» »

Testele de econometrie online rezolvă tas. Test de econometrie (nivel începător)

Multă vreme au fost două diverse opțiuni definiții ale econometriei: de la „econometrie în sensul larg al cuvântului” la „econometrie în sensul restrâns al cuvântului”. „Econometria în sensul cel mai larg al cuvântului” se referă la un set de diferite tipuri de cercetări economice efectuate folosind metode matematice. „Econometria în sensul restrâns al cuvântului” se referă în principal la aplicarea metodelor matematice și statistice în cercetarea economică: construirea de modele matematice și statistice ale fenomenelor economice, estimarea parametrilor în modele de orice tip etc.

Denumirea „econometrie” a fost introdusă de fondatorul acestei tendințe în economie în 1926, Ragnar Frisch. Din punct de vedere lingvistic, termenul „econometrie” este de origine germană (Okonometrie). Pentru prima dată acest termen a apărut în 1910 într-o carte germană despre contabilitate, autorul căreia a înțeles teoria contabilității ca ea. Tradusă literal, econometria înseamnă „măsurători în economie” (poate fi comparată cu biometria, scientometria, astrometria, sociometria, psihometria, metrica politică).

Cu toate acestea, în prezent este posibil încredere deplină susțin că definiția dată de S.A. Ayvazyan și V.S. Mkhitaryan, în cel mai recent manual al lor, este cel mai obiectiv, modern și precis:

Definiție: Econometria este o disciplină științifică independentă care combină un set de rezultate teoretice, tehnici, metode și modele concepute pentru a

- teorie economică,

- statistici economice,

- instrumente matematice și statistice

- pentru a da o expresie cantitativă specifică tiparelor generale (cantitative) determinate de teoria economică.

După cum puteți vedea, această definiție este pe deplin în concordanță cu cea introdusă de R. Frisch în urmă cu șaptezeci de ani. El credea că econometria ar trebui să urmeze o formulă triună, combinând analiza teoretică, datele empirice și metodele matematice.

Vorbind despre teoria economică în cadrul econometriei, cercetătorii sunt interesați nu doar de identificarea obiectivă (la nivel calitativ) a legilor economice și a relațiilor dintre indicatorii economici, ci și de abordări ale formalizării acestora. Când consideră statistica economică ca parte integrantă a econometriei, cercetătorii sunt interesați doar de acel aspect al acestei discipline independente care este direct legat de suport informativ modelul econometric analizat. Și, în sfârșit, instrumentele matematice și statistice ale econometriei înseamnă, desigur, nu statistica matematică în sensul său tradițional, ci doar secțiunile sale individuale (modele clasice și generalizate liniare de analiză de regresie, analiza seriilor de timp, construcția și analiza sistemelor de ecuații simultane). Aceste secțiuni de statistică matematică ar trebui completate cu unele informații (tipuri speciale de modele de regresie, abordări ale rezolvării problemelor de specificare, identificarea și verificabilitatea modelelor etc.).

În toate activitățile unui econometrician, utilizarea unui model este esențială. Prin urmare, este foarte important să urmărim întregul „lanț” de definiții legate de acest concept.

Model matematic este o abstractizare a lumii reale, în care relațiile dintre elementele reale de interes pentru cercetător sunt înlocuite cu relații adecvate între categorii matematice.

Model economic si matematic - este orice model matematic care descrie mecanismul de funcționare al unor ipotetice sistem economic sau sistemul socio-economic. Uneori, același model poate fi numit simplu economic . (Un exemplu de astfel de model este cea mai simplă versiune a așa-numitului „model web”, care descrie procesul de formare a cererii și ofertei unui anumit produs sau tip de serviciu pe o piață concurențială).

Dacă definiția unui model economico-matematic nu este despre orice model matematic, ci despre un model construit folosind aparatul teoriei probabilităților și statisticii matematice, atunci vă puteți face deja o idee despre modelul econometric. Dar pentru aceasta, ar trebui să ținem cont de următoarele definiții.

Model probabilist - este un model matematic care simulează mecanismul de funcționare ipotetic(nu concret) fenomen (sau sistem) real de natură stocastică.

Model probabilistic-statistic - acesta este un model probabilistic, ale cărui valori ale caracteristicilor individuale (parametrilor) sunt estimate pe baza rezultatelor observațiilor (date statistice inițiale) care caracterizează funcționarea modelului. specific(mai degrabă decât un ipotetic) fenomen (sau sistem).

În sfârșit, putem vorbi despre modelul econometric:

model econometric se numeşte model probabilistic-statistic care descrie mecanismul de funcţionare a unui sistem economic sau socio-economic.

În orice model econometric, toate variabilele care participă la acesta, în funcție de obiectivele finale aplicate, sunt împărțite în exogene, endogene și predeterminate:

variabile exogene(ekzo-exterior, genus-origine)- acestea sunt variabile care sunt stabilite, parcă, „din afară”, în mod autonom, și într-o anumită măsură sunt controlate (planificate);

variabile endogene(endo-interior, genos-origine) sunt variabile ale căror valori se formează în proces și interior funcționarea sistemului socio-economic analizat într-o măsură semnificativă sub influența variabilelor exogene și, bineînțeles, în interacțiune între ele; în modelul econometric ele fac obiectul explicaţiei;

variabile predefinite sunt variabilele care acţionează în sistem ca factori – argumente, sau explicând variabile.

Un set de variabile predefinite este format din toate variabilele exogene (care pot fi „atașate” momentelor trecute, actuale și viitoare în timp) și așa-numitele variabile endogene lag, acestea. astfel de variabile endogene ale căror valori sunt incluse în ecuațiile sistemului econometric analizat măsurate în trecut(în raport cu actualul) momente în timp și, prin urmare, sunt deja cunoscut, dat.

INFO STADIYA este o platformă în care un student poate găsi un răspuns la orice întrebare, precum și să primească sfaturi despre redactarea lucrărilor studenților. Aici, puteți comanda o diplomă, un referat, un eseu, un raport de practică, documente pentru aplicații, sarcini și multe alte tipuri de sarcini ale studenților. Compania noastră angajează un număr mare de autori calificați. Vă puteți familiariza cu prețurile pentru servicii pe pagina corespunzătoare.

