Ekonometriya testlari onlayn hal qiladi. Ekonometriya testi (boshlang'ich daraja)
Uzoq vaqt davomida ikkitasi bor edi turli xil variantlar ekonometrikaning ta'riflari: "so'zning keng ma'nosida ekonometrika" dan "so'zning tor ma'nosidagi ekonometrika"gacha. "Ekonometrika so'zning keng ma'nosida" matematik usullar yordamida olib boriladigan turli xil iqtisodiy tadqiqotlar to'plamini anglatadi. "So'zning tor ma'nosida ekonometrika" asosan iqtisodiy tadqiqotlarda matematik va statistik usullarni qo'llashni anglatadi: iqtisodiy hodisalarning matematik va statistik modellarini qurish, har qanday turdagi modellarda parametrlarni baholash va boshqalar.
"Ekonometrika" nomini 1926 yilda iqtisoddagi ushbu yo'nalishning asoschisi Ragnar Frish kiritgan. Tilshunoslik nuqtai nazaridan, "ekonometrika" atamasi nemis tilidan (Okonometrie) kelib chiqqan. Birinchi marta bu atama 1910 yilda buxgalteriya hisobi bo'yicha nemis kitobida paydo bo'lgan, uning muallifi buxgalteriya hisobi nazariyasini shunday tushungan. So'zma-so'z tarjima qilinganda, ekonometrika "iqtisoddagi o'lchovlar" degan ma'noni anglatadi (biometriya, ilmiyometriya, astrometrik, sotsiometriya, psixometriya, siyosiy o'lchovlar bilan solishtirish mumkin).
Biroq, hozirda buni qilish mumkin to'liq ishonch S.A tomonidan berilgan ta'rifni ta'kidlaydilar. Ayvazyan va V.S. Mxitaryan o'zlarining so'nggi darsliklarida eng ob'ektiv, zamonaviy va aniq:
Ta'rifi: Ekonometrika - bu nazariy natijalar, usullar, usullar va modellarni birlashtirgan mustaqil ilmiy fan.
- iqtisodiy nazariya,
- iqtisodiy statistika,
- matematik va statistik vositalar
- iqtisodiy nazariya tomonidan aniqlangan umumiy (miqdoriy) qonuniyatlarga o‘ziga xos miqdor ifodasini berish.
Ko'rib turganingizdek, bu ta'rif etmish yil oldin R.Frish tomonidan kiritilgan ta'rifga to'liq mos keladi. U ekonometrika nazariy tahlil, empirik ma'lumotlar va matematik usullarni birlashtirgan uchlik formulasiga amal qilishi kerak deb hisoblagan.
Ekonometrika doirasida iqtisodiy nazariya haqida gapirganda, tadqiqotchilar nafaqat ob'ektiv ravishda mavjud bo'lgan (sifat darajasida) iqtisodiy qonunlar va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlashga, balki ularni rasmiylashtirishga yondashuvlarga ham qiziqishadi. Iqtisodiy statistikani ekonometrikaning ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqishda tadqiqotchilarni faqat ushbu mustaqil fanning bevosita bog'liq bo'lgan tomoni qiziqtiradi. axborotni qo'llab-quvvatlash tahlil qilingan ekonometrik model. Va nihoyat, ekonometrikaning matematik va statistik vositalari, albatta, an'anaviy ma'noda matematik statistikani emas, balki faqat uning alohida bo'limlarini (regressiya tahlilining klassik va umumlashtirilgan chiziqli modellari, vaqt seriyalarini tahlil qilish, tizimlarni qurish va tahlil qilish) anglatadi. bir vaqtda tenglamalar). Matematik statistikaning ushbu bo'limlari ba'zi ma'lumotlar bilan to'ldirilishi kerak (regressiya modellarining maxsus turlari, spetsifikatsiya muammolarini echishga yondashuvlar, modellarning aniqlanishi va tekshirilishi va boshqalar).
Ekonometristning barcha faoliyatida modeldan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, ushbu kontseptsiyaga tegishli ta'riflarning butun "zanjirini" kuzatish juda muhimdir.
Matematik model tadqiqotchini qiziqtirgan real elementlar orasidagi munosabatlar matematik kategoriyalar orasidagi mos munosabatlar bilan almashtiriladigan real dunyoning abstraksiyasidir.
Iqtisodiy va matematik model - bu ba'zi gipotetiklarning ishlash mexanizmini tavsiflovchi har qanday matematik modeldir iqtisodiy tizim yoki ijtimoiy-iqtisodiy tizim. Ba'zan bir xil modelni oddiygina deb atash mumkin iqtisodiy . (Raqobatbardosh bozorda ma'lum mahsulot yoki xizmat turiga talab va taklifni shakllantirish jarayonini tavsiflovchi "veb-model" deb ataladigan eng oddiy versiya bunday modelga misol bo'la oladi).
Agar iqtisodiy-matematik modelning ta'rifi har qanday matematik model haqida emas, balki ehtimollar nazariyasi va matematik statistika apparati yordamida qurilgan model haqida bo'lsa, u holda siz allaqachon ekonometrik model haqida tasavvurga ega bo'lishingiz mumkin. Ammo buning uchun quyidagi ta'riflarni yodda tutish kerak.
Ehtimoliy model - ishlash mexanizmini simulyatsiya qiluvchi matematik modeldir faraziy(aniq emas) stokastik tabiatning real hodisasi (yoki tizimi).
Ehtimoliy-statistik model - Bu ehtimollik modeli bo'lib, uning individual xususiyatlari (parametrlari) qiymatlari modellashtirilganning ishlashini tavsiflovchi kuzatishlar (dastlabki statistik ma'lumotlar) natijalariga ko'ra baholanadi. xos(gipotetik emas) hodisa (yoki tizim).
Va nihoyat, ekonometrik model haqida gapirishimiz mumkin:
ekonometrik model iqtisodiy yoki ijtimoiy-iqtisodiy tizimning ishlash mexanizmini tavsiflovchi ehtimollik-statistik model deb ataladi.
Har qanday ekonometrik modelda, unda ishtirok etuvchi barcha o'zgaruvchilar, yakuniy qo'llaniladigan maqsadlarga qarab, ekzogen, endogen va oldindan belgilanganlarga bo'linadi:
ekzogen o'zgaruvchilar(ekzo-tashqi, genous-kelib)- bu o'zgaruvchilar, xuddi "tashqaridan", avtonom tarzda o'rnatiladi va ma'lum darajada boshqariladi (rejalashtirilgan);
endogen o'zgaruvchilar(endo-ichki, genous-kelib chiqishi) qiymatlari jarayonda shakllanadigan o'zgaruvchilar va ichida tahlil qilinayotgan ijtimoiy-iqtisodiy tizimning sezilarli darajada ekzogen o'zgaruvchilar ta'sirida va, albatta, bir-biri bilan o'zaro ta'sirida ishlashi; ekonometrik modelda ular tushuntirish predmeti hisoblanadi;
oldindan belgilangan o'zgaruvchilar sifatida tizimda harakat qiladigan o'zgaruvchilardir omillar - argumentlar, yoki tushuntirish o'zgaruvchilar.
Oldindan belgilangan o'zgaruvchilar to'plami barcha ekzogen o'zgaruvchilardan (ular vaqt bo'yicha o'tmish, joriy va kelajakdagi nuqtalarga "biriktirilishi" mumkin) va shunday deb ataladiganlardan hosil bo'ladi. endogen o'zgaruvchilarning kechikishi, bular. qiymatlari tahlil qilinadigan ekonometrik tizim tenglamalariga kiritilgan bunday endogen o'zgaruvchilar. o'tgan(oqimga nisbatan) vaqtdagi nuqtalar va shuning uchun ham allaqachon ma'lum, berilgan.
