Ekonometrijski testovi online rješavaju probleme. Ekonometrijski test (početni nivo)
Dugo vremena su bile dvije razne opcije definicije ekonometrije: od “ekonometrije u širem smislu riječi” do “ekonometrije u užem smislu riječi”. “Ekonometrija u najširem smislu riječi” odnosi se na skup različitih vrsta ekonomskih istraživanja koja se sprovode korištenjem matematičkih metoda. „Ekonometrija u užem smislu riječi“ odnosi se uglavnom na primjenu matematičkih i statističkih metoda u ekonomskim istraživanjima: izgradnju matematičkih i statističkih modela ekonomskih pojava, procjenu parametara u modelima bilo koje vrste itd.
Naziv "ekonometrija" uveo je osnivač ovog pravca u ekonomiji 1926. godine, Ragnar Frisch. Lingvistički, termin „ekonometrija“ je njemačkog porijekla (Okonometrie). Prvi put se ovaj termin pojavio 1910. godine u njemačkoj knjizi o računovodstvu, čiji je autor shvatio teoriju računovodstva kao nju. U doslovnom prijevodu, ekonometrija znači „mjerenja u ekonomiji“ (može se uporediti sa biometrijom, scijentometrijom, astrometrijom, sociometrijom, psihometrijom, političkom metrikom).
Međutim, trenutno je to moguće puno povjerenje tvrde da je definicija koju je dao S.A. Ayvazyan i V.S. Mkhitaryan u njihovom najnovijem udžbeniku je najobjektivniji, moderniji i tačniji:
definicija: Ekonometrija je nezavisna naučna disciplina koja kombinuje skup teorijskih rezultata, tehnika, metoda i modela dizajniranih da
- ekonomska teorija,
- ekonomska statistika,
- matematički i statistički alati
- dati specifičan kvantitativni izraz opštim (kvantitativnim) obrascima koje određuje ekonomska teorija.
Kao što vidite, ova definicija je u potpunosti konzistentna s onom koju je uveo R. Frisch prije sedamdeset godina. Vjerovao je da bi ekonometrija trebala slijediti trijedinstvenu formulu, kombinujući teorijsku analizu, empirijske podatke i matematičke metode.
Govoreći o ekonomskoj teoriji u okviru ekonometrije, istraživači su zainteresovani ne samo za identifikovanje objektivno postojećih (na kvalitativnom nivou) ekonomskih zakonitosti i odnosa između ekonomskih indikatora, već i za pristupe njihovoj formalizaciji. Kada se ekonomska statistika razmatra kao sastavni dio ekonometrije, istraživače zanima samo onaj aspekt ove nezavisne discipline koji je direktno povezan sa informatička podrška analizirani ekonometrijski model. I, konačno, matematički i statistički alati ekonometrije podrazumevaju, naravno, ne matematičku statistiku u njenom tradicionalnom smislu, već samo njene pojedinačne delove (klasični i generalizovani linearni modeli regresione analize, analize vremenskih serija, konstrukcija i analiza sistema simultane jednačine). Ove sekcije matematičke statistike treba dopuniti nekim informacijama (posebni tipovi regresionih modela, pristupi rješavanju problema specifikacije, prepoznatljivost i provjerljivost modela, itd.).
U svim aktivnostima ekonometričara, upotreba modela je neophodna. Stoga je veoma važno pratiti cijeli „lanac“ definicija koje se odnose na ovaj koncept.
Matematički model je apstrakcija stvarnog svijeta, u kojoj se odnosi između stvarnih elemenata od interesa za istraživača zamjenjuju odgovarajućim odnosima između matematičkih kategorija.
Ekonomsko-matematički model - to je bilo koji matematički model koji opisuje mehanizam funkcionisanja nekog hipotetičkog ekonomski sistem ili socio-ekonomski sistem. Ponekad se isti model može jednostavno nazvati ekonomski . (Primjer takvog modela je najjednostavnija verzija tzv. „web modela“, koji opisuje proces formiranja potražnje i ponude za određenim proizvodom ili vrstom usluge na konkurentnom tržištu).
Ako se definicija ekonomsko-matematičkog modela ne radi o bilo kakvom matematičkom modelu, već o modelu izgrađenom pomoću aparata teorije vjerovatnoće i matematičke statistike, tada već možete dobiti ideju o ekonometrijskom modelu. Ali za ovo treba imati na umu sljedeće definicije.
Vjerovatni model - je matematički model koji simulira mehanizam funkcioniranja hipotetički(ne konkretan) stvarni fenomen (ili sistem) stohastičke prirode.
Vjerovatno-statistički model - ovo je probabilistički model čije se vrijednosti pojedinačnih karakteristika (parametara) procjenjuju na osnovu rezultata promatranja (početni statistički podaci) koji karakteriziraju funkcioniranje modeliranog specifično(a ne hipotetički) fenomen (ili sistem).
Na kraju, možemo govoriti o ekonometrijskom modelu:
ekonometrijski model naziva se vjerovatno-statistički model koji opisuje mehanizam funkcionisanja ekonomskog ili socio-ekonomskog sistema.
U svakom ekonometrijskom modelu, sve varijable koje sudjeluju u njemu, ovisno o konačnim primijenjenim ciljevima, dijele se na egzogene, endogene i unaprijed određene:
egzogene varijable(ekzo-izvana, genijalno porijeklo)- to su varijable koje se postavljaju, takoreći, "izvana", autonomno, iu određenoj mjeri se kontrolišu (planiraju);
endogene varijable(endo-iznutra, genijalan-porijeklo) su varijable čije se vrijednosti formiraju u procesu i unutra funkcionisanje analiziranog društveno-ekonomskog sistema u značajnoj meri pod uticajem egzogenih varijabli i, naravno, u međusobnoj interakciji; u ekonometrijskom modelu oni su predmet objašnjenja;
unapred definisane varijable su varijable koje djeluju u sistemu kao faktori - argumenti, ili objašnjavajući varijable.
Skup predefiniranih varijabli formira se od svih egzogenih varijabli (koje se mogu „prikačiti“ za prošle, sadašnje i buduće tačke u vremenu) i tzv. zaostaju endogene varijable, one. takve endogene varijable čije su vrijednosti uključene u jednačine analiziranog ekonometrijskog sistema mjerene u prošlost(u odnosu na trenutne) tačke u vremenu, pa su stoga već poznato, dato.
