» »

Tabela procjene rizika po ekspertskim metodama. Apstraktne ekspertske metode procjene rizika

Uvod 3

1. Analiza i procjena rizika 5

1.1. Zone rizika i kriva rizika 7

1.2. Metoda stručne procjene 12

2. Analiza eksternog rizika u istraživačko-proizvodnom preduzeću "Samara Horizons" 15

2.2. Faze modeliranja po metodi 25

Zaključak 35

Literatura 37

Uvod

Rizik je svojstven svakom polju ekonomska aktivnost. Problem rizika je od posebnog značaja u preduzetništvu, gde intenzivne promene u okruženju privrednog subjekta zahtevaju brz i energičan odgovor na transformacije koje dolaze u poslovanju. Istovremeno, potrebno je uzeti u obzir industrijske specifičnosti koje određuju faktore rizika, stepen njihove manifestacije i značaj.

Nedostatak pristupa analizi i procjeni rizika istraživačko-proizvodnih preduzeća zasnovanih na dokazima dovodi do nepoželjnih posljedica kao što su gubitak dobiti, neprodate zalihe robe, smanjena efikasnost ulaganja, gubici u transakcijama, smanjenje resursne baze itd.

Radovi domaćih i stranih naučnika posvećeni su pitanjima analize i procene rizika u delatnosti preduzeća. Značajan doprinos razvoju ovih pitanja dali su naučnici ekonomisti: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovyi, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, dipl. Lagoša, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V.T. Sevruk, A.A. Spivak, V.A. Černov, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet i dr. Među stranim naučnicima mogu se uočiti sljedeći radovi: W. Barton, T. Bachkai, E. Vogkhan, M. Green, S. Williams, K. Redhead i dr. V. A. Borovkova, A. M. Omarova, V. M. Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Černov i drugi.

Međutim, i pored značajnog broja studija u oblasti analize rizika i aktivnog traženja načina da se objektivno proceni veličina rizika, mnoga metodološka i metodološka pitanja ovog važno pitanje još nije riješeno. Tako, posebno, do sada ne postoji konsenzus o prirodi i sadržaju ekonomskog rizika preduzeća, nisu potkrepljeni kriterijumi i indikatori (opšti i privatni) za procenu ekonomskog rizika, ne postoji klasifikacija faktora zasnovana na dokazima. utvrđivanje ekonomskih rizika, posebno eksternih rizika, rizika preduzeća u tržišnim uslovima funkcionisanja.

Potreba da se unapredi procena rizika preduzeća, a posebno istraživačko-proizvodnog preduzeća u tržišnim uslovima, predodredila je relevantnost teme istraživanja.

Svrha i ciljevi studije. Target seminarski rad sastoji se u unapređenju teorijskih osnova i izradi metodoloških odredbi za analizu eksternog rizika i ekspertske metode za procenu rizika istraživačkih i proizvodnih preduzeća u tržišnim uslovima funkcionisanja u cilju povećanja efikasnosti njihovog razvoja.

Za postizanje ovog cilja postavljeni su i riješeni sljedeći zadaci u predmetnom radu:

Analiza izvora rizika istraživačkih i proizvodnih preduzeća i njihova klasifikacija;

Identifikacija karakteristika rizika u istraživačkim i proizvodnim preduzećima i njihova procjena u savremenim uslovima;

Razvoj metodološkog pristupa procjeni rizika u istraživačko-proizvodnim preduzećima korištenjem ekspertne metode.

Predmet studija je eksterna analiza rizika. Analiza eksternog rizika shvata se kao procena stepena uticaja eksternog okruženja na aktivnosti istraživačko-proizvodnog preduzeća.

Za predmet istraživanja odabrano je Istraživačko-proizvodno preduzeće Zatvoreno akcionarsko društvo "Samara Horizons".

Teorijska i metodološka osnova nastavnog rada bila je rad domaćih i stranih istraživača.

Informaciona baza studije. Kao početne informacije u istraživanju korišćeni su podaci CJSC NPP "Samara Horizons".

1. Analiza i procjena rizika

Problem analize, procene i upravljanja rizikom u sprovođenju proizvodnih aktivnosti od strane preduzeća danas je jedan od centralnih problema ruske privrede. U planskoj privredi, kada su neprofitabilna preduzeća dobijala subvencije kroz preraspodelu sredstava od profitabilnih preduzeća, ovi problemi nisu bili tako hitni. Trenutno, ako kompanija ne ostvaruje dobit, a još više ako nema povrata ulaganja, onda je kompanija na rubu bankrota. Dakle, racionalno korišćenje sredstava i uzimanje u obzir faktora rizika jeste najvažniji trenutak u delatnosti preduzeća.

U uslovima formiranja tržišnih odnosa, uloga i značaj pojedinih elemenata procesa upravljanja se iz korena promenila, pa se menjaju i teorijski pristupi njihovoj analizi, evaluaciji i organizaciji u preduzeću.

Broj neriješenih problema u oblasti upravljanja ekonomskim i industrijskim rizicima u industrijskim preduzećima značajno se povećao u današnje vrijeme sa pojavom konkurentskog okruženja.

Istovremeno, važno je uzeti u obzir da je bilo koji od objekata i subjekata proizvodne aktivnosti izložen sistemskom uticaju rizika različitih hijerarhijskih nivoa: geopolitičkog, političkog, socijalnog, ekonomskog, finansijskog, industrijskog, komercijalnog i umjetno napravljeno.

Rizik se može smanjiti, prije svega, pažljivim preliminarnim proučavanjem, proračunom operacija, izborom racionalnog, manje opasnog pravca djelovanja. Pravilno obračunavanje faktora rizika i racionalno upravljanje rizicima u preduzeću doprinosi njegovoj uspešnoj tržišnoj aktivnosti, dok se ostala preduzeća čije rukovodstvo ne poklanja dužnu pažnju rizicima, u sličnoj tržišnoj situaciji, neminovno ispadaju kao nerentabilna. Stoga su pitanja teorije i prakse procene i upravljanja rizicima dobila posebnu važnost u današnje vreme.

Svrha analize rizika je da potencijalnim partnerima pruži potrebne podatke za donošenje odluka o svrsishodnosti učešća u projektu i predvidi mjere zaštite od mogućih finansijskih gubitaka. Analiza rizika se vrši redosledom prikazanim na sl. jedan.

Slika 1. Redoslijed analize rizika.

Opšti principi analize rizika. Kada se govori o potrebi uzimanja u obzir rizika u upravljanju projektom, obično se misli na njegove glavne učesnike: kupca, investitora, izvođača (izvođača) ili prodavca, kupca, kao i osiguravajuće društvo. Prilikom analize rizika bilo kojeg od učesnika u projektu koriste se sljedeći kriteriji koje je predložio poznati američki stručnjak B. Berlimer:

Rizični gubici su nezavisni jedan od drugog;

Gubitak u jednom pravcu iz „portfolija rizika“ ne povećava nužno verovatnoću gubitka u drugom (osim u okolnostima više sile);

Maksimalna moguća šteta ne bi trebalo da prelazi finansijske mogućnosti učesnika.

