» »

Тесты по эконометрике онлайн решать тас. Тест по эконометрике (начальный уровень)

В течение долгого времени существовало два различных варианта определения эконометрики: от “эконометрики в широком смысле слова” до “эконометрики в узком смысле слова”. Под “эконометрикой в широком смысле слова” понимается совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов. Под “эконометрикой в узком смысле слова” понимается, главным образом, применение математико-статистических методов в экономических исследованиях: построение математико-статистических моделей экономических явлений, оценка параметров в моделях любого типа и т. д..

Название “эконометрика” было введено основателем этого направления в экономике в 1926 г. Рагнаром Фришем. Лингвистически термин “эконометрия” немецкого происхождения (Оkonometrie). Впервые этот термин появился в 1910 г. в немецкой книге по бухгалтерскому учету, автор которой понимал под ним теорию бухгалтерии. В буквальном переводе эконометрика означает “измерения в экономике” (можно сравнить с биометрикой, наукометрикой, астрометрикой, социометрикой, психометрикой, политометрикой).

Однако, в настоящее время можно с полной уверенностью утверждать, что определение, которое приводят С.А. Айвазян и В.С Мхитарян в своем последнем учебнике, является самым объективным, современным и точным:

О п р е д е л е н и е: Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе

- экономической теории,

- экономической статистики,

- математико-статистического инструментария

- придавать конкретное количественное выражение общим (количественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.

Как видим, это определение полностью соответствует тому, которое вводил Р.Фриш семьдесят лет тому назад. Он считал, что эконометрика должна следовать триединой формуле, сочетая в себе теоретический анализ, эмпирические данные и математические методы.

Говоря об экономической теории в рамках эконометрики, исследователи интересуются не просто выявлением объективно существующих (на качественном уровне) экономических законов и связей между экономическими показателями, но и подходами к их формализации. При рассмотрении экономической статистики как составной части эконометрики исследователи интересуются лишь тем аспектом этой самостоятельной дисциплины, который непосредственно связан с информационным обеспечением анализируемой эконометрической модели. И, наконец, под математико-статистическим инструментарием эконометрики подразумевается, естественно, не математическая статистика в традиционном ее понимании, а лишь отдельные ее разделы (классическая и обобщенная линейные модели регрессионного анализа, анализ временных рядов, построение и анализ систем одновременных уравнений). Эти разделы математической статистики должны быть дополнены некоторыми сведениями (специальные типы моделей регрессии, подходы к решению проблем спецификации, идентифицируемости и верифицируемости моделей и т.д.).

Во всей деятельности эконометриста существенным является использование модели. Поэтому очень важно проследить всю “цепочку” определений, касающихся этого понятия.

Математическая модель – это абстракция реального мира, в которой интересующие исследователя отношения между реальными элементами заменены подходящими отношениями между математическими категориями.

Экономико-математическая модель – это любая математическая модель, описывающая механизм функционирования некой гипотетической экономической системы или социально-экономической системы. Иногда эту же модель могут называть просто экономической . (Пример такой модели – простейший вариант так называемой “паутинной модели”, которая описывает процесс формирования спроса и предложения определенного товара или вида услуг на конкурентном рынке).

Если в определении экономико-математической модели речь идет не о любой математической модели, а о модели, построенной с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики, то можно уже получить представление об эконометрической модели. Но для этого следует помнить следующие определения.

Вероятностная модель – это математическая модель, имитирующая механизм функционирования гипотетического (не конкретного) реального явления (или системы) стохастической природы.

Вероятностно-статистическая модель – это вероятностная модель, значения отдельных характеристик (параметров) которой оцениваются по результатам наблюдений (исходным статистическим данным), характеризующим функционирование моделируемого конкретного (а не гипотетического) явления (или системы).

Наконец, можно говорить об эконометрической модели:

Эконометрической моделью называется вероятностно-статистическая модель, описывающая механизм функционирования экономической или социально-экономической системы.

В любой эконометрической модели все участвующие в ней переменные в зависимости от конечных прикладных целей подразделяются на экзогенные, эндогенные и предопределенные:

экзогенные переменные (ekzo-cнаружи, genous-происхождение) - это переменные, которые задаются как бы “извне”, автономно, и в определенной степени являются управляемыми (планируемыми);

эндогенные переменные (endo-внутри, genous -происхождение ) - это переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и, конечно, во взаимодействии друг с другом; в эконометрической модели они являются предметом объяснения;

предопределенные переменные – это переменные, которые выступают в системе в роли факторов - аргументов , или объясняющих переменных.

Множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных (которые могут быть “привязаны “ к прошлым, текущему и будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных, т.е. таких эндогенных переменных, значения которых входят в уравнения анализируемой эконометрической системы измеренными в прошлые (по отношению к текущему) моменты времени, а следовательно, являются уже известными, заданными.

INFO STADIYA - это площадка, на которой студент сможет найти ответ на любой вопрос, а так же получить консультацию, касательно написания студенческих работ. Здесь, вы можете заказать диплом, курсовую, реферат, отчет по практике, документы для приложений, задачи, и многие другие виды ученических заданий. В нашей компании работает большое количество квалифицированных авторов. Ознакомиться ценами на услуги, можно на соответствующей странице.

