ime "ekonometrija" je uvedel ustanovitelj tega trenda v ekonomiji leta 1926 Ragnar Frisch. Jezikovno je izraz "ekonometrija" nemškega izvora (Okonometrie). Ta izraz se je prvič pojavil leta 1910 v nemški knjigi o računovodstvu, katere avtor je teorijo računovodstva razumel kot to. Ekonometrija v dobesednem prevodu pomeni »meritve v gospodarstvu« (lahko jo primerjamo z biometrijo, scientometrijo, astrometriko, sociometrijo, psihometriko, politično metriko).

Vendar pa je trenutno mogoče polno zaupanje trdijo, da je definicija, ki jo je dal S.A. Ayvazyan in V.S. Mkhitaryan v njihovem najnovejšem učbeniku je najbolj objektiven, sodoben in natančen:

Opredelitev: Ekonometrija je neodvisna znanstvena disciplina, ki združuje niz teoretičnih rezultatov, tehnik, metod in modelov, namenjenih

- ekonomska teorija,

- gospodarska statistika,

- matematična in statistična orodja

- dati poseben kvantitativni izraz splošnim (kvantitativnim) vzorcem, ki jih določa ekonomska teorija.

Kot lahko vidite, je ta definicija popolnoma skladna s tisto, ki jo je uvedel R. Frisch pred sedemdesetimi leti. Verjel je, da bi morala ekonometrija slediti troedini formuli, ki združuje teoretično analizo, empirične podatke in matematične metode.

Ko govorimo o ekonomski teoriji v okviru ekonometrije, raziskovalce zanima ne le prepoznavanje objektivno obstoječih (na kvalitativni ravni) ekonomskih zakonitosti in razmerij med ekonomskimi kazalniki, temveč tudi pristopi k njihovi formalizaciji. Ko ekonomsko statistiko obravnavamo kot sestavni del ekonometrije, raziskovalce zanima le tisti vidik te neodvisne discipline, ki je neposredno povezan z informacijsko podporo analiziran ekonometrični model. In končno, matematična in statistična orodja ekonometrike seveda ne pomenijo matematične statistike v njenem tradicionalnem pomenu, temveč le njene posamezne odseke (klasični in posplošeni linearni modeli regresijske analize, analiza časovnih vrst, konstrukcija in analiza sistemov simultane enačbe). Te razdelke matematične statistike je treba dopolniti z nekaterimi informacijami (posebne vrste regresijskih modelov, pristopi k reševanju problemov specifikacije, določljivost in preverljivost modelov itd.).

Pri vseh dejavnostih ekonometrika je uporaba modela nujna. Zato je zelo pomembno izslediti celotno "verigo" definicij, ki se nanašajo na ta koncept.

Matematični model je abstrakcija resničnega sveta, v kateri razmerja med realnimi elementi, ki zanimajo raziskovalca, nadomestijo ustrezni odnosi med matematičnimi kategorijami.

Ekonomsko-matematični model - je vsak matematični model, ki opisuje mehanizem delovanja nekega hipotetičnega gospodarski sistem ali socialno-ekonomski sistem. Včasih lahko isti model imenujemo preprosto ekonomsko . (Primer takega modela je najpreprostejša različica t.i. »spletnega modela«, ki opisuje proces oblikovanja povpraševanja in ponudbe določenega izdelka ali vrste storitve na konkurenčnem trgu).

Če definicija ekonomsko-matematičnega modela ne govori o kakršnem koli matematičnem modelu, temveč o modelu, zgrajenem z uporabo aparature teorije verjetnosti in matematične statistike, potem lahko že dobite predstavo o ekonometričnem modelu. Toda za to je treba upoštevati naslednje definicije.

verjetnostni model - je matematični model, ki simulira mehanizem delovanja hipotetično(ne konkreten) resnični pojav (ali sistem) stohastične narave.

Verjetnostno-statistični model - to je verjetnostni model, katerega vrednosti posameznih značilnosti (parametrov) so ocenjene na podlagi rezultatov opazovanj (začetnih statističnih podatkov), ki označujejo delovanje modeliranega specifične(namesto hipotetični) pojav (ali sistem).

Na koncu lahko govorimo o ekonometričnem modelu:

ekonometrični model imenujemo verjetnostno-statistični model, ki opisuje mehanizem delovanja gospodarskega ali družbeno-ekonomskega sistema.

V vsakem ekonometričnem modelu so vse spremenljivke, ki sodelujejo v njem, odvisno od končnih uporabljenih ciljev, razdeljene na eksogene, endogene in vnaprej določene:

eksogene spremenljivke(ekzo-zunaj, gensko poreklo)- to so spremenljivke, ki so nastavljene tako rekoč "od zunaj", avtonomno in do določene mere nadzorovane (načrtovane);

endogene spremenljivke(endo-notranji, genialno-izvor) so spremenljivke, katerih vrednosti se oblikujejo v procesu in znotraj delovanje analiziranega družbenoekonomskega sistema v veliki meri pod vplivom eksogenih spremenljivk in seveda v medsebojnem medsebojnem delovanju; v ekonometričnem modelu so predmet razlage;

vnaprej določene spremenljivke so spremenljivke, ki delujejo v sistemu kot dejavniki – argumenti, oz razlaga spremenljivke.

Nabor vnaprej določenih spremenljivk se oblikuje iz vseh eksogenih spremenljivk (ki jih lahko »pripnemo« na pretekle, sedanje in prihodnje točke v času) in t.i. zaostajajoče endogene spremenljivke, tiste. take endogene spremenljivke, katerih vrednosti so vključene v enačbe analiziranega ekonometričnega sistema, merjene v preteklost(glede na trenutne) točke v času, zato so že znano, dano.

INFO STADIYA je platforma, kjer lahko študent najde odgovor na katero koli vprašanje in dobi nasvet pri pisanju študentskih nalog. Tukaj lahko naročite diplomo, seminarsko nalogo, esej, poročilo iz prakse, dokumente za prijave, naloge in številne druge vrste študentskih nalog. Naše podjetje zaposluje veliko število usposobljenih avtorjev. S cenami storitev se lahko seznanite na ustrezni strani.

