Rizikos vertinimo ekspertiniu metodu lentelė. Abstraktūs ekspertiniai rizikos vertinimo metodai

3 įvadas

1. Rizikos analizė ir įvertinimas 5

1.1. Rizikos zonos ir rizikos kreivė 7

1.2. Metodas ekspertų vertinimai 12

2. Išorinės rizikos analizė mokslinių tyrimų ir gamybos įmonėje „Samara Horizons“ 15

2.2. Modeliavimo etapai pagal 25 metodą

35 išvada

Literatūra 37

Įvadas

Rizika būdinga bet kuriai sričiai ekonominė veikla. Rizikos problema ypač aktuali versle, kur intensyvūs verslo subjekto aplinkos pokyčiai reikalauja operatyviai ir energingai reaguoti į versle vykstančias transformacijas. Kartu būtina atsižvelgti į pramonės specifiką, lemiančią rizikos veiksnius, jų pasireiškimo laipsnį ir reikšmingumą.

Įrodymais pagrįstų tyrimų ir gamybos įmonių analizės ir rizikos vertinimo metodų trūkumas sukelia tokias nepageidaujamas pasekmes kaip pelno praradimas, neparduotos prekių atsargos, sumažėjęs investicijų efektyvumas, nuostolių atsiradimas sandoriuose, išteklių bazės sumažėjimas. ir kt.

Šalies ir užsienio mokslininkų darbai skirti įmonių veiklos rizikos analizės ir vertinimo klausimams. Didelį indėlį į šių klausimų plėtrą įnešė ekonomistai: V. A. Abčukas, A. P. Alginas, K. M. Arginbajevas, M. I. Bakanovas, I. T. Balabanovas, V. V. Bokovas, V. A. Borovkova, E. S. Vasilčiukas, V. V. Gluščenka, P. G. Grabovyjus, V. M. Granaturovas, A. M. Dubrovas, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizbergas, V.T. Sevrukas, A.A. Spivakas, V.A. Černovas, A.S. Shapkin, A.D. Sheremet ir kt.. Iš užsienio mokslininkų galima išskirti tokius darbus: W. Barton, T. Bachkai, E. Vogkhan, M. Green, S. Williams, K. Redhead ir kt.. V. A. Borovkova, A. M. Omarova, V. M. Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Černovas ir kt.

Tačiau nepaisant nemažos rizikos analizės srities tyrimų ir aktyvios paieškos būdų, kaip objektyviai įvertinti rizikos mastą, daugelis metodinių ir metodologinių šios problemos svarbus klausimas dar neišspręstas. Taigi, visų pirma, kol kas nėra sutarimo dėl įmonių ekonominės rizikos pobūdžio ir turinio, nėra pagrįsti kriterijai ir rodikliai (bendrieji ir privatūs) ekonominei rizikai įvertinti, nėra įrodymais pagrįstos veiksnių klasifikacijos. nustatyti ekonominę riziką, ypač išorinę riziką.įmonės rizikas rinkos funkcionavimo sąlygomis.

Poreikis tobulinti įmonės, o ypač mokslinių tyrimų ir gamybos įmonės rizikos vertinimą rinkos sąlygomis, lėmė tyrimo temos aktualumą.

Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tikslas kursinis darbas susideda iš teorinių pagrindų tobulinimo ir išorinės rizikos analizės metodinių nuostatų bei ekspertinio tyrimo ir gamybos įmonių rizikos vertinimo metodo rinkos funkcionavimo sąlygomis parengimo, siekiant padidinti jų plėtros efektyvumą.

Šiam tikslui pasiekti kursiniame darbe buvo iškelti ir išspręsti šie uždaviniai:

Mokslo ir gamybos įmonių rizikos šaltinių ir jų klasifikavimo analizė;

Rizikos požymių tyrimo ir gamybos įmonėse nustatymas ir jų įvertinimas šiuolaikinės sąlygos;

Metodinio požiūrio į rizikos vertinimą mokslo ir gamybos įmonėse sukūrimas ekspertiniu metodu.

Studijų dalykas yra išorinė rizikos analizė. Išorinės rizikos analizė suprantama kaip išorinės aplinkos įtakos mokslo ir gamybos įmonės veiklai laipsnio įvertinimas.

Tyrimo objektu pasirinkta mokslinių tyrimų ir gamybos įmonė Uždaroji akcinė bendrovė „Samara Horizons“.

Kursinio darbo teorinis ir metodinis pagrindas buvo šalies ir užsienio mokslininkų darbai.

Tyrimo informacinė bazė. Tyrime kaip pradinė informacija buvo panaudoti UAB AE „Samara Horizons“ duomenys.

1. Rizikos analizė ir įvertinimas

Analizės, vertinimo ir rizikos valdymo problema įmonėms vykdant gamybinę veiklą šiandien yra viena iš pagrindinių Rusijos ekonomikos problemų. Planinėje ekonomikoje, kai nuostolingos įmonės gaudavo subsidijas perskirstydamos lėšas iš pelningų įmonių, šios problemos nebuvo tokios aktualios. Šiuo metu, jei įmonė negauna pelno, o tuo labiau, jei nėra investicijų grąžos, tada įmonė yra ant bankroto slenksčio. Todėl racionalus lėšų panaudojimas ir atsižvelgimas į rizikos veiksnį yra svarbiausias momentasįmonės veikloje.

Rinkos santykių formavimosi sąlygomis iš esmės pasikeitė atskirų valdymo proceso elementų vaidmuo ir svarba, todėl keičiasi ir teoriniai požiūriai į jų analizę, vertinimą ir organizavimą įmonėje.

Šiuo metu, atsiradus konkurencinei aplinkai, labai padaugėjo neišspręstų problemų ekonominių ir pramoninių rizikų valdymo srityje pramonės įmonėse.

Kartu svarbu atsižvelgti į tai, kad bet kuris iš gamybinės veiklos objektų ir subjektų yra veikiamas įvairių hierarchinių lygių rizikos sisteminio poveikio: geopolitinės, politinės, socialinės, ekonominės, finansinės, pramonės, komercinės ir žmogaus sukurtas.

Riziką galima sumažinti, visų pirma, kruopščiu išankstiniu tyrimu, operacijų skaičiavimu, racionalaus, mažiau pavojingo veiksmų pasirinkimo būdu. Teisinga rizikos veiksnių apskaita ir racionalus rizikos valdymas įmonėje prisideda prie sėkmingos rinkos veiklos, o kitos įmonės, kurių vadovybė neskiria deramo dėmesio rizikai, panašioje rinkos situacijoje neišvengiamai pasirodo esanti nuostolinga. Todėl rizikos vertinimo ir valdymo teorijos ir praktikos klausimai šiuo metu įgavo ypač aktualius.

Rizikos analizės tikslas – suteikti potencialiems partneriams reikiamus duomenis, kad jie galėtų priimti sprendimus dėl dalyvavimo projekte tikslingumo ir numatyti priemones apsisaugoti nuo galimų finansinių nuostolių. Rizikos analizė atliekama pav. vienas.

1 pav. Rizikos analizės seka.

Bendrieji rizikos analizės principai. Kalbėdami apie būtinybę projektų valdyme atsižvelgti į riziką, dažniausiai turimi galvoje pagrindiniai jo dalyviai: užsakovas, investuotojas, vykdytojas (rangovas) arba pardavėjas, pirkėjas, taip pat draudimo bendrovė. Analizuojant bet kurio projekto dalyvių riziką, remiamasi šiais žymaus amerikiečių eksperto B. Berlimerio pasiūlytais kriterijais:

Rizikos nuostoliai nepriklauso vienas nuo kito;

Nuostolis viena kryptimi iš „rizikos portfelio“ nebūtinai padidina nuostolių tikimybę kita (išskyrus force majeure aplinkybes);

Didžiausia galima žala neturėtų viršyti dalyvio finansinių galimybių.

