Ocena ryzyka według tabeli metod eksperckich. Abstrakcyjne eksperckie metody oceny ryzyka

Wprowadzenie 3

1. Analiza i ocena ryzyka 5

1.1. Strefy ryzyka i krzywa ryzyka 7

1.2. metoda ekspertyzy 12

2. Analiza ryzyka zewnętrznego w przedsiębiorstwie badawczo-produkcyjnym „Samara Horizons” 15

2.2. Etapy modelowania wg metody 25

Wniosek 35

Referencje 37

Wstęp

Ryzyko jest nieodłączne w każdej dziedzinie działalność gospodarcza. Problem ryzyka ma szczególne znaczenie w przedsiębiorczości, gdzie intensywne zmiany otoczenia podmiotu gospodarczego wymuszają szybką i energiczną reakcję na zachodzące w biznesie przemiany. Jednocześnie konieczne jest uwzględnienie specyfiki branży, która determinuje czynniki ryzyka, stopień ich manifestacji i znaczenie.

Brak opartego na dowodach podejścia do analizy i oceny ryzyka przedsiębiorstw badawczo-produkcyjnych prowadzi do takich niepożądanych konsekwencji jak utrata zysków, niesprzedane zapasy towarów, obniżona efektywność inwestycji, występowanie strat w transakcjach, zmniejszenie bazy zasobowej itp.

Prace naukowców krajowych i zagranicznych poświęcone są zagadnieniom analizy i oceny ryzyk w działalności przedsiębiorstw. Znaczący wkład w rozwój tych zagadnień wnieśli ekonomiści: V. A. Abchuk, A. P. Algin, K. M. Arginbaev, M. I. Bakanov, I. T. Balabanov, V. V. Bokov, V. A. Borovkova, E. S. Wasilczuk, WW Głuszczenko, PG Grabowyj, WM Granaturow, A.M. Dubrownik, BA Lagosha, AA Pervozvansky, BA Raizberg, VT Sevruk, AA Spivak, V.A. Czernow, A.S. Shapkin, AD Sheremet i inni Wśród naukowców zagranicznych można wymienić następujące prace: W. Barton, T. Bachkai, E. Vogkhan, M. Green, S. Williams, K. Redhead i inni V. A. Borovkova, A. M. Omarova, V. M. Granaturova, E.V. Seregina, GA Taktarova, G.V. Czernow i inni.

Jednak pomimo znacznej liczby badań z zakresu analizy ryzyka i aktywnego poszukiwania sposobów obiektywnej oceny wielkości ryzyka, wiele problemów metodologicznych i metodologicznych tego ważna kwestia jeszcze nie rozwiązane. Tak więc w szczególności, jak dotąd nie ma zgody co do charakteru i treści ryzyka gospodarczego przedsiębiorstw, kryteria i wskaźniki (ogólne i prywatne) oceny ryzyka gospodarczego nie zostały uzasadnione, nie ma opartej na dowodach klasyfikacji czynników, które określić ryzyka ekonomiczne, w szczególności ryzyka zewnętrzne, ryzyka przedsiębiorstwa w rynkowych warunkach funkcjonowania.

Konieczność doskonalenia oceny ryzyka przedsiębiorstwa, aw szczególności przedsiębiorstwa badawczo-produkcyjnego w warunkach rynkowych, przesądziła o adekwatności tematu badań.

Cel i cele badania. Cel Praca semestralna polega na doskonaleniu podstaw teoretycznych i opracowaniu zapisów metodycznych analizy ryzyka zewnętrznego oraz eksperckiej metody oceny ryzyka przedsiębiorstw badawczo-produkcyjnych w rynkowych warunkach funkcjonowania w celu zwiększenia efektywności ich rozwoju.

Aby osiągnąć ten cel, w trakcie zajęć ustalono i rozwiązano następujące zadania:

Analiza źródeł ryzyka przedsiębiorstw badawczych i produkcyjnych oraz ich klasyfikacja;

Identyfikacja cech ryzyka w przedsiębiorstwach badawczych i produkcyjnych oraz ich ocena w nowoczesne warunki;

Opracowanie metodycznego podejścia do oceny ryzyka w przedsiębiorstwach badawczych i produkcyjnych metodą ekspercką.

Przedmiot badań to zewnętrzna analiza ryzyka. Analiza ryzyka zewnętrznego rozumiana jest jako ocena stopnia wpływu środowiska zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa badawczo-produkcyjnego.

Jako obiekt badań wybrano przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne Zamknięta Spółka Akcyjna „Samara Horyzonty”.

Teoretyczną i metodologiczną podstawą pracy kursowej była praca badaczy krajowych i zagranicznych.

Baza informacyjna opracowania. Jako wstępne informacje w badaniach wykorzystano dane CJSC NPP „Samara Horizons”.

1. Analiza i ocena ryzyka

Problem analizy, oceny i zarządzania ryzykiem w realizacji działalności produkcyjnej przez przedsiębiorstwa jest dziś jednym z głównych problemów gospodarki rosyjskiej. W gospodarce planowej, kiedy nierentowne przedsiębiorstwa otrzymywały dotacje poprzez redystrybucję środków od rentownych przedsiębiorstw, problemy te nie były tak pilne. Obecnie, jeśli firma nie osiąga zysku, a tym bardziej, jeśli nie ma zwrotu z inwestycji, to firma jest na skraju bankructwa. Dlatego racjonalne wykorzystanie środków i uwzględnienie czynnika ryzyka jest najważniejszy moment w działalności przedsiębiorstwa.

W warunkach kształtowania się relacji rynkowych radykalnie zmieniła się rola i znaczenie poszczególnych elementów procesu zarządzania, dlatego też zmieniają się teoretyczne podejścia do ich analizy, oceny i organizacji w przedsiębiorstwie.

Liczba nierozwiązanych problemów w zakresie zarządzania ryzykiem gospodarczym i przemysłowym w przedsiębiorstwach przemysłowych znacznie wzrosła w chwili obecnej wraz z pojawieniem się konkurencyjnego otoczenia.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że każdy z przedmiotów i podmiotów działalności produkcyjnej narażony jest na systemowe oddziaływanie ryzyk na różnych poziomach hierarchii: geopolitycznej, politycznej, społecznej, ekonomicznej, finansowej, przemysłowej, handlowej i stworzone przez człowieka.

Ryzyko można zmniejszyć przede wszystkim poprzez staranne wstępne badanie, kalkulację operacji, wybór racjonalnego, mniej niebezpiecznego sposobu postępowania. Prawidłowe rozliczanie czynników ryzyka i racjonalne zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie przyczynia się do jego pomyślnej działalności rynkowej, podczas gdy inne przedsiębiorstwa, których kierownictwo nie zwraca należytej uwagi na ryzyka, w podobnej sytuacji rynkowej nieuchronnie okazują się nieopłacalne. Dlatego zagadnienia teorii i praktyki oceny i zarządzania ryzykiem nabrały w chwili obecnej szczególnego znaczenia.

Celem analizy ryzyka jest dostarczenie potencjalnym partnerom niezbędnych danych do podejmowania decyzji o zasadności udziału w projekcie oraz zapewnienie środków zabezpieczających przed ewentualnymi stratami finansowymi. Analizę ryzyka przeprowadza się w kolejności pokazanej na ryc. jeden.

Rysunek 1. Sekwencja analizy ryzyka.

Ogólne zasady analizy ryzyka. Mówiąc o potrzebie uwzględnienia ryzyka w zarządzaniu projektami, zwykle mają na myśli jego głównych uczestników: klienta, inwestora, wykonawcę (wykonawcę) lub sprzedawcę, kupującego, a także firma ubezpieczeniowa. Analizując ryzyko któregokolwiek z uczestników projektu, stosuje się następujące kryteria, zaproponowane przez znanego amerykańskiego eksperta B. Berlimera:

Straty z tytułu ryzyka są od siebie niezależne;

Strata w jednym kierunku z „portfela ryzyka” niekoniecznie zwiększa prawdopodobieństwo straty w innym kierunku (z wyjątkiem okoliczności siły wyższej);

Maksymalne możliwe szkody nie powinny przekraczać możliwości finansowych uczestnika.

