Tablica procjene rizika po stručnoj metodi. Apstraktne stručne metode procjene rizika

Uvod 3

1. Analiza i procjena rizika 5

1.1. Zone rizika i krivulja rizika 7

1.2. Metoda stručne procjene 12

2. Analiza vanjskog rizika u istraživačko-proizvodnom poduzeću "Samara Horizons" 15

2.2. Faze modeliranja prema metodi 25

Zaključak 35

Literatura 37

Uvod

Rizik je svojstven svakom polju ekonomska aktivnost. Problem rizika od posebnog je značaja u poduzetništvu, gdje intenzivne promjene u okruženju poslovnog subjekta zahtijevaju brz i energičan odgovor na promjene koje dolaze u poslovanju. Pritom je potrebno uzeti u obzir industrijske specifičnosti koje određuju čimbenike rizika, stupanj njihove manifestacije i značaj.

Nedostatak pristupa analizi i procjeni rizika istraživačkih i proizvodnih poduzeća utemeljenih na dokazima dovodi do neželjenih posljedica kao što su gubitak dobiti, neprodane zalihe robe, smanjena učinkovitost ulaganja, nastanak gubitaka u transakcijama, smanjenje baze resursa. , itd.

Radovi domaćih i stranih znanstvenika posvećeni su pitanjima analize i procjene rizika u djelatnosti poduzeća. Značajan doprinos razvoju ovih pitanja dali su znanstvenici ekonomisti: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovyi, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, dipl. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V.T. Sevruk, A.A. Spivak, V.A. Černov, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet i dr. Među stranim znanstvenicima mogu se istaknuti sljedeći radovi: W. Barton, T. Bachkai, E. Vogkhan, M. Green, S. Williams, K. Redhead i dr. V. A. Borovkova, A. M. Omarova, V. M. Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Černov i drugi.

No, unatoč značajnom broju studija u području analize rizika i aktivnom traženju načina za objektivnu procjenu veličine rizika, mnoga metodološka i metodološka pitanja ove važno pitanje još nije riješeno. Tako, posebno, do sada ne postoji konsenzus o prirodi i sadržaju ekonomskog rizika poduzeća, nisu potkrijepljeni kriteriji i pokazatelji (opći i privatni) za procjenu ekonomskog rizika, ne postoji klasifikacija čimbenika utemeljena na dokazima. utvrđivanje ekonomskih rizika, posebice eksternih rizika, rizika poduzeća u tržišnim uvjetima funkcioniranja.

Potreba za poboljšanjem procjene rizika poduzeća, a posebno istraživačko-proizvodnog poduzeća u tržišnim uvjetima predodredila je relevantnost teme istraživanja.

Svrha i ciljevi studija. Cilj seminarski rad sastoji se u unaprjeđenju teorijskih osnova i izradi metodoloških odredbi za analizu vanjskog rizika i ekspertne metode za procjenu rizika istraživačko-proizvodnih poduzeća u tržišnim uvjetima funkcioniranja radi povećanja učinkovitosti njihova razvoja.

Za postizanje ovog cilja u nastavnom radu postavljeni su i riješeni sljedeći zadaci:

Analiza izvora rizika istraživačkih i proizvodnih poduzeća i njihova klasifikacija;

Identifikacija značajki rizika u istraživačkim i proizvodnim poduzećima i njihova procjena u modernim uvjetima;

Razvoj metodološkog pristupa procjeni rizika u istraživačko-proizvodnim poduzećima korištenjem ekspertne metode.

Predmet istraživanja je vanjska analiza rizika. Analiza vanjskog rizika podrazumijeva se kao procjena stupnja utjecaja vanjskog okruženja na aktivnosti istraživačko-proizvodnog poduzeća.

Za predmet istraživanja odabrano je istraživačko-proizvodno poduzeće Zatvoreno dioničko društvo "Samara Horizons".

Teorijsko-metodološka osnova kolegija bio je rad domaćih i stranih istraživača.

Informacijska baza studija. Kao početne informacije u istraživanju korišteni su podaci CJSC NPP "Samara Horizons".

1. Analiza i procjena rizika

Problem analize, procjene i upravljanja rizikom u provedbi proizvodnih aktivnosti od strane poduzeća danas je jedan od središnjih problema ruskog gospodarstva. U planskoj ekonomiji, kada su neprofitabilna poduzeća dobivala subvencije preraspodjelom sredstava profitabilnih poduzeća, ovi problemi nisu bili tako hitni. Trenutno, ako tvrtka ne ostvaruje dobit, a još više ako nema povrata ulaganja, tada je tvrtka pred bankrotom. Stoga je racionalno korištenje sredstava i uzimanje u obzir faktora rizika najvažniji trenutak u djelatnosti poduzeća.

U uvjetima formiranja tržišnih odnosa, uloga i važnost pojedinih elemenata procesa upravljanja radikalno se promijenila, pa se mijenjaju i teorijski pristupi njihovoj analizi, evaluaciji i organizaciji u poduzeću.

Broj neriješenih problema u području upravljanja gospodarskim i industrijskim rizicima u industrijskim poduzećima u današnje je vrijeme značajno porastao s pojavom konkurentskog okruženja.

Pritom je važno uzeti u obzir da je bilo koji od objekata i subjekta proizvodne djelatnosti izložen sustavnom utjecaju rizika različitih hijerarhijskih razina: geopolitičke, političke, društvene, ekonomske, financijske, industrijske, trgovačke i umjetna.

Rizik se može smanjiti, prije svega, pažljivim preliminarnim proučavanjem, proračunom operacija, izborom racionalnog, manje opasnog načina djelovanja. Ispravno obračunavanje čimbenika rizika i racionalno upravljanje rizicima u poduzeću pridonosi uspješnom tržišnom poslovanju, dok se ostala poduzeća čije rukovodstvo ne pridaje dužnu pozornost rizicima, u sličnoj tržišnoj situaciji, neminovno pokazuju neisplativim. Stoga su pitanja teorije i prakse procjene i upravljanja rizicima dobila posebnu važnost u današnje vrijeme.

Svrha analize rizika je pružiti potencijalnim partnerima potrebne podatke za donošenje odluka o primjerenosti sudjelovanja u projektu i predvidjeti mjere zaštite od mogućih financijskih gubitaka. Analiza rizika se provodi redoslijedom prikazanim na sl. jedan.

Slika 1. Redoslijed analize rizika.

Opća načela analize rizika. Kada se govori o potrebi uzimanja u obzir rizika u upravljanju projektom, obično se misli na njegove glavne sudionike: kupca, investitora, izvođača (izvođača) ili prodavača, kupca, kao i osiguravajuće društvo. Prilikom analize rizika bilo kojeg od sudionika projekta koriste se sljedeći kriteriji koje je predložio poznati američki stručnjak B. Berlimer:

Gubici od rizika su neovisni jedan o drugom;

Gubitak u jednom smjeru iz “portfelja rizika” ne povećava nužno vjerojatnost gubitka u drugom (osim u okolnostima više sile);

Maksimalna moguća šteta ne smije prelaziti financijske mogućnosti sudionika.