Тесты по эконометрике

Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Задачи с макроэкономическими моделями». 10 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Ниже приводится макроэкономическая модель Дано: Функция потребления: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1 Функция инвестиций: It= b0+b1Yt+u2 Тождество дохода: Yt=Ct+It+Gt, где Ct, — расходы на конечное потребление в период t; Yt, Yt-1 – доход в годы […]

Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Системы одновременных уравнений». 9 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Система одновременных уравнений может быть записана в виде: структурной формы функциональной формы приведенной формы обобщенной формы 2. Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых одни и те же переменные могут одновременно быть эндогенными в одних […]

Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Временные ряды». 17 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Тенденция (Тренд) временного ряда характеризует совокупность факторов, оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя оказывающих сезонное воздействие оказывающих единовременное влияние не оказывающих влияние на уровень ряда 2. Плавно меняющаяся компонента временного ряда, отражающая […]

Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Оценка качества регрессионной модели». 41 тестовый вопрос - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Теснота статистической связи между переменной у и объясняющими переменными Х измеряется: t-критерием Стьюдента коэффициентом детерминации коэффициентом корреляции F-критерием Фишера 2. Коэффициент парной линейной корреляции характеризует: тесноту линейной связи между двумя переменными тесноту нелинейной […]

Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Нелинейные регрессионные модели». 8 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него переменных(факторов) результатов параметров случайных величин 2. Примером нелинейной зависимости экономических показателей является классическая гиперболическая зависимость спроса от цены линейная зависимость выручки от величины оборотных средств […]

Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Модель линейной множественной регрессии». 4 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Уравнение линейной множественной регрессии между зависимой переменной Y и независимой переменной X, где a, b – параметры модели, может иметь вид: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 Y= bX 2. Уравнение линейной множественной регрессии между зависимой […]

Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Примеры линейной параной регресии». 5 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Примером линейной зависимости экономических показателей является классическая гиперболическая зависимость спроса от цены зависимость зарплаты рабочего от его выработки при сдельной оплате труда зависимость объема продаж от недели реализации 2. Примером линейной зависимости экономических […]

Тесты по эконометрике, для тестирования знаний по разделу «Линейная парная регрессия». 4 тестовых вопросов - правильные варианты, выделены красным цветом. 1. Уравнение линейной парной регрессии между зависимой переменной Y и независимой переменной X, где a, b – параметры модели, может иметь вид: Y=a+bX Y=a+bX2 Y=a+b1X1+b2X2 2. Уравнение линейной парной регрессии между зависимой переменной Y и […]

Тесты по эконометрике - страница №1/1

Тесты по эконометрике
Введение


  1. Эконометрическая модель имеет вид

    1. y=fx

    2. y= a+b1x+b2x2

    3. y=fx+ε

    4. y=fx
Ответ: с

  1. Установите соответствие

Ответ: a-3,b-2,c-4

  1. Регрессия – это

    1. зависимость значений результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)

    2. правило, согласно которому каждому значению одной переменной ставится в соответствие единственное значение другой переменной

    3. правило, согласно которому каждому значению независимой переменной ставится в соответствие значение зависимой переменной

    4. зависимость среднего значения результативной переменной от значений объясняющих переменных (факторов)
Ответ: d

  1. Метод наименьших квадратов …

    1. Позволяет получить оценки параметров линейной регрессии, исходя из условия i=1nyi-yi2→min

    2. Позволяет получить оценки параметров регрессии, исходя из условия ln⁡(i=1nf(yi,)→max

    3. Позволяет проверить статистическую значимость параметров регрессии

    4. Позволяет получить оценки параметров нелинейной регрессии, исходя из условия i=1ny-yi2→min
Ответ: а
Линейная множественная регрессия

  1. Уравнение линейной множественной регрессии

    1. y=a+bx

    2. y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp

    3. y=ax1b1x2b2…xpbp

    4. yt=Tt+St+Et
Ответ: b

  1. Для линейного уравнения множественной регрессии установите соответствие
y=a+b1x1+b2x2+ε

Ответ: a-4, b-1, c-6, d-5

  1. Проблема спецификации регрессионной модели включает в себя

    1. Отбор факторов, включаемых в уравнение регрессии

    2. Оценка параметров уравнения регрессии

    3. Оценка надежности результатов регрессионного анализа

    4. Выбор вида уравнения регрессии
Ответ: a,d

1.Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…


    1. Число факторов должно быть в 6 раз меньше объема совокупности

    2. Факторы должны представлять временные ряды

    3. Факторы должны иметь одинаковую размерность

    4. Между факторами не должно быть высокой корреляции
Ответ: а,d

2.Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов


    1. В модель линейной множественной регрессии рекомендуется включать мультиколлинеарные факторы

    2. Мультиколлинеарность факторов приводит к снижению надежности оценок параметров уравнения регрессии

    3. Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, большими 0,7

    4. Мультиколинеарность факторов проявляется в наличии парных коэффициентов межфакторной корреляции со значениями, меньшими 0,3
Ответ: b,c