Analizę ryzyka można podzielić na dwa uzupełniające się typy: jakościową i ilościową. Analiza jakościowa może być stosunkowo prosta, jej głównym zadaniem jest określenie czynników ryzyka, etapów pracy, podczas których powstaje ryzyko, czyli ustalenie potencjalnych obszarów ryzyka, a następnie zidentyfikowanie wszystkich możliwych zagrożeń. Bardziej złożonym problemem jest ilościowa analiza ryzyka, czyli liczbowe określenie wielkości poszczególnych ryzyk oraz ryzyka projektu jako całości. Wszystkie czynniki, w taki czy inny sposób wpływające na wzrost stopnia ryzyka w projekcie, można warunkowo podzielić na obiektywne i subiektywne.

1.1. Strefy ryzyka i krzywa ryzyka

Przedsiębiorca powinien zawsze dążyć do uwzględnienia możliwego ryzyka i przewidywać działania mające na celu zmniejszenie jego poziomu i zrekompensowanie prawdopodobnych strat. To jest istota zarządzania ryzykiem (zarządzania ryzykiem). główny cel zarządzanie ryzykiem (szczególnie dla warunków nowoczesna Rosja) - aby w najgorszym wypadku można było mówić o braku zysku, ale nie o bankructwie organizacji. Aby ocenić stopień akceptowalności ryzyka handlowego, konieczne jest przydzielenie stref ryzyka w zależności od oczekiwanej wielkości strat. Schemat ogólny strefy zagrożenia pokazano na ryc. 2.

Rysunek 2. Strefy ryzyka.

Obszar, w którym nie przewiduje się strat, tj. gdzie wynik ekonomiczny działalność gospodarcza pozytywny nazywa się strefą wolną od ryzyka. Strefa akceptowalnego ryzyka to obszar, w ramach którego wysokość prawdopodobnych strat nie przekracza oczekiwanego zysku, a co za tym idzie, działalność handlowa ma rentowność ekonomiczną. Granica dopuszczalnej strefy ryzyka odpowiada poziomowi strat równemu wyliczonemu zyskowi. Strefa ryzyka krytycznego – obszar możliwych strat przekraczających wysokość oczekiwanego zysku do wartości całkowitego szacowanego przychodu (suma kosztów i zysku). Tutaj przedsiębiorca ponosi ryzyko nie tylko nieuzyskania jakichkolwiek dochodów, ale także poniesienia bezpośrednich strat w wysokości wszystkich poniesionych kosztów.

Strefa ryzyka katastroficznego to obszar prawdopodobnych strat, które przekraczają poziom krytyczny i mogą osiągnąć wartość równą kapitałowi własnemu organizacji. Ryzyko katastroficzne może doprowadzić organizację lub przedsiębiorcę do upadku i bankructwa. Ponadto do kategorii ryzyka katastroficznego (niezależnie od wielkości szkód majątkowych) należy zaliczyć ryzyko związane z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi oraz wystąpieniem katastrof gospodarczych. Wizualną reprezentację poziomu ryzyka handlowego zapewnia graficzna reprezentacja zależności prawdopodobieństwa strat od ich wielkości – krzywa ryzyka (rys. 3).

Rysunek 3. Krzywa ryzyka.

Konstrukcja takiej krzywej opiera się na hipotezie, że zysk jako zmienna losowa podlega prawu rozkładu normalnego i wiąże się z następującymi założeniami.

1. Najprawdopodobniej uzyskasz zysk równy obliczonej wartości - Pr. Prawdopodobieństwo (Вр) uzyskania takiego zysku jest maksymalne, a wartość P można uznać za matematyczne oczekiwanie zysku. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku, większego lub mniejszego od wyliczonego, maleje monotonicznie wraz ze wzrostem odchyleń.

2. Za straty uważa się zmniejszenie zysku (ΔP) w stosunku do wartości obliczonej. Jeśli rzeczywisty zysk wynosi P, to ΔP = Pr - P.

Przyjęte założenia są do pewnego stopnia kontrowersyjne i nie zawsze aktualne dla wszystkich rodzajów ryzyka, ale generalnie dość poprawnie odzwierciedlają najbardziej ogólne wzorce zmian ryzyka handlowego i umożliwiają skonstruowanie krzywej rozkładu prawdopodobieństwa zysku, która nazywa się krzywą ryzyka (ryc. 4).

Rysunek 4. Krzywa rozkładu prawdopodobieństwa utraty zysku.

Najważniejszą rzeczą w ocenie ryzyka handlowego jest umiejętność zbudowania krzywej ryzyka oraz wyznaczenia stref i wskaźników akceptowalnego, krytycznego i katastroficznego ryzyka. W związku z tym proces analizy ryzyka obejmuje następujące etapy:

Stworzenie modelu predykcyjnego;

Definicja zmiennych ryzyka;

Ustalenie rozkładu prawdopodobieństwa wybranych zmiennych i określenie zakresu możliwych wartości dla każdej z nich;

Ustalenie obecności lub braku korelacji między zmiennymi ryzyka;

Model działa;

Analiza wyników.

zmienne ryzyka. Są to zmienne, które są krytyczne dla żywotności projektu, tzn. nawet niewielkie odchylenia od jego oczekiwanej wartości negatywnie wpływają na projekt. Do selekcji zmiennych wykorzystywana jest analiza wrażliwości i niepewności. Analiza wrażliwości mierzy reakcję wyników projektu na zmiany w określonej zmiennej projektu.

Wykorzystanie metod eksperckich w ocenie i analizie ryzyka

Popenko Georgy Vladimirovich

Oddział zarządzający

Federalna autonomiczna instytucja edukacyjna szkolnictwa wyższego „Południowy Uniwersytet Federalny”

Rostów nad Donem, Rosja

W artykule omówiono i opisano metody, którymi posługują się eksperci do oceny i analizy możliwych zagrożeń. Informacje uzyskane w trakcie badania oparte są na bazie wiedzy teoretycznej oraz praktycznym doświadczeniu w ocenie stopnia ryzyka dla sklepu gry planszowe Zramolały.

Słowa kluczowe: ryzyko, ocena ryzyka, narzędzie, eksperci, ocena ekspercka

Specyfika funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa wymaga od menedżera stałej analizy ryzyk i wypracowania środków ich ograniczania. Jedną z popularnych metod oceny ryzyka jest metoda ocen eksperckich, w której eksperci analizują problematyczne kwestie w oparciu o analizę intuicyjno-logiczną. Wynikiem takiej oceny jest przetworzona ekspertyza, na podstawie której następuje dalszy rozwój. decyzje zarządcze.

W trakcie wykonywania swojego zadania zatrudnieni specjaliści wykonują dwie główne misje: mierzą cechy wcześniej powstałych obiektów. Formacja obiektu obejmuje następujące elementy: zadania, sposoby rozwiązania i możliwe skutki sytuacji, a pomiar cech polega na znalezieniu wskaźnika realizacji faktu, zidentyfikowaniu najwłaściwszego rozwiązania i obliczeniu współczynnika wartości celu. Eksperci tworzą elementy poprzez użycie logiczne myślenie i intuicja.

Kluczowe cechy proponowanego narzędzia:

Wysoki poziom kontroli podczas całego cyklu eksperckiej oceny sytuacji, zapewniający wydajną pracę podczas całego cyklu;

Uzyskanie niezbędnych informacji podczas egzaminu.

Przedstawione narzędzia oddzielają metodę ocen eksperckich od zwykłego badania, które jest szeroko stosowane we wszystkich obszarach ludzkiej działalności (spotkania, badania, konsultacje).