Rizikos analizę galima suskirstyti į dvi viena kitą papildančias rūšis: kokybinę ir kiekybinę. Kokybinė analizė gali būti gana paprasta, jos pagrindinis uždavinys – nustatyti rizikos veiksnius, darbo etapus, kurių metu kyla rizika, t.y., nustatyti galimas rizikos zonas, o tada nustatyti visas galimas rizikas. Kiekybinė rizikos analizė, ty skaitinis atskirų rizikų dydžio ir viso projekto rizikos nustatymas, yra sudėtingesnė problema. Visi veiksniai, vienaip ar kitaip įtakojantys rizikos laipsnio augimą projekte, sąlyginai gali būti skirstomi į objektyvius ir subjektyvius.

1.1. Rizikos zonos ir rizikos kreivė

Verslininkas visada turėtų stengtis atsižvelgti į galimą riziką ir numatyti priemones jos lygiui sumažinti bei galimiems nuostoliams kompensuoti. Tai yra rizikos valdymo (rizikos valdymo) esmė. pagrindinis tikslas rizikos valdymas (ypač sąlygomis šiuolaikinė Rusija) – užtikrinti, kad blogiausiu atveju galėtume kalbėti apie pelno stoką, bet ne apie organizacijos bankrotą. Norint įvertinti komercinės rizikos priimtinumo laipsnį, būtina paskirstyti rizikos zonas, atsižvelgiant į numatomą nuostolių dydį. Bendra schema rizikos zonos parodytos fig. 2.

2 pav. Rizikos zonos.

Sritis, kurioje nesitikima nuostolių, t. y. kur ekonominis rezultatas ekonominė veikla teigiamas vadinamas nerizikinga zona. Priimtinos rizikos zona yra sritis, kurioje tikėtinų nuostolių suma neviršija tikėtino pelno ir todėl komercine veikla turi ekonominį gyvybingumą. Priimtinos rizikos zonos riba atitinka nuostolių lygį, lygų apskaičiuotam pelnui. Kritinės rizikos zona – galimų nuostolių, viršijančių tikėtino pelno sumą iki visų numatomų pajamų vertės (išlaidų ir pelno sumos), sritis. Čia verslininkas rizikuoja ne tik negauti pajamų, bet ir patirti tiesioginių nuostolių visų patirtų išlaidų dydžio.

Katastrofinės rizikos zona yra tikėtinų nuostolių, viršijančių kritinį lygį ir galinčių pasiekti vertę, lygią organizacijos nuosavam kapitalui, sritis. Katastrofiška rizika gali privesti prie organizacijos ar verslininko žlugimo ir bankroto. Be to, į katastrofinės rizikos kategoriją (nepriklausomai nuo turtinės žalos dydžio) turėtų būti įtraukta rizika, susijusi su grėsme žmonių gyvybei ar sveikatai ir ekonominių nelaimių atsiradimu. Komercinės rizikos lygio vizualinį vaizdą pateikia nuostolių tikimybės priklausomybės nuo jų dydžio grafinis vaizdas – rizikos kreivė (3 pav.).

3 pav. Rizikos kreivė.

Tokios kreivės sudarymas grindžiamas hipoteze, kad pelnui, kaip atsitiktiniam dydžiui, galioja normalaus paskirstymo dėsnis, ir ji apima tokias prielaidas.

1. Labiausiai tikėtina gauti pelną, lygų apskaičiuotai vertei - Pr. Tikimybė (Вр) gauti tokį pelną yra maksimali ir P reikšmę galima laikyti matematiniu pelno lūkesčiu. Didėjant nuokrypiams, tikimybė gauti pelną, didesnį ar mažesnį už apskaičiuotąjį, mažėja monotoniškai.

2. Nuostoliais laikomas pelno (ΔP) sumažėjimas, lyginant su apskaičiuota verte. Jei tikrasis pelnas yra P, tada ΔP = Pr - P.

Daromos prielaidos tam tikru mastu yra prieštaringos ir ne visada galioja visoms rizikos rūšims, tačiau apskritai jos gana teisingai atspindi bendriausius komercinės rizikos pokyčių dėsningumus ir leidžia sudaryti pelno nuostolių tikimybės pasiskirstymo kreivę, vadinama rizikos kreive (4 pav.).

4 pav. Pelno nuostolių tikimybės pasiskirstymo kreivė.

Pagrindinis dalykas vertinant komercinę riziką yra gebėjimas sudaryti rizikos kreivę ir nustatyti priimtinos, kritinės ir katastrofiškos rizikos zonas bei rodiklius. Taigi rizikos analizės procesą sudaro šie etapai:

Numatymo modelio sukūrimas;

Rizikos kintamųjų apibrėžimas;

Pasirinktų kintamųjų tikimybių pasiskirstymo nustatymas ir kiekvieno iš jų galimų reikšmių diapazono nustatymas;

Rizikos kintamųjų koreliacijų buvimo ar nebuvimo nustatymas;

Modelių važiavimai;

Rezultatų analizė.

rizikos kintamieji. Tai yra kintamieji, kurie yra labai svarbūs projekto gyvybingumui, t. y. net nedideli nukrypimai nuo numatomos vertės neigiamai veikia projektą. Kintamiesiems atrinkti naudojama jautrumo ir neapibrėžtumo analizė. Jautrumo analizė matuoja projekto rezultatų reakciją į konkretaus projekto kintamojo pokyčius.

Ekspertinių metodų naudojimas atliekant rizikos vertinimą ir analizę

Popenko Georgijus Vladimirovičius

Valdymo skyrius

Federalinė valstybinė autonominė aukštojo mokslo institucija „Pietų federalinis universitetas“

Rostovas prie Dono, Rusija

Straipsnyje aptariami ir aprašomi metodai, kuriuos ekspertai taiko vertindami ir analizuodami galimą riziką. Tyrimo metu gauta informacija yra pagrįsta teorine žinių baze ir praktine patirtimi vertinant parduotuvės rizikos laipsnį. stalo žaidimai Gaga.

Raktiniai žodžiai: rizika, rizikos vertinimas, įrankis, ekspertai, ekspertinis vertinimas

Verslo funkcionavimo ir plėtros specifika reikalauja, kad vadovas nuolat analizuotų rizikas ir parengtų priemones joms mažinti. Vienas iš populiarių rizikos vertinimo metodų yra ekspertinio vertinimo metodas, kai ekspertai, remdamiesi intuityvia-logine analize, analizuoja probleminius klausimus. Tokio vertinimo rezultatas – apdorota eksperto išvada, kurios pagrindu vyksta tolesnė plėtra. valdymo sprendimai.

Atlikdami savo užduotį, samdyti specialistai atlieka dvi pagrindines misijas: matuoja anksčiau susiformavusių objektų charakteristikas. Objekto formavimas apima toliau nurodytus elementus: uždaviniai, sprendimo būdai ir galimi situacijos baigtys, o charakteristikų matavimas – tai fakto įgyvendinimo rodiklio suradimas, tinkamiausio sprendimo nustatymas ir tikslo reikšmės koeficiento apskaičiavimas. Ekspertai formuoja elementus naudodami loginis mąstymas ir intuicija.

Pagrindinės siūlomo įrankio savybės:

Aukštas kontrolės lygis viso ekspertinio situacijos vertinimo ciklo metu, užtikrinantis efektyvų darbą viso ciklo metu;

Reikalingos informacijos gavimas tyrimo metu.

Pateiktomis priemonėmis ekspertinių vertinimų metodas atskiriamas nuo įprastos ekspertizės, kuri plačiai taikoma visose žmogaus veiklos srityse (susirinkimai, ekspertizės, konsultacijos).

Atsižvelgdami į ekspertinio vertinimo metodą, galime teigti, kad šis metodas gali būti naudojamas individualiai ir grupės aplinkoje.

Individualaus ekspertinio vertinimo tikslai:

1. Įvykių numatymas.

2. Renginio aprašymas.

3. Kitų ekspertų išvadų studijavimas ir derinimas.

4. Veiksmų plano rengimas.

5. Analizės rezultatų pateikimas.

Individualios kompetencijos privalumai:

1. Informacijos gavimo greitis.

2. Minimalios išlaidos.

Individualios kompetencijos trūkumai yra šie:

1. Subjektyvumas.

2. Įverčių atitikties neapibrėžtumas.