INFO STADIYA – talaba istalgan savoliga javob topishi, shuningdek, talabalik ishlarini yozish bo‘yicha maslahat olishi mumkin bo‘lgan platformadir. Bu erda siz diplom, kurs ishi, insho, amaliyot hisoboti, arizalar uchun hujjatlar, topshiriqlar va boshqa ko'plab talabalar topshiriqlariga buyurtma berishingiz mumkin. Kompaniyamizda ko'plab malakali mualliflar ishlaydi. Xizmatlar narxlari bilan tegishli sahifada tanishishingiz mumkin.
Ekonometriya testlari
"Makroiqtisodiy modellar bilan vazifalar" bo'limidagi bilimlarni tekshirish uchun ekonometrikadan testlar. 10 ta test savoli - to'g'ri variantlar qizil rang bilan ajratilgan. 1. Quyida makroiqtisodiy model berilgan: Iste’mol funksiyasi: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1 Investitsion funksiya: It= b0+b1Yt+u2 Daromadning identifikatsiyasi: Yt=Ct+It+Gt t davridagi iste’mol; Yt, Yt-1 - yillardagi daromad [...]
Ekonometrikadan testlar, "Bir vaqtning o'zida tenglamalar tizimlari" bo'limidagi bilimlarni tekshirish uchun. 9 ta test savoli - to'g'ri variantlar qizil rang bilan ajratilgan. 1. Sinxron tenglamalar tizimini quyidagicha yozish mumkin: umumlashtirilgan shaklning qisqartirilgan shaklining funktsional shaklining strukturaviy shakli 2. Bir xil o'zgaruvchilar bir vaqtning o'zida ayrimlarida endogen bo'lishi mumkin bo'lgan o'zaro bog'liq regressiya modellari to'plami [...]
Ekonometrika bo'yicha testlar, "Vaqt seriyasi" bo'limida bilimlarni tekshirish uchun. 17 ta test savoli - to'g'ri variantlar qizil rang bilan ajratilgan. 1. Vaqt seriyasining tendentsiyasi (trend) uzoq muddatli ta'sirga ega bo'lgan va o'rganilayotgan ko'rsatkichning umumiy dinamikasini tashkil etuvchi, mavsumiy ta'sirga ega bo'lgan, bir martalik ta'sir ko'rsatadigan, ta'sir qilmaydigan omillar majmuini tavsiflaydi. qator darajasi 2. Vaqt seriyasining silliq oʻzgaruvchan komponenti, aks ettiruvchi […]
Ekonometrikadan testlar, “Regressiya modeli sifatini baholash” bo’limida bilimlarni tekshirish. 41 ta test savoli - to'g'ri variantlar qizil rang bilan ajratilgan. 1. y o‘zgaruvchisi bilan X izohli o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi statistik bog‘lanishning qat’iyligi quyidagicha o‘lchanadi: Talabaning t-testi aniqlash koeffitsienti korrelyatsiya koeffitsienti Fisherning F mezoni 2. Juftlangan chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti quyidagicha tavsiflanadi: chiziqli bog‘lanishning qattiqligi. ikki o'zgaruvchi o'rtasida chiziqli bo'lmagan zichlik [...]
Ekonometrika bo'yicha testlar, "Nochiziqli regressiya modellari" bo'limidagi bilimlarni tekshirish uchun. 8 ta test savoli - to'g'ri variantlar qizil rang bilan ajratilgan. 1. Nochiziqli - bu tasodifiy o'zgaruvchilar parametrlari natijalarini tashkil etuvchi o'zgaruvchilarga (omillarga) nisbatan chiziqli bo'lmagan regressiya tenglamasi 2. Chiziqli bo'lmagan bog'liqlikka misol. iqtisodiy ko'rsatkichlar Bu talabning narxga klassik giperbolik bog'liqligi, daromadning aylanma mablag'lar miqdoriga chiziqli bog'liqligi [...]
Ekonometrika fanidan testlar, "Chiziqli ko'p regressiya modeli" bo'limidagi bilimlarni tekshirish. 4 ta test savoli - to'g'ri variantlar qizil rang bilan ajratilgan. 1. Y bog'liq o'zgaruvchi va X mustaqil o'zgaruvchi o'rtasidagi chiziqli ko'p regressiya tenglamasi, bu erda a, b model parametrlari quyidagicha ko'rinishi mumkin: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 Y= bX 2. Bog'liq […] o'rtasidagi chiziqli ko'p regressiya tenglamasi
Ekonometrika bo'yicha testlar, "Chiziqli parana regressiyasiga misollar" bo'limidagi bilimlarni tekshirish uchun. 5 ta test savoli - to'g'ri variantlar qizil rang bilan ajratilgan. 1. Iqtisodiy ko'rsatkichlarning chiziqli bog'liqligiga misol sifatida talabning narxga klassik giperbolik bog'liqligini ko'rsatish mumkin;
Ekonometrika fanidan testlar, "Chiziqli juftlik regressiyasi" bo'limidagi bilimlarni tekshirish. 4 ta test savoli - to'g'ri variantlar qizil rang bilan ajratilgan. 1. Y bog‘liq o‘zgaruvchi va X mustaqil o‘zgaruvchi o‘rtasidagi chiziqli juft regressiya tenglamasi, bunda a, b model parametrlari: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 2. Chiziqli juft regressiya tenglamasi qaram o'zgaruvchi Y va [...]
Ekonometrika testlari - №1/1 sahifa
Ekonometriya testlari
Kirish
Ekonometrik model shaklga ega
y=fx
y= a+b1x+b2x2
y=fx+e
y=fx
Match
Javob: a-3, b-2, c-4
Regressiya
olingan o'zgaruvchi qiymatlarining tushuntirish o'zgaruvchilari (omillari) qiymatlariga bog'liqligi
bir o'zgaruvchining har bir qiymati boshqa o'zgaruvchining bitta qiymati bilan bog'liq bo'lgan qoida
qoida, unga ko'ra mustaqil o'zgaruvchining har bir qiymati bog'liq o'zgaruvchining qiymati bilan bog'liq
olingan o'zgaruvchining o'rtacha qiymatining tushuntirish o'zgaruvchilari (omillari) qiymatlariga bog'liqligi
Eng kichik kvadrat usuli ...
i=1nyi-yi2→min sharti asosida chiziqli regressiya parametrlarining baholarini olish imkonini beradi.
ln(i=1nf(yi,)→max sharti asosida regressiya parametrlarining taxminlarini olish imkonini beradi.
Regressiya parametrlarining statistik ahamiyatini tekshirish imkonini beradi
i=1ny-yi2→min sharti asosida chiziqli bo'lmagan regressiya parametrlarining baholarini olish imkonini beradi.
Chiziqli ko'p regressiya
Chiziqli ko'p regressiya tenglamasi
y=a+bx
y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp
y=ax1b1x2b2…xpbp
yt=Tt+St+Et
Chiziqli ko'p regressiya tenglamasi uchun mos
Javob: a-4, b-1, c-6, d-5
Regressiya modeli spetsifikatsiyasi muammosi o'z ichiga oladi
Regressiya tenglamasiga kiritilgan omillarni tanlash
Regressiya tenglamasining parametrlarini baholash
Regressiya tahlili natijalarining ishonchliligini baholash
Regressiya tenglamasining turini tanlash
1. Chiziqli ko'p regressiya modeliga kiritilgan omillarga qo'yiladigan talablar ...
Faktorlar soni aholi hajmidan 6 barobar kam bo'lishi kerak
Omillar vaqt seriyasini ifodalashi kerak
Omillar bir xil o'lchamga ega bo'lishi kerak
Faktorlar o'rtasida yuqori korrelyatsiya bo'lmasligi kerak
2. Omillarning multikollinearligi haqidagi to'g'ri gaplar
Chiziqli ko'p regressiya modeliga multikollinear omillarni kiritish tavsiya etiladi
Omillarning multikollinearligi regressiya tenglamasi parametrlarini baholash ishonchliligining pasayishiga olib keladi.