Ekonometrični testi

Testi iz ekonometrije, za preverjanje znanja v rubriki »Naloge z makroekonomskimi modeli«. 10 testnih vprašanj - pravilne možnosti so označene z rdečo. 1. Spodaj je podan makroekonomski model: Funkcija porabe: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1 Investicijska funkcija: It= b0+b1Yt+u2 Identiteta dohodka: Yt=Ct+It+Gt poraba v obdobju t; Yt, Yt-1 – dohodek v letih […]

Preizkusi iz ekonometrije, za preverjanje znanja v rubriki "Sistemi simultanih enačb". 9 testnih vprašanj - pravilne možnosti so označene z rdečo. 1. Sistem hkratnih enačb lahko zapišemo kot: strukturna oblika funkcionalne oblike reducirane oblike posplošene oblike 2. Nabor medsebojno povezanih regresijskih modelov, v katerih so lahko iste spremenljivke istočasno endogene v nekaterih […]

Testi iz ekonometrije, za preverjanje znanja v rubriki "Časovne vrste". 17 testnih vprašanj - pravilne možnosti so označene z rdečo. 1. Trend (Trend) časovne vrste označuje sklop dejavnikov, ki imajo dolgoročni vpliv in tvorijo celotno dinamiko preučevanega kazalnika, imajo sezonski učinek, imajo enkraten učinek, ne vplivajo na raven serije 2. Gladko spreminjajoča se komponenta časovne vrste, ki odraža […]

Preizkusi iz ekonometrike, za preverjanje znanja v rubriki "Ocenjevanje kakovosti regresijskega modela." 41 testnih vprašanj - pravilne možnosti so označene z rdečo. 1. Tesnost statističnega razmerja med spremenljivko y in pojasnjevalnimi spremenljivkami X merimo s: Studentovim t-testnim koeficientom determinacijskega korelacijskega koeficienta Fisherjevim F-kriterijem 2. Koeficient parne linearne korelacije označuje: tesnost linearnega razmerja med dvema spremenljivkama tesnost nelinearne […]

Testi iz ekonometrije, za preverjanje znanja v rubriki "Nelinearni regresijski modeli". 8 testnih vprašanj - pravilne možnosti so označene z rdečo. 1. Nelinearna je regresijska enačba, nelinearna glede na njene sestavne spremenljivke (faktorje) rezultatov parametrov naključnih spremenljivk 2. Primer nelinearne odvisnosti ekonomski kazalniki je klasična hiperbolična odvisnost povpraševanja od cene, linearna odvisnost dohodka od zneska obratnega kapitala […]

Testi iz ekonometrike, za preverjanje znanja v rubriki "Linearni multipli regresijski model". 4 testna vprašanja - pravilne možnosti so označene z rdečo. 1. Enačba linearne večkratne regresije med odvisno spremenljivko Y in neodvisno spremenljivko X, kjer so a, b parametri modela, je lahko videti takole: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 Y= bX 2. Enačba linearne večkratne regresije med odvisnimi […]

Testi iz ekonometrije, za preverjanje znanja v rubriki "Primeri linearne parana regresije". 5 testnih vprašanj - pravilne možnosti so označene z rdečo. 1. Primer linearne odvisnosti ekonomskih kazalnikov je klasična hiperbolična odvisnost povpraševanja od cene;

Preizkusi iz ekonometrije, za preverjanje znanja v rubriki "Linearna regresija parov". 4 testna vprašanja - pravilne možnosti so označene z rdečo. 1. Linearna parna regresijska enačba med odvisno spremenljivko Y in neodvisno spremenljivko X, kjer so a, b parametri modela, lahko izgleda takole: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 2. Linearna parna regresijska enačba med odvisno spremenljivko Y in […]

Ekonometrični testi - stran #1/1

Ekonometrični testi
Uvod


  1. Ekonometrični model ima obliko

    1. y=fx

    2. y= a+b1x+b2x2

    3. y=fx+ε

    4. y=fx
Odgovor: z

  1. Tekma

Odgovor: a-3, b-2, c-4

  1. Regresija je

    1. odvisnost vrednosti nastale spremenljivke od vrednosti pojasnjevalnih spremenljivk (faktorjev)

    2. pravilo, da je vsaka vrednost ene spremenljivke povezana z eno samo vrednostjo druge spremenljivke

    3. pravilo, da je vsaka vrednost neodvisne spremenljivke povezana z vrednostjo odvisne spremenljivke

    4. odvisnost srednje vrednosti nastale spremenljivke od vrednosti pojasnjevalnih spremenljivk (faktorjev)
Odgovor: d

  1. Metoda najmanjšega kvadrata …

    1. Omogoča pridobitev ocen parametrov linearne regresije na podlagi pogoja i=1nyi-yi2→min

    2. Omogoča pridobitev ocen regresijskih parametrov na podlagi pogoja ln⁡(i=1nf(yi,)→max

    3. Omogoča preverjanje statistične pomembnosti regresijskih parametrov

    4. Omogoča vam, da dobite ocene parametrov nelinearne regresije na podlagi pogoja i=1ny-yi2→min
Odgovor: a
Linearna večkratna regresija

  1. Linearna večkratna regresijska enačba

    1. y=a+bx

    2. y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp

    3. y=ax1b1x2b2…xpbp

    4. yt=Tt+St+Et
Odgovor: b

  1. Za linearno večkratno regresijsko enačbo se prilega
y=a+b1x1+b2x2+ε

Odgovor: a-4, b-1, c-6, d-5

  1. Problem specifikacije regresijskega modela vključuje

    1. Izbira faktorjev, vključenih v regresijsko enačbo

    2. Ocena parametrov regresijske enačbe

    3. Ocenjevanje zanesljivosti rezultatov regresijske analize

    4. Izbira vrste regresijske enačbe
Odgovor: a, d

1. Zahteve za faktorje, vključene v model linearne večkratne regresije ...


    1. Število dejavnikov mora biti 6-krat manjše od obsega populacije

    2. Faktorji morajo predstavljati časovne vrste

    3. Faktorji morajo imeti enako dimenzijo

    4. Med dejavniki ne sme biti visoke korelacije
Odgovor: a, d

2. Resnične trditve o multikolinearnosti dejavnikov


    1. Priporočljivo je vključiti multikolinearne faktorje v model linearne večkratne regresije

    2. Multikolinearnost faktorjev vodi do zmanjšanja zanesljivosti ocen parametrov regresijske enačbe

    3. Multikolinearnost faktorjev se kaže v prisotnosti parnih koeficientov medfaktorske korelacije z vrednostmi, večjimi od 0,7

    4. Multikolinearnost faktorjev se kaže v prisotnosti parnih medfaktorskih korelacijskih koeficientov z vrednostmi manj kot 0,3
Odgovor: b, c