Teste de econometrie

Teste în econometrie, pentru testarea cunoștințelor în secțiunea „Sarcini cu modele macroeconomice”. 10 întrebări de test - opțiunile corecte sunt evidențiate cu roșu. 1. Mai jos este modelul macroeconomic Având în vedere: Funcția de consum: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1 Funcția de investiție: It= b0+b1Yt+u2 Identitatea venitului: Yt=Ct+It+Gt consumul în perioada t; Yt, Yt-1 – venit în ani […]

Teste în econometrie, pentru testarea cunoștințelor în secțiunea „Sisteme de ecuații simultane”. 9 întrebări de testare - opțiunile corecte sunt evidențiate cu roșu. 1. Un sistem de ecuații simultane poate fi scris ca: o formă structurală o formă funcțională o formă redusă o formă generalizată 2. Un set de modele de regresie interconectate în care aceleași variabile pot fi simultan endogene în unele […]

Teste în econometrie, pentru testarea cunoștințelor în secțiunea „Serii de timp”. 17 întrebări de test - opțiunile corecte sunt evidențiate cu roșu. 1. Tendința (Trend) a seriei temporale caracterizează un set de factori care au o influență pe termen lung și formează dinamica generală a indicatorului studiat, au un efect sezonier, au un efect unic, nu afectează nivelul a seriei 2. O componentă care se schimbă fără probleme a seriei de timp, reflectând […]

Teste în econometrie, pentru a testa cunoștințele în secțiunea „Evaluarea calității modelului de regresie”. 41 de întrebări de testare - opțiunile corecte sunt evidențiate cu roșu. 1. Strângerea relației statistice dintre variabila y și variabilele explicative X se măsoară prin: testul t Student, coeficientul de determinare, coeficientul de corelație, testul F Fisher 2. Coeficientul de corelație liniară pereche caracterizează: etanșeitatea de o relație liniară între două variabile, etanșeitatea unui […]

Teste în econometrie, pentru testarea cunoștințelor în secțiunea „Modele de regresie neliniară”. 8 întrebări de test - opțiunile corecte sunt evidențiate cu roșu. 1. Neliniară este ecuația de regresie, neliniară în raport cu variabilele (factorii) ei constitutive ale rezultatelor parametrilor variabilelor aleatoare 2. Un exemplu de dependență neliniară indicatori economici este o dependență hiperbolică clasică a cererii de preț, o dependență liniară a veniturilor de cantitatea de capital de lucru […]

Teste în econometrie, pentru a testa cunoștințele în secțiunea „Model de regresie multiplă liniară”. 4 întrebări de test - opțiunile corecte sunt evidențiate cu roșu. 1. Ecuația regresiei multiplă liniare dintre variabila dependentă Y și variabila independentă X, unde a, b sunt parametri de model, poate arăta astfel: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 Y= bX 2. Ecuația regresiei multiplă liniară între dependente […]

Teste în econometrie, pentru testarea cunoștințelor în secțiunea „Exemple de regresie parana liniară”. 5 întrebări de test - opțiunile corecte sunt evidențiate cu roșu. 1. Un exemplu de dependență liniară a indicatorilor economici este dependența hiperbolică clasică a cererii de preț;

Teste în econometrie, pentru a testa cunoștințele în secțiunea „Regresia perechilor liniare”. 4 întrebări de test - opțiunile corecte sunt evidențiate cu roșu. 1. Ecuația de regresie liniară a perechii dintre variabila dependentă Y și variabila independentă X, unde a, b sunt parametri de model, poate arăta astfel: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 2. Linear ecuația de regresie pereche între variabila dependentă Y și […]

Teste de econometrie - pagina #1/1

Teste de econometrie
Introducere


  1. Modelul econometric are forma

    1. y=fx

    2. y= a+b1x+b2x2

    3. y=fx+ε

    4. y=fx
Raspuns: cu

  1. Meci

Răspuns: a-3, b-2, c-4

  1. Regresia este

    1. dependența valorilor variabilei rezultate de valorile variabilelor (factorilor) explicative

    2. regula că fiecare valoare a unei variabile este asociată cu o singură valoare a altei variabile

    3. regula că fiecare valoare a variabilei independente este asociată cu valoarea variabilei dependente

    4. dependența valorii medii a variabilei rezultate de valorile variabilelor explicative (factori)
Raspuns: d

  1. Metoda celor mai mici pătrate...

    1. Permite obținerea estimărilor parametrilor de regresie liniară pe baza condiției i=1nyi-yi2→min

    2. Permite obținerea estimărilor parametrilor de regresie pe baza condiției ln⁡(i=1nf(yi,)→max

    3. Vă permite să verificați semnificația statistică a parametrilor de regresie

    4. Vă permite să obțineți estimări ale parametrilor de regresie neliniară, pe baza condiției i=1ny-yi2→min
Raspuns: a
Regresia multiplă liniară

  1. Ecuație de regresie multiplă liniară

    1. y=a+bx

    2. y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp

    3. y=ax1b1x2b2…xpbp

    4. yt=Tt+St+Et
Raspuns: b

  1. Pentru o ecuație de regresie multiplă liniară, potriviți
y=a+b1x1+b2x2+ε

Răspuns: a-4, b-1, c-6, d-5

  1. Problema de specificare a modelului de regresie include

    1. Selectarea factorilor incluși în ecuația de regresie

    2. Estimarea parametrilor ecuației de regresie

    3. Evaluarea fiabilității rezultatelor analizei de regresie

    4. Selectarea tipului de ecuație de regresie
Răspuns: a, d

1. Cerințe pentru factorii incluși în modelul de regresie multiplă liniară ...


    1. Numărul de factori ar trebui să fie de 6 ori mai mic decât volumul populației

    2. Factorii trebuie să reprezinte serii de timp

    3. Factorii trebuie să aibă aceeași dimensiune

    4. Nu ar trebui să existe o corelație mare între factori
Răspuns: a, d

2. Afirmații adevărate privind multicoliniaritatea factorilor


    1. Se recomandă includerea factorilor multicoliniari într-un model de regresie multiplă liniară

    2. Multicoliniaritatea factorilor duce la o scădere a fiabilității estimărilor parametrilor ecuației de regresie

    3. Multicoliniaritatea factorilor se manifestă în prezența coeficienților de pereche de corelație interfactorială cu valori mai mari de 0,7

    4. Multicoliniaritatea factorilor se manifestă în prezența coeficienților de corelație interfactorială pereche cu valori mai mici de 0,3
Răspuns: b,c

3. Afirmații adevărate despre includerea factorilor în ecuația de regresie multiplă liniară


    1. Includerea unui factor în model duce la o creștere vizibilă a coeficientului de determinare multiplă

    2. Coeficientul de corelație de pereche pentru factor și variabila rezultată este mai mic de 0,3

    3. Valoarea testului t al lui Student pentru coeficientul de regresie atunci când factorul este mai mic decât valoarea tabelară

    4. Factorul ar trebui să explice comportamentul indicatorului studiat în conformitate cu prevederile acceptate ale teoriei economice
Răspuns: a, d

4. La construirea unui model de regresie multiplă folosind includerea treptată a variabilelor, în prima etapă, un model cu ...