Biorąc pod uwagę metodę ocen eksperckich, można powiedzieć, że metoda ta może być stosowana w: indywidualnie oraz w grupie.

Cele poszczególnych ocen eksperckich:

1. Przewidywanie wydarzeń.

2. Opis wydarzenia.

3. Badanie i łączenie ustaleń innych ekspertów.

4. Opracowanie planu działania.

5. Dostarczenie wyników analizy.

Korzyści z indywidualnej ekspertyzy:

1. Szybkość pozyskiwania informacji.

2. Minimalne koszty.

Wady indywidualnej ekspertyzy obejmują:

1. Podmiotowość.

2. Niepewność zgodności szacunków.

Te niedociągnięcia są eliminowane w podejściu zbiorowym. Posiada następujące cechy:

1. Wysoki poziom obiektywizmu.

2. Wnioski wyciągnięte na ich podstawie mają wysoki poziom rzetelności.

Celem kolektywnego podejścia do pracy grupy eksperckiej jest wypracowanie konsensusu po rozważeniu wyników działalności przedsiębiorczej.

Ogólna opinia powstaje za pomocą metod takich jak burza mózgów, skrypty, gry biznesowe, spotkania i „sąd”.

Sposób indywidualne podejście opiera się na osobistej ankiecie specjalistów i ocenie wyników. Metoda ta wykorzystuje następujące narzędzia: ankietę, ankietę, metodę Delphi.

Pierwszy etap Wzajemna ocena obejmuje przygotowanie wytycznych z określonymi celami i sposobami ich osiągnięcia.

W drugim etapie tworzona jest grupa ekspertów. ta praca następuje według następującego scenariusza, najpierw następuje zrozumienie problemu, który należy rozwiązać, następnie określa się obszar działania, może to być sektor administracyjny, przemysłowy, przemysłowy i usługowy, w celu utworzenia grupy eksperckiej spośród specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach. Ponadto, zgodnie z ustalonymi zadaniami, określa się wymaganą liczbę ekspertów, a następnie tworzy się listę najbardziej odpowiednich ekspertów bezpośrednio według takich czynników, jak położenie terytorialne, wiedza i doświadczenie eksperta oraz jego aprobata dla losu . Na zakończenie sporządzana jest ostateczna lista osób wchodzących w skład grupy eksperckiej.

Ostatnim etapem prac grup zarządzających jest podsumowanie ogólnych wyników, na które składa się analiza ekspertyzy, przygotowanie raportu, omówienie wyników, przekazanie wyników prac do zatwierdzenia i zaznajomienia z końcowym produktem organizacji egzaminu i osób.

Znaczenie metody ocen eksperckich polega na tym, że eksperci wchodzący w skład grupy eksperckiej przeprowadzają analizę jakościową zadanych lub zidentyfikowanych problemów, a następnie przetwarzają wynik. W przypadku, gdy grupa ekspertów zgadza się co do wyniku problemu, fakt ten można uznać za rozwiązanie tego problemu.

W tej chwili istnieje niewielka lista opcji korzystania z grupy ekspertów. Na przykład metoda uzgadniania szacunków, której znaczenie polega na tym, że każdy z ekspertów wyraża swoją opinię w sposób indywidualny. Ponadto, dzięki pewnemu algorytmowi, opinie te są przekładane na oceny, które następnie łączą się w jedną wspólną – uzgodnioną ocenę.

Na przykład przedsiębiorstwo prosi ekspertów o określenie prawdopodobieństwa zdarzenia związanego z sytuacją ryzyka, i-ty ekspert ocenia prawdopodobieństwo zdarzenia w celu uzyskania uogólnionego oszacowania. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać ze wzoru na prawdopodobieństwo średnie:

gdzie m to liczba ekspertów biorących udział w egzaminie; p to ryzykowna sytuacja; pi jest prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia w postaci liczbowej.

Jest jeszcze jedna opcja, dokładniejsza, ale bardziej czasochłonna. Ma to na celu obliczenie średniej ważonej prawdopodobieństwa. W tym miejscu należy uwzględnić kompetencje eksperta oceniającego, które kształtują się w odpowiednim czasie ze względu na następujące wskaźniki: dotychczasowa działalność eksperta, sprawdzenie wiedzy ekspertów w tej dziedzinie, ich kwalifikacje, stanowisko itp. na.

gdzie h jest wagą przypisaną i-temu ekspertowi.

Stosując metodę określania wiarygodności ocen eksperckich, stosuje się współczynnik koordynacji (zgody). Jego wartość pozwala określić stopień zgodności opinii, a co za tym idzie wiarygodność tych szacunków.

I ostatnia metoda, ta technika kwantyfikacji jest wytworzona przez wzór:

gdzie ri jest wartością każdego wskaźnika w punktach, od 1 do 10; Ai to współczynnik wagowy odpowiedniego wskaźnika.

Istota tej metody jest następująca: określone są pewne wskaźniki ryzyka. Wskaźnikom tym przypisywany jest pewien współczynnik wagowy, którego suma powinna wynosić 1. Ponadto eksperci oceniają w 10-punktowej skali, gdzie 1 oznacza bardzo dobrze, a 10 bardzo źle. Wynik jest następnie mnożony przez jego wagę, a wynikiem jest udział każdego wyniku w sumie. Kwota będzie wskaźnikiem stopnia ryzyka w przedsiębiorstwie: 1-4 - minimalne ryzyko, 5-8 średnie ryzyko, 9-10 wysoki stopień ryzyko.

Aby zademonstrować wdrożenie zastosowania metody ocen eksperckich do analizy i oceny ryzyk, podamy przykład.

Sklep Gaga dystrybuuje gry planszowe w Rostowie nad Donem. Ten sklep oferuje ogromną gamę gier planszowych, od gry zręcznościowej „Wieża” po złożone strategie z możliwością tworzenia intryg i sojuszy „Gra o tron” podczas gry. Ponadto sklep posiada biblioteki gier, aby przyciągnąć klientów, gdzie ludzie mogą przyjść i zagrać w grę, którą są zainteresowani.

Do oceny ryzyka tego sklepu zaproszono grupę ekspertów w ilości 5 osób, które zostały losowo wybrane spośród stałych klientów.

Jako główne oceniane ryzyka wybrano następujące wskaźniki:

Spadek popytu;

Zawodnicy;

Zakres;

Przeciążenie;

Niski poziom kwalifikacji personelu.

Do oceny ryzyka sklepu Gaga wybrano metodę oceny ilościowej (wzór 3)

Wyniki ocen eksperckich przedstawia tabela 1.

Tabela 1 - Wyniki eksperckich ocen ryzyka sklepu z grami planszowymi Gaga.

Kryteria	Ekspert 1	Ekspert 2	Ekspert 3	Ekspert 4	Ekspert 5	Zwrotnica
Spadek popytu	4	1	2	6	2	3
Zawodnicy	1	1	3	2	3	2
Zakres	4	6	5	8	7	6
Przeciążenie	4	5	5	6	5	5
	3	2	2	5	3	3

Wskaźniki średniej ważonej ocen ekspertów oraz współczynnik ważenia kryteriów oceny przedstawia tabela 2.

Tabela 2 - Wskaźniki średnich ważonych ocen ekspertów i współczynnik ważenia kryteriów oceny dla sklepu z grami planszowymi Gaga.