Analiza rizika može se podijeliti u dvije komplementarne vrste: kvalitativnu i kvantitativnu. Kvalitativna analiza može biti relativno jednostavna, njezin je glavni zadatak odrediti čimbenike rizika, faze rada tijekom kojih rizik nastaje, odnosno utvrditi potencijalna rizična područja, a zatim identificirati sve moguće rizike. Kvantitativna analiza rizika, odnosno numeričko određivanje veličine pojedinačnih rizika i rizika projekta u cjelini, složeniji je problem. Svi čimbenici, na ovaj ili onaj način koji utječu na rast stupnja rizika u projektu, mogu se uvjetno podijeliti na objektivne i subjektivne.

1.1. Zone rizika i krivulja rizika

Poduzetnik uvijek treba nastojati uzeti u obzir mogući rizik i predvidjeti mjere za smanjenje njegove razine i nadoknadu mogućih gubitaka. To je bit upravljanja rizicima (upravljanje rizikom). glavni cilj upravljanje rizikom (posebno za uvjete moderna Rusija) - osigurati da se u najgorem slučaju može govoriti o nedostatku dobiti, ali ne i o bankrotu organizacije. Za procjenu stupnja prihvatljivosti komercijalnog rizika potrebno je alocirati zone rizika ovisno o očekivanom iznosu gubitaka. Opća shema rizične zone prikazane su na sl. 2.

Slika 2. Zone rizika.

Područje u kojem se ne očekuju gubici, tj. gdje je ekonomski rezultat ekonomska aktivnost pozitivna naziva se zona bez rizika. Zona prihvatljivog rizika je područje u kojem iznos vjerojatnih gubitaka ne prelazi očekivanu dobit, te stoga komercijalna djelatnost ima ekonomsku održivost. Granica prihvatljive zone rizika odgovara razini gubitaka jednakoj izračunatoj dobiti. Zona kritičnog rizika - područje mogućih gubitaka koji premašuju iznos očekivane dobiti do vrijednosti ukupnog procijenjenog prihoda (zbroj troškova i dobiti). Ovdje poduzetnik riskira ne samo da neće dobiti nikakav prihod, nego i imati izravne gubitke u visini svih nastalih troškova.

Zona katastrofalnog rizika je područje vjerojatnih gubitaka koji prelaze kritičnu razinu i mogu doseći vrijednost jednaku vlastitom kapitalu organizacije. Katastrofalni rizik može dovesti organizaciju ili poduzetnika do kolapsa i bankrota. Osim toga, kategorija katastrofalnog rizika (bez obzira na visinu materijalne štete) treba uključivati ​​rizik povezan s prijetnjom po život ili zdravlje ljudi te nastankom gospodarskih katastrofa. Vizualni prikaz razine komercijalnog rizika dat je grafičkim prikazom ovisnosti vjerojatnosti gubitaka o njihovoj veličini – krivulja rizika (slika 3.).

Slika 3. Krivulja rizika.

Konstrukcija takve krivulje temelji se na hipotezi da profit kao slučajna varijabla podliježe normalnom zakonu distribucije i uključuje sljedeće pretpostavke.

1. Najvjerojatnije će dobiti dobit jednaku izračunatoj vrijednosti - Pr. Vjerojatnost (Vr) dobivanja takve dobiti je maksimalna, a vrijednost P može se smatrati matematičkim očekivanjem dobiti. Vjerojatnost ostvarivanja dobiti, veće ili manje od izračunate, monotono se smanjuje kako se odstupanja povećavaju.

2. Gubicima se smatra smanjenje dobiti (ΔP) u usporedbi s izračunatom vrijednošću. Ako je stvarni profit P, tada je ΔP = Pr - P.

Iznesene pretpostavke su u određenoj mjeri kontroverzne i ne vrijede uvijek za sve vrste rizika, ali u cjelini sasvim ispravno odražavaju najopćenitije obrasce promjena komercijalnog rizika i omogućuju konstruiranje krivulje distribucije vjerojatnosti gubitka dobiti, koja naziva se krivulja rizika (slika 4).

Slika 4. Krivulja distribucije vjerojatnosti gubitka dobiti.

Glavna stvar u procjeni komercijalnog rizika je sposobnost izgradnje krivulje rizika i određivanja zona i pokazatelja prihvatljivih, kritičnih i katastrofalnih rizika. Dakle, proces analize rizika uključuje sljedeće faze:

Izrada prediktivnog modela;

Definicija varijabli rizika;

Određivanje distribucije vjerojatnosti odabranih varijabli i određivanje raspona mogućih vrijednosti za svaku od njih;

Utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti korelacija među varijablama rizika;

Model radi;

Analiza rezultata.

varijable rizika. To su varijable koje su kritične za održivost projekta, odnosno čak i mala odstupanja od njegove očekivane vrijednosti negativno utječu na projekt. Za odabir varijabli koristi se analiza osjetljivosti i nesigurnosti. Analiza osjetljivosti mjeri odgovor rezultata projekta na promjene određene varijable projekta.

Korištenje stručnih metoda u procjeni i analizi rizika

Popenko Georgij Vladimirovič

Odjel za upravljanje

Federalna državna autonomna obrazovna ustanova visokog obrazovanja "Južno federalno sveučilište"

Rostov na Donu, Rusija

U članku se raspravlja i opisuje metode koje stručnjaci koriste za procjenu i analizu mogućih rizika. Podaci dobiveni tijekom studija temelje se na teorijskoj bazi znanja i na praktičnom iskustvu u procjeni stupnja rizika za trgovinu društvene igre Gaga.

Ključne riječi: rizik, procjena rizika, alat, stručnjaci, stručna procjena

Specifičnosti funkcioniranja i razvoja poduzeća zahtijevaju od menadžera stalnu analizu rizika i izradu mjera za njihovo smanjenje. Jedna od popularnih metoda procjene rizika je metoda stručnih procjena, u kojoj stručnjaci analiziraju problematična pitanja na temelju intuitivno-logičke analize. Rezultat takve procjene je obrađeno stručno mišljenje na temelju kojeg se odvija daljnji razvoj. upravljačke odluke.

Tijekom obavljanja svoje zadaće, angažirani stručnjaci obavljaju dvije glavne misije: mjere karakteristike objekata koji su prethodno formirani. Formiranje objekta uključuje sljedeće stavke: zadaci, načini rješavanja i mogući ishodi situacije, a mjerenje karakteristika znači pronalaženje pokazatelja provedbe činjenice, identificiranje najprikladnijeg rješenja i izračunavanje koeficijenta vrijednosti cilja. Eksperti oblikuju elemente kroz korištenje logično mišljenje i intuicija.

Glavne značajke predloženog alata:

Visoka razina kontrole tijekom cijelog ciklusa stručne procjene situacije, osiguravajući učinkovit rad tijekom cijelog ciklusa;

Dobivanje potrebnih informacija tijekom pregleda.

Prikazani alati odvajaju metodu stručnih procjena od uobičajenog pregleda, koji se široko koristi u svim područjima ljudskog djelovanja (sastanci, pregledi, konzultacije).

S obzirom na metodu stručnih procjena, možemo reći da se ova metoda može koristiti u pojedinačno i u grupnom okruženju.