Analiza rizika se može podijeliti u dva komplementarna tipa: kvalitativnu i kvantitativnu. Kvalitativna analiza može biti relativno jednostavna, njen glavni zadatak je da se utvrde faktori rizika, faze rada tokom kojih rizik nastaje, odnosno da se utvrde potencijalne rizične oblasti, a zatim identifikuju svi mogući rizici. Kvantitativna analiza rizika, odnosno numeričko određivanje veličine pojedinačnih rizika i rizika projekta u cjelini, složeniji je problem. Svi faktori, na ovaj ili onaj način koji utiču na rast stepena rizika u projektu, mogu se uslovno podeliti na objektivne i subjektivne.

1.1. Zone rizika i kriva rizika

Preduzetnik treba uvijek nastojati da uzme u obzir mogući rizik i predvidi mjere za smanjenje njegovog nivoa i nadoknadu mogućih gubitaka. Ovo je suština upravljanja rizicima (upravljanje rizikom). glavni cilj upravljanje rizikom (posebno za uslove moderna Rusija) - kako bi se u najgorem slučaju moglo govoriti o nedostatku dobiti, ali ne i o bankrotu organizacije. Za procjenu stepena prihvatljivosti komercijalnog rizika potrebno je alocirati zone rizika u zavisnosti od očekivanog iznosa gubitaka. Opća shema zone rizika je prikazano na sl. 2.

Slika 2. Zone rizika.

Područje u kojem se ne očekuju gubici, odnosno gdje je ekonomski rezultat ekonomska aktivnost pozitivna se naziva zona bez rizika. Zona prihvatljivog rizika je oblast u kojoj iznos verovatnih gubitaka ne prelazi očekivanu dobit i samim tim komercijalna djelatnost ima ekonomsku održivost. Granica zone prihvatljivog rizika odgovara nivou gubitaka koji je jednak obračunatoj dobiti. Zona kritičnog rizika - područje mogućih gubitaka koji prelaze iznos očekivane dobiti do vrijednosti ukupnog procijenjenog prihoda (zbir troškova i dobiti). Ovdje poduzetnik rizikuje ne samo da ne dobije nikakav prihod, već i da pretrpi direktne gubitke u visini svih nastalih troškova.

Zona katastrofalnog rizika je područje vjerovatnih gubitaka koji prelaze kritični nivo i mogu dostići vrijednost jednaku vlastitom kapitalu organizacije. Katastrofalan rizik može dovesti organizaciju ili poduzetnika do kolapsa i bankrota. Pored toga, kategorija katastrofalnog rizika (bez obzira na visinu materijalne štete) treba da obuhvati rizik povezan sa prijetnjom po život ili zdravlje ljudi i nastankom ekonomskih katastrofa. Vizuelni prikaz nivoa komercijalnog rizika dat je grafičkim prikazom zavisnosti verovatnoće gubitaka od njihove veličine – krive rizika (slika 3).

Slika 3. Kriva rizika.

Konstrukcija takve krive zasniva se na hipotezi da je profit kao slučajna varijabla podložan zakonu normalne distribucije i uključuje sljedeće pretpostavke.

1. Najvjerovatnije će dobiti dobit jednaku izračunatoj vrijednosti - Pr. Vjerovatnoća (Vr) ostvarivanja takvog profita je maksimalna, a vrijednost P se može smatrati matematičkim očekivanjem profita. Vjerovatnoća ostvarivanja profita, većeg ili manjeg od izračunate, monotono se smanjuje kako se odstupanja povećavaju.

2. Gubicima se smatra smanjenje dobiti (ΔP) u odnosu na izračunatu vrijednost. Ako je stvarni profit P, tada je ΔP = Pr - P.

Iznesene pretpostavke su u određenoj mjeri kontroverzne i ne važe uvijek za sve vrste rizika, ali u cjelini sasvim ispravno odražavaju najopštije obrasce promjena komercijalnog rizika i omogućavaju konstruiranje krivulje distribucije vjerovatnoće gubitka dobiti, koja naziva se kriva rizika (slika 4).

Slika 4. Kriva distribucije vjerovatnoće gubitka dobiti.

Glavna stvar u procjeni komercijalnog rizika je sposobnost da se izgradi krivulja rizika i odredi zone i indikatori prihvatljivih, kritičnih i katastrofalnih rizika. Dakle, proces analize rizika uključuje sljedeće faze:

Kreiranje prediktivnog modela;

Definicija varijabli rizika;

Određivanje distribucije vjerovatnoće odabranih varijabli i određivanje raspona mogućih vrijednosti za svaku od njih;

Utvrđivanje prisustva ili odsustva korelacija između varijabli rizika;

Model runs;

Analiza rezultata.

varijable rizika. To su varijable koje su kritične za održivost projekta, odnosno čak i mala odstupanja od njegove očekivane vrijednosti negativno utiču na projekat. Za odabir varijabli koristi se analiza osjetljivosti i nesigurnosti. Analiza osjetljivosti mjeri odgovor rezultata projekta na promjene u određenoj varijabli projekta.

Upotreba ekspertskih metoda u procjeni i analizi rizika

Popenko Georgij Vladimirovič

Odeljenje za upravljanje

Federalna državna autonomna obrazovna ustanova visokog obrazovanja "Južni federalni univerzitet"

Rostov na Donu, Rusija

Članak razmatra i opisuje metode koje stručnjaci koriste za procjenu i analizu mogućih rizika. Informacije dobijene tokom studija zasnovane su na teorijskoj bazi znanja i na praktičnom iskustvu u proceni stepena rizika za trgovinu. društvene igre Gaga.

Ključne riječi: rizik, procjena rizika, alat, stručnjaci, stručna procjena

Specifičnosti funkcionisanja i razvoja poslovanja zahtevaju od menadžera da konstantno analizira rizike i razvija mere za njihovo smanjenje. Jedna od popularnih metoda procjene rizika je metoda ekspertske procjene, u kojoj stručnjaci analiziraju problematična pitanja na osnovu intuitivno-logičke analize. Rezultat takve procjene je obrađeno stručno mišljenje na osnovu kojeg se odvija dalji razvoj. upravljačke odluke.

Tokom obavljanja svog zadatka, angažovani stručnjaci obavljaju dvije glavne misije: mjere karakteristike objekata koji su prethodno formirani. Formiranje objekta uključuje sljedeće stavke: zadaci, načini rješavanja i mogući ishodi situacije, a mjerenje karakteristika podrazumijeva pronalaženje indikatora implementacije činjenice, pronalaženje najprikladnijeg rješenja i izračunavanje koeficijenta vrijednosti cilja. Eksperti formiraju elemente kroz upotrebu logičko razmišljanje i intuicija.

Ključne karakteristike predloženog alata:

Visok nivo kontrole tokom čitavog ciklusa stručne procene situacije, obezbeđujući efikasan rad tokom čitavog ciklusa;

Dobivanje potrebnih informacija tokom pregleda.

Prikazani alati odvajaju metodu stručnih procjena od uobičajenog ispitivanja, koja se široko koristi u svim oblastima ljudske djelatnosti (sastanci, pregledi, konsultacije).

S obzirom na metodu stručnih procjena, možemo reći da se ova metoda može koristiti u individualno i u grupnom okruženju.