Kryteria	Średnie ważone szacunki ekspertów (ri) W oparciu o obliczenia w poniższej tabeli należy podać następujące liczby.	Waga wskaźnika (Ai)
Spadek popytu	3	0.3
Zawodnicy	2	0.25
Zakres	6	0.15
Przeciążenie	5	0.2
Niski poziom kwalifikacji personelu	3	0.1

Obliczenie ilościowej oceny możliwych zagrożeń przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3 - Obliczanie ilościowej oceny możliwych zagrożeń sklepu z grami planszowymi Gaga

Możliwe zagrożenia	Ciężar właściwy (Ai*ri)
Spadek popytu	0.9
Zawodnicy	0.5
Zakres	0.9
Przeciążenie	1
Niski poziom wiedzy wśród pracowników	0.3
Wynik	3.6

Dlatego wartość wskaźnika oceny eksperckiej R=3,6 mieści się w górnym przedziale minimalnego ryzyka, to możemy stwierdzić, że prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji ryzyka w sklepie z grami planszowymi Gaga jest niskie. Jednocześnie sklep powinien zwracać uwagę na rozwój następujących obszarów: powiększanie asortymentu oraz rewidowanie polityki cenowej, ponieważ oni, zdaniem ekspertów, otrzymali najwyższe oceny w ocenie ryzyka.

W związku z tym przeanalizowaliśmy główne podejścia do oceny ryzyka metodą ocen eksperckich. Na przykładzie metody oceny ilościowej pokazali, jak firma może oceniać swoje działania przy pomocy ekspertów i podejmować na czas działania w celu zwiększenia swojej konkurencyjności.

Lista źródeł i literatury

1. Algin A.P. Ryzyko i jego rola w życie publiczne. M.: Myśl, 2004. S. 30

2. Reisberg BA. Przedsiębiorczość i ryzyko. M.: INFRA-M, 2006. S. 45

3. Roik V.D. Ryzyko zawodowe: ocena; kontrola; ubezpieczenie. M.: Aekil, 2004. S. 75

4. Przewodnik po zarządzaniu ryzykiem / D.A. Martsinkowski, A.V. Vladimirtsev, O.A. Martsinkowski; Sankt Petersburg: Beresta, 2007, s. 60

5. Ustenko O.L. Teoria ryzyka ekonomicznego: Monografia. – K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. Zarządzanie ryzykiem. M.: Wydawnictwo UNITI, 2004. S. 84

Wykorzystanie ocen eksperckich do oceny i analizy ryzyka

Georgy V. Popenko

Wydział Zarządzania

Południowy Uniwersytet Federalny

Rostów nad Donem

Ten adres E-mail chronione przed robotami spamującymi. Aby wyświetlić, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript.

Bibliografia

1. Al „gin A.P. Risk i ego rol” v obshchestvennoy zhizni. Moskwa: Mysl", 2004. 30 s.

2. Rayzberg BA. Predprinimatel "stvo i risk. Moskwa: INFRA-M, 2006. 45 s.

3. Roik V.D. Profesjonalne „nye riski: osenka; upravlenie; ubezpieczenie. Moskwa: Aekil, 2004. 75 s.

4. Martsynkovskiy D.A., Vladimirtsev A.V., Martsynkovskiy O.A. Rukovodstvo po zarządzanie ryzykiem. Sankt-Petersburg: Beresta, 2007. 60 s.

5. Ustenko O.L. Ryzyko gospodarcze Teorii: Monografiya. K.: MAUP, 2007.

6. Khokhlov N.V. zarządzanie ryzykiem. Moskwa: Izd-vo YuNITI, 2004. 84 s.

Odcisk artykułu

Popenko, Georgy Vladimirovich Wykorzystanie metod eksperckich w ocenie i analizie ryzyka. Magazyn U. Gospodarka. Kontrola. Finanse., , rz. 2 czerwca 2017 r. ISSN 2500-2309. Dostępne na: . Data dostępu

Pojęcie ryzyka

Definicja 1

Ryzyko jest wyrazem kosztów zdarzenia probabilistycznego, które może prowadzić do strat.

Im większa szansa na osiągnięcie wysokich zysków, tym wyższy poziom ryzyka. Ryzyko powstaje, gdy rzeczywiste i szacunkowe dane nie pokrywają się ze sobą i mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Osiągnięcie zysku jest możliwe tylko wtedy, gdy przewiduje się i ubezpiecza ewentualne straty.

Funkcje ryzyka

Istnieje kilka funkcji ryzyka. Obejmują one:

• Innowacyjny, stymulujący poszukiwanie nietradycyjnych rozwiązań problemów. Innowacja prowadzi przedsiębiorstwo do konkurencyjności i szybkiego wzrostu;
• Funkcja regulacyjna, działająca jako konstruktywna lub destrukcyjna i mająca na celu uzyskanie rezultatów;
• Ochronny, wyrażający się tolerancyjnym podejściem do niepowodzeń, przy jednoczesnym uświadomieniu sobie, że ryzyko jest integralną częścią każdej produkcji;
• Analityczne - funkcja, która zakłada wybór jednego poprawnego rozwiązania ze zbioru.

Uwaga 1

Należy zauważyć, że pomimo zagrożeń, jakie niesie ze sobą ryzyko, jest ono integralne część integralna przynosić korzyści. W związku z tym głównym zadaniem menedżera nie jest całkowite odrzucenie ryzyka, ale wybór rozwiązania związanego z określeniem możliwego rozwoju sytuacji ryzyka.

Ocena ryzyka

Oceną ryzyka jest zbiór przedsięwzięć analitycznych, które umożliwiają wykonanie prognozy możliwości uzyskania dodatkowego dochodu lub określenie wysokości szkody z zaistniałej sytuacji. Ocena ryzyka dokonywana jest na podstawie jakościowych analiz ilościowych. Przeprowadzane są na podstawie oceny wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Taka analiza jest zabiegiem dość czasochłonnym, ale zawsze przynosi owoce, jeśli jest przeprowadzana jakościowo.

Jeżeli możliwe straty można oszacować i przewidzieć w taki czy inny sposób, uzyskano ocenę ilościową. Mówiąc o tym, że ryzyko mierzone jest wartością strat, należy mieć na uwadze ich losowy charakter. Aby uzyskać dane o prawdopodobieństwie wystąpienia sytuacji ryzykownej, stosuje się obiektywną analizę.

Każdy rodzaj ryzyka ma matematycznie wyrażone prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji. Opiera się na danych statystycznych i można go obliczyć z rozsądną dokładnością. Wszystkie możliwe konsekwencje każdego pojedynczego ryzyka muszą być znane w celu obliczenia konsekwencji ilościowych.

Ekspercka ocena ryzyka

Definicja 2

Ocena ekspercka to opinia ekspertów na dany temat, wykonywana według specjalnie opracowanej metodologii.

Ekspercka ocena ryzyka polega na gromadzeniu i badaniu różnych ocen dokonanych przez specjalistów firmy lub ekspertów zewnętrznych oraz dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia określonych strat. Takie szacunki powinny opierać się na uwzględnieniu wszystkich kryteriów ekonomicznych i danych statystycznych. Przy niewielkiej liczbie wskaźników wdrożenie metody ocen eksperckich wydaje się trudne.

Rośnie rola metody ocen eksperckich ze względu na zmienność wpływu wielu procesy gospodarcze. Na niektórych etapach rola takiej metody wzrasta, na innych wielokrotnie maleje. Ocenę ekspercką można uzyskać tylko w przypadku opracowania specjalnego, a także korzystając z doświadczenia innych specjalistów z danej dziedziny. Ze względu na wiele wskaźników, które często wzajemnie się wykluczają, do konstrukcji kryteriów jakości stosuje się metodę ocen eksperckich. Rola człowieka-eksperta w tej metodzie jest decydująca.

Często w ekonomii czynniki, które należy brać pod uwagę, są tak nowe i złożone, że nie ma na ich temat wystarczających informacji, a prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego wyniku nie może być oszacowane. metody statystyczne. Dlatego ze względu na brak lub brak niezbędnych informacji konieczne jest zastosowanie metod eksperckich.

Istota metody ocen eksperckich polega na racjonalnej organizacji eksperckiej analizy problemu z ilościową oceną orzeczeń i przetwarzaniem ich wyników. Uogólnione wnioski ekspertów są uważane za rozwiązanie problemu.