INFO STADIYA je platforma na kojoj student može pronaći odgovor na bilo koje pitanje, kao i dobiti savjet za pisanje studentskih radova. Ovdje možete naručiti diplomu, seminarski rad, esej, izvještaj sa prakse, dokumente za prijave, zadatke i mnoge druge vrste studentskih zadataka. Naša kompanija zapošljava veliki broj kvalifikovanih autora. Sa cijenama usluga možete se upoznati na odgovarajućoj stranici.
Econometrics Tests
Testovi iz ekonometrije, za provjeru znanja u dijelu "Zadaci sa makroekonomskim modelima". 10 test pitanja - ispravne opcije su označene crvenom bojom. 1. Ispod je dat makroekonomski model: Funkcija potrošnje: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1 Investiciona funkcija: It= b0+b1Yt+u2 Identitet prihoda: Yt=Ct+It+Gt potrošnja u periodu t; Yt, Yt-1 – prihod u godinama […]
Testovi iz ekonometrije, za provjeru znanja u dijelu "Sistemi simultanih jednačina". 9 test pitanja - ispravne opcije su označene crvenom bojom. 1. Sistem simultanih jednačina može se napisati kao: strukturni oblik funkcionalnog oblika redukovanog oblika generaliziranog oblika 2. Skup međusobno povezanih regresionih modela u kojima iste varijable mogu istovremeno biti endogene u nekim […]
Testovi iz ekonometrije, za provjeru znanja u dijelu "Vremenske serije". 17 test pitanja - ispravne opcije su označene crvenom bojom. 1. Trend (Trend) vremenske serije karakteriše skup faktora koji imaju dugoročni uticaj i formiraju ukupnu dinamiku indikatora koji se proučava, imaju sezonski efekat, imaju jednokratni efekat, ne utiču na nivo serije 2. Glatko promjenjiva komponenta vremenske serije, koja odražava […]
Testovi iz ekonometrije, za provjeru znanja u dijelu „Procjena kvaliteta regresionog modela“. 41 test pitanje - ispravne opcije su označene crvenom bojom. 1. Zategnutost statističke veze između varijable y i eksplanatornih varijabli X mjeri se: Studentovim t-testom koeficijentom determinacije koeficijentom korelacije Fišerov F-kriterijum 2. Koeficijent uparene linearne korelacije karakteriše: čvrstoću linearne veze između dvije varijable zategnutost nelinearne […]
Testovi iz ekonometrije, za provjeru znanja u dijelu "Nelinearni regresijski modeli". 8 test pitanja - ispravne opcije su označene crvenom bojom. 1. Nelinearna je jednadžba regresije, nelinearna u odnosu na sastavne varijable (faktore) rezultata parametara slučajnih varijabli 2. Primjer nelinearne zavisnosti ekonomski pokazatelji je klasična hiperbolička zavisnost potražnje od cene, linearna zavisnost prihoda od iznosa obrtnog kapitala […]
Testovi iz ekonometrije, za provjeru znanja u dijelu "Linearni model višestruke regresije". 4 test pitanja - ispravne opcije su označene crvenom bojom. 1. Jednačina linearne višestruke regresije između zavisne varijable Y i nezavisne varijable X, gdje su a, b parametri modela, može izgledati ovako: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 Y= bX 2. Jednačina linearne višestruke regresije između zavisnih […]
Testovi iz ekonometrije, za provjeru znanja u dijelu "Primjeri linearne parana regresije". 5 test pitanja - ispravne opcije su označene crvenom bojom. 1. Primjer linearne zavisnosti ekonomskih pokazatelja je klasična hiperbolička ovisnost potražnje od cijene;
Testovi iz ekonometrije, za provjeru znanja u dijelu "Linearna regresija para". 4 test pitanja - ispravne opcije su označene crvenom bojom. 1. Jednačina linearne parne regresije između zavisne varijable Y i nezavisne varijable X, gdje su a, b parametri modela, može izgledati ovako: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 2. Jednačina linearne regresije para između zavisne varijable Y i […]
Ekonometrijski testovi - strana 1/1
Econometrics Tests
Uvod
Ekonometrijski model ima oblik
y=fx
y= a+b1x+b2x2
y=fx+ε
y=fx
Match
Odgovor: a-3,b-2,c-4
Regresija je
ovisnost vrijednosti rezultirajuće varijable od vrijednosti varijabli (faktora) objašnjenja
pravilo da je svaka vrijednost jedne varijable povezana s jednom vrijednošću druge varijable
pravilo da je svaka vrijednost nezavisne varijable povezana sa vrijednošću zavisne varijable
ovisnost srednje vrijednosti rezultirajuće varijable od vrijednosti varijabli (faktora)
Metoda najmanjeg kvadrata…
Omogućava da se dobiju procjene parametara linearne regresije na osnovu uslova i=1nyi-yi2→min
Omogućava da se dobiju procjene parametara regresije na osnovu uslova ln(i=1nf(yi,)→max
Omogućava vam da provjerite statističku važnost parametara regresije
Omogućava vam da dobijete procjene parametara nelinearne regresije, na osnovu uslova i=1ny-yi2→min