Ciljevi pojedinačnih stručnih ocjenjivanja:

1. Predviđanje događaja.

2. Opis događaja.

3. Proučavanje i kombinovanje nalaza drugih stručnjaka.

4. Izrada akcionog plana.

5. Dostavljanje rezultata analize.

Prednosti individualne ekspertize:

1. Brzina dobijanja informacija.

2. Minimalni troškovi.

Nedostaci individualne ekspertize uključuju:

1. Subjektivnost.

2. Nesigurnost u usklađenosti procjena.

Ovi nedostaci se otklanjaju u kolektivnom pristupu. Ima sljedeće karakteristike:

1. Visok nivo objektivnosti.

2. Zaključci dobijeni na njihovoj osnovi imaju visok nivo pouzdanosti.

Svrha kolektivnog pristupa radu ekspertske grupe je stvaranje konsenzusa nakon razmatranja rezultata preduzetničke aktivnosti.

Opće mišljenje se formira putem metoda kao što su brainstorming, pisanje skripti, poslovne igre, sastanci i "sud".

Way individualni pristup zasniva se na ličnom istraživanju stručnjaka i procjeni rezultata. Ova metoda koristi sljedeće alate: upitnik, anketa, Delphi metoda.

Prva faza Peer review uključuje pripremu dokumenta smjernica sa propisanim ciljevima i načinima za njihovo postizanje.

U drugoj fazi formira se ekspertska grupa. ovo djelo odvija se po sledećem scenariju, prvo dolazi do razumevanja problema koji treba rešiti, zatim se određuje oblast delatnosti, to može biti administrativni, industrijski, industrijski i uslužni sektor, kako bi se formirala ekspertska grupa iz redova specijaliste odgovarajućih kvalifikacija. Nadalje, u skladu sa postavljenim zadacima, utvrđuje se potreban broj stručnjaka, zatim se formira lista najpogodnijih stručnjaka direktno prema faktorima kao što su teritorijalna lokacija, znanje i iskustvo stručnjaka, te njegovo odobrenje za sudbinu . U zaključku se sastavlja konačna lista osoba uključenih u ekspertsku grupu.

Završna faza rada upravljačkih grupa je sumiranje općih rezultata, koji uključuju analizu stručne procjene, pripremu izvještaja, raspravu o rezultatima, davanje rezultata rada na odobrenje i upoznavanje. sa konačnim proizvodom organizacije ispita i lica.

Smisao metode stručnih procjena je da stručnjaci uključeni u ekspertsku grupu sprovode kvalitativnu analizu datih ili identifikovanih problema, a zatim obrađuju rezultat. U slučaju kada se ekspertska grupa složi oko rezultata problema, ova činjenica se može smatrati rješenjem ovog problema.

Trenutno postoji mala lista opcija za korištenje ekspertske grupe. Na primjer, metoda usaglašavanja procjena, čije značenje je da svaki od stručnjaka izražava svoje mišljenje na individualnoj osnovi. Nadalje, zahvaljujući određenom algoritmu, ova mišljenja se pretvaraju u ocjene, koje se potom spajaju u jednu zajedničku - usaglašenu ocjenu.

Na primjer, preduzeće traži od stručnjaka da odrede vjerovatnoću događaja povezanog sa rizičnom situacijom, i-ti stručnjak procjenjuje vjerovatnoću događaja kako bi se dobila generalizirana procjena. U ovoj situaciji, najbolje je koristiti formulu prosječne vjerovatnoće:

gdje je m broj stručnjaka koji učestvuju u ispitivanju; p je rizična situacija; pi je vjerovatnoća da će se događaj dogoditi u numeričkom obliku.

Postoji još jedna opcija, preciznija, ali dugotrajnija. Ovo je za izračunavanje ponderisanog prosjeka vjerovatnoće. Ovdje je potrebno uzeti u obzir kompetentnost stručnjaka ocjenjivača, koja se blagovremeno formira zbog sljedećih pokazatelja: dosadašnje aktivnosti stručnjaka, provjere znanja stručnjaka iz ove oblasti, njihove kvalifikacije, položaja i dr. on.

gdje je h težina pripisana i-tom stručnjaku.

Pri korištenju metode utvrđivanja pouzdanosti stručnih ocjena koristi se koeficijent koordinacije (saglasnosti). Njegova vrijednost omogućava određivanje stepena slaganja mišljenja i, shodno tome, pouzdanosti ovih procjena.

I posljednja metoda, ova tehnika kvantifikacije proizvodi se formulom:

gdje je ri vrijednost svakog indikatora u bodovima, od 1 do 10; Ai je težinski koeficijent odgovarajućeg indikatora.

Suština ove metode je sljedeća: postavljaju se određeni indikatori rizika. Ovim indikatorima se dodjeljuje određeni težinski koeficijent, čiji zbir treba biti jednak 1. Nadalje, stručnjaci ocjenjuju na skali od 10 bodova, gdje je 1 vrlo dobro, a 10 vrlo loše. Rezultat se zatim množi njegovom težinom, a rezultat je doprinos svakog rezultata ukupnom rezultatu. Iznos će biti pokazatelj stepena rizika u preduzeću: 1-4 - minimalni rizik, 5-8 srednji rizik, 9-10 visok stepen rizik.

Da bismo demonstrirali implementaciju primjene metode stručnih procjena za analizu i procjenu rizika, navešćemo primjer.

Trgovina Gaga distribuira društvene igre u Rostovu na Donu. Ova prodavnica ima ogroman asortiman društvenih igara, u rasponu od igre veština "The Tower" do složenih strategija sa mogućnošću stvaranja intriga i saveza "Igra prestola" tokom igre. Osim toga, trgovina ima biblioteke igara kako bi privukla kupce, gdje ljudi mogu doći i igrati igru ​​koja ih zanima.

Za procjenu rizika ove radnje pozvana je grupa stručnjaka od 5 ljudi koji su nasumično odabrani među redovnim kupcima.

Kao glavni procijenjeni rizici odabrani su sljedeći pokazatelji:

Pad potražnje;

Konkurenti;

Range;

Overcharge;

Nizak nivo kvalifikacija osoblja.

Za procjenu rizika trgovine Gaga odabrana je kvantitativna metoda procjene (formula 3)

Rezultati stručnih procjena prikazani su u tabeli 1.

Tabela 1 - Rezultati stručnih procjena rizika Gaga prodavnice društvenih igara.

Kriterijumi Stručnjak 1 Stručnjak 2 Stručnjak 3 Stručnjak 4 Stručnjak 5 Poeni
Pad potražnje 4 1 2 6 2 3
Konkurenti 1 1 3 2 3 2
Domet 4 6 5 8 7 6
Overcharge 4 5 5 6 5 5
3 2 2 5 3 3

Indikatori prosječnih ponderiranih ocjena stručnjaka i težinski koeficijent kriterija procjene prikazani su u tabeli 2.

Tabela 2 - Indikatori prosječne ponderisane ocjene stručnjaka i težinski koeficijent kriterija ocjenjivanja za prodavnicu društvenih igara Gaga.

Kriterijumi Prosječne ponderisane ekspertske procjene (ri) Na osnovu proračuna u sljedećoj tabeli, trebale bi biti sljedeće brojke. Težina indikatora (Ai)
Pad potražnje 3 0.3
Konkurenti 2 0.25
Domet 6 0.15
Overcharge 5 0.2
Nizak nivo kvalifikacija osoblja 3 0.1

Proračun kvantitativne procjene mogućih rizika prikazan je u tabeli 3.