Zastosowanie metod eksperckich jest dość szerokie. Na przykład ekspercką ocenę ryzyka dokonują specjaliści instytucji bankowych przy udzielaniu kredytów. Różne agencje międzynarodowe opracowują oceny ryzyka, w szczególności ryzyko inwestycyjne, krajowe, polityczne, oceny atrakcyjność inwestycyjna itp.

W zajęcia praktyczne zastosować indywidualny I grupowe (zbiorowe) ekspertyzy (ankieta).

Główne cele użytkowania indywidualne oceny eksperckie:

Prognozowanie przebiegu rozwoju zdarzeń i zjawisk w przyszłości oraz ich bieżąca ocena;

Analiza i uogólnienie wyników dostarczonych przez innych ekspertów;

Sporządzanie scenariuszy działań;

Wydawanie zezwoleń na pracę dla innych specjalistów i organizacji.

Zbiorowe oceny wzajemne są zwykle mniej subiektywne i decyzyjne

przyjęte na ich podstawie, mają znaczne prawdopodobieństwo realizacji.

Istnieją trzy główne rodzaje grupowych procedur eksperckich :

Otwarta dyskusja nad podniesionymi kwestiami, po której następuje otwarte lub zamknięte głosowanie;

Swobodne wyrażanie się bez dyskusji i głosowania;

Dyskusja zamknięta, po której następuje głosowanie zamknięte lub wypełnienie ankiet eksperckich.

Metody ocen eksperckich dzielą się na: aksjomatyczny I proste.

Metody aksjomatyczne opierają się na konstrukcji funkcji użytkowej podmiotu kontrolnego. Jednocześnie powstaje stwierdzenie dotyczące rodzaju funkcji użyteczności, a także jej najważniejszych cech. Te stwierdzenia nazywają się aksjomaty . Wszelkie informacje otrzymane od podmiotu zarządzania traktowane są jako sposób testowania hipotezy o postaci funkcji użyteczności. W podejściu aksjomatycznym każde rozwiązanie wielokryterialne zapewnia oszacowanie użyteczności.

Metody bezpośrednie opierają się na fakcie, że rodzaj zależności funkcji użyteczności od oszacowań dla wielu kryteriów podano bez podstawy teoretyczne, a parametry tej zależności są również ustawiane lub bezpośrednio oceniane przez podmiot kontrolny.

Najczęstsze metody bezpośrednie to:

- Metoda sumy ważonej oceny kryteriów. Zgodnie z tą metodą narzędzie (V) obiekt wielokryterialny obliczany jest według wzoru:

gdzie jest waga i-tego kryterium, mierzona w skali ilościowej;

Wycena obiektu z I -te kryterium ().

- Metoda drzewa decyzyjnego : przedmiot zarządzania podaje szacunki użyteczności i subiektywnego prawdopodobieństwa dla każdej z opcji rozwiązania;

- metoda burzy mózgów(patrz sekcja 3);

- Metoda Delphi(Patrz rozdział 3) .

Ogólny schemat egzaminacyjny obejmuje następujące główne kroki:

Dobór ekspertów i tworzenie grup eksperckich;

Formowanie pytań i kompilacja kwestionariuszy;

Praca z ekspertami;

Sformułowanie zasad ustalania ocen całkowitych na podstawie ocen poszczególnych ekspertów;

Analiza i przetwarzanie ocen eksperckich.

Na dobór ekspertów i tworzenie grup eksperckich , w oparciu o cele ankiety eksperckiej, strukturę grupy eksperckiej, liczbę ekspertów i ich wymagane indywidualne cechy. Oznacza to, że określa się wymagania dotyczące specjalizacji i kwalifikacji ekspertów, wymaganą liczbę ekspertów każdej specjalizacji oraz ich całkowitą liczbę w grupie. Skład ilościowy i jakościowy ekspertów dobierany jest na podstawie analizy zakresu problemu, rzetelności szacunków, cech ekspertów oraz kosztu zasobów. Pod warunkiem, że eksperci są wystarczająco wiarygodnymi miernikami stopnia ryzyka, wraz ze wzrostem liczby ekspertów, dokładność wyników badania również wzrośnie, ale jednocześnie wzrośnie czas i pieniądze przeznaczone na jego realizację .

Na tworzenie pytań i tworzenie kwestionariuszy konieczne jest przestrzeganie zasad zapewniających spełnienie warunków sprzyjających formułowaniu przez ekspertów obiektywnej opinii. Aby te warunki zostały spełnione, należy opracować zasady przeprowadzania ankiety i organizacji pracy grupy eksperckiej.

Współpraca z ekspertami obejmuje trzy etapy:

Eksperci są zaangażowani indywidualnie w celu wyjaśnienia modelu obiektu, jego parametrów i wskaźników podlegających ocenie eksperckiej, wyjaśnienia sformułowań pytań i terminologii w ankietach, uzgodnienia stosowności takiej lub innej formy prezentacji tabel ocen eksperckich i doprecyzowania grup ekspertów;

Eksperci otrzymują kwestionariusze z listem wyjaśniającym, który opisuje cel pracy, strukturę i procedurę konstruowania tabel z przykładami;

Po otrzymaniu wyników ankiety są one przetwarzane i analizowane.

Przy formułowaniu zasad określania łącznej punktacji za racjonalne wykorzystanie informacje otrzymane od ekspertów, konieczne jest przekształcenie ich w formę dogodną do dalszej analizy.

Oceny ekspertów mogą mieć różne skale i jednostki miary (punkty, wartości procentowe, oceny fizyczne itp.).

Analiza i przetwarzanie ocen eksperckich polega na usprawnieniu otrzymywanych informacji i przedstawieniu ich w formie dogodnej do podejmowania decyzji, a także określeniu spójności działań ekspertów i rzetelności ocen ekspertów.

Ważnym etapem procedur eksperckich jest: ocena spójności ekspertyz i rzetelności ekspertyz . Istniejące metody określania rzetelności ocen eksperckich opierają się na założeniu, że jeżeli działania ekspertów są spójne, gwarantowana jest wiarygodność ocen. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się współczynnik zmienności, współczynnik korelacji rang Spearmana oraz współczynnik zgodności.

Współczynnik zgodności (zgoda) pozwala ocenić stopień zgodności opinii ekspertów z prawdopodobieństwem ich ocen i jest określony wzorem:

(15.74)

gdzie jest rzeczywista wariancja całkowitych (zamówionych) szacunków dostarczonych przez ekspertów;

Rozproszenie całkowitych (zamówionych) szacunków dostarczonych przez ekspertów w pełnej zgodności opinii;

Ocena nadana ι-temu obiektowi J -ty ekspert;

Całkowity wynik uzyskany przez / -ty obiekt; T - liczba ocenianych obiektów;

P - liczba ekspertów;

Średnia wartość łącznej punktacji za T zapewnione udogodnienia P biegli przy pełnej zgodzie z opiniami biegłych.

Wartość współczynnika zgodności może wynosić od 0 do 1. Kiedy W = 0 - brak spójności, czyli brak związku między ocenami ekspertów; W - uzgodnienie opinii ekspertów jest kompletne. Biorąc pod uwagę, że opinie ekspertów są bardziej spójne niż niespójne.

Jeżeli, zgodnie z przyjętymi kryteriami, opinie ekspertów można uznać za uzgodnione, wówczas przedstawione przez nich oceny są akceptowane i wykorzystywane w procesie przygotowywania i wdrażania decyzji zarządczych.

Przykład 15.24.