Linearna višestruka regresija
Jednačina linearne višestruke regresije
y=a+bx
y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp
y=ax1b1x2b2…xpbp
yt=Tt+St+Et
Za jednadžbu linearne višestruke regresije, odgovaraj
Odgovor: a-4, b-1, c-6, d-5
Problem specifikacije regresijskog modela uključuje
Odabir faktora uključenih u jednadžbu regresije
Procjena parametara jednadžbe regresije
Procjena pouzdanosti rezultata regresijske analize
Odabir tipa jednadžbe regresije
1. Zahtjevi za faktore uključene u model linearne višestruke regresije ...
Broj faktora bi trebao biti 6 puta manji od obima populacije
Faktori moraju predstavljati vremenske serije
Faktori moraju imati istu dimenziju
Ne bi trebalo da postoji velika korelacija između faktora
2. Tačne izjave o multikolinearnosti faktora
Preporučuje se uključivanje multikolinearnih faktora u model linearne višestruke regresije
Multikolinearnost faktora dovodi do smanjenja pouzdanosti procjena parametara regresione jednadžbe
Multikolinearnost faktora se manifestuje u prisustvu par koeficijenata interfaktorske korelacije sa vrednostima većim od 0,7
Multikolinearnost faktora se manifestuje u prisustvu uparenih međufaktorskih koeficijenata korelacije sa vrednostima manjim od 0,3
3. Tačne tvrdnje o uključivanju faktora u jednačinu linearne višestruke regresije
Uključivanje faktora u model dovodi do primjetnog povećanja koeficijenta višestruke determinacije
Koeficijent korelacije para za faktor i rezultujuću varijablu je manji od 0,3
Vrijednost Studentovog t-testa za koeficijent regresije kada je faktor manji od tabelarne vrijednosti
Faktor treba da objasni ponašanje proučavanog indikatora u skladu sa prihvaćenim odredbama ekonomske teorije
4. Prilikom izgradnje modela višestruke regresije koristeći postupno uključivanje varijabli, u prvoj fazi, model sa ...
Jedna varijabla koja objašnjava najniži koeficijent korelacije sa zavisnom varijablom
Jedina eksplanatorna varijabla koja ima najveći koeficijent korelacije sa zavisnom varijablom
Nekoliko objašnjavajućih varijabli koje imaju modulo koeficijente korelacije veće od 0,5 sa zavisnom varijablom
Potpuna lista varijabli koje objašnjavaju
Parametri pod Faktori u linearnoj višestrukoj regresiji
y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp karakterizirati
Proporcija varijanse rezultirajuće varijable objašnjene regresijom u njenoj ukupnoj varijansi
Bliskost odnosa između varijable ishoda i odgovarajućeg faktora, uz eliminisanje uticaja drugih faktora uključenih u model
Za koji procenat se u prosjeku mijenja rezultirajuća varijabla sa promjenom odgovarajućeg faktora za 1%
5. Standardizacija varijabli se vrši prema formuli
ty=ymaxy
ty=y-y
ty=yσy
ty=y-yσy
Jednačina višestruke regresije na standardizovanoj skali je ty=20+0,9tx1+0,5tx2+ε. Na rezultat u velikoj mjeri utiču:
x1 i x2
ne može se zaključiti
Jednačina višestruke regresije u prirodnom obliku je
y=20+0,7x1+0,5x2+ε. Na rezultat u velikoj mjeri utiču:
x1 i x2
ne može se zaključiti
6. Svojstva regresione jednadžbe u standardiziranom obliku uključuju ...
Koeficijenti regresije za eksplanatorne varijable su međusobno jednaki
Ne postoji konstantan parametar (slobodni član jednačine) regresije
Standardizovani koeficijenti regresije su međusobno neuporedivi
Varijable uključene u jednačinu su bezdimenzionalne
7. Bliskost zajedničkog uticaja faktora na rezultat u linearnoj višestrukoj regresijskoj jednačini procjenjuje se pomoću
Koeficijent korelacije para
Parcijalni koeficijent korelacije
8. Utakmica
Odgovor: a-1, b-4, c-3
9. Koeficijent višestruke korelacije za linearni odnos može se izračunati pomoću formule
Odgovor: a, d
10. Tačne tvrdnje o koeficijentu višestruke korelacije
Što je vrijednost Ryx1…xp bliža jedinici, to je bliži odnos efektivne karakteristike sa svim faktorima
Što je vrijednost bliža nuli Ryx1…xp, to je bliži odnos efektivne karakteristike sa svim faktorima
Ryx1…xp uzima vrijednosti iz intervala
Ryx1…xp uzima vrijednosti iz intervala [– 1, 1]
11. Koeficijent višestruke determinacije karakteriše
Zategnutost zajedničkog uticaja faktora na rezultat u jednačini linearne višestruke regresije
Bliskost odnosa između rezultata i odgovarajućeg faktora, uz eliminisanje uticaja drugih faktora uključenih u model
Proporcija varijanse rezultirajuće osobine objašnjene regresijom u njenoj ukupnoj varijansi
Prosječna promjena rezultirajuće varijable sa promjenom odgovarajućeg faktora za jedan, uz nepromijenjenu vrijednost ostalih faktora, fiksiran na prosječnom nivou
12. Za ukupan (TSS), regresijski (RSS) i rezidualni (ESS) zbir kvadrata odstupanja i koeficijenta determinacije R2, jednakost ...
R2=RSSTSS
R2=1-ESSTSS
R2=ESSTSS
R2=1-RSSTSS
R2=RSSTSS+ESSTSS
13. Odnos preostale disperzije i ukupne disperzije je 0,05. To znači …
Koeficijent determinacije R2=0,95
Koeficijent determinacije R2=0,05
Razlika (1-R2)=0,95, gdje je R2 koeficijent determinacije
Razlika (1-R2)=0,05, gdje je R2 koeficijent determinacije
14. Da bismo eliminisali sistematsku grešku rezidualne varijanse, da bismo procenili kvalitet linearnog modela višestruke regresije, koristimo