Ciljevi pojedinačnih stručnih ocjenjivanja:

1. Predviđanje događaja.

2. Opis događaja.

3. Proučavanje i kombiniranje nalaza drugih stručnjaka.

4. Izrada akcijskog plana.

5. Davanje rezultata analize.

Prednosti individualne ekspertize:

1. Brzina dobivanja informacija.

2. Minimalni troškovi.

Nedostaci individualne ekspertize uključuju:

1. Subjektivnost.

2. Nesigurnost u sukladnosti procjena.

Ovi nedostaci se otklanjaju u kolektivnom pristupu. Ima sljedeće značajke:

1. Visoka razina objektivnosti.

2. Zaključci dobiveni na njihovoj osnovi imaju visoku razinu pouzdanosti.

Svrha kolektivnog pristupa radu stručne skupine je stvaranje konsenzusa nakon razmatranja rezultata poduzetničke aktivnosti.

Opće mišljenje formira se metodama poput brainstorminga, skriptiranja, poslovne igre, sastanci i "sud".

Put individualni pristup temelji se na osobnoj anketi stručnjaka i procjeni rezultata. Ova metoda koristi sljedeće alate: upitnik, anketa, Delphi metoda.

Prva razina Peer review uključuje izradu dokumenta smjernica s propisanim ciljevima i načinima za njihovo postizanje.

U drugoj fazi formira se stručna skupina. ovaj posao odvija se prema sljedećem scenariju, prvo dolazi do razumijevanja problema koji treba riješiti, zatim se utvrđuje područje djelovanja, može biti administrativni, industrijski, industrijski i uslužni sektor, kako bi se formirala stručna skupina iz redova specijaliste odgovarajućih kvalifikacija. Nadalje, u skladu s postavljenim zadaćama, utvrđuje se potreban broj stručnjaka, zatim se formira lista najprikladnijih stručnjaka izravno prema čimbenicima kao što su teritorijalni položaj, znanje i iskustvo stručnjaka, te njegovo odobrenje za sudbinu . U zaključku se sastavlja konačan popis osoba uključenih u stručnu skupinu.

Završna faza rada upravljačkih skupina je zbrajanje općih rezultata, koji uključuju analizu stručne procjene, izradu izvješća, raspravu o rezultatima, davanje rezultata rada na odobrenje i upoznavanje. s konačnim proizvodom organizacije pregleda i osobama.

Smisao metode stručnih procjena je da stručnjaci uključeni u stručnu skupinu provode kvalitativnu analizu zadanih ili identificiranih problema, a zatim obrađuju rezultat. U slučaju kada se stručna skupina složi oko rezultata problema, ta se činjenica može smatrati rješenjem ovog problema.

Trenutačno postoji mali popis opcija za korištenje grupe stručnjaka. Na primjer, metoda usuglašavanja procjena, čije je značenje da svaki od stručnjaka izražava svoje mišljenje na individualnoj osnovi. Nadalje, zahvaljujući određenom algoritmu, ta se mišljenja prevode u ocjene, koje se naknadno spajaju u jednu zajedničku - dogovorenu ocjenu.

Na primjer, poduzeće traži od stručnjaka da odrede vjerojatnost događaja povezanog s rizičnom situacijom, i-ti stručnjak procjenjuje vjerojatnost događaja kako bi se dobila generalizirana procjena. U ovoj situaciji najbolje je koristiti formulu prosječne vjerojatnosti:

gdje je m broj stručnjaka koji sudjeluju u ispitivanju; p je rizična situacija; pi je vjerojatnost da će se događaj dogoditi u brojčanom obliku.

Postoji još jedna opcija, točnija, ali dugotrajnija. Ovo je za izračunavanje ponderiranog prosjeka vjerojatnosti. Ovdje je potrebno uzeti u obzir kompetentnost stručnjaka za ocjenjivanje, koja se pravovremeno formira zbog sljedećih pokazatelja: dosadašnje aktivnosti stručnjaka, provjere znanja stručnjaka iz ovog područja, njihove kvalifikacije, položaja i tako dalje.

gdje je h težina koja se pripisuje i-tom stručnjaku.

Pri korištenju metode utvrđivanja pouzdanosti stručnih ocjena koristi se koeficijent koordinacije (suglasnosti). Njegova vrijednost omogućuje određivanje stupnja slaganja mišljenja i, posljedično, pouzdanosti tih procjena.

I posljednja metoda, ova tehnika kvantifikacije proizvodi se formulom:

gdje je ri vrijednost svakog pokazatelja u bodovima, od 1 do 10; Ai je težinski koeficijent odgovarajućeg pokazatelja.

Bit ove metode je sljedeća: postavljaju se određeni pokazatelji rizika. Ovim se pokazateljima dodjeljuje određeni težinski koeficijent, čiji zbroj treba biti jednak 1. Nadalje, stručnjaci ocjenjuju na skali od 10 točaka, gdje je 1 vrlo dobar, a 10 vrlo loš. Rezultat se zatim množi s njegovom težinom, a rezultat je doprinos svakog rezultata ukupnom iznosu. Iznos će biti pokazatelj stupnja rizika u poduzeću: 1-4 - minimalni rizik, 5-8 srednji rizik, 9-10 visoki stupanj rizik.

Za prikaz primjene metode stručnih procjena za analizu i procjenu rizika navest ćemo primjer.

Trgovina Gaga distribuira društvene igre u Rostovu na Donu. Ova trgovina ima ogroman raspon društvenih igara, u rasponu od igre vještine "The Tower" do složenih strategija s mogućnošću stvaranja spletki i saveza "Igra prijestolja" tijekom igre. Osim toga, trgovina ima biblioteke igara za privlačenje kupaca, gdje ljudi mogu doći i igrati igru ​​koja ih zanima.

Za procjenu rizika ove trgovine pozvana je skupina stručnjaka u broju od 5 ljudi koji su nasumično odabrani među stalnim kupcima.

Kao glavni procijenjeni rizici odabrani su sljedeći pokazatelji:

Pad potražnje;

Natjecatelji;

Domet;

Prekomjerno punjenje;

Niska razina kvalifikacije osoblja.

Za procjenu rizika trgovine Gaga odabrana je kvantitativna metoda procjene (formula 3)

Rezultati stručnih procjena prikazani su u tablici 1.

Tablica 1 - Rezultati stručnih procjena rizika trgovine društvenih igara Gaga.

Kriteriji	Stručnjak 1	Stručnjak 2	Stručnjak 3	Stručnjak 4	Stručnjak 5	Bodovi
Pad potražnje	4	1	2	6	2	3
Natjecatelji	1	1	3	2	3	2
Domet	4	6	5	8	7	6
Pretjerati	4	5	5	6	5	5
	3	2	2	5	3	3

Pokazatelji prosječnih ponderiranih ocjena stručnjaka i težinski koeficijent kriterija ocjenjivanja prikazani su u tablici 2.

Tablica 2 - Pokazatelji prosječnih ponderiranih ocjena stručnjaka i težinski koeficijent kriterija ocjenjivanja za trgovinu društvenih igara Gaga.

Kriteriji	Ponderirane prosječne stručne procjene (ri) Na temelju izračuna u sljedećoj tablici trebale bi biti sljedeće brojke.	Težina indikatora (Ai)
Pad potražnje	3	0.3
Natjecatelji	2	0.25
Domet	6	0.15
Pretjerati	5	0.2
Niska razina kvalifikacije osoblja	3	0.1

Izračun kvantitativne procjene mogućih rizika prikazan je u tablici 3.