Niezbędne jest określenie stopnia zgodności opinii ekspertów na podstawie wyników ich oceny siedmiu obiektów inwestycyjnych, które podano w tabeli. 15.14.

stół 15.14

Ekspertyzy obiektów inwestycyjnych

Numer obiektu inwestycyjnego	Oceny eksperckie, punkty					Wycena obiektu z pełną zgodą ekspertyz, punkty

rozwiązanie

1. Określ łączne rangi ważności dla każdego obiektu inwestycyjnego według szacunków eksperckich:

Obiekt „1”: 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 punktów;

Obiekt „2” 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 punktów;

Obiekt „3”: 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 punktów;

Obiekt „4” 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 punktów;

Obiekt „5” 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 punktów;

Obiekt „6” 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25baliv;

Obiekt „7” 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 punktów.

Zatem najwyższą łączną rangę ważności (35 punktów) ma obiekt inwestycyjny „7”, najmniejszą (7 punktów) – obiekt „5”. Oznacza to, że inwestycja w obiekt „7” jest najwłaściwsza.

2. Łączne rankingi ważności obiektów inwestycyjnych, pod warunkiem, że opinie ekspertów są w pełni zgodne:

Obiekt „1”: 5 ∙ 5 = 25 punktów;

Obiekt „2” 3 5 = 15 punktów;

Obiekt „C”: 2 5 = 10 punktów;

Obiekt „4” 6 5 = 30 punktów;

Obiekt „5”: 15 = 5 punktów;

Obiekt „b”: 4 5 = 20 punktów;

Obiekt „7” 7 5 = 35 punktów.

Przy całkowitej zgodzie opinii przedmiot ekspertyzy „7” będzie miał najwyższą łączną rangę ważności (35 punktów), a najniższą przedmiot „5” (5 punktów). Oznacza to, że najwłaściwszą inwestycją jest obiekt „7”.

3. Określ średnią wartość całkowitego wyniku:

4. Rzeczywista wariancja łącznych ocen ekspertów:

5. Rozproszenie całkowitych szacunków przy pełnej zgodzie opinii ekspertów:

6. Współczynnik zgodności określa wzór (15.74):

lub 90%.

Ponieważ wartość współczynnika zgodności (0,9) jest wyższa niż 0,5, opinie ekspertów można uznać za uzgodnione, a przedstawione przez nich szacunki posłużyć do opracowywania i podejmowania decyzji zarządczych.

Wysyłanie dobrej pracy do bazy wiedzy jest proste. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy korzystający z bazy wiedzy w swoich studiach i pracy będą Ci bardzo wdzięczni.

Wysłany dnia http://www.allbest.ru/

Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej

Federalna Państwowa Budżetowa Instytucja Edukacyjna Wyższego Szkolnictwa Zawodowego

„Politechnika w Petersburgu Piotra Wielkiego - podział strukturalny"Instytut Handlu i Wyższej Szkoły Ekonomicznej"

(FGAOU VO „SPbPU - TUE")

Wydział Handlu i Produktów Konsumpcyjnych Ekspertyzy

Streszczenie na temat dyscypliny: „Zarządzanie ryzykiem”

Na temat: „Metoda eksperckiej oceny ryzyka”

Pracę wykonał student

4 kursy, grupy 47035/3

Numer księgi rekordów: 13687 - TD

Kuzniecow I.A.

Sprawdzony:

Doradca naukowy Goncharov G.A.

Sankt Petersburg 2016

• • Wstęp
  • 1. Strefy ryzyka i krzywa ryzyka
  • 2. Metoda ocen eksperckich
  • Wniosek
  • Bibliografia

Wstęp

Ryzyko jest nierozerwalnie związane z każdym obszarem działalności gospodarczej. Problem ryzyka ma szczególne znaczenie w przedsiębiorczości, gdzie intensywne zmiany otoczenia podmiotu gospodarczego wymuszają szybką i energiczną reakcję na zachodzące w biznesie przemiany. Jednocześnie konieczne jest uwzględnienie specyfiki branży, która determinuje czynniki ryzyka, stopień ich manifestacji i znaczenie.

Brak opartego na dowodach podejścia do analizy i oceny ryzyka przedsiębiorstw badawczo-produkcyjnych prowadzi do takich niepożądanych konsekwencji jak utrata zysków, niesprzedane zapasy towarów, obniżona efektywność inwestycji, występowanie strat w transakcjach, zmniejszenie bazy zasobowej itp.

Jednak pomimo znacznej ilości badań z zakresu analizy ryzyka i aktywnego poszukiwania sposobów obiektywnej oceny wielkości ryzyka, wiele kwestii metodologicznych i metodologicznych tego ważnego problemu nie zostało jeszcze rozwiązanych. Tak więc w szczególności, jak dotąd nie ma zgody co do charakteru i treści ryzyka gospodarczego przedsiębiorstw, kryteria i wskaźniki (ogólne i prywatne) oceny ryzyka gospodarczego nie zostały uzasadnione, nie ma opartej na dowodach klasyfikacji czynników, które określić ryzyka ekonomiczne, w szczególności ryzyka zewnętrzne, ryzyka przedsiębiorstwa w rynkowych warunkach funkcjonowania.

Konieczność doskonalenia oceny ryzyka przedsiębiorstwa, aw szczególności przedsiębiorstwa badawczo-produkcyjnego w warunkach rynkowych, przesądziła o adekwatności tematu badań.

1. Strefy ryzyka i krzywa ryzyka

Przedsiębiorca powinien zawsze dążyć do uwzględnienia możliwego ryzyka i przewidywać działania mające na celu zmniejszenie jego poziomu i zrekompensowanie prawdopodobnych strat. To jest istota zarządzania ryzykiem (zarządzania ryzykiem). Głównym celem zarządzania ryzykiem (zwłaszcza w warunkach współczesnej Rosji) jest zapewnienie, że w najgorszym przypadku możemy mówić o braku zysku, ale nie o bankructwie organizacji. Aby ocenić stopień akceptowalności ryzyka handlowego, konieczne jest przydzielenie stref ryzyka w zależności od oczekiwanej wielkości strat. Ogólny schemat stref ryzyka przedstawiono na ryc. jeden.

Rysunek 1. Strefy ryzyka.

Obszar, w którym nie przewiduje się strat, czyli taki, w którym ekonomiczny wynik działalności gospodarczej jest dodatni, nazywany jest strefą wolną od ryzyka. Strefa akceptowalnego ryzyka to obszar, w którym wysokość prawdopodobnych strat nie przekracza oczekiwanego zysku, a zatem działalność handlowa ma ekonomiczną opłacalność. Granica dopuszczalnej strefy ryzyka odpowiada poziomowi strat równemu wyliczonemu zyskowi. Krytyczna strefa ryzyka to obszar możliwych strat przekraczających wysokość oczekiwanego zysku do wartości całkowitego szacowanego przychodu (suma kosztów i zysków). Tutaj przedsiębiorca ponosi ryzyko nie tylko nieuzyskania jakichkolwiek dochodów, ale także poniesienia bezpośrednich strat w wysokości wszystkich poniesionych kosztów.

Strefa ryzyka katastroficznego – obszar prawdopodobnych strat, które przekraczają poziom krytyczny i mogą osiągnąć wartość równą słuszność organizacje. Ryzyko katastroficzne może doprowadzić organizację lub przedsiębiorcę do upadku i bankructwa. Ponadto do kategorii ryzyka katastroficznego (niezależnie od wielkości szkód majątkowych) należy zaliczyć ryzyko związane z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi oraz wystąpieniem katastrof gospodarczych. Wizualna reprezentacja poziomu ryzyka handlowego daje graficzną reprezentację zależności prawdopodobieństwa strat od ich wielkości – krzywa ryzyka (rys. 2).

Rysunek 2. Krzywa ryzyka.

Konstrukcja takiej krzywej opiera się na hipotezie, że zysk jako zmienna losowa podlega prawu rozkładu normalnego i wiąże się z następującymi założeniami.