    1. Singura variabilă explicativă care are cel mai mic coeficient de corelație cu variabila dependentă

    2. Singura variabilă explicativă care are cel mai mare coeficient de corelație cu variabila dependentă

    3. Mai multe variabile explicative care au coeficienți de corelație modulo mai mari de 0,5 cu variabila dependentă

    4. Lista completă a variabilelor explicative
Raspuns: b

  1. Parametrii din Factorii în regresia multiplă liniară
    y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp caracterizează

    1. Proporția varianței variabilei rezultate explicată prin regresie în varianța sa totală

    2. Apropierea relației dintre variabila rezultat și factorul corespunzător, eliminând în același timp influența altor factori incluși în model


    4. În ce procent variabila rezultată se modifică în medie cu o modificare a factorului corespunzător cu 1%
Raspuns: cu

5. Standardizarea variabilelor se realizează după formula


    1. ty=ymaxy

    2. ty=y-y

    3. ty=yσy

    4. ty=y-yσy
Raspuns: d

  1. Ecuația de regresie multiplă pe o scară standardizată este ty=20+0.9tx1+0.5tx2+ε. Rezultatul este foarte influențat de:

    1. x1 și x2

    2. nu poate fi încheiat
Raspuns: a

  1. Ecuația de regresie multiplă în formă naturală este
    y=20+0,7x1+0,5x2+ε. Rezultatul este foarte influențat de:

    1. x1 și x2

    2. nu poate fi încheiat
Raspuns: d

6. Proprietățile ecuației de regresie într-o formă standardizată includ ...


    1. Coeficienții de regresie pentru variabilele explicative sunt egali între ei

    2. Nu există un parametru constant (termen liber al ecuației) al regresiei

    3. Coeficienții de regresie standardizați sunt incomparabili între ei

    4. Variabilele incluse în ecuație sunt adimensionale
Răspuns: b, d

7. Apropierea influenței comune a factorilor asupra rezultatului în ecuația de regresie liniară multiplă este estimată prin


    1. Coeficient de corelație de pereche

    2. Coeficient de corelație parțială


Raspuns: cu

8. Meci



Răspuns: a-1, b-4, c-3

9. Coeficientul de corelație multiplă pentru o relație liniară poate fi calculat folosind formula



Răspuns: a, d

10. Afirmații corecte privind coeficientul de corelație multiplă


    1. Cu cât valoarea Ryx1...xp este mai apropiată de unu, cu atât este mai strânsă relația dintre caracteristica eficientă și toți factorii

    2. Cu cât valoarea Ryx1...xp este mai aproape de zero, cu atât este mai strânsă relația dintre caracteristica eficientă și toți factorii

    3. Ryx1…xp ia valori din interval

    4. Ryx1…xp ia valori din intervalul [– 1, 1]
Răspuns: a, c

11. Coeficientul de determinare multiplă caracterizează


    1. Etanșeitatea influenței comune a factorilor asupra rezultatului în ecuația regresiei multiplă liniare

    2. Apropierea relației dintre rezultat și factorul corespunzător, eliminând în același timp influența altor factori incluși în model

    3. Proporția varianței trăsăturii rezultate explicată prin regresie în varianța sa totală

    4. Modificarea medie a variabilei rezultate cu o modificare a factorului corespunzător cu unul, cu valoarea altor factori neschimbată, fixată la nivelul mediu
Raspuns: cu

12. Pentru suma totală (TSS), regresie (RSS) și reziduală (ESS) a abaterilor pătrate și a coeficientului de determinare R2, egalitatea ...


    1. R2=RSSTSS

    2. R2=1-ESSTSS

    3. R2=ESSTSS

    4. R2=1-RSSTSS

    5. R2=RSSTSS+ESSTSS
Răspuns: a, b

13. Raportul dintre dispersia reziduală și dispersia totală este 0,05. Inseamna …


    1. Coeficient de determinare R2=0,95

    2. Coeficientul de determinare R2=0,05

    3. Diferența (1-R2)=0,95, unde R2 este coeficientul de determinare

    4. Diferența (1-R2)=0,05, unde R2 este coeficientul de determinare
Răspuns: a, d

14. Pentru a elimina eroarea sistematică a varianței reziduale, pentru a evalua calitatea modelului de regresie multiplă liniară, folosim


    1. Coeficient de determinare multiplă

    2. Coeficient de corelație multiplă

    3. Coeficientul de determinare multiplă ajustat

    4. Coeficientul de corelație parțial ajustat
Raspuns: cu

15. Evaluarea semnificației statistice a ecuației de regresie multiplă lineară în ansamblu se realizează folosind


    1. Criteriul elevului

    2. criteriul lui Fisher

    3. Testul Durbin-Watson

    4. Criteriul Foster-Stewart
Raspuns: b

16. Evaluarea semnificației statistice a coeficienților de regresie multiplă liniară se realizează folosind


    1. Criteriul elevului

    2. criteriul lui Fisher

    3. Testul Durbin-Watson

    4. Criteriul Foster-Stewart
Raspuns: a

17. Dacă coeficientul de regresie este semnificativ, atunci sunt îndeplinite condițiile pentru acesta


    1. Valoarea reală a testului t al lui Student este mai mică decât cea critică

    2. Valoarea reală a testului t al lui Student este mai mare decât cea critică

    3. Intervalul de încredere trece prin zero

    4. Eroarea standard nu depășește jumătate din valoarea parametrului
Răspuns: b, d

18. Dacă ecuația de regresie este semnificativă, atunci valoarea reală a criteriului F ...


    1. mai critic

    2. mai putin critic

    3. aproape de unitate

    4. aproape de zero
Raspuns: a

19. Condițiile preliminare pentru CMN sunt...


    1. Varianta abaterilor aleatoare este constantă pentru toate observațiile

    2. Variația abaterilor aleatoare nu este constantă pentru toate observațiile

    3. Abaterile aleatoare se corelează între ele

    4. Abaterile aleatoare sunt independente unele de altele
Răspuns: a, d

20. Indicați concluziile care corespund diagramei reziduurilor


    1. Este încălcată ipoteza OLS cu privire la independența reziduurilor unul față de celălalt

    2. Există o autocorelare a reziduurilor

    3. Nu există un model în comportamentul reziduurilor

    4. Fără autocorelare a reziduurilor
Răspuns: a, b

21. Când sunt îndeplinite condițiile preliminare ale metodei celor mai mici pătrate (LSM), reziduurile ecuației de regresie sunt de obicei caracterizate prin...