3. Resnične trditve o vključitvi faktorjev v linearno večkratno regresijsko enačbo


    1. Vključitev faktorja v model vodi do opaznega povečanja koeficienta večkratne determinacije

    2. Parni korelacijski koeficient za faktor in nastalo spremenljivko je manjši od 0,3

    3. Vrednost Studentovega t-testa za regresijski koeficient, ko je faktor manjši od tabele

    4. Faktor naj pojasni obnašanje preučevanega kazalnika v skladu s sprejetimi določili ekonomske teorije
Odgovor: a, d

4. Ko zgradimo model večkratne regresije s postopnim vključevanjem spremenljivk, na prvi stopnji uporabimo model z ...


    1. Ena pojasnjevalna spremenljivka, ki ima najnižji korelacijski koeficient z odvisno spremenljivko

    2. Ena pojasnjevalna spremenljivka, ki ima najvišji korelacijski koeficient z odvisno spremenljivko

    3. Več pojasnjevalnih spremenljivk, ki imajo modulo korelacijske koeficiente večje od 0,5 z odvisno spremenljivko

    4. Celoten seznam pojasnjevalnih spremenljivk
Odgovor: b

  1. Parametri pod Faktorji v linearni večkratni regresiji
    y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp karakterizira

    1. Delež variance nastale spremenljivke, pojasnjene z regresijo, v njeni skupni variance

    2. Tesnost razmerja med spremenljivko izida in ustreznim faktorjem, hkrati pa odpravlja vpliv drugih dejavnikov, vključenih v model


    4. Za kolikšen odstotek se v povprečju spremeni nastala spremenljivka s spremembo ustreznega faktorja za 1%
Odgovor: z

5. Standardizacija spremenljivk se izvede po formuli


    1. ty=ymaxy

    2. ty=y-y

    3. ty=yσy

    4. ty=y-yσy
Odgovor: d

  1. Večkratna regresijska enačba na standardizirani lestvici je ty=20+0,9tx1+0,5tx2+ε. Na rezultat močno vplivajo:

    1. x1 in x2

    2. ni mogoče skleniti
Odgovor: a

  1. Večkratna regresijska enačba v naravni obliki je
    y=20+0,7x1+0,5x2+ε. Na rezultat močno vplivajo:

    1. x1 in x2

    2. ni mogoče skleniti
Odgovor: d

6. Lastnosti regresijske enačbe v standardizirani obliki vključujejo ...


    1. Regresijski koeficienti za pojasnjevalne spremenljivke so med seboj enaki

    2. Ne obstaja konstanten parameter (prosti člen enačbe) regresije

    3. Standardizirani regresijski koeficienti so med seboj neprimerljivi

    4. Spremenljivke, vključene v enačbo, so brez dimenzij
Odgovor: b, d

7. Bližina skupnega vpliva faktorjev na rezultat v linearni večkratni regresijski enačbi je ocenjena z


    1. Parni korelacijski koeficient

    2. Delni korelacijski koeficient


Odgovor: z

8. Tekma



Odgovor: a-1, b-4, c-3

9. Večkratni korelacijski koeficient za linearno razmerje se lahko izračuna s formulo



Odgovor: a, d

10. Pravilne trditve glede koeficienta večkratne korelacije


    1. Bližje kot je vrednost Ryx1…xp enoti, tesnejša je povezava efektivne lastnosti z vsemi faktorji

    2. Bližje kot je vrednost nič Ryx1…xp, tesnejša je povezava efektivne lastnosti z vsemi faktorji

    3. Ryx1…xp vzame vrednosti iz intervala

    4. Ryx1…xp vzame vrednosti iz intervala [– 1, 1]
Odgovor: a,c

11. Koeficient večkratne determinacije označuje


    1. Tesnost skupnega vpliva dejavnikov na rezultat v enačbi linearne večkratne regresije

    2. Tesnost razmerja med rezultatom in ustreznim faktorjem, hkrati pa odpravlja vpliv drugih dejavnikov, vključenih v model

    3. Delež variance nastale lastnosti, razložene z regresijo, v njeni skupni varianci

    4. Povprečna sprememba nastale spremenljivke s spremembo ustreznega faktorja za ena, z nespremenjeno vrednostjo drugih faktorjev, fiksno na povprečni ravni
Odgovor: z

12. Za skupno (TSS), regresijsko (RSS) in preostalo (ESS) vsoto kvadratov deviacij in koeficienta določitve R2 velja enakost ...


    1. R2=RSSTSS

    2. R2=1-ESSTSS

    3. R2=ESSTSS

    4. R2=1-RSSTSS

    5. R2=RSSTSS+ESSTSS
Odgovor: a, b

13. Razmerje med preostalo disperzijo in celotno disperzijo je 0,05. To pomeni …


    1. Koeficient določitve R2=0,95

    2. Koeficient določitve R2=0,05

    3. Razlika (1-R2)=0,95, kjer je R2 koeficient determinacije

    4. Razlika (1-R2)=0,05, kjer je R2 koeficient determinacije
Odgovor: a, d

14. Za odpravo sistematične napake preostale variance, za oceno kakovosti linearnega multipla regresijskega modela uporabljamo


    1. Koeficient večkratne determinacije

    2. Večkratni korelacijski koeficient

    3. Prilagojen koeficient večkratne determinacije

    4. Prilagojen delni korelacijski koeficient
Odgovor: z

15. Ocena statistične pomembnosti linearne večkratne regresijske enačbe kot celote se izvede z uporabo


    1. Študentsko merilo

    2. Fisherjevo merilo

    3. Durbinov-Watsonov test

    4. Foster-Stewartov kriterij
Odgovor: b

16. Vrednotenje statistične pomembnosti koeficientov linearne večkratne regresije se izvede z uporabo


    1. Študentsko merilo

    2. Fisherjevo merilo

    3. Durbinov-Watsonov test

    4. Foster-Stewartov kriterij
Odgovor: a

17. Če je regresijski koeficient pomemben, so zanj izpolnjeni pogoji


    1. Dejanska vrednost Studentovega t-testa je manjša od kritične

    2. Dejanska vrednost Studentovega t-testa je večja od kritične

    3. Interval zaupanja gre skozi nič

    4. Standardna napaka ne presega polovice vrednosti parametra
Odgovor: b, d

18. Če je regresijska enačba pomembna, potem je dejanska vrednost F-merila ...