Šie trūkumai pašalinami taikant kolektyvinį metodą. Jis turi šias funkcijas:

1. Aukštas objektyvumo lygis.

2. Jų pagrindu gautos išvados turi aukštą patikimumo lygį.

Kolektyvinio požiūrio į ekspertų grupės darbą tikslas yra, įvertinus verslumo veiklos rezultatus, pasiekti sutarimą.

Bendra nuomonė formuojama naudojant tokius metodus kaip smegenų šturmas, scenarijų kūrimas, verslo žaidimai, susitikimai ir „teismas“.

Būdas individualus požiūris yra pagrįsta asmenine specialistų apklausa ir rezultatų įvertinimu. Taikant šį metodą naudojami šie įrankiai: anketa, apklausa, Delphi metodas.

Pirmas lygmuo Tarpusavio vertinimas apima rekomendacinio dokumento, kuriame numatyti tikslai ir būdai jiems pasiekti, parengimą.

Antrame etape sudaroma ekspertų grupė. Šis darbas vyksta pagal tokį scenarijų, pirmiausia suvokiama problema, kurią reikia spręsti, tada nustatoma veiklos sritis, tai gali būti administracinis, pramonės, pramonės ir paslaugų sektoriai, siekiant sudaryti ekspertų grupę iš atitinkamos kvalifikacijos specialistai. Toliau, pagal iškeltas užduotis, nustatomas reikiamas ekspertų skaičius, tada tiesiogiai formuojamas tinkamiausių ekspertų sąrašas pagal tokius veiksnius kaip eksperto teritorinė padėtis, žinios ir patirtis bei jo pritarimas likimui. . Pabaigoje sudaromas galutinis asmenų, įtrauktų į ekspertų grupę, sąrašas.

Paskutinis valdymo grupių darbo etapas – bendrųjų rezultatų apibendrinimas, kuris apima ekspertinio vertinimo analizę, ataskaitos parengimą, rezultatų aptarimą, darbo rezultatų pateikimą tvirtinti ir supažindinti. su galutiniu egzamino organizavimo produktu ir asmenimis.

Ekspertinių vertinimų metodo esmė ta, kad į ekspertų grupę įtraukti specialistai atlieka pateiktų ar nustatytų problemų kokybinę analizę ir apdoroja rezultatą. Tuo atveju, kai ekspertų grupė susitaria dėl problemos rezultato, šis faktas gali būti laikomas šios problemos sprendimu.

Šiuo metu yra nedidelis ekspertų grupės naudojimo variantų sąrašas. Pavyzdžiui, sąmatų derinimo būdas, kurio prasmė ta, kad kiekvienas iš ekspertų išsako savo nuomonę individualiai. Be to, dėl tam tikro algoritmo šios nuomonės paverčiamos vertinimais, kurie vėliau susilieja į vieną bendrą – sutartą vertinimą.

Pavyzdžiui, įmonė prašo ekspertų nustatyti įvykio, susijusio su rizikos situacija, tikimybę, i-tas ekspertasįvertina įvykio tikimybę gauti apibendrintą įvertį. Šioje situacijoje geriausia naudoti vidutinės tikimybės formulę:

čia m – tyrime dalyvaujančių ekspertų skaičius; p yra rizikinga situacija; pi yra tikimybė, kad įvykis įvyks skaitine forma.

Yra ir kitas variantas, tikslesnis, bet daugiau laiko reikalaujantis. Taip reikia apskaičiuoti tikimybės svertinį vidurkį. Čia būtina atsižvelgti į vertinančio eksperto kompetenciją, kuri susiformuoja laiku dėl šių rodiklių: ankstesnės eksperto veiklos, tikrinant šios srities ekspertų žinias, jų kvalifikaciją, pareigas ir kt. įjungta.

čia h yra i-tajam ekspertui priskirtas svoris.

Taikant ekspertinių vertinimų patikimumo nustatymo metodą, naudojamas derinimo (sutikimo) koeficientas. Jo vertė leidžia nustatyti nuomonių sutapimo laipsnį ir, atitinkamai, šių įverčių patikimumą.

Ir paskutinis metodas, šis kiekybinio įvertinimo metodas gaunamas pagal formulę:

čia ri – kiekvieno rodiklio reikšmė taškais, nuo 1 iki 10; Ai yra atitinkamo rodiklio svorio koeficientas.

Šio metodo esmė tokia: nustatomi tam tikri rizikos rodikliai. Šiems rodikliams priskiriamas tam tikras svorio koeficientas, kurio suma turi būti lygi 1. Toliau ekspertai vertina 10 balų skalėje, kur 1 – labai gerai, o 10 – labai blogai. Tada rezultatas padauginamas iš jo svorio, o rezultatas yra kiekvieno balo indėlis į bendrą sumą. Suma bus rizikos laipsnio įmonėje rodiklis: 1-4 - minimali rizika, 5-8 vidutinė rizika, 9-10 aukštas laipsnis rizika.

Norėdami parodyti ekspertinių vertinimų metodo taikymą rizikos analizei ir vertinimui, pateiksime pavyzdį.

„Gaga“ parduotuvė platina stalo žaidimus Rostove prie Dono. Šioje parduotuvėje yra didžiulis stalo žaidimų asortimentas, pradedant įgūdžių žaidimu „Bokštas“ ir baigiant sudėtingomis strategijomis su galimybe žaidimo metu sukurti intrigą ir aljansus „Sostų žaidimas“. Be to, parduotuvėje yra žaidimų bibliotekos, skirtos klientams pritraukti, į kurias žmonės gali ateiti ir žaisti juos dominantį žaidimą.

Šios parduotuvės rizikai įvertinti buvo pakviesta 5 žmonių ekspertų grupė, atsitiktine tvarka atrinkta iš nuolatinių pirkėjų.

Kaip pagrindinės vertinamos rizikos buvo pasirinkti šie rodikliai:

Mažėjanti paklausa;

Konkurentai;

Diapazonas;

Permokestis;

Žemas personalo kvalifikacijos lygis.

Parduotuvės „Gaga“ rizikai įvertinti buvo pasirinktas kiekybinis vertinimo metodas (3 formulė)

Ekspertinių vertinimų rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė – Stalo žaidimų parduotuvės „Gaga“ ekspertinių rizikos vertinimų rezultatai.

Kriterijai	Ekspertas 1	2 ekspertas	3 ekspertas	4 ekspertas	5 ekspertas	Taškai
Mažėjanti paklausa	4	1	2	6	2	3
Konkurentai	1	1	3	2	3	2
diapazonas	4	6	5	8	7	6
Permokestis	4	5	5	6	5	5
	3	2	2	5	3	3

Ekspertų svertinių vertinimų vidurkio rodikliai ir vertinimo kriterijų svertinis koeficientas pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė - Stalo žaidimų parduotuvės „Gaga“ ekspertų vidutinių svertinių reitingų rodikliai ir vertinimo kriterijų svertinis koeficientas.

Kriterijai	Svertinis ekspertų vertinimų vidurkis (ri) Remiantis toliau pateiktoje lentelėje pateiktais skaičiavimais, turėtų būti šie skaičiai.	Indikatoriaus svoris (Ai)
Mažėjanti paklausa	3	0.3
Konkurentai	2	0.25
diapazonas	6	0.15
Permokestis	5	0.2
Žemas personalo kvalifikacijos lygis	3	0.1

Galimos rizikos kiekybinio įvertinimo apskaičiavimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė – Stalo žaidimų parduotuvės „Gaga“ galimų rizikų kiekybinio įvertinimo apskaičiavimas

Galimos rizikos	Savitasis sunkis (Ai*ri)
Mažėjanti paklausa	0.9
Konkurentai	0.5
diapazonas	0.9
Permokestis	1
Žemas darbuotojų žinių lygis	0.3
Rezultatas	3.6

Nes ekspertinio vertinimo rodiklio reikšmė R=3,6 patenka į viršutinį minimalios rizikos intervalą, tuomet galime daryti išvadą, kad rizikos situacijos tikimybė stalo žaidimų parduotuvėje „Gaga“ yra maža. Kartu parduotuvė turėtų atkreipti dėmesį į šių sričių plėtrą: asortimento didinimą ir kainų politikos peržiūrą, nes jie, pasak ekspertų, gavo aukščiausius rizikos vertinimo balus.