Višestruki koeficijent determinacije
Višestruki koeficijent korelacije
Prilagođeni koeficijent višestruke determinacije
Prilagođeni parcijalni koeficijent korelacije
15. Procjena statističke značajnosti linearne višestruke regresione jednačine u cjelini vrši se korištenjem
Studentov kriterijum
Fišerov kriterijum
Durbin-Watsonov test
Foster-Stewart kriterij
16. Procjena statističke značajnosti koeficijenata linearne višestruke regresije vrši se korištenjem
Studentov kriterijum
Fišerov kriterijum
Durbin-Watsonov test
Foster-Stewart kriterij
17. Ako je koeficijent regresije značajan, onda su za to ispunjeni uslovi
Stvarna vrijednost Studentovog t-testa je manja od kritične
Stvarna vrijednost Studentovog t-testa je veća od kritične
Interval povjerenja prolazi kroz nulu
Standardna greška ne prelazi polovinu vrijednosti parametra
18. Ako je jednadžba regresije značajna, onda je stvarna vrijednost F-kriterijuma ...
kritičnije
manje kritičan
blizu jedinstva
blizu nule
19. Preduslovi za MNK su…
Varijanca nasumičnih odstupanja je konstantna za sva opažanja
Varijanca nasumičnih odstupanja nije konstantna za sva opažanja
Slučajna odstupanja su međusobno povezana
Slučajna odstupanja su nezavisna jedna od druge
20. Navedite zaključke koji odgovaraju dijagramu ostataka
Narušena je pretpostavka OLS-a o nezavisnosti reziduala jedan od drugog
Postoji autokorelacija reziduala
Ne postoji obrazac u ponašanju ostataka
Nema autokorelacije reziduala
21. Kada su ispunjeni preduvjeti metode najmanjih kvadrata (LSM), ostatke jednadžbe regresije obično karakterizira ...
Zero mean
heteroskedastičnost
Slučajni karakter
Visok stepen autokorelacije
22. Metode za detekciju heteroskedastičnosti ostataka uključuju
Durbin-Watsonov test
Goldfeld-Quandt test
Grafička analiza reziduala
Metoda najmanjeg kvadrata
23. Lažne varijable u jednadžbi višestruke regresije su ...
Kvalitativne varijable pretvorene u kvantitativne
Varijable koje predstavljaju najjednostavnije funkcije varijabli koje su već uključene u model
Dodatne kvantitativne varijable za poboljšanje rješenja
Kombinacije faktora uključenih u regresionu jednačinu koje povećavaju adekvatnost modela
24. Odraziti uticaj kvalitativne prateće varijable koja ima m stanja, obično uključuju u model ... lažnu varijablu
m+12
m-12
Nelinearna regresija
25. Regresije koje su nelinearne u eksplanatornim varijablama, ali linearne u procijenjenim parametrima
y=a+b1x+b2x2+ε
y=a∙xb∙ε
y=a+bx+ε
y=a+bx+ε
y=a∙bx∙ε
y=ea+bx∙ε
26. Regresije, nelinearne u procijenjenim parametrima
y=a+b1x+b2x2+ε
y=a∙xb∙ε
y=a+bx+ε
y=a+bx+ε
y=a∙bx∙ε
y=ea+bx∙ε
27. Navedite tačne tvrdnje o modelu
y=fx,z∙ε=a∙bx∙cz∙ε
Odnosi se na tip modela koji su nelinearni u objašnjavajućim varijablama, ali linearni u smislu procijenjenih parametara
Odnosi se na tip modela koji su nelinearni u smislu procijenjenih parametara
Odnosi se na vrstu linearnih modela
Ne može se linearizirati
Može se dovesti u linearni oblik
28. Navedite tačne tvrdnje o modelu
Linearizira linearni model višestruke regresije
Model linearne uparene regresije je lineariziran
Spada u klasu nelinearnih modela u smislu eksplanatornih varijabli, ali linearnih u smislu procijenjenih parametara
Pripada klasi linearnih modela
29. Model y=a∙bx∙ε pripada klasi … ekonometrijskih modela nelinearne regresije
moć
obrnuto
demonstracija
linearno
30. Model y=a∙xb∙ε pripada klasi … ekonometrijskih modela nelinearne regresije
moć
obrnuto
demonstracija
linearno
31. Model y=a+bx+cx2+ε pripada klasi … ekonometrijskih modela nelinearne regresije
moć
polinom
demonstracija
linearno
32. Uočeno je da sa povećanjem količine unesenih đubriva raste i prinos, međutim, po dostizanju određene vrijednosti faktora, simulirani indikator počinje da opada. Da biste proučili ovu zavisnost, možete koristiti specifikaciju regresijske jednadžbe ...
y=a+bx+cx2+ε
y=a+b1x1+b2x2+ε
y=a+bx+ε
y=a+xb+ε
33. Da bi se dobile procjene za parametre modela regresije snage y=a∙xb …
Najmanji kvadrati nisu primjenjivi
Potrebno je odabrati odgovarajuću zamjenu
Morate izvršiti logaritamsku transformaciju
Morate izvršiti trigonometrijsku transformaciju
34. Koristeći metodu najmanjih kvadrata, nemoguće je procijeniti vrijednosti parametara regresione jednadžbe...
y=a+bx+ε
y=a+bxc+ε
y=a+bx+cx2+ε
y=a+b1x1+b2x2+ε
Analiza vremenskih serija
35. Pod promenom koja određuje opšti pravac razvoja, podrazumeva se glavni trend vremenske serije...
trend
Sezonska komponenta
Ciklična komponenta
Slučajna komponenta
36. Redovne komponente vremenske serije su
trend
Sezonska komponenta
Ciklična komponenta
Slučajna komponenta
37. Ako period cikličkih fluktuacija u nivoima vremenske serije ne prelazi jednu godinu, onda se oni nazivaju ...
godišnje
oportunistički
sezonski
višegodišnji
38. Neka je Yt vremenska serija, Tt komponenta trenda, St sezonska komponenta, Et slučajna komponenta. Aditivni model vremenske serije ima oblik …
Yt=Tt+St+Et
Yt=Tt∙St+Et
Yt=Tt+St∙Et
Yt=Tt∙St∙Et
39. Neka je Yt vremenska serija, Tt komponenta trenda, St sezonska komponenta, Et slučajna komponenta. Multiplikativni model vremenske serije ima oblik...
Yt=Tt+St+Et
Yt=Tt∙St+Et
Yt=Tt+St∙Et
Yt=Tt∙St∙Et
40. Izgrađen je aditivni model vremenske serije, gdje je Yt vremenska serija, Tt je komponenta trenda, St je sezonska komponenta, Et je slučajna komponenta. Ako je Yt=15, tada su vrijednosti komponenti serije ispravno pronađene ...