    1. bolj kritičen

    2. manj kritičen

    3. blizu enotnosti

    4. blizu ničle
Odgovor: a

19. Predpogoji za MNC so…


    1. Varianca naključnih odstopanj je za vsa opazovanja konstantna

    2. Varianca naključnih odstopanj ni konstantna za vsa opazovanja

    3. Naključna odstopanja so med seboj povezana

    4. Naključna odstopanja so neodvisna drug od drugega
Odgovor: a, d

20. Navedite zaključke, ki ustrezajo grafu ostankov


    1. Kršena je predpostavka OLS o neodvisnosti ostankov drug od drugega

    2. Obstaja avtokorelacija ostankov

    3. V vedenju ostankov ni vzorca

    4. Brez avtokorelacije ostankov
Odgovor: a, b

21. Ko so izpolnjeni predpogoji metode najmanjših kvadratov (LSM), so za ostanke regresijske enačbe običajno značilni ...


    1. Nič povprečja

    2. heteroskedastičnost

    3. Naključni znak

    4. Visoka stopnja avtokorelacije
Odgovor: a,c

22. Metode za odkrivanje heteroskedastičnosti ostankov vključujejo


    1. Durbinov-Watsonov test

    2. Goldfeld-Quandtov test

    3. Grafična analiza ostankov

    4. Metoda najmanjšega kvadrata
Odgovor: b, c

23. Navidezne spremenljivke v enačbi večkratne regresije so ...


    1. Kvalitativne spremenljivke, pretvorjene v kvantitativne

    2. Spremenljivke, ki predstavljajo najpreprostejše funkcije spremenljivk, ki so že vključene v model

    3. Dodatne kvantitativne spremenljivke za izboljšanje rešitve

    4. Kombinacije faktorjev, vključenih v regresijsko enačbo, ki povečajo ustreznost modela
Odgovor: a

24. Odražati vpliv kvalitativne spremenljivke, ki ima m stanja, običajno vključujejo v model ... lažno spremenljivko


    1. m+12

    2. m-12
Odgovor: z
Nelinearna regresija

25. Regresije, ki so nelinearne v pojasnjevalnih spremenljivkah, vendar linearne v ocenjenih parametrih


    1. y=a+b1x+b2x2+ε

    2. y=a∙xb∙ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+bx+ε

    5. y=a∙bx∙ε

    6. y=ea+bx∙ε
Odgovor: a, c

26. Regresije, nelinearne v ocenjenih parametrih


    1. y=a+b1x+b2x2+ε

    2. y=a∙xb∙ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+bx+ε

    5. y=a∙bx∙ε

    6. y=ea+bx∙ε
Odgovor: b,e,f

27. Navedite pravilne trditve o modelu

y=fx,z∙ε=a∙bx∙cz∙ε


    1. Nanaša se na vrsto modelov, ki so nelinearni v pojasnjevalnih spremenljivkah, vendar linearni v smislu ocenjenih parametrov

    2. Nanaša se na vrsto modelov, ki so nelinearni glede na ocenjene parametre

    3. Nanaša se na vrsto linearnih modelov

    4. Ni mogoče linearizirati

    5. Lahko se prenese v linearno obliko
Odgovor: b, e

28. Navedite pravilne trditve o modelu


    1. Linearizira model linearne večkratne regresije

    2. Linearni parni regresijski model je lineariziran

    3. Spada v razred nelinearnih modelov v smislu pojasnjevalnih spremenljivk, vendar linearnih glede na ocenjene parametre

    4. Spada v razred linearnih modelov
Odgovor: b, c

29. Model y=a∙bx∙ε spada v razred … ekonometričnih modelov nelinearne regresije


    1. moč

    2. vzvratno

    3. demonstracija

    4. linearna
Odgovor: c

30. Model y=a∙xb∙ε spada v razred … ekonometričnih modelov nelinearne regresije


    1. moč

    2. vzvratno

    3. demonstracija

    4. linearna
Odgovor: a

31. Model y=a+bx+cx2+ε spada v razred … ekonometričnih modelov nelinearne regresije


    1. moč

    2. polinom

    3. demonstracija

    4. linearna
Odgovor: b

32. Ugotovljeno je bilo, da se s povečanjem količine uporabljenih gnojil poveča tudi donos, vendar se ob doseganju določene vrednosti faktorja simulirani kazalnik začne zmanjševati. Za preučevanje te odvisnosti lahko uporabite specifikacijo regresijske enačbe ...


    1. y=a+bx+cx2+ε

    2. y=a+b1x1+b2x2+ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+xb+ε
Odgovor: a

33. Za pridobitev ocen za parametre modela regresije moči y=a∙xb …


    1. Najmanjši kvadrati se ne uporabljajo

    2. Potrebno je izbrati ustrezno zamenjavo

    3. Izvesti morate logaritemsko transformacijo

    4. Izvesti morate trigonometrično transformacijo
Odgovor: z

34. Z uporabo metode najmanjših kvadratov je nemogoče oceniti vrednosti parametrov regresijske enačbe ...


    1. y=a+bx+ε

    2. y=a+bxc+ε

    3. y=a+bx+cx2+ε

    4. y=a+b1x1+b2x2+ε
Odgovor: b
Analiza časovnih vrst

35. Pod spremembo, ki določa splošno smer razvoja, se razume glavni trend časovne vrste ...


    1. trend

    2. Sezonska komponenta

    3. Ciklična komponenta

    4. Naključna komponenta
Odgovor: a

36. Redne komponente časovne vrste so


    1. trend

    2. Sezonska komponenta

    3. Ciklična komponenta

    4. Naključna komponenta
Odgovor: a,b,c

37. Če obdobje cikličnih nihanj ravni časovne vrste ne presega enega leta, se imenujejo ...


    1. letno

    2. oportunistični

    3. sezonski

    4. trajen
Odgovor: z

38. Naj bo Yt časovna vrsta, Tt komponenta trenda, St sezonska komponenta, Et naključna komponenta. Model aditivnih časovnih vrst ima obliko …


    1. Yt=Tt+St+Et

    2. Yt=Tt∙St+Et

    3. Yt=Tt+St∙Et

    4. Yt=Tt∙St∙Et
Odgovor: a

39. Naj bo Yt časovna vrsta, Tt komponenta trenda, St sezonska komponenta, Et naključna komponenta. Multiplikacijski model časovne vrste ima obliko ...


    1. Yt=Tt+St+Et

    2. Yt=Tt∙St+Et

    3. Yt=Tt+St∙Et

    4. Yt=Tt∙St∙Et
Odgovor: d

40. Zgrajen je aditivni model časovne serije, kjer je Yt časovna vrsta, Tt komponenta trenda, St je sezonska komponenta, Et je naključna komponenta. Če je Yt=15, so vrednosti serijskih komponent pravilno najdene ...