Taigi ekspertinio vertinimo metodu išanalizavome pagrindinius rizikos vertinimo būdus. Kaip pavyzdį panaudodami kiekybinio vertinimo metodą, jie parodė, kaip įmonė, padedama ekspertų, gali įvertinti savo veiklą ir laiku imtis veiksmų konkurencingumui didinti.

Šaltinių ir literatūros sąrašas

1. Alginas A.P. Rizika ir jos vaidmuo viešasis gyvenimas. M.: Mintis, 2004. S. 30

2. Reisberg BA. Verslumas ir rizika. M.: INFRA-M, 2006. S. 45

3. Roikas V.D. Profesinė rizika: įvertinimas; kontrolė; draudimas. M.: Aekil, 2004. S. 75

4. Rizikos valdymo vadovas / D.A. Martsinkovskis, A.V. Vladimircevas, O.A. Martsinkovskis; Sankt Peterburgas: Beresta, 2007, 60 p

5. Ustenko O.L. Ekonominės rizikos teorija: Monografija. – K.: MAUP, 2007.

6. Chokhlovas N.V. Rizikos valdymas. M.: UNITI leidykla, 2004. S. 84

Ekspertų vertinimų naudojimas rizikos vertinimui ir analizei

Georgijus V. Popenko

Vadybos fakultetas

Pietų federalinis universitetas

Rostovas prie Dono

Šis adresas El. paštas apsaugotas nuo šiukšlių. Jei norite peržiūrėti, turite įjungti „JavaScript“.

Nuorodos

1. Al "gin A.P. Rizika i ego rol" v obshchestvennoy zhizni. Maskva: Mysl“, 2004. 30 p.

2. Rayzberg BA. Predprinimatel "stvo i risk. Maskva: INFRA-M, 2006. 45 p.

3. Roikas V.D. Profesionalus "nye risk: otsenka; upravlenie; draudimas. Maskva: Aekil, 2004. 75 p.

4. Martsynkovskiy D.A., Vladimirtsev A.V., Martsynkovskiy O.A. Rukovodstvo po rizikos valdymo. Sankt-Peterburgas: Beresta, 2007. 60 p.

5. Ustenko O.L. Teorijos ekonominė rizika: Monografija. K.: MAUP, 2007.

6. Chokhlovas N.V. rizikos valdymas. Maskva: Izd-vo YuNITI, 2004. 84 p.

Straipsnio įspaudas

Popenko, Georgijus Vladimirovičius Ekspertinių metodų naudojimas atliekant rizikos vertinimą ir analizę. U žurnalas. Ekonomika. Kontrolė. Finansai., , n. 2, 2017 m. birželio mėn. ISSN 2500-2309. Galima įsigyti: . Prieigos data

Rizikos samprata

1 apibrėžimas

Rizika yra tikimybinio įvykio, kuris gali sukelti nuostolių, išraiška.

Kuo didesnė tikimybė gauti didelį pelną, tuo didesnis rizikos lygis. Rizika susidaro tada, kai faktiniai ir apskaičiuoti duomenys nesutampa vienas su kitu ir gali būti tiek teigiami, tiek neigiami. Pelno gauti galima tik numačius ir apdrausti galimus nuostolius.

Rizikos funkcijos

Yra keletas rizikos funkcijų. Jie apima:

• Inovatyvus, skatinantis ieškoti netradicinių problemų sprendimo būdų. Inovacijos veda įmonei konkurencingumą ir spartų augimą;
• Reguliavimo funkcija, veikianti kaip konstruktyvi arba destruktyvi ir skirta rezultatams pasiekti;
• Apsauginis, išreiškiamas tolerantišku požiūriu į nesėkmes, suvokiant, kad rizika yra neatsiejama bet kokios gamybos dalis;
• Analitinė – funkcija, kuri daro prielaidą, kad iš rinkinio pasirenkamas vienas teisingas sprendimas.

1 pastaba

Reikėtų pažymėti, kad nepaisant grėsmių, kurias kelia rizika, ji yra neatsiejama neatskiriama dalis uždirbdamas pelną. Šiuo atžvilgiu pagrindinė vadovo užduotis yra ne visiškas rizikos atmetimas, o sprendimo, susijusio su galimos rizikos situacijų raidos nustatymu, pasirinkimas.

Rizikos vertinimas

Analitinių įmonių rinkinys, leidžiantis prognozuoti galimybę gauti papildomų pajamų arba nustatyti žalos iš susidariusios situacijos dydį, yra rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas atliekamas remiantis kokybine kiekybine analize. Jie atliekami įvertinus išorinių ir vidinių veiksnių įtaką. Tokia analizė yra gana daug laiko reikalaujanti procedūra, tačiau ji visada duoda vaisių, jei ji atliekama kokybiškai.

Jeigu galimus nuostolius galima vienaip ar kitaip įvertinti ir numatyti, tai gautas kiekybinis įvertinimas. Kalbant apie tai, kad rizika matuojama nuostolių verte, reikėtų atsižvelgti į jų atsitiktinį pobūdį. Norint gauti duomenis apie rizikingos situacijos tikimybę, naudojama objektyvi analizė.

Bet kokios rūšies rizika turi matematiškai išreikštą situacijos atsiradimo tikimybę. Jis pagrįstas statistiniais duomenimis ir gali būti apskaičiuotas pakankamai tiksliai. Norint apskaičiuoti kiekybines pasekmes, turi būti žinomos visos galimos bet kurios atskiros rizikos pasekmės.

Ekspertinis rizikos vertinimas

2 apibrėžimas

Ekspertinis vertinimas – tai ekspertų nuomonė tam tikru klausimu, atlikta pagal specialiai sukurtą metodiką.

Ekspertinis rizikos vertinimas apima įvairių įmonės specialistų ar išorės ekspertų atliktų vertinimų ir tam tikrų nuostolių tikimybės vertinimą. Tokie įverčiai turėtų būti pagrįsti atsižvelgiant į visus ekonominius kriterijus ir statistiniais duomenimis. Esant nedideliam rodiklių skaičiui, ekspertinio vertinimo metodo įgyvendinimas atrodo sudėtingas.

Ekspertinio vertinimo metodo vaidmuo didėja dėl daugelio įtakos kintamumo ekonominiai procesai. Tam tikrais etapais tokio metodo vaidmuo išauga, kitais – daug kartų sumažėja. Ekspertinis įvertinimas gali būti gautas tik specialaus tyrimo atveju, taip pat naudojant kitų tos srities specialistų patirtį. Atsižvelgiant į daugybę rodiklių, kurie dažnai vienas kitą paneigia, kokybės kriterijams sudaryti naudojamas ekspertinio vertinimo metodas. Žmogaus eksperto vaidmuo taikant šį metodą yra lemiamas.

Dažnai ekonomikoje veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra tokie nauji ir sudėtingi, kad apie juos nėra pakankamai informacijos, o konkretaus rezultato tikimybės neįmanoma įvertinti. statistiniais metodais. Todėl dėl reikalingos informacijos trūkumo ar trūkumo būtina pasitelkti ekspertinius metodus.

Ekspertinių vertinimų metodo esmė slypi racionaliame problemos ekspertinės analizės organizavime su kiekybiniu sprendimų įvertinimu ir jų rezultatų apdorojimu. Apibendrintos ekspertų išvados laikomos problemos sprendimu.