3.Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов


    1. Включение фактора в модель приводит к заметному возрастанию коэффициента множественной детерминации

    2. Коэффициент парной корреляции для фактора и результативной переменной меньше 0,3

    3. Значение t-критерия Стьюдента для коэффициента регрессии при факторе меньше табличного значения

    4. Фактор должен объяснять поведение изучаемого показателя согласно принятым положениям экономической теории
Ответ: a,d

4.При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …


    1. Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции

    2. Одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции

    3. Несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5

    4. Полным перечнем объясняющих переменных
Ответ: b

  1. Параметры при факторах в линейной множественной регрессии
    y=a+b1x1+b2x2+…+bpxp характеризуют

    1. Долю дисперсии результативной переменной, объясненную регрессией в его общей дисперсии

    2. Тесноту связи между результативной переменной и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель


    4. На сколько процентов в среднем изменяется результативная переменная с изменением соответствующего фактора на 1%
Ответ: с

5.Стандартизация переменных проводится по формуле


    1. ty=ymaxy

    2. ty=y-y

    3. ty=yσy

    4. ty=y-yσy
Ответ: d

  1. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе имеет вид ty=20+0,9tx1+0,5tx2+ε. На результативный признак оказывает большое влияние:

    1. x1 и x2

    2. нельзя сделать вывод
Ответ: а

  1. Уравнение множественной регрессии в естественной форме имеет вид
    y=20+0,7x1+0,5x2+ε. На результативный признак оказывает большое влияние:

    1. x1 и x2

    2. нельзя сделать вывод
Ответ: d

6.К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …


    1. Коэффициенты регрессии при объясняющих переменных равны между собой

    2. Постоянный параметр (свободный член уравнения) регрессии отсутствует

    3. Стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой

    4. Входящие в состав уравнения переменные являются безразмерными
Ответ: b,d

7.Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает


    1. Коэффициент парной корреляции

    2. Коэффициент частной корреляции


Ответ: с

8.Установите соответствие



Ответ: a-1, b-4, c-3

9.Коэффициент множественной корреляции для линейной зависимости можно рассчитать по формуле



Ответ: a,d

10.Верные утверждения относительно коэффициента множественной корреляции


    1. Чем ближе значение к единице Ryx1…xp, тем теснее связь результативного признака со всеми факторами

    2. Чем ближе значение к нулю Ryx1…xp, тем теснее связь результативного признака со всеми факторами

    3. Ryx1…xp принимает значения из промежутка

    4. Ryx1…xp принимает значения из промежутка [– 1, 1]
Ответ: a,c

11.Коэффициент множественной детерминации характеризует


    1. Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии

    2. Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором, при устранении влияния других факторов, включенных в модель

    3. Долю дисперсии результативного признака, объясненную регрессией в его общей дисперсии

    4. Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего фактора на единицу, при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
Ответ: с

12.Для общей (TSS), регрессионной (RSS) и остаточной (ESS) суммы квадратов отклонений и коэффициента детерминации R2 выполняется равенство …


    1. R2=RSSTSS

    2. R2=1-ESSTSS

    3. R2=ESSTSS

    4. R2=1-RSSTSS

    5. R2=RSSTSS+ESSTSS
Ответ: a,b

13.Отношение остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,05. Это означает …


    1. Коэффициент детерминации R2=0,95

    2. Коэффициент детерминации R2=0,05

    3. Разность (1-R2)=0,95, где R2 – коэффициент детерминации

    4. Разность (1-R2)=0,05, где R2 – коэффициент детерминации
Ответ: a,d

14.Для устранения систематической ошибки остаточной дисперсии для оценки качества модели линейной множественной регрессии используется


    1. Коэффициент множественной детерминации

    2. Коэффициент множественной корреляции

    3. Скорректированный коэффициент множественной детерминации

    4. Скорректированный коэффициент частной корреляции
Ответ: с

15.Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью


    1. Критерия Стьюдента

    2. Критерия Фишера

    3. Критерия Дарбина-Уотсона

    4. Критерия Фостера-Стюарта
Ответ: b

16.Оценка статистической значимости коэффициентов линейной множественной регрессии осуществляется с помощью