    1. Tt=8, St=5, Et=0

    2. Tt=8, St=5, Et=2

    3. Tt=15, St=5, Et=0

    4. Tt=15, St=-5, Et=2
Odgovor: b

41. Določite lahko prisotnost trenda v časovni vrsti ...


    1. Glede na grafikon časovnih vrst

    2. Glede na obseg časovne vrste

    3. Zaradi odsotnosti naključne komponente

    4. S pomočjo statističnega testiranja hipoteze o obstoju trenda
Odgovor: a, d

42. Določite lahko prisotnost cikličnih (sezonskih) nihanj v časovni vrsti ...


    1. Kot rezultat analize avtokorelacijske funkcije

    2. Glede na grafikon časovnih vrst

    3. Glede na obseg časovne vrste

    4. Z uporabo Foster-Stewartovega testa
Odgovor: a, b

43. Naj bo Yt časovna vrsta s četrtletnimi opazovanji, St aditivna sezonska komponenta. Ocene sezonske komponente za prvo, drugo in četrto četrtletje so S1=5, S2=-1, S4=2. Ocena sezonske komponente za tretje četrtletje je …

44. Kot rezultat glajenja časovne vrste 6, 2, 7, 5, 12 preprostega tričlenskega drsečega povprečja je prva zglajena vrednost ...

45. Kot rezultat glajenja časovne vrste 6, 2, 7, 5, 12 preprostega štiričlenskega drsečega povprečja je prva zglajena vrednost ...

46. ​​Za opis trenda časovne vrste se uporablja krivulja rasti z nasičenostjo ...


    1. y=a+b1t+b2t2

    2. y=a+b1t+b2t2+b3t3

    3. y=a∙bt, b>1

    4. y=k+a∙bt, a
Odgovor: d

47. Koeficient avtokorelacije prvega reda


    1. Koeficient delne korelacije med sosednjimi nivoji časovne vrste

    2. Koeficient linearne parne korelacije med poljubnimi nivoji časovne vrste

    3. Linearni koeficient parne korelacije med sosednjimi nivoji časovne vrste

    4. Linearni koeficient parne korelacije med nivojem časovne vrste in njenim številom
Odgovor: z

48. Funkcija avtokorelacije…


    1. Odvisnost koeficienta avtokorelacije od prvih razlik v nivojih časovne vrste

    2. Odvisnost ravni časovne vrste od korelacijskega koeficienta z njenim številom

    3. Zaporedje avtokorelacijskih koeficientov, razporejenih v naraščajočem vrstnem redu

    4. Zaporedje avtokorelacijskih koeficientov, razporejenih v naraščajočem vrstnem redu njihovih vrednosti
Odgovor: z

49. Če se je koeficient avtokorelacije 4 naročil izkazal za najvišjega, potem ima časovna vrsta


    1. linearni trend

    2. naključna komponenta

    3. trend v obliki polinoma 4. reda

    4. ciklična nihanja s periodo 4
Odgovor: d

50. Znane so vrednosti avtokorelacijskih koeficientov r1=0,8, r2=0,2, r3=0,3, r4=0,9. Daj pravilne trditve...



    2. Časovna vrsta vsebuje trend v obliki polinoma 4. reda


Odgovor: a, d

51. Znane so vrednosti avtokorelacijskih koeficientov r1=0,1, r2=0,8, r3=0,3, r4=0,9. Lahko se zaključi...


    1. Časovna vrsta vsebuje linearni trend

    2. Časovna vrsta je naključna

    3. Časovna vrsta vsebuje ciklična nihanja z obdobjem 2

    4. Časovna vrsta vsebuje ciklična nihanja z obdobjem 4
Odgovor: z

52. Model časovne serije se šteje za ustreznega, če vrednosti ostankov ...


    1. imeti nič pričakovanj

    2. vrednost je dejanska vrednost F-merila manjša od vrednosti tabele

    3. upoštevajte običajni zakon o porazdelitvi

    4. upoštevajte enotni zakon o porazdelitvi

    5. pozitivno

    6. so naključni in neodvisni
Odgovor: a, c, f

53. Neodvisnost ostankov modela časovne serije je mogoče preizkusiti z uporabo


    1. Durbinov-Watsonov test

    2. Pearsonov kriterij

    3. Fisherjevo merilo

Odgovor: a, d

54. Naključnost ostankov modela časovne serije se lahko preizkusi z uporabo


    1. Analiza avtokorelacijske funkcije ostankov

    2. Pearsonov kriterij

    3. Preizkušanje hipoteze o prisotnosti trenda

    4. Izračun poševnosti in kurtosis
Odgovor: a, c

55. Za eksponentno glajenje se uporablja formula


    1. St=αyt+1-αyt-1

    2. St=αyt+1-αSt-1

    3. yt=k+a∙bt, a

    4. Yt=Tt+St+Et
Odgovor: b

56. Konstanta glajenja α v modelu eksponentnega glajenja St=αyt+1-αSt-1 prevzame vrednosti


    1. 0,2 ali 0,3

    2. od 0,7 do 0,9


    4. arbitrarna
Odgovor: z

57. Izvede se izbira optimalne vrednosti gladilne konstante α v modelu eksponentnega glajenja St=αyt+1-αSt-1


    1. Vedno se uporablja vrednost α=0,3

    2. Vedno se uporablja vrednost α=0,7

    3. Za optimalno vrednost α se šteje tista, pri kateri dobimo najmanjšo varianco napake

    4. Za optimalno vrednost α se šteje tista, pri kateri dobimo največjo varianco napake
Odgovor: z

58. Parameter prilagoditve α=0,3, y5=8, y6=7, S4=6. Vrednost S6, pridobljena kot rezultat eksponentnega glajenja časovne vrste po formuli St=αyt+1-αSt-1, je …

Odgovor: 6,72

59. Časovna vrsta vsebuje trend in Holtov model se uporablja za njegovo glajenje: St=αyt+1-α(St-1-mt-1), mt=γSt-St-1+1-γmt-1. Če je α=γ=0,3, y5=8, S4=5, m4=2. Vrednost m5 je ...