Tabela 3 - Proračun kvantitativne procjene mogućih rizika trgovine društvenih igara Gaga

Mogući rizici Specifična težina (Ai*ri)
Pad potražnje 0.9
Konkurenti 0.5
Domet 0.9
Overcharge 1
Nizak nivo znanja među osobljem 0.3
Ishod 3.6

Jer vrijednost indikatora stručne procjene R=3,6 pada u gornji interval minimalnog rizika, tada možemo zaključiti da je vjerovatnoća rizične situacije u trgovini društvenih igara Gaga mala. Istovremeno, prodavnica treba da obrati pažnju na razvoj sledećih oblasti: povećanje asortimana i reviziju cenovne politike, jer oni su, prema riječima stručnjaka, dobili najviše ocjene u procjeni rizika.

Stoga smo analizirali glavne pristupe procjeni rizika metodom ekspertskih procjena. Na primjeru metode kvantitativne procjene pokazali su kako kompanija uz pomoć stručnjaka može ocijeniti svoje aktivnosti i pravovremeno poduzeti radnje za povećanje svoje konkurentnosti.

Spisak izvora i literature

1. Algin A.P. Rizik i njegova uloga u javni život. M.: Misao, 2004. S. 30

2. Reisberg BA. Preduzetništvo i rizik. M.: INFRA-M, 2006. S. 45

3. Roik V.D. Profesionalni rizici: procjena; kontrola; osiguranje. M.: Aekil, 2004. S. 75

4. Vodič za upravljanje rizicima / D.A. Martsinkovsky, A.V. Vladimirtsev, O.A. Martsinkovsky; St. Petersburg: Beresta, 2007, str

5. Ustenko O.L. Teorija ekonomskog rizika: Monografija. – K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. Upravljanje rizicima. M.: Izdavačka kuća UNITI, 2004. S. 84

Upotreba stručnih procjena za procjenu i analizu rizika

Georgij V. Popenko

Fakultet za menadžment

Južni federalni univerzitet

Rostov na Donu

Ova adresa Email zaštićeni od spambotova. Morate imati omogućen JavaScript za pregled.

Reference

1. Al "gin A.P. Risk i ego rol" v obshchestvennoy zhizni. Moskva: Mysl, 2004. 30 str.

2. Rayzberg BA. Predprinimatel "stvo i rizik". Moskva: INFRA-M, 2006. 45 str.

3. Roik V.D. Profesionalni "nye riski: ocenka; upravlenie; osiguranje. Moskva: Aekil, 2004. 75 str.

4. Martsynkovskiy D.A., Vladimirtsev A.V., Martsynkovskiy O.A. Rukovodstvo po risk-managementu. Sankt-Peterburg: Beresta, 2007. 60 str.

5. Ustenko O.L. Teorija ekonomskog rizika: Monografija. K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. upravljanje rizikom. Moskva: Izd-vo YuNITI, 2004. 84 str.

Otisak članka

Popenko, Georgij Vladimirovič Upotreba ekspertskih metoda u procjeni i analizi rizika. U magazin. Ekonomija. Kontrola. Finance., , n. 2, jun 2017. ISSN 2500-2309. Dostupno na: . Datum pristupa

Koncept rizika

Definicija 1

Rizik je izraz troškova vjerovatnog događaja koji može dovesti do gubitaka.

Što je veća šansa za ostvarivanje visokog profita, veći je nivo rizika. Rizici nastaju kada se stvarni i procijenjeni podaci ne poklapaju jedan s drugim i mogu biti pozitivni i negativni. Ostvarivanje dobiti je moguće samo ako su mogući gubici predviđeni i osigurani.

Funkcije rizika

Postoji nekoliko funkcija rizika. To uključuje:

  • Inovativno, stimulira potragu za netradicionalnim rješenjima problema. Inovacija vodi preduzeće do konkurentnosti i brzog rasta;
  • Regulatorna funkcija, koja djeluje kao konstruktivna ili destruktivna, a usmjerena je na postizanje rezultata;
  • Zaštitni, izražen kroz tolerantan odnos prema neuspjesima, uz uviđanje da je rizik sastavni dio svake proizvodnje;
  • Analitička - funkcija koja pretpostavlja izbor jednog jedinog ispravnog rješenja iz skupa.

Napomena 1

Treba napomenuti da je, uprkos prijetnjama koje rizik nosi, integralni sastavni dio ostvarivanje profita. S tim u vezi, glavni zadatak menadžera nije potpuno odbacivanje rizika, već izbor rješenja vezanog za utvrđivanje mogućeg razvoja rizičnih situacija.

Procjena rizika

Skup analitičkih preduzeća koja omogućavaju predviđanje mogućnosti sticanja dodatnog prihoda, odnosno utvrđivanje visine štete od nastale situacije je procjena rizika. Procjena rizika se vrši na osnovu kvalitativnih kvantitativnih analiza. Izvode se na osnovu procene uticaja spoljašnjih i unutrašnjih faktora. Takva analiza je prilično dugotrajan postupak, ali uvijek urodi plodom ako se izvrši kvalitetno.

Ako se mogući gubici mogu procijeniti i predvidjeti na ovaj ili onaj način, onda je dobijena kvantitativna procjena. Govoreći o tome da se rizik mjeri vrijednošću gubitaka, treba uzeti u obzir njihovu slučajnu prirodu. Za dobijanje podataka o vjerovatnoći rizične situacije koristi se objektivna analiza.

Svaka vrsta rizika ima matematički izraženu vjerovatnoću nastanka situacije. Zasnovan je na statističkim podacima i može se izračunati do razumnog stepena tačnosti. Sve moguće posljedice svakog pojedinačnog rizika moraju biti poznate kako bi se izračunale kvantitativne posljedice.

Stručna procjena rizika

Definicija 2

Stručna procjena je mišljenje stručnjaka o datom pitanju, izvedeno prema posebno razvijenoj metodologiji.

Stručna procjena rizika podrazumijeva prikupljanje i proučavanje različitih procjena stručnjaka kompanije ili eksternih eksperata, a u vezi sa vjerovatnoćom određenih gubitaka. Takve procjene treba da se zasnivaju na uzimanju u obzir svih ekonomskih kriterijuma i na statističkim podacima. Uz mali broj indikatora, primjena metode stručnih procjena izgleda teško.

Uloga metode stručnih procjena je sve veća zbog varijabilnosti uticaja mnogih ekonomskim procesima. U određenim fazama uloga takve metode se povećava, u drugim se višestruko smanjuje. Stručna procjena se može dobiti samo u slučaju posebne studije, kao i korištenjem iskustva drugih stručnjaka iz ove oblasti. S obzirom na mnoge indikatore koji se često međusobno isključuju, za konstruisanje kriterijuma kvaliteta koristi se metod stručnih procena. Uloga stručnjaka za ljude u ovoj metodi je odlučujuća.

Često su u ekonomiji faktori koje treba uzeti u obzir toliko novi i složeni da o njima nema dovoljno informacija, a vjerovatnoća određenog ishoda ne može se procijeniti. statističke metode. Stoga je zbog nedostatka ili nedostatka potrebnih informacija potrebno koristiti stručne metode.

Suština metode stručnih procjena leži u racionalnoj organizaciji stručne analize problema sa kvantitativnom ocjenom presuda i obradom njihovih rezultata. Generalizirani zaključci stručnjaka smatraju se rješenjem problema.