    1. Критерия Стьюдента

    2. Критерия Фишера

    3. Критерия Дарбина-Уотсона

    4. Критерия Фостера-Стюарта
Ответ: a

17.Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия


    1. Фактическое значение t-критерия Стьюдента меньше критического

    2. Фактическое значение t-критерия Стьюдента больше критического

    3. Доверительный интервал проходит через ноль

    4. Стандартная ошибка не превышает половины значения параметра
Ответ: b,d

18.Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия …


    1. больше критического

    2. меньше критического

    3. близко к единице

    4. близко к нулю
Ответ: а

19.Предпосылками МНК являются…


    1. Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

    2. Дисперсия случайных отклонений не постоянна для всех наблюдений

    3. Случайные отклонения коррелируют друг с другом

    4. Случайные отклонения являются независимыми друг от друга
Ответ: а,d

20.Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков


    1. Нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга

    2. Имеет место автокорреляция остатков

    3. Отсутствует закономерность в поведении остатков

    4. Отсутствует автокорреляция остатков
Ответ: a,b

21.При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…


    1. Нулевой средней величиной

    2. Гетероскедстичностью

    3. Случайным характером

    4. Высокой степенью автокорреляции
Ответ: a,c

22.К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся


    1. Критерий Дарбина-Уотсона

    2. Тест Голдфелда-Квандта

    3. Графический анализ остатков

    4. Метод наименьших квадратов
Ответ: b,c

23.Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …


    1. Качественные переменные, преобразованные в количественные

    2. Переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

    3. Дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

    4. Комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
Ответ: а

24.Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную


    1. m+12

    2. m-12
Ответ: с
Нелинейная регрессия

25.Регрессии, нелинейные по объясняющим переменным, но линейные по оцениваемым параметрам


    1. y=a+b1x+b2x2+ε

    2. y=a∙xb∙ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+bx+ε

    5. y=a∙bx∙ε

    6. y=ea+bx∙ε
Ответ: а,c

26.Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам


    1. y=a+b1x+b2x2+ε

    2. y=a∙xb∙ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+bx+ε

    5. y=a∙bx∙ε

    6. y=ea+bx∙ε
Ответ: b,e,f

27.Укажите верные утверждения по поводу модели

y=fx,z∙ε=a∙bx∙cz∙ε


    1. Относится к типу моделей нелинейных по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам

    2. Относится к типу моделей, нелинейных по оцениваемым параметрам

    3. Относится к типу линейных моделей

    4. Нельзя привести к линейному виду

    5. Можно привести к линейному виду
Ответ: b,e

28.Укажите верные утверждения по поводу модели


    1. Линеаризуется линейную модель множественной регрессии

    2. Линеаризуется линейную модель парной регрессии

    3. Относится к классу нелинейных моделей по объясняющим переменным, но линейных по оцениваемым параметрам

    4. Относится к классу линейных моделей
Ответ: b,c

29.Модель y=a∙bx∙ε относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии


    1. степенных

    2. обратных

    3. показательных

    4. линейных
Ответ: c

30.Модель y=a∙xb∙ε относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии


    1. степенных

    2. обратных

    3. показательных

    4. линейных
Ответ: a

31.Модель y=a+bx+cx2+ε относится к классу … эконометрических моделей нелинейной регрессии


    1. степенных

    2. полиномиальных

    3. показательных

    4. линейных
Ответ: b

32.Было замечено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также возрастает, однако, по достижении определенного значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии…


    1. y=a+bx+cx2+ε

    2. y=a+b1x1+b2x2+ε

    3. y=a+bx+ε

    4. y=a+xb+ε
Ответ: а

33.Для получения оценок параметров степенной регрессионной модели y=a∙xb …


    1. Метод наименьших квадратов неприменим

    2. Требуется подобрать соответствующую подстановку

    3. Необходимо выполнить логарифмическое преобразование

    4. Необходимо выполнить тригонометрическое преобразование
Ответ: с

34.С помощью метода наименьших квадратов нельзя оценить значения параметров уравнения регрессии …


    1. y=a+bx+ε

    2. y=a+bxc+ε

    3. y=a+bx+cx2+ε

    4. y=a+b1x1+b2x2+ε
Ответ: b
Анализ временных рядов

35.Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается …


    1. Тренд

    2. Сезонная компонента

    3. Циклическая компонента

    4. Случайная компонента
Ответ: а

36.Регулярными компонентами временного ряда являются


    1. Тренд

    2. Сезонная компонента

    3. Циклическая компонента

    4. Случайная компонента
Ответ: а,b,c

37.Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …


    1. Годичными

    2. Конъюнктурными

    3. Сезонными

    4. Многолетними
Ответ: с

38.Пусть Yt – временной ряд, Tt – трендовая компонента, St – сезонная компонента, Et – случайная компонента. Аддитивная модель временного ряда имеет вид …


    1. Yt=Tt+St+Et

    2. Yt=Tt∙St+Et

    3. Yt=Tt+St∙Et

    4. Yt=Tt∙St∙Et
Ответ: a

39.Пусть Yt – временной ряд, Tt – трендовая компонента, St – сезонная компонента, Et – случайная компонента. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид …


    1. Yt=Tt+St+Et

    2. Yt=Tt∙St+Et

    3. Yt=Tt+St∙Et

    4. Yt=Tt∙St∙Et
Ответ: d

40.Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – временной ряд, Tt – трендовая компонента, St – сезонная компонента, Et – случайная компонента. Если Yt=15, то правильно найдены значения компонент ряда …