    1. Zero medie

    2. heteroscedasticitate

    3. Personaj aleatoriu

    4. Grad ridicat de autocorelare
Răspuns: a, c

22. Metodele pentru detectarea heteroscedasticității reziduurilor includ


    1. Testul Durbin-Watson

    2. Testul Goldfeld-Quandt

    3. Analiza grafică a reziduurilor

    4. Metoda celor mai mici pătrate
Răspuns: b,c

23. Variabilele fictive din ecuația de regresie multiplă sunt ...


    1. Variabile calitative convertite în cantitative

    2. Variabile reprezentând cele mai simple funcții ale variabilelor deja incluse în model

    3. Variabile cantitative suplimentare pentru a îmbunătăți soluția

    4. Combinații de factori incluși în ecuația de regresie care măresc caracterul adecvat al modelului
Raspuns: a

24. Să reflecte influenţa unei variabile calitative însoţitoare care are m state, includ de obicei în model... o variabilă inactivă


    1. m+12

    2. m-12
Raspuns: cu
Regresia neliniară

25. Regresii care sunt neliniare în variabilele explicative, dar liniare în parametrii estimați


    1. y=a+b1x+b2x2+ε

    2. y=a∙xb∙ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+bx+ε

    5. y=a∙bx∙ε

    6. y=ea+bx∙ε
Răspuns: a, c

26. Regresii, neliniare în parametrii estimați


    1. y=a+b1x+b2x2+ε

    2. y=a∙xb∙ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+bx+ε

    5. y=a∙bx∙ε

    6. y=ea+bx∙ε
Răspuns: b,e,f

27. Indicați afirmațiile corecte despre model

y=fx,z∙ε=a∙bx∙cz∙ε


    1. Se referă la tipul de modele care sunt neliniare în variabilele explicative, dar liniare în ceea ce privește parametrii estimați

    2. Se referă la tipul de modele care sunt neliniare în ceea ce privește parametrii estimați

    3. Se referă la tipul de modele liniare

    4. Nu poate fi liniarizat

    5. Poate fi adus la o formă liniară
Răspuns: b,e

28. Indicați afirmațiile corecte despre model


    1. Liniarizează un model de regresie multiplă liniară

    2. Modelul de regresie liniară pereche este liniarizat

    3. Aparține clasei modelelor neliniare în ceea ce privește variabilele explicative, dar liniare în ceea ce privește parametrii estimați

    4. Aparține clasei modelelor liniare
Răspuns: b,c

29. Modelul y=a∙bx∙ε aparține clasei … modelelor econometrice de regresie neliniară


    1. putere

    2. verso

    3. demonstrație

    4. liniar
Răspuns: c

30. Modelul y=a∙xb∙ε aparține clasei … modelelor econometrice de regresie neliniară


    1. putere

    2. verso

    3. demonstrație

    4. liniar
Raspuns: a

31. Modelul y=a+bx+cx2+ε aparține clasei … modelelor econometrice de regresie neliniară


    1. putere

    2. polinom

    3. demonstrație

    4. liniar
Raspuns: b

32. S-a observat că odată cu creșterea cantității de îngrășăminte aplicate crește și randamentul, totuși, la atingerea unei anumite valori a factorului, indicatorul simulat începe să scadă. Pentru a studia această dependență, puteți folosi specificația ecuației de regresie...


    1. y=a+bx+cx2+ε

    2. y=a+b1x1+b2x2+ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+xb+ε
Raspuns: a

33. Pentru a obține estimări pentru parametrii modelului de regresie a puterii y=a∙xb …


    1. Cele mai mici pătrate nu se aplică

    2. Este necesar să selectați înlocuirea corespunzătoare

    3. Trebuie să efectuați o transformare logaritmică

    4. Trebuie să efectuați o transformare trigonometrică
Raspuns: cu

34. Folosind metoda celor mai mici pătrate, este imposibil să se estimeze valorile parametrilor ecuației de regresie ...


    1. y=a+bx+ε

    2. y=a+bxc+ε

    3. y=a+bx+cx2+ε

    4. y=a+b1x1+b2x2+ε
Raspuns: b
Analiza serii temporale

35. Sub schimbarea care determină direcția generală de dezvoltare, tendința principală a seriei temporale, este înțeleasă ...


    1. tendinţă

    2. Componenta sezoniera

    3. Componenta ciclică

    4. Componentă aleatorie
Raspuns: a

36. Componentele regulate ale unei serii temporale sunt


    1. tendinţă

    2. Componenta sezoniera

    3. Componenta ciclică

    4. Componentă aleatorie
Raspuns: a,b,c

37. Dacă perioada de fluctuații ciclice a nivelurilor seriei temporale nu depășește un an, atunci acestea se numesc ...


    1. anual

    2. oportunist

    3. sezonier

    4. perenă
Raspuns: cu

38. Fie Yt o serie temporală, Tt o componentă de tendință, St o componentă sezonieră, Et o componentă aleatorie. Modelul de serie de timp aditivă are forma...


    1. Yt=Tt+St+Et

    2. Yt=Tt∙St+Et

    3. Yt=Tt+St∙Et

    4. Yt=Tt∙St∙Et
Raspuns: a

39. Fie Yt o serie temporală, Tt o componentă de tendință, St o componentă sezonieră, Et o componentă aleatorie. Modelul multiplicativ al seriei de timp are forma...