Tablica 3 - Izračun kvantitativne procjene mogućih rizika trgovine društvenih igara Gaga

Mogući rizici	Specifična težina (Ai*ri)
Pad potražnje	0.9
Natjecatelji	0.5
Domet	0.9
Pretjerati	1
Niska razina znanja među zaposlenicima	0.3
Ishod	3.6

Jer vrijednost pokazatelja stručne procjene R=3,6 pada u gornji interval minimalnog rizika, tada možemo zaključiti da je vjerojatnost rizične situacije u trgovini društvenih igara Gaga mala. Istovremeno, trgovina treba obratiti pozornost na razvoj sljedećih područja: povećanje asortimana i reviziju cjenovne politike, jer oni su, prema riječima stručnjaka, dobili najviše ocjene u procjeni rizika.

Stoga smo analizirali glavne pristupe procjeni rizika metodom stručnih procjena. Na primjeru metode kvantitativne procjene pokazali su kako poduzeće uz pomoć stručnjaka može ocijeniti svoje aktivnosti i pravovremeno poduzeti radnje za povećanje svoje konkurentnosti.

Popis izvora i literature

1. Algin A.P. Rizik i njegova uloga u javni život. M.: Misao, 2004. S. 30

2. Reisberg BA. Poduzetništvo i rizik. M.: INFRA-M, 2006. S. 45

3. Roik V.D. Profesionalni rizici: procjena; kontrolirati; osiguranje. M.: Aekil, 2004. S. 75

4. Vodič za upravljanje rizicima / D.A. Martsinkovsky, A.V. Vladimircev, O.A. Martsinkovsky; Sankt Peterburg: Beresta, 2007., 60. str

5. Ustenko O.L. Teorija ekonomskog rizika: Monografija. – K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. Upravljanje rizicima. M.: Izdavačka kuća UNITI, 2004. S. 84

Korištenje stručnih procjena za procjenu i analizu rizika

Georgija V. Popenka

Fakultet za menadžment

Južno federalno sveučilište

Rostov na Donu

Ova adresa E-mail zaštićen od spambotova. Morate imati omogućen JavaScript za pregled.

Reference

1. Al "gin A.P. Risk i ego rol" v obshchestvennoy zhizni. Moskva: Mysl", 2004. 30 str.

2. Rayzberg BA. Predprinimatel "stvo i rizik. Moskva: INFRA-M, 2006. 45 str.

3. Roik V.D. Profesionalni "nye riski: otsenka; upravlenie; osiguranje. Moskva: Aekil, 2004. 75 str.

4. Martsynkovskiy D.A., Vladimirtsev A.V., Martsynkovskiy O.A. Rukovodstvo po risk-managementu. Sankt-Peterburg: Beresta, 2007. 60 str.

5. Ustenko O.L. Teorija ekonomskog rizika: Monografija. K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. Upravljanje rizicima. Moskva: Izd-vo YuNITI, 2004. 84 str.

Otisak članka

Popenko, Georgij Vladimirovič Korištenje stručnih metoda u procjeni i analizi rizika. U časopis. Ekonomija. Kontrolirati. Financije., , n. 2, lipanj 2017. ISSN 2500-2309. Dostupno na: . Datum pristupa

Koncept rizika

Definicija 1

Rizik je troškovni izraz vjerojatnog događaja koji može dovesti do gubitaka.

Što je veća šansa za ostvarivanje visoke dobiti, to je veća razina rizika. Rizici nastaju kada se stvarni i procijenjeni podaci ne podudaraju jedan s drugim i mogu biti pozitivni i negativni. Ostvarivanje dobiti moguće je samo ako su mogući gubici predviđeni i osigurani.

Funkcije rizika

Postoji nekoliko funkcija rizika. To uključuje:

• Inovativno, potiče potragu za netradicionalnim rješenjima problema. Inovacija vodi poduzeće do konkurentnosti i brzog rasta;
• Regulatorna funkcija, koja djeluje kao konstruktivna ili destruktivna, a usmjerena je na postizanje rezultata;
• Zaštitni, izražen kroz tolerantan odnos prema neuspjesima, uz shvaćanje da je rizik sastavni dio svake proizvodnje;
• Analitička - funkcija koja pretpostavlja izbor jednog jedinog ispravnog rješenja iz skupa.

Napomena 1

Treba napomenuti da je, unatoč prijetnjama koje rizik nosi, integralni sastavni dio ostvarivanje dobiti. S tim u vezi, glavni zadatak menadžera nije potpuno odbacivanje rizika, već izbor rješenja vezanog uz utvrđivanje mogućeg razvoja rizičnih situacija.

Procjena rizika

Skup analitičkih poduzeća koja omogućuju predviđanje mogućnosti stjecanja dodatnog prihoda ili utvrđivanje visine štete od nastale situacije je procjena rizika. Procjena rizika se provodi na temelju kvalitativnih kvantitativnih analiza. Provode se na temelju procjene utjecaja vanjskih i unutarnjih čimbenika. Takva analiza je prilično dugotrajan postupak, ali uvijek urodi plodom ako se provodi kvalitativno.

Ako se mogući gubici mogu procijeniti i predvidjeti na ovaj ili onaj način, tada je dobivena kvantitativna procjena. Govoreći o tome da se rizik mjeri vrijednošću gubitaka, treba uzeti u obzir njihovu slučajnu prirodu. Za dobivanje podataka o vjerojatnosti rizične situacije koristi se objektivna analiza.

Svaka vrsta rizika ima matematički izraženu vjerojatnost nastanka situacije. Temelji se na statističkim podacima i može se izračunati do razumnog stupnja točnosti. Sve moguće posljedice svakog pojedinačnog rizika moraju biti poznate kako bi se izračunale kvantitativne posljedice.

Stručna procjena rizika

Definicija 2

Stručna ocjena je mišljenje stručnjaka o određenom pitanju, izvedeno prema posebno razvijenoj metodologiji.

Stručna procjena rizika uključuje prikupljanje i proučavanje različitih procjena stručnjaka tvrtke ili vanjskih stručnjaka o vjerojatnosti određenih gubitaka. Takve procjene trebale bi se temeljiti na uzimanju u obzir svih ekonomskih kriterija i na statističkim podacima. Uz mali broj pokazatelja, provedba metode stručnih procjena izgleda otežano.

Uloga metode stručnih procjena sve je veća zbog varijabilnosti utjecaja mnogih ekonomskim procesima. U određenim fazama uloga takve metode raste, u drugim se višestruko smanjuje. Stručnu ocjenu moguće je dobiti samo u slučaju posebnog elaborata, kao i korištenjem iskustava drugih stručnjaka u tom području. S obzirom na brojne pokazatelje koji se često međusobno isključuju, za konstruiranje kriterija kvalitete koristi se metoda stručnih ocjena. Uloga stručnjaka za ljude u ovoj metodi je odlučujuća.

Često su u ekonomiji čimbenici koje treba uzeti u obzir toliko novi i složeni da o njima nema dovoljno informacija, te se vjerojatnost određenog ishoda ne može procijeniti. statističke metode. Stoga je zbog nedostatka ili nedostatka potrebnih informacija potrebno koristiti stručne metode.

Bit metode stručnih procjena leži u racionalnoj organizaciji stručne analize problema s kvantitativnom ocjenom presuda i obradom njihovih rezultata. Generalizirani zaključci stručnjaka smatraju se rješenjem problema.