Omillarning multikolinearligi 0,7 dan katta qiymatlarga ega bo'lgan interfaktorial korrelyatsiyaning juft koeffitsientlari mavjudligida namoyon bo'ladi.
Faktorlarning ko'p chiziqliligi 0,3 dan kam bo'lgan juftlashgan interfaktorial korrelyatsiya koeffitsientlari mavjudligida namoyon bo'ladi.
3. Chiziqli ko‘p regressiya tenglamasiga omillarni kiritish haqidagi to‘g‘ri gaplar
Modelga omilni kiritish ko'p martalik determinatsiya koeffitsientining sezilarli o'sishiga olib keladi
Faktor va olingan o'zgaruvchi uchun juftlik korrelyatsiya koeffitsienti 0,3 dan kam
Faktor jadval qiymatidan kichik bo'lsa, regressiya koeffitsienti uchun Student t-testining qiymati
Faktor o'rganilayotgan ko'rsatkichning xatti-harakatlarini iqtisodiy nazariyaning qabul qilingan qoidalariga muvofiq tushuntirishi kerak
4. O'zgaruvchilarni bosqichma-bosqich kiritishdan foydalangan holda ko'p regressiya modelini qurishda birinchi bosqichda ... bilan model.
Bog'liq o'zgaruvchi bilan eng past korrelyatsiya koeffitsientiga ega bo'lgan bitta tushuntirish o'zgaruvchisi
Bog'liq o'zgaruvchi bilan eng yuqori korrelyatsiya koeffitsientiga ega bo'lgan bitta tushuntirish o'zgaruvchisi
Moduli korrelyatsiya koeffitsientlari bog'liq o'zgaruvchi bilan 0,5 dan katta bo'lgan bir nechta tushuntirish o'zgaruvchilari
Tushuntiruvchi o'zgaruvchilarning to'liq ro'yxati
Chiziqli ko'p regressiya omillari ostidagi parametrlar
y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp xarakteristikasi
Regressiya bilan izohlanadigan natijaviy o'zgaruvchining umumiy dispersiyadagi ulushi
Natija o'zgaruvchisi va mos keladigan omil o'rtasidagi bog'liqlikning yaqinligi, modelga kiritilgan boshqa omillarning ta'sirini bartaraf etish.
Tegishli omilning 1% ga o'zgarishi bilan natijada olingan o'zgaruvchi o'rtacha necha foizga o'zgaradi?
5. O'zgaruvchilarni standartlashtirish formula bo'yicha amalga oshiriladi
ty=ymaxy
ty=y-y
ty=ysy
ty=y-ysy
Standartlashtirilgan masshtabdagi ko‘p regressiya tenglamasi ty=20+0,9tx1+0,5tx2+e. Natijaga quyidagilar katta ta'sir qiladi:
x1 va x2
xulosa qilib bo'lmaydi
Tabiiy shakldagi ko'p regressiya tenglamasi
y=20+0,7x1+0,5x2+e. Natijaga quyidagilar katta ta'sir qiladi:
x1 va x2
xulosa qilib bo'lmaydi
6. Standartlashtirilgan shakldagi regressiya tenglamasining xossalariga ... kiradi.
Tushuntiruvchi o'zgaruvchilar uchun regressiya koeffitsientlari bir-biriga teng
Regressiyaning doimiy parametri (tenglamaning erkin muddati) mavjud emas
Standartlashtirilgan regressiya koeffitsientlari bir-biri bilan taqqoslanmaydi
Tenglamaga kiritilgan o'zgaruvchilar o'lchovsizdir
7. Chiziqli ko'p regressiya tenglamasida natijaga omillarning birgalikdagi ta'sirining yaqinligi quyidagicha baholanadi.
Juftlik korrelyatsiya koeffitsienti
Qisman korrelyatsiya koeffitsienti
8. Match
Javob: a-1, b-4, c-3
9. Chiziqli munosabatlar uchun ko'p korrelyatsiya koeffitsientini formula yordamida hisoblash mumkin
Javob: a, d
10. Ko'p korrelyatsiya koeffitsientiga oid to'g'ri gaplar
Ryx1…xp qiymati qanchalik yaqin bo'lsa, samarali xususiyatning barcha omillar bilan aloqasi shunchalik yaqin bo'ladi.
Qiymat Ryx1…xp nolga qanchalik yaqin bo'lsa, samarali xususiyatning barcha omillar bilan aloqasi shunchalik yaqin bo'ladi.
Ryx1…xp intervaldan qiymatlarni oladi
Ryx1…xp [– 1, 1] oraliqdan qiymatlarni oladi.
11. Ko'p determinatsiya koeffitsienti xarakterlanadi
Chiziqli ko'p regressiya tenglamasida natijaga omillarning birgalikdagi ta'sirining qattiqligi
Modelga kiritilgan boshqa omillarning ta'sirini bartaraf etgan holda, natija va mos keladigan omil o'rtasidagi munosabatlarning yaqinligi.
Olingan belgi dispersiyasining umumiy dispersiyadagi regressiya bilan izohlangan nisbati
Olingan o'zgaruvchining o'rtacha o'zgarishi mos keladigan omilning birga o'zgarishi bilan, boshqa omillarning qiymati o'zgarmagan holda, o'rtacha darajada belgilanadi
12. Kvadrat og'ishlarning umumiy (TSS), regressiya (RSS) va qoldiq (ESS) yig'indisi va R2 aniqlash koeffitsienti uchun tenglik ...
R2=RSSTSS
R2=1-ESSTSS
R2=ESSTSS
R2=1-RSSTSS
R2=RSSTSS+ESSTSS
13. Qoldiq dispersiyaning umumiy dispersiyaga nisbati 0,05 ga teng. Bu ... bildiradi …
Aniqlash koeffitsienti R2=0,95
Aniqlash koeffitsienti R2=0,05
Farqi (1-R2)=0,95, bu yerda R2 determinatsiya koeffitsienti
Farqi (1-R2)=0,05, bu yerda R2 determinatsiya koeffitsienti
14. Qoldiq dispersiyaning tizimli xatosini bartaraf etish, chiziqli ko'p regressiya modeli sifatini baholash uchun biz foydalanamiz.
Ko'p determinatsiya koeffitsienti
Ko'p korrelyatsiya koeffitsienti
Tuzatilgan bir nechta aniqlash koeffitsienti
Tuzatilgan qisman korrelyatsiya koeffitsienti
15. Bir butun sifatida chiziqli ko'p regressiya tenglamasining statistik ahamiyatini baholash quyidagilardan foydalangan holda amalga oshiriladi.
Talaba mezoni
Fisher mezoni
Durbin-Watson testi
Foster-Styuart mezoni
16. Chiziqli ko'p regressiya koeffitsientlarining statistik ahamiyatini baholash quyidagilardan foydalangan holda amalga oshiriladi.