Ekspertinių metodų taikymas yra gana platus. Pavyzdžiui, ekspertinį rizikos vertinimą, suteikdami paskolas, atlieka bankų įstaigų specialistai. Įvairios tarptautinės agentūros rengia rizikos reitingus, ypač investicijų, šalies, politinės rizikos, reitingų investicinis patrauklumas ir tt

IN praktinė veikla taikyti individualus Ir grupiniai (kolektyviniai) ekspertiniai vertinimai (apklausa).

Pagrindiniai naudojimo tikslai individualūs ekspertų vertinimai:

Įvykių ir reiškinių raidos eigos prognozavimas ateityje, jų esamas įvertinimas;

Kitų ekspertų pateiktų rezultatų analizė ir apibendrinimas;

Veiksmų scenarijų sudarymas;

Leidimų dirbti kitiems specialistams ir organizacijoms išdavimas.

Kolektyvinės kolegų peržiūros paprastai yra mažiau subjektyvios ir priimančios sprendimus

priimtų jų pagrindu, turi didelę įgyvendinimo tikimybę.

Yra trys pagrindiniai grupinių ekspertinių procedūrų rūšys :

Atviras iškeltų klausimų aptarimas, po kurio vyksta atviras arba uždaras balsavimas;

Laisva saviraiška be diskusijų ir balsavimo;

Uždara diskusija, po kurios vyksta uždaras balsavimas arba ekspertų apklausos anketų pildymas.

Ekspertinių vertinimų metodai skirstomi į aksiominis Ir tiesiai.

Aksiomatiniai metodai yra pagrįsti valdymo subjekto naudingumo funkcijos konstrukcija. Kartu formuojamas teiginys apie naudingumo funkcijos tipą ir svarbiausias jos savybes. Šie teiginiai vadinami aksiomos . Visa informacija, gauta iš vadybos subjekto, yra laikoma priemone hipotezei apie naudingumo funkcijos formą patikrinti. Taikant aksiominį metodą, kiekvienas kelių kriterijų sprendimas pateikia naudingumo įvertinimą.

Tiesioginiai metodai yra pagrįsti tuo, kad naudingumo funkcijos priklausomybės nuo daugelio kriterijų įverčių tipas pateiktas be teoriniai pagrindai, o šios priklausomybės parametrus taip pat nustato arba tiesiogiai įvertina kontrolinis subjektas.

Labiausiai paplitę tiesioginiai metodai yra šie:

- Kriterinių vertinimų svertinės sumos metodas. Pagal šį metodą naudingumas (V) daugiakriterinis objektas apskaičiuojamas pagal formulę:

kur yra i-ojo kriterijaus svoris, matuojamas kiekybine skale;

Objekto vertinimas su Ir -tas kriterijus ().

- Sprendimų medžio metodas : valdymo dalykas pateikia kiekvieno sprendimo varianto naudingumo ir subjektyvios tikimybės įverčius;

- smegenų šturmo metodas(žr. 3 skyrių);

- Delphi metodas(Žr. 3 skyrių) .

Bendra tyrimo schema apima šiuos pagrindinius veiksmus:

Ekspertų atranka ir ekspertų grupių formavimas;

Klausimų formavimas ir anketų sudarymas;

Darbas su ekspertais;

Suminių balų nustatymo pagal atskirų ekspertų pažymius taisyklių formavimas;

Ekspertinių vertinimų analizė ir apdorojimas .

At ekspertų atranka ir ekspertų grupių formavimas , remiantis ekspertų apklausos tikslais, ekspertų grupės struktūra, ekspertų skaičiumi ir jų reikalingumu individualias savybes. Tai yra, nustatomi reikalavimai ekspertų specializacijai ir kvalifikacijai, reikalingas kiekvienos specializacijos ekspertų skaičius ir bendras jų skaičius grupėje. Kiekybinė ir kokybinė ekspertų sudėtis parenkama remiantis problemos masto analize, sąmatų patikimumu, ekspertų charakteristikomis ir išteklių sąnaudomis. Jei ekspertai bus pakankamai patikimi rizikos laipsnio matuokliai, didėjant ekspertų skaičiui, ekspertizės rezultatų tikslumas taip pat padidės, tačiau kartu padidės laikas ir pinigai, skiriami jai atlikti. .

At klausimų formavimas ir anketų sudarymas būtina laikytis taisyklių, užtikrinančių sąlygų, palankių objektyviai ekspertų nuomonei susidaryti, laikymąsi. Siekiant užtikrinti, kad šios sąlygos būtų įvykdytos, reikėtų parengti apklausos atlikimo ir ekspertų grupės darbo organizavimo taisykles.

Darbas su ekspertais apima tris etapus:

Individualiai įtraukiami ekspertai, siekiant išsiaiškinti objekto modelį, jo parametrus ir rodiklius, kuriuos vertina ekspertai, patikslinti klausimų formuluotes ir terminiją anketose, susitarti dėl vienokios ar kitokios lentelių pateikimo formos tikslingumo. ekspertų vertinimus ir patikslinti ekspertų grupes;

Ekspertams pateikiamos anketos su aiškinamuoju raštu, kuriame aprašomas darbo tikslas, lentelių su pavyzdžiais struktūra ir sudarymo tvarka;

Gavus apklausos rezultatus, jie apdorojami ir analizuojami.

Sudarant bendrų balų nustatymo taisykles už racionalus naudojimas iš ekspertų gautą informaciją būtina paversti patogia forma tolesnei analizei.

Ekspertų vertinimai gali turėti skirtingas skales ir matavimo vienetus (taškai, procentai, fiziniai vertinimai ir kt.).

Ekspertinių vertinimų analizė ir apdorojimas apima gautos informacijos supaprastinimą ir pateikimą sprendimams priimti patogia forma, taip pat ekspertų veiksmų nuoseklumo ir ekspertinių vertinimų patikimumo nustatymą.

Svarbus ekspertinių procedūrų etapas yra ekspertų išvadų nuoseklumo ir ekspertizės patikimumo įvertinimas . Esami ekspertinių vertinimų patikimumo nustatymo metodai grindžiami prielaida, kad jei ekspertų veiksmai yra nuoseklūs, vertinimų patikimumas yra garantuotas. Dažniausiai tam naudojamas variacijos koeficientas, Spearmano rango koreliacijos koeficientas ir konkordancijos koeficientas.

Sutapimo koeficientas (sutikimas) leidžia spręsti apie ekspertų nuomonių sutapimo laipsnį ir jų vertinimų tikimybę ir yra nustatoma pagal formulę:

(15.74)

kur yra tikroji ekspertų pateiktų suminių (užsakytų) įverčių dispersija;

Ekspertų pateiktų suminių (užsakytų) sąmatų sklaida visiškai sutinkant su nuomonėmis;

ι-tam objektui suteiktas įvertinimas j – ekspertas;

Bendras balas, gautas / -ojo objekto; T - vertinamų objektų skaičius;

P - ekspertų skaičius;

Vidutinė bendro balo vertė už T suteiktos patalpos P ekspertai visiškai sutinka su ekspertų nuomonėmis.

Atitikties koeficiento reikšmė gali svyruoti nuo 0 iki 1. Kai W = 0 - nėra nuoseklumo, tai yra, nėra ryšio tarp ekspertų vertinimų; Prie – ekspertų nuomonių susitarimas baigtas. Kai manome, kad ekspertų nuomonės yra labiau nuoseklios nei nenuoseklios.

Jeigu pagal priimtus kriterijus ekspertų nuomonės gali būti laikomos sutartomis, tai jų pateikti vertinimai yra priimami ir naudojami valdymo sprendimų rengimo ir įgyvendinimo procese.

15.24 pavyzdys.

Ekspertų išvadų sutapimo laipsnį būtina nustatyti remiantis septynių investicinių objektų vertinimo rezultatais, kurie pateikti lentelėje. 15.14.

stalo 15.14

Investicinių objektų ekspertiniai vertinimai

Investicinio objekto numeris	Ekspertų vertinimai, taškai					Objekto vertinimas visiškai suderinus ekspertų išvadas, balus

sprendimas

1. Pagal ekspertų vertinimus nustatykite bendras kiekvieno investicinio objekto svarbos eiles:

Objektas „1“: 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 taškas;

Objektas „2“ 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 taškų;

Objektas „3“: 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 taškai;

Objektas "4" 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 taškai;

Objektas "5" 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 taškai;

Objektas "6" 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25baliv;

Objektas "7" 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 taškai.