Odgovor: 1,25
Sistemi simultanih enačb


  1. Kmetijsko podjetje se ukvarja s pridelavo pšenice, koruze, ječmena, ajde. Izdelan je ekonometrični model, ki opisuje pridelek posameznega pridelka glede na uporabljene odmerke gnojil in količino vlage. Ta model spada v razred sistemov ... enačb

    1. istočasno

    2. neodvisna

    3. rekurzivno

    4. normalno
Odgovor: b

  1. Stanje zaprtega gospodarstva opisujejo naslednje značilnosti: Y - bruto domači proizvod (BDP), C - raven potrošnje, I - znesek naložb, G - državna poraba, T - znesek davkov, R - realna obrestna mera . Specifikacija modela temelji na naslednjih določbah ekonomske teorije: 1) potrošnja je razložena z višino razpoložljivega dohodka (Y-T); 2) višina naložb je določena z vrednostjo BDP in obrestno mero; 3) potrošnja, naložbe in državna poraba seštejejo BDP. Ustrezni sistem medsebojno povezanih enačb bo videti tako:

    1. C=a0+a1∙Y+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G

    2. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+ε2,Y=C+I+G

    3. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=c0+c1∙C+c2∙I+c3∙G+ε3

    4. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G
Odgovor: d

  1. V strukturni obliki modela, zgrajenega po navedeni shemi razmerij med spremenljivkami, je število eksogenih spremenljivk enako ...

Odgovor: 2


    V strukturni obliki modela, zgrajenega po navedeni shemi razmerij med spremenljivkami, je število endogenih spremenljivk enako ...

Odgovor: 3


    V sistemu simultanih enačb so endogene spremenljivke
Odgovor: c, d

  1. V sistemu simultanih enačb so eksogene spremenljivke
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2 Odgovor: a,b

  1. Število sistemskih enačb za določeno shemo razmerij med spremenljivkami je ...

Odgovor: 2


60. Število enačb sistema za določeno shemo razmerij med spremenljivkami je ...
Odgovor: 3

61. Število enačb sistema za določeno shemo razmerij med spremenljivkami je ...


Odgovor: 3

  1. Enačbe, ki jih je treba vključiti v sistem za določeno shemo razmerij med spremenljivkami

    1. Y1=b12Y2+a11X1+a12X2+ε1

    2. Y2=b21Y1+a21X1+a22X2+ε2

    3. Y1=a11X1+a12X2+ε1

    4. Y2=a21X1+a22X2+ε2

    5. Y1=b12Y2+a11X1+ε1

    6. Y2=b21Y1+a21X1+ε2
Odgovor: a, b

  1. Zmanjšana oblika modela, ki ustreza strukturni obliki sistema simultanih enačb
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2

vključuje enačbe


    1. y1=a11x1+ε1

    2. y2=a22x2+ε2

    3. y1=δ11x1+u1

    4. y2=δ22x2+u2

    5. y1=δ11x1+δ12x2+u1

    6. y2=δ21x1+δ22x2+u2
Odgovor: f

  1. Zmanjšana oblika modela je rezultat transformacije ...

    1. Nelinearne regresijske enačbe

    2. Model strukturne oblike

    3. Sistemi neodvisnih enačb

    4. Sistemi rekurzivnih enačb
Odgovor: b

62. Zmanjšana oblika za model dinamike cen in plače

y2 je stopnja spremembe cene,

x1 – odstotek brezposelnih,

x3 je stopnja spremembe cen za uvoz surovin,

izgleda kot...


    1. y1=δ11x1+ε1,y2=δ22x2+δ23x3+ε2

    2. y1=δ12y2+δ11x1+ε1,y2=δ21y1+δ22x2+δ23x3+ε2

    3. y1=δ12y2+ε1,y2=δ21y1+ε2

    4. y1=δ11x1+δ12x2+δ13x3+ε1,y2=δ21x1+δ22x2+δ23x3+ε2
Odgovor: d

63. Edinstvenost korespondence med reduciranimi in strukturnimi oblikami modela sistema simultanih enačb je problem ...


    1. faktorji multikolinearnosti

    2. identifikacijo

    3. heteroskedastičnost ostankov

    4. heterogenost podatkov
Odgovor: b

64. Vzpostavi korespondenco med vrsto strukturnega modela in korespondenco strukturnih in reduciranih koeficientov ...



Odgovor: a-3, b-1, c-2

65. Z uporabo potrebnega identifikacijskega pogoja za model dinamike cen in plač navedite pravilne trditve ...

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

kjer je y1 stopnja spremembe mesečne plače,

y2 je stopnja spremembe cene,

x1 – odstotek brezposelnih,

x2 je stopnja spremembe stalnega kapitala,

x3 je stopnja spremembe cen za uvoz surovin


    1. obe enačbi sta natančno prepoznavni

    2. obe enačbi nista razpoznavni

    3. obe enačbi sta preveč prepoznavni

    4. prva enačba je preveč prepoznavna

    5. drugo enačbo je mogoče natančno prepoznati
Odgovor: d

66. Naj bo D število eksogenih spremenljivk, ki jih vsebuje sistem, vendar jih ta enačba ne vsebuje. Za prvo enačbo modela dinamike cen in plač je vrednost D enaka …

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

Odgovor: 2


67. Naj bo D število eksogenih spremenljivk, ki so vsebovane v sistemu, vendar jih ta enačba ne vsebuje. Za drugo enačbo modela dinamike cen in plač je vrednost D enaka …

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

68. Naj bo H število endogenih spremenljivk v sistemu, D pa število eksogenih spremenljivk, ki jih vsebuje sistem, vendar jih ta enačba ne vsebuje. Za prvo enačbo modela dinamike cen in plač je vrednost (H - D) enaka ...

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

Odgovor: 0


69. Ujemite pravilo štetja nujen pogoj identifikacija, če je H število endogenih spremenljivk v sistemu, je D število eksogenih spremenljivk, ki jih vsebuje sistem, vendar jih ta enačba ne vsebuje

a) enačba je razpoznavna

1) D+1



2) D+1=H

3) D+1>H

Odgovor: a-2, b-3

70. Vzpostavite korespondenco za pravilo štetja potrebnega pogoja za identifikacijo, če je H število endogenih spremenljivk v sistemu, je D število eksogenih spremenljivk, ki so vsebovane v sistemu, vendar jih ta enačba ne vsebuje