Talaba mezoni
Fisher mezoni
Durbin-Watson testi
Foster-Styuart mezoni
17. Agar regressiya koeffitsienti muhim bo'lsa, u holda uning shartlari bajariladi
Student t-testining haqiqiy qiymati kritik qiymatdan past
Student t-testining haqiqiy qiymati kritik qiymatdan katta
Ishonch oralig'i noldan o'tadi
Standart xato parametr qiymatining yarmidan oshmaydi
18. Agar regressiya tenglamasi muhim bo'lsa, u holda F-mezonining haqiqiy qiymati ...
yanada tanqidiy
kamroq tanqidiy
birlikka yaqin
nolga yaqin
19. MNClar uchun old shartlar ...
Tasodifiy og'ishlarning dispersiyasi barcha kuzatishlar uchun doimiydir
Tasodifiy og'ishlarning o'zgarishi barcha kuzatishlar uchun doimiy emas
Tasodifiy og'ishlar bir-biri bilan bog'liq
Tasodifiy og'ishlar bir-biridan mustaqildir
20. Qoldiqlar syujetiga mos keladigan xulosalarni ko'rsating
OLSning qoldiqlarning bir-biridan mustaqilligi haqidagi taxmini buziladi
Qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasi mavjud
Qoldiqlarning xatti-harakatlarida hech qanday naqsh yo'q
Qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasi yo'q
21. Eng kichik kvadratlar usulining (LSM) old shartlari bajarilganda, regressiya tenglamasi qoldiqlari odatda ... bilan tavsiflanadi.
Nol o'rtacha
heteroskedastlik
Tasodifiy belgi
Avtokorrelyatsiyaning yuqori darajasi
22. Qoldiqlarning heteroskedastligini aniqlash usullari kiradi
Durbin-Watson testi
Goldfeld-Quandt testi
Qoldiqlarning grafik tahlili
Eng kichik kvadrat usuli
23. Ko'p regressiya tenglamasidagi qo'g'irchoq o'zgaruvchilar ...
Sifat o'zgaruvchilar miqdoriyga aylantiriladi
Modelga allaqachon kiritilgan o'zgaruvchilarning eng oddiy funktsiyalarini ifodalovchi o'zgaruvchilar
Yechimni yaxshilash uchun qo'shimcha miqdoriy o'zgaruvchilar
Modelning adekvatligini oshiradigan regressiya tenglamasiga kiritilgan omillar kombinatsiyasi
24. Ega bo'lgan sifatdosh o'zgaruvchining ta'sirini aks ettirish m holatlar, odatda modelga ... qo'g'irchoq o'zgaruvchini o'z ichiga oladi
m+12
m-12
Nochiziqli regressiya
25. Tushuntiruvchi o‘zgaruvchilarda chiziqli bo‘lmagan, lekin taxminiy parametrlarda chiziqli bo‘lgan regressiyalar.
y=a+b1x+b2x2+e
y=a∙xb∙e
y=a+bx+e
y=a+bx+e
y=a∙bx∙e
y=ea+bx∙e
26. Hisoblangan parametrlarda chiziqli bo'lmagan regressiyalar
y=a+b1x+b2x2+e
y=a∙xb∙e
y=a+bx+e
y=a+bx+e
y=a∙bx∙e
y=ea+bx∙e
27. Model haqidagi to‘g‘ri gaplarni ko‘rsating
y=fx,z∙e=a∙bx∙cz∙e
Tushuntiruvchi o'zgaruvchilarda chiziqli bo'lmagan, ammo taxminiy parametrlar bo'yicha chiziqli modellar turiga ishora qiladi.
Hisoblangan parametrlar bo'yicha chiziqli bo'lmagan modellar turiga ishora qiladi
Chiziqli modellar turiga ishora qiladi
Linearizatsiya qilish mumkin emas
Chiziqli shaklga keltirilishi mumkin
28. Model haqidagi to‘g‘ri gaplarni ko‘rsating
Chiziqli ko'p regressiya modelini chiziqli qiladi
Chiziqli juftlashtirilgan regressiya modeli chiziqli
Tushuntiruvchi o'zgaruvchilar bo'yicha chiziqli bo'lmagan modellar sinfiga kiradi, lekin taxminiy parametrlar bo'yicha chiziqli
Chiziqli modellar sinfiga kiradi
29. y=a∙bx∙e modeli chiziqli bo'lmagan regressiyaning ... ekonometrik modellari sinfiga kiradi.
kuch
teskari
namoyish
chiziqli
30. y=a∙xb∙e modeli chiziqli bo'lmagan regressiyaning ... ekonometrik modellari sinfiga kiradi.
kuch
teskari
namoyish
chiziqli
31. y=a+bx+cx2+e modeli chiziqli bo‘lmagan regressiyaning … ekonometrik modellari sinfiga kiradi.
kuch
polinom
namoyish
chiziqli
32. Ma'lum bo'lishicha, qo'llaniladigan o'g'itlar miqdori ortishi bilan hosil ham ortadi, ammo omilning ma'lum bir qiymatiga erishgandan so'ng, simulyatsiya ko'rsatkichi pasayishni boshlaydi. Ushbu bog'liqlikni o'rganish uchun siz regressiya tenglamasining spetsifikatsiyasidan foydalanishingiz mumkin ...
y=a+bx+cx2+e
y=a+b1x1+b2x2+e
y=a+bx+e
y=a+xb+e
33. y=a∙xb quvvatli regressiya modeli parametrlari uchun baholarni olish uchun ...
Eng kichik kvadratlar qo'llanilmaydi
Tegishli almashtirishni tanlash kerak
Logarifmik o'zgartirishni amalga oshirishingiz kerak
Trigonometrik transformatsiyani amalga oshirishingiz kerak
34. Eng kichik kvadratlar usulidan foydalanib, regressiya tenglamasi parametrlarining qiymatlarini baholash mumkin emas ...
y=a+bx+e
y=a+bxc+e
y=a+bx+cx2+e
y=a+b1x1+b2x2+e
Vaqt seriyasini tahlil qilish
35. Rivojlanishning umumiy yo'nalishini belgilovchi o'zgarish ostida vaqt seriyasining asosiy tendentsiyasi ... tushuniladi.
trend
Mavsumiy komponent
Tsiklik komponent
Tasodifiy komponent
36. Vaqt qatorining muntazam komponentlari quyidagilardir
trend
Mavsumiy komponent
Tsiklik komponent
Tasodifiy komponent
37. Vaqtinchalik qator darajalarining tsiklik tebranish davri bir yildan oshmasa, u holda ular ... deyiladi.
yillik
opportunistik
mavsumiy
ko'p yillik
38. Yt vaqt qatori, Tt trend komponenti, St mavsumiy komponent, Et tasodifiy komponent bo'lsin. Qo'shimcha vaqt seriyasi modeli ... ko'rinishiga ega.
Yt=Tt+St+Et
Yt=Tt∙St+Et
Yt=Tt+St∙Et
Yt=Tt∙St∙Et
39. Yt vaqt qatori, Tt trend komponenti, St mavsumiy komponent, Et tasodifiy komponent bo'lsin. Vaqt seriyasining multiplikativ modeli ... ko'rinishiga ega.
Yt=Tt+St+Et
Yt=Tt∙St+Et
Yt=Tt+St∙Et
Yt=Tt∙St∙Et
40. Qo'shimchali vaqt seriyasi modeli qurildi, bu erda Yt - vaqt seriyasi, Tt - trend komponenti, St - mavsumiy komponent, Et - tasodifiy komponent. Agar Yt=15 bo'lsa, unda ketma-ket komponentlarning qiymatlari to'g'ri topilgan ...