    1. Tt=8, St=5, Et=0

    2. Tt=8, St=5, Et=2

    3. Tt=15, St=5, Et=0

    4. Tt=15, St=-5, Et=2
Ответ: b

41.Определить наличие тренда во временном ряду можно …


    1. По графику временного ряда

    2. По объему временного ряда

    3. По отсутствию случайной компоненты

    4. С помощью статистической проверки гипотезы о существовании тренда
Ответ: а,d

42.Определить наличие циклических (сезонных) колебаний во временном ряду можно …


    1. В результате анализа автокорреляционной функции

    2. По графику временного ряда

    3. По объему временного ряда

    4. С помощью критерия Фостера-Стюарта
Ответ: a,b

43.Пусть Yt – временной ряд с квартальными наблюдениями, St – аддитивная сезонная компонента. Оценки сезонной компоненты для первого, второго и четвертого кварталов соответственно равны S1=5, S2=-1, S4=2. Оценка сезонной компоненты для третьего квартала равна …

44.В результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12 простой трехчленной скользящей средней первое сглаженное значение равно …

45.В результате сглаживания временного ряда 6, 2, 7, 5, 12 простой четырехчленной скользящей средней первое сглаженное значение равно …

46.Для описания тенденции временного ряда используется кривая роста с насыщением …


    1. y=a+b1t+b2t2

    2. y=a+b1t+b2t2+b3t3

    3. y=a∙bt, b>1

    4. y=k+a∙bt, a
Ответ: d

47.Коэффициент автокорреляции первого порядка


    1. Коэффициент частной корреляции между соседними уровнями временного ряда

    2. Линейный коэффициент парной корреляции между произвольными уровнями временного ряда

    3. Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями временного ряда

    4. Линейный коэффициент парной корреляции между уровнем временного ряда и его номером
Ответ: с

48.Автокорреляционная функция …


    1. Зависимость коэффициента автокорреляции от первых разностей уровней временного ряда

    2. Зависимость уровня временного ряда от коэффициента корреляции с его номером

    3. Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их порядка

    4. Последовательность коэффициентов автокорреляции, расположенных по возрастанию их значений
Ответ: с

49.Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет


    1. линейный тренд

    2. случайную компоненту

    3. тренд в виде полинома 4 порядка

    4. циклические колебания с периодом 4
Ответ: d

50.Известны значения коэффициентов автокорреляции r1=0,8, r2=0,2, r3=0,3, r4=0,9. Укажите верные утверждения…



    2. Временной ряд содержит тренд в виде полинома 4 порядка


Ответ: a,d

51.Известны значения коэффициентов автокорреляции r1=0,1, r2=0,8, r3=0,3, r4=0,9. Можно сделать вывод…


    1. Временной ряд содержит линейный тренд

    2. Временной ряд является случайным

    3. Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 2

    4. Временной ряд содержит циклические колебания с периодом 4
Ответ: с

52.Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков …


    1. имеют нулевое математическое ожидание

    2. значение фактическое значение F-критерия меньше табличного

    3. подчиняются нормальному закону распределения

    4. подчиняются равномерному закону распределения

    5. положительны

    6. являются случайными и независимыми
Ответ: a,с,f

53.Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью


    1. Критерия Дарбина-Уотсона

    2. Критерия Пирсона

    3. Критерия Фишера

Ответ: a,d

54.Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью


    1. Анализа автокорреляционной функции остатков

    2. Критерия Пирсона

    3. Проверки гипотезы о наличии тренда

    4. Расчета асимметрии и эксцесса
Ответ: a,с

55.Для экспоненциального сглаживания используется формула


    1. St=αyt+1-αyt-1

    2. St=αyt+1-αSt-1

    3. yt=k+a∙bt, a

    4. Yt=Tt+St+Et
Ответ: b

56.Постоянная сглаживания α в модели экспоненциального сглаживания St=αyt+1-αSt-1 принимает значения


    1. 0,2 или 0,3

    2. от 0,7 до 0,9


    4. произвольные
Ответ: с

57.Выбор оптимального значения постоянной сглаживания α в модели экспоненциального сглаживания St=αyt+1-αSt-1 осуществляется


    1. Всегда используется значение α=0,3

    2. Всегда используется значение α=0,7

    3. Оптимальным считается такое значение α, при котором получена наименьшая дисперсия ошибки

    4. Оптимальным считается такое значение α, при котором получена наибольшая дисперсия ошибки
Ответ: с

58.Параметр адаптации α=0,3, y5=8, y6=7, S4=6. Значение S6, полученное в результате экспоненциального сглаживания временного ряда по формуле St=αyt+1-αSt-1, равно…

Ответ: 6,72

59.Временной ряд содержит тренд и для его сглаживания используется модель Хольта: St=αyt+1-α(St-1-mt-1), mt=γSt-St-1+1-γmt-1. Если α=γ=0,3, y5=8, S4=5, m4=2. Значение m5 равно …

Ответ: 1,25
Системы одновременных уравнений


  1. Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений

    1. одновременных

    2. независимых

    3. рекурсивных

    4. нормальных
Ответ: b

  1. Состояние закрытой экономики описывается следующими характеристиками: Y – валовой внутренний продукт (ВВП), С – уровень потребления, I – величина инвестиций, G – государственные расходы, Т- величина налогов, R – реальная ставка процента. Спецификация модели основана на следующих положениях экономической теории: 1) потребление объясняется величиной располагаемого дохода (Y-T); 2) уровень инвестиций определяется величиной ВВП и ставкой процента; 3) потребление, инвестиции и государственные расходы в сумме равны ВВП. Соответствующая система взаимосвязанных уравнений будет иметь вид:

    1. C=a0+a1∙Y+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G

    2. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+ε2,Y=C+I+G

    3. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=c0+c1∙C+c2∙I+c3∙G+ε3

    4. C=a0+a1∙Y-T+ε1,I=b0+b1∙Y+b2∙R+ε2,Y=C+I+G
Ответ: d

  1. В структурной форме модели, построенной по указанной схеме взаимосвязей между переменными, количество экзогенных переменных равно …

Ответ: 2


    В структурной форме модели, построенной по указанной схеме взаимосвязей между переменными, количество эндогенных переменных равно …

Ответ: 3


    В системе одновременных уравнений эндогенными переменными являются
Ответ: с,d

  1. В системе одновременных уравнений экзогенными переменными являются
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2 Ответ: a,b

  1. Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …

Ответ: 2


60.Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …
Ответ: 3

61.Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно …


Ответ: 3

  1. Уравнения, которые необходимо включить в систему для указанной схемы взаимосвязей между переменными

    1. Y1=b12Y2+a11X1+a12X2+ε1

    2. Y2=b21Y1+a21X1+a22X2+ε2

    3. Y1=a11X1+a12X2+ε1

    4. Y2=a21X1+a22X2+ε2

    5. Y1=b12Y2+a11X1+ε1

    6. Y2=b21Y1+a21X1+ε2
Ответ: a,b

  1. Приведенная форма модели, соответствующая структурной форме системы одновременных уравнений
y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+ε2

включает в себя уравнения


    1. y1=a11x1+ε1

    2. y2=a22x2+ε2

    3. y1=δ11x1+u1

    4. y2=δ22x2+u2

    5. y1=δ11x1+δ12x2+u1

    6. y2=δ21x1+δ22x2+u2
Ответ: e,f

  1. Приведенная форма модели является результатом преобразования …

    1. Нелинейных уравнений регрессии

    2. Структурной формы модели

    3. Системы независимых уравнений

    4. Системы рекурсивных уравнений
Ответ: b

62.Приведенная форма для модели динамики цены и заработной платы

y2 – темп изменения цен,

x1 – процент безработных,

x3 – темп изменения цен на импорт сырья,

имеет вид …


    1. y1=δ11x1+ε1,y2=δ22x2+δ23x3+ε2

    2. y1=δ12y2+δ11x1+ε1,y2=δ21y1+δ22x2+δ23x3+ε2

    3. y1=δ12y2+ε1,y2=δ21y1+ε2

    4. y1=δ11x1+δ12x2+δ13x3+ε1,y2=δ21x1+δ22x2+δ23x3+ε2
Ответ: d

63.Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему …


    1. мультиколлинеарности факторов

    2. идентификации

    3. гетероскедастичности остатков

    4. неоднородности данных
Ответ: b

64.Установите соответствие между типом структурной модели и соответствием структурных и приведенных коэффициентов …



Ответ: а-3, b-1, c-2

65.Используя необходимое условие идентификации для модели динамики цены и заработной платы, укажите верные утверждения …

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

где y1 – темп изменения месячной зарплаты,

y2 – темп изменения цен,

x1 – процент безработных,

x2 – темп изменения постоянного капитала,

x3 – темп изменения цен на импорт сырья


    1. оба уравнения являются точно идентифицируемыми

    2. оба уравнения являются не идентифицируемыми

    3. оба уравнения являются сверх идентифицируемыми

    4. первое уравнение является сверх идентифицируемым

    5. второе уравнение являются точно идентифицируемым
Ответ: d,e

66.Пусть D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для первого уравнения модели динамики цены и заработной платы значение D равно …

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

Ответ: 2


67.Пусть D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для второго уравнения модели динамики цены и заработной платы значение D равно …

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

68.Пусть Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении. Для первого уравнения модели динамики цены и заработной платы значение (H – D) равно …

y1=b12y2+a11x1+ε1,y2=b21y1+a22x2+a23x3+ε2,

Ответ: 0


69.Установите соответствие для счетного правила необходимого условия идентификации, если Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении

a) уравнение идентифицируемо

1) D+1



2) D+1=H

3) D+1>H

Ответ: a-2, b-3

70.Установите соответствие для счетного правила необходимого условия идентификации, если Н – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не содержатся в данном уравнении



a) уравнение не идентифицируемо

1) D+1

b) уравнение сверх идентифицируемо

2) D+1=H

3) D+1>H

Ответ: a-1, b-3

71.Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …


    1. Систем неидентифицируемых уравнений

    2. Систем рекурсивных уравнений (треугольных моделей)

    3. Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений

    4. Систем уравнений-тождеств

    5. Систем независимых уравнений
Ответ: c,e

72.Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …





Ответ: b

73.Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …


    1. Обычный метод наименьших квадратов

    2. Косвенный метод наименьших квадратов

    3. Двухшаговый метод наименьших квадратов

    4. Трехшаговый метод наименьших квадратов
Ответ: c

1.какое из уравнений регрессии является степенным

Y = A ? A ?? A

2. оценки параметров регрессии являются несмещенными, если

Математическое ожидание остатков равно 0

3.оценки параметров регрессии являются эффективными, если

Оценки обладают наименьшей дисперсией………….оценками

4.оценки параметров регрессии являются состоятельными, если

Увелич. точность….