Primjena stručnih metoda je prilično široka. Na primjer, stručnu procjenu rizika provode stručnjaci bankarskih institucija prilikom odobravanja kredita. Različite međunarodne agencije sastavljaju rejtinge rizika, posebno investicione, zemlje, političke rizike, rejtinge investiciona atraktivnost itd.

AT praktične aktivnosti primijeniti pojedinac i grupne (kolektivne) stručne procjene (anketa).

Glavne svrhe upotrebe individualne stručne procjene:

Predviđanje toka razvoja događaja i pojava u budućnosti, kao i njihova trenutna procjena;

Analiza i generalizacija rezultata drugih stručnjaka;

Izrada akcijskih scenarija;

Izdavanje radnih dozvola za druge stručnjake i organizacije.

Kolektivne recenzije su obično manje subjektivne i odluke

usvojene na njihovoj osnovi, imaju značajnu vjerovatnoću implementacije.

Postoje tri glavna vrste grupnih stručnih postupaka :

Otvorena diskusija o postavljenim pitanjima, nakon čega slijedi otvoreno ili zatvoreno glasanje;

Slobodno izražavanje bez rasprave i glasanja;

Zatvorena diskusija nakon čega slijedi zatvoreno glasanje ili popunjavanje upitnika stručne ankete.

Metode stručnih procjena se dijele na aksiomatski i ravno.

Aksiomatske metode zasnivaju se na konstrukciji funkcije korisnosti subjekta upravljanja. Istovremeno se formira izjava o vrsti funkcije korisnosti, kao io njenim najvažnijim karakteristikama. Ove izjave se nazivaju aksiome . Sve informacije dobijene od subjekta upravljanja smatraju se sredstvom za provjeru hipoteze o obliku funkcije korisnosti. Uz aksiomatski pristup, svako višekriterijumsko rješenje daje procjenu korisnosti.

Direktne metode zasnivaju se na činjenici da je tip zavisnosti funkcije korisnosti od procjena za mnoge kriterije dat bez teorijske osnove, a parametri ove zavisnosti su ili postavljeni ili direktno evaluirani od strane kontrolnog subjekta.

Najčešći od direktnih metoda su:

- Metoda ponderisane sume evaluacije kriterijuma. Prema ovoj metodi, uslužni (V) višekriterijumski objekat se izračunava po formuli:

gdje je težina i-tog kriterija, mjerena na kvantitativnoj skali;

Procjena vrijednosti objekta sa i -ti kriterijum ().

- Metoda stabla odluka : subjekt upravljanja daje procjene korisnosti i subjektivne vjerovatnoće za svaku od opcija rješenja;

- metoda brainstorminga(vidi Odjeljak 3);

- Delphi metod(Vidi Odjeljak 3) .

Opća shema pregleda uključuje sljedeće glavne korake:

Izbor stručnjaka i formiranje stručnih grupa;

Formiranje pitanja i sastavljanje upitnika;

Rad sa stručnjacima;

Formiranje pravila za određivanje ukupnih ocjena na osnovu ocjena pojedinačnih stručnjaka;

Analiza i obrada stručnih ocjena .

At odabir stručnjaka i formiranje stručnih grupa , na osnovu ciljeva stručne ankete, strukture ekspertske grupe, broja stručnjaka i njihove potrebne individualnih kvaliteta. Odnosno, utvrđuju se uslovi za specijalizaciju i kvalifikaciju stručnjaka, potreban broj stručnjaka svake specijalizacije i njihov ukupan broj u grupi. Kvantitativni i kvalitativni sastav stručnjaka bira se na osnovu analize širine problema, pouzdanosti procjena, karakteristika stručnjaka i cijene resursa. Pod uslovom da su stručnjaci dovoljno pouzdani mjeritelji stepena rizika, sa povećanjem broja stručnjaka povećat će se i tačnost rezultata ispitivanja, ali će se istovremeno povećati vrijeme i novac utrošen na njegovu provedbu. .

At formiranje pitanja i sastavljanje upitnika potrebno je poštovati pravila koja osiguravaju poštovanje uslova koji pogoduju formiranju objektivnog mišljenja stručnjaka. Da bi se osiguralo ispunjenje ovih uslova, potrebno je izraditi pravila za sprovođenje ankete i organizovanje rada ekspertske grupe.

Rad sa stručnjacima uključuje tri faze:

Stručnjaci se uključuju na individualnoj osnovi kako bi razjasnili model objekta, njegove parametre i indikatore koji podliježu stručnoj ocjeni, razjasnili formulacije pitanja i terminologiju u upitnicima, dogovorili prikladnost jednog ili drugog oblika prikaza tabela. stručnih procjena i pojašnjenih grupa stručnjaka;

Stručnjacima se dostavljaju upitnici sa obrazloženjem u kojem se opisuje svrha rada, struktura i postupak izrade tabela sa primjerima;

Nakon prijema rezultata ankete, oni se obrađuju i analiziraju.

Prilikom formiranja pravila za određivanje ukupnih bodova za racionalno korišćenje informacije dobijene od stručnjaka, potrebno ih je pretvoriti u oblik pogodan za dalju analizu.

Stručne procjene mogu imati različite skale i mjerne jedinice (bodovi, procenti, fizičke procjene, itd.).

Analiza i obrada stručnih ocjena uključuje racionalizaciju primljenih informacija i njihovo predstavljanje u obliku pogodnom za donošenje odluka, kao i utvrđivanje konzistentnosti radnji stručnjaka i pouzdanosti stručnih procjena.

Važna faza stručnih postupaka je ocjenu konzistentnosti stručnih mišljenja i pouzdanosti vještačenja . Postojeće metode utvrđivanja pouzdanosti stručnih procjena zasnovane su na pretpostavci da je pouzdanost procjena zagarantovana ukoliko su radnje stručnjaka dosljedne. U tu svrhu najčešće se koriste koeficijent varijacije, Spearmanov koeficijent rang korelacije i koeficijent konkordancije.

Koeficijent podudarnosti (saglasnost) omogućava vam da procenite stepen slaganja mišljenja stručnjaka i verovatnoće njihovih procena i određuje se formulom:

(15.74)

gdje je stvarna varijansa ukupnih (naručenih) procjena koje su dali stručnjaci;

Disperzija ukupnih (naručenih) procjena koje su dali stručnjaci uz potpuno slaganje mišljenja;

Procjena data ι-tom objektu j -th ekspert;

Ukupan rezultat koji je dobio / -ti objekat; t - broj ocjenjivanih objekata;

P - broj stručnjaka;

Prosječna vrijednost ukupnog rezultata za t obezbeđeni objekti P vještaci uz potpunu saglasnost mišljenja stručnjaka.

Vrijednost koeficijenta podudarnosti može varirati od 0 do 1. Kada W = 0 - nema konzistentnosti, odnosno nema veze između procjena stručnjaka; Na - usaglašenost mišljenja stručnjaka je potpuna. Kada se uzme u obzir da su mišljenja stručnjaka više konzistentna nego nedosljedna.

Ako se, u skladu sa prihvaćenim kriterijumima, mišljenja stručnjaka mogu smatrati usaglašenim, onda se ocene koje daju prihvataju i koriste u procesu pripreme i sprovođenja upravljačkih odluka.

Primjer 15.24.

Potrebno je utvrditi stepen slaganja mišljenja stručnjaka na osnovu rezultata njihove procjene sedam investicionih objekata, koji su dati u tabeli. 15.14.