a) enačbe ni mogoče prepoznati

1) D+1

b) enačba je preveč določljiva

2) D+1=H

3) D+1>H

Odgovor: a-1, b-3

71. Navadni najmanjši kvadrati so bili uspešno uporabljeni za oceno strukturnih koeficientov ...


    1. Sistemi nedoločljivih enačb

    2. Sistemi rekurzivnih enačb (trikotni modeli)

    3. Sistemi medsebojno povezanih ali simultanih enačb

    4. Sistemi enačb-identitet

    5. Sistemi neodvisnih enačb
Odgovor: c,e

72. Za prepoznavno strukturno obliko sistema simultanih enačb, pri ocenjevanju parametrov, ...





Odgovor: b

73. Za super-določljivo strukturno obliko sistema simultanih enačb, pri ocenjevanju parametrov, ...


    1. Navadni najmanjši kvadrati

    2. Posredni najmanjši kvadrati

    3. Najmanjši kvadrati v dveh korakih

    4. Najmanjši kvadrati v treh korakih
Odgovor: c

1. katera od regresijskih enačb je potenčni zakon

Y= A? A?? A

2. Ocene regresijskih parametrov so nepristranske, če

Matematično pričakovanje ostankov je 0

3. Ocene regresijskih parametrov so učinkovite, če

Ocene imajo najmanjšo disperzijo ………….ocene

4. Ocene regresijskih parametrov so skladne, če

Povečava natančnost….

5. lažne spremenljivke so

Lastnosti….

6. če ima kvalitativni faktor 3 gradacije, potem zahtevano število lažnih spremenljivk

7. korelacijski koeficient, nič, pomeni, da med spremenljivkami

Situacija ni opredeljena

8.korelacijski koeficient enak -1 pomeni, da med spremenljivkami

Funkcionalna odvisnost

9.v ekonometrični analizi se upoštevajo Xj

Kot naključne spremenljivke

10.regresijski koeficient se spreminja znotraj

Sprejema katero koli vrednost

11.Q=………..min ustreza

Najmanjši kvadrati

12. v kakšnih mejah se spreminja koeficient determinacije

13. pri dobro vgrajenem modelu bi morali ostanki

Da bi imel normalen zakon....

14. Imenuje se napačna izbira funkcionalne oblike ali pojasnjevalnih spremenljivk

Napake v specifikaciji

15. koeficient determinacije je

Dvojni kvadrat…

16.vrednost izračunana po formuli r=………………je ocena

Parni korelacijski koeficient

17. Vzorčni korelacijski koeficient r v absolutni vrednosti

Ne presega enega

18.komponente vektorja Ei

imajo normalen zakon

19.je metoda najmanjših kvadratov, ki se uporablja za izračun parametrov nelinearnih modelov

Prijavite se po njem .....

20. je metoda najmanjših kvadratov, ki se uporablja za izračun parametrov eksponentne odvisnosti

Uporablja se po njegovem zmanjšanju

21.kaj kaže absolutna stopnja rasti

Za koliko enot se bo spremenil y, če se x spremeni za eno

22.če je korelacijski koeficient pozitiven, potem v linearnem modelu

Ko se x poveča, se y poveča.

23. katera funkcija se uporablja pri modeliranju modelov s konstantno rastjo

Če je relativna vrednost……………………………… neomejena

25.pokaže elastičnost

Koliko % se bo spremenilo……………………………..za 1%

26.vrednost študentske tabele je odvisna

In glede na stopnjo zaupanja in na število dejavnikov, vključenih v model, in na dolžino prvotne serije

27. tabelarna vrednost Fisherjevega kriterija je odvisna od

Samo na ravni zaupanja in na število dejavnikov, vključenih v model

28. katero statistično značilnost izraža formula

Rxy=…………

Korelacijski koeficient

29.formula t= rxy………….se uporablja za

Koeficient korelacije preverjanja pomembnosti

30.katera statistična karakteristika je izražena s formulo R?=……………

Koeficient določitve

31.korelacijski koeficient se uporablja za

Definicije tesnosti povezave……………..

32.izmerjena elastičnost

Merska enota faktorja…………………indikator

33. Ocene parametrov parne linearne regresije najdemo s formulo

B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?

34. za regresijo y=a+bx iz n opazovanj bo interval zaupanja (1-а)% za koeficient b

35. Predpostavimo, da je odvisnost odhodkov od dohodka opisana s funkcijo y=a+bx

Povprečna vrednost y \u003d 2………………. je enaka

36. za parno regresijo je o?b enako

…….(xi-x?)?)

37. Razmerje med koeficientom večkratne determinacije (D) in korelacijo (R) je opisano z naslednjo metodo

38. Verjetnost zaupanja

Verjetnost, da ………..napovedni interval

39. za preverjanje pomena posameznega parametra uporabite

40.število stopenj svobode za t statistiko pri testiranju pomembnosti regresijskih parametrov iz 35 opazovanj in 3 neodvisnih spremenljivk

41.število stopenj svobode imenovalcev f regresijske statistike iz 50 opazovanj in 4 neodvisnih spremenljivk

42. ena od težav je mačka. Lahko se pojavi pri multivariatni regresiji in se nikoli ne pojavi v parni regresiji

Korelacija med neodvisnimi spremenljivkami

43. multikolinearnost nastopi, ko

Dva ali več neodvisnih …………

44. heteroskedatičnost je prisotna, ko

Varianca naključnega....

45. Standardizirani koeficient regresijske enačbe?k kaže

Za koliko % se bo spremenil nastali kazalnik y, ko se xi spremeni za 1 %, pri čemer povprečna raven drugih dejavnikov ostane nespremenjena

46. ​​Razmerje med indeksom večkratne determinacije R? in prilagojen indeks večkratne določitve RC? (v formuli z R na vrhu)

RC?=R? (n-1)/(n-m-1)

47. recimo to, da opišem enega gospodarski proces 2 modela ustrezata. Oba sta po Fisherjevem f merilu ustrezna. kateri ponuditi prednost, za tistega, ki ima:

Večja F vrednost merila

48. Ali obstaja za regresijo n opazovanj in m neodvisnih spremenljivk taka povezava med R? in F

…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]

49. Pomembnost zasebnih in parnih korelacijskih koeficientov se preveri z uporabo

Študentov T test

50.če je v regresijski enačbi nepomembna spremenljivka, se razkrije z nizko vrednostjo

T statistika

51. v tem primeru se model šteje za ustreznega

Fcalc>Ftable

52. Kateri kriterij se uporablja za oceno pomembnosti regresijskega koeficienta

Študentska T

53. Vrednost intervala zaupanja vam omogoča, da ugotovite, kako zanesljiva je ta predpostavka

Interval vsebuje parametre populacije

54. hipoteza o odsotnosti avtokorelacije ostankov je dokazana, če

Уt=a+b0x1+?yt-1+?t

56. izberite model z zamiki

Уt= a+b0x1…….(najdaljša formula)