    1. Yt=Tt+St+Et

    2. Yt=Tt∙St+Et

    3. Yt=Tt+St∙Et

    4. Yt=Tt∙St∙Et
Raspuns: d

40. A fost construit un model de serie de timp aditiv, unde Yt este o serie de timp, Tt este o componentă de tendință, St este o componentă sezonieră, Et este o componentă aleatorie. Dacă Yt=15, atunci valorile componentelor seriei sunt găsite corect...


    1. Tt=8, St=5, Et=0

    2. Tt=8, St=5, Et=2

    3. Tt=15, St=5, Et=0

    4. Tt=15, St=-5, Et=2
Raspuns: b

41. Puteți determina prezența unei tendințe într-o serie temporală...


    1. Conform diagramei seriilor temporale

    2. După volumul seriei temporale

    3. Prin absența unei componente aleatorii

    4. Cu ajutorul testării statistice a ipotezei despre existența unei tendințe
Răspuns: a, d

42. Puteți determina prezența fluctuațiilor ciclice (sezoniere) în seria temporală ...


    1. Ca rezultat al analizei functiei de autocorelare

    2. Conform diagramei seriilor temporale

    3. După volumul seriei temporale

    4. Folosind testul Foster-Stewart
Răspuns: a, b

43. Fie Yt o serie temporală cu observații trimestriale, St componenta sezonieră aditivă. Estimările componentei sezoniere pentru primul, al doilea, respectiv al patrulea trimestru sunt S1=5, S2=-1, S4=2. Estimarea componentei sezoniere pentru trimestrul al treilea este...

44. Ca rezultat al netezirii serii de timp 6, 2, 7, 5, 12 ale unei medii mobile simple pe trei termeni, prima valoare netezită este ...

45. Ca rezultat al netezirii seriilor temporale 6, 2, 7, 5, 12 ale unei medii mobile simple pe patru termeni, prima valoare netezită este ...

46. ​​​​Pentru a descrie tendința unei serii de timp, se folosește o curbă de creștere cu saturație ...


    1. y=a+b1t+b2t2

    2. y=a+b1t+b2t2+b3t3

    3. y=a∙bt, b>1

    4. y=k+a∙bt, a
Raspuns: d

47. Coeficientul de autocorelare de ordinul întâi


    1. Coeficient de corelație parțială între nivelurile învecinate ale seriei de timp

    2. Coeficientul de corelație liniar de pereche între nivelurile arbitrare ale seriei de timp

    3. Coeficientul liniar al corelației perechilor între nivelurile adiacente ale seriei de timp

    4. Coeficient liniar de corelație de pereche între nivelul seriei temporale și numărul acesteia
Raspuns: cu

48. Funcția de autocorelare...


    1. Dependența coeficientului de autocorelare de primele diferențe ale nivelurilor seriei de timp

    2. Dependența nivelului seriei temporale de coeficientul de corelație cu numărul acesteia

    3. O succesiune de coeficienți de autocorelare aranjați în ordine crescătoare

    4. O succesiune de coeficienți de autocorelare aranjați în ordinea crescătoare a valorilor lor
Raspuns: cu

49. Dacă coeficientul de autocorelare a 4 ordine s-a dovedit a fi cel mai mare, atunci seria temporală are


    1. tendință liniară

    2. componentă aleatoare

    3. tendință sub forma unui polinom de ordinul 4

    4. oscilații ciclice cu o perioadă de 4
Raspuns: d

50. Sunt cunoscute valorile coeficienților de autocorelare r1=0,8, r2=0,2, r3=0,3, r4=0,9. Dati afirmatii corecte...



    2. Seria temporală conține o tendință sub forma unui polinom de ordinul 4


Răspuns: a, d

51. Sunt cunoscute valorile coeficienților de autocorelare r1=0,1, r2=0,8, r3=0,3, r4=0,9. Se poate concluziona...


    1. Seria temporală conține o tendință liniară

    2. Seria temporală este aleatorie

    3. Seria temporală conține fluctuații ciclice cu o perioadă de 2

    4. Seria temporală conține fluctuații ciclice cu o perioadă de 4
Raspuns: cu

52. Un model de serie de timp este considerat adecvat dacă valorile reziduurilor ...


    1. nu ai asteptari

    2. valoarea reală a criteriului F este mai mică decât valoarea tabelului

    3. respectă legea distribuției normale

    4. respectă legea distribuției uniforme

    5. pozitiv

    6. sunt aleatorii și independente
Răspuns: a, c, f

53. Independența reziduurilor unui model de serie de timp poate fi testată folosind


    1. Testul Durbin-Watson

    2. criteriul lui Pearson

    3. criteriul lui Fisher

Răspuns: a, d

54. Aleatorietatea reziduurilor unui model de serie de timp poate fi testată folosind


    1. Analiza funcției de autocorelare a reziduurilor

    2. criteriul lui Pearson

    3. Testarea ipotezei despre prezența unei tendințe

    4. Calculul asimetriei și curtozei
Răspuns: a, c

55. Pentru netezirea exponențială se folosește formula


    1. St=αyt+1-αyt-1

    2. St=αyt+1-αSt-1

    3. yt=k+a∙bt, a

    4. Yt=Tt+St+Et
Raspuns: b

56. Constanta de netezire α în modelul de netezire exponențială St=αyt+1-αSt-1 ia valorile


    1. 0,2 sau 0,3

    2. de la 0,7 la 0,9


    4. arbitrar
Raspuns: cu

57. Se efectuează alegerea valorii optime a constantei de netezire α în modelul de netezire exponențială St=αyt+1-αSt-1


    1. Se folosește întotdeauna valoarea α=0,3

    2. Se folosește întotdeauna valoarea α=0,7

    3. Valoarea optimă a lui α este considerată a fi cea la care se obține cea mai mică varianță de eroare

    4. Valoarea optimă a lui α este considerată a fi cea la care se obține cea mai mare varianță de eroare
Raspuns: cu

58. Parametru de adaptare α=0,3, y5=8, y6=7, S4=6. Valoarea lui S6 obținută ca urmare a netezirii exponențiale a seriei de timp conform formulei St=αyt+1-αSt-1 este...

Răspuns: 6,72

59. Seria temporală conține o tendință și modelul Holt este folosit pentru a o netezi: St=αyt+1-α(St-1-mt-1), mt=γSt-St-1+1-γmt-1. Dacă α=γ=0,3, y5=8, S4=5, m4=2. Valoarea lui m5 este...