Table 15.14

Stručne procjene investicionih objekata

Broj objekta ulaganja

Stručne ocjene, bodovi

Procjena objekta uz potpunu saglasnost mišljenja stručnjaka, bodova

odluka

1. Odrediti ukupne rangove važnosti za svaki investicioni objekat prema stručnim procjenama:

Objekt "1": 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 bod;

Objekt "2" 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 bodova;

Objekt "3": 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 bodova;

Objekt "4" 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 bodova;

Objekt "5" 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 bodova;

Objekt "6" 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25baliv;

Objekt "7" 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 bodova.

Dakle, najviši ukupni rang važnosti (35 bodova) ima investicioni objekat "7", najmanji (7 bodova) - objekat "5". Odnosno, ulaganje u objekat "7" je najprikladnije.

2. Ukupni rangovi po važnosti investicionih objekata, pod uslovom da su mišljenja stručnjaka u potpunosti saglasna:

Objekt "1": 5 ∙ 5 = 25 bodova;

Objekt "2" 3 5 = 15 bodova;

Objekt "C": 2 5 = 10 bodova;

Objekt "4" 6 5 = 30 bodova;

Objekt "5": 15 = 5 bodova;

Objekt "b": 4 5 = 20 bodova;

Objekt "7" 7 5 = 35 bodova.

Uz potpunu saglasnost mišljenja, objekat vještačenja "7" imaće najveći ukupni rang važnosti (35 bodova), objekat "5" najniži (5 bodova). Odnosno, najprikladnija investicija je u objekat "7".

3. Odredite prosječnu vrijednost ukupnog rezultata:

4. Stvarna varijacija ukupnih procjena stručnjaka:

5. Disperzija ukupnih procjena uz potpunu saglasnost mišljenja stručnjaka:

6. Koeficijent podudarnosti određen je formulom (15.74):

ili 90%.

Budući da je vrijednost koeficijenta podudarnosti (0,9) veća od 0,5, onda se mišljenja stručnjaka mogu smatrati usaglašenim, a procjene koje daju mogu se koristiti za razvoj i donošenje upravljačkih odluka.

Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja je jednostavno. Koristite obrazac ispod

Studenti, postdiplomci, mladi naučnici koji koriste bazu znanja u svom studiranju i radu biće vam veoma zahvalni.

Objavljeno na http://www.allbest.ru/

Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske Federacije

Federalna državna budžetska obrazovna ustanova visokog stručnog obrazovanja

„Politehnički univerzitet Petra Velikog u Sankt Peterburgu - strukturna podjela„Institut Trgovinsko-ekonomskog univerziteta“

(FGAOU VO "SPbPU - TEU")

Fakultet za trgovinu i proizvode široke potrošnje

Sažetak o disciplini: "Upravljanje rizicima"

Na temu: "Metoda stručne procjene rizika"

Rad je uradio student

4 kursa, grupe 47035/3

Broj evidencije: 13687 - TD

Kuznjecov I.A.

Provjereno:

Naučni savjetnik Goncharov G.A.

Sankt Peterburg 2016

    • Uvod
      • 1. Zone rizika i kriva rizika
      • 2. Metoda stručnih procjena
      • Zaključak
      • Bibliografija

Uvod

Rizik je svojstven svakom području ekonomske aktivnosti. Problem rizika je od posebnog značaja u preduzetništvu, gde intenzivne promene u okruženju privrednog subjekta zahtevaju brz i energičan odgovor na transformacije koje dolaze u poslovanju. Istovremeno, potrebno je uzeti u obzir industrijske specifičnosti koje određuju faktore rizika, stepen njihove manifestacije i značaj.

Nedostatak pristupa analizi i procjeni rizika istraživačko-proizvodnih preduzeća zasnovanih na dokazima dovodi do nepoželjnih posljedica kao što su gubitak dobiti, neprodate zalihe robe, smanjena efikasnost ulaganja, gubici u transakcijama, smanjenje resursne baze itd.

Međutim, i pored značajnog obima istraživanja u oblasti analize rizika i aktivnog traženja načina za objektivnu procjenu veličine rizika, mnoga metodološka i metodološka pitanja ovog važnog problema još uvijek nisu riješena. Tako, posebno, do sada ne postoji konsenzus o prirodi i sadržaju ekonomskog rizika preduzeća, nisu potkrepljeni kriterijumi i indikatori (opšti i privatni) za procenu ekonomskog rizika, ne postoji klasifikacija faktora zasnovana na dokazima. utvrđivanje ekonomskih rizika, posebno eksternih rizika, rizika preduzeća u tržišnim uslovima funkcionisanja.

Potreba da se unapredi procena rizika preduzeća, a posebno istraživačko-proizvodnog preduzeća u tržišnim uslovima, predodredila je relevantnost teme istraživanja.

1. Zone rizika i kriva rizika

Preduzetnik treba uvijek nastojati da uzme u obzir mogući rizik i predvidi mjere za smanjenje njegovog nivoa i nadoknadu mogućih gubitaka. Ovo je suština upravljanja rizicima (upravljanje rizikom). Glavni cilj upravljanja rizicima (posebno za uslove moderne Rusije) je da se u najgorem slučaju može govoriti o nedostatku profita, ali ne i o bankrotu organizacije. Za procjenu stepena prihvatljivosti komercijalnog rizika potrebno je alocirati zone rizika u zavisnosti od očekivanog iznosa gubitaka. Opšta šema zona rizika prikazana je na sl. jedan.

Slika 1. Zone rizika.

Područje u kojem se ne očekuju gubici, odnosno gdje je ekonomski rezultat privredne aktivnosti pozitivan, naziva se zona bez rizika. Zona prihvatljivog rizika je oblast u kojoj iznos verovatnih gubitaka ne prelazi očekivanu dobit i samim tim komercijalna aktivnost ima ekonomsku izvodljivost. Granica zone prihvatljivog rizika odgovara nivou gubitaka koji je jednak obračunatoj dobiti. Zona kritičnog rizika je područje mogućih gubitaka koji premašuju iznos očekivane dobiti do vrijednosti ukupnog procijenjenog prihoda (zbir troškova i dobiti). Ovdje poduzetnik rizikuje ne samo da ne dobije nikakav prihod, već i da pretrpi direktne gubitke u visini svih nastalih troškova.

Zona rizika od katastrofe - područje vjerovatnih gubitaka koji prelaze kritični nivo i mogu dostići vrijednost jednaku kapital organizacije. Katastrofalan rizik može dovesti organizaciju ili poduzetnika do kolapsa i bankrota. Pored toga, kategorija katastrofalnog rizika (bez obzira na visinu materijalne štete) treba da obuhvati rizik povezan sa prijetnjom po život ili zdravlje ljudi i nastankom ekonomskih katastrofa. Vizuelni prikaz nivoa komercijalnog rizika daje grafički prikaz zavisnosti verovatnoće gubitaka od njihove veličine – krivulja rizika (slika 2).

Slika 2. Kriva rizika.

Konstrukcija takve krive zasniva se na hipotezi da je profit kao slučajna varijabla podložan zakonu normalne distribucije i uključuje sljedeće pretpostavke.

1. Najvjerovatnije će dobiti dobit jednaku izračunatoj vrijednosti - Pr. Vjerovatnoća (Vr) ostvarivanja takvog profita je maksimalna, a vrijednost P se može smatrati matematičkim očekivanjem profita. Vjerovatnoća ostvarivanja profita, većeg ili manjeg od izračunate, monotono se smanjuje kako se odstupanja povećavaju.