Tt=8, St=5, Et=0
Tt=8, St=5, Et=2
Tt=15, St=5, Et=0
Tt=15, St=-5, Et=2
41. Možete odrediti prisustvo trenda u vremenskoj seriji...
Prema grafikonu vremenske serije
Po obimu vremenske serije
Zbog odsustva slučajne komponente
Uz pomoć statističkog testiranja hipoteze o postojanju trenda
42. Možete utvrditi prisustvo cikličkih (sezonskih) fluktuacija u vremenskoj seriji...
Kao rezultat analize autokorelacione funkcije
Prema grafikonu vremenske serije
Po obimu vremenske serije
Koristeći Foster-Stewart test
43. Neka je Yt vremenska serija sa kvartalnim zapažanjima, St aditivna sezonska komponenta. Procjene sezonske komponente za prvi, drugi i četvrti kvartal su S1=5, S2=-1, S4=2. Procjena sezonske komponente za treći kvartal je…
44. Kao rezultat izglađivanja vremenske serije 6, 2, 7, 5, 12 jednostavnog tročlanog pokretnog prosjeka, prva izglađena vrijednost je ...
45. Kao rezultat izglađivanja vremenske serije 6, 2, 7, 5, 12 jednostavnog četveročlanog pokretnog prosjeka, prva izglađena vrijednost je ...
46. Za opis trenda vremenske serije koristi se kriva rasta sa zasićenjem...
y=a+b1t+b2t2
y=a+b1t+b2t2+b3t3
y=a∙bt, b>1
y=k+a∙bt, a
47. Koeficijent autokorelacije prvog reda
Koeficijent parcijalne korelacije između susjednih nivoa vremenske serije
Koeficijent korelacije linearnog para između proizvoljnih nivoa vremenske serije
Linearni koeficijent parne korelacije između susednih nivoa vremenske serije
Linearni koeficijent parne korelacije između nivoa vremenske serije i njenog broja
48. Funkcija autokorelacije…
Zavisnost koeficijenta autokorelacije o prvim razlikama u nivoima vremenske serije
Zavisnost nivoa vremenske serije od koeficijenta korelacije sa njenim brojem
Niz koeficijenata autokorelacije raspoređenih u rastućem redoslijedu
Niz koeficijenata autokorelacije raspoređenih uzlaznim redoslijedom njihovih vrijednosti
49. Ako se koeficijent autokorelacije od 4 reda pokazao najvećim, tada vremenska serija ima
linearni trend
slučajna komponenta
trend u obliku polinoma 4. reda
ciklične oscilacije sa periodom od 4
50. Poznate su vrijednosti koeficijenata autokorelacije r1=0,8, r2=0,2, r3=0,3, r4=0,9. Dajte tačne izjave...
Vremenska serija sadrži trend u obliku polinoma 4. reda
51. Poznate su vrijednosti koeficijenata autokorelacije r1=0,1, r2=0,8, r3=0,3, r4=0,9. Može se zaključiti...
Vremenska serija sadrži linearni trend
Vremenske serije su nasumične
Vremenska serija sadrži ciklične fluktuacije sa periodom od 2
Vremenska serija sadrži ciklične fluktuacije sa periodom od 4
52. Model vremenske serije smatra se adekvatnim ako su vrijednosti reziduala ...
imati nula očekivanja
vrijednost stvarna vrijednost F-kriterijuma je manja od vrijednosti u tabeli
pridržavati se normalnog zakona distribucije
pridržavati se jedinstvenog zakona o raspodjeli
pozitivno
su nasumične i nezavisne
53. Nezavisnost reziduala modela vremenske serije može se testirati korištenjem
Durbin-Watsonov test
Pearsonov kriterijum
Fišerov kriterijum
54. Slučajnost reziduala modela vremenske serije može se testirati pomoću
Analiza autokorelacione funkcije reziduala
Pearsonov kriterijum
Testiranje hipoteze o prisutnosti trenda
Proračun nagiba i kurtozisa
55. Za eksponencijalno izglađivanje koristi se formula
St=αyt+1-αyt-1
St=αyt+1-αSt-1
yt=k+a∙bt, a
Yt=Tt+St+Et
56. Konstanta izglađivanja α u modelu eksponencijalnog izglađivanja St=αyt+1-αSt-1 uzima vrijednosti
0,2 ili 0,3
od 0,7 do 0,9
proizvoljno
57. Provodi se izbor optimalne vrijednosti konstante izglađivanja α u modelu eksponencijalnog izglađivanja St=αyt+1-αSt-1
Uvijek se koristi vrijednost α=0,3
Uvijek se koristi vrijednost α=0,7
Optimalna vrijednost α se smatra ona pri kojoj se dobije najmanja varijansa greške
Optimalna vrijednost α se smatra ona pri kojoj se dobija najveća varijansa greške
58. Parametar adaptacije α=0,3, y5=8, y6=7, S4=6. Vrijednost S6 dobijena kao rezultat eksponencijalnog izglađivanja vremenske serije prema formuli St=αyt+1-αSt-1 je…
Odgovor: 6.72
59. Vremenska serija sadrži trend i Holtov model se koristi za njegovo izglađivanje: St=αyt+1-α(St-1-mt-1), mt=γSt-St-1+1-γmt-1. Ako je α=γ=0,3, y5=8, S4=5, m4=2. Vrijednost m5 je...
Odgovor: 1.25
Sistemi simultanih jednačina
Poljoprivredno preduzeće se bavi uzgojem pšenice, kukuruza, ječma, heljde. Konstruiran je ekonometrijski model koji opisuje prinos svake kulture u zavisnosti od primijenjenih doza gnojiva i količine vlage. Ovaj model pripada klasi sistema ... jednačina
simultano
nezavisni
rekurzivno
normalno
Stanje zatvorene privrede opisuje se sledećim karakteristikama: Y – bruto domaći proizvod (BDP), C – nivo potrošnje, I – iznos investicija, G – državna potrošnja, T – iznos poreza, R – realna kamatna stopa . Specifikacija modela zasniva se na sljedećim odredbama ekonomske teorije: 1) potrošnja se objašnjava visinom raspoloživog dohotka (Y-T); 2) nivo ulaganja je određen vrijednošću BDP-a i kamatnom stopom; 3) potrošnja, investicije i državna potrošnja zbrajaju BDP. Odgovarajući sistem međusobno povezanih jednačina će izgledati ovako:
C=a0+a1∙Y+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G
C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+ε2,Y=C+I+G
C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=c0+c1∙C+c2∙I+c3∙G+ε3
C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G
U strukturnom obliku modela izgrađenog prema naznačenoj šemi odnosa između varijabli, broj egzogenih varijabli je jednak ...