57. katere točke so s postopkom glajenja izločene iz časovne vrste

Stoji na začetku in na koncu časovne vrste

58. kaj določa število točk, izločenih zaradi glajenja

Od števila točk ………………

59.avtokorelacija obstaja, ko

Vsaka naslednja vrednost ostankov

60. Kot rezultat avtokorelacije imamo

Neučinkovite ocene parametrov

61.če nas zanima uporaba spremenljivk atributov za prikaz učinka različnih mesecev, ki jih moramo uporabiti

11 atributnih metod

62. Model aditivnih časovnih vrst ima obliko

63. MULTIPLIKATIVNI MODEL IMA OBLIK

64.avtokorelacijski koeficient

Označuje tesnost linearnega razmerja med trenutno in prejšnjo ravnjo serije

65. Zgrajen je aditivni model časovne serije

Amplituda sezonskih nihanj se povečuje in zmanjšuje

66.na podlagi četrtletnih podatkov………..vrednosti 7-1 četrtletje, 9-2 četrtletje in 11-3 četrtletje…………….

67. endogene spremenljivke so

Odvisne spremenljivke, katerih število je enako številu enačb ……..

68.eksogene spremenljivke

Vnaprej določene spremenljivke, ki vplivajo na …………..

69. spremenljivke zamika so

Vrednost odvisnih spremenljivk za preteklo časovno obdobje

70. za določitev parametrov je treba strukturno obliko modela pretvoriti v

model zmanjšane oblike

71. enačba, v kateri je H število endogenih spremenljivk, D število manjkajočih eksogenih spremenljivk, je razpoznavna, če

72. enačba, v kateri je H število endogenih spremenljivk, D število manjkajočih eksogenih spremenljivk, Nedoločljivo, če

73. Enačba, v kateri je H število endogenih spremenljivk in D število manjkajočih eksogenih spremenljivk, je preveč identificirana, če

74.določiti parametre natančno določljivega modela

Uporabljeni posredni najmanjši kvadrati

75. za določitev parametrov SUPERidentificiranega modela

UPORABLJA SE DVOSTOPNI LSM

76.za določitev parametrov neidentificiranega modela

ENE OD OBSTOJEČIH METODA NI MOGOČE UPORABLJATI

Iskanje po spletnem mestu

Predmeti

Izberite rubriko Zagovorništvo Upravno pravo Analiza računovodskih izkazov Krizno upravljanje Revizija Bančništvo Bančno pravo Poslovno načrtovanje Borzno poslovanje Borzno računovodstvo Računovodski izkazi Računovodstvo Upravljanje Računovodstvo Računovodstvo Banke Računovodstvo finančno računovodstvo Računovodstvo proračunske organizacije Računovodstvo v investicijskih skladih Računovodstvo v zavarovalniških organizacijah Računovodstvo in revizija Proračunski sistem Ruske federacije Valutna ureditev in valutni nadzor Razstavni in dražbeni posli Višja matematika Zunanje ekonomske zadeve Državna služba Državna registracija transakcije z nepremičninami Državna ureditev gospodarska dejavnost Civilni in arbitražni proces Deklaracija Denar, kredit, banke Dolgoročna finančna politika Stanovanjsko pravo Zemljiško pravo Naložbe Naložbene strategije Upravljanje inovacij Informacijske in carinske tehnologije Informacijski sistemi v gospodarstvu Informacijska tehnologija Informacijske tehnologije upravljanja Sodni spor Raziskovanje sistemov vodenja Zgodovina države in prava tuje države Zgodovina domače države in prava Zgodovina političnih in pravnih doktrin Komercialno oblikovanje cen Celovita ekonomska analiza gospodarska dejavnost Ustavno pravo tujih držav Ustavno pravo Ruske federacije Pogodbe v Mednarodna trgovina Nadzor Nadzor in revizija Tržnih razmer blagovnih trgih Kratkoročna finančna politika Forenzika Kriminologija Logistika Marketing Mednarodno pravo Mednarodni monetarni in kreditni odnosi Mednarodne konvencije in sporazumi o trgovini mednarodni standardi revizijska dejavnost mednarodni standardi finančno poročanje mednarodni gospodarskih odnosov Metode ocenjevanja upravljanja finančna tveganja Svetovno gospodarstvo Svetovno gospodarstvo in zunanja trgovina Občinsko pravo Davki in obdavčitev Davčno pravo Netarifna ureditev tujegospodarske dejavnosti Notariat Utemeljitev in kontrola pogodbenih cen Splošno in carinsko upravljanje Organizacijsko vedenje Organizacija valutnega nadzora Organizacija dejavnosti poslovnih bank Organizacija dejavnosti z vrednostnimi papirji Organizacija in tehnologijo zunanja trgovina Organizacija carinski nadzor Osnove poslovanja Posebnosti trgovinskega računovodstva Industrijske posebnosti obračunskih enot investicijski skladiČlovekove in državljanske pravice Pravo intelektualne lastnine Pravo socialnega varstva Sodna praksa Pravna podpora gospodarstvo Pravna ureditev Zakon o privatizaciji Informacijski sistemi Pravni okvir Ruske federacije Podjetniška tveganja Regionalna ekonomija in upravljanje Oglaševalski trg dragoceni papirji Sistemi obdelave podatkov tujih držav Sociologija Sociologija upravljanja Statistika Finance in kreditna statistika Strateški management Zavarovalništvo Zavarovalno pravo Carinsko poslovanje Carinsko pravo Teorija računovodstva Teorija države in prava Teorija organizacije Teorija upravljanja Teorija ekonomske analize carine Trgovinski in gospodarski odnosi Ruske federacije delovno pravo Upd Upravljanje kakovosti Upravljanje človeških virov Upravljanje projektov Upravljanje tveganj Upravljanje zunanjih trgovinskih financ Odločitve upravljanja Stroškovno računovodstvo v trgovinskem računovodstvu za mala podjetja Filozofija in estetika Finančno okolje in podjetniška tveganja Finančno pravo finančne sisteme tujine Finančno upravljanje Finance Finance podjetij Finance, denarni promet in kredit Ekonomsko pravo Oblikovanje cen v mednarodni trgovini Računalniki Okoljsko pravo Ekonometrija Ekonomija Ekonomija in organizacija podjetij Ekonomske in matematične metode Ekonomska geografija in regionalne študije Ekonomska teorija Ekonomska analiza pravna etika