2. Gubicima se smatra smanjenje dobiti (DP) u odnosu na izračunatu vrijednost. Ako je stvarni profit jednak P, tada je DP = Pr - P.

Iznesene pretpostavke su u određenoj mjeri kontroverzne i ne važe uvijek za sve vrste rizika, ali u cjelini sasvim ispravno odražavaju najopštije obrasce promjena komercijalnog rizika i omogućavaju konstruiranje krivulje distribucije vjerovatnoće gubitka dobiti, koja je nazvana kriva rizika (slika 3).

Slika 3. Kriva distribucije vjerovatnoće gubitka dobiti

Glavna stvar u procjeni komercijalnog rizika je sposobnost da se izgradi krivulja rizika i odredi zone i indikatori prihvatljivih, kritičnih i katastrofalnih rizika. Dakle, proces analize rizika uključuje sljedeće faze:

* kreiranje prediktivnog modela;

* definicija varijabli rizika;

* određivanje distribucije vjerovatnoće odabranih varijabli i određivanje raspona mogućih vrijednosti za svaku od njih;

* utvrđivanje prisustva ili odsustva korelacija između varijabli rizika;

* serije modela;

* analiza rezultata.

varijable rizika. To su varijable koje su kritične za održivost projekta, odnosno čak i mala odstupanja od njegove očekivane vrijednosti negativno utiču na projekat. Za odabir varijabli koristi se analiza osjetljivosti i nesigurnosti. Analiza osjetljivosti mjeri odgovor rezultata projekta na promjene u određenoj varijabli projekta.

Analiza nesigurnosti pomaže da se istaknu varijable visokog rizika. Skup očekivanih vrijednosti varijable trebao bi biti dovoljno širok, ali s granicama: minimalne i maksimalne vrijednosti. Stoga se za svaku varijablu rizika postavlja raspon mogućih vrijednosti. Mogu se razlikovati dvije glavne kategorije distribucije vjerovatnoće: 1) normalne, uniformne i trouglaste distribucije (oni šire vjerovatnoću unutar istog opsega, ali sa različitim stepenom koncentracije u odnosu na prosječne vrijednosti). Ove vrste distribucije nazivaju se simetričnim; 2) stepenaste i diskretne distribucije. Sa diskretnom distribucijom, dodeljuju se intervali raspona, od kojih se svakom postupno dodeljuje određena težina verovatnoće (slika 4).

Slika 4. Distribucija vjerovatnoće.

korelirane varijable. Određivanje varijabli rizika i davanje im odgovarajuće distribucije vjerovatnoće -- neophodno stanje sprovođenje analize rizika. Uz uspješan završetak ove dvije faze analize, uz pouzdan kompjuterski program, možete preći na fazu modeliranja. U ovoj fazi, računar generiše niz scenarija zasnovanih na slučajnim brojevima generisanim korišćenjem specificiranih distribucija verovatnoće.

Za analizu dostupnih podataka obično se koriste regresija i korelacija kako bi se olakšalo predviđanje zavisne varijable iz stvarnih ili hipotetičkih vrijednosti nezavisne varijable. Kao rezultat ovakvih analiza izvode se jednadžba regresije i koeficijent korelacije. Za analizu rizika, ovo su samo ulazni podaci, a rezultat su informacije generisane tokom simulacije. Zadatak korelacijske analize u odnosu na analizu rizika je kontrolirati vrijednosti zavisne varijable, omogućavajući vam da zadržite korespondenciju sa suprotnim vrijednostima nezavisne varijable.

Trenutno su najčešće metode analize rizika: upravljanje finansijskim profitom

* statistički;

* stručne procjene;

* analitičko;

* kombinovana metoda.

2. Metoda stručnih procjena

Ova metoda uključuje prikupljanje i proučavanje procjena različitih stručnjaka ( ovo preduzeće ili eksternih stručnjaka) u vezi sa vjerovatnoćom pojave raznim nivoima gubici. Procjene se zasnivaju na uzimanju u obzir svih faktora finansijskog rizika, kao i na statističkim podacima. Implementacija metode stručnih procjena je mnogo komplikovanija ako je broj indikatora procjene mali.

Varijanta i vjerovatna priroda mnogih projektnih procesa povećava ulogu stručnog prosuđivanja u određivanju ekonomskog i finansijskog učinka. Ovakve procjene se dosta redovno koriste kako u zemlji tako i u zemlji inostrane prakse. Tokom prelaznog perioda, uloga stručnih mišljenja u određivanju relevantnih indikatora značajno se povećava, budući da indikatori koji se koriste za obračun nisu direktivni. Odgovarajuća stručna procjena može se dobiti kako nakon izvođenja posebnih studija, tako i korištenjem akumuliranog iskustva vodećih stručnjaka. Povećanje rizika u realizaciji projekta zahtijeva temeljitiju procjenu kritičnih momenata njegove implementacije. Mnogi početni indikatori, koji se često međusobno nadmeću, uključuju korištenje stručnih procjena za konstruiranje kriterija kvaliteta projekta. Dakle, sistem procene investicija u savremenim uslovima nužno postaje „ljudsko-algoritamski“, a uloga čoveka eksperta je odlučujuća. Stručna ocjena je mišljenje stručnjaka o određenom pitanju utvrđenom posebnom metodom. Za donošenje odluke u fazi pripreme PTES-a neophodna je stručna procjena. Ali već u studiji izvodljivosti broj stručnih procjena trebao bi biti minimalan. Etapna procjena rizika zasniva se na činjenici da se rizici utvrđuju za svaku fazu projekta posebno, a zatim se pronalazi ukupan rezultat za cijeli projekat. Obično se u svakom projektu razlikuju sljedeće faze: pripremna (izvršavanje cjelokupnog spektra radova potrebnih za početak projekta); izgradnja (izgradnja potrebnih zgrada i objekata, nabavka i montaža opreme); funkcionisanje (dovođenje projekta u puni kapacitet i ostvarivanje profita). Priroda investicionog projekta kao nečega što se radi na individualnoj osnovi ostavlja u suštini jedinu mogućnost za procjenu vrijednosti rizika – korištenje stručnih mišljenja. Svakom stručnjaku, koji radi zasebno, predočena je lista primarnih rizika za sve faze projekta i pozvan je da procijeni vjerovatnoću nastanka rizika u skladu sa sljedećim sistemom ocjenjivanja:

0 - rizik se smatra beznačajnim;

25 - rizik najverovatnije nije realizovan;

50 - ne može se reći ništa određeno o nastanku događaja;

75 - rizik će se najvjerovatnije pojaviti;

100 - rizik je realizovan.