Primjena stručnih metoda je prilično široka. Primjerice, stručnu procjenu rizika provode stručnjaci bankovnih institucija prilikom odobravanja kredita. Različite međunarodne agencije sastavljaju ocjene rizika, posebice investicijske, zemlje, političke rizike, ocjene investicijska atraktivnost itd.

V praktične aktivnosti primijeniti pojedinac i grupne (kolektivne) stručne procjene (anketa).

Glavne svrhe korištenja pojedinačne stručne ocjene:

Predviđanje tijeka razvoja događaja i pojava u budućnosti, kao i njihova trenutna procjena;

Analiza i generalizacija rezultata drugih stručnjaka;

Izrada akcijskih scenarija;

Izdavanje radnih dozvola za druge stručnjake i organizacije.

Kolektivne recenzije su obično manje subjektivne i odluke

usvojene na njihovoj osnovi, imaju značajnu vjerojatnost provedbe.

Postoje tri glavna vrste grupnih stručnih postupaka :

Otvorena rasprava o postavljenim pitanjima, nakon čega slijedi otvoreno ili zatvoreno glasovanje;

Slobodno izražavanje bez rasprave i glasanja;

Zatvorena rasprava nakon čega slijedi zatvoreno glasovanje ili ispunjavanje upitnika stručne ankete.

Metode stručnih procjena dijele se na aksiomatski i ravno.

Aksiomatske metode temelje se na konstrukciji funkcije korisnosti subjekta upravljanja. Istodobno se formira izjava o vrsti funkcije korisnosti, kao i njezinim najvažnijim značajkama. Ove izjave se nazivaju aksioma . Sve informacije dobivene od subjekta upravljanja smatraju se sredstvom za provjeru hipoteze o obliku funkcije korisnosti. Uz aksiomatski pristup, svako rješenje s više kriterija daje procjenu korisnosti.

Izravne metode temelje se na činjenici da je tip ovisnosti funkcije korisnosti o procjenama za mnoge kriterije dan bez teorijske osnove, a parametre ove ovisnosti također postavlja ili izravno evaluira kontrolni subjekt.

Najčešći od izravnih metoda su:

- Metoda ponderiranog zbroja vrednovanja kriterija. Prema ovoj metodi, uslužni (V) višekriterijski objekt izračunava se po formuli:

gdje je težina i-tog kriterija, mjerena na kvantitativnoj ljestvici;

Procjena vrijednosti objekta sa i -ti kriterij ().

- Metoda stabla odluka : subjekt upravljanja daje procjene korisnosti i subjektivne vjerojatnosti za svaku od opcija rješenja;

- metoda brainstorminga(vidi odjeljak 3);

- Delphi metoda(Vidi odjeljak 3) .

Opća shema pregleda uključuje sljedeće glavne korake:

Odabir stručnjaka i formiranje stručnih skupina;

Formiranje pitanja i sastavljanje upitnika;

Rad sa stručnjacima;

Formiranje pravila za određivanje ukupnih ocjena na temelju ocjena pojedinih stručnjaka;

Analiza i obrada stručnih ocjena .

Na odabir stručnjaka i formiranje stručnih skupina , na temelju ciljeva stručnog istraživanja, strukture stručne skupine, broja stručnjaka i njihove potrebne individualne kvalitete. Odnosno, utvrđuju se uvjeti za specijalizaciju i osposobljenost stručnjaka, potreban broj stručnjaka svake specijalizacije i njihov ukupan broj u skupini. Kvantitativni i kvalitativni sastav stručnjaka odabire se na temelju analize širine problema, pouzdanosti procjena, karakteristika stručnjaka i cijene resursa. Pod uvjetom da su stručnjaci dovoljno pouzdani mjeritelji stupnja rizika, s povećanjem broja stručnjaka povećat će se i točnost rezultata ispitivanja, ali će se istovremeno povećati vrijeme i novac utrošen na njegovu provedbu. .

Na formiranje pitanja i sastavljanje upitnika potrebno je poštivati ​​pravila koja osiguravaju poštivanje uvjeta koji pogoduju formiranju objektivnog mišljenja stručnjaka. Kako bi se osiguralo ispunjenje ovih uvjeta, potrebno je izraditi pravila za provođenje ankete i organiziranje rada stručne skupine.

Rad sa stručnjacima uključuje tri faze:

Stručnjaci su uključeni na individualnoj osnovi kako bi se razjasnio objektni model, njegovi parametri i pokazatelji koji podliježu stručnoj ocjeni, pojašnjeni tekstovi pitanja i terminologija u upitnicima, dogovorili prikladnost jednog ili drugog oblika prikaza tablica. stručnih procjena i pojašnjenih skupina stručnjaka;

Stručnjacima se dostavljaju upitnici s obrazloženjem u kojem se opisuje svrha rada, struktura i postupak izrade tablica s primjerima;

Nakon zaprimanja rezultata ankete, oni se obrađuju i analiziraju.

Prilikom formiranja pravila za određivanje ukupnih bodova za racionalno korištenje informacije dobivene od stručnjaka, potrebno ih je pretvoriti u oblik prikladan za daljnju analizu.

Stručne ocjene mogu imati različite ljestvice i mjerne jedinice (bodovi, postoci, fizičke procjene itd.).

Analiza i obrada stručnih ocjena uključuje racionalizaciju primljenih informacija i njihovo prezentiranje u obliku prikladnom za donošenje odluka, kao i utvrđivanje dosljednosti radnji stručnjaka i pouzdanosti stručnih procjena.

Važna faza stručnih postupaka je ocjena dosljednosti stručnih mišljenja i pouzdanosti vještačenja . Postojeće metode utvrđivanja pouzdanosti stručnih procjena temelje se na pretpostavci da je, ako su radnje stručnjaka dosljedne, pouzdanost procjena zajamčena. Najčešće se u tu svrhu koriste koeficijent varijacije, Spearmanov koeficijent korelacije ranga i koeficijent konkordancije.

Koeficijent podudarnosti (suglasnost) omogućuje prosuđivanje stupnja slaganja mišljenja stručnjaka i vjerojatnosti njihovih procjena i određuje se formulom:

(15.74)

gdje je stvarna odstupanja ukupnih (naručenih) procjena koje su dali stručnjaci;

Raspršivanje ukupnih (naručenih) procjena koje su dali stručnjaci uz potpuno slaganje mišljenja;

Ocjena je data ι-tom objektu j -th stručnjak;

Ukupna ocjena koju je primio / -ti objekt; T - broj ocjenjivanih objekata;

P - broj stručnjaka;

Prosječna vrijednost ukupnog rezultata za T osigurani sadržaji P stručnjaka uz potpunu suglasnost mišljenja stručnjaka.

Vrijednost koeficijenta podudarnosti može varirati od 0 do 1. Kada W = 0 - nema konzistentnosti, odnosno nema veze između procjena stručnjaka; Na - suglasnost mišljenja stručnjaka je potpuna. Kad se uzme u obzir da su mišljenja stručnjaka više dosljedna nego nedosljedna.

Ako se, u skladu s prihvaćenim kriterijima, mišljenja stručnjaka mogu smatrati suglasnima, tada se ocjene koje daju prihvaćaju i koriste u procesu pripreme i provedbe upravljačkih odluka.

Primjer 15.24.