Taigi aukščiausią bendrą svarbos reitingą (35 balai) turi investicinis objektas „7“, mažiausią (7 balai) – objektas „5“. Tai yra, investuoti į objektą „7“ yra tinkamiausia.

2. Suminės investicinių objektų svarbos eilės, jeigu ekspertų nuomonės visiškai sutampa:

Objektas „1“: 5 ∙ 5 = 25 taškai;

Objektas "2" 3 5 = 15 taškų;

Objektas „C“: 2 5 = 10 taškų;

Objektas „4“ 6 5 = 30 taškų;

Objektas „5“: 15 = 5 taškai;

Objektas „b“: 4 5 = 20 taškų;

Objektas "7" 7 5 = 35 taškai.

Visiškai sutarus nuomonėms, ekspertizės objektas „7“ turės aukščiausią bendrą svarbos reitingą (35 balai), objektas „5“ – žemiausią (5 balai). Tai yra, tinkamiausia investicija į objektą „7“.

3. Nustatykite vidutinę bendro balo reikšmę:

4. Faktinė bendrų ekspertų vertinimų dispersija:

5. Bendrų sąmatų sklaida visiškai suderinus ekspertų nuomones:

6. Atitikties koeficientas nustatomas pagal formulę (15.74):

arba 90%.

Kadangi atitikties koeficiento reikšmė (0,9) yra didesnė nei 0,5, tai ekspertų nuomonės gali būti laikomos sutartomis, o jų pateiktos įverčiai gali būti panaudotos kuriant ir priimant valdymo sprendimus.

Siųsti savo gerą darbą žinių bazėje yra paprasta. Naudokite žemiau esančią formą

Studentai, magistrantai, jaunieji mokslininkai, kurie naudojasi žinių baze savo studijose ir darbe, bus jums labai dėkingi.

Publikuotas http://www.allbest.ru/

Rusijos Federacijos švietimo ir mokslo ministerija

Federalinė valstybės biudžetinė bendrojo lavinimo aukštojo profesinio mokymo įstaiga

„Sankt Peterburgo Petro Didžiojo politechnikos universitetas – struktūrinis padalinys"Prekybos ir ekonomikos institutas"

(FGAOU VO "SPbPU - TEU“)

Prekybos ir vartojimo prekių ekspertizės fakultetas

Anotacija apie discipliną: „Rizikos valdymas“

Tema: „Ekspertinio rizikos vertinimo metodas“

Darbą atliko studentė

4 kursai, grupės 47035/3

Įrašų knygos numeris: 13687 - TD

Kuznecovas I.A.

Patikrinta:

Mokslinis patarėjas Gončarovas G.A.

Sankt Peterburgas 2016 m

• • Įvadas
  • 1. Rizikos zonos ir rizikos kreivė
  • 2. Ekspertinių vertinimų metodas
  • Išvada
  • Bibliografija

Įvadas

Rizika yra būdinga bet kuriai ekonominės veiklos sričiai. Rizikos problema ypač aktuali versle, kur intensyvūs verslo subjekto aplinkos pokyčiai reikalauja operatyviai ir energingai reaguoti į versle vykstančias transformacijas. Kartu būtina atsižvelgti į pramonės specifiką, lemiančią rizikos veiksnius, jų pasireiškimo laipsnį ir reikšmingumą.

Įrodymais pagrįstų tyrimų ir gamybos įmonių analizės ir rizikos vertinimo metodų trūkumas sukelia tokias nepageidaujamas pasekmes kaip pelno praradimas, neparduotos prekių atsargos, sumažėjęs investicijų efektyvumas, nuostolių atsiradimas sandoriuose, išteklių bazės sumažėjimas. ir kt.

Tačiau, nepaisant nemažos apimties tyrimų rizikos analizės srityje ir aktyvios paieškos būdų, kaip objektyviai įvertinti rizikos dydį, daugelis šios svarbios problemos metodinių ir metodinių klausimų dar nėra išspręstos. Taigi, visų pirma, kol kas nėra sutarimo dėl įmonių ekonominės rizikos pobūdžio ir turinio, nėra pagrįsti kriterijai ir rodikliai (bendrieji ir privatūs) ekonominei rizikai įvertinti, nėra įrodymais pagrįstos veiksnių klasifikacijos. nustatyti ekonominę riziką, ypač išorinę riziką.įmonės rizikas rinkos funkcionavimo sąlygomis.

Poreikis tobulinti įmonės, o ypač mokslinių tyrimų ir gamybos įmonės rizikos vertinimą rinkos sąlygomis, lėmė tyrimo temos aktualumą.

1. Rizikos zonos ir rizikos kreivė

Verslininkas visada turėtų stengtis atsižvelgti į galimą riziką ir numatyti priemones jos lygiui sumažinti bei galimiems nuostoliams kompensuoti. Tai yra rizikos valdymo (rizikos valdymo) esmė. Pagrindinis rizikos valdymo tikslas (ypač šiuolaikinės Rusijos sąlygomis) yra užtikrinti, kad blogiausiu atveju būtų galima kalbėti apie pelno stoką, bet ne apie organizacijos bankrotą. Norint įvertinti komercinės rizikos priimtinumo laipsnį, būtina paskirstyti rizikos zonas, atsižvelgiant į numatomą nuostolių dydį. Bendra rizikos zonų schema parodyta pav. vienas.

1 pav. Rizikos zonos.

Teritorija, kurioje nesitikima nuostolių, t.y., kurioje ūkinės veiklos rezultatas yra teigiamas, vadinama nerizikinga zona. Priimtinos rizikos zona – tai sritis, kurioje tikėtinų nuostolių suma neviršija tikėtino pelno, todėl komercinė veikla yra ekonomiškai pagrįsta. Priimtinos rizikos zonos riba atitinka nuostolių lygį, lygų apskaičiuotam pelnui. Kritinė rizikos zona – tai galimų nuostolių, viršijančių laukiamo pelno sumą iki visų numatomų pajamų (išlaidų ir pelno sumos) vertės, sritis. Čia verslininkas rizikuoja ne tik negauti pajamų, bet ir patirti tiesioginių nuostolių visų patirtų išlaidų dydžio.

Katastrofinės rizikos zona – galimų nuostolių, viršijančių kritinį lygį ir galinčių pasiekti vertę, lygią nuosavybės organizacijose. Katastrofiška rizika gali privesti prie organizacijos ar verslininko žlugimo ir bankroto. Be to, į katastrofinės rizikos kategoriją (nepriklausomai nuo turtinės žalos dydžio) turėtų būti įtraukta rizika, susijusi su grėsme žmonių gyvybei ar sveikatai ir ekonominių nelaimių atsiradimu. Vizualiai pavaizdavus komercinės rizikos lygį, grafiškai pavaizduota nuostolių tikimybės priklausomybė nuo jų dydžio – rizikos kreivė (2 pav.).

2 pav. Rizikos kreivė.

Tokios kreivės sudarymas grindžiamas hipoteze, kad pelnui, kaip atsitiktiniam dydžiui, galioja normalaus paskirstymo dėsnis, ir ji apima tokias prielaidas.

1. Labiausiai tikėtina gauti pelną, lygų apskaičiuotai vertei - Pr. Tikimybė (Вр) gauti tokį pelną yra maksimali ir P reikšmę galima laikyti matematiniu pelno lūkesčiu. Didėjant nuokrypiams, tikimybė gauti pelną, didesnį ar mažesnį už apskaičiuotąjį, mažėja monotoniškai.

2. Nuostoliais laikomas pelno (DP) sumažėjimas, lyginant su apskaičiuota verte. Jei tikrasis pelnas lygus P, tai DP = Pr - P.