Tt=8, St=5, Et=0
Tt=8, St=5, Et=2
Tt=15, St=5, Et=0
Tt=15, St=-5, Et=2
41. Vaqt seriyasida trend mavjudligini aniqlashingiz mumkin ...
Vaqt seriyalari jadvaliga ko'ra
Vaqt seriyasining hajmi bo'yicha
Tasodifiy komponentning yo'qligi bilan
Trend mavjudligi haqidagi gipotezani statistik tekshirish yordamida
42. Vaqt seriyasida tsiklik (mavsumiy) tebranishlar mavjudligini aniqlashingiz mumkin ...
Avtokorrelyatsiya funksiyasini tahlil qilish natijasida
Vaqt seriyalari jadvaliga ko'ra
Vaqt seriyasining hajmi bo'yicha
Foster-Styuart testidan foydalanish
43. Yt choraklik kuzatishlar bilan vaqt qatori, St qo‘shimchali mavsumiy komponent bo‘lsin. Birinchi, ikkinchi va to'rtinchi choraklar uchun mavsumiy komponentning taxminlari mos ravishda S1=5, S2=-1, S4=2. Uchinchi chorak uchun mavsumiy komponentning taxmini ...
44. Oddiy uch muddatli harakatlanuvchi o'rtachaning 6, 2, 7, 5, 12 vaqt qatorlarini tekislash natijasida birinchi tekislangan qiymat ... bo'ladi.
45. Oddiy to'rt muddatli harakatlanuvchi o'rtachaning 6, 2, 7, 5, 12 vaqt qatorlarini tekislash natijasida birinchi tekislangan qiymat ... bo'ladi.
46. Vaqt seriyasining tendentsiyasini tavsiflash uchun to'yinganlik bilan o'sish egri chizig'idan foydalaniladi ...
y=a+b1t+b2t2
y=a+b1t+b2t2+b3t3
y=a∙bt, b>1
y=k+a∙bt, a
47. Birinchi tartibli avtokorrelyatsiya koeffitsienti
Vaqt seriyasining qo'shni darajalari orasidagi qisman korrelyatsiya koeffitsienti
Vaqt seriyasining ixtiyoriy darajalari orasidagi chiziqli juft korrelyatsiya koeffitsienti
Vaqt seriyasining qo'shni darajalari orasidagi juft korrelyatsiyaning chiziqli koeffitsienti
Vaqt seriyasining darajasi va uning soni o'rtasidagi juft korrelyatsiyaning chiziqli koeffitsienti
48. Avtokorrelyatsiya funksiyasi...
Avtokorrelyatsiya koeffitsientining vaqt seriyalari darajalaridagi birinchi farqlarga bog'liqligi
Vaqt seriyasi darajasining uning soni bilan korrelyatsiya koeffitsientiga bog'liqligi
O'sish tartibida joylashtirilgan avtokorrelyatsiya koeffitsientlari ketma-ketligi
Avtokorrelyatsiya koeffitsientlari ketma-ketligi, ularning qiymatlarining ortib borish tartibida joylashtirilgan
49. Agar 4 ta tartibning avtokorrelyatsiya koeffitsienti eng yuqori bo'lib chiqsa, vaqt seriyasi
chiziqli tendentsiya
tasodifiy komponent
4-tartibli ko'phad ko'rinishidagi tendentsiya
davriy tebranishlar 4 ga teng
50. Avtokorrelyatsiya koeffitsientlarining r1=0,8, r2=0,2, r3=0,3, r4=0,9 qiymatlari ma’lum. To'g'ri bayonotlar bering ...
Vaqt seriyasi 4-tartibli polinom ko'rinishidagi tendentsiyani o'z ichiga oladi
51. Avtokorrelyatsiya koeffitsientlarining r1=0,1, r2=0,8, r3=0,3, r4=0,9 qiymatlari ma’lum. Xulosa qilish mumkin ...
Vaqt seriyasi chiziqli tendentsiyani o'z ichiga oladi
Vaqt seriyasi tasodifiy
Vaqt seriyasi 2 davriga ega bo'lgan tsiklik tebranishlarni o'z ichiga oladi
Vaqt seriyasi 4 davriga ega bo'lgan tsiklik tebranishlarni o'z ichiga oladi
52. Vaqt seriyasi modeli adekvat hisoblanadi, agar qoldiqlarning qiymatlari ...
nol umidga ega
qiymat F-mezonining haqiqiy qiymati jadval qiymatidan kichik
normal taqsimot qonuniga rioya qiling
yagona taqsimot qonuniga rioya qiling
ijobiy
tasodifiy va mustaqildir
53. Vaqt seriyasi modeli qoldiqlarining mustaqilligi yordamida tekshirish mumkin
Durbin-Watson testi
Pearson mezoni
Fisher mezoni
54. Vaqt seriyasi modeli qoldiqlarining tasodifiyligi yordamida tekshirilishi mumkin
Qoldiqlarning avtokorrelyatsiya funksiyasini tahlil qilish
Pearson mezoni
Trend mavjudligi haqidagi gipotezani tekshirish
Egrilik va kurtozni hisoblash
55. Eksponensial tekislash uchun formuladan foydalaniladi
St=ayt+1-ayt-1
St=ayt+1-aSt-1
yt=k+a∙bt, a
Yt=Tt+St+Et
56. St=ayt+1-aSt-1 ko‘rsatkichli tekislash modelidagi tekislash doimiysi a qiymatlarni oladi.
0,2 yoki 0,3
0,7 dan 0,9 gacha
o'zboshimchalik bilan
57. St=ayt+1-aSt-1 ko'rsatkichli tekislash modelida tekislash doimiysi a optimal qiymatini tanlash amalga oshiriladi.
a=0,3 qiymati har doim ishlatiladi
a=0,7 qiymati har doim ishlatiladi
a ning optimal qiymati eng kichik xato dispersiyasi olinadigan qiymat hisoblanadi
a ning optimal qiymati eng katta xato dispersiyasi olinadigan qiymat hisoblanadi
58. Moslashuv parametri a=0,3, y5=8, y6=7, S4=6. St=ayt+1-aSt-1 formulasi bo‘yicha vaqt qatorini eksponensial tekislash natijasida olingan S6 qiymati...
Javob: 6.72
59. Vaqt seriyasi trendni o'z ichiga oladi va uni tekislash uchun Holt modeli qo'llaniladi: St=ayt+1-a(St-1-mt-1), mt=gSt-St-1+1-gmt-1. Agar a=g=0,3, y5=8, S4=5, m4=2. m5 qiymati ...
Javob: 1.25
Sinxron tenglamalar sistemalari
Qishloq xoʻjaligi korxonasi bugʻdoy, makkajoʻxori, arpa, grechka yetishtirish bilan shugʻullanadi. Har bir ekinning hosildorligini o'g'itlarning qo'llaniladigan dozalari va namlik miqdoriga qarab tavsiflovchi ekonometrik model tuzilgan. Bu model ... tenglamalar sistemalari sinfiga kiradi
bir vaqtda
mustaqil
rekursiv
normal
Yopiq iqtisodiyotning holati quyidagi belgilar bilan tavsiflanadi: Y - yalpi ichki mahsulot (YaIM), C - iste'mol darajasi, I - investisiyalar miqdori, G - davlat xarajatlari, T - soliqlar miqdori, R - real foiz stavkasi. . Modelning spetsifikatsiyasi iqtisodiy nazariyaning quyidagi qoidalariga asoslanadi: 1) iste'mol ixtiyoriy daromad miqdori (Y-T) bilan izohlanadi; 2) investitsiyalar darajasi YaIM qiymati va foiz stavkasi bilan belgilanadi; 3) iste'mol, investitsiyalar va davlat xarajatlari yalpi ichki mahsulotga qo'shiladi. Tegishli o'zaro bog'liq tenglamalar tizimi quyidagicha ko'rinadi:
C=a0+a1∙Y+e1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+e2,Y=C+I+G
C=a0+a1∙Y-T+e1,I=b0+b1∙Y+e2,Y=C+I+G
C=a0+a1∙Y-T+e1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+e2,Y=c0+c1∙C+c2∙I+c3∙G+e3
C=a0+a1∙Y-T+e1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+e2,Y=C+I+G
O'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarning ko'rsatilgan sxemasiga muvofiq qurilgan modelning tizimli shaklida ekzogen o'zgaruvchilar soni ... ga teng.