1. Najprawdopodobniej uzyskasz zysk równy obliczonej wartości - Pr. Prawdopodobieństwo (Вр) uzyskania takiego zysku jest maksymalne, a wartość P można uznać za matematyczne oczekiwanie zysku. Prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku, większego lub mniejszego od wyliczonego, maleje monotonicznie wraz ze wzrostem odchyleń.

2. Za straty uważa się zmniejszenie zysku (DP) w stosunku do wartości obliczonej. Jeśli rzeczywisty zysk jest równy P, to DP = Pr - P.

Przyjęte założenia są do pewnego stopnia kontrowersyjne i nie zawsze aktualne dla wszystkich rodzajów ryzyka, ale generalnie dość poprawnie odzwierciedlają najbardziej ogólne wzorce zmian ryzyka handlowego i umożliwiają skonstruowanie krzywej rozkładu prawdopodobieństwa zysku, która jest nazwana krzywą ryzyka (ryc. 3).

Rysunek 3. Krzywa rozkładu prawdopodobieństwa utraty zysku

Najważniejszą rzeczą w ocenie ryzyka handlowego jest umiejętność zbudowania krzywej ryzyka oraz wyznaczenia stref i wskaźników akceptowalnego, krytycznego i katastroficznego ryzyka. W związku z tym proces analizy ryzyka obejmuje następujące etapy:

* stworzenie modelu predykcyjnego;

* definicja zmiennych ryzyka;

* wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa wybranych zmiennych oraz określenie zakresu możliwych wartości dla każdej z nich;

* ustalenie obecności lub braku korelacji między zmiennymi ryzyka;

* serie modeli;

* analiza wyników.

zmienne ryzyka. Są to zmienne, które są krytyczne dla żywotności projektu, tzn. nawet niewielkie odchylenia od jego oczekiwanej wartości negatywnie wpływają na projekt. Do selekcji zmiennych wykorzystywana jest analiza wrażliwości i niepewności. Analiza wrażliwości mierzy reakcję wyników projektu na zmiany w określonej zmiennej projektu.

Analiza niepewności pomaga uwydatnić zmienne wysokiego ryzyka. Zbiór oczekiwanych wartości zmiennej powinien być wystarczająco szeroki, ale z granicami: wartości minimalne i maksymalne. W ten sposób dla każdej zmiennej ryzyka ustalany jest zakres możliwych wartości. Można wyróżnić dwie główne kategorie rozkładów prawdopodobieństwa: 1) rozkłady normalne, równomierne i trójkątne (rozkładają prawdopodobieństwo w tym samym przedziale, ale z różnym stopniem koncentracji w stosunku do wartości średnich). Te typy dystrybucji nazywane są symetrycznymi; 2) rozkłady stopniowe i dyskretne. Przy rozkładzie dyskretnym przydzielane są przedziały zakresów, z których każdemu przypisuje się w sposób krokowy pewną wagę prawdopodobieństwa (rys. 4).

Rysunek 4. Rozkład prawdopodobieństwa.

skorelowane zmienne. Wyznaczenie zmiennych ryzyka i nadanie im odpowiedniego rozkładu prawdopodobieństwa -- warunek konieczny przeprowadzenie analizy ryzyka. Po pomyślnym zakończeniu tych dwóch etapów analizy za pomocą niezawodnego programu komputerowego można przejść do etapu modelowania. Na tym etapie komputer generuje serię scenariuszy na podstawie liczb losowych wygenerowanych przy użyciu określonych rozkładów prawdopodobieństwa.

Do analizy dostępnych danych zwykle stosuje się regresję i korelację, aby ułatwić przewidywanie zmiennej zależnej na podstawie rzeczywistych lub hipotetycznych wartości zmiennej niezależnej. W wyniku takich analiz wyprowadzane jest równanie regresji oraz współczynnik korelacji. W przypadku analizy ryzyka są to tylko dane wejściowe, a wynikiem są informacje generowane podczas symulacji. Zadaniem analizy korelacji w odniesieniu do analizy ryzyka jest kontrola wartości zmiennej zależnej, pozwalająca na zachowanie zgodności z przeciwstawnymi wartościami zmiennej niezależnej.

Obecnie najczęściej stosowane są następujące metody analizy ryzyka: zarządzanie zyskami finansowymi

* statystyczne;

* oceny eksperckie;

* analityczne;

* metoda łączona.

2. Metoda ocen eksperckich

Ta metoda polega na gromadzeniu i badaniu szacunków dokonywanych przez różnych specjalistów ( to przedsiębiorstwo lub ekspertów zewnętrznych) dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia różne poziomy straty. Szacunki opierają się na uwzględnieniu wszystkich czynników ryzyka finansowego, a także na danych statystycznych. Wdrożenie metody ocen eksperckich jest znacznie bardziej skomplikowane, jeśli liczba wskaźników oceny jest niewielka.

Wariantowy i prawdopodobny charakter wielu procesów projektowych wzmacnia rolę oceny eksperckiej w określaniu wyników ekonomiczno-finansowych. Szacunki takie są dość regularnie stosowane zarówno w kraju, jak i we praktyka zagraniczna. W okresie przejściowym znacznie wzrasta rola ekspertyz w określaniu odpowiednich wskaźników, gdyż wskaźniki stosowane do obliczeń nie mają charakteru dyrektywnego. Odpowiednią ocenę ekspercką można uzyskać zarówno po przeprowadzeniu specjalnych badań, jak i korzystając ze zgromadzonego doświadczenia czołowych ekspertów. Wzrost ryzyka w realizacji projektu wymaga dokładniejszej oceny krytycznych momentów jego realizacji. Wiele wskaźników wstępnych, często konkurujących ze sobą, wiąże się z wykorzystaniem ocen eksperckich do skonstruowania kryterium jakości projektu. Dlatego system oceny inwestycji we współczesnych warunkach z konieczności staje się „ludzki-algorytmiczny”, a rola człowieka-eksperta jest decydująca. Ocena ekspercka to opinia ekspertów na konkretny problem zidentyfikowany specjalną metodą. Ocena ekspercka jest niezbędna do podjęcia decyzji na etapie przygotowania PTE. Ale już w studium wykonalności liczba ocen eksperckich powinna być minimalna. Etapowa ocena ryzyka polega na tym, że ryzyka są określane dla każdego etapu projektu z osobna, a następnie określany jest łączny wynik dla całego projektu. Zazwyczaj w każdym projekcie wyróżnia się następujące etapy: przygotowawcze (wykonanie całego zakresu prac niezbędnych do rozpoczęcia projektu); budownictwo (budowa niezbędnych budynków i budowli, zakup i montaż sprzętu); funkcjonowanie (doprowadzenie projektu do pełnej sprawności i przyniesienie zysku). Charakter projektu inwestycyjnego jako wykonywanego indywidualnie pozostawia w zasadzie jedyną możliwość oceny wartości ryzyk – skorzystanie z ekspertyz. Każdemu ekspertowi, pracując oddzielnie, przedstawiana jest lista ryzyk pierwotnych dla wszystkich etapów projektu i proszona jest o ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk zgodnie z następującym systemem ratingowym:

0 - ryzyko uznane za nieistotne;

25 - ryzyko najprawdopodobniej nie jest zrealizowane;

50 - nic konkretnego nie można powiedzieć o wystąpieniu zdarzenia;

75 - ryzyko jest najbardziej prawdopodobne;

100 - ryzyko jest zrealizowane.