Răspuns: 1,25
Sisteme de ecuații simultane


  1. Întreprinderea agricolă se ocupă de cultivarea grâului, porumbului, orzului, hrișcii. A fost construit un model econometric care descrie randamentul fiecărei culturi în funcție de dozele aplicate de îngrășăminte și de cantitatea de umiditate. Acest model aparține clasei de sisteme de ... ecuații

    1. simultan

    2. independent

    3. recursiv

    4. normal
Raspuns: b

  1. Starea unei economii închise este descrisă de următoarele caracteristici: Y - produsul intern brut (PIB), C - nivelul consumului, I - valoarea investiției, G - cheltuielile guvernamentale, T - valoarea impozitelor, R - rata reală a dobânzii . Precizarea modelului se bazează pe următoarele prevederi ale teoriei economice: 1) consumul se explică prin valoarea venitului disponibil (Y-T); 2) nivelul investiției este determinat de valoarea PIB-ului și de rata dobânzii; 3) consumul, investițiile și cheltuielile guvernamentale se adună la PIB. Sistemul corespunzător de ecuații interconectate va arăta astfel:

    1. C=a0+a1∙Y+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G

    2. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+ε2,Y=C+I+G

    3. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=c0+c1∙C+c2∙I+c3∙G+ε3

    4. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G
Raspuns: d

  1. În forma structurală a modelului construit după schema indicată a relațiilor dintre variabile, numărul de variabile exogene este egal cu ...

Raspuns: 2


    În forma structurală a modelului construit după schema indicată a relațiilor dintre variabile, numărul de variabile endogene este egal cu ...

Raspuns: 3


    În sistemul de ecuaţii simultane variabilele endogene sunt
Răspuns: c, d

  1. În sistemul de ecuaţii simultane variabilele exogene sunt
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2 Răspuns: a,b

  1. Numărul de ecuații de sistem pentru schema specificată a relațiilor dintre variabile este ...

Raspuns: 2


60. Numărul de ecuații ale sistemului pentru schema specificată a relațiilor dintre variabile este ...
Raspuns: 3

61. Numărul de ecuații ale sistemului pentru schema specificată a relațiilor dintre variabile este ...


Raspuns: 3

  1. Ecuații care urmează să fie incluse în sistemul pentru schema specificată a relațiilor dintre variabile

    1. Y1=b12Y2+a11X1+a12X2+ε1

    2. Y2=b21Y1+a21X1+a22X2+ε2

    3. Y1=a11X1+a12X2+ε1

    4. Y2=a21X1+a22X2+ε2

    5. Y1=b12Y2+a11X1+ε1

    6. Y2=b21Y1+a21X1+ε2
Răspuns: a, b

  1. Forma redusă a modelului corespunzătoare formei structurale a sistemului de ecuații simultane
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2

include ecuații


    1. y1=a11x1+ε1

    2. y2=a22x2+ε2

    3. y1=δ11x1+u1

    4. y2=δ22x2+u2

    5. y1=δ11x1+δ12x2+u1

    6. y2=δ21x1+δ22x2+u2
Raspuns: f

  1. Forma redusă a modelului este rezultatul transformării...

    1. Ecuații de regresie neliniară

    2. Model de formă structurală

    3. Sisteme de ecuații independente

    4. Sisteme de ecuații recursive
Raspuns: b

62. Forma redusă pentru modelul dinamicii preţurilor şi salariile

y2 este rata de modificare a prețului,

x1 – procentul de șomeri,

x3 este rata de modificare a prețurilor pentru importurile de materii prime,

se pare ca...


    1. y1=δ11x1+ε1,y2=δ22x2+δ23x3+ε2

    2. y1=δ12y2+δ11x1+ε1,y2=δ21y1+δ22x2+δ23x3+ε2

    3. y1=δ12y2+ε1,y2=δ21y1+ε2

    4. y1=δ11x1+δ12x2+δ13x3+ε1,y2=δ21x1+δ22x2+δ23x3+ε2
Raspuns: d

63. Unicitatea corespondenței dintre formele reduse și structurale ale modelului unui sistem de ecuații simultane este o problemă ...


    1. factori de multicoliniaritate

    2. Identificare

    3. heteroscedasticitatea reziduurilor

    4. eterogenitatea datelor
Raspuns: b

64. Stabiliți o corespondență între tipul de model structural și corespondența dintre coeficienții structurali și redusi ...



Răspuns: a-3, b-1, c-2

65. Folosind condiția de identificare necesară pentru modelul de dinamică a prețurilor și a salariilor, indicați afirmațiile corecte ...

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

unde y1 este rata de modificare a salariului lunar,

y2 este rata de modificare a prețului,

x1 – procentul de șomeri,

x2 este rata de variație a capitalului constant,

x3 este rata de modificare a prețurilor pentru importurile de materii prime


    1. ambele ecuații sunt exact identificabile

    2. ambele ecuații nu sunt identificabile

    3. ambele ecuații sunt supraidentificabile

    4. prima ecuație este peste identificabilă

    5. a doua ecuație sunt exact identificabile
Raspuns: d

66. Fie D numărul de variabile exogene care sunt conținute în sistem, dar nu sunt conținute în această ecuație. Pentru prima ecuație a modelului dinamicii prețurilor și salariilor, valoarea lui D este egală cu...

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

Raspuns: 2


67. Fie D numărul de variabile exogene care sunt conținute în sistem, dar nu sunt conținute în această ecuație. Pentru a doua ecuație a modelului dinamicii prețurilor și a salariilor, valoarea lui D este egală cu...

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

68. Fie H numărul de variabile endogene din sistem, D fie numărul de variabile exogene care sunt conținute în sistem, dar nu sunt conținute în această ecuație. Pentru prima ecuație a modelului dinamicii prețurilor și salariilor, valoarea (H - D) este egală cu...