Potrebno je utvrditi stupanj slaganja mišljenja stručnjaka na temelju rezultata njihove procjene sedam investicijskih objekata, koji su dati u tablici. 15.14.

stol 15.14

Stručne procjene objekata ulaganja

Broj objekta ulaganja	Stručne ocjene, bodovi					Procjena objekta uz potpuno suglasnost stručnih mišljenja, bodova

riješenje

1. Odrediti ukupne rangove važnosti za svaki objekt ulaganja prema stručnim procjenama:

Objekt "1": 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 bod;

Objekt "2" 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 bodova;

Objekt "3": 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 bodova;

Objekt "4" 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 bodova;

Objekt "5" 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 bodova;

Objekt "6" 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25baliv;

Objekt "7" 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 bodova.

Dakle, najviši ukupni rang važnosti (35 bodova) ima investicijski objekt "7", najmanji (7 bodova) - objekt "5". Odnosno, ulaganje u objekt "7" je najprikladnije.

2. Ukupni rangovi važnosti investicijskih objekata, pod uvjetom da su mišljenja stručnjaka u potpunosti konzistentna:

Objekt "1": 5 ∙ 5 = 25 bodova;

Objekt "2" 3 5 = 15 bodova;

Objekt "C": 2 5 = 10 bodova;

Objekt "4" 6 5 = 30 bodova;

Objekt "5": 15 = 5 bodova;

Objekt "b": 4 5 = 20 bodova;

Objekt "7" 7 5 = 35 bodova.

Uz potpunu suglasnost mišljenja, objekt vještačenja "7" imat će najviši ukupni rang važnosti (35 bodova), a najniži objekt "5" (5 bodova). Odnosno, najprikladnije je ulaganje u objekt "7".

3. Odredite prosječnu vrijednost ukupnog rezultata:

4. Stvarna odstupanja ukupnih procjena stručnjaka:

5. Raspršivanje ukupnih procjena uz potpunu suglasnost mišljenja stručnjaka:

6. Koeficijent podudarnosti određuje se formulom (15.74):

ili 90%.

Budući da je vrijednost koeficijenta podudarnosti (0,9) veća od 0,5, onda se mišljenja stručnjaka mogu smatrati suglasnima, a procjene koje daju koristiti za razvoj i donošenje upravljačkih odluka.

Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja je jednostavno. Upotrijebite obrazac u nastavku

Studenti, diplomski studenti, mladi znanstvenici koji koriste bazu znanja u svom studiju i radu bit će vam jako zahvalni.

Objavljeno na http://www.allbest.ru/

Ministarstvo obrazovanja i znanosti Ruske Federacije

Federalna državna proračunska obrazovna ustanova visokog stručnog obrazovanja

Politehničko sveučilište Petra Velikog u Sankt Peterburgu - strukturna podjela"Zavod za trgovinu i ekonomiju sveučilišta"

(FGAOU VO "SPbPU - TEU")

Stručni fakultet za trgovinu i proizvode široke potrošnje

Sažetak o disciplini: "Upravljanje rizicima"

Na temu: "Metoda stručne procjene rizika"

Rad je obavio student

4 tečaja, grupe 47035/3

Broj evidencije: 13687 - TD

Kuznjecov I.A.

Provjereno:

Znanstveni savjetnik Goncharov G.A.

Sankt Peterburg 2016

• • Uvod
  • 1. Zone rizika i krivulja rizika
  • 2. Metoda stručnih procjena
  • Zaključak
  • Bibliografija

Uvod

Rizik je svojstven svakom području ekonomske aktivnosti. Problem rizika od posebnog je značaja u poduzetništvu, gdje intenzivne promjene u okruženju poslovnog subjekta zahtijevaju brz i energičan odgovor na promjene koje dolaze u poslovanju. Pritom je potrebno uzeti u obzir industrijske specifičnosti koje određuju čimbenike rizika, stupanj njihove manifestacije i značaj.

Nedostatak pristupa analizi i procjeni rizika istraživačkih i proizvodnih poduzeća utemeljenih na dokazima dovodi do neželjenih posljedica kao što su gubitak dobiti, neprodane zalihe robe, smanjena učinkovitost ulaganja, nastanak gubitaka u transakcijama, smanjenje baze resursa. , itd.

No, unatoč značajnoj količini istraživanja u području analize rizika i aktivnom traženju načina za objektivnu procjenu veličine rizika, mnoga metodološka i metodološka pitanja ovog važnog problema još nisu razriješena. Tako, posebno, do sada ne postoji konsenzus o prirodi i sadržaju ekonomskog rizika poduzeća, nisu potkrijepljeni kriteriji i pokazatelji (opći i privatni) za procjenu ekonomskog rizika, ne postoji klasifikacija čimbenika utemeljena na dokazima. utvrđivanje ekonomskih rizika, posebice eksternih rizika, rizika poduzeća u tržišnim uvjetima funkcioniranja.

Potreba za poboljšanjem procjene rizika poduzeća, a posebno istraživačko-proizvodnog poduzeća u tržišnim uvjetima predodredila je relevantnost teme istraživanja.

1. Zone rizika i krivulja rizika

Poduzetnik uvijek treba nastojati uzeti u obzir mogući rizik i predvidjeti mjere za smanjenje njegove razine i nadoknadu mogućih gubitaka. To je bit upravljanja rizicima (upravljanje rizikom). Glavni cilj upravljanja rizicima (osobito za uvjete moderne Rusije) je osigurati da se u najgorem slučaju može govoriti o nedostatku dobiti, ali ne i o bankrotu organizacije. Za procjenu stupnja prihvatljivosti komercijalnog rizika potrebno je alocirati zone rizika ovisno o očekivanom iznosu gubitaka. Opća shema zona rizika prikazana je na sl. jedan.

Slika 1. Zone rizika.

Područje u kojem se ne očekuju gubici, odnosno gdje je ekonomski rezultat gospodarske aktivnosti pozitivan, naziva se zona bez rizika. Zona prihvatljivog rizika je područje u kojem iznos vjerojatnih gubitaka ne prelazi očekivanu dobit i stoga je komercijalna aktivnost ekonomska isplativa. Granica prihvatljive zone rizika odgovara razini gubitaka jednakoj izračunatoj dobiti. Zona kritičnog rizika je područje mogućih gubitaka koji premašuju iznos očekivane dobiti do vrijednosti ukupnog procijenjenog prihoda (zbroj troškova i dobiti). Ovdje poduzetnik riskira ne samo da neće dobiti nikakav prihod, nego i imati izravne gubitke u visini svih nastalih troškova.

Zona rizika od katastrofe - područje vjerojatnih gubitaka koji prelaze kritičnu razinu i mogu doseći vrijednost jednaku kapital organizacijama. Katastrofalni rizik može dovesti organizaciju ili poduzetnika do kolapsa i bankrota. Osim toga, kategorija katastrofalnog rizika (bez obzira na visinu materijalne štete) treba uključivati ​​rizik povezan s prijetnjom po život ili zdravlje ljudi te nastankom gospodarskih katastrofa. Vizualni prikaz razine komercijalnog rizika daje grafički prikaz ovisnosti vjerojatnosti gubitaka o njihovoj veličini – krivulja rizika (slika 2.).

Slika 2. Krivulja rizika.

Konstrukcija takve krivulje temelji se na hipotezi da profit kao slučajna varijabla podliježe normalnom zakonu distribucije i uključuje sljedeće pretpostavke.