Javob: 2
O'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarning ko'rsatilgan sxemasiga muvofiq qurilgan modelning tizimli shaklida endogen o'zgaruvchilar soni ... ga teng.
Javob: 3
Bir vaqtning o'zida tenglamalar tizimida endogen o'zgaruvchilar
Bir vaqtning o'zida tenglamalar tizimida ekzogen o'zgaruvchilar
O'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarning belgilangan sxemasi uchun tizim tenglamalari soni ...
Javob: 2
60. O'zgaruvchilar orasidagi munosabatlarning belgilangan sxemasi uchun tizim tenglamalari soni ...
Javob: 3
61. O'zgaruvchilar orasidagi munosabatlarning belgilangan sxemasi uchun tizim tenglamalari soni ...
Javob: 3
O'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarning belgilangan sxemasi uchun tizimga kiritiladigan tenglamalar
Y1=b12Y2+a11X1+a12X2+e1
Y2=b21Y1+a21X1+a22X2+e2
Y1=a11X1+a12X2+e1
Y2=a21X1+a22X2+e2
Y1=b12Y2+a11X1+e1
Y2=b21Y1+a21X1+e2
Bir vaqtning o'zida tenglamalar tizimining tizimli shakliga mos keladigan modelning qisqartirilgan shakli
tenglamalarni o‘z ichiga oladi
y1=a11x1+e1
y2=a22x2+e2
y1=d11x1+u1
y2=d22x2+u2
y1=d11x1+d12x2+u1
y2=d21x1+d22x2+u2
Modelning qisqartirilgan shakli transformatsiya natijasidir ...
Nochiziqli regressiya tenglamalari
Strukturaviy shakl modeli
Mustaqil tenglamalar sistemalari
Rekursiv tenglamalar sistemalari
62. Narxlar dinamikasi modeli uchun qisqartirilgan shakl va ish haqi
y2 - narxning o'zgarish tezligi,
x1 - ishsizlar ulushi,
x3 - xom ashyo importi narxlarining o'zgarish tezligi,
kabi ko'rinadi...
y1=d11x1+e1,y2=d22x2+d23x3+e2
y1=d12y2+d11x1+e1,y2=d21y1+d22x2+d23x3+e2
y1=d12y2+e1,y2=d21y1+e2
y1=d11x1+d12x2+d13x3+e1,y2=d21x1+d22x2+d23x3+e2
63. Bir vaqtning o'zida tenglamalar tizimi modelining qisqartirilgan va strukturaviy shakllari o'rtasidagi muvofiqlikning o'ziga xosligi muammo ...
multikollinearlik omillari
identifikatsiya
qoldiqlarning heteroskedastikligi
ma'lumotlarning heterojenligi
64. Strukturaviy model turi bilan tuzilmaviy va qisqartirilgan koeffitsientlar o'rtasidagi muvofiqlikni o'rnating ...
Javob: a-3, b-1, c-2
65. Narxlar va ish haqi dinamikasi modeli uchun zarur identifikatsiya shartidan foydalanib, to'g'ri bayonotlarni ko'rsating ...
y1=b12y2+a11x1+e1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+e2,
bu erda y1 - oylik ish haqining o'zgarish darajasi,
y2 - narxning o'zgarish tezligi,
x1 - ishsizlar ulushi,
x2 - doimiy kapitalning o'zgarish tezligi,
x3 - xom ashyo importi narxlarining o'zgarish tezligi
ikkala tenglamani ham aniq aniqlash mumkin
ikkala tenglama ham aniqlanmaydi
ikkala tenglamani ham aniqlash mumkin
birinchi tenglamani aniqlash mumkin
ikkinchi tenglamani aniq aniqlash mumkin
66. D - sistemada mavjud bo'lgan, lekin bu tenglamada mavjud bo'lmagan ekzogen o'zgaruvchilar soni. Narx va ish haqi dinamikasi modelining birinchi tenglamasi uchun D qiymati ga teng ...
y1=b12y2+a11x1+e1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+e2,
Javob: 2
67. D - sistemada mavjud bo'lgan, lekin bu tenglamada mavjud bo'lmagan ekzogen o'zgaruvchilar soni. Narx va ish haqi dinamikasi modelining ikkinchi tenglamasi uchun D qiymati ga teng ...
y1=b12y2+a11x1+e1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+e2,
68. H - tizimdagi endogen o'zgaruvchilar soni, D - tizimda mavjud bo'lgan, lekin bu tenglamada mavjud bo'lmagan ekzogen o'zgaruvchilar soni. Narx va ish haqi dinamikasi modelining birinchi tenglamasi uchun qiymat (H - D) ga teng ...
y1=b12y2+a11x1+e1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+e2,
Javob: 0
69. Sanoq qoidasini moslang zarur shart identifikatsiya qilish, agar H - tizimdagi endogen o'zgaruvchilar soni, D - tizimda mavjud bo'lgan, ammo bu tenglamada mavjud bo'lmagan ekzogen o'zgaruvchilar soni
|
a) tenglama aniqlanishi mumkin |
1) D+1 |
|
|
2) D+1=H |
|
3) D+1>H |
Javob: a-2, b-3
70. Identifikatsiya qilish uchun zarur shartni hisoblash qoidasiga muvofiqligini belgilang, agar H - tizimdagi endogen o'zgaruvchilar soni, D - tizimda mavjud bo'lgan, ammo bu tenglamada mavjud bo'lmagan ekzogen o'zgaruvchilar soni.
|
a) tenglama aniqlanmaydi |
1) D+1 |
|
b) tenglamani aniqlash mumkin |
2) D+1=H |
|
3) D+1>H |
Javob: a-1, b-3
71. Strukturaviy koeffitsientlarni baholash uchun oddiy eng kichik kvadratlardan muvaffaqiyatli foydalanilgan ...
Noaniq tenglamalar sistemalari
Rekursiv tenglamalar tizimlari (uchburchak modellar)
O'zaro bog'liq yoki bir vaqtda tenglamalar tizimlari
Tenglamalar tizimlari-identifikatsiyalar
Mustaqil tenglamalar sistemalari
72. Parametrlarni baholashda bir vaqtda tenglamalar tizimining identifikatsiya qilinadigan strukturaviy shakli uchun ...
73. Parametrlarni baholashda bir vaqtda tenglamalar tizimining o'ta aniqlangan strukturaviy shakli uchun ...
Oddiy eng kichik kvadratlar
Bilvosita eng kichik kvadratlar
Ikki bosqichli eng kichik kvadratlar
Uch bosqichli eng kichik kvadratlar
1. regressiya tenglamalaridan qaysi biri kuch qonunidir
Y= A? A?? A
2. Regressiya parametrlarining baholari xolis, agar
Qoldiqlarning matematik kutilishi 0 ga teng
3. Regressiya parametrlarini baholash samarali bo'ladi, agar
Hisob-kitoblar eng kichik dispersiyaga ega ………….hisoblar
4. Regressiya parametrlarining baholari mos keladi, agar
Kattalashtirish aniqlik ....
5. qo‘g‘irchoq o‘zgaruvchilar
Atributlar….