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

Raspuns: 0


69. Potriviți regula de numărare conditie necesara identificarea, dacă H este numărul de variabile endogene din sistem, D este numărul de variabile exogene care sunt conținute în sistem, dar nu sunt conținute în această ecuație

a) ecuația este identificabilă

1) D+1



2) D+1=H

3) D+1>H

Răspuns: a-2, b-3

70. Stabiliți o corespondență pentru regula de numărare cu condiția necesară pentru identificare, dacă H este numărul de variabile endogene din sistem, D este numărul de variabile exogene care sunt conținute în sistem, dar nu sunt cuprinse în această ecuație



a) ecuația nu este identificabilă

1) D+1

b) ecuația este supraidentificabilă

2) D+1=H

3) D+1>H

Răspuns: a-1, b-3

71. Cele mai mici pătrate obișnuite au fost folosite cu succes pentru a estima coeficienții structurali...


    1. Sisteme de ecuații neidentificabile

    2. Sisteme de ecuații recursive (modele triunghiulare)

    3. Sisteme de ecuații interdependente sau simultane

    4. Sisteme de ecuații-identități

    5. Sisteme de ecuații independente
Răspuns: c,e

72. Pentru o formă structurală identificabilă a unui sistem de ecuații simultane, la estimarea parametrilor, ...





Raspuns: b

73. Pentru o formă structurală super-identificabilă a unui sistem de ecuații simultane, la estimarea parametrilor, ...


    1. Cele mai mici pătrate obișnuite

    2. Cele mai mici pătrate indirecte

    3. Cele mai mici pătrate în doi pași

    4. Cele mai mici pătrate în trei etape
Răspuns: c

1. care dintre ecuațiile de regresie este o lege de putere

Y= A? A?? A

2. Estimările parametrilor de regresie sunt imparțial dacă

Așteptarea matematică a reziduurilor este 0

3. Estimările parametrilor de regresie sunt eficiente dacă

Estimările au cea mai mică dispersie………….estimările

4. Estimările parametrilor de regresie sunt consistente dacă

Zoom precizie….

5. variabilele fictive sunt

Atribute….

6. dacă factorul calitativ are 3 gradații, atunci numărul necesar de variabile fictive

7.coeficientul de corelare, zero, înseamnă că între variabile

Situația nu este definită

8.coeficientul de corelare egal cu -1 înseamnă că între variabile

Dependenta functionala

9.în analiza econometrică sunt considerate Xj

La fel ca variabilele aleatoare

10.coeficientul de regresie variază în interiorul

Acceptă orice valoare

11.Q=………..min corespunde

Cele mai mici pătrate

12. în ce limite se modifică coeficientul de determinare

13. într-un model bine montat, reziduurile ar trebui

Sa ai o lege normala....

14. Se numește alegerea greșită a formei funcționale sau a variabilelor explicative

Erori de specificație

15. coeficientul de determinare este

Patrat dublu…

16.valoarea calculată prin formula r=………………este o estimare

Coeficientul de corelație în perechi

17. Coeficientul de corelație al eșantionului r în valoare absolută

Nu depășește unul

18.componentele vectorului Ei

au o lege normală

19.este metoda celor mai mici pătrate aplicabilă pentru calcularea parametrilor modelelor neliniare

Hai sa aplicam dupa el .....

20. este metoda celor mai mici pătrate aplicabilă pentru calcularea parametrilor dependenţei exponenţiale

Aplicabil după reducerea acestuia

21.ce arată rata de creștere absolută

Cu câte unități se va schimba y dacă x se schimbă cu unu

22.dacă coeficientul de corelație este pozitiv, atunci în modelul liniar

Pe măsură ce x crește, și crește.

23. ce functie se foloseste la modelarea modelelor cu crestere constanta

Dacă valoarea relativă…………………… nelimitată

25.elasticitatea arată

Cât de mult se va schimba ………………………………..cu 1%

26.Valoarea tabelului student depinde

Și pe nivelul de încredere, și pe numărul de factori incluși în model și pe lungimea seriei originale

27. valoarea tabelară a criteriului Fisher depinde de

Doar pe nivelul de încredere și pe numărul de factori incluși în model

28. ce caracteristică statistică se exprimă prin formula

Rxy=…………

Coeficient de corelație

29.formula t= rxy………….se folosește pentru

Coeficientul de corelație al verificărilor de semnificație

30.ce caracteristică statistică se exprimă prin formula R?=……………

Coeficient de determinare

31.coeficientul de corelare este utilizat pentru

Definițiile etanșeității conexiunii………..

32.elasticitatea măsurată

Unitatea de măsură a factorului……………………indicator

33. Estimările parametrilor unei regresii liniare perechi se găsesc prin formula

B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?

34. pentru regresia y=a+bx din n observații, intervalul de încredere (1-а)% pentru coeficientul b va fi

35. Să presupunem că dependența cheltuielilor de venit este descrisă de funcția y=a+bx

Valoarea medie a lui y \u003d 2……… este egală

36. pentru regresia pe perechi, o?b este egal cu

…….(xi-x?)?)

37. Relația dintre coeficientul de determinare multiplă (D) și corelația (R) este descrisă prin următoarea metodă

38. Probabilitatea încrederii

Probabilitatea ca………………..interval de prognoză

39. pentru a verifica semnificația unui parametru individual, folosiți

40.numărul de grade de libertate pentru statisticile t la testarea semnificației parametrilor de regresie din 35 de observații și 3 variabile independente

41.numărul de grade de libertate a numitorilor f ai statisticilor de regresie din 50 de observații și 4 variabile independente

42. una dintre probleme este o pisică. Poate apărea în regresia multivariată și nu apare niciodată în regresia perechi, este

Corelația dintre variabile independente

43. multicoliniaritatea apare atunci când

Doi sau mai mulți independenți…………

44. heteroscedaticitatea este prezentă când

Varianta aleatorie...

45. Coeficientul standardizat al ecuaţiei de regresie?k arată

Cu cât % se va schimba indicatorul rezultat y atunci când xi se schimbă cu 1% cu nivelul mediu al altor factori neschimbat

46.Relația dintre indicele de determinare multiplă R? și indicele ajustat al determinării multiple RC? (în formula cu R deasupra)

RC?=R? (n-1)/(n-m-1)

47. să spunem că pentru a descrie unul proces economic Se potrivesc 2 modele. Ambele sunt adecvate conform criteriului f al lui Fisher. care să ofere un avantaj, pentru unul care are:

Valoarea F mai mare a criteriului

48. Pentru o regresie de n observații și m variabile independente, există o astfel de relație între R? și F

…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1-R?)]