1. Najvjerojatnije će dobiti dobit jednaku izračunatoj vrijednosti - Pr. Vjerojatnost (Vr) dobivanja takve dobiti je maksimalna, a vrijednost P može se smatrati matematičkim očekivanjem dobiti. Vjerojatnost ostvarivanja dobiti, veće ili manje od izračunate, monotono se smanjuje kako se odstupanja povećavaju.

2. Gubicima se smatra smanjenje dobiti (DP) u odnosu na izračunatu vrijednost. Ako je stvarni profit jednak P, tada je DP = Pr - P.

Iznesene pretpostavke su u određenoj mjeri kontroverzne i ne vrijede uvijek za sve vrste rizika, ali u cjelini sasvim ispravno odražavaju najopćenitije obrasce promjena komercijalnog rizika i omogućuju konstruiranje krivulje distribucije vjerojatnosti gubitka dobiti, koja je nazvana krivulja rizika (slika 3).

Slika 3. Krivulja distribucije vjerojatnosti gubitka dobiti

Glavna stvar u procjeni komercijalnog rizika je sposobnost izgradnje krivulje rizika i određivanja zona i pokazatelja prihvatljivih, kritičnih i katastrofalnih rizika. Dakle, proces analize rizika uključuje sljedeće faze:

* izrada prediktivnog modela;

* definicija varijabli rizika;

* određivanje distribucije vjerojatnosti odabranih varijabli i određivanje raspona mogućih vrijednosti za svaku od njih;

* utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti korelacija među varijablama rizika;

* serije modela;

* analiza rezultata.

varijable rizika. To su varijable koje su kritične za održivost projekta, odnosno čak i mala odstupanja od njegove očekivane vrijednosti negativno utječu na projekt. Za odabir varijabli koristi se analiza osjetljivosti i nesigurnosti. Analiza osjetljivosti mjeri odgovor rezultata projekta na promjene određene varijable projekta.

Analiza nesigurnosti pomaže u isticanju visokorizičnih varijabli. Skup očekivanih vrijednosti varijable trebao bi biti dovoljno širok, ali s granicama: minimalne i maksimalne vrijednosti. Stoga se za svaku varijablu rizika postavlja raspon mogućih vrijednosti. Mogu se razlikovati dvije glavne kategorije distribucije vjerojatnosti: 1) normalne, jednolike i trokutaste distribucije (oni šire vjerojatnost unutar istog raspona, ali s različitim stupnjevima koncentracije u odnosu na prosječne vrijednosti). Ove vrste distribucije nazivaju se simetričnim; 2) stepenaste i diskretne distribucije. S diskretnom distribucijom dodjeljuju se intervali raspona, od kojih se svakom postupno dodjeljuje određena težina vjerojatnosti (slika 4.).

Slika 4. Distribucija vjerojatnosti.

korelirane varijable. Određivanje varijabli rizika i davanje im prikladne distribucije vjerojatnosti -- potrebno stanje provođenje analize rizika. Uz uspješan završetak ove dvije faze analize, uz pouzdan računalni program, možete prijeći na fazu modeliranja. U ovoj fazi, računalo generira niz scenarija na temelju slučajnih brojeva generiranih korištenjem specificiranih distribucija vjerojatnosti.

Za analizu dostupnih podataka obično se koriste regresija i korelacija kako bi se olakšalo predviđanje zavisne varijable iz stvarnih ili hipotetskih vrijednosti nezavisne varijable. Kao rezultat takvih analiza izvode se jednadžba regresije i koeficijent korelacije. Za analizu rizika, ovo su samo ulazni podaci, a rezultat su informacije generirane tijekom simulacije. Zadatak korelacijske analize u odnosu na analizu rizika je kontrolirati vrijednosti zavisne varijable, omogućujući vam da zadržite korespondenciju s suprotnim vrijednostima nezavisne varijable.

Trenutno su najčešće sljedeće metode analize rizika: upravljanje financijskom dobiti

* statistički;

* stručne ocjene;

* analitički;

* kombinirana metoda.

2. Metoda stručnih procjena

Ova metoda uključuje prikupljanje i proučavanje procjena različitih stručnjaka ( ovo poduzeće ili vanjski stručnjaci) koji se odnose na vjerojatnost nastanka razne razine gubici. Procjene se temelje na uzimanju u obzir svih čimbenika financijskog rizika, kao i na statističkim podacima. Provedba metode stručnih ocjena znatno je kompliciranija ako je broj pokazatelja procjene mali.

Varijanta i vjerojatna priroda mnogih projektnih procesa povećava ulogu stručne prosudbe u određivanju ekonomske i financijske uspješnosti. Takve se procjene vrlo redovito koriste i u zemlji i u in stranoj praksi. Tijekom prijelaznog razdoblja značajno se povećava uloga stručnih mišljenja u određivanju relevantnih pokazatelja, budući da pokazatelji koji se koriste za izračun nisu direktivni. Odgovarajuću stručnu ocjenu moguće je dobiti i nakon provođenja posebnih studija i korištenjem stečenog iskustva vodećih stručnjaka. Povećanje rizika u provedbi projekta zahtijeva temeljitiju procjenu kritičnih trenutaka njegove provedbe. Mnogi početni pokazatelji, koji se često međusobno natječu, uključuju korištenje stručnih procjena za konstruiranje kriterija kvalitete projekta. Stoga sustav procjene ulaganja u suvremenim uvjetima nužno postaje “ljudsko-algoritamski”, a uloga čovjeka stručnjaka je odlučujuća. Stručna ocjena je mišljenje stručnjaka o određenom pitanju utvrđenom posebnom metodom. Za donošenje odluke u fazi izrade PTES-a potrebna je stručna procjena. Ali već u studiji izvodljivosti broj stručnih procjena trebao bi biti minimalan. Etapna procjena rizika temelji se na činjenici da se rizici utvrđuju za svaku fazu projekta posebno, a zatim se utvrđuje ukupni rezultat za cijeli projekt. Obično se u svakom projektu razlikuju sljedeće faze: pripremna (ispunjenje cijelog niza radova potrebnih za početak projekta); izgradnja (izgradnja potrebnih zgrada i objekata, kupnja i montaža opreme); funkcioniranje (dovođenje projekta u puni kapacitet i ostvarivanje dobiti). Priroda investicijskog projekta kao nečega što se radi na individualnoj osnovi ostavlja u biti jedinu mogućnost procjene vrijednosti rizika - korištenje stručnih mišljenja. Svaki stručnjak, koji radi zasebno, dobiva popis primarnih rizika za sve faze projekta i poziva se da procijeni vjerojatnost nastanka rizika u skladu sa sljedećim sustavom ocjenjivanja:

0 - rizik se smatra beznačajnim;

25 - rizik najvjerojatnije nije realiziran;

50 - ništa određeno ne može se reći o nastanku događaja;

75 - rizik će se najvjerojatnije pojaviti;

100 - rizik je ostvaren.