Odgovor: 2
U strukturnom obliku modela izgrađenog prema naznačenoj šemi odnosa između varijabli, broj endogenih varijabli je jednak ...
Odgovor: 3
U sistemu simultanih jednačina, endogene varijable su
U sistemu simultanih jednačina egzogene varijable su
Broj sistemskih jednačina za navedenu šemu odnosa između varijabli je ...
Odgovor: 2
60. Broj jednačina sistema za navedenu šemu odnosa između varijabli je ...
Odgovor: 3
61. Broj jednačina sistema za navedenu šemu odnosa između varijabli je ...
Odgovor: 3
Jednačine koje treba uključiti u sistem za navedenu šemu odnosa između varijabli
Y1=b12Y2+a11X1+a12X2+ε1
Y2=b21Y1+a21X1+a22X2+ε2
Y1=a11X1+a12X2+ε1
Y2=a21X1+a22X2+ε2
Y1=b12Y2+a11X1+ε1
Y2=b21Y1+a21X1+ε2
Redukovani oblik modela koji odgovara strukturnom obliku sistema simultanih jednačina
uključuje jednačine
y1=a11x1+ε1
y2=a22x2+ε2
y1=δ11x1+u1
y2=δ22x2+u2
y1=δ11x1+δ12x2+u1
y2=δ21x1+δ22x2+u2
Redukovana forma modela je rezultat transformacije ...
Jednačine nelinearne regresije
Model strukturne forme
Sistemi nezavisnih jednačina
Sistemi rekurzivnih jednačina
62. Redukovana forma za model dinamike cijena i plate
y2 je stopa promjene cijene,
x1 – procenat nezaposlenih,
x3 je stopa promjene cijena za uvoz sirovina,
izgleda kao...
y1=δ11x1+ε1,y2=δ22x2+δ23x3+ε2
y1=δ12y2+δ11x1+ε1,y2=δ21y1+δ22x2+δ23x3+ε2
y1=δ12y2+ε1,y2=δ21y1+ε2
y1=δ11x1+δ12x2+δ13x3+ε1,y2=δ21x1+δ22x2+δ23x3+ε2
63. Jedinstvenost korespondencije između redukovanih i strukturnih oblika modela sistema simultanih jednačina je problem ...
faktori multikolinearnosti
identifikaciju
heteroskedastičnost ostataka
heterogenost podataka
64. Uspostaviti korespondenciju između vrste strukturnog modela i korespondencije između strukturnih i redukovanih koeficijenata...
Odgovor: a-3, b-1, c-2
65. Koristeći neophodan uslov identifikacije za model dinamike cijena i zarada, navesti tačne tvrdnje...
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,
gdje je y1 stopa promjene mjesečne plate,
y2 je stopa promjene cijene,
x1 – procenat nezaposlenih,
x2 je stopa promjene konstantnog kapitala,
x3 je stopa promjene cijena za uvoz sirovina
obje jednačine se tačno mogu identificirati
obje jednačine se ne mogu identificirati
obje jednačine su previše prepoznatljive
prva jednadžba je previše prepoznatljiva
druga jednačina se tačno može identifikovati
66. Neka je D broj egzogenih varijabli koje su sadržane u sistemu, ali nisu sadržane u ovoj jednačini. Za prvu jednačinu modela dinamike cijena i nadnica, vrijednost D je jednaka …
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,
Odgovor: 2
67. Neka je D broj egzogenih varijabli koje su sadržane u sistemu, ali nisu sadržane u ovoj jednačini. Za drugu jednačinu modela dinamike cijena i nadnica, vrijednost D je jednaka …
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,
68. Neka je H broj endogenih varijabli u sistemu, D broj egzogenih varijabli koje su sadržane u sistemu, ali nisu sadržane u ovoj jednačini. Za prvu jednačinu modela dinamike cijena i nadnica vrijednost (H - D) je jednaka ...
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,
Odgovor: 0
69. Uskladite pravilo brojanja neophodno stanje identifikacija, ako je H broj endogenih varijabli u sistemu, D je broj egzogenih varijabli koje su sadržane u sistemu, ali nisu sadržane u ovoj jednačini
a) jednačina je prepoznatljiva |
1) D+1 |
|
2) D+1=H |
3) D+1>H |
Odgovor: a-2, b-3
70. Uspostavite korespondenciju za pravilo brojanja neophodnog uslova za identifikaciju, ako je H broj endogenih varijabli u sistemu, D je broj egzogenih varijabli koje su sadržane u sistemu, ali nisu sadržane u ovoj jednačini
a) jednačina se ne može identifikovati |
1) D+1 |
b) jednačina je previše prepoznatljiva |
2) D+1=H |
3) D+1>H |
Odgovor: a-1, b-3
71. Obični najmanji kvadrati uspješno su korišteni za procjenu strukturnih koeficijenata ...
Sistemi neidentifikovanih jednačina
Sistemi rekurzivnih jednačina (trokutni modeli)
Sistemi međusobno povezanih ili simultanih jednačina
Sistemi jednačina-identiteta
Sistemi nezavisnih jednačina
72. Za prepoznatljivu strukturnu formu sistema simultanih jednačina, pri procjeni parametara, ...
73. Za superidentifikujuću strukturnu formu sistema simultanih jednačina, prilikom procene parametara, ...
Obični najmanji kvadrati
Indirektni najmanji kvadrati
Najmanji kvadrati u dva koraka
Najmanji kvadrati u tri koraka
1. koja od jednadžbi regresije je zakon stepena
Y= A? A?? A
2. Procjene parametara regresije su nepristrasne ako
Matematičko očekivanje reziduala je 0
3. Procjene parametara regresije su efikasne ako
Procjene imaju najmanju disperziju ………….procjene
4. Procjene parametara regresije su konzistentne ako
Zoom tačnost….
5. lažne varijable su
Atributi….