Daromos prielaidos tam tikru mastu yra prieštaringos ir ne visada galioja visoms rizikos rūšims, tačiau apskritai gana teisingai atspindi bendriausius komercinės rizikos pokyčių modelius ir leidžia sudaryti pelno nuostolių tikimybės pasiskirstymo kreivę, kuri yra vadinama rizikos kreive (3 pav.).

3 pav. Pelno praradimo tikimybės pasiskirstymo kreivė

Pagrindinis dalykas vertinant komercinę riziką yra gebėjimas sudaryti rizikos kreivę ir nustatyti priimtinos, kritinės ir katastrofiškos rizikos zonas bei rodiklius. Taigi rizikos analizės procesą sudaro šie etapai:

* prognozinio modelio kūrimas;

* rizikos kintamųjų apibrėžimas;

* pasirinktų kintamųjų tikimybių pasiskirstymo nustatymas ir kiekvieno iš jų galimų reikšmių diapazono nustatymas;

* rizikos kintamųjų koreliacijų buvimo ar nebuvimo nustatymas;

* modelių važiavimai;

* rezultatų analizė.

rizikos kintamieji. Tai yra kintamieji, kurie yra labai svarbūs projekto gyvybingumui, t. y. net nedideli nukrypimai nuo numatomos vertės neigiamai veikia projektą. Kintamiesiems atrinkti naudojama jautrumo ir neapibrėžtumo analizė. Jautrumo analizė matuoja projekto rezultatų reakciją į konkretaus projekto kintamojo pokyčius.

Neapibrėžtumo analizė padeda išryškinti didelės rizikos kintamuosius. Tikėtinų kintamojo verčių rinkinys turėtų būti pakankamai platus, tačiau su ribomis: minimaliomis ir didžiausiomis reikšmėmis. Taigi kiekvienam rizikos kintamajam nustatomas galimų verčių diapazonas. Galima išskirti dvi pagrindines tikimybių pasiskirstymo kategorijas: 1) normalusis, tolygus ir trikampis skirstiniai (jie paskirsto tikimybę tame pačiame diapazone, bet su skirtingu koncentracijos laipsniu, palyginti su vidutinėmis reikšmėmis). Šie pasiskirstymo tipai vadinami simetriniais; 2) pakopiniai ir diskretieji skirstiniai. Esant diskretiniam skirstymui, skiriami diapazono intervalai, kurių kiekvienam laipsniškai priskiriamas tam tikras tikimybės svoris (4 pav.).

4 pav. Tikimybių skirstinys.

koreliuojamus kintamuosius. Rizikos kintamųjų nustatymas ir atitinkamo tikimybių pasiskirstymo nustatymas -- būtina sąlyga rizikos analizės atlikimas. Sėkmingai užbaigę šiuos du analizės etapus, naudodami patikimą kompiuterinę programą, galite pereiti prie modeliavimo etapo. Šiame etape kompiuteris generuoja scenarijų seriją, pagrįstą atsitiktiniais skaičiais, sugeneruotais naudojant nurodytus tikimybių skirstinius.

Norint išanalizuoti turimus duomenis, dažniausiai naudojama regresija ir koreliacija, kad būtų lengviau numatyti priklausomą kintamąjį iš faktinių ar hipotetinių nepriklausomo kintamojo verčių. Tokių analizių rezultate išvedama regresijos lygtis ir koreliacijos koeficientas. Rizikos analizei tai tik įvesties duomenys, o rezultatas yra modeliavimo metu sugeneruota informacija. Koreliacinės analizės užduotis, susijusi su rizikos analize, yra kontroliuoti priklausomo kintamojo reikšmes, leidžiančias išlaikyti atitiktį priešingoms nepriklausomo kintamojo reikšmėms.

Šiuo metu dažniausiai naudojami šie rizikos analizės metodai: finansinio pelno valdymas

* statistinis;

* ekspertiniai vertinimai;

* analitinis;

* kombinuotas metodas.

2. Ekspertinių vertinimų metodas

Šis metodas apima įvairių specialistų atliktų sąmatų rinkimą ir tyrimą ( ši įmonė arba išorės ekspertai), susiję su įvykio tikimybe įvairių lygių nuostoliai. Įvertinimai yra pagrįsti visų finansinės rizikos veiksnių, taip pat statistiniais duomenimis. Ekspertinio vertinimo metodo įgyvendinimas yra daug sudėtingesnis, jei vertinimo rodiklių skaičius yra mažas.

Daugelio projektų procesų variantas ir tikėtinas pobūdis sustiprina eksperto sprendimo vaidmenį nustatant ekonominius ir finansinius rezultatus. Tokie įverčiai gana reguliariai naudojami tiek buityje, tiek viduje užsienio praktika. Pereinamuoju laikotarpiu ekspertų išvadų vaidmuo nustatant atitinkamus rodiklius labai išauga, nes skaičiavimui naudojami rodikliai nėra direktyviniai. Tinkamą ekspertinį įvertinimą galima gauti tiek atlikus specialias studijas, tiek pasinaudojus sukaupta vadovaujančių ekspertų patirtimi. Rizikos padidėjimas įgyvendinant projektą reikalauja nuodugniau įvertinti kritinius jo įgyvendinimo momentus. Daugelis pradinių rodiklių, dažnai konkuruojančių tarpusavyje, apima ekspertų vertinimus, kad būtų sukurtas projekto kokybės kriterijus. Todėl investicijų vertinimo sistema šiuolaikinėmis sąlygomis iš būtinybės tampa „žmogiška-algoritmine“, o žmogaus eksperto vaidmuo yra lemiamas. Ekspertinis vertinimas – tai ekspertų nuomonė konkrečiu specialiu metodu identifikuotu klausimu. Sprendimui priimti PTES rengimo stadijoje būtinas ekspertinis įvertinimas. Bet jau galimybių studijoje ekspertinių vertinimų skaičius turėtų būti minimalus. Etapsinis rizikos vertinimas grindžiamas tuo, kad rizikos nustatomos kiekvienam projekto etapui atskirai, o tada randamas bendras viso projekto rezultatas. Paprastai kiekviename projekte išskiriami šie etapai: parengiamieji (viso spektro darbų, reikalingų projektui pradėti, atlikimas); statyba (reikalingų pastatų ir statinių statyba, įrangos pirkimas ir montavimas); funkcionavimas (projekto įgyvendinimas visu pajėgumu ir pelnas). Investicinio projekto, kaip individualiai atliekamo, pobūdis iš esmės palieka vienintelę galimybę įvertinti rizikos vertes – pasitelkti ekspertų išvadas. Kiekvienam ekspertui, dirbančiam atskirai, pateikiamas visų projekto etapų pirminių rizikų sąrašas ir kviečiama įvertinti rizikos atsiradimo tikimybę pagal šią vertinimo sistemą:

0 – rizika laikoma nereikšminga;

25 - rizika greičiausiai neįsisąmoninta;

50 - nieko aiškaus negalima pasakyti apie įvykio įvykį;

75 – labiausiai tikėtina, kad atsiras rizika;

100 – rizika realizuota.