Stručne ocjene se podvrgavaju analizi konzistentnosti, koja se vrši prema određenim pravilima. Prvo, maksimalna dozvoljena razlika između procjena dva stručnjaka za bilo koji faktor ne bi trebala biti veća od 50. Poređenja se vrše po modulu (znak plus ili minus se ne uzima u obzir), što omogućava eliminaciju neprihvatljivih razlika u procjenama stručnjaka o vjerovatnoći poseban rizik. Ako je broj stručnjaka veći od tri, onda se vrednuju parno uporediva mišljenja. Drugo, da bi se procijenila konzistentnost mišljenja stručnjaka o cjelokupnom nizu rizika, identificira se par stručnjaka čija se mišljenja najviše razlikuju. Za proračune, odstupanja u procjenama se zbrajaju po modulu, a rezultat se dijeli sa brojem jednostavnih rizika. Koeficijent podjele ne bi trebao biti veći od 25. Ako se nađu kontradikcije između mišljenja stručnjaka (ne poštuje se barem jedno od navedenih pravila), o njima se raspravlja na sastancima sa stručnjacima. U nedostatku kontradiktornosti, sve stručne procjene se svode na prosjek (aritmetička sredina), koji se koristi u daljim proračunima. Poseban problem je opravdanje i evaluacija prioriteta. Njegova suština je u potrebi da se stručnjaci koji procjenjuju vjerovatnoću rizika oslobode procjene važnosti svakog pojedinačnog događaja za cijeli projekat. Ovaj posao treba da obavljaju kreatori projekta, odnosno tim koji priprema listu rizika za procenu. Zadatak stručnjaka je da daju procjenu rizika. Nakon utvrđivanja vjerovatnoće za jednostavne rizike (dobijanja prosječne stručne procjene), potrebno je dobiti integralnu procjenu rizika cijelog projekta. Da bi se to postiglo, prvo se izračunavaju rizici svake podetape ili sastava faza: funkcionalni, finansijski i ekonomski, tehnološki, društveni i ekološki. Zatim se izračunavaju rizici svake faze - pripremne, izgradnje, funkcionisanja.

Druga važna metoda istraživanja rizika je modeliranje problema izbora korištenjem "stabla odlučivanja". Ova metoda uključuje grafičku konstrukciju opcija odluka koje se mogu donijeti. Grane "drveta" koreliraju subjektivne i objektivne procjene mogućih događaja. Prateći konstruisane grane i korišćenjem posebnih metoda za izračunavanje verovatnoće, svaki put se vrednuje, a zatim bira onaj manje rizičan.

Zaključak

Općenito, korištenje ekspertske metode procjene rizika omogućava vizualno praćenje utjecaja pojedinih početnih faktora na konačni rezultat projekta, identifikaciju najznačajnijih faktora rizika u preliminarnoj fazi i poduzimanje radnji za njihovo minimiziranje.

Rizik treba shvatiti kao posljedicu radnje ili nedjelovanja, uslijed čega nastaje prava prilika dobijanje neizvesnih rezultata različite prirode, kako pozitivno tako i negativno utiču na finansijske i ekonomske aktivnosti preduzeća. Većina istraživača napominje da preduzeća ne bi trebalo da izbegavaju rizik u fazi donošenja odluka, već bi trebalo da budu u stanju da kompetentno i profesionalno upravljaju njime. Za to se vrši analiza rizika.

Trenutno su najčešće sljedeće metode analize rizika:

* statistički;

* stručne procjene;

* analitičko;

* procjena finansijske stabilnosti i solventnosti;

* procjena izvodljivosti troškova;

* analiza posljedica akumulacije rizika;

* način korišćenja analoga;

* kombinovana metoda.

Metoda stručnog ocjenjivanja razlikuje se po načinu na koji se prikupljaju informacije za izgradnju krivulje rizika. Ovaj metod podrazumeva prikupljanje i proučavanje procena različitih stručnjaka (u preduzeću ili eksternih stručnjaka) u vezi sa verovatnoćom nastanka različitih nivoa gubitaka. Procjene se zasnivaju na uzimanju u obzir svih faktora finansijskog rizika, kao i na statističkim podacima.

Bibliografija

1. Algin A.P. Rizik i njegova uloga u javnom životu. -- M.: Misao, 2004.

2. Algin A.M. Aspekti ekonomskog rizika. -- M.: Znanje, 2005.

3. Balabanov I. T. Upravljanje rizicima. -- M.: Finansije i statistika, 2006.

4. Blank I.A. Upravljanje investicijama: Obuka. - K.: Elga-N, Nika-Centar, 2005.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Rizici u savremenom poslovanju. - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Ekonomski rizik. Suština, metode mjerenja, načini redukcije. Poslovanje i usluge, 2005.

7. Granaturov V.M. ekonomski rizik. -- M.: Posao i usluge, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Posao razmjene. -- M.: UNITI, 2009.

Hostirano na Allbest.ru

...

Slični dokumenti

    Karakteristike ekspertskih postupaka: karakteristike heurističkih metoda i modela, metode individualnih procjena, kolektivne ekspertske procjene. Specifičnosti pregleda, sadržaj i obrada rezultata. Stručna procjena nivoa rizika zemlje.

    sažetak, dodan 05.10.2010

    Definicija rizika, njegove glavne karakteristike, načini i sredstva minimizacije. Poteškoće u klasifikaciji ekonomskih rizika, opšte metode procjene. Metoda stručnih procena, izgradnja stabla odlučivanja, analogije na osnovu analize finansijskog stanja preduzeća.

    sažetak, dodan 21.11.2013

    Suština i vrste stručnih procjena, svrha njihove upotrebe. Glavne faze stručnog istraživanja. Karakteristike metoda timski rad ekspertsku grupu, kao i metode za dobijanje individualnog mišljenja. Obrada rezultata ankete stručnjaka.

    sažetak, dodan 04.03.2012

    Upotreba stručnih procjena. Aplikacija razne metode da reši jedan problem. Rangiranje, parna i višestruka poređenja, direktna evaluacija, Thurstoneova metoda su najčešće korišteni postupci ekspertskog mjerenja. Metode tipa Delphi.

    test, dodano 03.09.2011

    Rješavanje problema, argumentacija i formiranje kvantitativnih procjena rezultata formalnim metodama. Komponente metode stručnih procjena. Metoda kolektivnog generisanja ideja („brainstorming“). Delphi metoda, karakteristike metode fokus grupe, SWOT analiza.

    prezentacija, dodano 30.03.2014

    Suština i sadržaj, glavne faze ekspertske analize, obim i karakteristike iste praktična primjena, interpretacija rezultata. Stepen pouzdanosti ovog pregleda. Primjena metode stručnih procjena za izgradnju stabla ciljeva.

    seminarski rad, dodan 25.02.2012

    Klasifikacija eksternih i internih faktora rizika. Donošenje menadžerskih odluka u uslovima izvesnosti, verovatnoće i neizvesnosti. Pristupi procjeni rizika. Potreba za korištenjem stručnih procjena u analizi i upravljanju rizicima.

    prezentacija, dodano 14.02.2014

    Glavni indikatori ekonomskog rizika kao vjerovatnoća određenog nivoa gubitaka. Izgradnja šeme zona rizika. Vjerovatnoća ostvarivanja određenog nivoa profita i nastanka određenog nivoa njegovih gubitaka. Kriterijumi ograničenja rizika.

    test, dodano 24.11.2010

    Koncept i karakteristike primene ekspertskih tehnologija kao sastavnog dela procesa pripreme i donošenja važnih upravljačkih odluka. Proučavanje glavnih faza stručnog istraživanja. Izbor stručnjaka. Delphi metoda, PATTERN, brainstorming.

    sažetak, dodan 09.10.2016

    Pojam strategije, vrste njene klasifikacije. Metode faktorske determinističke analize. Opravdanost odnosa strategije i operativnog profita. Metoda stručnih procjena. Aplikacija strateške analize operativni profit za Freedom LLC.