6. ako kvalitativni faktor ima 3 gradacije, onda je potreban broj lažnih varijabli
7.koeficijent korelacije, nula, znači da između varijabli
Situacija nije definisana
8.koeficijent korelacije jednak -1 znači da između varijabli
Funkcionalna zavisnost
9.u ekonometrijskoj analizi razmatraju se Xj
Kao slučajne varijable
10.koeficijent regresije varira unutar
Prihvata bilo koju vrijednost
11.Q=………..min odgovara
Najmanji kvadrati
12. u kojim granicama se mijenja koeficijent determinacije
13. u dobro uklopljenom modelu, ostaci bi trebali
Da imamo normalan zakon....
14. Pogrešan izbor funkcionalnog oblika ili eksplanatornih varijabli se zove
Greške u specifikaciji
15. koeficijent determinacije je
Dvostruki kvadrat…
16.vrijednost izračunata po formuli r=………………je procjena
Koeficijent parne korelacije
17. Koeficijent korelacije uzorka r u apsolutnoj vrijednosti
Ne prelazi jedan
18.komponente vektora Ei
imaju normalan zakon
19.je metoda najmanjih kvadrata primjenjiva za izračunavanje parametara nelinearnih modela
Prijavimo se nakon toga .....
20. je metoda najmanjih kvadrata primjenjiva za izračunavanje parametara eksponencijalne zavisnosti
Primjenjivo nakon njegovog smanjenja
21.šta pokazuje apsolutna stopa rasta
Za koliko jedinica će se promijeniti y ako se x promijeni za jedan
22.ako je koeficijent korelacije pozitivan, onda u linearnom modelu
Kako se x povećava, y se povećava.
23. koja funkcija se koristi pri modeliranju modela sa stalnim rastom
Ako je relativna vrijednost……………………………… neograničena
25.pokazuje elastičnost
Koliko će se % promijeniti……………………………..za 1%
26. vrijednost tabele učenika ovisi
I o nivou samopouzdanja, i o broju faktora koji su uključeni u model i o dužini originalne serije
27. tabelarna vrijednost Fisherovog kriterija ovisi o
Samo na nivou povjerenja i na broj faktora uključenih u model
28. koja je statistička karakteristika izražena formulom
Rxy=…………
Koeficijent korelacije
29.formula t= rxy………….koristi se za
Koeficijent korelacije provjere materijalnosti
30.koja se statistička karakteristika izražava formulom R?=……………
Koeficijent determinacije
31.koeficijent korelacije se koristi za
Definicije nepropusnosti veze……………..
32.izmjerena elastičnost
Jedinica mjerenja faktora…………………indikator
33. Procjene parametara uparene linearne regresije nalaze se po formuli
B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? bx?
34. za regresiju y=a+bx iz n opservacija, interval pouzdanosti (1-a)% za koeficijent b će biti
35. Pretpostavimo da je ovisnost rashoda od prihoda opisana funkcijom y=a+bx
Prosječna vrijednost y \u003d 2………………. je jednaka
36. za parnu regresiju, o?b je jednako
…….(xi-x?)?)
37. Odnos između koeficijenta višestruke determinacije (D) i korelacije (R) opisan je sljedećom metodom
38. Vjerovatnoća povjerenja
Vjerovatnoća da ………..prognostički interval
39. za provjeru značaja pojedinog parametra koristite
40.broj stepena slobode za t statistiku pri testiranju značajnosti parametara regresije iz 35 opservacija i 3 nezavisne varijable
41.broj stepena slobode nazivnika f regresijske statistike iz 50 opservacija i 4 nezavisne varijable
42. jedan od problema je mačka. Može se pojaviti u multivarijantnoj regresiji i nikada se ne javlja u parnoj regresiji
Korelacija između nezavisnih varijabli
43. multikolinearnost se javlja kada
Dva ili više nezavisnih …………
44. heteroskedatičnost je prisutna kada
Varijanca slučajnog….
45. Standardizirani koeficijent regresione jednačine?k pokazuje
Za koliko % će se promijeniti rezultirajući indikator y kada se xi promijeni za 1% s nepromijenjenim prosječnim nivoom ostalih faktora
46. Odnos između indeksa višestruke determinacije R? i prilagođeni indeks višestrukog određivanja RC? (u formuli sa R na vrhu)
RC?=R? (n-1)/(n-m-1)
47. recimo to da opišemo jedno ekonomski proces 2 modela odgovaraju. Oba su adekvatna prema Fišerovom f kriterijumu. koji dati prednost, za onoga koji ima:
Veća F vrijednost kriterija
48. Za regresiju od n opservacija i m nezavisnih varijabli, postoji li takav odnos između R? i F
…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]
49. Značajnost privatnih i par koeficijenata korelacije se provjerava korištenjem
Studentov T test
50.ako postoji beznačajna varijabla u jednadžbi regresije, onda se ona otkriva malom vrijednošću
T statistika
51. u kom slučaju se model smatra adekvatnim
Fcalc>Ftable
52. Koji se kriterij koristi za procjenu značajnosti koeficijenta regresije
Studentov T
53. Vrijednost intervala pouzdanosti vam omogućava da ustanovite koliko je to pouzdana pretpostavka
Interval sadrži parametre populacije
54. hipoteza o odsustvu autokorelacije reziduala je dokazana ako
Ut=a+b0x1+?yt-1+?t
56. izaberite model sa zaostajanjem
Ut= a+b0x1…….(najduža formula)
57. koje tačke su isključene iz vremenske serije postupkom izravnavanja
Stoji na početku i na kraju vremenske serije
58. šta određuje broj bodova isključenih kao rezultat izglađivanja
Od broja bodova…………………………
59.autokorelacija postoji kada
Svaka naredna vrijednost reziduala
60. Kao rezultat autokorelacije, imamo
Neefikasne procjene parametara
61.ako smo zainteresovani da koristimo varijable atributa da pokažemo efekte različitih meseci koje bismo trebali koristiti
11 metoda atributa
62. Aditivni model vremenske serije ima oblik
63. MULTIPLIKATIVNI MODEL IMA FORMU
64.koeficijent autokorelacije
Karakterizira čvrstoću linearnog odnosa između trenutnog i prethodnog nivoa serije
65. Izgrađen je aditivni model vremenske serije
Amplituda sezonskih fluktuacija se povećava i smanjuje
66.na osnovu kvartalnih podataka………..vrijednosti 7-1 kvartal, 9-2 kvartal i 11-3 kvartal…………….