6. agar sifat omili 3 ta gradatsiyaga ega bo'lsa, u holda kerakli miqdordagi qo'g'irchoq o'zgaruvchilar
7.korrelyatsiya koeffitsienti, nol, o'zgaruvchilar orasidagi degan ma'noni anglatadi
Vaziyat aniqlanmagan
8.korrelyatsiya koeffitsienti -1 ga teng bo'lsa, o'zgaruvchilar orasidagi
Funktsional bog'liqlik
9.ekonometrik tahlilda Xj ko'rib chiqiladi
Tasodifiy o'zgaruvchilar kabi
10.regressiya koeffitsienti ichida o'zgaradi
Har qanday qiymatni qabul qiladi
11.Q=………..min mos keladi
Eng kichik kvadratlar
12. determinatsiya koeffitsienti qanday chegaralar ichida o'zgaradi
13. yaxshi jihozlangan modelda qoldiqlar bo'lishi kerak
Oddiy qonunga ega bo'lish ....
14. Funktsional shakl yoki izohli o'zgaruvchilarni noto'g'ri tanlash deyiladi
Spetsifikatsiyadagi xatolar
15. aniqlash koeffitsienti hisoblanadi
Ikki kvadrat…
16.r=………………formula bilan hisoblangan qiymat taxminiy hisoblanadi
Juftlik korrelyatsiya koeffitsienti
17. Mutlaq qiymatdagi namunaviy korrelyatsiya koeffitsienti r
Birdan oshmaydi
18.Ei vektorining komponentlari
oddiy qonunga ega
19. chiziqli bo'lmagan modellarning parametrlarini hisoblash uchun qo'llaniladigan eng kichik kvadratlar usuli
Undan keyin murojaat qilaylik....
20. ko'rsatkichli bog'liqlik parametrlarini hisoblash uchun qo'llaniladigan eng kichik kvadratlar usuli
Uning kamayishidan keyin qo'llaniladi
21.mutlaq o'sish sur'ati nimani ko'rsatadi
Agar x bittaga o'zgartirilsa, y necha birlikka o'zgaradi
22.agar korrelyatsiya koeffitsienti ijobiy bo'lsa, chiziqli modelda
X ortishi bilan y ortadi.
23. doimiy o'sishda modellarni modellashtirishda qanday funktsiyadan foydalaniladi
Agar nisbiy qiymat …………………… cheksiz bo'lsa
25.elastiklik ko'rsatadi
Qancha % o‘zgaradi…………………………..1% ga
26.talabalar jadvali qiymati bog'liq
Va ishonch darajasi va modelga kiritilgan omillar soni va asl seriyaning uzunligi bo'yicha
27. Fisher mezonining jadval qiymati bog'liq
Faqat ishonch darajasi va modelga kiritilgan omillar soni bo'yicha
28. qanday statistik xarakteristika formula bilan ifodalanadi
Rxy=…………
Korrelyatsiya koeffitsienti
29.formula t= rxy………….uchun ishlatiladi
Muhimlikni tekshirish korrelyatsiya koeffitsienti
30.qanday statistik xarakteristika R formula bilan ifodalanadi?=……………
Aniqlash koeffitsienti
31.korrelyatsiya koeffitsienti uchun ishlatiladi
Ulanish zichligi ta'riflari ……………..
32.elastiklik o'lchanadi
Omilning o'lchov birligi…………………ko'rsatkich
33. Juftlangan chiziqli regressiya parametrlarining baholari formula bo‘yicha topiladi
B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?
34. n ta kuzatishdan y=a+bx regressiyasi uchun b koeffitsienti uchun ishonch oralig'i (1-a)% bo'ladi.
35. Faraz qilaylik, xarajatlarning daromadga bog‘liqligi y=a+bx funksiya bilan tavsiflanadi.
y ning o'rtacha qiymati \u003d 2……………. teng
36. juft regressiya uchun o?b ga teng
…….(xi-x?)?)
37. Ko'p determinatsiya koeffitsienti (D) va korrelyatsiya (R) o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi usul bilan tavsiflanadi.
38. Ishonch ehtimoli
………………..prognoz oralig'i ehtimoli
39. individual parametrning ahamiyatini tekshirish, foydalanish
40.35 ta kuzatuv va 3 ta mustaqil oʻzgaruvchidan regressiya parametrlarining ahamiyatini tekshirishda t statistikasi uchun erkinlik darajalari soni
41.50 ta kuzatish va 4 ta mustaqil oʻzgaruvchidan olingan regressiya statistikasining maxrajlari f erkinlik darajalari soni
42. muammolardan biri - mushuk. Ko'p o'zgaruvchan regressiyada paydo bo'lishi mumkin va hech qachon juftlik regressiyasida sodir bo'lmaydi
Mustaqil o'zgaruvchilar orasidagi korrelyatsiya
43. multikollinearlik qachon yuzaga keladi
Ikki yoki undan ortiq mustaqil …………
44. geteroskedativlik qachon mavjud bo'lsa
Tasodifiyning farqi ....
45. Regressiya tenglamasining standartlashtirilgan koeffitsienti?k ko'rsatilgan
Boshqa omillarning o'rtacha darajasi o'zgarmagan holda xi 1% ga o'zgarganda, hosil bo'lgan ko'rsatkich y qancha% ga o'zgaradi
46.Ko'p aniqlanish ko'rsatkichi R o'rtasidagi bog'liqlik? va RC ko'p aniqlashning sozlangan indeksi? (yuqorida R bo'lgan formulada)
RC?=R? (n-1)/(n-m-1)
47. birini tasvirlash uchun aytaylik iqtisodiy jarayon 2 ta model mos keladi. Ikkalasi ham Fisherning f mezoniga muvofiq. qaysi biri afzallik berishi kerak, qaysi biri uchun:
Mezonning kattaroq F qiymati
48. n ta kuzatuv va m mustaqil o‘zgaruvchining regressiyasi uchun R o‘rtasida shunday bog‘liqlik bormi? va F
…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]
49. Shaxsiy va juft korrelyatsiya koeffitsientlarining ahamiyati yordamida tekshiriladi
Talabaning T testi
50.agar regressiya tenglamasida ahamiyatsiz oʻzgaruvchi boʻlsa, u oʻzini past qiymat bilan namoyon qiladi.
T statistikasi
51. bu holda model adekvat deb hisoblanadi
Fcalc>Ftable
52. Regressiya koeffitsientining ahamiyati qanday mezon asosida baholanadi.
Talaba T
53. Ishonch oralig'ining qiymati bu taxmin qanchalik ishonchli ekanligini aniqlash imkonini beradi
Interval populyatsiya parametrlarini o'z ichiga oladi
54. qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasining yo‘qligi haqidagi gipoteza isbotlanadi, agar
Ut=a+b0x1+?yt-1+?t
56. laglar bilan modelni tanlang
Ut= a+b0x1…….(eng uzun formula)
57. tekislash protsedurasi bilan vaqt qatoridan qaysi nuqtalar chiqarib tashlanadi
Vaqt seriyasining boshida va oxirida turish
58. silliqlash natijasida chiqarilgan nuqtalar sonini nima aniqlaydi
Ballar sonidan………………
59.avtokorrelyatsiya qachon mavjud bo'lsa
Qoldiqlarning har bir keyingi qiymati
60. Avtokorrelyatsiya natijasida biz bor
Samarasiz parametrlarni baholash
61.agar biz turli oylarning ta'sirini ko'rsatish uchun atribut o'zgaruvchilardan foydalanishga qiziqsak, biz foydalanishimiz kerak
11 atribut usuli
62. Qo'shimcha vaqtli qatorlar modeli shaklga ega
63. MULTIPLIKativ MODEL SHAKLGA BO'YDI
64.avtokorrelyatsiya koeffitsienti
Seriyaning joriy va oldingi darajalari o'rtasidagi chiziqli bog'liqlikning qattiqligini tavsiflaydi
65.additiv vaqt seriyasi modeli qurilgan
Mavsumiy tebranishlarning amplitudasi ortadi va kamayadi
66.choraklik ma’lumotlar asosida………..qiymatlari 7-1 chorak, 9-2 chorak va 11-3 chorak…………….