5.фиктивные переменные – это

Атрибутивные признаки….

6. если качественный фактор имеет 3 градации, то необходимое число фиктивных переменных

7.коэффициент корреляции, равный нулю, означает, что между переменными

Ситуация не определена

8.коэффициент корреляции, равный -1,означает, что между переменными

Функциональная зависимость

9.в эконометрическом анализе Xj рассматриваются

Как случайные величины

10.коэффициент регрессии изменяется в пределах

Принимает любое значение

11.Q=………..min соответствует

Методу наименьших квадратов

12.в каких пределах изменяется коэффициент детерминации

13. в хорошо подобранной модели остатки должны

Иметь нормальный закон…..

14. неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется

Ошибками спецификации

15.коэффициент детерминации – это

Квадрат парного…

16.величина рассчитанная по формуле r=………………является оценкой

Парного коэффициент Корреляции

17.Выборочный коэффициент Корреляции r по абсолютной величине

Не превосходит единицы

18.компоненты вектора Ei

Имеют нормальный закон

19.применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров не линейных моделей

Применим после ее…..

20. применим ли метод наименьших квадратов для расчетов параметров показательной зависимости

Применим после ее приведения

21.что показывает коэффициент абсолютного роста

На сколько единиц изменится у, если х изменился на единицу

22.если коэффициент Корреляции положителен, то в линейной модели

С ростом х увеличивается у

23. какая функция используется при моделировании моделей с постоянным ростом

Если относительная величина……………………неограниченно

25.эластичность показывает

На сколько % изменится……………………………..на 1%

26.табличное значение стьюдента зависит

И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда

27.табличное значение критерия фишера зависит от

Только от уровня доверительной вероятности и от числа факторов, включенных в модель

28.какая статистическая характеристика выражена формулой

Rxy =…………

Коэффициент Корреляции

29.формула t= rxy………….используется для

Проверки существенности коэффициент Корреляции

30.какая статистическая характеристика выражается формулой R?=……………

Коэффициент детерминации

31.коэффициент корреляции используется для

Определения тесноты связи……………..

32.эластичность измеряется

Единица измерения фактора…………………показателя

33. оценки параметров парной линейной регрессии находятся по формуле

B= Cov(x;y)/Var(x);a=y? ­bx?

34.для регрессии y=a+bx из n наблюдений интервал доверия (1-а)% для коэффициент b составит

35.допустим, что зависимость расходов от дохода описывается функцией y=a+bx

Среднее значение у=2……………….равняется

36.для парной регрессии o?b равно

…….(xi-x?)?)

37.зависимость между коэффициентом множественной детерминации (D) и корреляции (R) описывается следующим методом

38. Доверительная вероятность

Вероятность того, что………………..прогнозный интервал

39.для проверки значимости отдельного параметра используют

40.количество степеней свободы для t статистики при проверке значимости параметров регрессии из 35 наблюдений и 3 независимых переменных

41.колиство степеней свободы знаменателей f статистики регрессии из 50 наблюдений и 4 независимых переменных

42.одной из проблем кот. Может возникнуть в многофакторной регрессии и никогда не бывает в парной регрессии, является

Корреляция между независимыми переменными

43.мультиколлинеарность возникает тогда когда

Две и больше независимых…………

44. гетероскедатичность присутствует когда

Дисперсия случайных….

45. стандартизованный коэффициент Уравнения регрессии?k показывает

На сколько % изменится результирующий показатель у при изменении хi на 1%при неизмененном среднем уровне других факторов

46.связь между индексом множественной детерминации R? и скорректированным индексом множественной детерминации RC?(в формуле с сверху R)

RC?= R? (n-1)/(n-m-1)

47.допустим что для описания одного экономического процесса пригодны 2 модели. Обе адекватны по f критерию фишера. какой предоставить преимущество, у той, у которой:

Большее значения F критерия

48. для регрессии из n наблюдений и m независимых переменных существует такая связь между R? и F

…………..=[(n-m-1)/m](R?/(1- R?)]