Oceny eksperckie poddawane są analizie spójności, która odbywa się według określonych zasad. Po pierwsze, maksymalna dopuszczalna różnica między szacunkami dwóch ekspertów dla dowolnego czynnika nie powinna przekraczać 50. Porównania są dokonywane modulo (nie uwzględnia się znaku plus lub minus), co pozwala wyeliminować niedopuszczalne różnice w szacunkach ekspertów dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia szczególne ryzyko. Jeżeli liczba ekspertów jest większa niż trzech, oceniane są opinie porównywalne parami. Po drugie, aby ocenić spójność opinii ekspertów na temat całego zestawu ryzyk, identyfikuje się parę ekspertów, których opinie różnią się najbardziej. W obliczeniach rozbieżności w ocenie sumuje się modulo, a wynik dzieli się przez liczbę prostych ryzyk. Iloraz podziału nie powinien przekraczać 25. W przypadku stwierdzenia sprzeczności między opiniami ekspertów (przynajmniej jedna z powyższych zasad nie jest przestrzegana), są one omawiane na spotkaniach z ekspertami. W przypadku braku sprzeczności wszystkie szacunki ekspertów sprowadzane są do średniej (średniej arytmetycznej), która jest wykorzystywana w dalszych obliczeniach. Odrębnym problemem jest uzasadnienie i ocena priorytetów. Jej istotą jest potrzeba uwolnienia ekspertów, którzy oceniają prawdopodobieństwo ryzyka z oceny znaczenia każdego pojedynczego wydarzenia dla całego projektu. Prace te powinni wykonać twórcy projektu, czyli zespół przygotowujący listę ryzyk do oceny. Zadaniem ekspertów jest dokonanie oceny ryzyka. Po ustaleniu prawdopodobieństw dla ryzyk prostych (uzyskaniu przeciętnej oceny eksperckiej) konieczne jest uzyskanie całościowej oceny ryzyka całego przedsięwzięcia. W tym celu najpierw oblicza się ryzyko każdego podetapu lub składu etapów: funkcjonalne, finansowe i ekonomiczne, technologiczne, społeczne i środowiskowe. Następnie obliczane są ryzyka na każdym etapie - przygotowawczym, konstrukcyjnym, funkcjonalnym.

Inną ważną metodą badania ryzyka jest modelowanie problemu wyboru za pomocą „drzewa decyzyjnego”. Ta metoda obejmuje graficzną konstrukcję opcji decyzyjnych, które można podjąć. Gałęzie „drzewa” korelują subiektywne i obiektywne oceny możliwych zdarzeń. Podążając wzdłuż skonstruowanych gałęzi i stosując specjalne metody obliczania prawdopodobieństw, każda ścieżka jest oceniana, a następnie wybierana jest ta mniej ryzykowna.

Wniosek

Generalnie, zastosowanie eksperckiej metody oceny ryzyka pozwala na wizualne prześledzenie wpływu poszczególnych czynników początkowych na efekt końcowy projektu, zidentyfikowanie na wstępnym etapie najistotniejszych czynników ryzyka oraz podjęcie działań w celu ich minimalizacji.

Ryzyko należy rozumieć jako następstwo działania lub zaniechania, w wyniku którego następuje: prawdziwa okazja uzyskanie niepewnych wyników o różnym charakterze, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wpływających na działalność finansową i gospodarczą przedsiębiorstwa. Większość badaczy zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa nie powinny unikać ryzyka na etapie podejmowania decyzji, ale powinny umieć kompetentnie i profesjonalnie nim zarządzać. W tym celu przeprowadzana jest analiza ryzyka.

Obecnie najczęściej spotykane są następujące metody analizy ryzyka:

* statystyczne;

* oceny eksperckie;

* analityczne;

* ocena stabilności finansowej i wypłacalności;

* ocena wykonalności kosztów;

* analiza skutków kumulacji ryzyka;

* sposób użycia analogów;

* metoda łączona.

Metoda wzajemnej oceny różni się sposobem gromadzenia informacji w celu zbudowania krzywej ryzyka. Metoda ta polega na gromadzeniu i badaniu szacunków dokonywanych przez różnych ekspertów (w przedsiębiorstwie lub ekspertów zewnętrznych) dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia różnych poziomów strat. Szacunki opierają się na uwzględnieniu wszystkich czynników ryzyka finansowego, a także na danych statystycznych.

Bibliografia

1. Algin A.P. Ryzyko i jego rola w życiu publicznym. -- M.: Myśl, 2004.

2. Algin przed południem Aspekty ryzyka gospodarczego. -- M.: Wiedza, 2005.

3. Balabanov I. T. Zarządzanie ryzykiem. -- M.: Finanse i statystyka, 2006.

4. Puste I.A. Zarządzanie inwestycjami: Szkolenie. - K.: Elga-N, Nika-Center, 2005.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Ryzyka we współczesnym biznesie. - M.: ALANS, 2004.

6. Granaturov V. M. Ryzyko ekonomiczne. Istota, metody pomiaru, sposoby redukcji. Biznes i usługi, 2005.

7. Granaturov W.M. ryzyko gospodarcze. -- M.: Biznes i usługi, 2008.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Wymiana biznesu. -- M.: UNITI, 2009.

Hostowane na Allbest.ru

...

Podobne dokumenty

Charakterystyka procedur eksperckich: cechy metod i modeli heurystycznych, metody ocen indywidualnych, zbiorcze oceny eksperckie. Specyfika badania, treść i przetwarzanie wyników. Ekspercka ocena poziomu ryzyka kraju.

streszczenie, dodane 05.10.2010


Definicja ryzyka, jego główne cechy, sposoby i środki minimalizacji. Trudność w klasyfikowaniu ryzyk ekonomicznych, ogólne metody oceny. Metoda ocen eksperckich, budowanie drzewa decyzyjnego, analogie na podstawie analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

streszczenie, dodane 21.11.2013


Istota i rodzaje ocen eksperckich, cel ich stosowania. Główne etapy badań eksperckich. Charakterystyka metod Praca zespołowa ekspertów, a także metody uzyskania indywidualnej opinii. Przetwarzanie wyników ankiety specjalistów.

streszczenie, dodane 04.03.2012


Korzystanie z ocen eksperckich. Wniosek różne metody rozwiązać jeden problem. Ranking, porównania sparowane i wielokrotne, ocena bezpośrednia, metoda Thurstone'a to najczęściej stosowane eksperckie procedury pomiarowe. Metody typu Delphi.

test, dodano 03.09.2011


Rozwiązywanie problemów, argumentacja i tworzenie ilościowych ocen wyników metodami formalnymi. Składniki metody ocen eksperckich. Metoda zbiorowego generowania pomysłów („burza mózgów”). Metoda Delphi, cechy metody grup fokusowych, analiza SWOT.

prezentacja, dodana 30.03.2014


Istota i treść, główne etapy analizy eksperckiej, jej zakres i cechy praktyczne zastosowanie, interpretacja wyników. Stopień wiarygodności tego badania. Zastosowanie metody ocen eksperckich do budowy drzewa celów.

praca semestralna, dodana 25.02.2012


Klasyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych czynników ryzyka. Podejmowanie decyzji zarządczych w warunkach pewności, prawdopodobieństwa i niepewności. Podejścia do oceny ryzyka. Konieczność wykorzystania ocen eksperckich w analizie i zarządzaniu ryzykiem.

prezentacja, dodano 14.02.2014


Główne wskaźniki ryzyka ekonomicznego jako prawdopodobieństwo wystąpienia określonego poziomu strat. Budowanie schematu stref ryzyka. Prawdopodobieństwo uzyskania określonego poziomu zysku i wystąpienia określonego poziomu jego strat. Kryteria ograniczające ryzyko.

test, dodano 24.11.2010


Pojęcie i cechy zastosowania technologii eksperckich jako integralnej części procesu przygotowania i podejmowania ważnych decyzji zarządczych. Badanie głównych etapów ankiety eksperckiej. Dobór ekspertów. Metoda Delphi, WZÓR, burza mózgów.

streszczenie, dodane 10.09.2016


Pojęcie strategii, rodzaje jej klasyfikacji. Metody deterministycznej analizy czynnikowej. Uzasadnienie związku strategii z zyskiem operacyjnym. Metoda ocen eksperckich. Wniosek analiza strategiczna zysk operacyjny dla Freedom LLC.