49. Se verifică semnificația coeficienților de corelație privați și perechi folosind

Testul T al elevului

50.dacă există o variabilă nesemnificativă în ecuația de regresie, atunci aceasta se dezvăluie printr-o valoare scăzută

statistici T

51. caz în care modelul este considerat adecvat

Fcalc>Ftable

52. Ce criteriu este folosit pentru a evalua semnificația coeficientului de regresie

T al studentului

53. Valoarea intervalului de încredere vă permite să stabiliți cât de fiabilă este ipoteza

Intervalul conține parametrii populației

54. ipoteza absenţei autocorelaţiei reziduurilor este dovedită dacă

Уt=a+b0x1+?yt-1+?t

56. alege un model cu decalaje

Уt= a+b0x1…….(cea mai lungă formulă)

57. ce puncte sunt excluse din seria temporală prin procedura de netezire

Stând la începutul și la sfârșitul seriei temporale

58. ceea ce determină numărul de puncte excluse ca urmare a netezirii

Din numărul de puncte………

59.autocorelarea există atunci când

Fiecare valoare ulterioară a reziduurilor

60. Ca urmare a autocorelației, avem

Estimări ineficiente ale parametrilor

61.dacă suntem interesați să folosim variabile de atribut pentru a arăta efectul diferitelor luni pe care ar trebui să le folosim

11 metode de atribut

62. Modelul serii temporale aditive are forma

63. MODELUL MULTIPLICATIV ARE FORMA

64.coeficientul de autocorelare

Caracterizează strânsoarea relației liniare dintre nivelurile actuale și anterioare ale seriei

65.Se construiește modelul de serie de timp aditiv

Amplitudinea fluctuațiilor sezoniere crește și scade

66.pe baza datelor trimestriale………..valori 7-1 trimestru, 9-2 trimestru și 11-3 trimestru…………….

67. variabile endogene sunt

Variabile dependente, al căror număr este egal cu numărul de ecuații……..

68.variabile exogene

Variabile predefinite care afectează…………..

69. variabilele de lag sunt

Valoarea variabilelor dependente pentru perioada anterioară de timp

70. pentru determinarea parametrilor trebuie convertită forma structurală a modelului în

model de formă redusă

71. o ecuație în care H este numărul de variabile endogene, D este numărul de variabile exogene lipsă, este identificabilă dacă

72. ecuație în care H este numărul de variabile endogene, D este numărul de variabile exogene lipsă, Neidentificabil dacă

73. O ecuație în care H este numărul de variabile endogene și D este numărul de variabile exogene lipsă este supraidentificată dacă

74.să determine parametrii unui model precis identificabil

Cele mai mici pătrate indirecte aplicate

75. pentru a determina parametrii modelului SUPERidentificat

SE UTILIZA LSM ÎN DOUĂ PASURI

76.să determine parametrii unui model neidentificat

NU POATE FI APLICA NICUNA DINTRE METODELE EXISTENTE

Cautare site

Articole

Selectați rubrica Advocacy Drept administrativ Analiza situațiilor financiare Management de criza Audit Bancar Drept bancar Planificarea afacerii Bursa de valori Burse de valori Contabilitate situatii financiare Contabilitate de gestiune Contabilitate Contabilitate in banci Contabilitate contabilitate financiara Contabilitate organizatii bugetare Contabilitate în fondurile de investiții Contabilitate în organizațiile de asigurări Contabilitate și audit Sistemul bugetar al Federației Ruse Reglementarea valutară și controlul valutar Afaceri de expoziții și licitații Matematică superioară Afaceri economice externe Serviciul de stat Inregistrare de stat tranzactii imobiliare Reglementarea statului activitate economică Proces civil și arbitral Declarație Bani, credit, bănci Politică financiară pe termen lung Legea locuinței Drept funciar Investiții Strategii de investiții Managementul inovației Tehnologii informaţionale şi vamale Sisteme informaţionale în economie Tehnologia de informație Tehnologii informaţionale ale managementului Litigii Cercetarea sistemelor de management Istoria statului şi dreptului țări străine Istoria statului și dreptului intern Istoria doctrinelor politice și juridice Prețurile comerciale Analiză economică cuprinzătoare activitate economică Dreptul constituțional al țărilor străine Dreptul constituțional al Federației Ruse Contracte în comerț internațional Controlul Control și revizuire Condițiile pieței piețele de mărfuri Politica financiara pe termen scurt Criminalistica Criminologie Logistica Marketing Drept internațional Relații internaționale monetare și de credit Convenții și acorduri internaționale privind comerțul Standarde internaționale activitate de audit Standarde internaționale raportare financiară Internaţional relaţiile economice Metode de evaluare a managementului riscuri financiare Economia mondială Economia mondială și comerțul exterior Legislația municipală Impozite și fiscalitate Legislație fiscală Legislație moștenire Reglementarea netarifară a activității economice străine Notariat Fundamentarea și controlul prețurilor contractelor Management general și vamal Comportament organizațional Organizarea controlului valutar Organizarea activităților băncilor comerciale Organizarea activităților de organizarea valorilor mobiliare și tehnologie Comert extern Organizare control vamal Elemente de bază ale afacerii Specificații contabile comerciale Specificul industriei unităților de cost fonduri de investiții Drepturile omului și ale cetățeanului Legea proprietății intelectuale Legea bunăstării sociale Jurisprudența Suport juridic economie Reglementare legală Privatizare Legal Sisteme de informare Cadrul legal al Federației Ruse Riscuri antreprenoriale Economie și management regional Piața de publicitate hârtii valoroase Sisteme de prelucrare a datelor din țări străine Sociologie Sociologia managementului Statistici Statistica finanțelor și creditului Management strategic Asigurări Drept asigurări Afaceri vamale Drept vamal Teoria contabilității Teoria statului și dreptului Teoria organizării Teoria managementului Teoria analizei economice Vamă Relațiile comerciale și economice ale Federației Ruse dreptul muncii Upd Managementul calității Managementul resurselor umane Managementul proiectelor Managementul riscurilor Managementul finanțării comerțului exterior Deciziile de management Contabilitatea costurilor în Contabilitatea comercială pentru întreprinderile mici Filosofie și estetică Mediu financiar și riscuri antreprenoriale Drept financiar sisteme financiarețări străine Management financiar Finanțe Finanțarea întreprinderilor Finanțe, rulaj de baniși credit Drept economic Prețuri Prețuri în comerțul internațional Calculatoare Dreptul mediului Econometrie Economie Economie și organizarea întreprinderilor Metode economice și matematice Geografie economică și studii regionale Teoria economică Analiză economică etica juridică