Ekspertiniams vertinimams taikoma nuoseklumo analizė, kuri atliekama pagal tam tikras taisykles. Pirma, maksimalus leistinas skirtumas tarp dviejų ekspertų įverčių bet kuriam veiksniui neturi viršyti 50. Palyginimai atliekami modulo (neatsižvelgiama į pliuso ar minuso ženklą), o tai leidžia pašalinti nepriimtinus ekspertų įvertinimų skirtumus. ypatinga rizika. Jei ekspertų skaičius yra didesnis nei trys, vertinamos poros palyginamos nuomonės. Antra, norint įvertinti ekspertų nuomonių nuoseklumą dėl visos rizikos grupės, išskiriama ekspertų pora, kurių nuomonės labiausiai skiriasi. Skaičiavimams atlikti vertinimo neatitikimai sumuojami modulo ir rezultatas dalijamas iš paprastų rizikų skaičiaus. Padalijimo koeficientas neturi viršyti 25. Jeigu tarp ekspertų nuomonių randama prieštaravimų (nesilaikoma bent vienos iš minėtų taisyklių), jie aptariami susitikimuose su ekspertais. Nesant prieštaravimų, visi ekspertiniai vertinimai sumažinami iki vidurkio (aritmetinio vidurkio), kuris naudojamas tolesniuose skaičiavimuose. Atskira problema – prioritetų pagrindimas ir įvertinimas. Jo esmė – būtinybė rizikos tikimybę įvertinančius ekspertus atleisti nuo kiekvieno atskiro įvykio svarbos visam projektui vertinimo. Šį darbą turėtų atlikti projekto rengėjai, ty komanda, kuri parengia įvertintinų rizikų sąrašą. Ekspertų užduotis – įvertinti riziką. Nustačius paprastų rizikų tikimybes (gavus vidutinį ekspertinį vertinimą), būtina gauti vientisą viso projekto rizikos vertinimą. Tam pirmiausia apskaičiuojamos kiekvienos pakopos arba etapų sudėties rizikos: veikimo, finansinės ir ekonominės, technologinės, socialinės ir aplinkosaugos. Tada apskaičiuojamos kiekvieno etapo – parengiamojo, statybos, funkcionavimo – rizikos.

Kitas svarbus rizikos tyrimo metodas – pasirinkimo problemos modeliavimas naudojant „sprendimų medį“. Šis metodas apima grafinę galimų sprendimų parinkčių konstravimą. „Medžio“ šakos koreliuoja subjektyvų ir objektyvų galimų įvykių vertinimą. Vadovaujantis nutiestomis šakomis ir naudojant specialius tikimybių skaičiavimo metodus, įvertinamas kiekvienas kelias ir pasirenkamas mažiau rizikingas.

Išvada

Apskritai ekspertinio rizikos vertinimo metodo taikymas leidžia vizualiai atsekti atskirų pradinių veiksnių įtaką galutiniam projekto rezultatui, preliminariame etape nustatyti reikšmingiausius rizikos veiksnius ir imtis veiksmų jiems sumažinti.

Rizika turėtų būti suprantama kaip veiksmo ar neveikimo, dėl kurio yra, pasekmė reali galimybė gauti neaiškių skirtingo pobūdžio rezultatų, turinčių tiek teigiamos, tiek neigiamos įtakos įmonės finansinei ir ūkinei veiklai. Dauguma tyrėjų pažymi, kad įmonės neturėtų vengti rizikos sprendimų priėmimo stadijoje, o sugebėti ją kompetentingai ir profesionaliai valdyti. Tam atliekama rizikos analizė.

Šiuo metu dažniausiai naudojami šie rizikos analizės metodai:

* statistinis;

* ekspertiniai vertinimai;

* analitinis;

* finansinio stabilumo ir mokumo įvertinimas;

* išlaidų pagrįstumo įvertinimas;

* rizikos kaupimo pasekmių analizė;

* analogų panaudojimo būdas;

* kombinuotas metodas.

Tarpusavio vertinimo metodas skiriasi tuo, kaip renkama informacija rizikos kreivei sudaryti. Šis metodas apima įvairių ekspertų (įmonėje ar išorės ekspertų) įvertinimų apie įvairaus lygio nuostolių atsiradimo tikimybę rinkimą ir tyrimą. Įvertinimai yra pagrįsti visų finansinės rizikos veiksnių, taip pat statistiniais duomenimis.

Bibliografija

1. Alginas A.P. Rizika ir jos vaidmuo viešajame gyvenime. -- M.: Mintis, 2004 m.

2. Alginas A.M. Ekonominės rizikos aspektai. -- M.: Žinios, 2005 m.

3. Balabanovas I. T. Rizikos valdymas. -- M.: Finansai ir statistika, 2006 m.

4. Tuščia I.A. Investicijų valdymas: Mokymo kursai. - K .: Elga-N, Nika centras, 2005 m.

5. Grabovy P.G., Petrova S.I. Rizika šiuolaikiniame versle. - M.: ALANS, 2004 m.

6. Granaturovas V. M. Ekonominė rizika. Esmė, matavimo metodai, redukavimo būdai. Verslas ir paslaugos, 2005 m.

7. Granaturovas V.M. ekonominė rizika. -- M.: Verslas ir paslauga, 2008 m.

8. Degtyareva O.I., Kandinskaya O.A. Mainų verslas. -- M.: UNITI, 2009 m.

Priglobta Allbest.ru

...

Panašūs dokumentai

Ekspertinių procedūrų charakteristikos: euristinių metodų ir modelių ypatumai, individualaus vertinimo metodai, kolektyviniai ekspertiniai vertinimai. Apžiūros specifika, rezultatų turinys ir apdorojimas. Šalies rizikos lygio ekspertinis įvertinimas.

santrauka, pridėta 2010-10-05


Rizikos apibrėžimas, pagrindinės jos savybės, minimizavimo būdai ir priemonės. Ekonominės rizikos klasifikavimo sunkumai, bendrieji vertinimo metodai. Ekspertinių vertinimų metodas, sprendimų medžio sudarymas, analogijos remiantis įmonės finansinės būklės analize.

santrauka, pridėta 2013-11-21


Ekspertinių vertinimų esmė ir rūšys, jų panaudojimo tikslas. Pagrindiniai ekspertinio tyrimo etapai. Metodų charakteristikos komandinis darbas ekspertų grupę, taip pat individualios nuomonės gavimo būdus. Specialistų apklausos rezultatų apdorojimas.

santrauka, pridėta 2012-03-04


Ekspertų vertinimų naudojimas. Taikymas įvairių metodų išspręsti vieną problemą. Reitingavimas, porinis ir daugkartinis palyginimas, tiesioginis vertinimas, Thurstone'o metodas yra dažniausiai naudojamos ekspertų matavimo procedūros. Delphi tipo metodai.

testas, pridėtas 2011-09-03


Problemų sprendimas, argumentavimas ir rezultatų kiekybinių įverčių formavimas formaliais metodais. Ekspertinių vertinimų metodo komponentai. Kolektyvinio idėjų generavimo („smegenų šturmo“) metodas. Delphi metodas, fokuso grupės metodo ypatybės, SSGG analizė.

pristatymas, pridėtas 2014-03-30


Esmė ir turinys, pagrindiniai ekspertinės analizės etapai, apimtis ir ypatumai praktinis pritaikymas, rezultatų interpretavimas. Šio tyrimo patikimumo laipsnis. Ekspertinių vertinimų metodo taikymas kuriant tikslų medį.

Kursinis darbas, pridėtas 2012-02-25


Išorinių ir vidinių rizikos veiksnių klasifikacija. Valdymo sprendimų priėmimas tikrumo, tikimybės ir neapibrėžtumo sąlygomis. Rizikos vertinimo metodai. Poreikis naudoti ekspertų vertinimus analizuojant ir valdant riziką.

pristatymas, pridėtas 2014-02-14


Pagrindiniai ekonominės rizikos rodikliai kaip tam tikro lygio nuostolių tikimybė. Rizikos zonų schemos sudarymas. Tikimybė gauti tam tikrą pelno lygį ir tam tikro lygio nuostolių atsiradimas. Ribojantys rizikos kriterijai.

testas, pridėtas 2010-11-24


Ekspertinių technologijų, kaip svarbių valdymo sprendimų rengimo ir priėmimo proceso sudedamosios dalies, taikymo samprata ir ypatumai. Pagrindinių ekspertų apklausos etapų studijavimas. Ekspertų atranka. Delphi metodas, RAŠTAS, smegenų šturmas.

santrauka, pridėta 2016-10-09


Strategijos samprata, jos klasifikavimo tipai. Faktorinės deterministinės analizės metodai. Strategijos ir veiklos pelno ryšio pagrindimas. Ekspertinių vertinimų metodas. Taikymas strateginė analizė„Freedom LLC“ veiklos pelno.