67. endogen o'zgaruvchilar hisoblanadi
Bog'liq o'zgaruvchilar, ularning soni tenglamalar soniga teng ……..
68.ekzogen o‘zgaruvchilar
Ta'sir qiluvchi oldindan belgilangan o'zgaruvchilar …………..
69. lag o'zgaruvchilari hisoblanadi
Oldingi davr uchun qaram o'zgaruvchilar qiymati
70. parametrlarni aniqlash uchun modelning strukturaviy shakliga aylantirilishi kerak
qisqartirilgan shakl modeli
71. H - endogen o'zgaruvchilar soni, D - etishmayotgan ekzogen o'zgaruvchilar soni, aniqlanishi mumkin bo'lgan tenglama, agar
72. tenglama, bunda H - endogen o'zgaruvchilar soni, D - etishmayotgan ekzogen o'zgaruvchilar soni, agar aniqlansa.
73. H - endogen o'zgaruvchilar soni va D - etishmayotgan ekzogen o'zgaruvchilar soni bo'lgan tenglama ortiqcha aniqlangan bo'lsa.
74.aniq identifikatsiya qilinadigan modelning parametrlarini aniqlash
Qo'llaniladigan bilvosita eng kichik kvadratlar
75. SUPER identifikatsiyalangan modelning parametrlarini aniqlash
IKKI QADAMLI LSM ISHLATILADI
76.aniqlanmagan modelning parametrlarini aniqlash
MAVJUR USULLARDAN BIRTARINI QO'LLANISH MUMKIN
Sayt qidiruvi
Elementlar
Advokatlik ma'muriy huquq Moliyaviy hisobot tahlili sarlavhasini tanlang Inqirozni boshqarish Audit Bank ishi Bank ishi Huquqiy biznes rejalashtirish Fond birjasi biznes fond birjasi buxgalteriya hisobi Moliyaviy hisobotlar Buxgalteriya hisobi Boshqaruv buxgalteriya hisobi Buxgalteriya hisobi Bank buxgalteriya hisobi Buxgalteriya hisobi moliyaviy hisob Buxgalteriya hisobi byudjet tashkilotlari Investitsion fondlarda buxgalteriya hisobi Sug'urta tashkilotlarida buxgalteriya hisobi Buxgalteriya hisobi va audit Rossiya Federatsiyasining byudjet tizimi Valyuta tartibga solish va valyuta nazorati Ko'rgazma va auktsion biznesi Oliy matematika Tashqi iqtisodiy aloqalar Davlat xizmati Davlat ro'yxatidan o'tkazish ko'chmas mulk operatsiyalari Davlat tomonidan tartibga solish iqtisodiy faoliyat Fuqarolik va arbitraj jarayoni Deklaratsiya Pul, kredit, banklar Uzoq muddatli moliyaviy siyosat Uy-joy huquqi Yer huquqi Investitsiyalar Investitsion strategiyalar Innovatsiyalarni boshqarish Axborot va bojxona texnologiyalari Iqtisodiyotda axborot tizimlari Axborot texnologiyalari Boshqaruvning axborot texnologiyalari Sud jarayonlari Boshqaruv tizimlarini tadqiq qilish Davlat va huquq tarixi xorijiy davlatlar Ichki davlat va huquq tarixi Siyosiy va huquqiy ta'limotlar tarixi Savdo narxlari Har tomonlama iqtisodiy tahlil iqtisodiy faoliyat Xorijiy davlatlarning konstitutsiyaviy huquqi Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyaviy huquqi xalqaro savdo Bozor sharoitlarini nazorat qilish va qayta ko'rib chiqish tovar bozorlari Qisqa muddatli moliyaviy siyosat Sud ekspertizasi Kriminologiya Logistika Marketing Xalqaro huquq Xalqaro valyuta va kredit munosabatlari Savdo bo'yicha xalqaro konventsiyalar va bitimlar Xalqaro standartlar auditorlik faoliyati Xalqaro standartlar moliyaviy hisobot Xalqaro iqtisodiy munosabatlar Boshqaruvni baholash usullari moliyaviy risklar Jahon iqtisodiyoti Jahon iqtisodiyoti va tashqi savdo Munitsipal huquq Soliq va soliqqa tortish Soliq huquqi Meros huquqi Tashqi iqtisodiy faoliyatni tarifsiz tartibga solish Notariat Shartnoma narxlarini asoslash va nazorat qilish Umumiy va bojxona boshqaruvi Tashkiliy xulq Valyuta nazoratini tashkil etish Tijorat banklari faoliyatini tashkil etish Qimmatli qog’ozlar faoliyatini tashkil etish va texnologiya tashqi savdo Tashkilot bojxona nazorati Biznes asoslari Savdo hisobi Xususiyatlari Xarajat birliklarining sanoatga xos xususiyatlari investitsiya fondlari Inson va fuqarolarning huquqlari intellektual mulk huquqi Ijtimoiy ta'minot huquqi Yurisprudensiya Huquqiy yordam iqtisodiyot Huquqiy tartibga solish Xususiylashtirish huquqiy Axborot tizimlari Rossiya Federatsiyasining huquqiy asoslari Tadbirkorlik risklari Mintaqaviy iqtisodiyot va menejment Reklama bozori qimmatli qog'ozlar Xorijiy mamlakatlar ma’lumotlarini qayta ishlash tizimlari Sotsiologiya Boshqaruv sotsiologiyasi Statistika Moliya va kredit statistikasi Strategik menejment Sug‘urta Sug‘urta huquqi Bojxona ishi Bojxona huquqi Buxgalteriya hisobi nazariyasi Davlat va huquq nazariyasi Tashkilot nazariyasi Menejment nazariyasi Iqtisodiy tahlil nazariyasi Bojxona Rossiya Federatsiyasining savdo-iqtisodiy munosabatlari mehnat qonuni Upd Sifat menejmenti Inson resurslarini boshqarish loyihasi boshqaruvi risklarni boshqarish Tashqi savdo moliyasini boshqarish Boshqaruv qarorlari Kichik biznes uchun savdo hisobidagi xarajatlar hisobi Falsafa va estetika Moliyaviy muhit va tadbirkorlik risklari Moliyaviy huquq moliyaviy tizimlar xorijiy davlatlar Moliyaviy menejment Moliya Korxonalar moliyasi Moliya, pul aylanmasi va kredit Iqtisodiy huquq Narx belgilash Xalqaro savdoda kompyuterlar Ekologiya huquqi Ekonometrika Iqtisodiyot Iqtisodiyot va korxona tashkil etish Iqtisodiy va matematik usullar Iqtisodiy geografiya va mintaqashunoslik Iqtisodiy nazariya Iqtisodiy tahlil huquqiy etika
Mashhur
- Biznes-reja: avtobus biznesini qanday ochish kerak
- Bedana fermasini oching
- Qanday qilib fermani noldan ochish kerak
- Mulard o'rdaklari: asosiy ko'rsatkichlar va xususiyatlar
- Ijtimoiy fanlardan OGE formatidagi sinov testlari (9-sinf)
- Onalik kiyimlari do'koni uchun biznes-reja
- O'rdaklar hind yuguruvchisi: asosiy ko'rsatkichlar va xususiyatlar
- Uyda o'rdaklarni ko'paytirish
- Men ijtimoiy fanlarni hal qilaman. Ijtimoiy tadqiqotlar bo'yicha OGE
- O'rdaklarning go'shtli zoti eng yaxshisidir