Stručne ocjene podvrgavaju se analizi konzistentnosti koja se provodi prema određenim pravilima. Prvo, najveća dopuštena razlika između procjena dva stručnjaka za bilo koji faktor ne smije biti veća od 50. Usporedbe se vrše po modulu (znak plus ili minus se ne uzima u obzir), što omogućuje otklanjanje neprihvatljivih razlika u procjenama stručnjaka o vjerojatnosti poseban rizik. Ako je broj stručnjaka veći od tri, onda se vrednuju parno usporediva mišljenja. Drugo, kako bi se ocijenila dosljednost mišljenja stručnjaka o cjelokupnom nizu rizika, identificira se par stručnjaka čija se mišljenja najviše razlikuju. Za izračune, odstupanja u procjenama se zbrajaju po modulu, a rezultat se dijeli s brojem jednostavnih rizika. Kvocijent podjele ne smije biti veći od 25. Ako se nađu proturječja između mišljenja stručnjaka (ne poštuje se barem jedno od navedenih pravila), o njima se raspravlja na sastancima sa stručnjacima. U nedostatku proturječnosti, sve stručne procjene svode se na prosjek (aritmetičku sredinu), koji se koristi u daljnjim izračunima. Poseban problem je opravdanje i evaluacija prioriteta. Njegova je bit u potrebi oslobađanja stručnjaka koji procjenjuju vjerojatnost rizika od procjene važnosti svakog pojedinog događaja za cijeli projekt. Taj posao trebaju obaviti nositelji projekta, odnosno tim koji priprema popis rizika za procjenu. Zadatak stručnjaka je dati procjenu rizika. Nakon utvrđivanja vjerojatnosti za jednostavne rizike (dobivanje prosječne stručne procjene) potrebno je dobiti cjelovitu procjenu rizika cijelog projekta. Da bi se to postiglo, prvo se izračunavaju rizici svake podetape ili sastava faza: funkcionalni, financijski i ekonomski, tehnološki, društveni i okolišni. Zatim se izračunavaju rizici svake faze – pripremne, izgradnje, funkcioniranja.

Druga važna metoda istraživanja rizika je modeliranje problema izbora korištenjem "stabla odlučivanja". Ova metoda uključuje grafičku konstrukciju opcija odluka koje se mogu poduzeti. Grane "stabla" koreliraju subjektivne i objektivne procjene mogućih događaja. Prateći izgrađene grane i posebnim metodama za izračunavanje vjerojatnosti, svaki se put ocjenjuje, a zatim bira onaj manje rizičan.

Zaključak

Općenito, korištenje ekspertne metode procjene rizika omogućuje vizualno praćenje utjecaja pojedinih početnih čimbenika na konačni rezultat projekta, identificiranje najznačajnijih čimbenika rizika u preliminarnoj fazi i poduzimanje radnji za njihovo minimiziranje.

Rizik treba shvaćati kao posljedicu radnje ili nečinjenja, uslijed čega nastaje prava prilika dobivanje neizvjesnih rezultata različite prirode, kako pozitivno tako i negativno utječući na financijske i gospodarske aktivnosti poduzeća. Većina istraživača primjećuje da poduzeća ne bi trebala izbjegavati rizik u fazi donošenja odluka, već bi trebala biti sposobna kompetentno i profesionalno njime upravljati. Za to se provodi analiza rizika.

Trenutno su najčešće sljedeće metode analize rizika:

* statistički;

* stručne ocjene;

* analitički;

* procjena financijske stabilnosti i solventnosti;

* procjena izvedivosti troškova;

* analiza posljedica akumulacije rizika;

* način korištenja analoga;

* kombinirana metoda.

Metoda stručnog ocjenjivanja razlikuje se po načinu na koji se prikupljaju informacije za izgradnju krivulje rizika. Ova metoda uključuje prikupljanje i proučavanje procjena različitih stručnjaka (u poduzeću ili vanjskih stručnjaka) o vjerojatnosti nastanka različitih razina gubitaka. Procjene se temelje na uzimanju u obzir svih čimbenika financijskog rizika, kao i na statističkim podacima.

Bibliografija

1. Algin A.P. Rizik i njegova uloga u javnom životu. -- M.: Misao, 2004.

2. Algin A.M. Aspekti ekonomskog rizika. -- M.: Znanje, 2005.

3. Balabanov I. T. Upravljanje rizicima. -- M.: Financije i statistika, 2006.

4. Prazan I.A. Upravljanje investicijama: Tečaj obuke. - K .: Elga-N, Nika-Centar, 2005.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Rizici u modernom poslovanju. - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Ekonomski rizik. Bit, metode mjerenja, načini redukcije. Poslovanje i usluge, 2005. (monografija).

7. Granaturov V.M. ekonomski rizik. -- M.: Posao i usluge, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Posao razmjene. -- M.: UNITI, 2009.

Hostirano na Allbest.ru

...

Slični dokumenti

Obilježja stručnih postupaka: značajke heurističkih metoda i modela, metode individualnih procjena, kolektivne stručne procjene. Specifičnosti pregleda, sadržaj i obrada rezultata. Stručna procjena razine rizika zemlje.

sažetak, dodan 10.05.2010


Definicija rizika, njegove glavne karakteristike, načini i sredstva minimizacije. Poteškoće u klasifikaciji ekonomskih rizika, opće metode procjene. Metoda stručnih procjena, izgradnja stabla odlučivanja, analogije na temelju analize financijskog stanja poduzeća.

sažetak, dodan 21.11.2013


Bit i vrste stručnih procjena, svrha njihove uporabe. Glavne faze stručnog istraživanja. Karakteristike metoda timski rad stručnu skupinu, kao i metode za dobivanje individualnog mišljenja. Obrada rezultata ankete stručnjaka.

sažetak, dodan 03.04.2012


Korištenje stručnih procjena. Primjena razne metode riješiti jedan problem. Rangiranje, uparene i višestruke usporedbe, izravna evaluacija, Thurstoneova metoda najčešće su korišteni stručni mjerni postupci. Metode tipa Delphi.

test, dodano 09.03.2011


Rješavanje problema, argumentacija i formiranje kvantitativnih procjena rezultata formalnim metodama. Sastavnice metode stručnih ocjena. Metoda kolektivnog generiranja ideja („brainstorming“). Delphi metoda, značajke metode fokus grupe, SWOT analiza.

prezentacija, dodano 30.03.2014


Bit i sadržaj, glavne faze stručne analize, opseg i značajke praktična aplikacija, interpretacija rezultata. Stupanj pouzdanosti ovog pregleda. Primjena metode stručnih procjena za izgradnju stabla ciljeva.

seminarski rad, dodan 25.02.2012


Klasifikacija vanjskih i unutarnjih čimbenika rizika. Donošenje menadžerskih odluka u uvjetima izvjesnosti, vjerojatnosti i neizvjesnosti. Pristupi procjeni rizika. Potreba korištenja stručnih procjena u analizi i upravljanju rizicima.

prezentacija, dodano 14.02.2014


Glavni pokazatelji ekonomskog rizika kao vjerojatnost određene razine gubitaka. Izgradnja sheme zona rizika. Vjerojatnost dobivanja određene razine dobiti i nastanka određene razine njezinih gubitaka. Kriteriji ograničavanja rizika.

test, dodano 24.11.2010


Pojam i značajke primjene ekspertnih tehnologija kao sastavnog dijela procesa pripreme i donošenja važnih upravljačkih odluka. Proučavanje glavnih faza stručne ankete. Odabir stručnjaka. Delphi metoda, PATTERN, brainstorming.

sažetak, dodan 09.10.2016


Pojam strategije, vrste njezine klasifikacije. Metode faktorske determinističke analize. Opravdanost odnosa strategije i operativne dobiti. Metoda stručnih procjena. Primjena strateška analiza operativni profit za Freedom LLC.