67. endogene varijable su
Zavisne varijable čiji je broj jednak broju jednačina……..
68.egzogene varijable
Unaprijed definisane varijable koje utiču na …………..
69. varijable zaostajanja su
Vrijednost zavisnih varijabli za prethodni vremenski period
70. da bi se odredili parametri, strukturni oblik modela se mora konvertovati u
model smanjene forme
71. jednadžba u kojoj je H broj endogenih varijabli, D broj egzogenih varijabli koje nedostaju, može se identificirati ako
72. jednadžba u kojoj je H broj endogenih varijabli, D je broj egzogenih varijabli koje nedostaju, neidentificirano ako
73. Jednačina u kojoj je H broj endogenih varijabli, a D broj egzogenih varijabli koje nedostaju je preidentifikovana ako
74.odrediti parametre modela koji se može precizno identifikovati
Primijenjeni indirektni najmanji kvadrati
75. za određivanje parametara SUPERidentificiranog modela
KORISTI SE LSM u dva koraka
76.odrediti parametre neidentifikovanog modela
NE MOŽE SE PRIMIJENITI JEDAN OD POSTOJEĆIH METODA
Pretraga sajta
Predmeti
Odaberite naslov Advokatura Upravno pravo Analiza finansijskih izvještaja Upravljanje krizama Revizija Bankarstvo Zakon o bankama Poslovno planiranje Berzansko poslovanje Berzansko računovodstvo Finansijski izvještaji Računovodstvo Upravljačko računovodstvo Računovodstvo Bankarsko računovodstvo Računovodstvo finansijsko računovodstvo Računovodstvo budžetske organizacije Računovodstvo u investicionim fondovima Računovodstvo u osiguravajućim organizacijama Računovodstvo i revizija Budžetski sistem Ruske Federacije Valutna regulacija i valutna kontrola Poslovanje izložbi i aukcija Viša matematika Spoljno-ekonomski poslovi Državna služba Državna registracija promet nekretninama Državna regulativa ekonomska aktivnost Civilni i arbitražni proces Izjava Novac, kredit, banke Dugoročna finansijska politika Stambeno pravo Zemljišno pravo Investicije Investicione strategije Inovacijski menadžment Informacione i carinske tehnologije Informacioni sistemi u privredi informacione tehnologije Informacione tehnologije upravljanja Sudski sporovi Istraživanje sistema upravljanja Istorija države i prava stranim zemljama Istorija domaće države i prava Istorija političkih i pravnih doktrina Komercijalno određivanje cena Sveobuhvatna ekonomska analiza ekonomska aktivnost Ustavno pravo stranih zemalja Ustavno pravo Ruske Federacije Ugovori u međunarodne trgovine Kontrola Kontrola i revizija Tržišnih uslova robna tržišta Kratkoročna finansijska politika Forenzika Kriminologija Logistika Marketing Međunarodno pravo Međunarodni monetarni i kreditni odnosi Međunarodne konvencije i sporazumi o trgovini Međunarodni standardi revizorska aktivnost Međunarodni standardi finansijsko izvještavanje International ekonomskih odnosa Metode ocjenjivanja menadžmenta finansijski rizici Svjetska ekonomija Svetska privreda i spoljna trgovina Opštinsko pravo Porezi i oporezivanje Poresko pravo Netarifno uređenje spoljnoprivredne delatnosti Notariat Utemeljenje i kontrola ugovornih cena Opšte i carinsko upravljanje Organizaciono ponašanje Organizacija valutne kontrole Organizacija delatnosti komercijalnih banaka Organizacija poslova sa hartijama od vrednosti Organizacija i tehnologije spoljna trgovina Organizacija carinska kontrola Osnove poslovanja Specifičnosti trgovinskog računovodstva Industrijske specifičnosti obračunskih jedinica investicioni fondovi Ljudska i građanska prava Pravo intelektualne svojine Pravo socijalnog staranja Jurisprudencija Pravna podrška ekonomija Pravna regulativa Privatization Legal informacioni sistemi Pravni okvir Ruske Federacije Poduzetnički rizici Regionalna ekonomija i menadžment Tržište oglašavanja vredne papire Sistemi obrade podataka stranih zemalja Sociologija Sociologija upravljanja Statistika Finansije i kreditna statistika Strateški menadžment Osiguranje Pravo osiguranja Carinsko poslovanje Carinsko pravo Teorija računovodstva Teorija države i prava Teorija organizacije Teorija upravljanja Teorija ekonomske analize carine Trgovinsko-ekonomski odnosi Ruske Federacije radno pravo Upd Upravljanje kvalitetom Upravljanje ljudskim resursima Upravljanje projektima Upravljanje rizikom Upravljanje finansijama vanjske trgovine Upravljačke odluke Računovodstvo troškova u računovodstvu trgovine za mala preduzeća Filozofija i estetika Finansijsko okruženje i preduzetnički rizici Finansijski zakon finansijski sistemi strane zemlje Finansijski menadžment Finansije Finansije preduzeća Finansije, obrt novca i kredit Ekonomsko pravo Određivanje cijena u međunarodnoj trgovini Računari Pravo životne sredine Ekonometrija Ekonomija Ekonomija i organizacija preduzeća Ekonomsko-matematičke metode Ekonomska geografija i regionalne studije Ekonomska teorija Ekonomska analiza pravna etika
Popularno
- Test: Da li ste zaista srećna osoba?
- Koje su stručne profesije
- Da li je biznismen profesija ili način života?
- Da li je to biznismen? Sve u tvom poslu. A ko će raditi ako su svi biznismeni? (1 fotografija). „Da li ti je posao važniji od mene?“
- Test: Da li ste u stanju da kreirate sopstveni biznis?
- Kako se zovu sve ptice Angry Birds?
- Tarife za povezivanje digitalne televizije (TV) provajdera Kverti
- Sokoloff - biografija, fotografija blogera, lični život, žena, djeca, video snimci, visina, težina Sokol VK
- Tekst pjesme kukryniksy - moj novi svijet Frozen in the windows
- Kako otvoriti posao u Sloveniji: procedura za strance Poslovanje u Sloveniji za Ruse