49. значимость частных и парных коэффициент Корреляции проверяется с помощью

T критерия стьюдента

50.если в уравнении регрессии имеется несущественная переменная, то она обнаруживает себя по низкому значению

T статистки

51. в каком случае модель считается адекватной

Fрасч>Fтабл

52.с помощью какого критерия оценивается значимость коэффициент Регрессии

T стьюдента

53.величинав доверительного интервала позволяет установить на сколько надежно предположение о том что

Интервал содержит параметры генеральной совокупности

54.гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков доказана, если

Уt=a+b0x1+?yt-1+?t

56.выберете модель с лагами

Уt= a+b0x1…….(самая длинная формула)

57.какие точки исключаются из временного ряда процедурой сглаживания

Стоящие в начале и в конце временного ряда

58.от чего зависит количество точек, исключаемых в результате сглаживания

От количества точек………………

59.автокорреляция имеется когда

Каждое следующее значение остатков

60.в результате автокорреляции имеем

Неэффективные оценки параметров

61.если мы заинтересованы в использовании атрибутивных переменных для отображения эффекта разных месяцев мы должны использовать

11 атрибутивных методов

62.аддитивная модель временного ряда имеет вид

63.МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ИМЕЕТ ВИД

64.коэффициент автокорреляции

Характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

65.аддитивная модель временного ряда строится

Амплитуда сезонных колебаний возрастает и уменьшается

66.на основе поквартальных данных………..значения 7-1 квартал, 9-2квартал и 11-3квартал…………….

67.эндогенные переменные это

Зависимые переменные, число которых равно числу уравнений……..

68.экзогенные переменные

Предопределенные переменные, влияющие…………..

69.лаговые переменные это

Значение зависимых переменных за предшествующий период времени

70.для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в

Приведенную форму модели

71.уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, идентифицируемо если

72. уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, Неидентифицируемо если

73. уравнение, в котором H число эндогенных переменных, D число отсутствующих экзогенных переменных, сверхидентифицируемо если

74.для определения параметров точно идентифицируемой модели

Применяется косвенный МНК

75. для определения параметров СВЕРХидентифицируемой модели

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДВУХШАГОВЫЙ МНК

76.для определения параметров Неидентифицируемой модели

НЕ ОДИН ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРИМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Поиск на сайте

Предметы

Выберите рубрику Адвокатура Административное право Анализ финансовой отчетности Антикризисное управление Аудит Банковское дело Банковское право Бизнес-планирование Биржевое дело Биржи Бухгалтерская финансовая отчётность Бухгалтерский управленческий учёт Бухгалтерский учёт Бухгалтерский учёт в банках Бухгалтерский финансовый учёт Бухгалтерское дело Бухучёт в бюджетных организациях Бухучёт в инвестфондах Бухучет в страховых организациях Бухучёт и аудит Бюджетная система рф Валютное регулирование и валютный контроль Выставочное и аукционное дело Высшая математика Вэд Госслужба Государственная регистрация сделок с недвижимостью Государственное регулирование вэд Гражданский и арбитражный процесс Декларирование Деньги, кредит, банки Долгосрочная финансовая политика Жилищное право Земельное право Инвестиции Инвестиционные стратегии Инновационный менеджмент Информационно-таможенные технологии Информационные системы в экономике Информационные технологии Информационные технологии управления Исковое производство Исследование систем управления История государства и права зарубежных стран История отечественного государства и права История политических и правовых учений Коммерческое ценообразование Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Конституционное право зарубежных стран Конституционное право рф Контракты в международной торговле Контроллинг Контроль и ревизия Конъюнктура товарных рынков Краткосрочная финансовая политика Криминалистика Криминология Логистика Маркетинг Международное право Международные валютно-кредитные отношения Международные конвенции и соглашения по торговле Международные стандарты аудиторской деятельности Международные стандарты финансовой отчётности Международные экономические отношения Менеджмент Методы оценки финансовых рисков Мировая экономика Мировая экономика и вэд Муниципальное право Налоги и налогообложение Налоговое право Наследственное право Нетарифное регулирование вэд Нотариат Обоснование и контроль контрактных цен Общий и таможенный менеджмент Организационное поведение Организация валютного контроля Организация деятельности коммерческих банков Организация деятельности цб Организация и технология внешней торговли Организация таможенного контроля Основы бизнеса Особенности учёта в торговле Отраслевые особенности калькулирования себестоимости Паевые инвестиционные фонды Права человека и гражданина Право интеллектуальной собственности Право социального обеспечения Правоведение Правовое обеспечение экономики Правовое регулирование приватизации Правовые информационные системы Правовые основы рф Предпринимательские риски Региональная экономика и управление Реклама Рынок ценных бумаг Системы обработки ки зарубежных стран Социология Социология управления Статистика Статистика финансов и кредита Стратегический менеджемент Страхование Страховое право Таможенное дело Таможенное право Теория бухгалтерского учёта Теория государства и права Теория организации Теория управления Теория экономического анализа Товароведение Товароведение и экспертиза в таможенном деле Торгово-экономические отношения рф Трудовое право Упд Управление качеством Управление персоналом Управление проектами Управление рисками Управление финансами внешней торговли Управленческие решения Учёт затрат в торговле Учёт на предприятиях малого бизнеса Философия и Эстетика Финансовая среда и предпринимательские риски Финансовое право Финансовые системы зарубежных государств Финансовый менеджмент Финансы Финансы предприятий Финансы, денежное обращение и кредит Хозяйственное право Ценообразование Ценообразование в международной торговле Эвм Экологическое право Эконометрика Экономика Экономика и организация предприятия Экономико-математические методы Экономическая география и регионалистика Экономическая теория Экономический анализ Юридическая этика